Индикатор Trend Filter – это весьма эффективный индикатор для определения тренда. Индикатор, показывающий направление тренда, станет прекрасным помощником новичкам на рынке Форекс, которые еще не научились различать рыночные шумы от трендов.
Назвать точную дату появления этого инструмента я вам не могу, но на просторах интернета вы можете найти массу различных версий данного индикатора. Я вам расскажу про самую эффективную, на мой взгляд, версию, главное преимущество которой заключается в том, что она не перерисовывается, в результате чего прекрасно поддается тестированию на истории.
Принцип работы индикатора Trend Filter
Главная задача индикатора Trend Filter заключается в определении на рынке господствующей тенденции. Как выглядит данный инструмент в действии, вы можете увидеть на картинке, размещенной ниже.
Как вы могли заметить, линия индикатора движется плавно, без резких скачков, что позволяет исключить рыночные шумы.
Скачать индикатор Trend Filter вы можете по ссылке, размещенной ниже.
Установка индикатора осуществляется по стандартной схеме. Скачиваете архивы, сохраняете их в каталог данных вашей торговой платформы, затем перезапускаете ее. Затем выбираете подходящую валютную пару, тайм-фрейм и переносите на нее индикатор. Более подробно о том, как установить индикатора в МТ4, вы можете узнать .
Как только вы это сделаете, перед вами появится такое же окно, как на картинке, расположенной ниже.
Во вкладке «Входные параметры» вы сможете увидеть стандартные настройки индикатора, которые означают следующее:
- NBars – здесь указывается число баров, на основе которых инструмент будет осуществлять анализ.
- MA_Period – здесь указывается период простой скользящей средней, от которой будет зависеть плавность движения линии индикатора.
Способы применения индикатора
Создатели данного инструмента советуют использовать его по следующему принципу:
- Если линия инструмента зеленого цвета, создаем ордер на покупку.
- Если кривая инструмента красного цвета – на продажу.
- Если кривая инструмента желтого цвета, от создания ордеров отказываемся.
Такое использование индикатора кажется логичным, но здесь есть одна трудность, которая заключается в сложности определения границ шкалы, при достижении которых линия индикатора сменит цвет.
Вести торговлю на основе только индикатора Trend Filter таким образом очень опасно, так как трейдер не может знать, в какой момент линия сменит свой окрас.
Обратите внимание на рисунок, представленный ниже.
Здесь мы все сделали в соответствии с рекомендациями создателей, но сделка принесла убыток. Выход из ордера мы совершили сильно поздно, в результате чего и упустили прибыль.
Предлагаю вашему вниманию более эффективный способ применения данного индикатора. Добавляем в настройках индикатора 2 уровня со значениями 0,5 и -0,5.
Как только линия индикатора пересечет уровень -0,5 снизу вверх, создаем ордер на покупку. Закрытие ордера осуществляем по первому способу применения индикатора, а именно после смены цвета линии с зеленого на желтый. Обратите внимание на рисунок, представленный ниже. На нем наглядно показано, как мы смогли увеличить размер прибыли.
Ордер на продажу создается в случае пересечения линией индикатора уровня 0,5 сверху вниз. Закрытие сделки осуществляется в случае смены цвета линии с красного на желтый.
Как вы могли заметить сигнал для выхода из рынка все равно поступает с небольшим запаздыванием. Чтобы избавиться от этого недостатка, предлагаю вам перенести на график еще раз такой же индикатор, но уже с другими настройками. При переносе индикатора в строке NBars указываем значение 20, а в MA_Period – значение 9. Если вы все сделаете правильно, перед вами появится такая же картинка, как на рисунке, расположенном ниже.
Показания второго индикатора используем для выхода из рынка. Используемые мною настройки отлично подходят для использования на дневных тайм-фреймах, для других временных интервалов необходимо проводить оптимизацию. Значение периода скользящей средней определяется в зависимости от волатильности используемой валютной пары.
Индикатор Trend Filter можно также использовать для выявления зон перекупленности/перепроданности. Можно также вести торговлю на отбоях линии индикатора от верхней и нижней границ. При таком использовании индикатора, сделки на продажу создаем в момент смены оттенка кривой инструмента с зеленого на желтый, которые закрываются при окрасе линии в красный цвет.
Сделки на покупку создаются при смене линии индикатора с красного на желтый, которые закрываются при окрасе линии в зеленый цвет.
Индикатор Trend Filter – очень полезный индикатор, который можно использовать по разному. На основе его показаний можно построить скользящие средние, и линии Боллинджера, что позволит получать более достоверные сигналы для входа в рынок.
Из всего сказанного сегодня не трудно сделать вывод, что индикатор Trend Filter ни в чем не уступает привычным всем стохастикам и RSI.
