Приветствую вас, читатели моего блога. Сегодня продолжаем изучение полезных индикаторов, и на очереди RSI – один из лучших осцилляторов для работы на всех рынках. В обзоре подробно остановимся на том, что такое RSI индикатор, отдельно посмотрим на алгоритм расчета. Это позволит лучше понимать принцип действия осциллятора.
История разработки, что показывает RSI
Разработан этот осциллятор был около 40 лет назад, автор – Уэллс Уайлдер. Его можно отнести к категории трейдеров, ставших легендой и образцом для начинающих, успехов в трейдинге он действительно добился немалых. Помимо RSI Уэллс создал еще несколько полезных индикаторов.
Официальной датой рождения алгоритма можно считать 1978 год, когда соответствующая публикация появилась в издании Commodities. Разработка оказалась настолько удачной , что с тех пор RSI входит в состав стандартного набора индикаторов любого торгового терминала. Работает этот индикатор не только на форекс, но и на любом другом рынке .
На графике индекс относительной силы отображается в «подвале», то есть в отдельном окне под графиком. Так как он относится к категории осцилляторов, то его значение меняется в диапазоне 0-100, линия указывает на состояние рынка (о сигналах поговорим чуть позже).
Принцип действия индикатора
Слово «относительный » в названии этого алгоритма некоторых путает. Возникает мнение, что сравниваются 2 разные величины, рассчитывается их отношение. На самом деле индикатор прост, в расчетах используется значение цены на определенном периоде и скользящие средние для сглаживания реакции осциллятора на движение графика.
При расчете свечи делятся на:
- восходящие , если цена закрытия текущей свечи больше, чем предыдущей;
- нисходящие – цена закрытия текущей свечи меньше, чем предыдущей.
На каждой свече значение Relative Strength Index рассчитывается в следующем порядке:
Благодаря последней зависимости значение осциллятора всегда будет находиться в диапазоне 0-100. Вместо экспоненциальной скользящей средней могут использовать и другие типы мувингов. Что касается цены, то я работал с ценами закрытия , но в настройках можно выбрать любую другую цену.
Как настроить осциллятор?
Ключевой параметр, влияющий на работу индикатора – период . Я рекомендую учесть следующее:
- Уайлдер пользовался значением 14 , его до сих пор многие используют;
- значения периодов 25 и 9 часто применяют на мелких таймфреймах ;
- можно поискать подходящий вариант среди значений 21, 14, 9, 7, 5 . Значения ниже 10 в основном используются на крупных таймфреймах. В других терминалах профиль настроек тот же, дополнительных пунктов нет.
Кроме того, в настройках можно задать:
- тип цены , которая будет использоваться при расчетах;
- тип линии ;
- положение уровней перекупленности/перепроданности. По умолчанию они заданы на отметках 70 и 30 соответственно. Я рекомендую для высоковолатильных пар , например, для EUR/JPY, GBP/JPY перенести их на 80 и 20 ;
- можно добавить произвольные уровни .
Настройка RSI в QUIK, АТАС и других терминалах выполняется так же, как и в МТ4. Исключение составляют пользовательские модифицированные версии осциллятора, специфика их настройки зависит исключительно от того, что в него заложил автор.
Индикатор RSI описание и применение
С алгоритмом расчета, думаю, все понятно, можно переходить к принципам использования в торговле. Несмотря на то, что осциллятор простой, к банальному использованию зон перепроданности/перекупленности сводится далеко не всё.
Стандартные сигналы – использование зон перепроданности/перекупленности
Когда линия осциллятора заходит, например, за уровень перепроданности, это значит, что на протяжении большей части заданного в настройках периода цена росла . То есть большая часть свечей восходящие, а так как рост не может идти бесконечно долго, то и падение не за горами .
Сам по себе факт того, что линия вошла в зону перекупленности не значит, что тут же последует разворот. Это скорее сигнал трейдеру, чтобы он был настороже, а вот момент пересечения линией уровня перекупленности сверху-вниз уже нужно учитывать. Те же правила действуют при работе с зоной перепроданности.
Правда, сами по себе эти сигналы часто грешат неточностями , без дополнительных фильтров не обойтись. В роли дополнительных сигналов могут выступать другие индикаторы, графические построения и паттерны, японские свечи. Новичкам рекомендую ознакомиться с материалом « ».
Во время тренда линия RSI долгое время может находиться в зонах перепроданности/перекупленности. Но во время флета сигналы дает неплохие, на тихом рынке его можно использовать для торговли на отбой цены от границ диапазона .
Использование комбинаций уровней 80/40 и 60/20. Значение уровня 50
Торговля по RSI возможна и во время тренда . На растущем рынке рекомендую попробовать поработать с уровнями 80/40 , на падающем – 60/20 . Особенность этих комбинаций в том, что на падающем рынке линия осциллятора обычно не поднимается выше уровня 60, а на растущем – не опускается ниже 40.
То есть линии 60 и 40 выступают как . Используя эту особенность, можно определять моменты смены тренда .
Уровень 50 непосредственно для заключения сделок не используется, но применяется в качестве водораздела для того, чтобы убедиться есть ли тренд на рынке в данный момент. Если линия находится над ним, то с большой долей вероятности имеем восходящий рынок, под ним – инициатива у медведей.
Такой прием работает во время ярко выраженного тренда, во время коррекции линия не переходит за уровень 50 на шкале осциллятора. Это явление можно использовать как дополнительный фильтр . Например, если в рамках коррекции линия RSI пересекла уровень 50, то вероятность продолжения тренда снижается.
Вообще новичкам я советую начинать торговать именно по трендовым стратегиям, так вероятность слива меньше. О том, можно почитать в отдельной статье.
Failure Swing
Следующий прием может рассматриваться как готовая стратегия RSI. Смысл заключается в поиске моментов , когда линия осциллятора, находясь в зоне перепроданности/перекупленности, не смогла переписать минимум/максимум.
Если проводить аналогию с графиком цены, то ситуация, когда, например, цена не может обновить предыдущий максимум , указывает на слабость быков. Покупателей на рынке уже мало, и они не способны обеспечить рост валютной пары или акции. С линией осциллятора логика та же.
В расчет нужно брать только те сигналы, при которых попытка переписать экстремум на осцилляторе происходит сразу же , буквально на следующей свече.
