Объемов считаются главным средством технического анализа. Они позволяют как прогнозировать вектор движения цены, так и найти предполагаемые точки входа в рынок и выхода из него.
В процессе технического анализа они работают на следующих уровнях:
- Помощь в поиске сигналов для входа в рынок.
- Поиск точек для выхода из позиции.
- Определение момента возможного разворота рынка.
- Определение направления движения цены.
Важно помнить, что индикатор сам по себе не торгует. Только от самого трейдера зависит то, как он распорядится полученной информацией: слепо ей доверится, перепроверит с помощью нескольких источников или проигнорирует.
Индикаторы Форекс могут дать лишь до половины успеха, связанного с вероятностью получения правильного сигнала. Конечный результат зависит от трейдера и правильного, а также, что немаловажно, своевременного толкования сигналов индикаторов.
Индикаторы объемов и их разновидности
Объем используемого актива определяет уровень активности крупных игроков рынка.
Объем, когда речь заходит о Форексе, есть общее число сделок (и соответственно, количество средств) используемых в сделках в рамках определенного промежутка времени.
Этот параметр указывает на:
- Наличие высокого интереса к определенной цене.
- Количество операций на заданную единицу времени.
Из-за специфики спекулятивной валютной торговли на Форексе есть лишь тиковый объем. Он показывает число сделок за определенный промежуток времени. А вот вовлеченные суммы он не показывает, поскольку по нему не удастся узнать число контрактов за одну сделку.
Объем важен не только в срезе сиюминутного решения о входе в позицию, но и для глобального анализа текущей ситуации на рынке, например, для подтверждения сильного тренда.
Индикаторы объемов Форекс позволяют получить информацию, рассчитанную из объемов торгов. К таким индикаторам можно отнести:
- Стандартный индикатор объема на Форекс Volumes. Позволяет выявить активность рынка и определить предполагаемый этап разворота.
- Индикатор On Balance Volume (OBV). Дает возможность быстро реагировать на те изменения, которые происходят с уровнем стоимости на актив и его объемом.
- Accumulation / Distriburion (A/D). Он показывает уровни накопления и распределения средств. Дает возможность подтвердить или опровергнуть информацию о силе наблюдаемой тенденции.
- Money Flow Index (MFI) позволяет узнать уровень интенсивности рыночного оборота. Этот индикатор, а также следующий (но каждый – по-своему) подтверждают или опровергают тренд.
- Volume Accumulation. Он занимается вычислением распределения или аккумуляци стоимости актива. Дате возможность найти точки входа благодаря прогнозированию разворота вектора цены.
- Absolute Strenght Histo позволяет не только узнать тиковый объем, но и уловить момент разворота. Очень полезный фильтр для ложных сигналов.
- Azzx EMA Volume интересен идеей, заложенной в него – идеей разложения тикового объема. Находит, какой из его частей играет ключевую роль в ценообразовании, за счет чего
- Normalized Volume – еще один очень полезный фильтр сигналов, который не может использовать самостоятельно, зато очень полезен в качестве дополнения к техническому анализу.
- Price Volume Trend (PVT) показывает как объем, так и вектор цены. Дает много ложных сигналов, но полезен в сочетании с фильтром.
- Volume Ticks Separate. Дает понять, каково текущее состоянии рынка – тренд (а также понять, насколько он сильный) или флэт.
Методы анализа индикаторов объемов
Есть два метода для анализа объемов:
1 Сравнение уже существующих баров. Работа проводится с историей.
Бар - это фигура графического анализа, которая применяется для отображения изменения стоимости актива.
Сравнивают последний и предпоследний прошлые бары. Полученная по данному методу информация позволит сделать вывод о ситуации на рынке за конкретный промежуток времени и в определенный момент.
2 Анализ тенденции изменения объема в целом.
Этот метод обеспечивает анализ показателей объема за интересующий период. Посредством него делают выводы об общей активности на рынке или ее отсутствии в определенные временные промежутки.
Правила для анализа объема:
- Форма графика соотносится с литерой V.
- Уровень объема пропорционален интересу к активу.
- Объем нужно соотносить с волатильностью.
Волатильность - это показатель степени изменчивости торговых цен за взятый промежуток времени.
- В нерабочее время (ночью или в обед) небольшие изменения объема могут оказать большее воздействие, чем обычно.
- На особые периоды следует обратить внимание и в более глобальном смысле, например, в окончание календарного года объемы сделок тоже сильно растут.
- Максимальные значения объемов можно толковать как знак разворота тренда и достижения ценой важных уровней.
Индикатор объемов Volumes
Он позволяет делать выводы об активности инвесторов за определенный период времени. Делает он это за счет подсчета числа транзакций. Volumes соотносят с анализом движения цены актива для прогнозирования разворота.
На графике он отображается в виде столбиков, которые пропорциональны показателям объемам по высоте. Такой формат еще называют гистограммой. В MetaTrader ее столбики окрашены в красный и зеленый цвета. Каждый столбик соответствует определенному торговому периоду (от минуты до месяца). Каждый соответствует отдельному бару или свече на графике котировок.
Формула для расчета
Объем = количество сделок за определенный период.
Подтверждение тренда при помощи данного индикатора
- Рост объемов означает восходящий тренд.
- Падение означает нисходящую тенденцию.
Если стоимость растет, но объемы падают, это значит, что спрос уменьшается. Такая ситуация является признаком ослабления тренда.
Индикатор объема Volumes On Balance Volume (OBV)
Показывает скорость изменения цены и объема. Смена направления по индикатору OBV предшествует движению цены, что делает его удобным для прогнозирования.
Иногда изменение показателей объема не сопровождает рост или снижение цены, а опережает их. В торговой платформе индикатор OBV отображается одной линией, которая следует за трендом.
Иногда крупные игроки совершают действия, направленные против толпы. Общий объем изменяется, но курс еще не успевает на это среагировать. Так что OBV нередко показывает главные развороты тренда.
Используется для подтверждение тренда:
- Когда значения OBV растут, в наличии восходящий тренд;
- Когда OBV падает, значит тренд нисходящий.
Иногда график индикатора и график инструмента разнонаправлены. Это называется дивергенцией, и она позволяет определить точки возможного разворота стоимости.
Ключевую роль играет направление движения индикатора, а не цифры.
Индикатор объема On Balance Volume (OBV) Сигналы на основе OBV
- Индикатор объемов достигает нового низа. Означает большую вероятность дальнейшего снижения цен. Значит нужно открывать сделки на продажу
- Когда OBV добирается до нового верха, стоимость, вероятно, будет расти, что дает основание открывать сделки на покупку.
- Особое внимание нужно обратить на расхождения с графиком цены:
- Сильный сигнал для продажи, если цена дошла до верха, а индикатор – нет.