Чтобы быть в курсе всех эффективных стратегий и инструментов, подписывайтесь на мою рассылку.
Контртрендовая торговля – рискованный, но перспективный вид трейдинга, при грамотном анализе опытные форекс трейдеры способны получают профит «всего» нового движения. Использование индикаторов для определения разворота тренда позволяет повысить точность прогноза, а значит и вероятность успеха. KDJ несмотря на внешнюю простоту – уникальный инструмент для прогнозирования смены устоявшейся тенденции, использоваться может как в техническом анализе, так и для построения автоматизированной торговой стратегии.
Уникальный индикатор разворота тренда на Форекс
KDJ относится к трендовой группе индикаторов, но среди стандартных инструментов MT4 его нет. Файл с расширением.mq4 можно скачать бесплатно в конце статьи и установить на торговую платформу.
В терминале этот индикатор разворота тренда отображается в отдельном окне под графиком . Сам алгоритм основан на инструменте, входящем в стандартный набор MetaTrader4 – . Используется 3 Moving Averages с разными периодами, именно эти линии наблюдают в отдельном окне под ценовым графиком. В зависимости от расположения МА друг относительно друга участники рынка идентифицирует состояние графика.
Простой индикатор разворота тренда выдает 3 типа сигналов в зависимости от положения разноцветных маркеров:
- на продажу – линии должны выстроиться по порядку, сверху-вниз – зеленая, синяя и красная. Зеленая – самая медленная и реагирует на изменение цены с большим запозданием, синяя – средней скоростью и красная быстрее всех;
- на покупку – линии должны выстроиться в обратном порядке;
- на рынке флет – линии переплелись. Этот сигнал рассматривать стоит только как рекомендацию воздержаться от торговли.
В сети можно найти модификации этого индикатора разворота текущего тренда. Дополнения незначительны, например, добавлены стрелки, появляющиеся на графике при выполнении условий на покупку или продажу, но такие сигнализаторы чаще сбивают с толку показывая ложные сигналы разворота тенденции.
Зачем пользоваться индикатором определения тренда
В настройках есть всего 3 параметра:
- nPeriod – задает количество свечей, на которых рассчитывается значение зеленой линии;
- factor1 и factor2 – понижающие коэффициенты, используемые при расчетах 2 более быстрых линий.
Без дополнительных фильтров количество ложных сигналов при флетовом движении будет зашкаливать. Проблема в том, что KDJ позволяет довольно точно определять точки разворота тренда, но во время неопределенности на рынке генерирует ложные сигналы. По этому во время штиля на графике рабочего актива ловить развороты трендов по KDJ не рекомендовано .
Рассмотрим пару примеров:
- в первом варианте сигнал получили в самом начале трендового движения, сперва сформировалась бычья свеча, затем паттерн дожи и именно на нем KDJ позволил войти в рынок. Покупки принесли бы порядка 70-80 пунктов (по 4-значным котировкам);
Следующий пример – скользящие средние по KDJ выстроились в обратном порядке и прогнозируют участникам рынка перелом , т.е. выгодную позицию для открытия ордеров на продажу. Если бы выход из рынка производился по обратному сигналу индикатора разворота, то прибыль составила бы 37 пунктов.
На скриншоте ниже показан участок на котором, KDJ предостерегает трейдера от торговли, это тоже можно считать своего рода сигналом. Видим, что цена находится в узком коридоре, а индикаторные линии при этом переплетены и находятся в узких горизонтальных границах.
Отсюда и главный недостаток – разворот тренда KDJ определить может, но никакой защиты от флета в нем не предусмотрено. Так что при работе участки с сниженной волатильностью придется фильтровать самостоятельно.
- в этом алгоритме есть перепроданности и перекупленности (наподобие тех, что используются в ). Если брать в работу только те сигналы разворота тренда, которые индикатор выдает в этих зонах, то количество убыточных трейдов снизится в разы;
- учитывайте расстояние между линиями и их направление. Если они расходятся и направлены в одну сторону, то разворот состоялся, тренд сильный. А пилообразный профиль линий говорит о неуверенном движении цены – сигнал не самый хороший, лучше в такое время от торговли воздержаться;
- дополнить сигналы forex индикатора KDJ любым другим .
Что касается рекомендованного таймфрейма, то этот индикатор определения разворота тренда ограничений не имеет , подойдет и для 5-минутного графика, и для часового или Н4. Следует только поработать с настройками – подобрать период вручную. Для периодов m5-H1 рекомендуем попробовать параметры скользящих в диапазоне 13 – 20, это дает большее сглаживание случайных колебаний, но и запаздывание остается на приемлемом уровне.