Графические построения и графические паттерны
На RSI, как и на ценовом графике, можно строить трендовые линии, уровни поддержки/сопротивления и даже работать с графическими паттернами. У такого подхода есть 2 преимущества:
- можно брать в работу сигналы , которых может не быть на графике . Например, голова и плечи на RSI просматривается, а на графике нет;
- сигнал поступает раньше , чем с графика валютной пары.
При построении трендовых линий желательно брать те из них, которые строятся по экстремумам, находящимся по разные стороны от границ зон перепроданности/перекупленности. Можно работать и с горизонтальными уровнями.
Риски при таком способе использования осциллятора те же , что и при работе с графиком валютной пары. Например, линия может только имитировать пробой трендовой линии. целиком посвящена этому вопросу.
Дивергенции/конвергенции
Стандартный прием, работает не только с RSI, но и с MACD, Stochastic и с другими индикаторами. Правила работы те же:
- я бы рекомендовал учитывать те дивергенции/конвергенции, которые возникают в зонах перепроданности/перекупленности . Лучше всего, если один экстремум на осцилляторе будет в пределах зоны, а другой – уже за ее границами;
- это скорее вспомогательные сигналы , входить в рынок только на основании дивергенции я бы не рекомендовал.
Нет гарантии , что после ее формирования тут же последует разворот рынка. Цена может просто продолжать двигаться в узком горизонтальном канале или даже продолжить трендовое движение, так что стопы используйте обязательно. Если вы только начали работать на финансовых рынках, то вам пригодится статья о том, . Она поможет разобраться с тем, как ограничивают убытки трейдеры.
Комбинация с другими индикаторами
Например, на RSI можно добавить скользящую среднюю. В этом случае она будет усреднять не цену, а значения осциллятора . Для этого нужно перетащить МА на RSI и в поле «Применить к » выбрать «First Indicator’s data ».
На основании этой идеи созданы пользовательские версии осциллятора. Главное преимущество – за счет сглаживания линии осциллятора устраняется шум , и можно работать в направлении тренда по RSI.
Нет универсального ответа на вопрос, с каким индикатором использовать RSI. Помимо МА неплохие результаты можно получить, комбинируя осциллятор с полосами Боллинджера . Это канальный индикатор, отбой линии RSI от его границ довольно точно указывает на разворот цены.
Использовать можно как отбой линии осциллятора от границ ВВ, так и ее выход за границы канала. Это происходит во время резких движений, и часто цена отскакивает в противоположную сторону.
Как и любой другой индикатор RSI – лишь инструмент, и у него тоже случаются осечки, когда казалось бы идеальный сигнал приносит убыток. Ниже я приведу список недостатков RSI и постараюсь ответить на вопрос как правильно торговать с его помощью:
- плохо работает во время тренда . Единственный способ решения проблемы – использовать его в комплексе с другими инструментами. Например, работа ведется по МА в направлении тренда, а RSI используется для поиска точки окончания коррекции;
- RSI на разных таймфреймах дает разные показания . На M15 может указывать на необходимость покупок, а на H4 имеем четкий нисходящий тренд. Приоритет всегда отдавайте старшему временному интервалу , учитывайте положение уровней поддержки/сопротивления на графике;
- много ложных сигналов – если брать в работу все сигналы, то так и будет. Я рекомендую брать только сигналы, близкие к идеальным и не входить в рынок по показаниям одного лишь индекса относительной силы.
И не забывайте о том, что RSI отлично сочетается с другими торговыми стратегиями , причем не только с индикаторными.
Итоги
На этом обзор предлагаю считать оконченным. Мы разобрались, как настроить индикатор RSI, рассмотрели тонкости его применения и алгоритм работы. Этого достаточно для того, чтобы не только пользоваться сигналами осциллятора, но и понимать логику его работы. Это очень важно, я советую вообще ни один индикатор не использовать до тех пор, пока не поймете, какую именно информацию он отображает.
Не забывайте подписываться на мой блог и делиться публикациями на страницах своих соцсетей. До новых встреч!
Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Что такое японские свечи и как с их помощью заработать на фондовом рынке...
Здравствуйте, уважаемые подписчики. Сегодня мы поговорим про японские свечи для начинающих. Если говорить простым языком, то под этим биржевым термино...
Здравствуйте, дорогие друзья! Когда речь заходит о вложении средств, я всегда говорю, что настоящий инвестор не должен хранить все яйца в одной корзин...
Всем привет. Решил чиркануть пару строк про популярнейший индикатор Индекс относительной силы, в народе больше известный как Relative Strength Index или его сокращенное название RSI. По заявлениям автора, индикатор вполне можно использовать как самостоятельный способ анализа. Но, опираясь на свой опыт, все же предлагаю задуматься о дополнительных фильтрах, но об этом расскажу ниже.
Описание индикатора RSI
В 1978 году талантливый трейдер Уэллс Уайлдер (в прошлом инженер механик) изобрел индикатор RSI (Индекс относительной силы), который очень быстро набрал бешеную популярность среди трейдеров. Этот индикатор продолжает пользоваться стабильной популярностью и известностью и в настоящее время, его можно встретить во многих стратегиях. Да и просто зайдите на любой форум, всегда есть ветка, где активно обсуждаются сигналы от осциллятора RSI.
Индекс относительной силы (RSI) относится к классу осцилляторов и показывает скорость изменения цены, а также амплитуду ее колебаний. Благодаря этому осциллятору мы можем судить о силе движения цены, распознать сигналы продолжения и моменты разворота тренда.
Чтобы добавить индикатор в окно MT4 нажмите на иконку «Вставка», выберите «Индикаторы», перейдите в «Осцилляторы» и нажмите на «Relative Strength Index».
После выбора индикатора у вас появится окно с его настройками.
Настройка индикатора RSI
Окно "Настройки", имеют три вкладки:
- Параметры;
- Уровни;
- Отображение.
Вкладка Параметры
Во вкладке Параметры, можно установить настройки периода индикатора. Стандартная настройка периода индикатора равна 14. Этот параметр показывает, на сколько изменилась цена за последний указанный период. При уменьшении этого параметра индикатор становится более чувствительным к изменению цены, используется при трендовом движении. При увеличении периода, чувствительность уменьшается, используется на флетовых отрезках.
