Кроме того, что миллиардер Ларри Вильямс – один из самых успешных мировых трейдеров, он на сегодняшний день считается самым авторитетным (по крайней мере, наиболее цитируемым) финансовым консультантом. Торговая стратегия Вильямса давно стала символом успешной краткосрочной торговли.
Его знаменитая книга «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли» содержит подробное описание безубыточной стратегии, которой он успешно следовал многие годы и торгует по ней до сих пор с незначительными коррекциями.
На практике существуют два разных теоретических взгляда на рынок:
- Первый – движение цен абсолютно случайно, прошлое ценовое поведение на будущем движении никак не отражается, то есть для прогнозов нет смысла использовать исторические данные.
- Второй, сторонником которого и выступает Ларри Вильямс, подразумевает, что прошлое цены непосредственно определяет ее будущее развитие. Наглядный пример правильности данного подхода– личный успех и торговая стратегия Вильямса.
Основные принципы и понятия
Первым базовым понятием является «диапазон» . Ларри Вильямс лично почти 15 лет занимался поисками устойчивой теории временных циклов, но явного положительного результата не получил. Но ему удалось обнаружить стабильные зависимости, которые он назвал «областями диапазонов» или «естественными циклами изменения диапазонов», на базе которых можно построить вполне рабочие торговые схемы. Методика безубыточной торговой стратегии Вильямса заключается в использовании повторения схем этих циклов.
В ценовом анализе подразумевается, что рынок всегда доходит из расчетной точки А в точку В по некоторой траектории с различными откатами и остановками. Растущие колебания рынка всегда происходят от малых диапазонов к большим, а затухающие – от больших к малым. На использовании прорывов границ таких ценовых передышек работают все канальные индикаторы («конверты») и стратегии на их основе.
Всех традиционных краткосрочных трейдеров Ларри Вильямс считает «безнадежными неудачниками», так как они слишком долго наблюдают и анализируют рынок, двигающийся в большом диапазоне, в результате опаздывают со входом и открываются как раз перед началом нового бокового движения. В это же время профессионалы торгуют по иным правилам: они ищут и торгуют именно на волатильных рынках, которые готовятся активно выстрелить поле движения в небольших интервалах.
Важно: согласно торговой стратегии Вильямса, с рынком не следует бороться – если теханализ ожидает движение вверх, но, тем не менее, цена падает, то это говорит об ошибке в расчетах и тактику нужно срочно менять.
Второе понятие: устойчивый (или истинный) тренд . Такой Вильямс считает ситуацию, когда наблюдается ценовой сдвиг точек закрытия предыдущего дня в диапазон дня следующего. Пока будет существовать приток покупателей, рынок не может окончательно сформировать вершину, пока будут появляться новые продавцы – не будет сформировано дно.
Важно: для тренда по Ларри Вильямсу цена закрытия должна иметь прямую зависимость от направленного движения к вершине или ко дну.
Прорыв волатильности и «ударный день»
Как правило, устойчивый тренд наблюдается до момента «прорыва» (или экспансии) волатильности в обратном направлении, тогда формируется так называемый «ударный» (или разворотный) день, знаменующий устойчивый перелом направления рынка. В этот день все возможные факторы, включая новости, будут принуждать трейдеров к продолжению разворотного движения и сопротивляться этому натиску (как обычно делают малоопытные трейдеры) ни в коем случае нельзя.
Существует масса способов определения подобных прорывов. Торговая стратегия Вильямса основана на равноценности прорывов моментума и волатильности. Чаще всего это – момент выхода стандартного осциллятора (типа RSI ) за уровень 50. Именно эта зона является по Вильямсу наиболее значимой, так как здесь располагается «истинная» цена актива.
Иногда эти ценовые зоны называют «игровыми» – колебания в них сродни игре «орел-решка», и как раз в в них происходят труднообъяснимые рыночные события. В эти моменты формируются рыночные слухи и временные графические фигуры (клины, флаги, треугольники), что приводит к финансовым потерям тех, кто в этот момент пытается торговать.
