Что такое уровни Фибоначчи

В основе ценовых уровней Фибоначчи лежит числовая последовательность, выведенная итальянским математиком в 16 веке. Альтернативное название - золотое сечение.

Последовательность Фибоначчи представляет собой ряд чисел, в котором каждое следующее число равно сумме двух предыдущих. В настоящее время золотое сечение эффективно применяется практически во всех сферах человеческой деятельности и трейдинг - не исключение. В прогнозировании стоимости финансовых активов используется несколько аналитических инструментов, в основе алгоритма которых именно числовая последовательность Фибоначчи. к ним относятся:

• уровни;
• временные зоны;
• веер или дуги.

Наибольшей популярностью среди трейдеров пользуются ценовые уровни в силу своей доступности и высокой точности торговых сигналов. Стоит заметить, что этот инструмент избегают начинающие трейдеры. Этому можно найти 2 объяснения:

1. В процессе обучения этому инструменту уделяют посредственное значение и знакомство с числами Фибоначчи для будущего трейдера оказывается поверхностным.
2. Неправильное использование ценовых уровней, которое привело к убыткам.

Если кто-то проходил обучение трейдингу в офисе брокерской компании, то он скорее всего знает, что про уровни Фибоначчи рассказывают примерно следующее: сетку фибо следует растягивать от минимума до максимума и наоборот в зависимости от текущего тренда. Это позволит определить потенциальный целевой уровень коррекции и на основании этого составить торговый план. Сетка Фибоначчи включает в себя уровни 0, 24%, 38.2%, 50%, 61.8%, 100% и 161%. Пробой ценовым графиком уровня 61,8% снизу вверх является сигналом для открытия ордера Ву с потенциальной прибылью на уровне 100%. Если ценовой элемент пересекает уровень 38,2 и закрепляется за его пределами, то это говорит о продолжении нисходящего тренда.

На этом познания начинающего трейдера о применении ценовых уровней Фибоначчи в торговле заканчиваются. Однако есть еще несколько интересных способов заработка посредством применения ценовой сетки, о которых и пойдет речь далее.

Заработок на Гэпах с применением уровней

Гэп - это разрыв ценового графика. На валютном рынке подобное явление можно наблюдать практически на всех активах в период открытия азиатской торговой сессии в ночь с воскресения на понедельник. Причиной формирования ГЭПа являются преимущественно макроэкономические факторы или громкие выступления политических деятелей на выходных. По статистике, в 80% случаев на некоторых парах этот диапазон отрабатывается, но перед этим цена может еще двигаться в направлении открытия рынка еще какое-то время. Использование уровней Фибоначчи в этом случае позволит трейдеру извлечь максимум прибыли от образования ценового разрыва. Если правильно трактовать торговые сигналы, то на основании ценовой сетки возможно составить эффективный торговый план на всю неделю.

Основным условием для торговли является наличие ценового разрыва с диапазоном не менее 20 пунктов. Далее следует растянуть сетку Фибоначчи таким образом, чтобы уровни 38,2% и 61,8% обозначали диапазон ГЭПа. В качестве исходной точки следует рассматривать последний локальный максимум или минимум.

На примере представлен ценовой разрыв на графике валютной пары GBP/JPY. Этот инструмент обладает высокой внутридневной волатильностью, что позволит заработать больше. Для получения максимальной прибыли рекомендуется искать ГЭПы именно на валютных парах, в состав которых входит британский фунт. Как можно заметить на представленном изображении, ценовые уровни сетки Фибоначчи 38,2% и 61,8% соответствуют границам ценового разрыва, а в качестве исходной точки использован последний локальный максимум. Не стоит входить в рынок сразу после начала азиатских торгов. Во-первых это связано с существенным расширением спреда, а во-вторых с неопределенностью. Для анализа рекомендую использовать временные интервалы М30 и Н1. Если первая свеча не закрылась выше уровня 61,8%, значит вероятна нисходящая тенденция, что дает основание для открытия соответствующего ордера.

Классическая стратегия работы с ГЭПами предполагает фиксирование прибыли в точке закрытия рынка в вечер пятницы. При торговле по уровням Фибоначчи это значение допустимо увеличить, ссылаясь на стратегию «Охота за параболой». В этом случае целевым уровнем будет значение 23,6% и как видно по представленному ранее примеру сделка закрывается по Take Profit. Если уровень 23,6% будет не только достигнут, но и пробит ценовым элементом с закреплением ниже него, то можно открывать новый ордер в том же направлении с целевым значением на уровне 0%. Как видно на примере выше, этот ордер тоже был закрыт с прибылью.

На изображении опять представлен график валютной пары gbp/jpy с временным интервалом Н1. Принцип построения уровней Фибоначчи аналогичен описанному ранее. Открывать ордер в противоположном ГЭПу направлении следует только после того, как цена преодолеет значение 50% в соответствующем направлении. Первым целевым уровнем будет 23,6%, а вторым 0,0%. Как видно, ценовой график успешно тестирует нижнюю границу и после незначительной коррекции пробивает её. Если ценовой элемент закрепляется ниже крайней границы, как видно на приведенном примере, то это указывает на преобладание нисходящего тренда в среднесрочной перспективе, что дает основание для открытие ордера Sell. В подобных случаях следует установить только ордер Stop Loss. Вместо Take Profit рекомендую использовать опцию трейлинг стоп. Шаг зависит от средней дневной волатильности выбранной валютной пары. Конкретно при работе с gbp/jpy рекомендую выставлять 30-50 пунктов.

Торговля по уровням 32,8 И 61,2

Для применения этой торговой тактики растягивать сетку Фибоначчи следует в соответствии со стандартными правилами - от максимума к минимуму и наоборот в зависимости от текущего локального тренда. Идея этого метода в том, что в соответствии со статистическими исследованиями валютного рынка выяснилось, что по необъяснимым причинам в 90% случаев пробой уровня 32,8 снизу вверх практически гарантирует касание уровня 61,2 и наоборот.

Первыми двумя красными кругами отмечены локальные уровни, которые лежат в основе сетки Фибоначчи, проведенной от максимума к минимуму. Для эффективной торговли по этому методу рекомендуется следить за формированием свечных паттернов системы Price Action. Особое внимание важно уделять разворотным моделям. Третий круг указывает на пробой уровня Фибоначчи с закреплением ценового элемента выше его границы. Это позволяет открыть ордер Ву с фиксированием прибыли на уровне 61,2. Stop Loss рекомендуется установить немного ниже значения 23,6%. Как можно заметить, потенциальная прибыль практически в 10 раз превышает возможный убыток, что говорит о хороших перспективах использования этой тактики в торговле.

