Торговый план и стратегия на Форекс и фондовом рынке являются безальтернативными факторами успешной деятельности . Понятия эти не тождественны, т.к. несут совершенно разную смысловую нагрузку и приносят эффект именно от совместного использования. Лучшая стратегия на Форекс и фондовом рынке та, которая соответствует торговому плану и наоборот.
Все теоретики и практики биржевой торговли в один голос утверждают, что эмоциональная нагрузка чуть ли не главное зло в работе трейдера. Приняв такое утверждение за аксиому, остается найти противоядие.
Торговый план на Форекс
С ролью эффективной бесплатной сыворотки может справиться элементарная трудовая дисциплина и, в случае занятий трейдингом, торговый план как обязательная составляющая. В зависимости от выбранной стратегии, план торговли может разрабатываться на дни, недели, месяцы и годы, но обязательно в последовательности – сначала план, потом торговля.
На каких моментах планирования стоит сфокусировать внимание и как составить торговый план на Форекс:
- Выбор инструмента торговли. Валютные пары и другие активы имеют свои особенности, которые не всегда укладываются под одну торговую стратегию. Брокеры также работают под разными условиями (величина кредитного плеча, спредов, маржин-колл и т.п.). План должен учитывать эти факторы и составляться под конкретный инструмент.
- На каких сигналах открывать\закрывать сделку. Приоритеты закладываются в зависимости от методов анализа. Если торговая стратегия базируется на техническом анализе, то должны быть установлены четкие подтверждающие сигналы графика. Фундаментальный анализ потребует определения информационных источников и перечня показателей, которые влияют на движение цен на разных таймфреймах. К примеру, текущий новостной поток может серьезно отразиться на плане краткосрочной торговли и никак не повлияет на стратегические планы среднесрочной тактики.
- Финансовые риски. Торговля с кредитным плечом накладывает дополнительные риски (увеличить можно не только прибыль). Основы манименеджмента, как и торговые стратегии на Форекс, необходимо учитывать при всех видах торговых планов. Какими лотами входить, какой предел допустимого возможного убытка, уровни стоп-приказов – обязательные пункты плана.
- Расчет выставления отложенных ордеров. Если в торговле используются не только рыночные ордера, то рекомендуется заблаговременно определиться с допустимыми уровнями при выставлении stop и limit на покупку или продажу. План должен строго выполняться – это также правило риск-менеджмента, которое страхует от больших потерь.
- Соответствует ли рыночная ситуация для входа в рынок. Если предварительный анализ не соответствует выбранной торговой стратегии, то самым правильным будет решение воздержаться от активных действий. Такой пункт в плане не даст совершить необдуманных действий. Если на графике четко обозначилась коррекция, а сделки против тренда не являются любимым коньком, то роль наблюдателя точно не нанесет убытка.
- Установка цели. Установка границ по профитам и убыткам обезопасит от азартных действий. Попытки получить сверхприбыль или немедленно отыграться, относятся как раз к сфере эмоциональных перегрузок, с чем призван бороться торговый план.
Пример торгового плана на Форекс
Торговый метод:
- инструменты торговли: валютные пары;
- таймфреймы: М15, М30;
- тип анализа: линейный график, уровни Фибоначчи, каналы, волновой анализ с индикатором Зигзаг.
Риск – менеджмент
Если убыточными окажутся более 50% сделок по 3 валютным парам, выйти из рынка и еще раз проанализировать поведение пар на рабочих и старших таймфреймах. Закрывать сделки с профитом немедленно по достижении плановых показателей.
Целевые уровни профита: (таблица)
Вход /выход по сделкам
На волновых моделях М30 входить после преодоления цены отметки 100 по Фибоначчи, а профит фиксировать на отметке 161,8 (плановый). Стоп-лоссы выставить на 5 пунктов ниже отметки 23,6.
Пример стратегии
По парам USD\CAD и AUD\USD использовать «зеркало».
