На Форекс. Большинство трейдеров используют в своих стратегиях скользящие средние. Moving Average является стандартным индикатором, который присутствует по умолчанию в каждом торговом терминале MT4, однако не все новички на Форекс понимают, какой выбрать период скользящей средней для , а какой лучше всего подойдет для торговли на дневном таймфрейме. В этой статье вы узнаете, что собой представляет индикатор скользящие средние, какие существуют его разновидности, а также научитесь правильно применять этот индикатор в своей торговой системе. Если вы еще не нашли надежного брокера, то смотрите на нашем портале.
Что такое скользящая средняя?
Итак, скользящей средней называется индикатор, показывающий усредненное значение цены в течение определенного промежутка времени. Например, если вы установили MA с периодом 12, то получите среднюю цену за последние 12 баров. Как только образовывается очередная свеча, из расчета отбрасывается значение первого бара, и расчет начинается со второй по тринадцатую свечу и так далее.
Таким образом, с помощью скользящей средней можно увидеть более сглаженное движение цены по сравнению с обычным графиком. Считается, что когда цена ниже скользящей средней, наблюдается нисходящий , и наоборот, когда цена выше скользящей средней, перед вами восходящий тренд. Следует учитывать, что чем выше период индикатора Moving Average, тем тренд является более долгосрочным. Так, скользящая средняя, период которой равен 200, на считается достаточно сильным инструментом, так как учитывает движение цены за целый год.
Какие бывают виды скользящих средних?
Выделяют следующие разновидности индикатора Moving Average:
экспоненциальная;
сглаженная;
линейно-взвешенная.
Самыми распространенными считаются простая (SMA) и экспоненциальная (EMA) скользящие средние. Их основные отличия мы рассмотрим немного позже, а пока познакомимся с другими разновидностями скользящих средних, которые хоть и редко используются на , но понимание их особенностей не будет лишним. Кто знает, возможно, данные знания пригодятся вам при разработке вашей торговой системы. Если на графике установить две скользящие средние с одинаковым периодом – простую и сглаженную, то в последнем случае создается впечатление, будто вы указали больший период. Сглаженная скользящая средняя учитывает не только указанное в настройках количество баров, но также рассматривает и другие свечи, которые находятся за пределом выставленного периода, но придает им меньшее значение. Таким образом, вы получаете более сглаженный вид скользящей средней. Такую разновидность индикатора можно применять для определения долгосрочного тренда, при этом лучше всего указывать в параметрах более продолжительный период. Линейно-взвешенная MA отличается тем, что она придает особое значение последним барам. При этом учитывает она их следующим образом: 4n – последний бар, 2n – предпоследний бар, n – следующий за ним бар, n/2 – менее значимый бар и так далее. Такая скользящая средняя имеет прямую зависимость от последних значений цены, что делает ее более резкой, поэтому трейдеры используют ее очень редко.
Простая скользящая средняя
Данный вид скользящей средней считается наиболее популярным среди трейдеров, торгующих на более высоких . Перед тем, как приступить к ее использованию, необходимо понимать, как она рассчитывается. К примеру, вы установили на дневной график SMA с периодом 5. При этом в расчет попадает сумма значений цены последних пяти баров, деленных на их количество, то есть на пять. В результате вы получите среднюю цену за последние пять баров. От установленного периода SMA зависит ее реакция на изменение цены. Чем больше период SMA, тем медленнее реагирует данный индикатор на изменение цены.
Экспоненциальная скользящая средняя
Метод простой скользящей средней имеет один существенный недостаток – она придает одинаковое значение каждому бару вне зависимости от того, насколько далеко он находится от текущей цены. Если недавно вышло какое-нибудь важное , выражающееся в появлении свечи с большим телом или длинным хвостом, которая явно выделяется из общего движения цены, то такая свеча также будет учтена SMA, что приведет к значительным искажениям на графике. Поэтому простую скользящую среднюю рекомендуется устанавливать на дневные графики с периодом не менее 200 свечей. В этом случае выход новостей не оказывает на индикатор особого влияния, а SMA получается более сглаженной. А вот для внутридневной торговли чаще всего применяют экспоненциальную скользящую среднюю, которая во время расчета придает наибольшее значение последним барам, что делает этот индикатор более восприимчивым к изменениям цены. EMA имеет что-то общее со взвешенной скользящей средней. Она также придает каждому значению ценового бара определенный вес, но рассчитывается немного иначе и по сравнению со взвешенной скользящей средней EMA имеет более сглаженный вид. Таким образом, экспоненциальная MA придает набольшее значение последним барам и является более динамичной и чувствительной к последним изменениям рынка.
