Торговые тактики. Примеры торговли на отбой. Стратегия форекс «Отбой от уровня

Существует множество стратегии торговли на бирже. Одни трейдеры торгую по индикаторам, другие по свечным формациям, кто-то по волнам Эллиота. В данной статье поговорим о двух основных стратегиях, которые основываются на цене и ценовых уровнях. Это отбой от уровня и пробой уровня. Это фундаментальные стратегии, к которым можно привязать в качестве фильтров объемы, тесты ценовых уровней, торговые сигналы- ложный пробой и зеркальный уровень, индикаторы и волны Эллиота. В рамках фундаментальных стратегий также можно выделить еще две стратегии: трендовая и контртредовая стратегия торговли.

В своей торговле, я использую только цену, объемы, тесты уровней, а также горизонтальные и зеркальные уровни, ложные пробои. Кроме того, смотрю на линии тренда и открытый интерес в качестве дополнительной информации. В большинстве случаев, торгую отбой от уровня.

1. Отбой от ценового уровня

2. Пробой ценового уровня.

1. Отбой от ценового уровня (уровня поддержки и сопротивления)

Отбой от ценового уровня -это покупка или продажа около уровня поддержки или сопротивления, где есть возможность поставить короткий стоп.

Стратегия : торговля внутри дня (закрываем сделки в конце торговой сессии)

Более рискованная, контртрендовая стратегия, с коротким стопом 300 пунктов.

Итак, рассмотрим на примерах два варианта отбоя от уровня :

  1. шорт (продажи)
  2. лонг (покупки)

Первый вариант- шорт (продажи)

Дневной график:

На примере фьючерса на индекс РТС рассмотрим отбой от уровня сопротивления 89 500 пунктов. 05.11.2015 г. были продажи, образовался красный дневной бар, произошел отбой от уровня сопротивления 89 500 пунктов. Образовался слабый сигнал в шорт, так как дневным баром не закрылись ниже 88 000 пунктов.

До этого 12 и 16.10.2015 г. были продажи от уровня 89 500.

Сильный сигнал в шорт — это закрытие ниже 88000 пунктов на дневном или часовом таймфрейме.

Ждем сигнала в шорт на часовом таймфрейме.

Часовой график:

На часовом графике мы видим закрытие ниже 88 000 пунктов и закрепление за данным уровнем, состоящим из несколько часовых баров.

Переходим на 5 минутный график и ищем точку входа в шорт от уровня 88 000 пунктов.

Пятиминутный график:

На 5 минутном графике видим, что идет проторговка из несколько баров, все бары закрываются ниже 88 000 пунктов. Входим в шорт со стопом 150-300 пунктов.

Второй вариант — лонг (покупки).

Покупки (лонг) на примере фьючерса на индекс РТС от уровня сопротивления 81 500 пунктов.

13 ноября 2015 года подошли к уровню поддержки 81 500, где в августе была сильная проторговка. День закрылись красным баром, но если по свечам, то образовалась свеча доджи- не определенность. Сигнала в лонг по дневному бару нет, так как закрылись красным баром, но прогресс продаж 13.11.2015 г. не большой, вниз сильно не ушли. Так как мы на уровни поддержки 81 500, где ранее в августе была сильная проторговка, будем ждать сигнала в лонг на часовом таймфрейме. Закрытие выше 82 500 пунктов и закрепление выше данного уровня, состоящего из двух и более часовых баров, будет сигналом в лонг.

Дневной график 1:

Дневной график 2:

Часовой график:

На часовом графике видим, что идет проторговка и закрытие из несколько баров выше 82 500 пунктов. Ищем точку входа в лонг на пятиминутном графике.

Пятиминутный график:

На пятиминутном графике также видим проторговку и входим в лонг от уровня 82 500 со стопом 150-300 пунктов.

2. Пробой ценового уровня.

Скажу коротко, когда пробивается ценовой уровень с закрытием дневного бара выше или ниже уровня, сразу покупать и продавать не рекомендуется, необходимо дожидаться возврата цены к уровню, а затем искать точку входа.

Дневной график:

Примеры были приведены на дневных графиках. Но данные стратегии работают на любых таймфреймах. Пусть это будет часовой, пятиминутный график. Все примеры показаны на истории и видно, как развивалась ситуация дальше. Но цель данный статьи не в точках входа, типа здесь бы я зашел, здесь бы вышел. А в том, на что следует обратить внимание в поиске и понимания шаблона хождения торгового инструмента (фьючерса). Поняв который, Вы можете спокойно ждать своего сигнала и без эмоций открывать позиции. С большей вероятностью совершения прибыльной сделки.