Автор осциллятора Уэллса Уайлдера, рекомендовал использовать RSI с периодом 14. Как я понимаю, цифра была получена опытным путем и зарекомендовала себя с положительной стороны. Но, надо помнить, что Уайлдер, выявлял индекс относительной силы на дневных и более старших отрезках, а значит, флетовые и трендовый движения размывались и цифра 14, имела среднюю оптимальную.
В параметре «Применить к» по умолчанию используется «Close». Это означает, что индикатор выстраивается по ценам закрытия. Можно изменить этот параметр для построения по ценам открытия, по максимумам и минимумам, но этого делать вовсе не обязательно. И все же, не пугайтесь экспериментировать, и делиться своими наработками в комментариях.
Со стилями все предельно ясно, здесь можно задать цвет и дизайн линии. Так же имеется пункт Закрепить минимум и Закрепить максимум. По умолчанию стоит 0 и 100, думаю с этим параметром играться смысла нет.
Вкладка Уровни
Осциллятор RSI, по большей своей части, работает от зон перепроданности и перекупленности. Во вкладке Уровни, как раз то и задается уровень соответствующих зон. По умолчанию установлено 30 и 70%, но так же встречаются более жесткие настройки, 20 и 80%.
Вкладка Отображение
Стандартный параметр для любого индикатора, которые задает настройки на каком из таймфреймов следует отображать осциллятор.
После того как настройки проведены, нажимаем на "ОК". Индикатор RSI будет иметь вид, показанный на рисунке ниже.
Кривая RSI задается по очень простой формуле:
RSI = 100 – 100 / (1 + RS), где RS = средний прирост/среднее падение
RSI изображается на графике в виде ломанной линий, которая заключена в промежутке от 0 до 100, с зонами перепроданности от 100 до 70% и зоной перекупленности от 30 до 0%.
Как пользоваться индикатором RSI в торговле на Форекс
Как вы уже смогли обратить внимание, окно индикатора расположено в дополнительном окне и разделено на 3 зоны:
- Зона перекупленности (от 70 до 100);
- Нейтральная зона (от 30 до 70);
- Зона перепроданности (от 0 до 30).
В основном, применение индикатора RSI для торговли на Форекс, сводится к продаже от зоны перепроданности и покупке от зоны прекупленности. Иначе говоря, когда индикатор находится в зоне перекупленности/перпроданности, мы получаем сигнал на возможное изменение движения цены в обратную сторону.
Зона перекупленности говорит нам, что быки постепенно теряют силу отдавая рынок в лапы медведей, когда зона перепроданности говорит с точностью до наоборот.
Как и любой осциллятор, RSI хорошо отрабатывает себя в боковике. В моменты нисходящего или восходящего тренда, RSI дает много ложных сигналов.
Уэллс Уайлдер утверждал, что наличие индикатора RSI в одной из указанных зон, уже является сигналом для входа в сделку, но это возможно работало в его года. Как вы сами сможете убедиться, в наше время на рынке Форекс, RSI не достаточно зайти в зону перекупленности или перепроданности.
Мое жесткое правило, всегда искать подтверждающие паттерны. К этим паттернам относятся:
- линии тренда;
- уровни поддержки и сопротивления;
- свечные модели;
- дивергенции и конвергенции;
- графические фигуры как на графике, так и на осцилляторе.
Рассмотрим самую стандартную рыночную ситуацию.
Логика очень простая. Цена нащупала поддержку на уровне 1.0920. При очередном подходе цены к поддержке, индикатор RSI подал сигнал к покупке, спустившись в зону перепроданности.
Совокупность сигналов (уровень поддержки + зона перепроданности), дает основание для открытия покупки. Как только осциллятор выходит выше уровня 30% и закрепляется, сигнал считается свершившимся и можно открывать покупку.
Думаю идея ясна. Наличие RSI в зоне перепроданности или перекупленности не является основанием для открытия сделки, а вот совокупность сигналов, увеличивает положительный исход сделки во много раз.
Стратегия торговли на основе индикатора RSI
Обычно, индикаторы используют для фильтрации сигналов и RSI не исключение. Вопреки всему, автор утверждает, что торговать с помощью RSI можно по следующим, уже известным правилам:
- С помощью зон перекупленности/перепроданности;
- С помощью дивиргенции;
- С помощью анализа графических фигур.
Торговля с помощью зон перекупленности/перепроданности
Когда линия RSI находится в одной из зон, то это сигнал на возможную смену тренда.
Индикатор нам говорит, что данный актив перепродан/перекуплен и возможна смена направления движения цены.
Стоит заметить, что в торговле внутри восходящего/нисходящего тренда индикатор будет выдавать много ложных сигналов, поэтому предпочтительнее его использовать в боковике.
Торговля с помощью дивергенции
Дивергенция – это расхождение цены и индикатора. Этот сигнал является очень сильным и может говорить как о продолжении тренда, так и о его конце и начале нового.
Дивергенция может быть явной и скрытой.
Явная дивергенция
Явная дивергенция сигнализирует о том, что цена изменяет свое движения на противоположное. Эту дивергенцию можно разделить на бычью и медвежью. Когда при восходящем тренде цена обновляет верхние максимумы, а RSI нижние максимумы, то это медвежья дивергенция и сигнал на покупку. На графике это будет выглядеть так:
Похожая ситуация, когда цена обновляет нижние минимумы, а RSI верхние максимумы, то это бычья дивергенция и сигнал на покупку.
Скрытая дивергенция
Скрытая дивергенция указывает на возможное продолжение тренда.
Когда при нисходящем тренде цена обновляет нижние максимумы, а RSI верхние, то это значит, что тренд может продолжиться.
Если же цена при восходящем тренде обновляет верхние минимумы, а RSI нижние минимумы, то это сигнал на продолжение тренда.
Торговля с помощью анализа фигур
Отличительной особенностью RSI является то, что с помощью этого индикатора можно анализировать фигуры образуемые самим индикатором, прокладывать уровни поддержки / сопротивления и рисовать трендовые.
Помимо вспомогательных линий на индикаторе можно торговать с помощью паттернов, таких как, голова и плечи, двойное дно, двойная вершина и др.
С виду индикатор RSI очень простой, но на самом деле он скрывает в себе множество секретов, к которым не пропадает интерес. RSI, как и любому индикатору нельзя верить слепо(не считая дивергенций), нужно использовать его в комплекте с другими индикаторами или графическими фигурами.