Далее видно, что ордер закрыт с прибылью, а после пробоя уровня 61,2% был сформирован разворотный паттерн «Рельсы». После обратного пробоя уровня 61,2% следует дождаться завершения ожидаемой коррекции и смело открывать ордер Sell с выставлением тейк профита на уровне 32,8%. Если и это целевое значение будет преодолено графиком, то можно рассматривать повторное открытие ордера Sell до уровня 0%.

Личный опыт

Как видно по представленным примерам, ценовые уровни сетки Фибоначчи являются очень эффективным инструментом технического анализа при правильном их использовании. Чтобы окончательно развеять сомнения начинающих трейдеров и скептиков, я приведу пример реальной торговли по уровням Фибоначчи.

Первыми двумя кругами отмечены локальные уровни, по которым проводилась сетка. Пробой значения 23,6% служит основанием для открытия ордера Ву. Также внимательные пользователи могли заметить, что после пробойной свечи сразу формируется обратная, тело которой полностью перекрывает тело предыдущей, что является паттерном «Рельсы» и сигналом разворота. Однако не стоит забывать, что торговля ведется на графике Н1, где разворотные паттерны требуют обязательного подтверждение, поскольку их формирование в силу рыночного шума очень относительно. К тому же после пробоя значимого ценового уровня следует дождаться коррекции. Об этом многие могли слышать из стратегии «Снайпер». Таким образом формирование разворотного паттерна в данном случае следует трактовать как проявление коррекции, после завершения которой и следует открывать ордер с целевым уровнем 61,8%. В результате ценовой график касается обозначенной цели и сделка закрывается с прибылью.

Далее на локальном максимуме формируется паттерн пин-бар с подтверждением, что является сильным сигналом разворота актуального тренда. На основании этого я открыла ордер Sell, отметила целевой уровень красным кругом и сделала скрин. Спустя несколько часов я сделала еще один скрин, с которым предлагаю ознакомиться:

Как видно, сделка была закрыта с прибылью, которая составила 80 пунктов. Ценовой график с ювелирной точностью оправдал прогноз.

Вывод

Торговля по уровням Фибоначчи может иметь множество трактовок. Это очень эффективный технический инструмент, который рекомендуется изучить начинающим трейдерам. Это может послужить основой для разработки авторской торговой стратегии. Уровни Фибоначчи можно дополнить проверенными осцилляторами или применять их комплексно со свечными паттернами системы Price Action. Единственной негативной особенностью в практическом применении этого инструмента является необходимость наличия практического опыта, который следует наработать посредством демонстрационного счета. Важно помнить, что 97% трейдеров продолжают терять деньги на Форекс. В основном это связано с пренебрежением качественной подготовкой. Не стоит повторять ошибок большинства. Лучше потратить несколько месяцев, чем несколько тысяч.

Сегодня хочу рассмотреть очень интересную и полезную тему – линии Фибоначчи (уровни Фибоначчи) . В первую очередь это будет полезно тем, кто зарабатывает или планирует начать зарабатывать на биржевых рынках, но помимо этого метод Фибоначчи можно применять и в других жизненных сферах, в том числе, никак не связанных с финансами.

Из этой публикации вы узнаете, что такое уровни Фибоначчи, как их построить и как ими пользоваться при торговле на бирже и в других ситуациях.

Что такое уровни Фибоначчи и как они появились?

Итак, все началось еще в начале 1200-х годов, когда знаменитый математик родом из Италии Леонардо Пизанский экспериментировал с числовыми последовательностями и впервые в истории математики создал последовательность цифр, в которой каждый следующий член был равен сумме двух предыдущих: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 и т.д. В последствии этого ученого стали называть Леонардо Фибоначчи, а составленный им математический ряд – последовательность Фибоначчи .

Дальнейшие исследования, проводимые учеными из разных сфер показали, что в природе существует множество вещей и явлений, так или иначе соотносящихся с последовательностью Фибоначчи: от толщины кругов на панцире улитки (толщина каждого последующего примерно равна сумме толщины двух предыдущих) до отдаленности планет Солнечной системы (каждая следующая отдалена от солнца на расстояние, равное сумме расстояний двух предыдущих).

В результате математических операций оказалось, что соотношение каждого последующего числа в ряде Фибоначчи к предыдущему сводится к числу 1,618…, которому впоследствии Леонардо Да Винчи дал название “золотое сечение” . С использованием этого коэффициента (золотое сечение Фибоначчи) были найдены другие коэффициенты в сторону убывания и возрастания, которым подчинялись многие природные закономерности. Получилась следующая цепочка соотношений: 0,236, 0,382, 0,618, 1,618, 2,618, 4,236… К ним был добавлен целый коэффициент 1,0 и его половина 0,5, а образовавшаяся последовательность коэффициентов и получила название “уровни фибоначчи”.

Уровни Фибоначчи – это последовательность коэффициентов 0,236 – 0,382 – 0,500 – 0,618 – 1,000 – 1,618 – 2,618 – 4,236 , при помощи которых можно дать математическое объяснение многим природным процессам и явлениям.

Совершенно не обязательно запоминать, как именно образовалась последовательность Фибоначчи, и что она означает, достаточно лишь знать само значение этих уровней и уметь применять их в нужном месте.

Уровни Фибоначчи в биржевой торговле.

Когда спустя несколько веков зародилась биржевая торговля, трейдеры начали искать различные закономерности, позволяющие наиболее точно прогнозировать дальнейшее движение цены. Так они пришли к выводу, что уровни Фибоначчи отлично показывают, на сколько может изменяться цена на биржевой актив при корректировочных движениях. То есть, именно вблизи этих уровней находятся наиболее значимые уровни поддержки и сопротивления, на которых наиболее вероятен разворот тренда.

К примеру, если есть общая тенденция к увеличению цены, и цена на определенный актив возросла со 100 до 200 ден. ед., после чего начала падать, то ее падение, скорее всего, закончится или вблизи отметки 176,4 (23,6% от предыдущего роста), или вблизи отметки 161,8 (38,2% от предыдущего роста), или вблизи отметки 150,0 (50% от предыдущего роста), или вблизи отметки 138,2 (61,8% от предыдущего роста).

Таким образом, уровни Фибоначчи стали одним из наиболее популярных : их стали использовать в , сначала – для торговли ценными бумагами, а затем на рынке форекс и других биржевых и внебиржевых рынках, на которых есть возможность наблюдать движения цен.

Как построить линии Фибоначчи?

Сейчас все распространенные торговые терминалы уже имеют в своем арсенале инструмент Фибоначчи. К примеру, в самом популярном торговом терминале для рынка форекс Metatrader 4 построить линии Фибоначчи можно при помощи отдельной кнопки “линии Фибоначчи” на панели инструментов или через меню – вставка – Фибоначчи – линии. Иногда этот инструмент называют также “сетка Фибоначчи”.

Как я уже писал выше, уровни Фибоначчи используются для определения наиболее вероятных точек разворота тренда при корректировочных движениях. Поэтому, чтобы использовать инструмент Фибоначчи, для начала необходимо убедиться, что это корректировочное движение уже началось при помощи других сигналов.