Важно: настоящий тренд в «игровых» зонах только зарождается, после чего цена начинает двигаться в одну из критических зон (перепроданности/перекупленности), вплоть до момента прорыва волатильности. До этого момента рекомендуется находиться вне рынка.
«Ловушка специалиста» и работа в «ударный» день по торговой стратегии Вильямса
Проанализируем, что происходит непосредственно перед прорывом волатильности и что делать, если расчет на этот прорыв не оправдываются. «Ударным» днем считается следующая рыночная фигура:
Схема «ударного» дня, благоприятного для покупки: закрытие ниже min предыдущего дня. Если на следующий день цена разворачивается вверх и доходит до вчерашнего max , то рыночная ситуация действительно поменялась и именно в этой точке надо открываться в BUY .
Сценарий продаж после «ударного» дня требует закрытия выше max прошлого дня, факта ложного прорыва с последующим разворотом и движением вниз. Работает «модель отрицания»: если рынок не может сделать то, что должен был по торговой логике, значит, возможно быстрое противоположное движение.
Важно: психологически это соответствует свечным паттернам поглощения. Именно «ударный» день покажет точку, в которой возможен прорыв волатильности.
Рыночный сценарий «ловушка специалистов» заключается в ложном пробое прошлого трендового max , после чего происходит разворот, как минимум – на уровень мощной коррекции, или максимум – полная перемена направления. Автором идеи «ловушки» считается Р. Викофф, который утверждает, что рынком движет сознание толпы (коллективное сознание), которое затягивает трейдеров в игру в наиболее невыгодный для них ценовой момент.
«Ловушка продажи»: бычий трендовый рынок в течение 5-10 дней, после чего – прорыв вверх с закрытием выше max всего диапазона. При этом фактический min дня прорыва будет первой критической точкой – если эта точка пробивается вниз в последующие 1-3 дня, то высока вероятность «ложного» прорыва. Происходят эмоциональные покупки рядовых трейдеров, а маркетмейкеры при этом «разгружают» свои ресурсы. После чего активно разворачивают рынок туда, куда им действительно нужно, в данном случае – вниз. Приверженцы волновой теории называют эту ситуацию « пятой» волной.
«Ловушка покупки»: формируется аналогично в обратном направлении: медвежий тренд в течение 5-10 дней, пробой вниз с закрытием ниже минимума (и снятием всех стопов покупки) – создается мнение, что это должно «потянуть» цену дальше вниз. После чего находится любой повод для «улучшения» (чаще всего – фундаментальные новости) и выполняется спекулятивный разворот вверх. При этом покупатели, только что потерявшие на «ловушке», пытаются отыграться и поддерживают это движение.
Практический пример краткосрочной стратегии
Методика достаточно прибыльная и понятная любому новичку, требуется только один стандартный индикатор, хорошая торговая логика и четкая дисциплина. Итак, устанавливаем на ценовой график две простые скользящие средние (SMA) с периодом 3: одну строим по самым высоким ценам (high) , другую по самым низким ценам (low) .
Получаем две примерно параллельные линии:
Нужно поймать на графике точки перемены направления тренда – это и будет момент переключения между покупками/продажами. Данная торговая стратегия Вильямса работает только в направлении основного тренда и состоит в том, чтобы открывать покупку по ценам 3-х периодной скользящей средней минимумов и закрывать эту позицию по ценам 3-х периодной скользящей средней максимумов. Когда тренд разворачивается вверх, покупаем на линии 3-х периодного минимума, закрываемся на линии средней, построенной на максимумах, и ждем отката в обратном направлении.
Ситуация для продаж обратная. Открываем позицию по ценам линии скользящей средней максимумов и фиксируем по ценам скользящей минимумов.
И в качестве заключения…
Несмотря на то, что торговая стратегия Вильямса перекликается со многими стандартными методиками, она эффективна добавлением в них психологической составляющей рыночной толпы. Изучение логики Ларри Вильямса помогает понять тонкую структуру финансовых рынков, и как результат, позволит улучшить свои торговые системы и сдвинуть шансы на прибыль в свою сторону.
