Постараюсь обосновать свою мысль, почему большие деньги всегда победят или другими словами богачи всегда будут зарабатывать, а бедные всегда будут проигрывать.
Думаю всем давно известно, что горизонтальные каналы (иначе флет) создаются не с пустого места. И хотя во многих книгах пишут, раз цена флетит, то трейдеру в это время делать нечего, мол ничего существенного там не происходит и просто напросто рынок пришел к консенсусу.
Ничего подобного, любой флет очень важен.
Горизонтальный канал (флет) - это (1) борьба двух крупных игроков (продавца с покупателем), или (2) накопление нужного объема по интересующей цене.
Что происходит во флете?
Не помню в какой из статей, при анализе рынка, упоминал слово "консолидация". Это слово очень часто применяется в трейдинге, как раз то в моменты флета. Буквально, оно означает - укрепление чего-либо, объединение, сплочение отдельных лиц, групп, организаций для усиления борьбы за общие цели, слияние двух или нескольких фирм, компаний.
Понимаете к чему клоню?
Укрепление чего либо - вроде как создание уровня поддержки / сопротивления.
Объединение, сплочение отдельных лиц - все равно что вход в рынок по лучшей средней цене, ну и тд.
Выходит, что именно подобные консолидации (наторговки) очень важны для трейдера, именно здесь решается судьба дальнейшего движения. Трейдеру остается самая малость, а именно, понять кто победил.
Для того чтобы понять кто победил, требуется разобраться что вообще происходит внутри флета?
На рынке действует эллементарный закон рынка: "Чем больше товара, тем он дешевле, чем меньше товара тем он дороже".
Понятное дело, что для торговли валютой или любым другим инструментом, подобное сравнение не совсем уместно, но я долго думал об этом и пришел к единственному мнению, что нужно немного включить воображение и представить, что представленный выше тезис, верен.
Что имеется ввиду?
С товарами вроде как все ясно. Предположим ситуация происходит на рынке, где по немыслимой причине, есть 10 продавцов, торгующие картошкой. Иными словами, есть предложение, но нет спроса.
Чтобы продать свой товар, продавцу требуется сбросить цену для привлечения покупателя (это понятно всем). Предположим десятый продавец решил стать монополистом и скупил всю картошку на рынке по дешевой цене.
Теперь есть, монополист, владеющей всей картошкой. В этом случае, десятый продавец картошкой, завысит цену, тк на рынке появился спрос, но уменьшилось предложение. И чем дольше будет спрос, тем выше будет цена. При уменьшении спроса, цена будет падать.
Выходит, пока десятый продавец покупал товар, цена на следующую покупку возрастала, как только он начал продавать купленный товар, цена на картошку снижалась.
Агась... Теперь перенесемся на валютный рынок (или любой другой, forex, фьючерсы, акции, облигации).
Выходит, как только трейдер совершает операцию по покупке фьючерса (к примеру фьючерс на euro 6Е), то цена этого фьючерса растет. При продаже фьючерса, цена падает.
Это все теория, настало время тоже самое определить на графике.
Рис. 1. Снизу цену покупают, сверху цену продают.
Важно!! Имеется ввиду, что на рынке присутствует два игрока. Одному нужно собрать позицию на продажу и он постоянно продает, второму нужно собрать позицию на покупку и он постоянно покупает. Ни одни ни второй, открытые позиции не закрывают.
То есть получается, внизу консолидации цену покупают в надежде что она пойдет еще выше. Как только цена доходит до верхней границы, активизируются продавцы, которые начинают продавать фьючерс тем самым опуская цену ниже.
Переходим к самому интересному. До какой поры будет продолжаться консолидация?
Уверен, вы уже знаете ответ.
Именно до того момента, пока у одного из игроков, не закончатся деньги. Как только у одного из них закончатся деньги, подойдя в очередной раз к границе консолидации, некому будет остановить движение, что повлечет выход из флета (консолидации) и дальнейшего движения в сторону победителя.
Почему при выходе из консолидации, происходит импульс?
С консолидацией (флетом) разобрались. Но почему же при выходе из нее, цена начинает резкое движение (импульс)?
Все дело в стопах.
Этот нюанс не доставит проблем трейдерам торгующим фьючерсам, тк они знают, что при торговле фьючерсами, не существуют стоп приказов. Все открытые сделки закрываются обратными ордерами (об этом упоминал в статье NinjaTrader | Торговля с помощью Dynamic SuperDOM).