Далее, после нажатия на кнопку “линии Фибоначчи”, необходимо, нажав левую кнопку мыши, протянуть в окне терминала линию по направлению общего тренда от крайней до крайней точки. То есть, если это нисходящий тренд – то от крайней точки верхней тени первой свечи до крайней точки нижней тени последней, если восходящий – наоборот. После того, как вы отпустите кнопку, на экране сформируются уровни Фибоначчи, которые и будут показывать наиболее вероятные точки разворота корректировочного тренда. Чуть дальше я покажу это на скрине.

Как использовать инструмент Фибоначчи в торговле?

Ну и теперь переходим к основной части публикации и рассмотрим, как пользоваться Фибоначчи в торговой деятельности, как извлекать из этого прибыль. Итак, для того, чтобы инструмент Фибоначчи работал максимально успешно, нам понадобится 2 условия:

1. Есть четко-выраженный тренд;

2. Началось корректировочное движение.

В этом случае нам достаточно будет построить линии Фибоначчи, чтобы определить, где это корректировочное движение, вероятнее всего, закончится и общий тренд возобновится. При этом следует учитывать характерные особенности корректировки цен каждого актива.

Заработать, применяя уровни Фибоначчи, можно, как минимум дважды: на самом корректировочном движении (что более опасно) и на возобновившемся тренде с крайних позиций его формирования (что менее опасно).

Рассмотрим это на конкретном примере. Возьмем самую популярную на рынке форекс , на которой в последнее время наблюдается сильный долгосрочный нисходящий тренд. После того, как с 8 мая курс евро начал снижаться, 3 октября он достиг очередного минимума, после чего через 2 дня из свечного анализа и других инструментов стало понятно, что наконец началось корректировочное движение вверх.

Таким образом, мы получили возможность построить линии Фибоначчи и определить примерный уровень окончания корректировочного движения (в данном случае это будет уровень сопротивления), что мы и делаем.

Поскольку падающий тренд очень сильный, есть основания полагать, что корректировочное движение будет минимальным – на уровне 23,6%. Глядя на инструмент Фибоначчи, мы видим, что этот уровень составляет 1,2852. Мы открываем сделку buy в начале корректировочного движения – на уровне около 1,2660, выставляем для нее stop loss ниже нулевого уровня, например, 1,2490 и take profit чуть выше уровня Фибоначчи 23,6% – например, 1,2860. Таким образом, зарабатываем на этой сделке 200 пунктов, или при торговле 1 лотом 2000 долларов.

После того, как эта сделка закроется, сразу же открываем позицию sell в обратном направлении, от цены 1,2860, take profit по которой можно смело выставлять ниже нулевого уровня, например, 1,2460, на которой зарабатываем еще 400 пунктов или при торговле 1 лотом 4000 долларов.

Есть одно важное правило: строить линии Фибоначчи лучше всего на графике более высокого таймфрейма, чем тот, на котором вы ведете торговлю и получаете торговые сигналы.

В данном примере я построил уровни Фибоначчи на дневном графике для ведения торговли на 4-хчасовом графике.

Как использовать Фибоначчи, если нет торгового терминала?

Далеко не каждый человек торгует на бирже, но многим наверняка интересно, допустим, как будет вести себя национальная валюта, чтобы сохранить сбережения, и когда это лучше сделать по наиболее выгодной цене. Например, мне уже поступило несколько подобных вопросов после публикации темы . Здесь мы тоже имеем сформировавшийся долгосрочный тренд на падение рубля. Многие желают перевести свои сбережения в валюту, но хотят сделать это по наиболее выгодному курсу.

Здесь ни в коем случае нельзя покупать доллары на пике ажиотажа – лучше всего дождаться корректировочного движения курса вниз и купить их в конце корректировки, на обратном развороте тренда. А определить этот оптимальный момент покупки помогут те самые уровни Фибоначчи.

Для расчетов лучше всего брать биржевые котировки, потому как курсы валют в банках и обменниках – это уже следствие цены на валюту, сформировавшейся на бирже. Вот, допустим, на текущий момент мы видим долгосрочный тренд пары доллар/рубль (по ссылке “девальвация рубля” выше приведен этот график), который начался с уровня 33,50 и достиг верхней точки 48,50. Берем это движение за 100%. Получается, что 100% – это 4850-3350=1500 пунктов.

Таким образом, минимальная корректировка должна составить 23,6% от 1500 = 354 пункта. То есть, курс должен достичь отметки ниже 4850-354 = 4496 = 44,96 рублей за доллар. А может быть, он скорректируется и на 38,2%, а может – и на 50% (соответствующие значения вы можете вычислить аналогичным образом), все зависит от ситуации и других факторов, прежде всего, в этом случае их надо искать в . Если же такой коррекции не произойдет, и пара снова обновит свой максимум 48,50, значит, ее и не было, и в дальнейшем уровни Фибоначчи следует высчитывать уже от нового максимума. Вот такие уровни вы и можете использовать для выявления оптимальных моментов, чтобы при девальвации рубля или гривны.

В заключение хочу отметить, что инструмент Фибоначчи, конечно же, не может давать 100% гарантии, что все будет происходить именно так, как он подразумевает. Но вероятность движения цены по заданному сценарию все же достаточно велика, поскольку эта закономерность, как я уже писал, наблюдается во многих сферах, а у биржевых трейдеров сетка Фибоначчи давно уже стала одним из наиболее надежных инструментов технического анализа, применяемых в торговле.

Теперь вы знаете, что такое уровни Фибоначчи, как использовать их в биржевой и небиржевой торговле. Надеюсь, что эта информация будет вам полезна. А если вы проявите внимательность – наверняка сможете найти последовательность Фибоначчи в разных сферах своей повседневной жизни и окружающих вещах. Вот попробуйте.

Сайт повысит вашу финансовую грамотность и научит грамотно и эффективно использовать личные финансы. Оставайтесь с нами, изучайте предложенную информацию, задавайте вопросы и следите за обновлениями. До новых встреч!

Некоторые используют термины «уровни Фибоначчи» и «расширения Фибоначии» в качестве синонимов, но это неверно. Дело в том, что уровни Фибо строятся только по одной волне, а вот расширения - по двум. И назначение у этих инструментов разное, уровни используются для того, чтобы определить точки завершения коррекции , а расширения - для того, чтобы узнать точку завершения третьей волны.

Этот инструмент часто используют волновики , применять его стоит на первой и второй волне. Расширения Фибо будут примерно указывать на возможное положение вершины третьей волны .

Если уровни Фибоначчи могут довольно точно указать на точку разворота цены и в целом отрабатывают часто, то расширения такой точностью похвастать не могут. Единственное их назначение - хотя бы примерно указать на точки завершения формирования третьей волны.