- Изменение первоначального плана. Классическое выражение «план – не догма, а руководство к действию», не теряет своей актуальности и для торговых планов трейдеров. Если что-то пошло не так – убытки появились в железно прибыльных сделках, появилась неуверенность в правильности выбранной стратегии, то стоит сделать паузу и спокойно проанализировать новую ситуацию. Корректировка плана в таких случаях не только допустима, но и необходима.
- Готовность к форс-мажорам. Такие обстоятельства могут нанести большой урон и требуют подготовленного плана действий. По линии операционных возможностей рынка, самым действенным средством являются выставленные стоп-лоссы. Чтобы минимизировать влияние непредвиденных ситуаций, стоит позаботиться о наличии дублирующей связи с брокером.
Образец торгового плана на Форекс
Любые стратегии торговли на Форекс будут терять эффективность, если не подкреплены индивидуальным торговым планом. Чтобы внести ясность в разницу понятий «торговый план» и «торговая стратегия», можно рассмотреть примеры стратегий.
Стратегия со встречными сделками (локирование позиций) – суть стратегии заключается в минимизации рисков не путем выставления стоп-лоссов, а за счет открытия встречных ордеров против убыточно текущей сделки (отрицательный лок) или против прибыльной (положительный лок). Так называемый замок применяется на устойчивом тренде на таймфреймах от Н4:
Бонусы при наличии торгового плана:
- поддерживается тонус трудовой дисциплины;
- упрощается анализ сделок;
- открытие и закрытие позиций проходит подконтрольно;
- эмоции уступят место взвешенным решениям;
- убытки будут восприниматься как естественные издержки процесса и не приведут к паническим настроениям;
- совершенствуются торговые стратегии.
Подготовка торгового плана не занимает много времени, а затраченные усилия окупятся многократно.
Ниал Фуллер
Я получаю много писем от трейдеров с вопросами о торговом плане, читая эти письма, я обнаружил, что у большинства трейдеров нет торгового плана, они не знают как его сделать, или для них это слишком сложно. Поэтому в сегодняшнем уроке я хочу, чтобы вы поняли, для чего нужен торговый план, а затем приведу пример торгового плана, чтобы вы поняли, как создать свой. Давайте начнем… Что такое торговый план и зачем он нужен
Во-первых, торговый план необходимо рассматривать в качестве шаблона торговли на рынке. Возможно, самый лучший способ описать торговый план в виде проверочного листа. Такой проверочный лист должен содержать каждый аспект торговли в логичной, шаг за шагом, последовательности, и будет выступать в качестве руководства торговли на рынке. По сути, в торговом плане будут указаны ваши кратко- и долгосрочные торговые цели, и даст вам четкий перечень вопросов для проверки, как их достичь.
Примечание: не думайте, что ваш чек-лист/торговый план должен быть неимоверно длинным или детализированным. После того как вы освоите эффективную стратегию, такую как прайс экшн, вы сможете объединить все аспекты вашего торгового метода в краткой форме. Сделав это один раз, у вас будет чек лист/торговый план, который будет руководством открывать сделку или нет. Контрольный список может содержать текст и рисунки, я покажу пример ниже.
Причина по которой вам необходимо иметь торговый план, является то что вы должны быть уверены, что торгуете не основываясь на эмоциях. Трейдинг может быть сильно эмоциональным занятием, и если вы не будете следовать объективно построенному торговому плану который определяет все ваши действия на рынке, вы почти наверняка станете эмоциональным трейдером, также известным как трейдер теряющий деньги.