- Если индикатор достигает минимума с силой большей, чем цена, это сильный сигнал для покупки.
Accumulation Distribution (A/D)
Данный индикатор работает с разницей между всеми случаями, когда цена добирается до верха (для дней, когда она в целом стала выше); и разницей между всеми случаями, когда она дошла до низа, если в тот день она понизилась в целом. Первый случай принято называть накоплением, второй – распределением.
Рост A/D означает покупку, а когда индикатор падает - на рынке происходит продажа актива. Расхождение между индикатором A/D и ценой актива говорит о будущем изменении стоимости. Обычно тогда цена следует за индикатором в его направлении. Если индикатор падает, а цена долгое время росла, значит, скоро она развернется и тоже начнет движение вниз.
Индикатор подтверждает либо не подтверждает текущую тенденцию. Тренд подтверждается, если он однонаправлен с вектором движения данного индикатора. И наоборот, скорый разворот наблюдается в случаях, когда индикатор идет в другую сторону относительно цены.
Индикатор объема Accumulation Distribution (A/D) Индикатор Money Flow Index (MFI)
Он позволяет оценить интенсивность инвестирования и получения прибыли. MFI можно использовать для определения перекупленности и перепроданности актива и для нахождения точек разворота.
Перекупленность - это резкое повышения стоимости актива, когда прогнозируется ее снижение.
Перепроданность - это ситуация слишком резкого и быстрого понижения цены, когда предполагается ее разворот вверх.
Правило использования индикатора одно: нужно дождаться, когда индекс начинает движение в противоположном направлении, чем график стоимости актива.
Анализ индикатора MFI
Работа с сигналами следующая:
- Если индекс MFI поднимается выше 80, значит наступила перекупленность. Продавать пора, когда начинается движение вниз.
- Если индекс MFI опускается ниже 20, значит, речь идет о перепроданности. Покупать нужно, когда сигнал начнет движение вверх.
Динамика индикатора должна подтверждать динамику тренда, в противном случае его импульс мал и возможен разворот.
Индикатор объема Money Flow Index (MFI) Volume Accumulation (VA)
За тот или иной период есть максимальная и минимальная цены. Если тенденция восходящая, то цены закрытия ближе к максимуму, а если нисходящая – к минимуму. Одновременно с тем, чтобы улавливать эту информацию, данный индикатор фиксирует и объемы торгов, которые выше, чем средний показатель в обоих случаях.
Три способа использования данного инструмента анализа:
- Если актив закрылся выше среднедневного уровня, это верный признак накопления. Соответственно, чем ниже закрытие (и ближе к нижнему дневному экстремуму), тем интенсивнее распределение.
Накопление - это когда спрос больше, чем предложение.
Распределение – это когда спрос меньше, чем предложение.
- Рост стоимости сопровождается ростом объемов. Если это не так, тренд скоро закончится.
- Можно найти рыночные вершины (максимальные ценовые значения) и основания (минимальные ценовые значения).
Индикатор Чайкина Volume Accumulation - тенденция подтверждается, если наблюдается однонаправленность на восходящем тренде. Тренд нисходящего типа подтверждается при условии разнонаправленности.
- тренд опровергается, если на восходящей тенденции график стоимости и индикатор расходятся; нисходящий тренд опровергается, если они однонаправленные.
Absolute Strenght Histo
Он называется также индикатором разворота цены и объёма. Его задача – определение господствующей тенденции и фильтрация сигналов от основного индикатора.
Цветовая дифференциация важна. Зеленая гистограмма указывает на восходящий тренд, красная – на нисходящий.
Входить стоит при смене цвета по следующим правилам:
- Смена с красного на зеленый – значит, следует открывать сделку на покупку.
- Смена с зеленого на красный означает возможность открытие сделки на продажу.
С помощью данного инструмента торгуют на смене направления тренда. Если появившийся сигнал на продажу выше предыдущего, на него не стоит обращать внимания, равно как и на появления сигнала на покупку ниже предыдущего.
Важный недостаток индикатора – он работает с запаздыванием. Но это компенсируется мультивалютностью и возможностью работать на любых таймфреймах.
Запаздывающие индикаторы сигнализируют о движении цены уже после того, как оно началось. К ним относится большинство индикаторов вообще. Это главная причина использования .
Данный индикатор более пригоден как дополнительный фильтр в трендовой торговле, но никак не для работы во флете и не как основной инструмент анализа..
Azzx EMA Volume
Этот инструмент распределяет тиковые объем. Графически он выглядит как три полосы с разными цветами.
Зеленая – показывает тиковый объем. Синяя говорит о нисходящей тенденции, а красная, наоборот – о тренде на повышение. Основной полосой является та, что находится сверху. Вероятность продолжения движения цены пропорциональна увеличению тикового объема.
Величина периода индикатора обратно пропорциональна скорости его реагирования на изменения рыночной ситуации. Чем больше период, тем на более затяжные тренды реагирует инструмент, что пригодится тем, кто использует среднесрочные и долгосрочные стратегии торговли.
Как и предыдущий индикатор объема, этот больше подойдет на роль дополнительного фильтра. Лучше всего его сочетать с индикаторами из другой группы, например с вроде MACD или Stochastic.
Normalized Volume
Предназначается исключительно для отсечения ложных сигналов. Собственные он не производит вообще. При расчете используется число сделок, но не контрактов, заключенных за сделку. Этот индикатор позволяет определить силу тренда.
Normalized Volume отражается в окне нижней части графика Тенденция сопровождается высокими объемами. Значит, если текущий объем выше среднего - линия индикатора растет, а если меньше - то понижается.
Точка отсчета – единица. Если этот индикатор выше, значит и другие показывают правильную картину, если ниже, значит по остальным индикаторам сигнал ложный.
Price Volume Trend (PVT)
Это многофункциональный технический индикатор Форекс. Он берет во внимание и объем, и направление тренда.
Чтобы исключить ложные сигналы данный индикатор нужно фильтровать, скажем, с помощью осцилляторов. Однако, этот индикатор объема весьма точен, учитывает и число сделок и их влияние на изменение цены.
Направление индикатора подтверждает вектор движения тренда. Если же значение большое (в любую сторону), то вероятна ситуация перекупленности или перепроданности.
Если показатели индикатора и наблюдаемая ситуация на графике не совпадают, значит сила тренда невелика и растет вероятность смены его направления.
Торговые сигналы довольно просты. Сигналы PVT на покупку:
- полоса инструмента идет вверх;
- вход в зону перепроданности с последующим выходом оттуда.
Сигналы PVT на продажу:
- полоса инструмента идет вниз;
- достижение зоны перекупленности и выход оттуда.
Данный индикатор нужно фильтровать, поскольку он дает много ложных сигналов.
Volume Ticks Separate
Этот индикатор объема часто заменяет собой стандартный индикатор объема из торгового терминала. Позволяет понять, кого больше – продавцов или покупателей за счет разделения сделок.
