Здравствуйте уважаемые читатели нашего сайта. Рады представить вам полное руководство по пробойным стратегиям торговли на рынке FOREX. Более 90% всех проектов, предоставляющих форекс сигналы, часто используют для анализа рыночной ситуации простейшие пробойные системы. Это очень смешно, так как без анализа объёмов, очень затруднительно определить вид пробоя: ложный или истинный. Ведь на сильном ценовом уровне может происходить как набор активов толпы (для последующего сбития стопов), так и набор объёмов крупного игрока (для прорыва уровня). Есть и третий вид ситуации: когда активов толпы не хватает, для того чтобы маркетмейкер мог купить или продать достаточно для пробития уровня. И эти моменты слишком важны в торговле, чтобы не обращать на них внимания. Подробно об использовании объёмов в торговле на форекс вы можете узнать, записавшись на обучение форекс по нашей методике i-FSR. Ну а тема данной статьи и её основная цель, дать вам полное представление о торговле на основе пробоя уровней. Как их находить и как торговать от них эффективно.
Итак, давайте для начала разберем, про какие уровни мы с вами говорим, как они образуются и как их правильно строить, есть ли вообще единый алгоритм их построения. Ещё 100 лет назад Ганн, основываясь на углах и линиях тренда успешно зарабатывал огромные деньги по тем временам. Как у него это получалось? Для нас всех это до сих пор большой вопрос. Существует множество интерпретаций его методики, однако какая из них наиболее эффективная, мы не тестировали. Так как изначально не понятна сама природа: почему это работает и из-за чего. А если вы не знаете, почему работает ваш торговый метод - вы не сможете и доверить ему свой депозит в критические моменты. Однако факт остается фактом, в свое время на них зарабатывали достойные прибыли. Почему сейчас эффективность пробойных стратегий снизилась, наверняка это заслуга распространенности и общедоступности методик. Маркетмейкеру стало много проще "загонять" толпу в ошибочные трейды, тем самым набирая активы (ведь, что бы ему что то купить или продать, ему прежде всего необходимо создать спрос или предложение). Естественно, что это и становится причиной постоянных ложных пробоев или отскоков, без знания и анализирования объёмов добиться эффективности работы от уровней сложно, но возможно. Об этом мы вам и собираемся рассказать в данной статье. Перед тем, как приступить, рекомендуем уже сейчас открыть торговый счет у рекомендованного нашим проектом брокера. Так как, если вы собираетесь торговать на пробое уровней эффективно, вам необходимы реальные банковские котировки форекс и истинные тело и тени анализируемых свечей. Если фундаментальная информация по построению сильного уровня неверна, то дальнейшая торговля однозначно будет иметь одни минусы. А так как ниже мы расскажем вам о многих вариантах построения линий и торговле на пробое - для вас очень важно иметь реальные котировки.
Дополнительные, но обязательные фильтры для любой пробойной стратегии форекс.
Мы очень серьезно подошли к данному вопросу. А именно, как же фильтровать сигналы любой пробойной методики на рынке форекс? Кроме прочего, фильтры должны быть предельно понятны даже начинающему форекс трейдеру. Вы можете удивиться, но из десятков возможных вариантов мы отобрали для вас только три. И настоятельно рекомендуем Вам использовать их в комплексе. И работать они будут опять же при условии, что котировки, предоставляемые вашим форекс брокером будут реальными. На наш взгляд, применение данного комплекса фильтров обеспечит вам долговременную и прибыльную торговлю на рынке. Так как каждый, применяемый фильтр - это не фактор вероятности, в том смысле, что хорошо отрабатывался на истории, а реальный симптом действий крупного игрока. Итак, три рекомендованных фильтра: комплекс мувингов по рекомендациям Мюррея, фракталы Билла Вильямса и свечные формации. Сейчас мы остановимся подробно на использовании каждого форекс фильтра, однако перед тем как это сделать, необходимо напомнить о важности вашего собственного видения рынка. Не испорченного надеждами и эмоциями. Не всегда будет возможность использовать весь комплекс фильтров, так как разворот или пробой может состояться в течении часа, а может и затянуться на несколько дней (недель). Отсюда возникает логичный вопрос: на каких таймфреймах лучше всего использовать пробойные стратегии форекс. Мы рекомендуем "золотую середину": М30 и Н1. И торговлю только в европейские сессии, где действия маркетмейкара наиболее заметны. Стоит так же лишний раз напомнить, что пробойная стратегия форекс, это прежде всего анализ поведенческих факторов участников рынка и наиболее явно он отображается на самых высоколиквидных форекс инструментах: EUR/USD, GBP/USD, GOLD.