Какую выбрать скользящую среднюю для торговли?
Если вы торгуете преимущественно внутри дня, то вам стоит отдать предпочтение экспоненциальной скользящей средней, так как она быстрее улавливает последние изменения рынка, что увеличивает вероятность войти в сделку в начале зарождающегося тренда. Главным недостатком EMA является то, что в период консолидации может образовываться много ложных сигналов. Простую скользящую среднюю лучше применять на дневных графиках для определения долгосрочного тренда, так как SMA является слишком медленной для внутридневной торговли. Таким образом, оба этих метода имеют свои плюсы и минусы, поэтому применять их в чистом виде без подтверждения дополнительных инструментов не стоит. Необходимо использовать определенные фильтры, например, определять на старших таймфреймах при помощи SMA долгосрочную тенденцию на рынке, а затем искать точки входа на младших таймфреймах, установив на график EMA. Сейчас можно найти множество различных , использующих скользящие средние. Более подробно стратегии на скользящих средних будут рассмотрены в отдельной статье, а пока попытаемся разобраться с тем, как устанавливать на график индикатор Moving Average, какой применять период скользящих средних и как их использовать в торговле.
Как устанавливать на график индикатор скользящие средние?
Чтобы установить на график индикатор скользящие средние, необходимо выбрать в панели инструментов торгового терминала MT4: Индикаторы – Трендовые – Moving Average. В результате откроется окно индикатора, в котором вы можете произвести необходимые настройки параметров:
выбрать метод усреднения и период;
задать значение сдвига, если нужно, чтобы скользящая средняя находилась немного выше или ниже графика цены;
указать, по каким ценам производить расчет индикатора: по ценам закрытия (Close) или открытия (Open), максимальным (High) или минимальным (Low) значениям цен, а также можно рассчитывать среднее значение от средней точки бара, трети, четверти и т. д.;
выбрать цвет и толщину линии.
Как правило, трейдеры выбирают между EMA и SMA, расчет производят по ценам закрытия бара, а сдвиг используют крайне редко.
Скользящее Среднее (Moving Average, сокращенно MA) — биржевой индикатор, отражающий среднее значение ценового показателя выбранного актива за определенный временной период. В расчете индикатора Moving Average используется математическое усреднение цены актива за выбранный период, который обычно обозначается в скобках после названия индикатора. Полученное среднее значение находится в прямой зависимости от движения цены.
Стандартный индикатор терминала .
Биржевые трейдеры на практике используют несколько видов индикатора Скользящая Средняя:
— простое (арифметическое) скользящее среднее — Simple Moving Average,
— экспоненциальное скользящее среднее — Exponential Moving Average,
— сглаженное скользящее среднее — Smoothed Moving Average,
— взвешенное скользящее среднее — Linear Weighted Moving Average.
Значение индикатора Moving Average может быть вычислено для любого последовательного набора данных, например: цены открытия и закрытия, максимальная и минимальная цены, объем торгов, значения других индикаторов. Иногда индикатор MA применяется для вычисления самих скользящих средних.
Главное различие между разными видами индикатора Moving Average : весовые коэффициенты, которые присваиваются последним данным. При использовании Простого Скользящего Среднего цены за период имеют одинаковый вес. Экспоненциальные и взвешенные Скользящие Средние акцентируют внимание на последних ценах.
Сигналы индикатора Moving Average
Чаще всего при использовании Скользящее среднее происходит сопоставление его динамики с динамикой ценового графика. Сигнал на покупку (buy) возникает, когда ценовой график находится выше значения индикатора MA, если же цена проходит ниже скользящего среднего, мы получаем сигнал к продаже (sell) . Подобная система торговли не может быть использована на рынке в качестве основной, так как имеет заметную задержку от начала трендового движения, однако Скользящую среднюю часто используют в качестве фильтрующего индикатора для определения тенденции рынка.