Высокое значение указывает на тренд, низкое – на флэт.
Графически он выглядит так: есть столбцы, которые отображают закрытые бары, и они могут быть одно- или двухцветными. Когда столбик красный на всей длине, значит, продавцов больше. Если есть синяя верхушка, покупателей больше. Также индикатор указывает объем в числах.
Информация о среднем объеме позволяет определить тренд и оценить уровень его силы за счет сравнения с разными периодами.
Если тенденция на повышение, то объем растет в целом, но уменьшается в периоды коррекции. Если тенденция на понижение, объем тоже увеличивается, а уменьшается в периоды откатов наверх. Такая простота сделала этот индикатор универсальным для всех таймфреймов и валютных пар.
Какой индикатор объемов выбрать
Желательно ограничиться одним-двумя индикаторами объема, чтобы еще использовать трендовый индикатор и осциллятор. Больше 4 одновременно применять не стоит, делая ставку на какой-то один, чтобы не было путаницы. Также очень важно проводить тестирование каждого выбранного индикатора.
Индикатор Volume надежен и позволяет отсекать ложные сигналы. А On Balance Volume индикатор подойдет лишь как дополнительный инструмент анализа. Согласно описаниею индикатор On Balance Volume имеет достаточно слабый сигнал.
При всех положительных чертах A/D нужно помнить и о его недостатках.
- Гэп не учитывается.
Гэп является разрывом на графике цены. Появляется как следствие большой разницы между закрытием одного промежутка и открытием нового.
- A/D иногда пропускает сигналы.
- Относительно низкая чувствительность.
Главное преимущество индикатора MFI перед другими индикаторами является его устойчивость. Для уменьшения ложных сигналов лучше использовать его с трендовыми индикаторами.
Пример использования индикатора объемов в торговой стратегии «Торговля на объемах»
Стратегия «Торговля на объемах» требует дисциплины и ответственности.
Методология проста: нужно поймать момент роста объема, после которого обычно наблюдается разворот тренда – и входить в сделку в нужном направлении. Всегда ориентироваться надо на свечу на большом объеме.
- Если она растущая, то покупать актив стоит на понижение.
- Если она падающая, то покупать актив рекомендуется на повышение.
Рекомендуется также добавлять к сделке новые по выставленным параметрам, если график цены пошел в нужную трейдеру сторону. Сильная сторона стратегии в том, что с ее помощью можно работать даже во время выхода новостей и на любой платформе.
Трейдеры всегда были очарованы объемом рынка. Появлялись различные торговые стратегии по объёмам. В то же время, объем на Форекс — сложная концепция, индикаторы объёмов на Форекс действительно существуют. Использование трейдерами индикатора объема в mt4 подобно любому индикатору объема на других рынках.
Когда трейдеры фокусируются на объеме, они хотят выявить секреты рынка. Или, где «умные деньги» покупают или продают?
Мы все знаем, что Валютный рынок сложен. Его ликвидность является самой большой в мире.
Более чем семь триллионов долларов перетекают на рынке Форекс в дневном объеме. Несмотря на такой объем, рынок нестабилен. Или, может быть, это из-за этого.
Для Форекс трейдера, стратегии торговли объёмами немного сложнее, чем другие. Для этого есть причина.
В то время как другие индикаторы / осцилляторы имеют прямую интерпретацию, индикатор объема — относителен. Таким образом, платформа mt4 предлагаемая индикатор Volume, может быть интерпретирована.
Но есть несколько стратегий индикаторов объёма на форекс. И различные индикаторы, которые используют объем рынка.
В этой статье мы рассмотрим наиболее важные способы использования объема на Форекс. Вот с чем мы будем иметь дело в этой статье:
- Различные способы использования индикатора Форекс Объема.
- Как использовать временной сегментированный объем — один из лучших способов определения разворотов.
- Почему индикатор объема является таким мощным торговым инструментом и как использовать его на рынке Форекс.
- Как торговать с индикатором On-Balance Volume.
- Несколько трюков при использовании форекс индикатора объема Чайкина (Chaikin Forex volumes indicator).
В любом случае, в начале нужно сказать одно, на рынке Форекс объем — сложен.
То, что вы видите на спот-рынке Форекс, не является фактическим торгуемым объемом. Это просто объем, торгуемый вашем брокером.
Что такое объем на форекс и почему беспокоятся трейдеры?
Индикатор Форекс объема регистрирует «необычную активность» при сравнении с другими барами. Это — признак высокого спроса.
Поэтому неудивительно, что начался сильный тренд. Такой простой торговой стратегии объема иногда достаточно, чтобы оказаться на правильной рыночной стороне.
Зачем всё усложнять?
Но действительно ли это постоянно? Поскольку Форекс объем относителен, ответ — нет.
Тем не менее, если трейдеры понимают вычисления индикатора объема, они понимают рынок. Формула выглядит следующим образом:
Индикатор объема = общая стоимость / количество транзакций за данный период
Поэтому неудивительно, что при торговле объемом ищут шипы, так как они обычно приводят к поворотным моментам.
Торговля с помощью индикатора сегментированного объема
Одним из самых популярных ценовых и временных осцилляторов является . Он был разработан в 1950-х годах и отражал состояние рынка в те годы. Этот осцилятор работает с условиями перекупленности и перепроданности.
Однако осциллятор объема не имеет уровней перекупленности или перепроданности. Вместо этого, он имеет простую линию.
Эта линия действует как уровень колебаний для соответствующей безопасности. Он хорошо работает и для Форекс пар.
Одним из лучших осцилляторов Форекс объема является Time Segmented Volume (TSV). Дон Уорден хотел увидеть, где рынок имеет большую активность. И там, где её нет.
Следовательно, TSV отличается от индикатора объема mt4. Это более видно в отображении вершин или оснований.
Одной из лучших стратегий торговли объемом с TSV является . Это расхождения между ценой и индикатором объема.
Выше — дневной график EUR / GBP. На нём показана дивергенция между TSV и ценой.
В то время как фактическая цена сделала второй минимум, TSV не подтвердил это. Это сила этого индикатора Forex объема: он показывает прорыв до его возникновения.
По статистике, 80% всех рыночных ордеров полностью автоматизированы. Это затрудняет чтение графических паттернов.
Из-за этого, традиционные установки технического анализа работают не так, как раньше. Торговля изменилась.
Когда это происходит, говорят, что давление на бар не оказывает никакого давления. Следовательно, рынок готовится к прыжку.
Выше приведена диаграмма EUR / USD. Здесь показано отсутствие давления на продажу.
Чтобы это произошло, трейдеры ищут следующее:
- Объем меньше, чем последние две свечи.
- Спреды сужаются.
- Цена закрывается ниже предыдущей свечи.