Индикатор RSI – иначе сказать, индекс относительной силы, показывающий в бинарных опционах силу текущего рыночного движения. Данный алгоритм входит в базовую комплектацию МТ4 и как любой из осцилляторов работает в рамках бокового рыночного движения.
Индикатор RSI, является популярным и простых алгоритмов, используемых для бинарных опционов большинством трейдеров во время . Работа индикатора основывается по принципу максимума и минимума торгуемого инструмента за предыдущий временной интервал.
Сегодня, мы рассмотрим описание данного алгоритма, применение, а также узнаем, как происходит его настройка.
Индикатор RSI – общее описание и практическое применение на графике MT4 в бинарных опционах
Как же работает индикатор RSI? Вычисления, которые производит индикатор для бинарных опционов, выдают показатель, учитывающий среднее ценовое значение , которое либо ниже, либо выше иных в выбранном интервале времени. Если говорить проще, то, к примеру, если в 10-минутном промежутке было 10 свечей, 6-ть из которых закрылись выше 4-х других, то это предсказывает вниз в самое ближайшее время, либо на его откат. При развороте тенденции вниз наблюдается обратная ситуация.
Другими словами, индикатор RSI полностью оправдывает смысл своего названия «Индекс относительной силы», так как наглядно выражает в процентном отношении силу рыночного движения в сторону ценовых разворотов. И чем данное движение будет сильнее, тем оно скорее иссякнет и произойдет разворот.
Логика очевидности прогнозов, которые выдает индикатор RSI для бинарных опционов, проявляется в рыночной невозможности двигаться постоянно в одной направленности (вверх/вниз), так как рано или поздно разворот неизбежен. Как раз такие развороты и выявляет рассматриваемый нами осциллятор.
Если внимательно изучать описание RSI, то можно увидеть, что индикатор для бинарных опционов имеет две основные области:
- перекупленности
- и перепроданности.
Итак, индикатор RSI, а точнее его график, формирует линию, находящуюся между 70-процентной и 30-процентной зонами, которые являются значимыми максимумами/минимумами скорости ценового движения и отображает так называемый трейдерами « », то есть амплитуду и скорость изменения движения цены.
Как видите, применение RSI, дает возможность сделать анализ силы, либо слабости текущего состояния цен на рынке. Основан индикатор RSI, на использовании им цен закрытия в определенном временном промежутке, а на базе этого и рождается эффективность его работы, проверенная временем.
В результате, индикатор RSI нашел свое применение везде при торговле посредством MetaTrader – для настоящих индексов, опционов, пар валют, для нахождения точек покупки двоичных контрактов внутри тренда и так далее.
Также, применение осциллятора актуально . В принципе индикатор RSI может использоваться практически в любой опционной стратегии, как в качестве основного, так и вспомогательного алгоритма.
Описание сигналов индикатора RSI для бинарных опционов
Описание алгоритма, по которому работает индикатор RSI мы рассмотрели, теперь давайте узнаем какие сигналы он может подавать и где они могут найти свое применение.
Итак, когда индикаторная линия начинает забираться выше 70%-й сигнальной линии, это является сигналом о перекупленности рынка, что указывает на возможность приобретения Call option
А если индикатор RSI идет вниз и опускается ниже 30%-й сигнальной линии – это сигнал о перепроданности и возможности покупки Put option.
Наиболее точным сигналом, применяемых, например, при торговле турбо опционами, который выдает индикатор RSI , это дивергенция (расхождение показателей осциллятора с показателями цены).
На рисунке ниже можно видеть, что во время того как цена вырисовывает очередную впадину либо пик, индикаторный график этого не подтверждает. Мы наблюдаем расхождение, являющееся достаточно точным предвидением рыночного разворота.
Для бинарных опционов расхождение (дивергенция) является замечательным решением при торговле краткосрочными турбо опционами.
Важное о торговле турбо бинарными опционами, с использованием индикатора RSI:
Индикатор RSI используемый в МТ4, может указывать как на трендовый разворот, так и на присутствие непосредственно тенденции. Случается, так, что на рынке происходит образование обратной дивергенции, в момент когда на графике цены, уже начался разворотный процесс, а индикатор RSI, наоборот, строит крепкую линию тренда с еще одной впадиной или пиком. Если Вы видите картину подобного рода, то это предвещает сильный тренд.
О продолжающейся тенденции, также может свидетельствовать линия индикатора, которая четко направленна вниз или верх, и размещается между сигнальными 70-процентной и 30-процентной линиями.
Как видите, применение RSI в МТ4 достаточно несложное, но имеются и некоторые нюансы, знать о которых необходимо.
Особенно внимательными, необходимо быть на нисходящих трендах.
Во время длительного нисходящего движения, сигналы, которые образует индикатор RSI ниже 30%-ной сигнальной линии, зачастую бывают ложными, так как вялость рыночных участников или отсутствие спроса заставляет рынок «скатываться» вниз по инерции. К таким сигналам следует относиться очень внимательно.
Как оптимизировать индикатор RSI под торговлю бинарными опционами? Важные настройки
Описание и применение индикатора нам уже известны, теперь рассмотрим, как производится его настройка. Первым делом, перед тем, как будет производиться настройка осциллятора, его необходимо найти в нашем МТ4. Для этого откроем окно приложений и активируем вкладку «Индикаторы», а затем под категорию «Пользовательские» (здесь находится наш индикатор RSI).
Нажмите на название индикатора и выйдет окно параметров настройки осциллятора . В разделе «Общие» все оставляем по умолчанию:
В графе «Входные параметры» производится настройка величины периода. Изначально по умолчанию указан показатель «14». Если будете работать при повышенной рыночной активности с высоковолатильными активами, то данное значение можно увеличивать.
При обратной ситуации, настройка данного показателя уменьшается. Все это проделывается с целью отбора ложных сигналов.
Далее, в разделе «Цвета» производится настройка изменений цветовой гаммы линий индикатора для бинарных опционов. Это очень удобно, если Вы используете индикатор RSI на шаблонах с различными цветовыми графиками.
В целом Вам никто не будет мешать сделать индикаторную линию черной, что позволяет очень четко видеть моменты, когда RSI будет покидать окрашенную зону.