По аналогии с ценовым графиком Скользящая Средняя может применяться и к индикаторам. Если выбранный индикатор (чаще это будет осциллятор) поднимается выше своего скользящего среднего , будет продолжаться. Если индикатор опускается ниже MA, продолжится нисходящее движение.
Формула для расчета индикатора Moving Average:
Индикатор Simple Moving Average или простое Скользящее Среднее рассчитывается как простое среднее от цены закрытия (открытия и т.д.) за выбранное количество периодов.
SMA = SUM(CLOSE, N)/N,
где:
— SUM - сумма;
— CLOSE (i) - цена закрытия текущего периода;
— N - число периодов расчета.
Индикатор Exponential Moving Average или Экспоненциальное Скользящее Среднее рассчитывается с помощью добавления к предыдущему значению индикатора MA определенной доли текущей цены закрытия. В случае EMA больший вес имеют последние цены закрытия.
EMA = (CLOSE(i)*P)+(EMA(i-1)*(100-P)),
где:
— CLOSE(i) — цена закрытия текущего периода;
— EMA(i-1) — значение MA предыдущего периода;
— P — доля значения цен.
Индикатор Smoothed Moving Average или Сглаженное Скользящее Среднее рассчитывается в два этапа:
Первое значение индикатора рассчитывается по аналогии с простым мувингом:
SUM1 = SUM(CLOSE, N),
SMMA(i) = (SUM1-SMMA(1)+CLOSE(i))/N,
где:
— SUM - сумма;
— SUM(1) - сумма цен закрытия (отсчет от предыдущего бара);
— SMMA (i — 1) - SMA предыдущего бара;
— SMMA (i) - SMA текущего бара за исключением первого;
— CLOSE (i) - текущая цена закрытия;
— N - период сглаживания.
Индикатор Linear Weighted Moving Average или Линейно-взвешенное Скользящее Среднее рассчитывается следующим образом: последним данным отдается больший вес, ранним - меньший. LWMA рассчитывается как умножение каждой из цен закрытия на определенный весовой коэффициент.
20.04.2016 ·
Скользящую среднюю можно смело назвать одним из основных индикаторов, используемых в простом техническом анализе. Это очень простой и в то же время эффективный алгоритм оценки текущей тенденции на рынке, который зачастую служит основой для построения более сложных методов, а также целых стратегий.
Сама по себе идея, заложенная в мувинге, не является новым словом в анализе, и даже пятьдесят лет назад таковым не была . Простое усреднение ценового значения используется очень давно , однако в биржевой торговле имеет особенное значение. Оно сводится к тому, чтобы дать возможность определить вектор движения цены, иметь представление об интенсивности. При этом в качестве итогового значения мы видим простую линию, которая следует за графиком и имеет высокую информативность без перегрузки рабочей области.
Скользящая средняя с периодом 48 на часовом графике евродоллара
Алгоритм работы
Разберёмся на конкретном примере, как происходит вычисление и построение этой линии Moving Average. В качестве главного параметра у этого индикатора выступает период . Это числовое значение, которое задаёт пользователь. Оно отражает количество свечей, которые будут использоваться для расчёта конечного значения. Например, у скользящей средней с периодом 48 будет использоваться 48 последних баров, включая текущий. При стандартных прочих настройках это будет означать, что индикатор сложит значения цен закрытия последних сорока восьми свечей и поделит их на всё те же с 48. Таким образом, мы получим усреднённое значение за этот период. По сути, это можно назвать простым средним арифметическим .
С добавлением каждого нового бара, самый последний, который использовался для предыдущих расчётов, исключается. Таким образом, на поведение линии Moving Average влияет только обозначенный интервал времени, что позволяет оценивать тренд в этих рамках. При повышении этого параметра будет увеличиваться эффект запаздывания Moving Average, то есть значение будет медленнее разворачиваться в сторону появившейся новой тенденции. Это с одной стороны отфильтрует излишнюю реакцию на высокую волатильность и снизит количество ложных сигналов, а с другой приведёт к более позднему входу в рынок. Соответственно, при уменьшении периода получается обратная ситуация - увеличение чувствительности индикатора и большее количество ложных сигналов. Всё это говорит о том, что сама по себе скользящая средняя может помочь в определении тренда, но при этом её е назвать готовой торговой стратегией, она может быть лишь частью .