Уменьшающийся объем вместе с сужающимися спредами подсказывает, что рынок готовится к прыжку. Так оно и произошло.
Мощные торговые стратегии объема, такие как эта, показывают идеальные условия для выхода в рынок. Прямо перед прорывом.
Очевидно, что при отсутствии спроса на повышающихся барах, условия противоположны.
Как торговать с индикатором балансового объема (индикатор on-balance volume)
On-Balance Volume (OBV) — это совокупный инструмент, основанный на объеме. Проще говоря, это линия.
Однако эта линия является специальной по нескольким причинам. Во-первых, она отображается внизу диаграммы, но это не осциллятор.
Во-вторых, она показывает связь между количеством транзакций и ценовыми движениями. Следовательно, она показывает объем.
И наконец, трейдеры используют эту линию для подтверждения тренда, или для выявления разворотов.
— Если индикатор OBV повышается, тренд бычий. Когда он падает, цена также должна упасть.
Таким образом, трейдеры смотрят на OBV, чтобы быть точными при прогнозировании безопасного движения. В нашем случае, движение валютной пары.
Период OBV может быть скорректирован. Фактически, его метод расчета зависит от рассматриваемого периода.
Чтобы оценить мощность этого профильного индикатора объема, посмотрите на его вычисление. Если текущая цена закрытия выше предыдущей, текущий объем добавляется к OBV.
Если он не изменился, объем остается неизменным. И вычитается, если закрытие произошло ниже.
Из-за этих характеристик он отражает ценовое действие. Следовательно, при возникновении дивергенции, это мощный сигнал разворота.
В приведенном выше примере по AUD / USD показан раст цены. Но Форекс Объем OBV снижается.
Теперь, это — опасная территория для спекулянтов, играющих на повышение. Рынок колеблется.
Внимательный просмотр левой стороны диаграммы показывает, что OBV имитирует цену и не более, следовательно, медведи будут использовать эту возможность для продажи пары.
Торговля с форекс индикатором объема чайкина (индикатор chaikin volatility (chv))
Возможно лучшим индикатором объема будет индикатор Чайкина, созданный Марком Чайкиным (Marc Chaikin). Это комбинация между и осцилятором импульса (momentum oscillator).
Если точнее, то он измеряет импульс линии накопления / распределения с MACD. Трейдеры используют его для прогнозирования изменений в тенденциях.
Когда импульс изменяется, это первый знак «колебания» тренда. Таким образом, если трейдеры будут знать заранее, когда это произойдет, они будут размещать позиции соответственно.
Трейдеры используют Индикатор объема Чайкина как на положительной, так и на отрицательной территории. Стратегия индикатора объема заключается в том, чтобы покупать или продавать, когда он пересекается с положительной на отрицательную или отрицательную на положительную территорию.
Также с индикатором Чайкина работает и дивергенция, однако, поскольку мы уже показали, как работает расхождение с индикатором Forex volume, мы сосредоточимся на стратегии пересечений.
Вот как выглядит этот индикатор на графике. Он полностью отличается от индикатора Forex volume на .
Как объяснялось ранее, идея заключается в покупке или продаже, когда Чайкин пересекает нулевой уровень. Но он дает несколько сигналов. Многие из них, ложные.
Как фильтровать сигналы индикатора объема Чайкина
Ответ заключается в добавлении уровней. Как и любой индикатор объёма, индикатор Chaikin можно редактировать.
Чтобы отфильтровать ложные сигналы, трейдеру необходимо выполнить несколько шагов. Во-первых, определить область, окружающую нулевой уровень. Или, область интересов.
Во-вторых, посмотреть как осциллятор объема совершает прорыв через него, это будет рыночным направлением.
И наконец, использовать сигналы только в направлении предыдущего прорыва и игнорировать остальные.
Давайте рассмотрим приведенную выше диаграмму и интерпретируем ее. Это четырехчасовой график EUR / JPY.
Определенная область здесь находится между -25k и + 25k. Прорыв выше или ниже этих двух линий определяет рынок.
Мы должны использовать этот прорыв для фильтрации сигналов. Таким образом, в левой стороне индикатор объемаЧайкина вырос выше 25 тыс. Это бычий сигнал.
Трейдеры покупают только на перекрестии над нулевым уровнем. С другой стороны, когда осциллятор опускается ниже -25k, начинается медвежья среда.
Анализ и интерпретация объёма открывают ворота к различным возможностям. Трейдеры стремятся сформировать представление о том, что делают профессионалы, это именно то, что называется VSA.
Лучший индикатор объёма вmt4 предлагает также интерпретировать время, а не только цену. Вот почему трейдеры используют TVS, как было написано в этой статье.
Тем не менее, независимо от индикатора объема, стратегия для всех одинакова. Поиск лучших мест для продажи или покупки валютной пары.
На рынке Форекс не существует индикатора, который показывает полный объём, он лишь показывает объёмы с которыми работает брокер.
Нет такой стратегии, которая лучше чем другая. Объемы относительны, особенно на Валютном рынке Форекс.
Но, во всяком случае, они представляют собой одну из немногих возможностей, когда трейдеры могут обнаружить движение до того, как оно произойдет. Если быть более ясным, анализ прайс экшн говорит многое о будущем движении.
Когда бычье ценовое действие растет вместе с объемом, трейдеры внимательно наблюдают, а когда объема не хватает, все надеются на исчезновение движения.
Многие трейдеры вообще не используют торговые стратегии объёма. Они просто добавляют индикатор объёма на график и анализируют шипы. Таким образом, они используют объем в качестве подтверждения для своей стратегии.
Другими словами, некоторые сделки просто «откидываются», если отсутствует объем или, если объем находится на спаде.
С другой стороны, если объем растет, он просто усиливает торговлю. Каждый хочет торговать в том же направлении, что и крупные игроки.
Вот почему индикатор объема на Форекс настолько популярен среди Форекс трейдеров Forex. Особенно среди розничных.
Понятие объемов на рынке Форекс, (в том числе и тиковых) играет ключевую роль и формирует принципы и структуру многих торговых стратегий трейдеров, что является мишенью отслеживания для наиболее распространённых и популярных индикаторов рынка Форекс.
И среди наиболее часто применяемого индикатора тиковых объёмов в торгах на Форекс выступает . Переходя непосредственно к индикатору тиковых объёмов, необходимо сказать, что он чаще используется в силу того, что его активность нацелена на точки разворота тренда. Однако, данные объёмы можно рассчитать и другими индикаторами Forex, к примеру — MFI.
Тиковые объемы — взаимосвязь индикаторов Форекс
Пожалуй, нет трейдеров, которые бы никогда не слышали о понятии «объёмов». И, как правило, наиболее распространенным это понятие является в среде объёмов торговли в сфере фондовых или .