Здравствуйте, господа трейдеры! Сегодня вы познакомитесь с легендарным трейдером и потрясающей личностью – Ларри Вильямсом, а также узнаете главные секреты его торговли, благодаря которым он стал одним из самых преуспевающих людей на планете. С именем Ларри Вильямса связано много слухов. С одной стороны, его называют чуть ли не самым успешным трейдером современности. С другой стороны, многие из его коллег по цеху считают Ларри Вильямса мошенником и активно выступают против него в СМИ. Что же сделал такого Ларри Вильямс, чтобы заслужить такие противоречивые отзывы, как он добился успеха, а также в чем заключаются секреты торговли Ларри Вильямса – об этом и о многом другом читайте в нашей статье. Не можете найти надежного брокера? Смотрите . Только проверенные брокеры и честные отзывы трейдеров.
Несколько слов о Ларри Вильямсе
Прежде чем перейти к описанию принципов торговли Ларри Вильямса, остановимся немного на его биографии. Родился Ларри Вильямс в 1942 году в небольшом городке Майлс Сити (штат Монтана, США). В 1964 году он оканчивает Орегонский университет и получает специальность журналиста, а затем основывает собственную небольшую газету The Oregon Report, в которой он занимался вопросами освещения политических и экономических событий. Именно это и определило дальнейшую судьбу будущего финансиста. После того, как ему в руки попала статья, в которой сообщалось о росте акций одной из компании, Ларри Вильямс воодушевился простотой игры на фондовой бирже и, получив в 1966 году Свидетельство практикующего консультанта, приступил к фондовой торговле. В начале своей финансовой карьеры Ларри Вильямс специализировался только на акциях, но особого успеха ему это не принесло. Но затем Ларри Вильямс переключился на срочный рынок и к началу 1970-х стал миллионером. Но настоящий успех пришел в 1987 году, когда Ларри Вильямс решил принять участие в Robbins World Cup – Мировом чемпионате по фьючерсам, организованным известной инвестиционной компанией Robbins Trading Company. Условия для победы были простыми – показать максимальную прибыль за год при первоначальных инвестициях в 10 000$. Ларри Вильямс делает невозможное – он показывает прибыльность 11 376%, а активы его вырастают до двух миллионов долларов. До сих пор этот рекорд остается непревзойденным. Смотрите также, какие предлагают лучшие торговые условия.
Первые неудачи Ларри Вильямса
В то время когда Ларри Вильямс делал себе состояние, известный трейдер Уильям Галлахер, торгуя по торговой системе Вильямса, теряет 6 миллионов долларов своего состояния, да еще и получает штраф от Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CTFC). В 1988 году Ларри Вильямс решает вновь покорить вершину на чемпионате Robbins World Cup, но терпит поражение, теряя более половины своего капитала. Причина этих неудач по-прежнему остается неясной. С 1990 по 2001 год Ларри Вильямс отходит от торговли и занимается написанием книг. В результате книги Ларри Вильямся становятся бестселлерами среди трейдеров и инвесторов со всего мира. А вскоре крупнейшие трейдеры современности Дэвид Бертон, Том Демарк и Уильям Галлахер выступили с обвинениями в СМИ о том, что Ларри Вильямс ничего не понимает в торговле и является мошенником. Он даже был арестован в 2006 году, правда, по другой статье – неуплата налогов в сумме 1,5 миллионов долларов от продажи книг, но после внесения залога в 1 миллион долларов Ларри Вильямс был освобожден.
Возвращение в торговлю Ларри Вильямса
Как бы желая доказать, что Ларри Вильямс не случайно стал одним из самых известных трейдеров современности, его дочь Мишель Вильямс, добившаяся неплохих успехов в киноиндустрии и номинированная на Оскар за участие в фильме «Горбатая гора», в 2006 году победила в том же Мировом чемпионате Robbins World Cup, что когда-то сделал ее отец.