В разделе «Уровни», как правило, указывают значения 30 и 70, чтобы было комфортно наблюдать за . Для этого нажмите на кнопку «Добавить» и внесите необходимые значения. Чуть ниже (прямо в данном окне) выбирается настройка цвета и стиля линий, которыми будут обозначаться установленные уровни.
В разделе «Отображение» трейдером производится настройка таймфреймов, на которых будет отображаться индикатор RSI. Как правило, по умолчанию осциллятор отображается на всех временных интервалах.
После внесения всех необходимых изменений, следует обязательно подтвердить свои действия путем активации кнопки «ОК».
СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ:
Применяем RSI с Боллинджером в бинарных опционах
Прогноз финансовых рынков основан на двух методиках — техническом и фундаментальном анализе. Технический прогноз базируется на торговых стратегиях, которые полностью либо частично состоят из особых указателей формирующих сигналы для входа и выхода из сделок. В этой статье мы подробно рассмотрим, как форекс трейдеру пользоваться индикатором RSI, вспомним историю создания, разберём варианты настроек и другие полезные фишки, от которых зависит точность сигнала и размер итоговой прибыли.
Форекс
индикатор RSI подробное описание и формула
Своим появлением индикатор RSI
обязан Уэллсу Уайлдеру (J. Welles Wilder Jr) – будучи инженером по образованию он увлекся заработком на финансовых рынках и стал автором ряда уникальных алгоритмов прогнозирования . Индекс относительной силы – самая известная его разработка.
Официальной датой рождения Relative Strength Index считают 1978 год , когда работу Уэллса опубликовали в издании Commodities. Чуть позже вышла отдельная книга, в которой детально описывалась логика работы осциллятора, а также особенность его применения на рынке Форекс.
Осциллятор — инструмент технического анализа, который строится между двумя значениями и формируется на основании стоимости актива. Применяется для обнаружения краткосрочной перекупленности или перепроданности. Когда индикаторная линия подходит к максимальной установленной стоимости, актив расценивается трейдерами, как перекупленный, если линия подходит к минимальной стоимости, считается перепроданным.
О значимости разработок говорит то, что за прошедшие десятилетия его индикаторы ничуть не потеряли в актуальности и до сих пор используются в работе на Форекс и других финансовых биржах. Более того – они включены в качестве стандартных аналитических алгоритмов в ведущие торговые терминалы.
Как трейдерам
пользоваться индикатором RSI
Индикатор Relative Strength Index (рус. Индикатор Относительной Силы , сокр. RSI ) — относится к касте осцилляторов, демонстрирует трейдерам относительные изменения между самыми высокими и самыми низкими ценами финансового актива, используется для выявления зоны перекупленности и перепроданности . В торговых стратегиях участники финансовых рынков пользуются индексом, как триггером определения оптимальной области входа и выхода.
Перекупленность (англ. Overbought) и перепроданность (англ. Oversold) — рыночный сценарий в котором спрос на финансовый актив безосновательно толкает стоимость на уровень, который не оправдан фундаментальными причинами . В результате такого сценария валютная пара становится уязвимой для разворота цены в обратный тренд. На фундаментальном уровне торговый инструмент перекуплен или перепродан, если спрос на актив заложен в текущую цену на основании ожиданий участников рынка.
Как индикатор RSI отображается на графике MetaTrader 4? В торговом терминале МetaТrader 4 индекс относительной силы является стандартным форекс индикатором, после установки располагается под ценовым графиком и отображается в виде линейной кривой.
Осциллятор имеет шкалу от 0 до 100, на которой указаны сигнальные уровни 0, 30, 70 и 100, индикаторная линия никогда не выходит за пределы 0 и 100. Зоны между 0 и 30, 70 и 100 называют зонами перепроданности и перекупленности.
Подробная формула по индикатору Relative Strength Index
В тестовые периоды работы с индикатором, Wilder сообщал биржевым трейдерам, что при расчетах темпа движения котировки есть трудности. Первая проблема заключалась в высокой чувствительности показателя к прошлым сильным ценовым движениям. Вторая сложность в решении способа ограничения индикаторной линии в установленные границы. Но автор доработал формулу и нашел способ расчета осциллятора RSI, который отвечает его требованиям.
В расчетах индекса относительной силы сперва вычисляются положительные и отрицательные ценовые изменения, как разница между ценой закрытия сегодня и ценой закрытия вчера. Положительные ценовые изменения обозначаются — U, а отрицательные — D.
U = close today — close yesterday,
D = close today — close yesterday.
Следующий этап – происходит сглаживание полученных данных экспоненциальной скользящей средней. Именно ее период задается в настройках. Описание формулы расчета значения относительной силы выглядит, как отношения положительных ценовых изменений к отрицательным:
RS = EMA N of U / EMA N of D
Индекс относительной силы рассчитывается так, чтобы его значения попадали в диапазон от 0 до 100.
RSI = 100 — (100 / 1 + RS)
По расчетным формулам видно, что кривая индикатора силы рынка RSI никогда не выйдет за пределы интервала 0 – 100 , даже если цена изменялась только в положительную сторону.
Как добавить RSI на график и изменить настройки
Индекс RSI находится в комплекте стандартных индикаторов торговой платформы MetaTrader 4 и 5. Для добавления на графики активов рынка Форекс, на панели инструментов трейдеру нужно кликнуть на кнопку «Список индикаторов», в появившемся меню навести на строку «Осцилляторы» и выбрать «Relative Strength Index». После нажатия осциллятор автоматически добавится под ценовым графиком.
Как и во всех индикаторах, которыми трейдерам приходится пользоваться для анализа рынка Форекс, в RSI можно регулировать настройки чувствительности и подбирать удобные стили отображения.
Первая вкладка с настройками отвечает за чувствительность и вид кривой индекса:
- период — количество свечей для расчета на активном таймфрейме;
- применить к — какая цена используется для расчета;
- стиль — отвечает за цвет и толщину индикаторной кривой;
- закрепить минимум — границы построения линии индикатора.
Какой период выбрать для настройки RSI? Автор рекомендовал использовать период 14 для работы на дневных графиках для Форекс, но не менее популярными стали периоды 9 и 25 (опять же – для работы на D1). Оптимальный период зависит от таймфрейма, и от актива, так что рекомендуем поэкспериментировать и подобрать оптимальное значения для каждой стратегии. Учтите - чем меньше период, тем острее индикатор RSI реагирует на изменения цены и наоборот – чем больше период, тем эта реакция медленнее.