Комплекс мувингов Томаса Хеннинга Мюррея
На данном скриншоте установлен комплекс мувингов по рекомендациям Мюррея. О данном человеке, у нас ещё будет время поговорить в данной статье, когда будем разбирать методики построения ценовых уровней, однако в данном случае нас больше интересует период скользящих и их применение в торговле. Сильный уровень на картинке отмечен толстой синей линией, однако вход в шорта мы осуществляем не по пробитию дна указанной консолидации, а при условии пересечения желтой скользящей с периодом 64 двумя красными мувингами с периодами 8 и 16 соответственно. Как вы могли заметить периоды МА взяты Мюрреем из его любимого квадрата Ганна. Более опытные трейдеры давно знают, что мувинги, это своего рода динамические уровни поддержки и сопротивления. А значит гармоничное совпадение построенного вами уровня и динамических уровней, создает сильный торговый сигнал. Также на данной картинке мы отметили и выход из позиции по построенной трендовой линии на закрытии свечи. Доход по данной сделке составил более 300 пунктов по паре евро-доллар. Чуть большую прибыль можно было получить на обратном пересечении указанных мувингов.
Использование фракталов Билла Вильямса.
Что такое фракталы Вильямса? Собственно это визуализация формаций на рост или падение валютного инструмента. И дополнительный индикатор уровней расстановки стоп лосс. Объяснять применение фракталов не видится нам необходимым, так как это одна из самых простых вещей, которую можно встретить на рынке форекс: если фрактал рисует стрелку вверх, значит продаем. Вниз - покупаем. Все предельно просто. Основывается подобная логика на неспособности цены в данный момент времени пробить ближайший локальный максимум или минимум. Что особенно имеет значение, если цена находится рядом с важным уровнем и комплекс мувингов так же оповещает о переломе в движении валютного инструмента.
Свечные формации, как фильтр ложных пробоев
Итак, это очень важная тема данной статьи. Так как именно тела и тени могут вам многое рассказать о присутствии крупного игрока и его действиях. Конечно, мы предоставим вам общую информацию об использовании свечных формаций, достаточную для эффективного использования пробойных стратегий, о которых мы поговорим ниже. Для тех же, кого заинтересовала тема использования ценовых формаций, чтения объёмов и грамотного поиска зон скопления крупных активов маркетмейкера для использования данной информации в профессиональной торговле, предлагаем пройти обучение форекс по методике i-FSR . Особенно стоит лишний раз напомнить, что применение свечных формаций на котировках с погрешностями брокера будет только мешать вашей торговле. Поэтому торговать стоит только у брокера с реальными рыночными котировками. Итак, не будем отвлекаться от основной темы статьи: как же использовать свечные формации для фильтрации ложных сигналов.
Как действует маркетмейкер (под словом маркетмейкер мы подразумеваем любого крупного игрока биржи: банки, хедж-фонды и прочие). Представьте, что у вас есть крупная сумма денег и задача: скупить такое количество актива, чтобы сдвинуть рынок с места. На любых рынках действуют законы спроса и предложения, а значит за один раз купить нужное количество у вас вряд ли выйдет, так как если продавать - то кому? Если покупать, то у кого? Как быть в данной ситуации, особенно если у вас есть возможность двигать рынок: конечно же провоцировать толпу на вход в рынок, вам же нужны объёмы проторговки. Итак, вы начинаете своими вливаниями средств двигать рынок в противоположную собственной цели сторону, у большинства трейдеров срабатывают сигналы и они своими сделками начинают накапливать объемы. К примеру вам нужно покупать. Вы продаете и толпа "запрыгивает в этот поезд", соответственно продавая вам же валюту. Именно такими телодвижениями вы и набираете активы для дальнейшего роста пары. Однако, так ли незаметны ваши действия? Конечно же нет, вы входите объемами, которые способны двигать рынком, а значит в момент когда вы принимаете все заявки толпы на продажу, образуется отчетливая свечная тень. Конечно, можно действовать более осторожно, но ведь не всегда есть на это время. Итак, как же простому трейдеру использовать данную информацию? Думаю, вы все уже поняли, если при подходе к уровню цена делает множество теней в какую либо сторону - это первичный сигнал торговать в противоположном образованным теням направлении. Конечно же, использовать это нужно в комплексе с вышепредставленными фильтрами.
Пробойные стратегии форекс. Методики построения уровней.
В самом начале, перед тем как начать рассматривать эту, безусловно обширную тему давайте уделим несколько строк целям по открытым сделкам. Так как не имея представления о том куда вы движетесь, не имеет смысла и вступать на этот путь. Вариантов на самом деле множество, мы рекомендуем следующие: выход из позиции по обратному пересечению мувингов Мюррея, выход из позиции по уровням пивот (фиббоначи), выход на пробитии трендовой линии, а так же выход по обратному сигналу. Что ж, давайте рассмотрим подробнее:
1. По обратному пересечению мувингов Мюррея. Как уже говорилось выше, именно мувинги являются отображением динамической поддержки и сопротивления, а значит логично предположить, что смена динамических уровней, это ни что иное, как готовящаяся смена направления рынка.
2. Выход из позиции по уровням пивот (фиббоначи) . Уровни пивот, как и им подобные давно зарекомендовали себя, как эффективные помощники трейдера. Их популярность тем более основана на достаточной работоспособности.
3. Выход на пробитии трендовой линии. Как и в первом варианте, выход производится при смене тренда. В нашем случае пробитии линии тренда, который мы торгуем.