Параметр применения
Немаловажной частью Moving Average является цена из всего диапазона бара, которая будет использоваться для получения конечного значения. Это отдельный параметр в настройках индикатора, который по умолчанию установлено значение по цене закрытия. Рассмотрим все варианты:
- Используется котировка, на которой завершились торги бара. Применяется в большинстве стратегий, возможно, поэтому и выбран стандартным.
- Котировка открытия. Здесь также, только с котировкой, по которой бар начал торговаться. Можно сказать, что получается чуть большее запаздывание по сравнению с предыдущим вариантом.
- По наибольшему значению цены за период бара, или же по наименьшему.
- Среднее арифметическое экстремумов в течение бара. Наиболее репрезентативный метод, точно отражающий обстановку во .
- Среднее арифметическое экстремумов и котировки закрытия. Все три показателя суммируются и делятся на три. Методика похожа на ту, что используют для получения значения .
- Средневзвешенная котировка окончания бара. Отличается от предыдущей тем, что закрытие используется в сумме дважды, деление, соответственно, уже не на три, а на четыре.
Виды Moving Average
Метод, по которому вычисляется конечное значение, играет важную роль. Можно взять один и тот же период, применить к одному и тому же параметру бара, но использовать разные алгоритмы и получить в итоге несколько разных вариантов. Чтобы убедиться в этом, построим по очереди все четыре, доступные в стандартном индикаторе вида.
- Первой в списке будет простая Moving Average. Как и следует из названия, используется самый примитивный метод вычисления - обычное сложение всех цен за указанный в настройках период и дальнейшее деление на величину этого периода. Просто, информативно каждый бар одинаково важен. Именно такой пример представлен на самом первом скриншоте.
- Первая предлагаемая модернизация - распределение всех участвующих в расчёте баров по удельному весу в итоговом показателе. Это значит, что самый первый бар в последовательности вносит самый незначительный вклад в результат . Второй чуть больше, и так далее по нарастающей. Если взглянуть на график прироста этого веса, то он будет иметь форму, напоминающую экспоненту, что дало название этого метода.
- Третий вид Moving Average также имеет неравномерный вес баров. Но только теперь график изменения веса изменяется по формуле y=kx, то есть увеличение происходит по прямой. В связи с этим в названии и присутствует слово линейная.
- И, наконец, последний вид - комбинации представленных ранее, содержащая элемент для большей плавности и менее резкого реагирования на динамичные изменения цены. То есть это скользящая средняя с использованием некоторого сглаживания.
Для каждой отдельной торговой методики используется разные типы, поэтому однозначно сказать, какая лучше, а какая хуже нельзя. Им присущи свои собственные черты, например обычная Moving Average хорошо показывает общее направление рынка на крупных периодах , в то время как взвешенные, наоборот, обладают в силу природы вычисления гораздо большей чувствительностью к любым изменениям цены, и чем ближе они к последнему бару, тем более явное воздействие оказывают. Соответственно, это ещё одна возможность комбинировать один и тот же инструмент, но в разном виде.
Все четыре стандартных типа скользящих средних
Сигналы скользящих средних
Сразу стоит отметить, что основное предназначение мувингов - подтверждать тренд . Ловить смену направления движения графика не имеет смысла, так как из-за своей методологии вычисления значения она всегда будет показывать разворот позже, чем он произошёл . Вот осцилляторы, которые построены на Moving Average, могут пердупредить, так как в них заложен более сложный алгоритм, подразумевающий предугадывание реверсных точек и ослабление тренда. Поэтому в своём обычном виде Moving Average применяются для торговли по тренду.