О чём говорят значения вкладки «Применить к»? В этих настройках трейдер задает цену, которую будет использовать осциллятор в расчетах. По умолчанию все расчеты ведутся с ценой «Close», но можно использовать цены «Open, High, Low, медианную цену, взвешенную». При выборе применить к «Previous indicator’s data» и «First Indicator’s data», будут использоваться данные не с ценового графика, а с другого добавленного индикатора. В случае с RSI эта возможность не особо полезна.
Вторая вкладка окна настроек «Уровни» отвечает за высоту сигнальных линий, которые определяют зоны перекупленности и перепроданности.
В этом разделе вместо стандартных уровней 70 и 30 можно задать индивидуальные значения. Этот шаг применяется для высоковолатильных активов и стратегий , для них есть смысл поставить уровни на отметках 80 и 20, это позволит отсечь много ложных сигналов. Также здесь устанавливается стиль отображения уровней – выбрать тип линии, толщину, цвет или разместить дополнительный уровень нажав на кнопку «Добавить». Чтобы убрать лишний уровень, его нужно выделить и нажать кнопку «Удалить». В разделе «Отображение» можно выбрать на каких таймфреймах отображается RSI осциллятор.
В целом, настроек не так много, но и алгоритм индикатора легкий. Сильнее всего на работу индекса влияет период и уровни.
Как работать с индикатором RSI и определять сигналы
Пользоваться RSI на Форекс можно несколькими способами, причем классические сигналы – далеко не единственный вариант.
Классические сигналы
Классикой считается ситуация на Форекс, когда линия RSI покидает область перекупленности или перепроданности . Если линия индикатора пересекает границу с параметром 30 снизу вверх, значит формируется сигнал для покупок. И наоборот – если пересекается отметка 70 сверху вниз, то ожидается нисходящее движение.
Таким способом этот алгоритм определения сигналов может использоваться во время флета на рынке Форекс, все осцилляторы хорошо работают в горизонтальном канале. Но во время тренда RSI может надолго зависнуть у верхней или нижней границы, генерируя серию убыточных сигналов.
Правило. При подборе уровней располагайте их так, чтобы за последние 2 или 3 месяцев цена находилась за ними примерно 5% времени. Это будет грамотнее, чем применение фиксированных значений в классических форекс стратегиях.
Дивергенции и Конвергенции на RSI
Сигнал дивергенции — это биржевой сценарий, когда на графике наблюдается два и более повышающихся экстремума, а на индикаторе отражается серия из двух или больше нисходящих максимумов. Две линии проведенные по экстремумам расширяются.
Конвергенция – зеркальное явление, на графике есть ряд понижающихся минимумов, а на осцилляторе минимумы повышаются.
При работе с дивергенциями (конвергенциями) на Форекс учитывайте:
- повышенная сила у тех дивергенций, в которых экстремумы индикатора находятся по разные стороны от уровней 30 и 70. Например, при дивергенции один максимум RSI находится выше уровня 70, а второй – ниже;
- есть двойные и даже тройные дивергенции, на Форекс наблюдаются часто – они также обладают повышенной силой;
- дивергенция показанная RSI не всегда заканчивается разворотом цены, но как минимум на ее остановку рассчитывать можно;
- входить в рынок только на основании дивергенции не стоит. Нужно подтверждение, для такого рынка как Форекс это обязательное требование.
Явления расхождения или схождения ценового графика с RSI являются мощным и универсальным сигналом, многие биржевые трейдеры успешно используют этот тандем в торговых стратегия на Форекс и остальных финансовых биржах...
Работают ли на индикаторе RSI графические фигуры
На индикаторе RSI можно искать фигуры разворота или продолжения тренда, то есть применить технический анализ. Иногда на ценовом графике формации не просматриваются, а на осцилляторе фигура видна достаточно четко и линия демонстрирует точных технический сигнал для открытия позиции.
Маркер индекса силы рынка выстраивает такие как:
- модель двойная вершина и двойное дно;
- формация голова и два плеча;
- разворотный паттерн бриллиант;
- все типы форекс треугольников.
Графические фигуры на самом индикаторе встречаются не часто, поэтому заочно учитывайте возможность их формирования. Также можно использовать теханализ на RSI и торговать, например, на пробой трендовых линий. Иногда это дает точку входа чуть раньше, чем пробой подтверждается на графике цены.
Выше представлен пример формирования фигуры равнобедренный по графику котировок и на индикаторе. Важно отметить факт, что сигнал сформированный индикатором появился раньше, чем свеча ценового графика пробила границу модели. Это дает основания полагать, что RSI в определенных случаях является опережающим индикатором .
На каком таймфрейме применять RSI
Индекс рыночной силы можно назвать универсальным, он подойдет для любого временного интервала. Существуют форекс стратегии, в которых он применяется на 5-минутных графиках, но пользоваться RSI можно и для работы с недельными графиками. Ключевая сложность – правильно подобрать период осциллятора и расположение уровней под интересующую валютную пару.
Важно. При подборе периода выбирайте его таким образом, чтобы индикатор немного сглаживал резкие колебания цены, на Форекс это особенно важно;
Можно поэкспериментировать с настройкой периодов RSI, рекомендованные — 5, 7, 9 или 14, 21, 25. В остальном простор для экспертных исследований безграничный. Если собираетесь комбинировать сигналы с разных временных интервалов, то помните, что приоритет имеют сигналы старшего таймфрейма. На Форекс это правило работает всегда.
Заключение и выводы
С индикатором RSI профессиональные ведут прибыльную в долгосрочную торговлю, главное не возлагать на осциллятор большие надежды и пользоваться им, как удобным инструментом для анализа рынка Форекс. Это надежный индикатор, который реально добавить к любой торговой стратегии, причем работает RSI не только на валютной бирже.
Заключайте сделки на основании подтвержденных сигналов и количество ложных входов снизится в разы.
Индекс относительной силы входит в число наиболее популярных индикаторов, используемых трейдерами. Он предоставляет информацию о силе ценовых движений на графиках, отсюда и его название. Так что же представляет собой RSI-индикатор? Как пользоваться им в торговле? Как понять, что он показывает?