Как это обычно и бывает - на истории все выглядит великолепно, но как только возникает необходимость выполнить разметку волн на текущий момент начинаются сложности.

Веер Фибоначчи

Этот инструмент позволяет построить уровни поддержки/сопротивления до того, как будут сформированы опорные точки для их построения. В этом случае все завязано на угле наклона линий.

Построить веер можно самостоятельно, с помощью Фибо уровней либо воспользовавшись соответствующим инструментом, который есть в торговом терминале . При самостоятельном построении:

Как обычно растягиваем на трендовое движение уровни;

Через правый экстремум проводим вертикальную линию;

Через левый экстремум и точки пересечения вертикальной линии с уровнями коррекции проводим прямые линии. Они и будут образовывать веер Фибоначчи.

Для сравнения на этом же скриншоте добавлен веер, построенный с помощью инструмента МТ4 . Видно, что отличий от ручного построения нет.

Полученные линии могут использоваться в качестве поддержки в этом примере, видно, что практически все они неплохо отработали. Принципы работы с ними те же, что и с обычными трендовыми линиями .

Временные зоны Фибоначчи

Этот инструмент редко используется в интрадей торговле, а представляет из себя простое разделение графика вертикальными линиями. При этом расстояние между линиями выбрано не случайно, оно соответствует числовой последовательности Фибоначчи, в которой каждый следующий член равен сумме двух предыдущих.

Теоретически эти линии должны указать на те участки графика, где возможны сильные движения цены. Но на практике так случается далеко не всегда.

Если все же решите попробовать работать с временными зонами, то обратите внимание на то, что растягивать их нужно на резкое, ярко выраженное движение цены. Оно будет считаться точкой отсчета.

Ценность у этого инструмента может показаться сомнительной на первый взгляд. Он не поможет вам в расчете тейк профита или стоп-лосса, не будет пользы от него и при выборе точки входа в рынок. Единственное назначение временных зон - хотя бы примерно выделить на графике участки времени, когда возможны сильные движения на рынке, не более. В это время просто постарайтесь быть в рынке и отслеживать ситуацию, если повезет - сможете неплохо заработать.

Скриншот показывает, что отработка временных зон далеко не всегда происходит. Иногда, конечно, совпадения случаются, но чаще всего точного прогноза ждать не приходится.

Если все же решите использовать этот инструмент в работе, то учтите, что на маленьких таймфреймах и без того низкая точность становится еще меньше. Так что для работы выбрать лучше временной интервал побольше.

Спираль Фибоначчи

Этот инструмент из числа тех, которые недоступны в торговом терминале МТ4 , но всегда можно воспользоваться сторонним терминалом, выполнить анализ в нем, а торговать с учетом него уже через МТ4. Например, TradingView дает возможность пользоваться в том числе и спиралью Фибоначчи. Есть и отдельные индикаторы для МТ4 , правда, в них спираль строится в виде ломаных линий, но это на точность прогноза не влияет абсолютно.

Спираль Фибоначчи можно назвать неким гибридом дуг и временных зон. С одной стороны, витки спирали дают нам положение поддержки/сопротивления , с другой - отмечают на графике места, где возможны сильные движения цены.

Что касается построения спирали, то также как и в других инструментах Фибоначчи крайне важно правильно выбрать основу для построения, то есть верную волну. Для облегчения этой задачи можно использовать стандартный индикатор Зигзаг , но единого мнения, по какой именно волне строить спираль нет:

Есть мнение, что лучше всего строить спираль по последней волне , то есть движению цены с подтвержденными максимумом и минимумом;

Есть и другие методики построения, в которых, например, выбирается последний сформированный 5-волновой основной цикл и спираль строится на основании волны №3.

На скриншоте выше показан пример, в котором спираль построена на завершенной волне на истории. Видно, что около витка спирали цена встретила сопротивление.

Несмотря на то, что иногда спираль отрабатывает неплохо, рекомендовать ее к использованию я бы не стал. Информации по ней мало, стратегий , использующих этот инструмент, почти нет, да и точность невысока.

Так же, как и временные зоны, спираль Фибоначчи подойдет разве что для того, чтобы выполнить приблизительный анализ рынка. Наметить участки, на которых может произойти серьезное движение цены. Помощи в расчете тейк-профита и стоп лосса , выборе точек входа не ждите.

Канал Фибоначчи

Еще один не самый популярный среди трейдеров инструмент для анализы ценового графика. Лишь немного отличается от обычного канала, состоящего из 2 параллельных линий.

Единственное отличие от обычного равноудаленного канала заключается в том, что кроме 2 основных линий канала добавляется еще несколько параллельных прямых. Они находятся на расстояниях 0,618; 1,0; 1,618; 2,618 от противоположной границы канала. Таким образом мы получаем помимо канала, в котором цена будет двигаться, еще и ряд ориентиров, которые можно использовать при пробое ценой сопротивления /поддержки в виде границы канала.

Как и в других инструментах Фибоначчи трейдер при желании может самостоятельно добавить любой уровень к тем, которые будут построены по умолчанию. Делается это в свойствах Фибо канала, уровни вводить нужно в долях единицы с разделителем в виде запятой.

Инструмент определенно полезен хотя бы потому, что позволяет сразу после пробоя оценить потенциал движения цены. Обычно говорят, что после пробоя канала цена чаще всего удаляется на расстояние, равное ширине канала, но на практике частенько случаются ситуации, когда она удаляется на меньшее/большее расстояние. Канал Фибоначчи подойдет как раз для таких ситуаций.

Как использовать уровни Фибоначчи в торговле

Используйте скопления уровней, как поддержку и сопротивление высокой значимости

При выполнении анализа графика учитывайте несколько моментов:

Уровни, построенные на старшем временном интервале всегда будут иметь большую значимость, чем на младшем. Например, уровень с Н4 по умолчанию будет иметь больший вес, чем уровень, полученный при работе с другим движением на Н1;

Что касается того, когда именно удалять отработавшие уровни Фибоначчи, то опять же - четких критериев нет. Однозначно можно удалять те уровни на мелких таймфреймах, от которых цена успела далеко уйти, да и в целом те, которые уже успели свое отработать.

На скриншоте выделено 2 скопление уровней Фибоначчи, одно из них уже дважды успело неплохо отработать. Уровни, показанные на графике, получены при последовательной разметке графика, начиная с недельного временного интервала.

Еще одно важное замечание - если будете использовать Зигзаг для облегчения поиска важных экстремумов, то не мельчите. Не нужно строить уровни буквально на каждое движение цены, особенно если оно идет в горизонтальном коридоре - получите просто бессмысленное нагромождение уровней. Выбирайте только значимые максимумы/минимумы.