Рынок постоянно меняется, это легко заметить по изменению среднего диапазона колебаний за сутки - на одной неделе присутствуют дневные свечи с разницей экстремумов в 100 и более пунктов, а уже наследующей могут едва превышать пятьдесят. В связи с этим нет универсального значения периода, который бы одинаково хорошо работал для всех инструментов и в любое время. Для каждой пары и фазы рынка нужно подбирать самостоятельно, экспериментируя с разными периодами и проверяя на истории как цена реагировала на такую Moving Average. Отчасти может помочь некоторая унификация в следующем виде - в качестве периода выбираются значения, равные какой-то части более крупного периода. Для примера, час состоит из 60 минут, соответственно, на минутном графике Moving Average с периодом 30 покажет значение за пол часа, период 240 покажет за четыре часа. То есть, используется такое значение, которое будет обозначать одно или более значение старшего .
Для того, чтобы быть вверенным в текущей силе тренда, можно дождаться момента, когда график закрепится над скользящей средней при растущем рынке и под ней на падающем. То есть движение набирает скорость и они не пересекаются. Период следует выбирать относительно используемого в торговле тайм-фрейма. Например, для торговли по часам хорошим сигналом будет отсутствие пересечений с индикатором Moving Average периода 120. Это число взято неспроста, а составляет недельный диапазон по времени, как раз сто двадцать часов. В этом случае можно с уверенностью сказать, что цена набрала ход и новая смена тренда крайне маловероятна. Для четырёхчасового подойдёт значение 90-120, что будет составлять трёхнедельное и четырёхнедельное количество четырёхчасовых свечей.
Закрепление графика над скользящей средней с периодом 90
Однако есть такие периоды, которые хорошо работают на старших тайм-фреймах - от четырёхчасового, а ещё лучше дневного. Это применяется в среднесрочной торговле, когда позиции подолгу удерживаются в расчёте на крупное движение и прибыль. Они применяются на всех парах, кроме тех, что находятся в вечном флэте. Как правило, в качестве ориентиров берутся значения, кратные пятидесяти. Соответственно, это будут пятьдесят, сто, сто пятьдесят и двести баров в качестве периода. Практически всегда можно увидеть не только отбой от таких Moving Average, но и сильное воздействие на цену уже на стадии одного только приближения к ним. Динамика снижается, цена всё глубже начинает откатываться назад и бывает так, что, даже не подойдя к линии, разворачивается и возобновляет движение по своему основному тренду.
Стратегии работы со скользящими средними
1. Пересечение мувингов с разными периодами. На этом базовом сигнале построено большое количество самых разнообразных торговых методов. В качестве основы используется тот факт, Moving Average с меньшим периодом будет быстрее реагировать на изменение цены, чем та, у которой период больше. В связи с этим, получается, достаточно неплохо ловить развороты тренда. Единственное, что может значительно осложнить работу - длительное формирование разворотного паттерна и медленное развитие нового движения. Это обычно свойственно разворотам на Н4 и выше, так что в краткосрочной и среднесрочной торговле можно опираться на этот метод, а в долгосрочной просто нужно учитывать тот факт, что перед разворотом может быть длительный боковик и консолидация.
Базовый комплект состоит из двух индикаторов Moving Average с периодами, отличающимися примерно в полтора - три раза . Это условные рамки, для каждого инструмента следует подбирать конкретные значения, основываясь на том, как он в последнее время себя ведёт. При высокой и сохранении направленности движения следует периоды увеличивать, во флэте, наоборот укорачивать . Также как вариант используется не две и даже не три скользящие средние, а целый веер, состоящий из семи и более индикаторов с не очень большим отличием периода, например 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Это позволит в полной мере оценивать потенциал разворота. При плавной смене направления и последовательном выстраивании их в ряд в зависимости от периода получим достаточно точный метод определения и подтверждения разворота.
2. Торговля на отбой . Её можно разделить на две подкатегории. В первом случае мы торгуем по тренду и заходим в рынок после локальной коррекции . Для этого потребуется Moving Average с крупным периодом, которая будет служить упомянутым ранее динамической поддержкой для цены. То есть она будет ориентиром, где заканчивается коррекция и возобновляется трендовое движение. Это очень удобно использовать в трейдинге с добавлением позиции по мере развития трендового движения. На хороших участках можно открыть до семи-восьми ордеров, прежде чем случится не ложный пробой и рынок действительно развернётся. В этот момент следует закрывать ордера и наблюдать за тем, что будет дальше происходить, либо же переключаться на первый метод с использованием пересечения Moving Average.