Заключение
Индикатор KDJ – достаточно точный инструмент, который помогает определять точки разворота тенденции. Что важно – сигналы поступают с задержкой всего лишь в 1-2 свечи, это дает малый уровень StopLoss и возможность взять большую часть ожидаемого движения. Проблемы возникают только на участках с невысокой , но это общая проблема трендовых индикаторов.
Выявляя силу тренда, трейдеры стремятся предугадать, когда он завершится для определения наиболее перспективных точек входа по направлению текущей тенденции или мест, где произойдёт перелом с глубокой коррекцией или глобальным разворотом. Показатель информирует о стабильности и предполагаемой продолжительность ценового движения. Используют для этого несколько факторов:
- объём торгов на финансовом рынке;
- уровень волатильности;
- направление ценового движения.
Анализируя группу факторов, раскрывают истинные намерения участников торгов, размещающих лимитные заявки и открывающих рыночные ордера. Выявление силы тренда помогает находить устойчивые тенденции, характеризующиеся кратковременными, неглубокими коррекциями.
Определяющим фактором при установлении силы тренда, считается объём сделок, совершённых за определённый период времени по конкретному торговому инструменту. Если объёмы торговли постепенно снижаются, то покупатели или продавцы теряют интерес к существующему тренду и скоро произойдёт разворот. Если одновременно с этим падает волатильность, то интерес трейдеров снижается и некому поддержать текущее движение.
Получать точные сигналы о снижении объёмов и волатильность помогают индикаторы показывающие силу тренда и информирующие о его предстоящем затухании или, указывающие на перспективы развития. Использование методов математического анализа, позволяет получать графическое, циферное отображение намерений участников рынка.
Закладывают в основу инструментов средне взвешенные ценовые параметры, вычисляя эти показатели, принимая во внимание, объём совершённых торговых операций. Принцип заключается в том, что когда усреднённая цена последней сделки выше, нежели идентичные показатели за предшествующий период, то рынок характеризуется наличием «бычьего» тренда. Если средняя цена ниже, таких же значений предыдущего временного периода, то речь идёт о нисходящей тенденции. График строится на основе математической функции, касающейся средней скользящей линии. Графические, числовые показатели, которые визуализирует индикатор силы тренда Форекс, это разница, возникающая между прошлыми и текущими средневзвешенными ценами и умноженная на объём, совершённых сделок. Трейдеру необходимо при настройках инструмента, определяющего силу тренда учитывать следующие показатели:
- метод расчёта ;
- способ определения чувствительности;
- число периодов, используемых для расчёта;
- отрезок времени, определяемый для уточнения верности, проведённых расчётов.
Такие индикаторы математически связаны со скользящими средними линиями, определяющими существующий баланс на рынке. Сравнивается минимальная или максимальная цена со средневзвешенным значением за предыдущий период для того, чтобы выяснить, как сильно продавцы превосходят покупателей или наоборот.
Виды индикаторов силы тренда
Если нужно понять, какая сила тренда индикатор используют сигнальный или устанавливают осциллятор.
– это класс индикаторов, используемых в техническом анализе для определения состояния перепроданности и перекупленности рынка. Инструменты демонстрируют эффективность, когда рынок находится в стационарном состоянии и образовался флэт, характеризующийся узким диапазоном. Осциллятор показывает, насколько текущая цена отклонилась от среднего значения. Инструмент помогает определить, когда наступит коррекция или произойдёт очередной ценовой импульс.
Преимущества осцилляторов выражаются в следующем:
- опережающие сигналы, информирующие о прекращении локальной тенденции, развивающейся в рамках боковой консолидации. Спекулятивные инвесторы получают больше времени для анализа рынка другими методами и располагают информативными сигналами о точке входа в рынок;
- получение нескольких видов сигналов – Форекс индикатор, показывающий направление и силу тренда, помогает открывать позиции разных типов: отскок от уровня, пробой «поддержки» или «сопротивления», вход по тренду;
- простота использования – метод визуализации сигналов, связан с пересечением кривых линий или их положением относительно процентной шкалы;
- гибкие настройки – пользователь может уменьшить количество сигналов, сделав их более надёжными.
Осцилляторы будут давать много ложных сигналов при развитии устойчивой тенденции, так как в такие периоды цена может находиться в зоне перекупленности или перепроданности в течение длительного времени, при этом не наступает коррекция, а если она и возникает, то является неглубокой и непродолжительной.
Сигнальные индикаторы силы тренда без перерисовки визуализируют данные в формате многоцветной панели или чисел, изменяющихся в зависимости от того, насколько направленным является ценовое движение. Трейдер оценивает показатели, ориентируясь на шкалу, демонстрирующую необходимые данные, позволяющие анализировать рынок. Внешне это отображается в виде скользящей средней линии, размещённой в отдельном окне и стрелок, появляющихся для идентификации точек входа, указывающих, когда тенденция ослабла и можно ожидать коррекции или разворота. Сигнальные инструменты могут отображаться в виде гистограмм, цвет которых меняется в зависимости от текущих настроений на рынке.