Возможно, наиболее выгодная вещь, которую торговый план делает для вас, это то что он держит вас подальше от неопределенности на рынке. Это естественно уменьшает количество убыточных сделок, что позволит улучшить общий процент прибыльных сделок. Многие трейдеры в конечном итоге «бегут и стреляют» на рынках вместо того чтобы учиться торговать как снайпер, и причина почему они так делают в том, что не могут выделить время для создания своего эффективного торгового плана. Говорю вам прямо сейчас, самый быстрый способ увеличения вашей прибыли, это торговать с меньшей частотой и с большим качеством. Торговый план естественным образом помогает нам в этом начинании, и теперь давайте посмотрим на различные компоненты эффективного торгового плана:
Компоненты плана торговли на рынке Форекс
Это необходимые компоненты торгового плана, вы можете что-то добавить, если хотите, но не слишком увлекайтесь, чтобы ваш план не стал слишком длинным и сложным. Ниже я дам вам примеры каждой части:
Начните свой торговый план с позитивных утверждений, которые будете читать вслух.
Укажите ваши кратко- и долгосрочные цели в торговле на рынках.
Определите вашу торговою стратегию, все аспекты того как вы анализируете и торгуете.
Определите вашу стратегию управления капиталом, включающую такие вещи как соотношение риска к прибыли, какой размер прибыли реальный в текущей ситуации, какую сумму я могу терять в одной сделке, какая моя стратегия относительно снятия денег с торгового счета, сколько я буду снимать каждый месяц, после того как буду прибыльно торговать.
Различные компоненты торговли, которые необходимо проверить, такие как: основные валютные пары, время торговли, новости и т.д.
Дважды все проверьте перед открытием сделки, и спросите себя: «Эта сделка открыта потому что думал что дурак если не торгую, или потому что я обдумывал сделку целый час, а также нашел оправдание сделки на 20 разных сайтах о Фоерксе?»
Завершите торговый план / контрольный список другим положительным утверждением.
Пример торгового плана
(Примечание: это гипотетический план, составлен произвольно, но вы можете использовать его, чтобы создать свой собственный план. Это не детали моего личного плана, но они отображают структуру моего торгового плана. Возможно, вы пожелаете добавить другие компоненты в проверочный лист, так как это только общий пример того, как может выглядеть торговый план.)
Торговый план
Установки на торговлю:
«Я никогда не войду в сделку без предварительной сверки с торговым планом, так как торговый план делает меня объективным, и исключает эмоции в торговле, и это то, что делает меня прибыльным в долгосрочном периоде»
«После входа в сделку, я не изменяю, и не касаюсь сделки, исключаю все эмоции и помню о своих первоначальных наблюдениях»
«Я никогда не торгую выше порога риска, придерживаясь установленной суммы $$$ риска в одной сделке»
Торговые цели:
Краткосрочные цели: делать постоянную прибыль каждый месяц, дополнять счет доходом от моей основной работы, для того чтобы быть терпеливым и дисциплинированным трейдером, который следует плану.
Долгосрочные цели: довести свой счет до суммы 25000$ и выше, через доскональное овладение моей торговой стратегией, терпение и дисциплину, следование моему торговому плану каждый раз открывая сделку.
Чтобы избежать переторговывания, быть терпеливым, оставаться дисциплинированным и всегда придерживаться торгового плана.
Торговая стратегия:
Процесс сканирования рынков для поиска потенциальных сетапов прайс экшн:
1) Анализ рынка – рынок в тренде или консолидируется? - Это первое что необходимо определить. Я обучаю трейдеров как определять состояние рынка в моем курсе, но по сути, вам необходимо определить основное направление рынка и стараться торговать в этом направлении. Смотрим новые максимумы для вершин и впадин на растущем тренде, и новые минимумы впадин и вершин для понижательного тренда, также я учу как с помощью дневных 8 и 21 ЕМА определить краткосрочный рыночный импульс. Для рынка в консолидации мы смотрим на очевидные уровни поддержки и сопротивления. Поэтому, в своем торговом плане у вас должны быть картинки, как на примере, или похожие, для того чтобы напомнить вам, что необходимо искать:
2) Определить основные уровни сопротивления и поддержки и нарисовать их на графике. - После того как вы определили состояние рынка: тренд вверх, вниз, консолидация, необходимо начертить ключевые уровни поддержки и сопротивления на графике. Они будут обозначать зоны интереса участников рынка, за которыми вы будете наблюдать в ожидании сетапов прайс экшн в направлении основного тренда, или в случае консолидации в направлении противоположной стороны диапазона.