Хорошим примером такого использования мувингов можно назвать стратегию L.Raschke , известной на бирже персоны. В основном её используют на дневном графике, однако, утверждается, что эффективность не падает даже на двухчасовом и часовом. Здесь применяется индикатор скользящая средняя с периодом двадцать, а также в качестве фильтра добавлен индикатор силы тренда из группы осцилляторов - . Принцип тот же - отбой при подходе к мувингу и контроль по второму индикатору. Очень простая и эффективная
Канал из скользящих средних со смещением 0,3% и периодом 40
Вторая подкатегория годится для торговли во флэте и может использоваться даже на небольших, практически скальперских периодах , пятиминутки и выше. Основывается на построении скользящих средних с изменением их расположения по ценовой шкале - то есть одна и та же линия перемещается вверх на определённый процент и также вниз. Для простоты этот метод реализован в индикаторе Envelopes , в котором нужно задать лишь период и величину смещения. Образуется как бы канал, на отбой от границ которого и ведётся торговля. Параметры нужно подбирать самому в зависимости от состояния рынка и показателя волатильности выбранной валютной пары. Преимуществом этого метода является возможность открывать как длинные, так и короткие позиции, при этом границы этой своеобразной консолидации из Moving Average будут выступать ориентирами для открытия позиций.
Технический индикатор Скользящее Среднее (Moving Average, MA) показывает среднее значение цены инструмента за некоторый период времени. При расчете Moving Average производится математическое усреднение цены инструмента за данный период. По мере изменения цены ее среднее значение либо растет, либо падает.
Существует несколько типов скользящих средних: простое (его также называют арифметическим), экспоненциальное , сглаженное и взвешенное . Moving Average можно рассчитывать для любого последовательного набора данных, включая цены открытия и закрытия, максимальную и минимальную цены, объем торгов или значения других индикаторов. Нередко используются и скользящие средние самих скользящих средних.
Единственное, чем Moving Average разных типов существенно отличаются друг от друга, - это разные весовые коэффициенты, которые присваиваются последним данным. В случае Простого Скользящего Среднего (Simple Moving Average) все цены рассматриваемого периода имеют равный вес. Экспоненциальная и взвешенная скользящие средние (Exponential Moving Average и Linear Weighted Moving Average) делают более весомыми последние цены.
Самый распространенный метод интерпретации скользящего среднего цены состоит в сопоставлении его динамики с динамикой самой цены. Когда цена инструмента поднимается выше значения Moving Average, возникает сигнал к покупке, при ее падении ниже линии индикатора - сигнал к продаже.
Данная система торговли с помощью Moving Average вовсе не предназначена обеспечивать вхождение в рынок строго в его низшей точке, а выход - строго на вершине. Она позволяет действовать в соответствии с текущей тенденцией: покупать вскоре после того, как цены достигли основания, и продавать вскоре после образования вершины.
Скользящие Средние могут применяться также и к индикаторам. При этом интерпретация скользящих средних индикаторов аналогична интерпретации ценовых скользящих средних: если индикатор поднимается выше своего Moving Average, значит, восходящее движение индикатора продолжится, а если индикатор опускается ниже Moving Average, это означает продолжение его нисходящего движения.
Варианты скользящих средних:
- Simple Moving Average (SMA) - простое скользящее среднее
- Exponential Moving Average (EMA) - экспоненциальное скользящее среднее
- Smoothed Moving Average (SMMA) - сглаженное скользящее среднее
- Linear Weighted Moving Average (LWMA) - линейно-взвешенное скользящее среднее
Расчет
Простое скользящее среднее (Simple Moving Average, SMA)
Простое, или арифметическое, скользящее среднее рассчитывается путем суммирования цен закрытия инструмента за определенное число единичных периодов (например, за 12 часов) с последующим делением суммы на число периодов.
SMA = SUM (CLOSE (i), N) / N
где:
SUM - сумма;
N - число периодов расчета.