Лучшие индикаторы для определения силы тренда
Направленность ценового движения демонстрирует индикатор ADX Форекс, одновременно указывающий силу существующей тенденции. Отображается он в отдельном окне в виде 3-х линий, демонстрирующих определённую динамику в рамках существующей шкалы.
Рисунок 1. Индикатор ADX
Силу продавцов и покупателей определяют парой линий: D+ и D-, отражающих положительную и отрицательную направленность. Если D+ демонстрирует большее значение, относительно D-, то преобладает «бычий» тренд. Рассматриваемые линии формируют третью, информирующую о среднем направлении: ADX. Если линии находятся одна над другой, не касаясь друг друга, то можно судить о большой силе существующей тенденции. Когда они начинают переплетаться, следует ожидать формирования боковой консолидации или разворота. Необходимо ориентироваться на цифровые значения шкалы, варьирующиеся в пределах 0 – 100. Превышение отметки 40 свидетельствует об усилении ценовых движений, а снижение ниже 20 об его ослаблении.
Эффективный индикатор Aroon без перерисовки отображается в отдельном окне в виде пары линий: down и up, соответственно красного и синего цвета. Происходят колебания в пределах 0- 100.
Рисунок 2. Индикатор Aroon
Традиционно устанавливают три уровня: 30%, 50%, 70%. Если какая-нибудь из линий постоянно располагается выше отметки 70%, а вторая не поднимается выше 30%, то можно судить о развитии сильного тренда. «Быки» проявляют интерес к активу, если линия up постоянно колеблется возле 100%, а down стремится к 0, что свидетельствует об отсутствии энтузиазма со стороны продавцов. Когда линии меняются местами, то диспозиция на рынке кардинально меняется. Классифицировать значения линии up, надо следующим образом:
- больше 70% – развитие восходящей тенденции;
- между 50% и 70% развитие движения;
- между 30% и 50% фаза затухания;
- ниже 30% назревает перелом.
Зеркальной будет ситуация, когда идентичные значения относятся к down.
Предлагается по умолчанию использовать период 14, то есть анализ за последние 2-е недели. Если оставить в силе данные настройки, то можно своевременно получать сигналы о небольших откатах, но не о смене глобальной тенденции. Установив значение 30, непродолжительные движения улавливать не получится, но зато будет понятно направление основного тренда.
RSI – это надёжный индикатор силы тренда для МТ4, определяющий возможность его изменения при снижении интереса участников рынка к поддержанию существующего движения посредством открытия рыночных ордеров. Особенность инструмента в том, что он может формировать графические фигуры, традиционно используемые в техническом анализе.
Рисунок 3. Индикатор RSI
Создатель RSI Уайлдер, рекомендовал применять двухнедельный период для получения наиболее информативных сигналов, информирующих о перепроданности или перекупленности актива. Оповещает об этом приближение к отметкам 0% и 100%. Иногда возникает расхождение, идентифицируемое при формировании экстремумов, выражающихся в движении цены, противоположном тому, что показывает RSI. Порой появляются технические фигуры, например, «Двойное дно» или «Тройная вершина», позволяющие определять точки глобального разворота. Демонстрируемый в окне осциллятора тренд, как правило, совпадает с тенденцией на ценовом графике. Если возникает эффект дивергенции, когда RSI показывает движение в одном направлении, а цена движется в другом, то это свидетельствует о скором развороте цены.
Конвергенция – это ситуация, связанная с формированием новых минимумов/максимумов на графике при том, что RSI не опускается ниже/выше, предыдущих значений. Такая ситуация также указывает на затухание и изменение приоритетов для участников торгов. Практикуется задействование осциллятора в виде фильтра, предостерегающего от покупок в период перекупленности и продаж в момент перепроданности.
IVAR – индикатор силы тренда в процентах, созданный в соответствии с теорией о временных финансовых рядах. Предполагается противопоставление хаосу, визуализируемое в виде кривой линии, помещённой в отдельное окно и указывающей на наличие или отсутствие трендовых движений.
Рисунок 4. Индикатор IVAR
Устанавливается уровень 0.5 и если линия опускается под него, то можно судить о развитии устойчивой тенденции, а когда она поднимается выше, то трейдеры идентифицируют образование боковой консолидации. Недостаток IVAR заключается в невозможности определения направления движения цены. Поэтому его надо задействовать в сочетании с другими инструментами, позволяющими сделать полноценный технический анализ рынка.
Когда измеряется сила тренда индикатор в процентах CPM_3_CurrentPair подходит лучше всего, так как он визуализирует необходимые данные в определённом соотношении. Внешне он выглядит, как табло с широкой и узкой полосой.