Понятие объемов — предполагает под собой количество того или иного товара который был продан за определенный промежуток времени (например, — один день).
В качестве товара, могут быть как акции, также и валюта, контракты и прочие активы. Таким образом, если рассмотреть понятие тиковых объёмов, то можно говорить о внутридневном обороте на бирже Forex.
Сложности и расхождения в принципах, индикаторах, структуре на основе тиковых объёмов на рынке Форекс возникают в виду различия данного вида рынка от других. Рынок Форекс в корне отличается, например, от фондовой биржи или же классической товарной биржи.
Основная проблема рынка Форекс в плане тиковых объёмов – это невозможность достоверно узнать коэффициенты того или иного вида актива который был продан или куплен.
На это есть несколько причин и две основные:
Централизация активов. Дело в том, что при расчёте тиковых объёмов на рынке Форекс, индикаторы работают с некоей «децентрализацией» всех активов рынка Форекс.
Как известно этот рынок является глобальным с многотысячной армией трейдеров, которые находятся, бывает, в разных уголках планеты.
На втором месте – находится проблема, которая связана с тем, что для торговли трeйдеры прибегают к заёмным средствам. На деле – это означает , с которым выходит трейдер на торговлю. Это составляет трудности при подсчёте индикаторами тиковых объёмов на рынке Форекс.
Хоть основных трудностей торговли с использованием индикаторов анализа тиковых объёмов всего два, всегда существуют критики и противники этого метода трейдинга, которые скажут о нецелесообразности, или, даже об опасности слива депозита при использовании этой стратегии.
Но, также существуют многие тысячи трейдеров, которые с помощью индикаторов по тиковым объёмам уже сделали себе неплохие деньги. Действительно, есть мнение о том, что в классическом понятии торговли идея тиковых объёмов не применима. Однако нельзя говорить о бесполезности индикаторов на основе тиковых объёмов.
Объемы на Forex
Расчет тикового объема — контрактный метод
Итак, тиковый объём представляет собой некую информацию об объёме того или иного актива . Дело в том, что он определяется с помощью анализа предыдущих баров (путём сравнения с ними).
Однако есть и другой подход расчёта тикового объёма индикаторами – это контрактный метод . Суть его заключается в том, что индикатор тикового объёма вычисляет его на основе анализа фьючерсных контрактов, хотя смысл остается такой же.
Понятие такового объёма в целом означает диапазон изменения цен на актив за определенный промежуток времени.
Данное явление обычно наблюдают в реальном времени и на любом , который Вы используете. Скачки цены вверх-вниз, — это и есть те самые «тики». Если измерить количество тиков-скачков за единицу времени – это и будет тиковый объём.
Индикаторы тикового объёма показывают, на сколько изменился объём за промежуток времени, но не более: к реальному объёму, они не имеют никакого отношения.
То есть, как говорилось выше, торговля с использованием тиковых индикаторов на Форекс может осуществляться с помощью анализирования скачков цены: каждый новый сдвиг в цене (повышение / понижение) будет означать, что на рынке появился, или же с рынка исчез определённый реальный объём валюты.
Стоит сказать, что индикатор тикового объёма на рынке Форекс является, пожалуй, одним из тех инструментов, которые обладают ОГРОМНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ в техническом понимании этого слова.
С помощью его использования можно увидеть и вовремя подготовится к прерывистым разворотам рынка, для понимания смысла движения тенденции.
На сегодня, одним из приемлемым, или если хотите лучшим индикатором считается Better Volume . Сегодня в сети можно скачать море различных индикаторов тиковых объёмов, но стоит обратить внимание именно на этот, особенно если Вы недавно начали вводить эту схему тиковых объёмов .
Кроме того, приятной особенностью этого индикатора тикового объёма является тот факт, что он прокрашивает и делают репрезентативными столбцы с объёмами в разный цвет в зависимости от особенностей ситуации на валютной бирже. Как уже было сказано, данный индикатор широко используется при построении схемы торговли VSA. Родоначальник этой теории – Том Уильямс.
Если говорить прямо, то тиковые индикаторы объёмов Форекс отражают ситуацию и показывают, чем заняты в данное время.
Это могут быть два варианта:
- или продажа активов,
- или их покупка.
Как известно, обычные трейдеры не соперничают с подобными «монстрами» фондового рынка, а следуют выигрышной стратегии, нащупывают «пульс» Форекса. Таким образом, что они продают или покупают, соответственно необходимо покупать или продавать. Всё крайне просто и логично.
С технической стороны, для осуществления анализа тиковых объемов, индикатору необходимо проанализировать тиковой объём с размерностью или диапазоном настоящего бара на графике. При этом, если настоящий тиковый объём крайне высокий – то это может означать то, что она рынке появились представители, которые активно занимаются продажей или покупкой активов. А новые тенденции – это, как известно шанс для возникновения разворота тренда. И, как правило, цена разворачивается как раз в такие периоды.
Индикатор тиковых объемов Better Volume — краткое oписaниe cигнaлoв
По умолчанию, индикатор тикового объёма анализирует последние двадцать свечей и показывает следующие сигналы, отображаемые в видe гистограммы и изменении её цвета.
Красный цвет. Этот цвет означает, что на рынке Форекс преобладает «бычья» тенденция и увеличивается тиковый объём. Он возникает в нaчaлe и кoнцe движения вoсхoдящиx трeндoв и, кроме того, в периоды коррекции на нисходящем рынке.
Зелёный цвет – это сигнал к возникновению свечи с небольшим диапазоном, но большим объёмом. Такой цвет на гистограмме возникает, как правило, в конце периода, когда маркет мейкеры сливают свои позиции. Начало торгов в этом периоде довольно рискованное, поскольку маркет мейкеры начинают слив активов и это приходится, как раз перед точкой разворота тренда. Это может принести существенные убытки в торговле. Однако есть ещё один момент, когда подобное состояние возникает на экране индикатора тикового объёма – это фиксация позиции и прибыли в середине тренда.
Жёлтый цвет означает наличие свечей с небольшим тиковым объёмом, которые появляются или в конце трeндoв или жe вo врeмя кoррeкции.
Белый цвет – это состояние, когда медвежья позиция лидирует и образуется большая нисходящая свеча. У такой свечи будет большой диапазон. Подобный тиковый объём возникает и в начале, и в завершении медвежьих трендов.
Есть ещё один цвет – голубой. Если Вы увидели его на гистограмме, это значит, что тиковый индикатор в настоящее время не анализирует и не подаёт сигналы.
Таким образом, с мощью тикового индикaтoрa BV (Better Volume) можно достаточно чётко определить представляющие точки разворота рынка. Однако, как показывает практика в любой стратегии анализа необходимо наличие как минимум двух индикаторов для подтверждения верности предположения.