Экспоненциальное скользящее среднее (Exponential Moving Average, EMA)
Экспоненциально сглаженное скользящее среднее определяется путем добавления к предыдущему значению скользящего среднего определенной доли текущей цены закрытия. При использовании экспоненциальных скользящих средних больший вес имеют последние цены закрытия. Р-процентное экспоненциальное скользящее среднее будет иметь вид:
EMA = (CLOSE (i) * P) + (EMA (i - 1) * (1 - P))
где:
CLOSE (i) - цена закрытия текущего периода;
EMA (i - 1) - значение скользящего среднего предыдущего периода;
P - доля использования значения цен.
Сглаженное скользящее среднее (Smoothed Moving Average, SMMA)
Первое значение сглаженного скользящего среднего рассчитывается, как простое скользящее среднее (SMA):
SUM1 = SUM (CLOSE (i), N)
SMMA1 = SUM1 / N
Второе значение рассчитывается по следующей формуле:
SMMA (i) = (SMMA1*(N-1) + CLOSE (i)) / N
Последующие скользящие средние рассчитываются по следующей формуле:
PREVSUM = SMMA (i - 1) * N
SMMA (i) = (PREVSUM - SMMA (i - 1) + CLOSE (i)) / N
где:
SUM - сумма;
SUM1 - сумма цен закрытия N периодов, отсчитываемая от предыдущего бара;
PREVSUM - сглаженная сумма предыдущего бара;
SMMA (i-1) - сглаженное скользящее среднее предыдущего бара;
SMMA (i) - сглаженное скользящее среднее текущего бара (кроме первого);
CLOSE (i) - текущая цена закрытия;
N - период сглаживания.
В результате арифметических преобразований формула может быть упрощена:
SMMA (i) = (SMMA (i - 1) * (N - 1) + CLOSE (i)) / N
Линейно-взвешенное скользящее среднее (Linear Weighted Moving Average, LWMA)
Во взвешенном скользящем среднем последним данным присваивается больший вес, а более ранним - меньший. Взвешенное скользящее среднее рассчитывается путем умножения каждой из цен закрытия в рассматриваемом ряду на определенный весовой коэффициент:
LWMA = SUM (CLOSE (i) * i, N) / SUM (i, N)
где:
SUM - сумма;
CLOSE(i) - текущая цена закрытия;
SUM (i, N) - сумма весовых коэффициентов;
N - период сглаживания.
Moving Average дает нам возможность проследить за трендом. А тренд как мы помним наш «друг, товарищ и брат». МА сигнализирует нам о рождении и завершении или развороте тренда.
Когда мы с вами начинаем анализировать рынок первый вопросы, которые у нас должны возникнуть: «Какой сейчас на рынке тренд? Восходящий или нисходящий? Или может мы сейчас, вообще находимся во флетовом рынке (боковой тренд)?» На эти вопросы нам поможет ответить именно этот индикатор. Но стоить помнить, что если индикатор на часовых графиках покажет нам восходящий тренд, это не значит, что на дневных графиках будет тоже восходящая тенденция.
Но что же такое скользящая средняя? Этот индикатор рассчитывает среднее значение цены за выбранный период времени. У Moving Average имеется один числовой параметр – количество периодов, за которое индикатор будет вычислять среднее значение цены. Если мы будем анализировать рынок на часовом графике, где каждая свеча будет равна часу, и выставив параметр, к примеру 8, то индикатор посчитает среднее значение цена за 8 свечей (часов). Чем меньше это число, тем ближе к цене будет проходить плавная линия индикатора, чем больше – тем дальше от цены.
Виды скользящей средней:
1. Simple Moving Average (SMA) - простая скользящая средняя. Вычисляется по самой простой формуле
SMA = Sum(Pi)/n ,
где n – количество периодов (день, час, минута, 15 минут и т.д.), Sum(Pi) – сумма котировок валюты каждого периода. Простыми словами как считают среднею зарплату по стране, так и здесь. Один зарабатывает 1000$, а другой 500$, а средняя зарплата 750$. 🙂
В этой скользящей есть минус. Каждый период имеет одинаковый «вес» важности. Тогда как последние бары (свечи) являются более важными чем на пример 50 баров назад.