4. Выход из позиции по обратному сигналу. Тут собственно все предельно понятно, если у вас уже сформировался обратный сигнал действующему трейду, то это критический момент выхода из обратной, появившемуся торговому сигналу, позиции.
Пробойная стратегия на основе фиббоначи.
Надеемся, что никому не нужно объяснять, что такое уровни фиббоначи и как их строить и сразу же перейдем к наиболее популярной методике, используемой многими так называемыми "гуру-форекса" в качестве генератора форекс сигналов с ордерами buy stop и sell stop. К вашему счастью, мы посвятили достаточно материалы выше. чтобы вы могли успешно фильтровать ложные сигналы. Подобных стратегий будет всего две, на самом деле в интернете их очень много, но все они однотипны. Далее, во второй части данного руководства по торговле на пробоях, мы будем подробно разбирать различные методики построения уровней и торговли от них. Каждая из представленных стратегий соответственно хорошо работает только на основных валютных инструментах (мы говорили выше о высоколиквидных инструментах форекс), так как именно там отчетливо видны действия толпы и крупных игроков. Основаны системы на простых вероятностях, что заставляет лично нас относиться к данным форекс стратегиям довольно скептически. Однако, они существуют, а значит кто то ими пользуется.
Пробойная стратегия форекс для gbp/usd .
Рекомендуем использовать для надежной торговли нашего брокера. Используемый таймфрейм, как и говорилось выше: М30 и Н1. Советуем применять именно эти временные графики при торговле по любой пробойной системе форекс. Так как только на этих отрезках вы сможете грамотно и вовремя использовать описанные нами форекс фильтры. По предыдущему торговому дню строится от минимума к максимуму и наоборот линии фиббоначи. Отложенные ордера выставляются по минимуму и максимуму предыдущего дня, цели по сделке выставляются по уровням фиббоначи: 161.8 и 261.8. Стоп лосс 30-40 пунктов.
Стратегии на пробое азиатской сессии для основных валютных пар и EUR/JPY
Итак, если вы любите торговать основные высоколиквиды EUR/USD и GBP/USD, то наверняка знаете их спокойный настрой во время азиатской сессии. Так как лондонские и американские биржи в это время отдыхают. С открытием европейской сессии на рынок приходят объёмы, именно по этой причине, торговые позиции открываются именно исходя их уровней, построенных на минимуме и максимуме азиатской сессии. Собственно на пробитии одного из уровней и принимается решение от открытии торговой позиции. По евро-йене немного другая ситуация, так как на неё азиатские торги часто влияют очень значительно. И важные новости по данному валютному кросс инструменту проходят с 1:00 - 5:00 МСК. А значит и уровни следует выстраивать по этим временным промежуткам. На картинке представлен вход в позиции по EUR/JPY. Так же в интернете вы можете встретить и построение коробки на промежутке между закрытием лондонской и открытием американской биржи. Называется, она то желтая коробка, то большая собака (BigDog), суть одна и та же, не понятно от чего разные названия. Протестировав эту "собачью стратегию" не можем сказать о ней ничего хорошего. Ну а о плохое о чужих трудах мы как то не привыкли писать.
В следующей части руководства по использованию пробойных методик на рынке форекс мы рассмотрим более эффективные методы, торговли от уровней. Их построению и нахождению на графике цены.
Пробойная стратегия будет основана на преодолении границ спокойного рынка, который наблюдается, как правило, на Forex перед открытием европейских площадок. Разберем три торговых дня подряд, чтобы лучше стало понятнее, как пользоваться данной системой. Все значения времени, которые будут использованы в данной статье, будут для простоты соответствовать московскому часовомупоясу, так как терминалы разных брокерских компаний не синхронизированы.
Стратегия является безиндикаторной, а использовать мы будем только лишь обычные линии, доступные в терминале MetaTrader 4 любого брокера. Для работы могут подходить такие валютные пары, как EUR/USD и GBP/USD.
Для начала открываем график EUR/USD на таймфрейме М15. Работать мы начинаем за несколько минут до наступления 10-00. К этому моменту проводим вертикальную линию через крайнюю свечу на графике, отсчитываем влево три часа, после чего проводим еще одну вертикальную линию.
Теперь между нашими вертикальными линиями определяем минимальную и максимальную цены. Через найденные значения строим горизонтальные линии, как изображено ниже.
У нас получилась на графике своеобразная коробка, горизонтальные линии которой представляют собой ценовые уровни.
Теперь устанавливаем отложенные ордера на уровни, которые нашли на графике. На верхнюю границу коробки размещается Buy Stop , а на нижнюю Sell Stop. Дальше нам остается только ждать, когда произойдет отработка одного из ордеров.
Необходимо сразу установить Stop Loss. Ограничитель убытков операции Buy Stop ставится на цену ордера Sell Stop. Для Sell Stop ограничение потерь так же ставится на цену "отложки" Buy Stop. Суть Stop Loss в данной стратегии сводится к тому, что бы при закрытии одной сделки с убытком, тут же открывалась вторая позиция. Естественно, имеется ввиду ситуация, когда Stop Loss еще не сместился.