3) Искать сетапы прайс экшн сформированные на ключевых уровнях, убедиться, что торгую только очевидные сигналы.
- Вы должны точно знать какие сетапы прайс экшн ищете на графике, прежде чем построите свой торговый план. Ниже мы видим пример медвежьего пин бара в нисходящем тренде. У вас должны быть рисунки идеальных примеров сетапов, которые вы будете торговать согласно своему торговому плану. Это будет вам напоминанием какие сетапы с высокой вероятностью вы ищете. 
Управление деньгами
1) Какое самое логичное место для размещения стопа? Какой суммой я могу пожертвовать и при этом чувствовать себя спокойно? – Помните, что необходимо рассчитывать риск в деньгах, не в пунктах или процентах. Почитайте мою статью «Измерение размера риска в долларах».
2) Какая наиболее логичная стратегия выхода, где лучше разместить закрытие ордера?
Соотношение риска к прибыли 1 к 2 или больше кажется логично достижимой в данной сделке с учетом рыночных условий и ближайших ключевых уровней?
Другие соображения.
1) Какие валютные пары я рассматриваю для торговли? Это основные валютные пары: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, EUJPY, GBPJPY, USDCAD, USDCHF, NZDUSD? (смотрите мою статью «Лучшие пары для торговли на Форексе»).
2) В какой торговой сессии сформировался данный сетап? Он сформирован во время Лондонской или Нью-Йоркской сессии, являющиеся наиболее важными, или во время спокойной Азиатской сессии (смотрите статью «Наилучшее время для торговли на Форексе»).
3) Я сверился с рыночными комментариями Фуллера, чтобы убедиться что думаю в том же направлении что и учитель? Кроме того я проверил наличие важных экономических новостей в ближайшее время.
Дважды проверьте вашу сделку.
Убедитесь что вы торгуете только очевидные сетапы - «Эта сделка открыта потому что думал что дурак если не торгую, или потому что я обдумывал сделку целый час, а также нашел оправдание сделки на 20 разных сайтах о Фоерксе?» - Задайте себе этот вопрос или похожий, прежде чем нажмете кнопку «купить» или «продать» в терминале.
Вывод
Я надеюсь, что у вас есть идея получше, как построить ваш собственный торговый план, как его структурировать и какие компоненты он должен содержать. Там действительно нечего больше рассказывать, только добавить, что создание и использование своего торгового плана позволит вам достичь ваших целей на рынке намного быстрее чем без его помощи. Вы должны поверить мне и перестать торговать без плана. Вы не начинаете бизнес без разработанного бизнес-плана на бумаге, так почему вы думаете, что можете торговать успешно без должного торгового бизнес-плана?
Создав однажды свой торговый план, вы должны убедиться в том, что действительно будете использовать и следовать ему, каждый раз взаимодействуя с рынком. Это будет вырабатывать в вас правильные торговые привычки, такие как терпение и дисциплина, и это как раз те привычки, помогающие вам делать деньги в долгой перспективе.
Торговый план – это набор инструментов, методов и правил трейдера для торговли на рынке. Торговый план включает: используемый набор инструментов технического анализа, описание торговой стратегии, установление размера риска, формулирование краткосрочных и долгосрочных инвестиционных целей и другие аспекты.
Чем более неопытен трейдер, тем более детальным должен быть его торговый план. С возрастом торговый план изменяется и улучшается и в итоге сохраняется в памяти трейдера, поэтому опытные трейдеры, безусловно, нуждаются в торговом плане, однако, без чрезмерной детализации. Также у опытного трейдера может быть несколько планов торговли, но все они должны быть неоднократно проверены.