RSI-индикатор: описание
Созданный Дж. Уэллсом Уайлдером, индекс относительной силы (RSI) представляет собой осциллятор момента, который измеряет скорость и изменение движения цен. Индекс колеблется между нулём и 100. Традиционно, согласно Уайлдеру, RSI показывает перекупленность рынка, когда его значение превышает 70, и перепроданность, когда он ниже 30. Сигналы индикатора RSI могут предупреждать о развороте тренда, пересечении центральной линии, а также определять силу тренда.
Обо всем этом Уайлдер написал в своей книге 1978 г. «Новые концепции в технических торговых системах». Вместе с параболическим SAR, индексом волатильности, индексом размаха и индексом CSI он описал RSI-индикатор - как пользоваться и как его рассчитать. В частности, автор рассматривал следующие факторы:
- максимумы и минимумы;
- фигуры теханализа;
- неудавшийся размах;
- поддержку и сопротивление;
- дивергенцию.
Несмотря на то что индикаторам Уайлдера скоро исполнится 40 лет, они выдержали испытание временем и остаются чрезвычайно популярными до сих пор.
Расчёт
Индикатор рассчитывается по формуле: RSI = 100 - 100/(1 + RS), где RS = падение.
Для упрощения расчёта индекс разбивают на основные компоненты: RS, средний рост и падение курса. В своей книге Уайлдер предложил рассчитывать индекс на основании 14 временных промежутков. Падение выражается положительными, а не отрицательными числами.
Вначале вычисляется средний рост и среднее падение за 14 периодов.
- средний рост = сумма роста за последние 14 периодов / 14;
- среднее падение = сумма падений за последние 14 периодов / 14.
Затем расчёты базируются на предыдущих средних и текущем падении или росте:
- средний рост = предыдущий средний рост х 13 + текущий рост / 14;
- среднее падение = предыдущее среднее падение х 13 + текущее падение / 14.
Такой метод расчёта представляет собой технику сглаживания, аналогичную экспоненциальному скользящему среднему. Это также означает, что значения индекса становятся более точными при увеличении расчётного периода.
Формула Уайлдера нормализует RS и превращает его в осциллятор, колеблющийся между нулем и 100. В самом деле, график RS выглядит точно так же, как и график RSI. Шаг нормализации упрощает нахождение экстремумов, поскольку индекс находится в узком диапазоне. Индекс относительной силы равен 0, когда средний прирост равен нулю. При 14-периодном RSI нулевое значение говорит о том, что курс снижался в течение всех 14 периодов. Рост отсутствовал. Индекс равен 100, когда среднее снижение курса равно нулю. Это означает, что курс рос на протяжении всех 14 периодов. Падения не было.
На основе индекса относительной силы рассчитывается стохастический RSI:
- StochRSI = (RSI - минимальный RSI) / (максимальный RSI - минимальный RSI).
Осциллятор соотносит уровень RSI к его минимальным и максимальным значениям за период времени. В формулу стохастического осциллятора вместо значений курса подставляются значения RSI. Таким образом, Stochastic RSI представляет собой индикатор индикатора - вторую производную от курса валют. Значительно увеличивает количество сигналов, поэтому вместе с ним следует учитывать и другие инструменты теханализа.
RSI-индикатор: как пользоваться?
Стандартное количество периодов для индикатора относительной силы равно 14, что означает, что он оценивает последние 14 свеч, или временных промежутков.
Индикатор сравнивает средний прирост со средним убытком и анализирует, сколько из последних 14 свечей были бычьими или медвежьими, а также анализирует размер каждой свечи.
Например, если все 14 ценовых свеч - бычьи, то индекс равен 100, а если все 14 свеч медвежьи, то 0 (или почти равен 100 и 0). А индекс, равный 50, будет означать, что 7 прошлых свечей были медвежьими, 7 были бычьими, а средняя прибыль и убыток были равны.
Пример 1. На скриншоте ниже показан график EUR/USD. Выделенный белым участок включает последние 14 ценовых свеч. Из них 13 являлись бычьими и только 1 - медвежьей, в результате чего значение составило 85.
Пример 2. На скриншоте ниже показан график EUR/USD и 3 выделенные области по 14 свечей каждая, чтобы понять, как вычисляется индекс относительной силы.
- Первая область выделяет очень медвежий период из 9 медвежьих свечей, 4 небольших бычьих свечей и 1 свечной паттерн (доджи). RSI этого периода составляет 15, что сигнализирует об очень сильной медвежьей фазе.
- Второй участок включает 9 бычьих свечей и 5 преимущественно небольших медвежьих свечей. Индикатор этого периода составил 70, свидетельствуя об относительно сильном бычьем тренде.
- Третья область включает 6 бычьих свечей, 8 медвежьих и 1 доджи, что приводит к значению индекса 34, свидетельствуя об умеренном снижении курса.
Как видно, анализ 14 свечей довольно точно соответствует значению RSI за этот период. Тем не менее индикатор полезен тем, что сокращает время, необходимое для обработки данных, и также позволяет избежать ошибок во время волатильного поведения рынков.
Перепроданность и перекупленность
Основная идея заключается в том, что, когда индекс относительной силы показывает очень высокие или очень низкие значения (больше 70 или меньше 30), цена свидетельствует о перепроданности или перекупленности. Высокий индекс означает, что количество бычьих свечей превалировало над числом медвежьих. А так как курс не может бесконечно штамповать только бычьи свечи, то полагаться только на показания индикатора RSI для определения разворота тренда нельзя.
Если 13 из последних 14 свечей были бычьи, и индекс намного превышает 70, то вполне вероятно, что быки в ближайшее время отступят, но целиком полагаться в своих прогнозах на индикатор RSI не стоит. На скриншоте ниже показаны два периода, когда он вошёл в область перепроданности (менее 30) и остался таким длительное время. В течение первого периода курс продолжил падение на протяжении 16 дней до того, как индекс вернулся выше 30, и в течение второго периода курс продолжал падать 8 дней, когда рынок был перепродан.
Период расчёта индекса силы тренда по умолчанию равен 14, но он может быть уменьшен, чтобы повысить чувствительность индикатора, или увеличен, чтобы её снизить. 10-дневный RSI достигнет уровней перекупленности или перепроданности быстрее, чем 20-дневный RSI.