Все мы уже опытные трейдеры и понимаем, торговать без stop loss`ов, это путь к сливу.
Ответьте себе на вопрос, если бы вы продавали глядя на рисунок 2, где бы вы поставили свой stop loss?
Рис. 2. Где будет ваш stop loss?
На 100% могу сказать, что ваш стоп будет установлен выше консолидации. И это правильно.
Рис. 3. Установка стопов.
Значит, раз вы поставили стоп выше консолидации, то и другие трейдеры, поставят стоп там же. Не важен уровень, важно что ваш стоп будет располагаться где то выше нынешней консолидации.
Что же произойдет, когда рынок коснется вашего стопа? а вы помните, что установленный вами стоп, это ни что иное как ордер Buy Stop, то есть ордер на покупку, а любая покупка, это толчок цены вверх.
Рис. 4. Рынок прошелся по вашим стопам.
Вот и выходит, как только деньги у продавца заканчиваются, рынок начинает двигаться по направлению к его стопам, достигнув которых, происходит импульс и дальнейшее движение вверх.
Заключение
В данной статье изложено исключительно мое мнение, как обстоят дела на рынке.
В примере, который предложен в статье, речь идет о умных трейдерах, которые действуют правильно: внизу консолидации покупают, вверху продают. Новички, в подобных случая торгуют совсем иначе, делая все наоборот, но об этом будет рассказано в других статьях.
Поможет ли эта информация в вашей торговле? Честно признаться не знаю, но главное, это понимание рынка, остальное дело наживное.
Полистайте историю любых инструментов, посмотрите как именно создавались и происходили выходы из консолидаций, и думаю многие вопросы отпадут сами собой.
Удачи в торговле.
Каждый , который здраво мыслит, привык к мысли, что все его торговые объемы ордеров малы для того, чтобы он смог раскачать валютный рынок, оказать значительное влияние на изменения курса валют. Как правило, для многих трейдеров это на самом деле так и есть, но некоторые организации финансовых направлений отвергают данное утверждение.
Самым наглядным примером влияния на рынок является работа Центральных Банков. Ставки дополнительных вложений (рефинансирование), вмешательство других государств во внутренние дела (интервенция) и другие инструменты, которые создаются специально для того, чтобы регулировать котировки , успешно справляются со своими функциями, очень часто провоцируют отклонения, представленные на технической картине. Возникает вопрос. Принимают ли участие в торгах непосредственно банки?
Принимают. Но их торговые объемы ордеров настолько огромны, что для того, чтобы войти не Форекс с полной денежной массой, просто нецелесообразно использовать их все сразу. Открытие ордеров осуществляется постепенно, исходя из одной точки. При этом условии, если на рынок входит очень крупный игрок , происходит резкий скачок валюты, причем нескольких десятков пунктов одновременно. И после того, как произойдет откат от этой точки, будет открываться еще 1 ордер, который также провоцирует скачок. Данные ситуации называются тестированием и сопротивления . Но стоит отметить, что тестирование может быть связано не только с этим фактором, когда возникают новые торговые площадки, которые характеризуются большими ордерами.
Торгуй вместе с крупными игроками на Форекс
А могут ли приносить полезную информацию для трейдера такие повороты событий? В первую очередь, запомните, что крупные игроки Форекса намного больше осведомлены информацией о рынке, чем рядовые участники. Это обещает довольно солидные перспективы для участника торгов.
Далее, вмешательство банков США в момент их единоличного присутствия на рынке имеет направление на толкания валютного курса к его массовому скоплению (). Это приводит к тому, что движение курса поворачивается в обратную сторону. Данные события очень выгодны для финструктур, которые на этом замечательно наживаются. Отсюда возникает вопрос: забрать ли свою прибыль или подождать, пока крупные игроки заберут то, за чем пришли и выйдут из рынка? Или может ожидать, пока прояснится вся картина в целом, в дальнейшем присоединяясь к этим валютным игрокам, получая собственную выгоду?
Можно ли установить тот момент, когда крупные игроки , которые имеют влияние на формирование цены, примут решение заработать? И как поступить в такой ситуации простому трейдеру? Установить фактически допустимо — по таким резким курсовым скачкам, но, к сожалению, среди такого общего шума с ценой, это заметить сразу очень трудно. Да, к тому же вызвать подобный шум могут и похожие фигуры. Но, коль вы смогли или подозреваете о входе на рынок такого крупного игрока , лучше всего подстраховать свои позиции, либо вообще покинуть рынок, особенно в тот момент, когда техническая картина прогнозирует в скорости трендовые изменения.