Примеры применения пробойной стратегии
Рассмотрим применение данной стратегии на нескольких примерах. Так же, поговорим о способах закрытия прибыли по сделкам.
На иллюстрации выше видно, что была размещена на графике коробка в 9-00 по терминальному времени (10-00 по московскому). Практически сразу произошел пробой уровня поддержки, после чего цена значительно опустилась вниз.
Как только сделка закрывается с прибылью, то второй отложенный ордер, еще не отработавший, удаляется.
Для фиксации профита предлагается следующий способ . Во-первых, устанавливаем ордер Take Profit, величина которого может колебаться от 20 до 40 пунктов. Подбирать значение необходимо по рынку, то есть, нужно смотреть, какова волатильность торгового инструмента, которым мы пользуемся.
Во-вторых, можно передвигать Stop Loss за ценой по мере того, как будет увеличиваться профит по сделке. Фактически, речь в данном случае идет об инструменте Trailing Stop. Применение одновременно обоих способов закрытия прибыли по сделке могут повысить эффективность торговли, относительно использования только одного принципа фиксации прибыли.
На второй день ситуация стала осложняться тем, что, скорее всего, произошло бы два пробоя. Сначала рынок пробил уровень сопротивления и отправился вверх, однако, вскоре произошел разворот. Если сделка не закрылась по Take Profit, что в данном случае и наблюдается, то второй отложенный ордер не удаляется.
Возможно, первая сделка завершилась с небольшой прибылью за счет передвижения Stop Loss за ценой, возможно, что закрыть пришлось и небольшой убыток. В любом случае, позиция была закрыта именно по ордеру Stop Loss, который уже смещался вверх.
При пробитии ценой уровня поддержки, рынок провалился вниз весьма существенно. Это сделка явно закрылась по Take Profit.
Третья ситуация повторила, практически, предыдущий случай. Сначала происходит открытие покупки, когда совершается пробой уровня сопротивления, затем, мы наблюдаем разворот рынка и открытие сделки на продажу. Дальше рынок вновь демонстрирует однонаправленное движение, которое завершится фиксацией профита по ордеру Take Profit.
Сложно сказать, удалось бы передвинуть Stop Loss первой позиции до его отработки или нет, ведь это зависит от того расстояния между ордером Stop Loss и рыночной ценой, которое Вы возьмете. На мой взгляд, следует подбирать значение порядка 15-20 пунктов.
В любом случае, данная пробойная стратегия для работы на Форекс предусматривает торговлю с относительно небольшими величинами Stop Loss. Связано это с фильтром, который отбрасывает некоторые торговые дни. Речь идет о расстоянии между уровнями поддержки и сопротивления. Следует определить то значение в пунктах, превышение которого будет препятствовать началу торговли.
Например, если было решено остановиться на расстоянии между уровнями величиной 30 пунктов, то при большем значении торговля в этот день отменяется. Это связано с тем, что стратегия рассчитана на пробой узкого рынка азиатской сессии. Таким образом, у нас никогда не будет в работе Stop Loss больше 40 пунктов (или любой другой величины, которую определите для работы).
Современные пробойные стратегии Форекс не предполагают использования каких-либо . Подобные методы торговли на Форекс используются практически повсеместно, но несмотря на это, как начинающие, так и профессиональные трейдеры допускают огромное количество ошибок при их использовании. Для того чтобы снизить уровень риска при использовании пробойных стратегий Форекс, необходимо подробнее рассмотреть точки выхода и входа на валютный рынок, а также особенности работы с созданными ордерами.
Пробойная безиндикаторная стратегия Форекс позволяет использовать практически любые валютные пары, но большинство профессиональных трейдеров рекомендуют отдавать предпочтение паре евро/доллар.
При использовании пробойной безиндикаторной стратегии Форекс торговля ведется на графике H1.
Определение точки входа на рынок
Основным сигналом для определения точки входа на валютный рынок является пробой, который обладает определенным диапазоном и уровнем. Но следует помнить, что для успешного совершения сделок, необходимо обращать внимание на дополнительные параметры. При использовании пробойной стратегии, следует уделять внимание поведению рынка в районе границ консолидации, а также характеру движения цены.
На рисунке, расположенном выше, вы можете увидеть график, который показывает, что после окончания бычьего тренда, рынок сначала остановился, а после этого стал продвигаться в боковом тренде. Затем цена столкнувшись с верхней границей и стала медленно снижаться, время от времени немного повышаясь, но затем снова двигаясь вниз. Такое положение является явным свидетельством высокого значения отбойного уровня.
Кроме того, на графике вы можете заметить уменьшение объема, что является подтверждением образования коррекции, которая сочетается с характером изменения цены. Проведя анализ расположенного выше рисунка, вы можете сделать вывод, что падение цены сочетается со снижением объемов. Ситуация, представленная на графике, является свидетельством того, что медведи в данный момент не заинтересованы в продажах. В большинстве случаев перед появлением пробоев, на рынке можно заметить минимальное уменьшение объемов. Зная эту особенность, можно с достаточно высокой вероятностью предположить, когда именно цена выйдет из канала.