Рисунок 5. Индикатор CPM_3_CurrentPair
Рисунок 5, был сделан в выходной день, поэтому обе полосы не активны, однако в будние, широкая полоса демонстрирует силу и направление тенденции на старшем временном периоде, а узкая линия на меньшем тайм-фрейме. Благодаря этому удаётся получать исчерпывающую информацию о ситуации, пользуясь всего лишь одним окном в торговом терминале.
Заключение
Трейдеры используются инструменты, способствующие определению силы тренда для подтверждения данных, полученных в результате технического, свечного, волнового анализа. Индикаторы не могут быть единственным источником, дающим сигналы для открытия коротких или длинных позиций. Каждый из них может генерировать ложные сигналы. Осцилляторы плохо себя проявляют при сильных тенденциях, так как линии, подающие сигналы, постоянно находятся в зонах перекупленности и перепроданности. Рекомендуется их задействовать только при торговле во флэте на дневных графиках.
Сигнальные математические инструменты анализа дают точки входа на разворот рынка. Точность зависит от жёсткости настроек, они могут находить локальные коррекции или глобальные развороты. Визуализация происходит в виде гистограммы или стрелок, сочетающихся со скользящими средними линиями.
Трейдеры оценивают верность полученных сигналов исходя, из сопутствующих результатов, полученных при нанесении на график горизонтальных и диагональных уровней. Только если они совпадают, принимается решение об открытии позиции рыночным ордером или установке лимитной заявки. Выход из позиции осуществляется при появлении противоположных сигналов, взаимно подтверждающих друг друга.
Около 80 % трейдеров рынка Forex терпят убытки, причиной которых становятся ошибки, допущенные ими при принятии решений. Отсутствие инструментов финансового анализа или знаний, необходимых для интерпретации его результатов, сказывается на рациональности их действий. Более того, большое разнообразие средств технического может сбить с толку начинающего инвестора.
Инструменты технического анализа
Разобраться в динамике рынка помогут эффективные инструменты анализа данных, среди которых выделяются индикаторы смены тренда. Их целью является отражение тенденции динамики курсов рынка валюты. Индикатор тренда может указывать на его направленность (восходящую, нисходящую и боковую), силу и разворот. Различают следующие индексы:
- момента или скорости изменения курса прошлого периода к курсу текущего;
- волатильности или изменчивости курса;
- объёма торгов;
- поддержки и сопротивления.
Индексы тренда
Лучшие индикаторы тренда следующие:
- скользящие средние (англ. MA), простые SMA, экспоненциальные EMA и взвешенные WMA;
- конвергенции-дивергенции скользящего среднего MACD (англ. MA convergence/divergence)
- TRIX (англ. triple EMA, тройная EMA);
- направленного движения (DX);
- средний DX (ADX);
- товарного канала (CCI);
- параболическая SAR (англ. и разворот);
- SMI (англ. smart money index, индекс «умных» денег);
- вихревой (Vortex indicator, VI);
- индикатор тренда Ишимоку.
Трендовые индексы помогают торговать в его направлении, сохраняя длинные позиции в условиях восходящего тренда и короткие для нисходящего. Недостатком этих индикаторов является запаздывание в момент разворота тенденции рынка.
Индексы момента
Избежать запаздывания можно с помощью индикаторов момента. Они помогают устанавливать разворот курса около нижних или верхних границ горизонтального канала тренда, моменты перепродаж и перепокупки. Недостатком индикаторов момента является преждевременная сигнализация о продаже при растущем тренде и о покупке при падающем. К ним относятся индикаторы:
- стохастический;
- силы (англ. force index, FI);
- истинной силы (англ. true strength index, TSI);
- относительной силы (англ. ;
- предельный (англ. ultimate oscillator, UOS);
- денежного потока (англ. money flow index, MFI);
- процентный диапазон Уильямса (англ. Williams %R, %R).
Существуют и психологические индексы Forex: соглашение игроков на повышение (англ. bullish consensus), индекс вовлеченности (англ. commitments of traders, COT), которые проводят оценку общей ситуации на рынке, его наклонность к падению или росту котировок.
Индексы тренда и момента часто не совпадают в прогнозах. Например, при долговременном росте курса индикатор направления тренда повышается, сигнализируя о покупке. В то же время осцилляторы момента дают сигнал о перепокупке, предлагая продавать. Обратная ситуация наблюдается в период длительного падения цен, когда индикатор направления тренда опускается, сигнализируя о продаже. При этом индикаторы скорости изменения цен настаивают на покупке.