Поэтому, на рынке Форекс распространён и другой, чуть менее известный, тем не менее, зарекомендовавший себя индикатор – MFI.
Индикатор MFI для анализа тиковых объемов на Forex
Необходим для определения направленности движения и нахождения тикового объёма, в принципе как и его аналог. Он анализирует сигналы от валютного рынка и определяет, в кaкую жe стoрoну прoиcxoдит движeниe рынка, в какую сторону его толкают трейдеры.
Стоит отметить, что рынок всегда движется только в сторону, на которой преимущественное количество трейдеров. А подобным локомотивом, который может толкать тиковые объёмы, могут выступать именно покупки и продажи валюты.
Итак, как и в предыдущем случае, если тиковый объём начинает расти, то это означает поступление новых вливаний в рынок. Как раз в этом случае, индекс MFI показывает себя – он вычисляет разницу между максимальным и минимальным объёмами к настоящему объёму за определённый промежуток времени .
Секрет заключается в том, что данный тиковый индикатор объёмов на Форекс фиксирует изменение объёма прежде, чем возникнет тренд и отражает реакцию рынка на это изменение. Это похоже на вид «изнутри» — на изучение движущей мощи рынка и восприятие её сути. В этом случае станет пригодной модификация этого тикового индикатора объёма – BW.
Его особенностью является то, что с его помощью можно вести стратегию по «приседающему бару». В этом случае, при его возникновении происходит по обе стороны – как для покупки, так и для продажи. Как правило, при возникновении следующего бара на индикаторе, происходит пробитие максимального или минимального «приседающего» значения. После этого – тенденция движется в соответствующем направлении.
Индикатор — Индекс денежных потоков (MFI)
Первоочередной целью любого, имеющего желание зарабатывать, трейдера, должно быть: "Выявить следы крупного игрока" и пытаться действовать, что называется след в след.
Осознавая тот факт, что крупный игрок, 1) владеет всеми передовыми технологиями, 2) имеет возможность сформировывать долгосрочные движения, и 3) активно пользуется человеческими слабостями, в связи с чем манипулирует мелкими спекулянтами, выходит, что трейдеру жизненно важно торговать в одну сторону с крупным игроком, иначе наши депозиты, станут легкой добычей акул рынка.
Наиболее логичный способ выявления "следов" "умных" денег, это отслеживание проторгованного объема, того или иного контракта. Но сразу встает серьезнейший вопрос: "Реальные объемы отслеживаются исключительно на бирже, а как известно, рынок Forex не имеет единого центра, значит и торговые объемы посчитать не возможно?".
Тема достойна внимания и именно этому вопросу, посвящу сегодняшнюю статью Как использовать в торголе объемы на Форекс .
Всем привет, меня зовут Александр, рад видеть вас на моем сайте сайт.
Затронутая в данной статье тема, обсуждаема не один год. Объемы используются разного рода трейдерами, но в большей части, используются VSA-шниками. Опираясь на свечные комбинации, подтвержденные объемом, vsa-шники принимают решение о входе или выходе из позиции.
Выходит, объем очень важен для торговли, но ведь мы знаем, что в отличии от фьючерсов, у которых есть биржа, (к примеру CME, NASDAQ, РТС и тд.) можно отследить сколько контрактов было куплено, сколько продано, у рынка Forex, нет централизованной торговой площадки, а значит и торговые объемы неизвестны.
И все же, нашлись умные люди и придумали в место проторгованных, биржевых объемов, подсчитывать количество тиков.
Тиковый индикатор объемов Volumes
Индикатор Volumes входит в стандартный набор платформы MT4. Тема данной статьи не подразумевает подробное знакомство с индикатором, расскажу лишь суть его работы.
Тиковый объем – отражает количество тиков в единицу времени, а сам «тик» - это ни что иное, как изменение цены инструмента на один базовый пункт. Фактически, данная разновидность объема представляет собой обычный счетчик колебаний и никак не привязана к объемам сделок.
С этим надеюсь понятно, индикатор считает не количество контрактов, а количество колебаний цены за заданный промежуток времени и отображает информацию в виде гистограммы. Стандартные настройки рисуют два цвета, если нынешний столбик меньше предыдущего, то красный, если больше предыдущего, то зеленый столбик.
Встает вопрос, можно ли поставить знак равенство, между тиковыми объемами на Форекс и реальными?
Повременю с ответом на этот вопрос, а пока совсем чуть чуть порассуждаю.
Рынок перед разворотом
Если вы давно торгуете, то должны были заметить, перед глобальными разворотами, рынок начинает лихорадить (на самом деле, точно так же происходит и при внутридневных разворотах, только эти моменты не так явно выражены). Виной тому, манипуляции, я даже как то писал об этом в статье Как торгуют крупные игроки .
Глобальные развороты, происходят на глобальных новостях. К выходу новостей можно многое приурочить, но не в этом суть. Крупный игрок, создает такое условие, при котором трейдер напрочь теряет самообладание над собой и подвергается эмоциям. И не мудрено, в это время цена скачет как ненормальная, то вверх, то вниз, и в конце концов трейдер входит в сделку.
Сейчас совершенно не важно в правильную ли сторону заскочил трейдер Х, важно то, что из-за появившихся завышенных колебаний, трейдер захотел так же открыть сделку.
По прошествии времени, анализируя подобные моменты, первым дело хочется обратить внимание на проторгованный объем (речь идет о фьючерсе). Мы восхищаемся огромным количеством контрактов и постфактум можем сказать, что здесь входили продавцы (или покупатели), но в моменте определить кто главенствует в рынке (быки или медведи), глядя только на объем, невозможно.
Да, мы можем сказать, что проторговано 10 000 контрактов, но чьи они? Медвежьи? Бычьи? А можем это отложенные контакты, а может кто то входил по рынку? В общем, опираясь только на объем, затруднительно определить чей он.
Но нужно ли это? Если наш график правильно размечен, мы уже должны приблизительно понимать расстановку сил и вполне хватит того, что в рынке увеличилась волатильность. Раз волатильность увеличилась, значит пошло целенаправленное действие заинтересованной стороны.
Возвращаясь к рынку Форекс. Количество проторгованных контрактов, повторюсь, определить не удастся, зато удастся определить повысилась ли волатильность. Индикатор Volumes, подсчитает тики и выдаст нам инфо.
Тиковый индикатор Volumes и реальные объемы с биржи
Исходя из описанной выше логики, мы уже должны понимать, что чистые объемы, пусть они даже подсчитаны до контракта, не дадут четкого понимания о превосходстве одних над другими, без дополнительных исследований.
Повышающийся торговый объем может показать наиболее интересную для открытия сделки точку, но и тиковый объем на рынке Форекс, так же готов предоставить точно такую же информацию.
Размышляя над этим, я решил сравнить объем фьючерсных контрактов с тиковым объемом на рынке Форекс (как это определить, описал ) и.... В общем смотрите сами.