Составление торгового плана
Торговый план представляет собой письменный набор правил, который определяет, как и когда будут размещаться сделки, также в нем должны быть определены следующие аспекты:
Рынок (и) торговли
Современный трейдер не ограничен в выборе финансового инструмента торговли, это могут быть облигации, товары, валюта, биржевые фонды, фьючерсы, опционы и многое другое. Для успешной торговли необходимо выбирать рынок, который обладает двумя свойствами: высокая ликвидность и высокая волатильность.
Ликвидность определяет, с какой скоростью выполняются заказы любого размера без существенных изменений в цене. Другими словами, ликвидность – это легкость, с которой финансовый инструмент может быть куплен/продан. На высоколиквидном рынке, трейдер уверен, что, открывая сделку, он купит по той цене, которая указана в ордере.
Волатильность – это скорость изменения цены в течение времени. Чем больше волатильность, тем больше потенциальная прибыль трейдера. Неволатильный рынок не приносит денег.
Рынок форекс является наиболее волатильным и ликвидным финансовым рынком в мире.
Составление отдельного торгового плана необходимо для каждого отдельного инструмента (некоторые упорные трейдеры могут составить разные торговые планы для отдельной валютной пары).
Период времени графиков
Период графиков определяется стилем торговли трейдера, что является личным предпочтением каждого. Долгосрочные трейдеры выбирают больший период построения графика, краткосрочные – меньший. Также трейдеры работают с несколькими периодами построения графиков для определения входа и выхода из торговли. Торговый план должен включать конкретные периоды, которые учитываются в торговле.
Индикаторы и другие настройки графика
Ваш торговый план должен определять индикаторы и другие настройки, которые будут применены к графику (ам). Например, если вы планируете использование скользящей средней, в вашем торговом плане должно быть указано “20-дневная простая скользящая средняя” или “50-дневная экспоненциальная скользящая средняя” и т. п.
Правила для размера позиции
Очень часто неопытные трейдеры начинают с одного размера позиции, а после того, как торговля оказалась успешной, они интуитивно увеличивают размер позиции, рассчитывая на увеличение потенциальной прибыли. Поэтому очень важно, чтобы расчет уровня позиции был четко сформулирован в вашем торговом плане.
Правила входа
Многие трейдеры делятся на две группы: более консервативные и более агрессивные, что выражается в правилах входа на рынок. Консервативные трейдеры ждут большого количества признаков, прежде чем войти в сделку. Агрессивным трейдерам необходимо меньше поводов для входа. Эти два качества являются эмоциональной составляющей, которую необходимо уменьшить. Поэтому в торговый план необходимо включить правила, в соответствие с которыми будет осуществлен вход на рынок. Данный раздел торгового плана представляет часть выбранной вами торговой стратегии.
Рассмотрим пример правил входа:
- Время с 9:30 до 20:00
- Цена на 5-минутном графике закрылась выше 20-дневной простой скользящей средней
- 20-дневная простая скользящая средняя находится выше 50-дневной простой скользящей средней
После того, как эти условия были выполнены, мы может открывать позицию.
Правила входа и правила выхода определяются выбранной .
Правила выхода
Правила выхода являются одним из важнейших аспектов торгового плана, так как они в конечном счете определяют успех торговли. Они могут включать целевые показатели прибыли, уровень stop-loss и take-profit, время выхода и другие аспекты.
Торговый план – это основная часть успешной торговли. Помните, что успешная торговля – это следование торговому плану.
Некоторые сравнивают процесс торговли на финансовом рынке с игрой в казино, где бразды правления держит в своих руках удача. Но трейдер с таким наивным видением вряд ли добьётся больших успехов. Трейдинг – это в первую очередь умение выследить и даже спрогнозировать ситуацию на рынке, чтобы извлечь из этого максимальную для себя выгоду. Реализовать эту цель поможет только дисциплина и жесткий самоконтроль, а поскольку человек – существо эмоциональное, ему необходим помощник, роль которого играет торговый план трейдера. Сегодня мы разберемся, что же это такое и приведем пример такого плана.
Что такое торговый план и как его составить?