Особенности входа на рынок
Вход в рынок при использовании пробойной безиндикаторной лучше всего осуществлять на восходящем тренде. Торговать на пробоях рекомендуется лишь в тех ситуациях, когда ценовой диапазон, на который вы решили ориентироваться, обладает, как минимум, двумя пробоями от собственной верхней границы. Важно знать, что именно выполнение описанного выше условия является свидетельством значимости уровня пробоя. Вход в рынок следует выполнять не в момент самого пробоя, а немного выше, то есть тогда, когда цена успеет закрепиться. Подобный метод вхождения на рынок позволит вам уберечься от ложных пробоев.
Некоторые пробойные стратегии советуют осуществлять вхождение в рынок Форекс только на пробое максимума. Подобная методика хоть и обладает собственными преимуществами, но для нее характерен достаточно низкий уровень прибыли. Чтобы торговля на рынке Форекс при помощи этой стратегии приносила большую прибыль, необходимо отыскать лучшую точку для входа.
Практика показывает, что после второго пробоя от верхней границы, можно с высоким уровнем точности предсказать появление третьего пробоя и оперативно войти на рынок до его возникновения. Следует учитывать, что торговля на рынке Форекс при помощи этой стратегии является достаточно рискованной. Если пробой является восходящим, то необходимо открыть ордер на покупку, в противном случае следует открывать ордер на продажу.
В обязательном порядке вам потребуется установить стоп-лосс на уровне минимума, который был перед появлением предыдущего пробоя. Это даст вам возможность существенно снизить размер вероятных убытков. Некоторые трейдеры советуют устанавливать стоп-лосс непосредственно под минимумом консолидации, но подобные действия могут стать причиной возникновения серьезных убытков.
Выход из рынка
Пробойная безиндикаторная стратегия Форекс предполагает получение прибыли, размер которой равняется амплитуде прошлого изменения цены. Так, например, взглянув на график, расположенный ниже, вы можете увидеть амплитуду, которая обозначена буковой «А». Для того чтобы установить тейк-профит, следует отложить расстояние от минимума цены, после которого она начала расти, равное амплитуде «А». На представленном ниже рисунке этот отрезок обозначается буквой «B». Получившийся уровень прибыли принято считать оптимальным при использовании пробойной безиндикаторной стратегии Форекс.
К сожалению, это правило можно использовать далеко не всегда. Рекомендуется провести сравнение линий «А» и «В». Если вы заметили, что амплитуда «В» является более плавной, то вы не можете быть уверены в том, что цена сможет достичь необходимого вам уровня. В подобной ситуации необходимо провести анализ целевых уровней на пятиминутном и минутном графиках.
Пробойная безиндикаторная стратегия Форекс, по праву, считается одной из самых простых, но это не означает, что ее использование будет всегда приносить вам прибыль. Для того чтобы получать стабильный доход, необходимо строго соблюдать правила применения этой стратегии.
Не следует ждать от этой стратегии стопроцентных результатов, так как беспроигрышных стратегий не существует. Практика показывает, что соотношение сделок, приносящих прибыль, к сделкам, приносящим убытки, составляет 4/1.
Среди основных преимуществ этой стратегии стоит отметить то, что она не предполагает использование каких-либо индикаторов, благодаря чему она прекрасно подходит для начинающих трейдеров. Точное следование описанным выше правилам позволяет получать существенную прибыль, которая в состоянии легко перекрыть возможные убытки.
На рынке существует всего два варианта на выбор – купить или продать.
Но подавляющее большинство трейдеров выбирает не то действие.
Всем привет!
Вы знаете, что я люблю проводить параллели и аналогии между биржевой торговлей и нашей повседневной жизнью. Так вот, первая ассоциация, которая пришла мне в голову, когда я думал о стратегии пробоя уровня – прыжки в воду.
Просто вообразите себе на минуту, что вы стоите на десятиметровой скале, внизу переливается и манит водная гладь. Вы представляете, как исполняете кульбит и за пару секунд пролетаете эти 10 метров, плавно войдя в воду, сорвав аплодисменты восхищенных зрителей. И только опытные спортсмены-прыгуны знают, что главное во время прыжка, не свернуть себе шею и не зацепиться за край скалы, повиснув на нем, как Буратино, так и не долетев до воды.
Так и в торговле, резкие ценовые движения, которые прекрасно видны на истории, соблазняют многих трейдеров прыгнуть в рынок на пробой уровня в погоне за трендом. Но, торговля на прорыве к новым максимумам/минимумам и попытка оседлать существующий тренд, очень часто оказывается ловушкой, в которую попадают даже опытные торговцы.
Возникает закономерный вопрос:
Как торговать пробой уровня и при этом не нахватать много стопов?
Давайте разбираться вместе. Прошу меня простить за мои художества, но я специально сделал рисунки от руки, чтобы передать свои мысли и не привязываться к конкретным графикам. Зная, ЧТО искать, вы без труда найдете кучу конкретных примеров в своих терминалах.