Защищайтесь от крупных игроков на Форекс
Немалое количество аналитиков, которые осведомлены о подобных феноменах Форекса, настоятельно рекомендуют защитить свои позиции: осуществлять выставление отложенных ордеров либо выше, либо ниже точки вхождения на рынок крупного игрока или игроков. Если говорить технической терминологией, то это и есть, так называемый пробой точек поддержки и сопротивления . При пробое точек — сработать должен ордер, что повлечет вынесения трейдера на трендовой волне в профит, а, если не пробьет точки — ордер не будет сработан.
Бытует мнение, что ежедневный оборот рынка форекс достигает несколько триллионов $ и если это так, то можно подумать, что для крупного игрока не должно быть проблем с набором огромной позиции внутри одного рабочего дня, ведь ликвидность рынка форекс позволяет. Однако, если посмотреть на график любого инструмента, то можно заметить, что это далеко не так. Конечно, если обычный рядовой трейдер хочет набрать позицию, то он это сможет сделать в первую же секунду, кинув заявку в рынок, так как его рабочая позиция слишком мала по отношению к деньгам крупного игрока, это как капля в море.
Для моментального набора большой позиции этот рынок слишком тонкий, даже несмотря на такой большой ежедневный оборот и если крупный игрок захочет набрать крупный объём по определённой цене, то ему это не удастся, так как цена просто улетит в космос от таких покупок, из-за того, что спрос на покупку существенно превышает предложение. Получается, что крупный игрок своим действием выкупил валюту по текущей цене и больше ему никто не продаёт по этой цене и поэтому цена идёт выше к тем продавцам, которые готовы ему продать за дорого и в таких ситуациях цена может идти далеко вверх при условии, что присутствует аномальный спрос.
С логической точки зрения крупному игроку совсем невыгоден моментальный набор позиции, так как возможно он хочет набрать позицию по 1.25 и зафиксировать прибыль по 1.29, а если он кинет сделку в рынок, то цена в тот же миг улетит с 1.25 до 1.29 и потом об кого он будет закрываться с такой огромной позицией? Будет не об кого и цена также быстро рухнет вниз и тогда крупный игрок будет иметь солидный минус.
Так как увидеть на графике, как крупный игрок набирает позицию? Довольно просто, весь его набор происходит на самой скучной стадии рынка, а именно в боковике.
Самые большие потери у рядовых трейдеров происходят в боковике, когда они ожидают трендовое движение, а цена летит то вверх, то вниз и тем самым сбивая стоп лоссы, как у покупателей так и продавцов и благодаря таким действием крупный игрок набирает намного легче свой объём. На втором рисунке видно, что крупный игрок почти целый год набирал позицию и как только набрал, то сразу цену отпустил вверх.
По этому методу написал стратегию
Конечно на любом таймфрейме можно найти боковик, но по моему убеждению, что особо не стоит искать набор позиции на меньшем таймфрейме, чем 4-ёх часовой, так как, чем ниже таймфрейм, тем менее значимая ситуация. Более менее значимые наборы идут либо на 4-ёх часовом либо на дневном интервале и если вы уже чётко видите, что на данном этапе рынка идёт набор позиции, то скорее всего он скоро закончится, так как крупному игроку не нужны лишние халявщики.
Иногда по разным причинам вы можете пропустить выход цены и тогда неизвестно, как долго цена пойдёт в целенаправленное движение и единственное, что вам может помочь, это предыдущая проторговка крупным игроком. Если цена довольно долго торговалась, то скорее всего этот выход цены будет идти ещё несколько дней и стоит покупать/продавать в независимости, как высоко либо низко цена упала в предыдущие дни без вашего участия.
В нем постоянно что-то меняется, но в то же время некоторые из этих перемен можно отнести к разряду сезонных, в чем прослеживается уже некоторая система. Принято считать, что на движение тренда влияет ряд особых, крупных, игроков. Играя с помощью больших средств, они определяют настроение на всём рынке.
Крупный игрок - кто он?