2. Smoothed Moving Average (SMMA или WMA) - сглаженное скользящее среднее или взвешенная скользящая средняя. Рассчитывается с учетом «веса» важности каждого периода.
WMA = Sum(wi*Pi) / Sum(wi) ,
где wi — коэффициент важности. С удалением периода в прошлое уменьшается и значение wi.
3. Exponential Moving Average (EMA) - экспоненциальное скользящее среднее.
EMA = EMA(t-1) + (2/(n+1))*(Pt — EMA(t-1)) ,
где Pt — текущая котировка; n — период усреднения. Похожа на предыдущею скользящею среднею, просто в расчет берется информация о прошлом периоде.
Это конечно хорошо! Теперь мы с вами знаем формулы, по которым вычисляются индикаторы, хотя они нам и не нужны для торговли, так как они автоматически вычисляются в нашем терминале. Нам куда важнее знать, как нам их использовать, куда смотреть и что делать.
Сигналы, дающие индикатор скользящая средняя :
— Определения тренда с помощью скользящей средней. При восходящей МА мы ориентируемся на бычьи тренд и, следовательно, покупаем. Оптимальным вариантом будет покупать возле линии скользящей средней. И ставить защитный ордер stop loss чуть ниже предыдущего минимума цены. И со временем при подъеме цены подтягиваем ордер. Если МА у нас нисходящая, то мы придерживаемся медвежьего рынка и продаем так же возле скользящей средней, выставляя и подтягивая, только уже по максимумам, защитный ордер.
— Пересечение графиком цены скользящей средней. Это сигнал является сильным сигналом. Сигнал на покупку будет, когда график цен пересечет линию скользящей средней снизу вверх. А сигнал на продажу будет, когда график цен пересеет МА сверху вниз.
— Скользящие средние с параметрами (50,100,200)
могут служить как динамичные
— Пересечение скользящей средней с меньшим параметром с большим
. У нас, к примеру, иметься две скользящие: одна с меньшим периодом 24, а другая с большим периодом 100. Когда средняя с меньшим периодом пересекает с большим снизу вверх, то это сигнал на покупку. А когда сверху вниз, то это сигнал на продажу.
У индикатора имеются и недостатки:
— Индикатор запаздывает . МА сигнализирует нам о появлении тренда или о его развороте, но с некоторым опозданием. Чем больше параметр мы поставим, тем сильнее он будет запаздывать. А если мы выберем период маленький, то в этом случаи индикатор будет давать нам много ложных сигналов, так как будет находиться ближе к цене.
— При боком тренде придется воздержаться от торговли. Индикатор является трендовым. В боковом движении индикатор теряет свою эффективность, и становить абсолютно бесполезным.
Но все же основная проблема в этом индикаторе является ложные сигналы. Поэтому многие трейдеры используют фильтры, дополнительные условия для входа в рынок.
Рассмотри подробнее:
1. Пересечением является истинным, когда свеча выходит полностью за линию средней скользяще. И открытие, и закрытие, и минимальная и максимальное значение цена за данный период.
2. Так же используют определенное расстояние, пройденное после пересечения линии индикатора. Оно может исчисляться в фиксированном количестве пунктов или в процентах.
3. Достоверность сигнала можно так же проверять с помощью различных инструментов технического анализа (отбой от , каналы, прорыв уровня предыдущих максимумов или минимумов и т.д.).
4. Фильтром так же служит временной интервал. При трендовом рынке ложные сигналы быстро проходят. Поэтому рекомендую рассматривать сигнал по истечению 1-3 свечей.
5. Можно использовать как фильтр, две скользящие средние с одним параметром. Одна построенная по максимумам (high), а другая по минимумам (low). И когда цена будет фиксироваться выше верхней скользящей средней (построенная по high), это будет сигнал к покупке, а нижняя средняя будет служить как защитный уровень. Когда цена будет проходить нижнею среднею, это будет сигнал к продаже.
Но так как индикатор не работает в боковом тренде и запаздывает, его хорошо использовать в паре с другими Существует много разных на основе Moving Average . Выбирайте, экспериментируйте! УДАЧИ!