Подтверждение сигнала на уровнях фибоначчи

Помните, что когда цена дошла до уровня Фибоначчи, это ни о чем не говорит. Она может как задержаться на этом уровне, так и продолжить движение. Ранее я упоминал о том, что ключевыми считаю коррекцию до 38,2% и 61,8% от всего движения, но самого по себе факта касания ценой этого уровня недостаточно для того, чтобы войти в рынок.

Именно поэтому при использовании в торговле Фибо уровни чаще всего выступают в роли дополнительного инструмента, усиливающего полученный. Я в своей практике обычно поступаю так:

Идея стратегии в следующем:

На Стохастике линии пересеклись в зоне перепроданности ;

На Стохастике наблюдается дивергенция .

Минимальные цели по сделке также были достигнуты - цена переписала максимум восходящего трендового движения.

Система довольно простая, но эффективная. По ней вполне можно работать и зарабатывать.

Заключение: инструменты Фибоначчи, как способ заработка

Инструменты Фибоначчи вполне заслужили свою популярность. Они просты в применении, не требуют много времени для анализа рынка, но в то же время дают неплохие точки для входа .

Но это ни в коем случае не значит, что они решат все ваши проблемы в трейдинге. В умелых руках они превращаются в мощный аналитический инструмент, но если вы «болеете» детскими болезнями трейдера-новичка, не умеете контролировать себя, постоянно нарушаете правила стратегии , то рассчитывать на успех будет сложно.

Известный итальянский математик Leonardo Bonacci (Фибоначчи) в эпоху Возрождения пытался исследовать последовательность чисел. Он хотел отследить элементы числовой последовательности, где каждое следующее число должно быть равно сумме двух предыдущих чисел.

Последовательность чисел Фибоначчи стала хорошо известной в древней Индии, где её применяли в метрических науках ещё до того, как она стала известна в Европе. Леонардо Пизанский (Leonardo Bonacci) проводил свои исследования на идеализированной популяции кроликов.

Как рассчитываются уровни Фибоначчи?

Последовательность чисел Фибоначчи очень хорошо сочетается с уровнями коррекции цен активов на рынках после роста, а также может предсказать возможное движение цены после коррекций.

Ценовые уровни Фибоначчи используются для того, чтобы определить место «перерыва» движения цены и уровни коррекции трендового движения.

Обычно расширенный набор чисел обозначается так:

F2 = 23.6%, F3 =38.2%, F5 =61.8%

Fk = {0.16, 0.236, 0.382, 0.500, 0.618, 0.7639, 1.000, 1.382, 1.618, 2.618, 4.236…}

Обозначения, типа F1, F2, F3, F5 показывают, что соответствующие числа Фибоначчи сходятся со значениями 2/8, 3/8, 5/8 и т. п. Показательно, что нумерация совпадает с дробным числителем n/8. Эти числа (0.500 и 1.000) не принадлежат к уровням Фибоначчи, но их очень удобно использовать на практике. Благодаря этому большинство программ технического анализа знают и используют расчёт уровней Фибо.

Видео: Уровни Фибоначчи на форекс: Коррекции и Расширения

Уровнями Fibonacci’ Retracements (уровни коррекции Фибоначчи) называют первые числа F2, F3, F5, F6 в последовательной цепочке Fk. Набор чисел Fk считается основным элементом в прогнозировании уровней возвратных движения и уровней достижения новых максимумов и минимумов.

Наибольшее значение уровней Фибоначчи в трейдинге имеют F3=38.2% и F5=61.8% . Их часто называют также уровнями первой и второй коррекции соответственно (38%-ная и 62%-ная коррекции). Данные уровни находятся на равноудалённом расстоянии от середины (уровня 50%).

Правила построения уровней?

Чтобы быстро оценить ситуацию на рынке, нужно правильно построить сетку Фибоначчи. Она наносится на график достаточно легко. Для этого нужно на ценовом графике определить две опорные точки (экстремумы), которые будут уровнями 0 и 100. Поиск экстремумов – это залог правильного построения сетки и дальнейшей прибыльной торговли.

Первая точка (0.00) будет располагаться на максимуме ценового графика, взятого за определённый период N. Вторая точка (100) будет располагаться на минимуме ценового графика, взятого за это же период N.

Эти точки зачастую совпадают с уровнями сопротивления и поддержки на графике.

ВАЖНО : Уровни Фибоначчи раскладывать нужно обязательно между значимыми (ключевыми), а не произвольно выбранными точками на графике. Нужно использовать тенденцию предыдущего трендового движения, потому что текущие колебания цены могут быть простой коррекцией к настоящему тренду.

ПРИМЕР : Если цена торгового инструмента движется вверх, то сетку Фибоначчи следует раскладывать по предшествующему нисходящему движению. Если же цена, наоборот, двигается вниз, то уровни Фибоначчи нужно раскладывать по предыдущему восходящему тренду.

Значимые уровни между конечными линиями (100 и 0.00) – это уровни 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% и 76.4%. Они, как правило, служат линиями разворота цены, или, как минимум, небольшой остановки . Эти уровни также можно считать коррекционными, так как очень часто в трене цена делает на них остановку, или откатывается к ним.

Видео: Практика. Торговая стратегия — Линии Фибоначчи

Уровни Фибоначчи являются симметричными. К примеру, уровень 76,4% симметричен уровню 23,6%, уровень 38,2% симметричен 61,8%. Если даже растягивать сетку Фибо вверх ногами, то уровни всё равно будут совпадать.

Дополнительные линии Фибоначчи, так называемые расширения Фибоначчи, располагаются за пределами отметок 100 и 0.00. Это уровни 138.2%, 161,8%, 200%, 261,8% и т. п. С их помощью трейдер может при наличии дополнительных сигналов выявлять точки остановки цены, когда она выходит на пределы имеющейся сетки Фибоначчи.

Если растягивать несколько сеток Фибоначчи по разным ТФ, то можно заметить, что некоторые уровни будут совпадать. Это говорит о том, что это очень важный и сильный уровень для исследуемого валютного инструмента. Зоны совпадения таких уровней называются «зонами скопления Фибоначчи «. При анализе графика им отдается большее предпочтение, нежели другим факторам.

ПРИМЕР : Сетка Фибо была растянута на валютной паре EUR/USD на 4-часов тайм-фрейме.

Добавлена Фибо-сетка на ТФ Daily.

Как видно уровни 100.00%, 161.8% и 261.8% на 4-часовом ТФ совпали с уровнями соответственно 23.6%, 38.2% и 61.8% на ТФ Daily.

Наиболее значимым уровнем стал 23.6% на ТФ Daily (100.00% на 4-часовом ТФ), от которого цена EUR/USD чётко отбилась и продолжила своё нисходящее движение.

ВАЖНО : Перед тем как строить сетку Фибо, нужно определиться на каких тайм-фреймах лучше всего это делать. В принципе, уровни Фибоначчи можно построить на любом ТФ.