Под крупными игроками на валютном рынке понимаются участники, способные влиять на основное движение тренда, ценовые колебания, определять области рынка, его направление и даже «замораживать» стоимость некоторых позиций. Хотя некоторые возможности таких дилеров могут быть слегка преувеличены. Невольно разрекламированные бытующими легендами, крупные игроки представляются чуть ли ни богами валютных торгов, но, хотя их власть в данном процессе весома, они остаются людьми и также как и все трейдеры периодически терпят убытки.
В отличие от начинающих игроков, они просто умеют поворачивать негативную ситуацию на рынке в свою пользу и поддерживать позитивное для себя направление.
На Форекс увидеть крупного игрока можно, когда движение цены начинает вдруг меняться в противоположную от вашей позиции сторону, то есть изменения происходят не в вашу пользу. И, повинуясь данным переменам, большинство трейдеров начинает завершать сделки, часто с минимальной прибылью или даже убыточно для себя самих, боясь полного слива депозита. Так определяется влияние крупного игрока на волнение во всей сфере валютных торгов. Именно способность подталкивать остальных участников Форекса к покупке или продаже валюты определяет крупных игроков как кукловодов, как их иногда и называют опытные трейдеры.
Также они носят название «куклов» или маркетмейкеров.
Если рассматривать кукловодов в конкретных лицах, то это единицы, а именно узкий круг крупнейших инвестиционных компаний и банков.
По крупным следам
Чтобы сделать свою торговлю более плодотворной, можно придерживаться позиции движения на Форекс за крупным игроком . Для этого сначала необходимо вычислить его во время наблюдения за совершаемыми на рынке сделками. На графике в терминале вы сможете разглядеть такого участника, когда начнут появляться большие объемы продаж или закупок, что, собственно, и является основным показателем «прибытия» крупного банка или инвестиционной компании.
Главная задача трейдера в данном случае - войти на рынок до момента закрытия намеченного крупным игроком заказа.
Исполнители, которые занимаются осуществлением этого заказа, ищут благотворную среду для скупки наибольшего количества контрактов. Если же такой среды нет, им приходится создавать ее искусственно, подогревая интерес к тому или иному направлению тренда, валютным парам и т.д. Неопытные трейдеры в большинстве случаев реагируют именно на провокации со стороны кукловодов, в то время как опытный торговец будет больше работать над своей реакцией при падении и повышении цены.
В Форексе главное - не кто быстрее закроет сделку, что вынуждают делать крупные игроки, а кто выгоднее это сделает.
В последнем случае за главными участниками рынка следует неустанно следить и действовать согласно собственной стратегии, стойко выдерживая подачи маркетмейкеров. Однако на Форекс крупные игроки не всегда находятся в выгодном для них положении. Случается и так, что именно «толпа» определяет движение, и кукловодам приходится подчиняться, стремительно закрывая ордера, чтобы сохранить прибыль.
Крупный игрок конечно же есть на рынке. Но это не означает, что это — маркетмейкер. Это не означает, что крупный игрок постоянно ведет позиции. Это не означает, что любое движение создается только крупным игроком. Это не означает, что крупные движения создаются крупным игроком. Но крупный игрок есть на бирже и сейчас я расскажу следы крупного игрока, то есть те паттерны, по которым мы можем сказать, что здесь был крупный игрок.
Прочитав данную статью вы поймёте:
- Как найти крупного игрока
- Действия крупного игрока
- Как крупный игрок набирает позицию.
Тормозные свечи.
Тормозные свечи – это один из тех паттернов, который действительно очень часто появляется на рынке. Выглядят они примерно следующим образом: тормозные свечи всегда появляются на конце движения. То есть, предположим, что у нас есть какое-то движение и появляются свечи с небольшими телами, но при этом с большими тенями и тени идут в сторону движения . Если мы шли вниз, то и тени у нас должны появляться вниз
Это не означает, что будет разворот. Это не означает, что рынок развернется. Это означает, что у нас может быть остановка рынка и дальнейший разворот либо движение вниз. Достаточно интересная тема. Про нее я рассказывал в роликах про граалеведение , пожалуйста посмотрите. Также я буду в следующих роликах рассказывать про тормозные свечи. Мы можем сказать, что здесь есть у нас крупный игрок, который сдерживает цену от движения вниз. Он выкупает избыточное предложение, из за которого рынок стремится вниз и поэтому у нас образуются большие тени с небольшими телами.
Аномальный объём без движения.