Конечно, ее результаты были куда скромнее Ларри Вильямса, но все равно ее результат в 1 100% стал третьим в истории. А затем и сам Ларри Вильямс принял участие в чемпионате Robbins World Cup в 2007 году и взял первое место, показав прибыльность свыше 2 000%. Смотрите также, в чем преимущества .
Индикатор Ларри Вильямса
Помимо торговли Ларри Вильямс также известен своим индикатором Williams %R, который также известен как Процентный Диапазон Вильямса. Этот технический индикатор Ларри Вильямса, скачать которой вы сможете в конце нашей статьи, показывает реальную ситуацию на рынке, кто сильнее в данный момент – быки или медведи. По сути, это , показывающий зоны перепроданности / перекупленности. Его обычно применяют в качестве фильтра в сочетании с другими трендовыми индикаторами. Например, если наблюдается восходящая тенденция, то необходимо дождаться, когда кривая индикатора Ларри Вильямса попадет в зону перепроданности, и наоборот.
Оптимальным периодом индикатора Williams %R является число 14, которое идеально подходит для часовых, дневных, недельных и месячных графиков. При уменьшении периода увеличивается количество ложных сигналов. Увеличение периода приводит к снижению количества сигналов, но при этом к увеличению их качества. Так, индикатор Williams %R с периодом 200 является отличным примером позиционного трейдинга, когда сделка длилась 2 месяца, но и прибыль по ней оказалась достаточно существенной.
Стратегия Ларри Вильямса
В своей торговле Ларри Вильямс отдавал предпочтение среднесрочным и долгосрочным . Он дожидался устойчивого тренда на одном из торговых инструментов, а затем уже искал точки входа. Что касается , то Ларри Вильямс ясно дал понять в одном из своих интервью, что такая торговля требует максимального напряжения в течение всего дня, при этом работа идет на износ, и полученная прибыль не компенсирует моральных затрат. По мнению Ларри Вильямса только долгосрочная торговля может быть результативной, при этом следует реагировать только на сильные сигналы. В своей стратегии Ларри Вильямс руководствуется следующими принципами: 1. Важность «больших дней». Большинство трейдеров, в том числе и профессионалов, не в состоянии понять механику краткосрочных колебаний цены. Чем более низкий таймфрейм мы используем, тем большее количество элементов информации накладываются друг на друга и создают избыточную сложность в понимании рынка. Например, если вы берете пятиминутный график, то с одной стороны, у вас больше возможностей для торговли, а с другой стороны, много противоречивой информации с разных таймфреймов, а значит плохо работают и , больше ложных пробоев, шпилек и т. д. Поэтому существенно возрастает сложность в принятии решений. По мнению Ларри Вильямса наибольшая прибыльность достигается в ударные дни или дни с большим диапазоном, то есть торговые дни с высокой . Ударный день открывается вблизи одного экстремума и закрывается вблизи другого;
2. Чередование диапазонов. Дни малых диапазонов чередуются с днями больших диапазонов. Это достаточно распространенный принцип, который известен каждому практикующему трейдеру. Дни с боковым движением сменяются днями с высокой волатильностью. Появление ударного дня часто обуславливается наличием малых диапазонов;
3. Смещение точки закрытия. Окончание ценового движения часто сопровождается смещением точки закрытия в сторону этого движения (на растущем тренде дни закрываются все выше и выше); 4. Дни крупных рывков. После дня с повышенной волатильностью, сопровождающимся новым экстремумом за период в 3 дня (последовательность из трех баров, каждый из которых выше или ниже предыдущего), в случае если движение не продолжилось, можно рассматривать продажу на пробитие противоположного экстремума дня «крупного рывка»; 5. «Ловушка специалистов». .
Эти книги помогут вам овладеть всеми секретами торговли Ларри Вильямса, которые вы сможете затем применять на практике. Профитной вам торговли!