Удачных всем торгов.

Уровни поддержки и сопротивления без преувеличения являются самым популярным и эффективным методом торговли на валютных, фондовых и срочных рынках. Огромное количество трейдеров применяет в своей торговле уровни как основной или второстепенный индикатор – осуществляют вход исключительно на основании уровней и реакции цены вблизи них или дополнительно сверяются по уровням в качестве фильтра перед входом по другим первичным сигналам.

Существует несколько вариаций торговли от уровней, каждая из которых обладает своими преимуществами и недостатками, но стоит рассмотреть все методы и опробовать, что понять тонкости работы с ними. Методами торговли от уровней являются – пробой, отбой, а также ретест и ложный пробой как отдельные подвиды. Опытные трейдеры, работающие на основе систем прайс-экшн утверждают, что необходимо владеть всеми методами и использовать в своей повседневной торговле. Только так можно в полной мере освоить принципы работы с уровнями.

Трейдинг по уровням сопровождается огромным количеством преимуществ, которые выделяют эту тактику торговли наряду с другими принципами.

  1. Понимание рыночных процессов. Только разобравшись с уровнями и тактикой движения цены по ним, а также интерпретируя данные знания на всех таймфреймах, трейдер начинает осмысленно понимать все происходящие движения на рынке. Цена ходит от одного уровня к другому и если трейдер научится понимать события, анализируя реакцию вблизи уровней, он сможет обуздать большую часть рыночных движений.
  2. Минимальный уровень стоп-лосса. Торговля по уровням выгодно отличается от других методов минимальными рисками. Это осуществляется за счет того, что всегда видно, куда необходимо поставить стоп и если цена двигается к этой отметке, становится понятно с высокой долей вероятности, что этот уровень не удержали или наоборот отбили, в зависимости от типа входа.
  3. Видимость целей. Целью в сделках, как правило, является движение к следующим или предыдущим уровням, поэтому опытный трейдер сможет точно обозначить уровень постановки тейк-профита.
  4. Возможность торговать на различных таймфреймах. Уровневые системы отлично подходят для любых временных периодов, от м5 до недельных. На каждом из этих таймфреймов есть свои уровни, и все они торгуются по единым правилам.

Это основные преимущества торговых систем на основе уровней. Конечно же, существует также огромное количество и дополнительных, которые можно рассматривать только в рамках каждой отдельной системы.

Лучшие форекс брокеры

Альпари – бесспорный лидер на рынке форекс и на сегодняшний день лучший брокер для трейдеров из России и стран СНГ. Главное достоинство брокера – надежность, подтвержденная 17-ю годами работы. Альпари дает трейдерам возможность зарабатывать и выводить прибыль.

Roboforex – международный брокер высочайшего уровня с лицензиями CySEC и IFCS. На рынке с 2009 г. Предоставляет целый ряд инновационных инструментов и платформ как для трейдеров так и для инвесторов. Славится отличной бонусной программой в которую входят бесплатные 30$ для новичков.

Как происходит отбой от уровней

Уровни поддержки и сопротивления – это весьма эффективный инструмент торговли, который базируется на основе баланса спроса и предложения. Те ценовые уровни, где ранее происходил разворот цены и изменение тенденции, чаще всего впоследствии вновь выступают сильным барьером на пути ценового движения и к очередному подходу реакция повторяется. Это вызвано тем, что, скорее всего, ранее от этого уровня происходил набор позиции крупными игроками, и они будут защищать свои сделки, путем отбоя цены от точек набора, а также придадут цене дополнительный импульс в движении от уровней. Кроме того, если крупные игроки набирают позиции, они чаще всего делают это ступенчато и зачастую возвращаются к ранее установленным уровням для дополнительного набора позиции.

Таким образом, отбой происходит зачастую именно там, где ранее наблюдался на ближайшей истории. Отбой от уровней происходит в 70% случаев , поэтому данная формация является наиболее безопасной и отлично подходит для новичков, которые только начинают познавать тонкости торговли по уровням.

Методы торговли отбоя от уровней

Существует несколько вариаций торговли от уровней, которые отличаются по методу входа или применению дополнительных подтверждений.