Трейдерский план составляется по принципу обыкновенного бизнес-плана с просчетом потенциальных рисков. Обойтись без него можно, но такая торговля продлится недолго. Грамотно составленный план – это гарантия стабильной прибыли и надежной торговли.
Как составить торговый план трейдера?
Для составления нужно провести всесторонний анализ. Для начала трейдер выбирает валютную пару, с которой он намерен работать, и анализирует ее направление по выбранному таймфрейму. На нем строятся линии тренда, поддержки, сопротивления, каналы и уровни. Данные о прилегающих к цене уровней resistance и support фиксируются, и определяется трендовое движение. Далее трейдер выставляет индикаторы на графике и следит за сигналами от них.
Второй этап – анализ направления котировки согласно графику на несколько интервалов ниже и повторение алгоритма, указанного в предыдущем шаге. Приоритет имеют уровни и линии старших таймфреймов.
Третий шаг – анализ фундаментальной информации, вышедшей ко времени начала торговли, а также той, что будет публиковаться в течение остатка дня.
Когда цена достигнет того или иного значения, выделенного трейдером, последний выстраивает сценарий дальнейших действий. В рамках этого этапа необходимо выставить показания цены для открытой и закрытой сделки (с расчетом на прибыль и ). Если намеченный доход будет меньше или равен ожидаемым рискам, лучше воздержаться от открытия позиции.
Имейте в виду, что торговый план оформляется в соответствии с целями игрока и его .
Кроме того, есть ряд дополнительных пунктов, которые необходимо учесть при составлении плана:
- Форс-мажор – сбой в работе интернета, отключение электричества, поломка компьютера – в таких случаях в запасе у трейдера должен быть дополнительный гаджет с выходом в сеть и установленным торговым терминалом. Оказать помощь могут и друзья, контакты которых должны быть всегда под рукой.
- Эмоциональное состояние – на волне перевозбуждения, злости или депрессии в связи с неудачей или допущенной ошибкой трейдер способен на необдуманные действия, что только усугубят ситуацию. К торговле лучше подходить с холодной головой и в трезвом уме. Не лучшая идея садиться за терминал в сонном состоянии, поскольку процесс требует концентрации и внимания.
- Новости – всегда следите за выходом обновленной информации о мировой экономике в целом и по валютной паре в отдельности, так как она может сильно повлиять на общий тренд. Вовремя отслеженные данные помогут своевременно подкорректировать план.
Торговый план трейдера: образец
Теперь рассмотрим пример торгового плана трейдера. В качестве валютных пар возьмем все наиболее ликвидные. На графиках D1, Н4 и Н1 их движение должно совпасть по линии тренда. Как только совпадение имеет место быть, можно переходить на таймфрейм М5 и ждать, когда цена попадет в одинаковый со старшей временной рамкой тренд. Вход на маркет осуществляется только в случае выполнения данных условий.
Допустим, выбираем тип анализа – по скользящей средней МА, стратегию – скальпинг. Ставим себе цель закрыть за одну позицию десять пунктов. В итоге в день должно выйти по двадцать пунктов дохода. После выполнения данной задачи можно закрывать терминал.
Управление риском происходит следующим образом: задание – за год приумножить на 120%. После его реализации можно и дальше увеличивать депозит. В одну позицию должно закладываться не более процента от всей изначальной суммы депозита. Например, если депозит равен тысяче долларов, то риск не должен превышать десяти.
В случае просадки более 2-х раз лучше всего остановить торговлю и потратить свободное время на анализ ошибок и совершенствование плана. Если позиция оказалось убыточной и на протяжении следующего дня, есть смысл продолжить трейдинг только через неделю.
Попросите сотню трейдеров прислать вам копию своих торговых планов, и можно гарантировать с вероятностью в 99%, что вы получите одни отказы.
В отличие от предпринимателей, которые используют бизнес-план , чтобы стратегически оценивать своих сотрудников и фокусироваться на первичной специализации, большинство трейдеров никогда не тратят время на , то есть .