Индикатор силы тренда
Силу растущего тренда можно оценить его объёмом, направлением и расстоянием. Когда курс закрытия выше предыдущего, сила тренда положительна. И наоборот. Чем больше изменился курс, тем сильнее тренд. Индикатор силы тренда рассчитывается произведением разницы последней и предыдущей цены при закрытии на объём валюты. Таким образом, усиление тренда определяется увеличением цены либо объёма торгов. Изменяется от -100 % до 100 %.
Индикатор RSI
Индикатор относительной силы RSI рассчитывается как отношение скользящей средней положительных изменений курса закрытия за период к сумме скользящих средних положительных и отрицательных изменений этой же цены, умноженное на 100. При приближении значения индекса к 100 %, индикатор сигнализирует о перекупленности валюты, а к 0 % - о её перепроданности. Экстремум графика индекса, противоположный направлению движения цены, - индикатор разворота тренда. И наоборот, если на восходящей тенденции график цены показывает новый максимум, а индекс не изменяется, то ожидается разворот в обратном направлении. Для определения изменения тренда к графику индикатора можно применить фигуры технического анализа. Также сигналом разворота тренда является схождение и расхождение графика индикатора и цены - цена следует в направлении индекса относительной силы.
Например, трейдер заходит в длинную позицию, если MA50 превышает MA200, а 3-дневный RSI падает ниже установленного значения в 20%, что сигнализирует о перепроданности. И наоборот, трейдер входит в короткую позицию, если MA50 ниже MA200 и RSI3 поднимается выше заданного уровня в 80%, сигнализируя о перекупленности валюты.
Индикатор MACD
Индикатор тренда MACD построен на разнице экспоненциальных скользящих средних меньшего и большего периода. Обычно используют 12 и 26-дневные скользящие. По пересечениям MA судят об изменениях тренда разных временных периодов, а по расстоянию и относительному положению - об устойчивости восходящего или нисходящего тренда. Вычитание из краткосрочной скользящей долгосрочной даёт осциллятор, наглядно учитывающий эти особенности. Индикатор является разновидностью анализа двух средних.
Существует гистограммный и линейный MACD-индикатор.
Гистограммный индикатор MACD рассчитывается по формуле: MACD = ЕМА 9 [А], где А=ЕМА 12 [i] - ЕМА 26 [i], где i - цена.
- прохождение максимального или минимального MACD является сигналом, реагировать на который следует при получении нескольких дополнительных;
- пересечение MACD установленной границы является основанием для открытия позиции;
- пересечение MACD середины также требует дополнительных сигналов.
Сигналами, подтверждающими сигналы MACD-гистограмм, являются показатели объёма. Также советуют ждать изменения курса в сторону прогноза.
Линейная MACD состоит из сглаженной и не сглаженной A. Эти линии повторяют динамику курса.
Пересечение 12-дневной линией 26-дневной сверху вниз сигнализирует о продаже, снизу-вверх - о покупке.
Значение, следующее за минимумом или максимумом 12-дневной линии является предупреждением, требующим подтверждения в виде пересечения линий MACD.
Пересечение линейной MACD с границами значений требует не менее 2 сигналов подтверждения.
Индикатор следует применять на графиках не меньше дневных. Может значительно запаздывать.
Параболическая SAR
Параболическая SAR, когда курс при изменении тренда рынка входит в новый экстремум, изменяет MA границ стопов на краткосрочное (от 50 до 5 дней), и курс стопа и разворота сходится с трендом. Индикатор повторяет тренд до пересечения с закрытием текущей позиции и открытием противоположной.
Начальный курс равен предыдущему минимальному (максимальному) курсу. Затем SAR рассчитывается так: SAR n+1 = SARp + AF(M - SAR n), где:
- SAR n+1 - это стоп-цена открытой позиции,
- SAR n - это SAR предыдущего периода,
- AF - ускорение, увеличивающееся, начиная с 0,02 на 0,02 при достижении курсом значения M.
- M - новый максимальный (минимальный) курс.
Параболическая система используется как для определения момента закрытия позиции, так и для открытия позиций.
Индикатор товарного канала
Индикатор товарного канала - это показатель импульса цены и рассчитывается как частное разности цены и её скользящего среднего от абсолютного отклонения цены, умноженное на коэффициент приведения.
CCI = (P n - SMA(P n)) / 0,015D, где:
- P n - типичная цена;
- SMA(P n) - скользящее среднее типичной цены;
- D - среднее абсолютной разности среднего курса и его SMA.
Значения CCI колеблются в диапазоне +/-100. При этом превышение 100 свидетельствует о перекупленности валюты, а -100 - о перепроданности, а это индикатор разворота тренда.
Принято считать, что выход за границы 100 не является случайным и создаёт возможность для сделки. Покупать следует при превышении CCI 100, а продавать, когда индекс спускается ниже 100. Открытие короткой позиции рекомендуется производить при значениях индекса CCI менее -100 и закрытие - выше -100.