Первый вариант открытия позиции – это установка отложенного ордера на отбой от уровня ещё до подхода цены к отметке. Такой метод, конечно же, всегда обеспечит вход в сделку, но очень часто может закончиться такой вход стоп-лоссом, который к тому же сложно правильно установить, не определив первичную реакцию на уровень. При подходе к уровню может произойти пробой или ложный пробой, соответственно ваш вход и стоп-лосс будут весьма неэффективными.

Лучшим вариантом открытия сделки в отбой является вход после подтверждения, которыми могут выступить следующие события:

  1. Формирование отбойного разворотного бара. Если первая свеча, коснувшаяся уровня, становится разворотной, например, в форме дожжи или с длинной тенью или вовсе полностью развернувшейся в обратную сторону, то такой сигнал становится отличным подтверждением.
  2. Несколько разворотных баров. Данный сигнал является ещё более надежным и эффективным. Состоит он в том, что на уровне начинают появляться несколько разворотных баров и цена словно «топчется» вблизи уровня. Это свидетельствует о том, что большая часть рыночных игроков, в особенности крупных, производит набор позиции с целью обратного движения.
  3. Выход объёма и снос стопов. Если в области уровня появляется свеча с большим хвостом и при этом большим объёмом, то вполне вероятно, что произошёл срыв стопов и набор «мелкой рыбы». Крупные игроки так весьма часто делают, перед тем как начать сильное движение в обратную сторону. Длинной свечой в первичном направлении они заманивают неопытных биржевых игроков, а также снимают стопы других трейдеров, которые также стали в отбой, но установили слишком маленький уровень стоп-лосса. Ближе к закрытию данная свеча сильно откатывает и образует длинную тень, которой был прошит уровень.
  4. Закрытие старшего таймфрейма. Если вы ориентируетесь на уровни часового графика, а реакцию наблюдаете на 5-минутном таймфрейме, то и отличным подтверждением направления может служить старший тф, то есть часовой период. Дождитесь закрытия часовой свечи, и если цена на графике указала отбой, на следующем часе ищите точку входа в сделку. Как правило, отбой случается не быстро и ещё неоднократно цена подходит к уровню, что даёт возможность зайти с самой лучшей позиции.

Применение всех указанных фильтров в общем счете значительно улучшит показатели вашей торговли и позволит минимизировать количество убыточных сделок.

Постановка стоп-лоссов и тейк-профитов

Установка стоп-лосс в позициях на отбой от уровня выполняется по трем методикам:

    • За уровень
    • За ближайший откат
    • За проторговку после реакции на уровень
В первом случае стоп ставится с небольшим отступом от уровня и выполняется, как правило, при входе в позицию отложенным ордером заранее. Но такой стоп чаще всего снимают, и цена в итоге двигается в нужном направлении.

Стоп за ближайший откат является безопасным, но слишком завышенным по размерам, поскольку коррекция может быть далеко от точки входа.

Для того чтобы установить самый эффективный стоп следует входить в позицию после наличия подтверждений. Таким образом, объёмная свеча, проторговка или прочие формации, которые подтвердили отбой, покажут самый приемлемый уровень установки стоп-лосса.

Тейк-профит, как правило, устанавливается на ближайший уровень по движению либо по коэффициенту от уровня стоп-лосса. В таком случае нужно определить расстояние от точки входа до уровня установленного стоп-лосса и умножить на 3, чтобы на таком расстоянии в обратную сторону установить тейк-профит.

Троекратный коэффициент соотношения риска к прибыли является признанным среди жестких привередников риск-менеджмента и дает возможность перекрыть убытки по трем позициям одной прибыльной сделкой.

Основная идея форекс стратегии «Отбой от уровня» не уникальна и не нова: она базируется на отбое от – главном принципе торговли на валютном рынке. Преимущество этой в том, что , о которых мы поговорим чуть позже, будут сами искать и отображать эти уровни, а вам останется только следовать предложенной схемы торговли. Однако торговый индикатор не всегда четко рисует параллель уровней, но даже и в этом случае, если вы решитесь торговать именно по этой стратегии форекс, придерживайтесь его рекомендаций. Приятный бонус данной стратегии, который обеспечит вам достаточное количество времени, – нечастые сигналы.

Экскурс в недавнее прошлое рассматриваемой стратегии форекс

По данным, полученным с марта по ноябрь 2015 года, прибыльность стратегии форекс «Отбой от уровня» составляет (для 4-х значных котировок) примерно плюс 120 пунктов. В силу индивидуальных особенностей торгового индикатора «S_R_lines» подвергнуть анализу больший, чем 8 месяцев, промежуток времени не представляется возможным. Всего за проанализированные 8 месяцев торговли от индикатора поступило примерно 30 сигналов купли/продажи, причем убыточные сделки быстро покрывались прибыльными.