2 стратегии торговли на пробой уровня
Говоря о пробое уровня поддержки/сопротивления, я бы выделил три пробойных стратегии, одну из которых я не хочу даже рассматривать, и сейчас вы поймете почему…
Глупая стратегия , которая подразумевает бежать впереди паровоза и играть на опережение, продавая НАД поддержкой и покупая ПОД сопротивлением. Другими словами, открывать позицию в надежде на продолжение тренда ДО фактического пробития уровня. Это все равно, что стоя у окна гадать — пойдет завтра снег или будет солнце. Такой подход больше похож на «угадайку», чем на системную торговлю. А это не наш стиль, поэтому двигаемся дальше…
Кратко торговлю на прорывах мы рассматривали в . На двух рабочих стратегиях стоит остановиться подробнее:
- Агрессивная пробойная стратегия предполагает размещение отложенных ордеров при подходе цены к уровням поддержки/сопротивления сразу ЗА этими уровнями. (О торговле отложенными ордерами и их видах можно прочитать в ) Стоп размещаем выше/ниже пробитого уровня, в идеале за максимумом/минимумом свечи, на которой прошел пробой. Количество пунктов, на которые необходимо ставить отложенный ордер относительно уровня поддержки/сопротивления и количество пунктов для ордера стоп лосс – величина условная. Этот параметр напрямую зависит от таймфрейма, на котором вы торгуете. Вы прекрасно понимаете, что для таймфрейма М5 достаточно 2-3 пункта, а для дневных графиков и 20-30 пунктов порой может быть маловато.
- Плюс – ранний вход и открытие сделки по более выгодной цене, если прорыв окажется истинным.
- Минус – вероятность нарваться на ложный пробой.
- Консервативная пробойная стратегия, которую я на сегодняшний день применяю сам и которая, лично мне нравится больше, чем агрессивная тактика. Не сложилось у меня как-то подружиться с агрессивной стратегий. Как показывает лично моя статистика, 80% сделок, открытых мной по агрессивной тактике, заканчивались получением стопа. Кстати, я надеюсь, вы тоже ведете свою ? Консервативная стратегия предполагает открытие позиции ПОСЛЕ фактического пробоя на ретесте пробитого уровня.
Что мы имеем при таком подходе?
- Плюс – мы торгуем свершившийся прорыв и с большой долей вероятности можем предположить, что тренд продолжается, так как одним из условий продолжения тренда является пробой предыдущего максимума или минимума. К тому же, понятно, где и за каким уровнем прятать свой стоп.
- Минус – есть вероятность того, что возврата к пробитому уровню не будет, и мы останемся вне рынка. Но это неотъемлемая плата за консерватизм.
Хочу обратить ваше внимание на одно важное условие при торговле на прорыв – это наличие импульса после пробоя . Нет импульса, значит нет топлива двигаться дальше, и есть большая вероятность «ложняка», на котором крупняк собирает стопы и выбрасывает лишних попутчиков.
Ложный пробой, как лучшая стратегия торговли от уровня
Коль речь зашла о ложном пробое, то давайте остановимся на нем подробнее. Я хочу показать вам, что ложный пробой не является абсолютным злом, а бывает даже очень полезной штукой.
Ложные пробои бывают простые и сложные. Лучше всего это проиллюстрировать картинками.
- Простой ложный пробой №1 формируется длинным хвостом одной свечи. Цена прокалывает уровень и возвращается (закрывается) за уровень.
- Простой ложный пробой №2 формируется двумя свечами. Первая свеча закрывается под/над уровнем поддержки/сопротивления, якобы пробивая его, но закрытие следующей свечи происходит за уровнем, тем самым формируя ложняк.
- Сложный ложный пробой труднее всего поддается ранней идентификации. Он формируется группой свечей, которые закрываются под/над уровнем и создают иллюзию истинности пробоя. Но не выполняется важное условие – наличие импульса. В конечном итоге, импульс идет в противоположную пробою сторону, и цена закрывается за якобы пробитым уровнем.
Ложный пробой – это хороший сигнал и отличная стратегия торговли отбоя от уровня! В чем его прелесть?
- Во-первых , он подтверждает и усиливает уровень. Если уровень поддержки/сопротивления проведен грамотно и правильно, то как правило, после ложного пробоя идет сильное движение в обратную сторону. Ложный пробой можно расценивать как капитуляцию тех, кто пытался пробить уровень.
- Во-вторых , дает четкое понимание того, куда ставить стоп. А стоп ставится за минимум/максимум свечи (свечей, в случае простого №2 или сложного ложного пробоя). Таким образом, при плохом раскладе и срабатывании стопа мы получаем сигнал о том, что либо уровень был проведен неправильно, либо отбоя от уровня не последовало и рынок продолжил движение в первоначальном направлении, а следовательно, наша торговая идея потерпела фиаско.