Далеко в историю углубляться не стал, взял совсем свежие примеры, а конкретно, сегодняшние и сравнил наиболее значимые места фьючерсов и инструментов рынка Forex.
Фьючерс 6B и валютная пара GBPUSD
Перед нами фьючерс 6B. Обозначены наиболее интересные места, после которых цена так или иначе проявляла себя.
Теперь переходим на график валютной пары GBPUSD рынка Forex и следим за тиковым объемом. Оказывается, тиковый объем, практически дублирует, чуть ли ни визуально, фьючерсный объем.
Фьючерс 6E и валютная пара EURUSD
Разбираясь с фьючерсом 6E, так вовсе видны все точки. Смотрим слева на право: сначала было вытряхивание, после пару активно прикупили, тем самым подняли до уровней 1.1030, где наблюдается флет.
В паре EURUSD, можно наблюдать точно такую же картинку. Все фьючерсные объемы, повторяются тиковыми объемами на Форекс.
PS. В этом примере даже запечатлевалась сделка в Sell, практически по самой макушке.
Фьючерс GC и XAUUSD (золото)
Для разнообразия, решил показать фьючерс GC (золото). И снова видно, что влитые объемы на фьючерсе, находятся там же, где и возросшие тиковые объемы Форекс.
Переходим на Форекс и открываем инструмент XAUUSD, и находим подтверждение моим словам. Даже больше, тиковый объем проявился там, где не было всплеска фьючерсного объема, что позволило взять продажу.
Сами все видите, каждый значимый объем на фьючерсе, дублируется тиковым индикатором на рынке Форекс. Выходит моя логика верна, манипуляции крупного игрока прослеживается не только по средствам объемов, но и по средствам тиковых объемов.
Нельзя сказать что тиковый объем идеально отражает картинку фьючерсов, безусловно есть места где картинки разняться, но мне важны были разворотные моменты, а они как видите сами, практически идентичны.
Заключение
Подготавливаясь к написанию статьи, пришлось прочитать немного смешной текст, где автор в жесткой форме пытался убедить в своей правоте и добавил такие слова: "Столько лет трейдеры выясняют равноценны ли тиковые объемы с реальными? В этой статье я расставлю все точки над i".
Мне показалось это высказывание очень забавным, тк в нашем распоряжении нет всей подноготной, а значит максимум что мы можем, это не утверждать, а предполагать.
В этой статье я рассказал, что тиковый объем на Форекс, можно использовать точно так же, как и торговый объем фьючерсов собираемый на бирже. По сути, действия трейдеров идентичны, если на рынке паника, то на фьючерсах это будет выражено в росте объема, а на рынке Форекс, в росте тикового индикатора, но нам то важен сам факт определения паники, а значит, что в первом, что во втором случае, мы сможем выявить точку для входа.
Тема статьи была: Как использовать тиковые объемы на Форекс. Надеюсь я ответил на этот вопрос. Тиковые объемы рынка Форекс, с небольшими поправками, можно использовать точно так же, как и фьючерсные объемы.
Надеюсь статья поможет в ваших трудах, особенно она должна подойти ребятам, которые по различным причинам не имеют возможности отслеживать фьючерсы. Удачи всем нам в торговле. До новых встреч.
Здравствуйте, уважаемые читатели моего блога! Сегодня я решил продолжить тему торговли на финансовых рынках и подробнее остановиться на объемах. Этой информацией многие трейдеры пренебрегают, максимум – используется стандартный индикатор объема из набора МетаТрейдера4. Этим они просто лишают себя мощнейшего аналитического инструмента , ведь именно от проторгованного объема зависит поведение цены. Я рекомендую не отказываться от использования этой информации, а для начала ознакомиться с основами VSA и уже потом для себя решать, стоит ли включать ее в свою ТС.
Классификация объемов
В зависимости от того, как они отображаются на графике, выделяют:
В торговле можно сочетать оба типа volumes или ограничиться только одним из них. Отмечу, что в МетаТрейдере4 с этим дела обстоят не очень хорошо. Индикатор горизонтальных объемов в стандартном наборе отсутствует, есть только пара инструментов для отображения вертикальных объемов.
Есть еще одна классификация в зависимости от того, откуда данные берутся:
Несмотря на то, что индикаторы объема для МТ4 дают только тиковые данные, их можно использовать в работе. Если сравнить гистограммы для реальных данных с СМЕ и тиковых данных в МТ4, то выяснится, что очертания обеих гистограмм очень похожи. Нас не интересует конкретное значение объема на каждой свече, эта информация бесполезна. В работе важна динамика изменения объёмов , всплески активности на рынке, то есть очертания гистограммы в целом .
Откуда брать информацию?
В МетаТрейдере4 в стандартном наборе индикаторов ситуация с объемами плачевная, доступны всего лишь 4 алгоритма, да и те дают возможность работать только с тиковыми данными. Помимо МТ4 поработать с этой информацией можно и через другие терминалы.
Например, в ATAS есть возможность поработать с футпринтом. Вообще в терминале неплохо реализован кластерный анализ графика . Минус только в том, что демо выдается на ограниченное время. После его истечения придется заново регистрировать учебный аккаунт.
Для QUIK есть неплохие индикаторы горизонтального/вертикального объемов. На sb-professional.com масса информации, правда, их терминал теперь платный . Из терминалов отмечу еще NinjaTrader и ToS .
Смотреть данные по фьючерсным объемам можно и здесь . Правда, работать с информацией не особо удобно, да и временная задержка присутствует.
Раньше в свободном доступе был отличный набор индикаторов от Кластер Дельта , но с 2013 года они стали платными . Причем сами индикаторы можно и скачать, но работать они будут только если вы пополните счет на сайте clusterdelta.com , в противном случае доступ к информации будет запрещен.
Мне наработки Кластер Дельта нравились тем, что трейдер получал все, что вообще нужно для работы по VSA. Тут и обычные, и горизонтальные объемы, и дельта объема. В принципе, если трейдер в работе использует VSA постоянно, то можно и оплатить доступ, но новичкам экспериментировать лучше в том же МТ4. Рассчитывать на то, что индикаторы Кластер Дельта взломают, не стоит. Дело в том, что оплачивается доступ к информации с сайта . Взломанный индикатор просто не получит к ней доступа.
Если вы только начали знакомство с объемами, то вполне можно ограничиться бесплатными инструментами для МТ4 либо других торговых терминалов.
Краткий обзор индикаторов
В этом разделе я очень коротко пройдусь по основным индикаторам, которые каждый может скачать бесплатно и опробовать в МТ4. В принципе, все они однотипные, равно как и методы работы с ними.