Чем выше тайм-фрейм, тем важнее будет построенный график. Поэтому в сравнении с мелкими ТФ, на более высоких ТФ сигналы для входа в рынок намного важнее.

Как добавить индикатор на ценовой график?

Чтобы добавить сетку Фибоначчи на график цены, нужно нажать в главном меню пункт «Вставка», далее «Фибоначчи», далее «Линии».

Чтобы вставить индикатор в нужное место, нужно навести туда курсор мыши, нажать левую кнопки мыши, и, удерживая её, передвигаться по графику до правильного определения экстремумов на графике.

Как настроить параметры уровней Фибоначчи?

Для того чтобы настроить индикатор, нужно нажать правой кнопкой мыши в любом месте графика, выбрать пункт «Список объектов», выбрать из списка «Fibo» и нажать «Свойства».

Окно настроек индикатора Fibo выглядит следующим образом:

После расположения уровней Фибоначчи, многие не знают, как убрать их с графика. Сделать это тоже очень легко: нужно нажать в любом месте графика правой кнопкой мыши, снова выбрать пункт «Список объектов», обозначить пункт «Fibo» и нажать на кнопку «Удалить». После этого сетка должна исчезнуть.

Как установить уровни Фибоначчи на торговую платформу QUIK?

Для работы с индикаторами в QUIK имеется специальная панель инструментов. Если в терминале её нет, можно в контекстном меню на панели инструментов установить её через пункт «График».

Чтобы наложить линии Фибоначчи на график, достаточно лишь нажать левой кнопкой мыши на соответствующую кнопку в панели инструментов и потянуть линию по графику. В результате появится окно настроек, в котором можно настроить внешний вид индикатора и его параметры.

Торговля по уровням Фибоначчи

Метод применения трейдером сетки Фибоначчи позволяет произвести точный анализ движения цены валютного инструмента.

Во-первых , трейдер с помощью данных уровней сможет быстро определить уровни сопротивления и поддержки на графике.

Во-вторых , трейдер с большой долей вероятности сможет определить точки и глубину коррекции трендового движения, которое присутствует на рынке.

Как правило, цена всегда следует правилам этих уровней, отталкиваясь от них или задерживаясь рядом с ними. Когда цена близко подходит к одному из таких уровней, то весьма вероятно, что она сможет развернуться от него. Тем более что ни одно трендовое движение не обходится без коррекций. Уровни коррекций на Фибо-сетке почти всегда отрабатываются ценой.

Уровни индикатора показывают взаимоотношение между трендовым движением и коррекциями этого движения. Коррекция может происходить до уровней 38%, 50% и 62%, обозначая тем самым первичные уровни коррекции.

Кроме того, уровни Фибоначчи – это точки выхода из сделок. Когда графические ценовые движения совпадают с уровнями Фибоначчи, это может служить трейдеру основой для открытия и закрытия торговый позиции после пробоя/отскока от данных уровней.

Эти уровни на рынке Forex многими трейдерами также используются для выставления уровней Stop Loss и Take Profit.

Уровень Stop Loss, как правило, размещается за линией Фибоначчи, так как цена часто задевает его (иногда даже пробивает сильным импульсным движением). Уровень Take Profit ставится, наоборот, перед линией Фибоначчи, так как цена бывает несколько пунктов не дотягивает до линии, разворачиваясь в обратном направлении.

Ряд торговых стратегий и советников на Форекс опирается именно на взаимодействии с Фибо-сеткой.

ВАЖНО : Начинающим трейдерам важно знать, что сетка Фибоначчи не является базовым инструментом, на основании которого обязательно должны быть построены рыночные движения. Бывают моменты, когда эти уровни не соблюдаются ценой и не подтверждаются. Оптимально применять их можно только в комплексе с другими техническими индикаторами.

Видео: Уровни Фибоначчи, ч.1 — Фибокоррекции

Стратегия на Форекс по уровням Фибоначчи

Одной из прибыльных мультивалютных стратегий с использованием Фибо-сетки считается стратегия «H4 Fibonacci Method». Торговля по данной стратегии ведётся на ТФ 4 часа, применяется сетка Фибоначчи, индикатор RSI и две Скользящие Средние.

Условия для торговли :

1. На дневном графике разместить график RSI с числом (периодом) 14, применить к Close, и добавить дополнительный уровень 50.
2. Добавить к 4-часовому графику две скользящие средние SMA (150) и ЕМА (100) с красным и зелёным цветом соответственно.
3. Уровни Фибоначчи растянуть по 2 ближайшим экстремумам, расстояние между которыми не должно быть меньше 100 пунктов, параметрами выбрать 0,382, 0,618, 0,236 и 0,764.

Условия для покупок :

• можно открывать ордер Buy, если на дневном графике обнаружено закрытие выше 50 уровня. После этого можно торговать только в восходящем направлении;
• можно открывать ордер Buy, если ЕМА пересекла SMA снизу вверх;

• когда цена попадает в диапазон между Фибо-уровнями 61,8% и 38,2%, нужно дождаться момента, в котором цена после выхода из этого канала первой своей свечой обязательно закроется выше уровня 76,4%/23,6% (Fibo-сетка начинается сверху/Fibo-сетка начинается, наоборот, снизу).

• уровень Stop Loss выставляется под ближайшим локальным минимумом (порядка 100 пунктов), а Take Profit – от растянутого Фибоначчи на уровне 161,8%.

Условия для продаж :

• можно открывать ордер Sell, если на дневном графике обнаружено закрытие ниже 50 уровня. После этого можно торговать только в нисходящем направлении;
• можно открывать ордер Sell, если ЕМА пересекла SMA сверху вниз;

• когда цена заходит в коридор между Фибо-уровнями 61,8% и 38,2%, нужно дождаться, чтобы цена после выхода из данной зоны своей первой свечой обязательно закрылась ниже уровня 76,4%/23,6% (Fibo-сетка начинается сверху/Fibo-сетка начинается, наоборот, снизу).

• уровень Stop Loss выставляется под ближайшим локальным максимумом (порядка 100 пунктов), уровень Take Profit – от растянутого Фибоначчи на уровне 161,8%.

Успешная торговля по уровням Фибоначчи более подробно описана в книге «Там, где лежат деньги» А. Кияница.

Профессиональный свинг трейдинг

Что есть наиболее объективным фактором на рынке? Цена, верно. Но её объективность теряется в хаосе её движения. И никакой индикатор не может этого исправить. Но многие пытаются сделать движение цены естественным, понятным и предсказуемым.

Эллиот пытался придать ценовым колебаниям природный характер волн. Прикольно, но … не могу подобрать слова. Кто-то, не знаю кто, решил применить «мистические» числовые соотношения в трейдинге, чтобы поместить рынок в понятные человеку границы. А соотношения эти были замечены и описаны математиком Фибоначчи еще в ХII веке. И дивным образом они регулярно встречаются не только в человеческой жизни, но и самой природе.