Рынок считается перекупленным, когда значение RSI превышает 70, а перепроданным, когда ниже 30. Эти традиционные уровни также могут быть скорректированы, чтобы лучше соответствовать безопасности или требованиям. Настройка индикатора RSI путём повышения перекупленности до 80 или понижения перепроданности до 20 позволит сократить частоту сигналов. Краткосрочные трейдеры иногда используют 2-периодный RSI, который позволяет искать перекупленности выше 80 и перепроданности ниже 20.
Индикатор относительной силы нельзя использовать сугубо для определения вероятных точек разворота. Он также указывает на очень сильные тренды, когда он остаётся в зоне перепроданности или перекупленности в течение длительного времени.
Прорыв линии поддержки и сопротивления
Как уже было сказано, индекс относительной силы позволяет определить сильные курсовые тренды. Это превращает его в отличный инструмент при торговле на уровнях поддержки и сопротивления курса. На рисунке показан график EUR/USD, а чёрная горизонтальная линия является широко известным уровнем, равным 1,20 курса, который является уровнем поддержки и сопротивления.
Можно убедиться, что цена несколько раз возвращалась к уровню 1,2. В первый раз RSI показал значения 63 и 57. Это означало, что, хотя тренд и был восходящим, его сила была недостаточна. Сильный уровень сопротивления пробить нелегко - для его преодоления необходим сильный тренд.
Второй раз, когда курс вернулся к уровню сопротивления, RSI равнялся 71, что указывает на достаточно сильный бычий тренд, но уровень сопротивления устоял снова. До последнего участка, когда RSI показал значение 76, уровень сопротивления был преодолён и RSI вырос до 85.
Индикатор может служить инструментом для количественной оценки силы курса. Трейдеры, использующие торговые алгоритмы, крайне нуждаются в такой информации, и индикатор относительной силы приходится как нельзя кстати.
Дивергенция RSI
Ещё одна область, где применяется индикатор RSI - стратегия выявления точек поворота поиском дивергенции. Сигналы расхождения, которые подаёт курс, как правило, не поддерживаются лежащей в их основе динамикой цен. Это подтверждается следующим.
На скриншоте ниже показаны два минимума. Во время первого индикатор равнялся 26, а движение курса, предваряющее этот момент, включало 8 медвежьих свечей, 3 бычьи, 3 доджи, курс снизился в общей сложности на 1,45%. Во время второго минимума RSI показал более высокое значение, равное 28, а движение курса включало 7 медвежьих свечей, 5 бычьих, 2 доджи и курс потерял лишь 0,96%.
Хотя курс достиг нового, более низкого минимума, фоновая динамика была не такой медвежьей, и второй участок не был сильным. И график это подтверждает. Второй минимум имел более высокий индикатор (28 против 26), хотя курс показал, что медведи теряют силу. Дивергенция часто срывается, более надёжной является двойная дивергенция.
Позитивно-негативные развороты
Эндрю Кардуэлл разработал систему позитивно-негативных разворотов для индекса относительной силы, которые противоположны медвежьим и бычьим дивергенциям. В отличие от Уайлдера, Кардвелл считал медвежьи дивергенции явлением бычьего рынка. Другими словами, медвежьи расхождения формируют восходящий тренд. Аналогичным образом бычьи расхождения рассматриваются как явления медвежьего рынка и свидетельствует о нисходящем тренде.
Позитивный разворот образуется, когда индикатор достигает более низкого минимума, а курс образует более высокий минимум. Низкий минимум располагается не на уровне перепроданности, а где-то между 30 и 50.
Негативный разворот противоположен позитивному. RSI формирует более высокий максимум, но курс образует более низкий максимум. Опять же, более высокий, как правило, расположен чуть ниже уровня перекупленности на уровне 50-70.
Идентификатор тренда
Индикатор относительной силы имеет тенденцию колебаться в пределах от 40 до 90 при бычьем рынке (восходящий тренд) с уровнями 40-50, выступающими в качестве поддержки. Эти диапазоны могут варьироваться в зависимости от параметров RSI, силы тренда и волатильности базового актива.
С другой стороны, индикатор колеблется в пределах от 10 до 60 при медвежьем рынке (нисходящий тренд) с уровнями 50-60 в качестве сопротивления.
Неудавшийся размах
Неудавшийся размах, по мнению автора, является сильным признаком надвигающегося разворота. Он является сигналом, который подаёт RSI-индикатор. Описание его следующее. Неудавшиеся размахи не зависят от курса. Другими словами, они сосредотачиваются исключительно на сигналах RSI и игнорируют концепцию дивергенции. Бычий неудавшийся размах образуется, когда RSI падает ниже 30 (перепроданность), поднимается выше 30, снижается до 30, а затем прорывает прежний максимум. Целью является достижение уровней перепроданности и затем более высокого минимума выше уровня перепроданности.
Медвежий неудавшийся размах образуется, когда индекс движется выше 70, снижается, отскакивает, не достигает 70 и затем прорывает предыдущий минимум. Целью является уровень перекупленности, а затем - более низкий максимум ниже уровней перекупленности.
Курс важнее индикатора
Универсальный осциллятор момента индикатор RSI - эффективность, проверенная временем. Несмотря на волатильность рынков, RSI остается таким же актуальным сегодня, как и в дни Уайлдера. Но время внесло некоторые коррективы. Хотя Уайлдер считал перекупленность условием для разворота, оказалось, что она может являться признаком силы. Медвежья дивергенция всё ещё даёт хорошие сигналы, однако трейдеры должны быть осторожны во время сильных трендов, когда она является нормальной. Несмотря на то что концепция позитивных и негативных разворотов несколько подрывает интерпретацию Уайлдера, её логика имеет смысл и сам Уайлдер вряд ли отказался бы уделять больше внимания поведению цены. Позитивные и негативные развороты ставят тренд цены на первый план, а индекс - на второй, как это и должно быть. Медвежья и бычья дивергенции предпочитают RSI-индикатор. Как пользоваться этими инструментами - зависит от трейдера.
Индикатор RSI является универсальным средством определения силы тренда, поиска точек разворота или прорыва линий поддержки и сопротивления. И хотя его значение можно легко предугадать, глядя на последние 14 свечей, прорисовка RSI на графиках курса добавит стабильности и уверенности в торговле. Количественная оценка силы курса, её трансляция в интерпретируемые цифры позволит более эффективно принимать торговые решения и избежать догадок и субъективных интерпретаций.