- В-третьих , это пожалуй один из самых надежных сигналов при работе во флете. После ложного пробоя границы коридора можно открывать позицию вовнутрь флета. При этом с большой долей вероятности можно предположить, что выход из коридора будет в противоположном ложному пробою направлении (особенно, если мы открываем позицию в направлении предыдущего тренда).
Подытоживая вышесказанное, можно сделать вывод:
Торговля на пробой уровня – довольно агрессивная стратегия, но при правильной идентификации ключевых уровней и грамотной постановке стопов, может давать неплохие результаты.
А что вы, дорогие читатели, думаете о торговле на пробой? Поделитесь своими мыслями в комментариях.
Господа трейдеры! Подписались на получение анонсов внизу блога – получили полезную информацию раньше других!
С вами был Сергей Евдокименко. Отвечу на все ваши вопросы в комментариях.
- #1
Что еще за синие поля? http://5cm.ru/view/i7/rvWO.png
- #2
По умолчанию они занимают 1 пункт - это берётся в расчёт спред, можно изменить на 2-3 пункта, для более удобного восприятия.
- #3
У меня они имеют 9 пунктов, сколько пунктов лучше поставить если спред 3 пункта, и как поменять? и вход в рынок и стоп лосы тогда ставить по этим линиям?
- #4
Сергей, вы можете произвести настройки:
Параметр offset по умолчанию имеет 10 (это означает 1 пункт при 5 значных котировках) Если у вас спред = 3 пункта, то в настройках индикатора укажите offset 30
Верно, и стоп лосс и тейк профит уже можете выставлять по данным линиям. - #5
А если у меня идет возврат 1,5 пункта, то как лучше сделать, у вас я так понял тоже возврат 1,5 пункта, как вы выставляете? Спасибо.
- #6
как вы считаете, можно ли добавлять еще и трейлинг стоп пунктов 15 чтоб выжымать максимальную прибыль?
- #7
Сергей, лучше выставить 3 пункта, ведь спред = 3 пункта
А возврат спреда - это будем считать дополнительный заработок!Михаил, конечно можно.
Главное не забывайте переносить стоп лосс в безубыток (пока ордер ещё не потянул за собой трейлинг) - #8
Спасибо за стратегию! Скажите, как я понял после срабатывания одного из ордеров противоположный не удаляем ждем и его возможного срабатывания,я правильно понял?
- #9
Роман, после срабатывания одного из ордеров, противоположный можно не удалять, до конца торгового дня. В конце Американской сессии нужно закрыть все оставшиеся ордера, если таковы имеются.
- #10
Спасибо за очередную стратегию)
- #11
Сегодня индикатор перестал отображаться в терменале! почему что делать?
- #12
Роман, терминал перезагрузите.
- #13
Алексей (Thursday, 21 April 2016 00:38 )
- #14
Алексей, зайдите на форум и просмотрите мнения и торговлю.
ССЫЛКА на форум в начале комментариев! - #15
Данная стратегия рассчитана только для валютная пара: GBP/USD? или лично вами она проверена только на этой паре? Спасибо
- #16
- #17
Спасибо, просто наподобие вашей стратегии я слышал еще 4 года назад https://www.youtube.com/watch?v=p-4MRagN-Kw вот там предусматривается применение этой стратегии для 5 пар, за исключением японца, но так и не использовать в дело, а вашу эту попробую испытать
- #18
Алексей (Thursday, 21 April 2016 10:39 )
Сегодня попробовал подставить данную стратегию на истории пары USDCAD. И если подставить профит 20 пунктов в каждой сделке, то получается из 17 сделок 1 сделка убыточная, 3 в 0 и 13 в плюсе и 4 сделки в двойном плюсе. Сработал и бай и сел. Буду тестить ее дальше на этой же паре.
- #19
Коробка очень большая R 1117 R1093 а настройки как учили.Где ошибся?
- #20
Vladimir, ошиблись в настройках. Будьте внимательнее.
- #21
А это то ещё за синие поля, что нужно смотреть видео, там всё разъясняют. "Коробка" это. Зона азиатской сессии.
- #22
В котором часу выставлять ордера?В 9-00 или раньше
- #23
Всё выставляю как на видео а коробка огромная Как её уменьшить?
- #24
Viktor, ордера следует выставлять как только коробка сформируется.
Vladimir, в чём же проблема?! Коробка должна закрыться за минуту, прямо перед открытием Европейской сессии, а имеет коробка по времени 3 часа! Вы уже самостоятельно можете настройки подогнать?
(если не выйдет, то пишите через форму "контакты" - помогу) - #25
Добрый день.Писал в форму контакты. Жду
- #26
Vladimir, я вам отвечал на почту, а так же в скайпе пытался с вами связаться и писал вам.
- #27
На почте нет писем а скайпом не пользуюсь.
- #28
Vladimir, вы же мне писали свой скайп vlad77gal35 и почта [email protected]
Короче, вот разбор стратегии по полочкам, там всё в подробностях http://forex.forumex.ru/viewtopic.php?f=5&t=52 - #29
Добрый вечер, Уважаемые! По поводу пробойной стратегии:
Если размер коробки 205 пунктов, и вдруг, не дай бог, срабатывает s\l, мы фиксируем убыток в 205 пунктов?? Я правильно понял? - #30
Руслан, верно. Однако, понятное дело, что эта ситуация не разумная и заходить в сделку так же не разумно.