Среди всех инструментов Фибоначчи, я предлагаю вашему вниманию два – уровни коррекции и линии расширения. Кто как не свинг трейдеры, торгующие откаты, могут рассказать, как пользоваться Фибо подробно, познавательно и интересно.

План статьи:

Описание и суть

Линии коррекции и расширения представляют собой горизонтальные уровни на графике, которые являются процентными соотношниями величины движения цены. Обычно, строятся они по тренду, но во время его коррекции. К чему они привязаны и что значат, читайте дальше.

Небольшая, но занимательная предыстория . Леонардо Пизанский по прозвищу Фибоначчи – итальянский математик, прошу заметить, ХII века. Много путешествуя, он познакомился с индо-арабской системой цифр. Он популяризовал её в Европе, издав «Книга абака». Сегодня дети по всему миру при помощи абакус развивают свой интеллект и очень эффективно.

В книге Леонардо описал ряд чисел, который в последствие известен нам, как последовательность Фибоначчи. Суть этой последовательности в том, что каждое следующее число равняется сумме двух предыдущих:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 и так далее до бесконечности.

В последовательности Фибоначчи есть интересные соотношения чисел:

Соотношение предыдущего числа и последующего, как 5 и 8, будет всегда приблизительно 0,618. А отношение предыдущего числа к числу через одно, как 5:13, будет равняться около 0,382.

Если знаменатель и числитель поменять местами, то соотношения будут выглядеть, как: 1,618 и 2,618.

Суть уровней Фибоначчи в техническом анализе . Отношения 0,618 и 0,382 являются основными линиями в уровнях коррекции и расширения. Как-то так получается, что ценовая волна чаще всего корректируется на 61,8% или 38,2% от своего диапазона и после продолжает движение до 161,8%. Смотрите, как это выглядит графически:

Еще одним важным уровнем является 50%. Он не есть производным какого-то соотношения чисел из последовательности Фибо. Это просто важный промежуток между двумя предыдущими линиями.

Другие инструменты Фибо в теханализе . Кроме индикаторов, которые мы рассматриваем в этой статье, есть еще другие, основанные так же на числах Фибо, и названные в его честь. К ним относятся:

1. Дуги,
2. Веер,
3. Временные зоны.

Значение и возможности в трейдинге

Золотое сечение . Соотношение 1,618 или противоположное ему 0,618 называют золотым. Почему? В любой сфере жизни, природы, искусства и прочего отмечают мистическим образом эти цифры. И в трейдинге также.

В торговле Фибоначчи, как по мне, служат скорее такими уровнями, о которых все знают и, хочешь не хочешь, на которые ориентируются. А ведь закон прост:

Любой тренд имеет гораздо больше шансов во время отката продолжится, чем развернуться.

Следовательно, где этот откат закончится на уровне 0,382 или 0,5, а может 0,618 это не так важно. Причем нет такого, чтобы линии Фибо отрабатывали копейка в копейку. И близко такого нет.

Основные и дополнительные уровни . По соотношениям, которые упоминались выше, строятся основные линии. Но есть еще и дополнительные:

• 23,6% или 0,236 – это соотношение предыдущего числа и числа через 2 значения, например, 5 и 21;
• 78,6% или 0,786 – это корень квадратный 0,618.

Интересно, что значение 0,618 является еще и корнем квадратным 0,382. Вообще, эта последовательность чисел очень загадочна, даже мистична.

Польза линий Фибоначчи для трейдера . Подведем некоторые промежуточные итоги:

• Уровни коррекции и расширения подойдут для работы по тренду , но торгуя на откатах;
• Рекомендуемый рынок : любой, хоть фондовый, хоть Форекс или срочный;
• Лучшие инструменты : акции, валютные пары, фьючерсы и прочие;
• Рекомендуемые таймфреймы : от минутного или часового до дневного или недельного;
• Конец коррекции происходит чаще в диапазоне 38,2% — 61,8% от величины волны тенденции. Реже на 23,6% или 78,6%.
• Линии расширения подскажут, чего ждать от следующей волны. Как правило, она поднимается до 161,8% или даже до 261,8%.

Как строить уровни и расширения Фибоначчи

Трейдера ищут ответы на постоянные вопросы:

1. Вообще, что такое коррекция? Как их то искать, распознавать и т.д.?
2. Когда понятно с первым вопросом разобрались, то рано или поздно возникает другой: а где граница то между коррекцией и уже совсем другим трендом?
3. Откуда начинать натягивать сетку: от начала всего тренда или последней волны? А где, вообще, тренд начинается?
4. Вечная дилемма: строить сетку по максимумам и минимумам (по теням свечей) или по ценам закрытия и открытия?
5. Как нарисовать эти уровни и расширения? Куда нажать, что выбрать?

Прежде, чем мы перейдем к ответам на эти вопросы, запомните одну вещь:

Линии Фибоначчи – это субъективный инструмент.

В принципе, как и любой другой, кроме цены. Субъективизм – это условие, которое нужно просто принять, и не ждать, что на каком-то уровне Фибо точка в точку должны происходить развороты.

Как распознать коррекцию? Синоним её есть знакомое вам слово – откат. Любой тренд не может двигаться постоянно в одну сторону, ему нужны паузы. Два шага вперед, один назад. На графике это выглядит как ступеньки вверх или вниз.

На сайте есть отдельная статья по этому вопросу – «Откат на тренде как модель и принцип торгов » – рекомендую её прочесть.

Для распознавания коррекции свинг трейдер пользуется двумя скользящими средними – 10 SMA и 30 EMA.

• Если цена входит в пространство между ними – это откат;
• Если цена в не них – это тоже, может быть, откат, но не такой, какой нам нужен.

Вот так вот все просто. Мы работаем по такому принципу.

Еще коррекция или уже другая тенденция? Вы будете слышать и видеть разное, как например, если цена корректируется по уровням Фибо более 61,8%, или 78,6%, или каких-то других значений, то это уже не откат, а новый тренд.

Не спешите верить этому. Чарльз Доу достаточно четко определил тенденцию – это серия повышающихся или понижающихся максимумов и минимумов.

Новый тренд мы рассматриваем только, если цена корректировалась более 100% предыдущего движения, и свеча закрылась ниже.

Откуда выставить Фибоначчи? От начала последней волны. Если вы попали на первый откат после смены тенденции, то только тогда от её основания.

Самый простой способ определить начало нового тренда – по пересечению скользящих средних между собой. Да, это не всегда точно, но просто и эффективно.

От экстремумов или от тел свечей? Вспоминаем об условии субъективизма и принимаем:

Можно рисовать уровни Фибоначчи и от теней, и от тел свечей. Но нельзя комбинировать.