Настройка ТС «Отбой от уровня»

Поскольку эта стратегия форекс мультивалютная, то выбираем любую валютную пару, а интервал по времени ставим на четыре часа (Н4).

Используем следующие торговые индикаторы:

Условия для покупки


Условия для продажи

  • Следим за движением рынка и смотрим, когда очередная свеча h4 снизу приблизится и коснется уровня сопротивления, после чего закроется ниже этого уровня в промежутке 3 – 20 пунктов.
  • Внимание! Этот новый образовавшийся уровень будет существовать до тех пор, пока цена от него не оторвется, иначе говоря, вновь сформированная свеча не должна соприкасаться с ним. И только при соблюдении этого важного условия от данного нового уровня можно начинать продавать.
  • Положение торгового индикатора Stochastic – либо касание своего уровня, либо размещение выше своего уровня 80. О том, что сигнал был получен, свидетельствует также плавное снижение индикатора, выход из промежутка выше 80, т.н. «зоны перекупленности» и непересечение его линий.
  • Как только все торговые сигналы будут получены, наблюдайте за образованием следующей, новой свечи и формируйте заявку на продажу.
  • Стратегия форекс «Отбой от уровня» предусматривает постановку линии страховочного стоп-лосса на расстоянии от линии сопротивления в объеме 30 пунктов, а линию тейк-профита – равную 80 пунктам.

Важные примечания по стратегии форекс «Отбой от уровня»

  • Уровень поддержки или уровень сопротивления, то есть любая линия торгового индикатора S_R_lines считается актуальной до тех пор, пока она отображается индикатором. Если S_R_lines перестает рисовать линию, на этот уровень уже можно не обращать внимания.
  • Если происходит так, что вновь образованная свеча отбивается сразу от двух уровней, то правила действуют те же самые – цена закрытия от этих двух уровней должна находиться на расстоянии 3 – 20 пунктов.
  • Если происходит так, что цена после первого касания отскакивает дальше, чем на 20 пунктов, следующего касания уже не ждем, т.к. на этот уровень уже можно не обращать внимания.

Не является каким-то откровением, а даже основывается на базовых правилах торговли на рынке форекс – отбой от уровня сопротивления/поддержки, а плюсом данной стратегии является том, что данные уровни не придется искать самостоятельно, все за нас сделает индикатор, прикрепленный в конце стратегии. Данный индикатор не всегда рисует явно выраженные уровни, но если вы решили торговать по данной стратегии, то именно на его линии и следует опираться.

Еще один плюс данной стратегии – это не слишком большое количество сигналов, что оставляет трейдеру достаточно свободного времени.

Для торговли выбирайте (смотрите отзывы о брокерах )

Немного статистики по стратегии:

Из-за особенностей индикатора S_R_lines, проанализировать удалось лишь последние 8 месяцев (с середины марта до середины ноября 2015 года). В среднем стратегия приносит в месяц порядка +120 пунктов (для 4-х значных котировок). Полученный убыток быстро компенсируется прибыльной сделкой. За 8 месяцев было получено порядка 30 торговых сигналов.

Временной интервал – Н4 .

Валютная пара – любая , стратегия мультивалютная.

Индикаторы:

1) Индикатор S_R_lines – line index 1. Данный индикатор рисует уровни поддержки (красная линия) и сопротивления (зеленая линия).

2) Индикатор Stochastic с параметрами 5; 3; 3.

Условия для ПОКУПОК по стратегии форекс «Отбой от уровня»:

1) Очередная свеча подошла к уровню поддержки сверху и коснулась его. После этого свеча эта закрывается выше этого уровня на расстоянии от 3 до 20 пунктов.

Важно! Вновь сформированный уровень считается действительным только после отрыва от него цены, то есть, чтоб очередная свеча не имела точек касания с ним. Только после этого от этого уровня возможны покупки.

2) Индикатор Stochasticнаходится ниже своего уровня 20 либо касается его. Так же сигнал считается полученным, если после выхода из зоны перепроданности (ниже 20) индикатор поднимается плавно и его линии не пересекаются.

3) На открытии следующей свечи открывается сделка на покупку.