В сети доступно более миллиона статей на тему торговых планов, но эта статья расскажет вам, как составить план за 10 минут, ответив на ряд простых вопросов. Этот опрос предназначен для активных трейдеров, которые работают внутри дня, однако, те же принципы можно применить практически к любому временному интервалу для торговли.
Цель опроса — позволить вам быстро составить собственный торговый план. Статья раскроет 10 элементов, которые должны в нем присутствовать, и примеры торгового плана для внутридневной торговли.
#1: Сколько сделок вы используете, чтобы оценить результаты?
В бизнесе время — это основной фактор для оценки результатов. Компании ежеквартально выкладывают свои отчеты, а фундаментальные аналитики отчаянно прорабатывают данные, чтобы оценить потенциал их будущего роста.
Сколько вам нужно ждать, чтобы оценить свои торговые результаты…годы, месяцы, дни?
Ответ очень прост. Оценивайте по количеству размещенных сделок, а не по прошедшему времени.
В мире торгов время неактуально. Торги — это одна из тех областей этой реальности, где постоянство пространства и времени не существенно.
Те, кто торгует уже некоторое время, знают, что безупречный взлет на протяжении года может обернуться двухмесячным крахом, который легко уничтожит все, что вы заработали с таким трудом.
Чтобы отследить результаты, можно взять определенное число сделок и оценить их относительно ключевых показателей производительности, которые мы затронем позднее.
Вам нужно определить подходящее число сделок для оценки, то есть достаточно высокое для полноты данных, и достаточно низкое, чтобы не продолжить разрушительную тенденцию в торговле.
Оптимальным является число 10. Оно очень хорошо подходит для среднесрочной и внутридневной торговли, если у вас уходит примерно 3 месяца на совершение 10 сделок на колебаниях и около 4 суток на 10 внутридневных сделок. Тут упоминается время для того чтобы вы понимали, сколько потребуется для размещения такого количества сделок согласно неагрессивному торговому стилю. Для своей торговой системы вы легко можете и сами все подсчитать.
Так сколько сделок вы учитываете для оценки торговой деятельности?
#2: Определите ключевые показатели производительности
Для этого хорошо использовать метод KISS или «делай короче и проще» (для тех, кому не знаком термин) для измерения своей торговой производительности нужно рассмотреть следующие показатели:
Это соотношение прибыльных сделок и убыточных. Например, в цикле из 10 сделок получается, 1500$ (прибыли) / 500$ (убытка). В итоге показатель R = 3. Это значит, что итоговая втрое превышает убыток. Можно измерять показатель на каждом цикле. У него нет максимальных и минимальных значений. Отследив результаты на промежутке времени, вы быстро определите, когда показатель находился ниже исторического среднего значения.
- Максимальная просадка
Это самый низкий внутридневной остаток на аккаунте в пределах торгового цикла. Для отметки максимальных просадок необходимы пики. Но этот подход не совсем верный, потому что вы можете провести ряд торговых циклов, прежде чем достигнете пика. Намного целесообразней отмечать в процентном соотношении, насколько опустел ваш аккаунт с начала цикла. Например, изначально на аккаунте было 10000$, и за цикл в 10 сделок его сумма достигла 8000$. Значит, максимальная просадка составит 20%. Как и для показателя R, здесь нет четких правил. Постепенно вам следует снижать просадки. Это сбалансирует портфель, который продолжит расти с небольшими откатами.
#3: В какое время дня вы будете торговать?
Начинающим внутридневным трейдерам и тем, кто имеет небольшой опыт торговли лучше ограничить торговую активность. Лучшим временем для торговли будет интервал с 9:50 до 12:00. До и после этого периода лучше просто наблюдать за происходящим.
#4: Определите свои торговые критерии
Как и со временем торговли, определите перед ее началом несколько критериев. Чем больше стратегий вы надеетесь осилить, тем сложнее будет постоянно получать прибыль на рынке.
Ниже приведен пример деталей торговых критериев:
Увеличение объема перед точками прорыва