Другими словами, не нужно «подтасовывать» сетку под то, что вам нравится. Если вы торгуете на свечном или барном графике, то лучше рисуйте Фибо по экстремумам.

Построение уровней Фибоначчи. Мы всегда идем слева-направо, как в письме. Выбираем в инструментах терминала линии коррекции, наводим и устанавливаем курсор на левый экстремум, далее наводим и устанавливаем курсор на правый экстремум.

Чтобы добавить или убрать какие-то уровни, идем в настройки. Следите, чтобы 100% отвечало началу волны, а 0 её концу.

Как строить линии расширений Фибоначчи? Здесь нам необходимо, чтобы уже был сформирован разворот или дно отката. Другими словами, мы должны видеть крайний экстремум коррекции.

Выбираем расширения Фибо и первый шаг – обозначаем волну тренда. Следующим шагом надо обозначить волну коррекции. Чтобы много не писать, посмотрите пример. Надеюсь, все понятно:

Следим, чтобы 0 отвечал началу, а 100% концу волны – наоборот с уровнями.

Торговля по Фибоначчи

Сейчас мы рассмотрим одну достаточно интересную стратегию. Её особенностью является то, что мы будим ловить «падающие ножи».

При коррекции больше всего шансов, что цена пойдет по прежнему тренду, чем развернется в новый.

Уровень 23,6% для данной системы нам не нужен, поэтому его можно убрать в настройках полностью. Оставляем лишь 38,2%, 50%, 61,8% и 78,6%. Это условие касается как линий коррекции, так и расширения.

Отбор бумаг происходит по принципу свинг трейдинга, который описан на этом сайте, а вам остаётся лишь его найти:-). Главное условие – нам нужна тенденция, как долгосрочная (на старшем таймфрейме), так и текущая (на торгуемом таймфрейме).

Итак, формируем условия на покупку:

Ждём. События могут развиваться следующим образом:

Управление позицией. Выше был подобран пример, где была набрана полная позиция. Цена покупки в таком случае будет равна цене на уровне 50%, поскольку это среднее значение с трёх.

Когда мы получили дно отката, убираем уровни коррекции Фибо и строем линии расширения. Устанавливаем 2 лимитные заявки на продажу (фиксацию прибыли) по линиям 38,2 и 50. Каждая заявка закрывает треть позиции.

Последнюю треть можете оставить, чтобы рынок сам указал, где её закрыть.

Управление стоп лосс. В безубыток передвигаем его, когда закрылась первая треть позиции по 38,2. Далее его можно передвигать выше по ходу движения цены вверх.

Открытие коротких позиций. Все те же действия мы делаем для нисходящего тренда. Никаких отличий нет.

Преимущества и недостатки

Начнем с минусов:

1. Если минимальный размер позиции в вашего брокера – 100 акций или 1 лот, то вам необходимо иметь покупательную возможность хотя бы на 3 лота. Согласитесь, не все могут себе такое позволить;
2. Не каждый откат «добивает» до уровня 50% и тем более до 61,8. Это значит, часто вы не будете использовать весь свой торговый потенциал, что уменьшает возможную прибыль (и убытки так же!);
3. Достаточно агрессивный риск менеджмент – уровень «хардкор». Риск в одной позиции может доходить до 3-5% торгового счета;
4. Самая большая проблема – отобранные вами бумаги уже будут находиться на стадии активного отката в АЗТ (активной зоне трейдера). Прям очень часто, когда вы будете их смотреть, они уже минуют отметку 38,2, может и 50, а может и 61,8. Вы просто элементарно не успеете выставить лимитные ордера для входа в сделку.

Теперь пройдемся по плюсам:

1. Математически понятная система для любого уровня трейдера – минимум информации: никаких разворотных моделей, свечных паттернов, индикаторов и прочего;
2. Абсолютно автоматизированная стратегия. Выставляем ордера на покупку или продажу, далее сразу на закрытие позиции и, конечно, стоп лосс. Дальше идем заниматься своими делами – приятно;
3. Открытие позиции из самых крайних разворотных точек. Мы не дожидаемся никаких подтверждений разворота, а просто выставляем лимитные ордера;
4. Главное достоинство такой торговли – принцип пирамидинга . Это значит, что позиция открывается и закрывается частями. Причем сам рынок решает, какие ордера сработают, а какие нет, и сколько трейдер заработает.

Получилось по 4 пункта в каждой части. Потенциального перевеса данная стратегия не имеет. Но, не спешите делать выводы, может я что-то упустил – случайно или нет. Попробуйте, а потом сделайте свои выводы.

Стратегии с линиями Фибоначчи можно сделать эффективней, если учитывать следующие 2 момента:

1. Торговать следует строго в направлении тенденции
2. Пользоваться методами технического анализа для более точного определения окончания коррекции.

№1 – волны Эллиота и линии Фибоначчи . Сложно говорить конкретику о волнах Эллиота , но точно одно: рынок движется волнообразно и в новом тренде волна, после первого отката (коррекции), имеет самый большой потенциал.

Как определять смену тенденции мы говорили не раз. Но вот еще один способ:

Каждый раз, когда коррекция по Фибоначчи составляет более 100% с закрытием свечи ниже линии, тренд обнуляется.

Ищите эти возможности – первый откат после смены тенденции – это лучшие торговые возможности, предоставляемые рынком.

№2 – добавляйте трендовые индикаторы . Уровнями и линиями Фибо нужно пользоваться на тренде. Флэт не подходит. Две скользящие средние в качестве фильтра – это ваша палочка-выручалочка.

№3 – ищите разворотные модели . Price action всегда поможет определить момент окончания коррекции и начало новой волны. Самая простая модель описана здесь: «Стратегия входа свинг трейдера ».

Применяйте свечные модели . Не нужно использовать сразу все. Возьмите несколько паттернов и поработайте с ними. Ищите их возле главных уровней Фибоначчи.

№4 – пользуйтесь сигналами осцилляторов . Еще один неплохой способ «уточнить» место окончания отката. Здесь: «Использование индикатора RSI в свинг трейдинге », можно найти полезные заметки по этому поводу.

№5 – применяйте мультитаймфреймовый анализ . На старших тайм фреймах все инструменты трейдинга более точны. Если ваша торговля состоит внутри дня, то определяйте уровни, тренд и прочее не только на часовом или минутном графике, но и на дневном.

Восходящая тенденция на меньшем таймфрейме должна сохранятся и на большом. Уровень коррекции на дневном графике не должен упираться в сопротивление на недельном.

Более подробно читайте в статье «Стратегия множественных таймфреймов ».

Это все. Долго – знаю, устали – понимаю. Но соберитесь – ваш долг перед камрадами оставить свой отзыв, комментарий, плюшку-фишку или что-то, что поможет нам наращивать опыт. Пользуйтесь линиями Фибоначчи мега прибыльно, ждём от вас несколько слов ниже в комментах, будьте успешны!