Индикаторы MA
Скользящие средние бывают простыми, взвешенными и экспоненциальными.
Простое MA соответствует среднему арифметическому курса за период.
Это простейший и популярный индикатор, показывающий тренд. Например, 200-дневное SMA десятками лет оставалось популярным и эффективным инструментом анализа котировок Forex. Вычисляется суммированием курсов закрытия за прошедший 200-дневный период и делением её количество дней. Аналитики упростили расчёт, слагая курсы закрытия 40 недель и деля результат на 40.
Для вычисления очередного значения MA необходимо вычесть значение курса закрытия 40-недельной давности, прибавить последний курс закрытия и разделить на 40.
Пересечение линий MA различной периодичности позволяет вычислить момент разворота тренда. Например, точка пересечения SMA9 и SMA14 сигнализирует об изменении тенденции.
Недостаток метода - постоянное опоздание сигналов, а его преимуществом является простота и возможность использования линий SAM в качестве линий сопротивления и поддержки.
Индекс WMA
Взвешенные скользящие средние каждому курсу периода придают вес, который уменьшается при удалении от текущего дня:
WMA = 2∑(n-i)P t-i / (n(n+1)), где:
- P t-i - значение курса в момент, удалённый на i интервалов от текущего;
- n - число интервалов.
Придание поздним курсам большего веса, как полагают, информативнее, чем SMA. Для длительных периодов применяют SMA, а для коротких (не больше часа) - WMA или ЕМА.
Индекс EMA
Экспоненциальное среднее рассчитывается также путём присвоения весов курсам с учётом всех курсов предыдущего периода:
ЕМА t = ЕМА t-1 + (К [ Pt - ЕМА t-1 ]), где:
- К = 2 / (n+1), где n - период средней.
Так сглаживается кривая скользящей средней относительно курсов.
На 1 изменение курса MA реагирует дважды - при получении и выбывании значения. ЕМА реагирует один раз при получении курса, что делает индикатор более предпочтительным. Также ЕМА позволяет открывать позиции вовремя.
При анализе следует находить пересечения средней и графика курса, находить точки после максимума или минимума средней, максимального расхождения MA и цены. А также следить за направлением индикатора MA, который указывает направление тренда.
Стохастический осциллятор
Стохастический осциллятор является индикатором темпа изменения цены. Рассчитывается отношением разности текущей цены закрытия P t и минимальной цены L n за период n к разнице между максимальной H n и минимальной ценой периода L n , умноженным на 100%:
- %K=100(P t -L n)/(H n -L n).
Трёхдневное скользящее среднее трёх последних значений %K рассчитывается так:
- %D=100((K 1 +K 2 +K 3)/3).
Кроме простого среднего, могут использоваться и экспоненциальное, и взвешенное среднее.
Индикатор при отбрасывании старых данных может изменяться скачкообразно, что ведёт к нестабильности и подаче ошибочных сигналов. Поэтому, если требуется точный индикатор тренда, то данный осциллятор не является наилучшим выбором.
При расхождении %K и курса ожидают разворот тренда. Если курс достигает очередного максимума без максимума %K, то можно ожидать, что нисходящий тренд сменит восходящий. И наоборот, если курс достигает минимума, а %K нет, то необходимо ожидать разворота тренда курса вверх.
Сигналом для покупки служит возвышение %K над %D, а для продажи - падение %K ниже %D. По утверждению разработчика, сигнал надёжнее, если %D до пересечения %K уже развернулся по направлению нового тренда. Наиболее надёжными являются сигналы покупки в области 10-15% и сигналы продажи в области 85-90%.
Индикатор разворота тренда без перерисовки
В алгоритмах расчета индикаторов используются исторические данные. Каждая новая цена удаляет первую цену расчётного периода. Даже лучшие индикаторы тренда, пересчитывая значения по новой истории, могут изменить свои предыдущие значения. Такое изменение значений при поступлении новых данных называется перерисовкой индикатора.
Этот эффект наблюдается у большинства индексов Forex, поэтому для снижения влияния таких изменений необходим индикатор разворота тренда без перерисовки.
Отсутствие перерисовки всегда нужно проверять самостоятельно ввиду того, что выражение «отсутствие перерисовки» приобрело популярность и употребляется без достаточных оснований разработчиками бесплатных и платных индикаторов для рекламы своей продукции.
Произвести проверку отсутствия перерисовки можно визуально двумя способами:
- наблюдение за индикатором на небольшом таймфрейме;
- использование на таймфреймах М30 и выше для ускорения процедуры тестирующего программного обеспечения торговой площадки, способное ускорить время отслеживания индикатора.