В списке великих трейдеров Ларри Вильямс (Larry Williams) занимает, по праву, особое место. Именно его рекорд 1987 года, в престижном турнире по биржевой торговле - Robbins World Cup, не превзойден до сих пор. Тогда Ларри Вильямсу удалось заработать более 11000% годовых, торгуя фьючерсами на облигации и индекс S&P 500 (см. Фондовые индексы: определение, порядок расчета, особенности).
Ларри Вильямс – типичный пример воплощения американской мечты, когда большой капитал приобретается в короткие сроки, практически, «с нуля». Тем более, что вся история этого человека, с самого рождения, является типичной для поколения Америки того времени.
Помимо успехов в торговле, Ларри Вильямс известен своими трудами, посвященными техническому анализу и торговле на срочных рынках. Особенно известна его книга «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли», в которой он поделился некоторыми из своих стратегий, нашедших успешное применение в рядах трейдеров всего мира и принесших немалому количеству из них финансовый успех.
Теоретическое наследие этого великого трейдера воплотилось в торговой стратегии, носящей название «Трехбарная система максимумов/минимумов», о которой он упоминал в своей книге. Для этой системы недавно даже был создан индикатор BarsMaxMinSystem.
Основной идеей системы является открытие краткосрочных сделок на 5-и и 15-и минутных временных интервалах. В оригинале, по Ларри Вильямсу, на график наносятся две простые скользящие средние: первая – за период три бара по цене High, а вторая – за тот же период, по цене Low.
Торговля на 5-минутном таймфрейме осуществляется с целью получения большого количества торговых сигналов. Если целью трейдера является более спокойная торговля, следует подняться на таймфрейм выше – на 15-минутный. Для рынка Forex более подходит таймфрейм М15.
Правила очень простые – продажи осуществляем от верхней скользящей средней, а прибыль фиксируем на нижней, а покупаем от нижней линии, фиксируя прибыль на верхней. Получается, своего рода, торговля внутри канала.
Индикатор BarsMaxMinSystem
Автор индикатора BarsMaxMinSystem сделал небольшое дополнение к скользящим средним, добавив нулевую линию, фактически являющуюся средней ценой за выбранный период. На графике ниже видно, что точки пересечения скользящей средней ценой и нулевой линии барами индикатора полностью совпадают.
Если цена на основном графике находится выше простой скользящей средней, то на графике индикатора свечи будут располагаться выше нулевой линии. Идея дополнения не принадлежит Ларри Вильямсу и продиктована современными реалиями рынка.
Настройка и применение индикатора
Индикатор написан для использования в торговом терминале MetaTrader5 и алгоритма для МТ4 не существует. Наличие открытого кода в сети и знание алгоритма позволяют легко переписать индикатор для использования в МТ4.
Настройка индикатора сложностей не представляет:
- Метод расчета скользящей средней принимаем «простая». В индикаторе установлен по умолчанию;
- Период скользящих средних установлен «3» как для HighMA, так и для LowMA;
- Период TrendMA – устанавливается трейдером исходя из условий торговли. По умолчанию он равен «10».
Таким образом, для использования оригинального алгоритма требуется только настройка параметра TrendMA, но учитывая, что условия рынка уже изменились, поэкспериментировать можно и над другими параметрами.
Дело в том, что Ларри Вильямс является сторонником торговли по тренду. В современном варианте эта методика выглядит следующим образом:
Но реалии современного рынка позволяют с уверенностью сказать, что торговля внутри канала, тем более образованного скользящими средними с периодом «3», скорее приведут к провалу, чем к финансовому успеху. Это связано с тем, что повысившаяся волатильность инструментов приводит к частой смене тенденции в течение дня, а торговые сигналы системы формируются несколько раньше того момента, когда можно с уверенностью говорить о смене тренда.
На рисунке выше видно, что вход в сделку осуществлялся до закрытия сигнальной свечи. В соответствие с оригинальным вариантом стратегии нужно было дожидаться закрытия свечи и потом входить в сделку. Как видите, такой вариант значительно увеличил бы убыток от сделки.
Современный вариант стратегии, с дополнительной скользящей средней, позволяет точнее определить существующую тенденцию – если бары индикатора выше нулевой линии – тренд восходящий, если ниже – нисходящий.