4) Стоп-лосс устанавливается на расстоянии в 30 пунктов от линии поддержки.

5) Тейк-профит равен 80 пунктам.

Условия для ПРОДАЖ по стратегии:

1) Очередная h4 свеча подошла к уровню сопротивления снизу и коснулась его. После этого H4 свеча закрывается ниже этого уровня на расстоянии от 3 до 20 пунктов.

Важно! Вновь сформированный уровень считается действительным только после отрыва от него цены, то есть, чтоб очередная свеча не имела точек касания с ним. Только после этого от него возможны покупки.

2) Индикатор Stochasticнаходится выше своего уровня 80 либо касается его. Так же сигнал считается полученным, если после выхода из зоны перекупленности (выше 80) индикатор снижается плавно и его линии не пересекаются.

3) На открытии следующей свечи, после получения всех сигналов, открывается сделка на продажу.

4) Страховочный стоп-лосс устанавливается на расстоянии в 30 пунктов от линии сопротивления.

5) Тейк-профит устанавливается на расстоянии 80 пунктов.

Дополнения к стратегии:

1) Каждая линия индикатора S_R_lines действительна до тех пор, пока она рисуется, как только индикатор её перестает рисовать, то этот уровень нас больше не интересует.

2) Если свеча отбивается одновременноот двух уровней, то правила отбоя относятся к обоим уровням. То есть от них обоих цена закрытия должна быть на расстоянии от 3 до 20 пунктов.

3) Если после первого касания к уровню цена отскочила больше чем 20 пунктов, то второго касания уже не ждем и данный уровень больше не рассматриваем.

Видео стратегия форекс «Отбой от уровня»:

Сегодня поговорим об уровнях, а именно о том, как определить истинный пробой уровня и отскок от уровня. Для тех трейдеров, кто использует уровни постоянно очень часто встает вопрос о точности определения точки входа от уровня. При помощи индикатора футпринт вы легко сможете не только определить важные уровни, но и детально увидеть, что происходит вокруг самого уровня.

Определение уровней

Откройте любой график в платформе ATAS. Сверху на графике нажмите на кнопку шаблоны. После этого в выпадающем списке выберите м5_Analysis:

В появившемся графике поставьте временной интервал – М60. Сама картина графика должна выглядеть вот так:

Синие горизонтальные полоски – это так называемый профиль рынка , горизонтальный объем за весь день. Именно по нему и определяются уровни. Выбирайте самые длинные уровни, там, где больше объема - уровень сильнее:

Уровни, которые сформировались сегодня – сохраняют свою силу и на следующий день. Если вы торгуете долгосрочно, то в этом случае отмечайте уровни на дневном графике. На картинке ниже вы увидите примеры разметки уровней.

Отбой от уровня

Когда мы определились с уровнями – переходим на график футпринт. Здесь мы будем определять действия участников рынка, когда цена подходит к уровню. Не забудьте добавить индикаторы Volume и Delta.

Итак, мы отметили уровень, переключились на график футпринт. Смотрим, что происходит на графике, когда цена подходит к уровню. На картинке ниже отмечен уровень сопротивления. Цена много раз подходила к нему и всякий раз откатывала. Чтобы определить, кто сильнее в данной ситуации – смотрим на индикатор Volume. Обратите внимание, что каждый раз, когда цена падает, столбики Volume растут. Это говорит о том, что цена, подходя к уровню, встречает все больше продавцов.

Это есть признак отскока от уровня. Входить в рынок при отскоке можно прямо от самого уровня, либо по сигналам тренда, которые мы рассмотрели в предыдущей статье .

Пробой уровня

А как же увидеть пробой уровня? Сразу стоит сказать, что пробой происходит значительно быстрее, чем отбой. Это объясняется тем, что при пробое уровня наблюдаются либо очень сильные продавцы либо очень сильные покупатели. Поэтому мы часто видим большие свечки при пробоях.

Что мы должны увидеть на графике футпринт, чтобы понять истинный это пробой или нет: прежде всего, пробойная свечка должна идти с большим объемом. Если это пробой вниз, то свечка должна иметь объем больший, чем на последней растущей.

После пробойной свечи входить в сделку рано, необходимо дождаться реакции противоположной стороны. Проще всего это показать на примерах. Внимательно просмотрите картинки ниже:

Еще один пример пробоя уровня:

Применяя футпринт, вы всегда будете знать, что перед вами: пробой уровня или отбой от него. Могут возникнуть вопросы по применению футпринта.