Индикатор Volumes – стандартный инструмент из МетаТрейдера4
Настроек у него нет никаких , можно только менять толщину линий гистограммы и их цвет. На графике индикатор вертикального объема строится в «подвале».
Цвет столбца гистограммы указывает на то, в каком направлении было больше тиков (то есть изменений цены). Если столбец красный , то при формировании свечи цена чаще понижалась, чем повышалась.
Могут быть ситуации, когда белой свече соответствует красный столбец в окне индикатора.
Относится к категории пользовательских индикаторов. Гистограмма совпадает на 100% с гистограммой стандартного Volumes. Основное преимущество Better Volumes в том, что столбцы окрашиваются в разные цвета в зависимости от ситуации на рынке , потому его и называют “лучший индикатор для вертикальных объемов в МТ4”. На скриншоте ниже видно, что гистограммы совпадают с точностью до пункта.
Расшифровка цветов столбцов гистограммы выглядит так:
- красный – появляется на восходящей свече (тело может быть черного цвета, но с крупной тенью снизу). Обязательное условие – большой проторгованный объем . Такие сигналы брать в работу нужно, если они появляются на пике, часто это говорит либо о грядущей смене тенденции, либо о начале коррекционного движения;
- коричневый – появляется в конце нисходящего движения на свече с крупным проторгованным объемом и большим диапазоном. Если коричневый столбец гистограммы появился в конце растущего движения, его игнорируем;
- зеленый – еще один мощный разворотный сигнал , соответствует свечам со сравнительно небольшим диапазоном и крупным объемом. Это ключевой момент в развитии тренда на форекс, в это время из рынка выходят крупные игроки, передавая свои позиции мелким трейдерам;
- желтый столбец – вспомогательный сигнал, соответствуем очень малому проторгованному объему. Также появляется в конце трендов/коррекций. Физический смысл – на рынке отсутствуют желающие покупать/продавать ;
- голубые столбцы – на них внимания не обращаем, они просто указывают количество изменений цены в тиках.
В настройках индикатора есть такой пункт как MAPeriod – период скользящей средней.
Строится мувинг непосредственно по гистограмме в окне индикатора, линию скользящей средней можно считать динамическим уровнем для определения значимости объема. Если столбец гистограммы находится над ней , считается, что значения индикатора выше среднего.
Индикатор VWAP
О нем упомяну вскользь, так как объем в нем используется только опосредованно, для расчета положения линий на графике. Это не индикатор фьючерсных объемов (или тиковых), а обычная скользящая средняя , просто объем используется в расчетной формуле. На каждой свече цена перемножается с volume, и произведение этих величин делится на суммарный объем.
На графике получаем конверт линий, их можно использовать, например, как замену полос Боллинджера и работать на отбой от них. В сети этот индикатор есть и для терминала МетаТрейдер4, и для МТ5.
Индикаторы для работы с горизонтальными объемами
В сети есть много алгоритмов такого типа. Одни строят профиль рынка по заданным периодам, другие показывают общую проторговку за выбранный промежуток времени. Смысла подробно расписывать особенности каждого не вижу, потому приведу несколько таких алгоритмов в виде списка. В принципе, показывают они одно и то же , а значит являются взаимозаменяемыми:
Как применять эту информацию в торговле
Для удобства я разделю использование horizontal и vertical volumes на 2 отдельных раздела, но это не значит, что в торговле они должны использоваться раздельно. Вы можете сочетать оба типа индикаторов.
Работа со стандартным индикатором Volumes
Торговать можно по сигналам Better Volume, в таком случае ориентируйтесь на цвет столбца гистограммы, а также на конфигурацию свечи на графике. Но и стандартный индикатор Volumes, отображающий не реальный market volume, а тиковые данные, может неплохо работать.
В любом материале, посвященном VSA, вы будете сталкиваться с такими фразами как «значимый или большой объем». При этом в окне с гистограммой нет никаких критериев, которые бы помогли ранжировать данные и определить, какой столбец гистограммы можно считать большим, а какой не выходит за пределы нормы.
Я рекомендую нанести уровень/уровни на индикатор самостоятельно . Для этого уменьшите масштаб и на глаз нанесите на гистограмму горизонтальную линию так, чтобы большая часть столбцов оказалась под ней. Таким образом мы отсечем действительно значимые колебания цены от обычного ценового шума.
При работе обращайте внимание на:
Рекомендую сочетать
объемные индикаторы с другими методиками анализа рынка и индикаторами.
Например, если добавить к той ситуации, что разобрана на скриншоте выше, MACD, то увидим, что незадолго до пробоя была дивергенция по MACD , что усиливает вероятность истинности пробоя. Подробнее о том, я рассказывал ранее.
Использование горизонтальных объемов
Они используются главным образом для того, чтобы определять РОС (point of control) – прямая линия чертится через максимальное значение гистограммы и получаем уровень . Как правило, такие уровни отрабатывают всегда. Не с точностью до пункта, цена может немного не дойти до него, выполнить заброс за него, но остановка на нем все же происходит.
Как вариант, при работе внутри дня можно строить несколько РОС и торговать на отбой либо на пробой получившихся горизонтальных каналов. Уровни отрабатывают даже если на рынке появится ГЭП, цена все равно будет учитывать положение РОС – ключевых уровней для крупных игроков. Подробнее о том, читайте в отдельной статье.
Теперь небольшой пример использования объемов в работе внутри дня :
Как и при торговле на отбой от стандартных уровней поддержки/сопротивления, рекомендую учитывать разворотные свечные паттерны , это важный элемент в понимании происходящего на рынке. рассматривает этот вопрос досконально , рекомендую ознакомиться с ней.
Не забывайте, что на истории работать с таким инструментом как горизонтальный/вертикальный объем легко, без проблем можно обосновать любой вход в рынок. Настоящие сложности начинаются, когда нужно спрогнозировать поведение графика в ближайшее будущее, определить истинным ли является пробой поддержки/сопротивления. Помочь с этим может только постоянная практика .
Выводы
Объемы в торговле важны, использоваться могут и как основа торговой стратегии, и как один из дополнительных фильтров (пример – оценка истинности пробоя уровня). Я не призываю вас отказываться от собственных торговых методов и тут же начинать торговать только на основании VSA, но присмотреться к этому методу анализа рынка стоит .
Я же на этом буду заканчивать свой обзор, надеюсь, он был для вас полезным. Подписывайтесь на обновления моего блога, это далеко не последняя тема, которую я бы хотел обсудить с вами. До связи!
Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Приветствую, дорогие друзья! Сегодня мы с вами продолжим знакомиться с фондовым рынком и проанализируем процесс выбора купли/продажи активов, представ...
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня решил обратить внимание на очень популярный, но многими недооцененный информационный сервис investing.com. С ним...
Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлых материалах мы подробно рассматривали инвестиции в акции компаний. Внимательные читатели помнят, что тогда же я...