- #31
Влад, подскажите, как новичку, с каким максимумом лучше входить в рынок?
- #32
Руслан, если вы имеете ввиду максимальный диапазон коробки, то приемлемым считается коробка размером до 50-60 пунктов. Это конечно уже работает не совсем в нашу пользу, так как потенциальный убыток больше нежели потенциальная прибыль. Однако коробки такого размера чётко отрабатывали. И то, следует быть более расчётливым с определением лота.
Рассматривать коробку большего размера нет смысла, отработает - не отработает, уже не важно, лучше пропустить коробки большей величины. - #33
Влад, Спасибо!
- #34
Спасибо! Буду тестировать, отпишусь.
- #35
Я выставил ордер цена его коснулась и он сработал, но при этом квадрат расширился и получилось что пробития как будто и не было на истории.
- #36
Денис, коробка сперва должна сформироваться, а уже после выставлять отложенные ордера.
- #37
Ну как там наша стратегия? Хотелось узнать кто торговал в августе.
- #38
Торгую на реале. ТС отрабатывает как нужно, только вот нервы сдают и закрываюсь раньше сам, а потом блин жалею)))
- #39
Aleks (Monday, 12 September 2016 22:44 )
Торгую по стратегии sd.amilto.kdj результаты потрясающие.
Нашёл на сайте http://stavka.www.by/news - #40
- #41
- #42
Подскажите на MQL5 данный индикатор пойдет?
- #43
Советую по краям коробки выставить уровни фибо - все сделки дошли до уровня 161. Фибо надо "модернизировать": устанавливаем уровни -300, -250, -200,-161, +77, +200, +250, +300. Вход стоп ордером, стоп-лос по уровню 23 и 77. Убытки надо резать! Нет смысла получать большой убыток, лучше выйти из позиции. Ордера в каждом направлении по 2: первый ТП по уровню 161 (-161) и ТС - 150 п (5 знаков); второй только с ТС - 200. Пары работают все кроме пар с японцем. Да и ещё: у меня 2 шаблона: условно назвал "Утро" и "Пробой". Разница во времени построения коробки: "Утро" - 22 часа и 3 часа утра - в 8 часов утра выставляю ордера. Которые не сработали -удаляю, переключаю на другой шаблон, дальше всё по авторской стратегии. Всем профитов!
- #44
Rodich спасибо за наблюдения и предложения. Считаю, что буде довольно продуктивно если вы поделитесь данными наблюдениями на ФОРУМЕ - http://forex.forumex.ru/viewtopic.php?f=5&p=180#p180
а так же может наглядно покажите в виде скрина. - #45
На GMT-5 как надо настроить 04.00 и 06.59?
- #46
Благодарю авторов за столь простую и интересную стратегию! Если никем еще не отмечалось, то от себя хотелось бы добавить наблюдение по парам AUDUSD / EURAUD ("ходят" зеркально) и USDJPY: когда сформирована коробка, то на открытии следующей свечи (получается, с открытием Европы) цена отбивается от только что отмеченного уровня края коробки и двигается в обратную сторону, в этом случае нередко происходит пробой противоположной границы коробки. То есть, возможен нестандартный вариант работы: вход осуществляется на открытии следующей свечи НА ОТБОЙ от уровня коробки (нередко в направлении общего тренда с H1 / H4). Получается потенциально более прибыльный вход. Рекомендую всем заинтересовавшимся данной стратегией рассмотреть и такой вариант работы, возможно и на других парах такое наблюдается. Ну и, разумеется, необходимо подтверждение от иного источника (отбой от важного уровня sup/res, дивергенция на осцилляторе и т.д.).
Всем добра. - #47
Загружаемый файл не открывается. Требует какую-то программу. Где можно скачать стратегию?
- #48
Виктор, скачанный файл и есть сам индикатор, его не нужно открывать, его следует загрузить в терминал.
- #49
Здравствуйте, вносимые изменения не сохраняются. Что можно сделать?
- #50
- #51
Подскажите пжлст как понять что коробка сформировалась?
- #52
Радик, как только открывается Европейская сессия, коробка считается сформированной. Вы уже самостоятельно вычислите временные размеры. Если у вас всё же возникнут вопросы, по поводу временных интервалов, тогда перейдите на форум и там всё это уже неоднократно обсуждалось http://forex.forumex.ru/viewtopic.php?f=5&p=180#p180
- #53
Здравствуйте.
Не получается скачать D+ . Другие стратегии скачиваются.
Спасибо. - #54
Евгений, вы нажимаете скачать индикатор и попадаете на страницу скачивания, нужно нажать "скачать" - это сам индикатор.
Следовательно, сохранить нужно в папке MQL4 - Indicators !
После перезагружаете свой терминал МТ4 и в индикаторах его находите Indicator_GUBreakout_V.0.4.2