Индикатор разворота тренда без перерисовки - интересный и прибыльный инструмент технического анализа, но нужно учитывать то, что перерисовка не всегда является недостатком. Она становится следствием изменения ситуации на рынке, и «потерянный» сигнал мог быть ложным.
Фракталы Уильямса являются примером того, что перерисовка может быть полезной. При появлении индикатора следует дождаться его подтверждения: если фрактал включает 5 свечей, то сделку рекомендуется открывать при отсутствии его перерисовки в течение двух следующих свечей. А индикатор тренда без перерисовки лишит трейдера такого инструмента, или, внушив ему ложное ощущение надёжности, приведёт к убыткам.
Более удобнее.
Далеко не все трейдеры обладают способностью считывать информацию с чистого ценового графика достаточную для принятия торгового решения. Я провожу набор ВИП группы для
Всегда хочется знать немного больше и иметь подтверждающие авторитетные для успешного входа в рынок.
Виды индикаторов — трендовые индикаторы Форекс
Смотреть
Смотрите видео как установить в метатрейдер 4 любой из видов индикаторов:
Трендовые индикаторы позволяют быть в рынке продолжительное время, пока есть тренд и способствуют избегать сравнительно небольших ценовых колебаний (), всегда присутствующих на любом трендовом движении.
Существует замечательное свойство практически у любого трендового индикатора, посредством изменения внутренних настроек, адаптироваться к каждому отдельно взятому инструменту, тем самым взять от тренда всё, что он дает.
Однако трендовые индикаторы, в силу своей природы обладают инертностью и следовательно с их помощью невозможно подобраться вплотную к экстремуму графика (точке перегиба), так же невозможно быстро закрыть позицию, в случае (перейди по ссылке, там я более подробно объяснил, как определить разворот тренда и каким индикатором пользоваться) или другими словами к подходу ценового графика к своему следующему экстремуму.
К самым популярным и широко применяемым трендовым видам индикаторов относятся такие как:
Вторая группа индикаторов называется осциляторы. К ним относятся индикаторы:
Ещё одним важным свойством обладают линии МА, при желании с их помощью можно заглянуть в будущее, и увидеть где будет цена через некоторый промежуток времени.
Сделать это достаточно просто, применяя в настройках индикатора такое свойство как «сдвиг». В этом случае наша линия МА из прошлого и настоящего экстраполируется в будущее с определённым углом к горизонту.
Тем самым можно с достаточной степенью вероятности спрогнозировать, где будет цена в будущем в конкретный момент времени.
По крайней мере, поначалу вы будете знать, куда пойдёт цена вверх или вниз. Само это знание уже позволит вам создать .
Смотреть про настройки
Применяя данный вид индикаторов
важно понимать, что успех в правильном использовании индикатора кроется в его настройках.
Вот еще интересный индикатор , который предсказывает тренд на форекс, работает по теории Фурье, не буду о нем рассказывать, просто перейдите по ссылке и читайте там, очень хороший инструмент.
Следующий трендовый индикатор , который нужно упомянуть это Alligator. (перейдите по ссылке, ему я посвятил целую статью) был придуман замечательным трейдером Биллом Вильямсом, который написал серию книг, ему и его книгам я посвятил еще одну статью — , обязательно перейдите и прочитайте.
Аллигатор создан на основе трёх индикаторов МА. В нём он сумел собрать воедино все положительные качества, описанные выше индикатора МА. В своей торговой системе Билл Вильямс от процесса объединения трёх МА перешёл на более высокий уровень прогнозирования.
Следует заметить, что выбранные числа настроек линий МА образуют не что иное, как как у самих линий 5, 8, 13, так и в сдвиге этих линий 3,5,8. Сам этот факт может говорить о правильных настройках линий МА.
Рассмотрим ещё один вид трендового (перейдите по ссылке, там более подробно). Данный индикатор разработан наподобие скользящей средней, главным отличием от скользящей средней является то, что он движется намного быстрей (с ускорением), а после асимптотического приближения к цене он перескакивает на другую сторону, говоря тем самым, что данная тенденция (тренд) закончился.
При помощи этого индикатора можно абсолютно точно определить точку выхода из рынка. Если цена опускается ниже линии индикатора, при открытой сделке на BUY, то нужно закрывать позицию.
Если же цена поднимается выше линии, при открытой сделке на SELL, то нужно закрывать позицию. Так же данный индикатор показывает, что если показания отходят далеко от линии цены, то это свидетельствует о возможном их скором сближении. Ещё индикатор может успешно применяются в качестве линии .
А вот смотрите, какие сигналы он подает:
Смотреть
Вот смотрите видео, которое вам все объяснит по данному индикатору:
Хочу вам еще сказать что существует , который вы обязательно должны опробовать, более подробно о нем вы узнаете перейдя по ссылке, он определяет силу тренда, то есть можно определить точки входа и выхода в .