Кроме того, наличие нулевой линии упрощает поиск точек входа, особенно если трейдер в своей работе использует и другие инструменты технического анализа, например, линии поддержки и сопротивления, тренда и т.д.
Изменение параметров скользящих средних позволяет получить дополнительные данные о рынке. Так, увеличение их периода с «3» до «10» и, соответственно, расширение канала, позволит определить флет.
Такие данные можно использовать для торговли на пробой ценового канала, созданного скользящими средними. При этом по нормализованной шкале индикатора BarsMaxMinSystem удобно определить пределы колебаний курса валютной пары и использовать их для определения уровня взятия прибыли.
Ларри Вильямс разработал множество индикаторов, которые трейдеры стали использовать во . Сам Ларри такую не признаёт. Даже если он допускает возможность поднять капитал внутри дня, то такая торговля разрушит человека и его жизнь.
Торговлю фьючерсами, а также CFD на фьючерсы он строил на данных, которые включены в отчеты трейдеров Commitents of Traders. Из самых популярных индикаторов Вильямса можно выделить такие как WILLCO, ProGo и Williams %R.
Volume One and Two», «Long Term Secrets to Short Term Trading», которая больше известна как « » перейдите по ссылке, там обзор этой книги и видео обзор и там ее можно бесплатно скачать!
Внебиржевая деятельность Ларри Вильямса
Ларри Вильямс – это не только трейдер, он успел побыть членом совета Национальной Фьючерсной Ассоциации, которую организовала комиссия по торговле товарными фьючерсами.
Там он занимался тем, что разбирался в мелких нарушениях участников рынков фьючерсов. Эта ассоциация сделала Ларри Вильямса представителем консультантов по торговым операциям.
Кроме этого, Ларри пару раз пытался занять место в Сенате США. Однако, удачи в этом он не достиг. Свою, итак нескучную жизнь, Ларри Вильямс разнообразил занятиями по археологии.
Именно в этой области он имел высшее образование. В своей жизни он даже принял участие в нескольких экспедициях в Саудовской Аравии. Одна из его стратегий состоит в том, чтобы продавать по цене 3-барной скользящей средней максимумов, а закрывать по 3-барной скользящей средней минимумов.
Естественно, принимать только сигналы на продажу нужно если на то есть основания. Например, система разворота по точкам колебаний подсказала, что тренд может пойти вниз. Только тогда нужно продавать по максимуму и закрывать позицию по минимуму.
Смотреть
Вот посмотрите видео от TeleTRADETV, где очень красивая девушка, уж очень подробно обо всем рассказывает, очень интересно, рекомендую посмотреть:
Давайте попробуем навести порядок в этом. Рисунок 1 демонстрирует, как 3-барные наложились на линии колебаний.
Точками отмечены места, где тренд изменяется. Поэтому мы переходим с покупки по минимумам на продажи по максимумам. На рисунке также видны точки входа.
Если трехбарный минимум создаст (перейди по ссылке, там рассказано как определить разворот) на продажу, то нужно пропустить сделку. Короткие продажи проводятся наоборот. Ждем разворота вниз и продаем на всех трехбарных максимумах. Закрывать сделки нужно на трехбарных минимумах.
Форекс трейдинг — стратегии знаменитого Лари
На рисунке отмечены развороты тренда и можно потренироваться вести бумажную торговлю. Для этого нужно искать выходы для покупки и продажи.
Другой способ, который был предложен Лари Вильямсом – это работа по ударным дням. Он состоит в том, что необходимо найти рынок, который будет топтаться на месте.
Нужно отметить ударный день и действовать подходящим образом. Главный сигнал – это минимум или максимум ударного дня. Исходить нужно из того, что мы увидим , если ударный день развернется. Это похоже на рынок, который двинулся в сторону установленных стопов.
Форекс трейдинг — стратегии Лари Вильямса
Форекс трейдинг — стратегии Вильямса
Прорыв – сигнал для трейдера начать работу.