Аномальный объем без движения цены, является одним из следствий проявления крупного игрока. В данном случае, имеется в виду, когда вы видите обычное рыночное движение, не важно какое оно, это может быть тренд , флет и т.д. происходит движение и при этом происходит обычные объемы. Они увеличиваются/уменьшаются, потом у вас появляется свеча. Появляется большой аномальный объем и рынок на это не реагирует, продолжает дальше как-то идти. в ту или иную сторону. При этом у нас дальше идут обычные объемы
В данном случае, мы можем сказать, что здесь возможно было появление крупного игрока. Здесь все также зависит от ситуации и я тоже расскажу эту тему. Самый главный принцип в этом правиле это то, что без движения цены. Любой всплеск объемов должен так или иначе влиять на цену. Объем более первичен, нежели цена. То есть, из-за объемов у нас формируется цена.
2 человека пришли, договорились, что один покупает килограмм яблок, другой продает килограмм яблок. У нас образовалась одна единица объема. У нас образовалась цена, в ходе этого объема. Когда же у нас происходит такое явление, когда приехало 20 фур например яблоками, и это никак не повлияло на цену – здесь повод задуматься… куда все эти фуры ушли. Если вы видите появление аномального объема, и при этом цена реагирует на этот объем в ту или иную сторону… это означает, что вряд ли здесь был какой-то крупный игрок или что-то в этом духе.
Микрофлет
Следующее — это микрофлет внутри дня. Это кусок флета, когда флет очень узкий и это все не вписывается в рыночную картину. Важно отметить, что это должно происходить внутри ОБЫЧНОГО дня. То есть, это не праздники, это не экспирация и не 2 недели до экспирации и после экспирации. Это не азиатская сессия . Это не вечерняя сессия. Это не утро, это не вечер. Это обычный день, и казалось бы, когда у нас происходит разгар торгов, когда все должно двигаться, идти, должен происходить как некий базар, некий рынок. Внезапно…. у нас появляется флет и цена, по сути дела замерла. Она двигается в районе нескольких пунктов в одну и другую сторону и при этом ничего не происходит. Скорее всего, здесь, на рынке, сейчас появляется крупный игрок, который может набирать свою позицию для дальнейшего движения.
Разворот от точки
Следующее — это разворот от точки. Когда вы видите определенное движение, происходит небольшой объем, либо большой объем (в данном случае мы не рассматриваем) и у нас происходит разворот от одной точки
Не происходит никакого флета, никакой передачи инициативы, ничего не происходит, просто рынок развернулся от одной точки… как обычно это происходит на повышенных объемах, хотя их может и не быть. Самое главное – это не новость. Это означает, что в рынке скорее всего, есть какой-то крупный игрок, который смог поглотить такое огромное количество в данном случае предложения, которое давило на рынок и смог как-то его мгновенно развернуть.
Кластерный анализ.
Последний пункт, который я бы причислил к крупному игроку это — время на маркет профиле. Сразу оговорюсь, что вряд ли кому-то это будет интересно и сразу предупрежу, что у тех, у кого нет маркет профиля и кто не обладает возможностью смотреть маркет профиль, кластеры и т.д. – это абсолютно никакой не грааль. Абсолютно. По этому, только из за этого не стоит покупать какие-то терминалы. Я про это тоже сделаю отдельный ролик и расскажу более подробно. Когда у нас происходит какое-то движение, моя концепция заключается в том, что если покупатели и продавцы двигают как-то рынок, влияют как-то на рынок, должно быть движение цены. Предположим это огромный пятиминутный кластер.
Предположим было какое-то движение, рынок подходит к какой-то точке и бац – у нас идет движение вниз. Все это происходит в кластере. Потом происходит тоже самое – происходит какое-то движение, рынок подходит к определенной точке и бац – резко вниз
В данном случае я могу сказать, что у нас здесь есть проявление крупного покупателя или продавца. Это может означать, что крупняк выгружает свои позиции, это может означать, что крупняк наоборот загружает свою позицию. Здесь все по обстоятельствам. Но так или иначе, в любом случае, я могу сказать, что это скорее всего следы крупного игрока конкретно в этом кластере. Как правило это подтверждается объемами и профиль здесь будет выглядеть примерно следующим образом
То есть, это что-то вроде классического профиля P. Так у нас будут выглядеть объемы – с перевесом наверх. Но данный параметр достаточно спорный и его очень трудно увидеть, поскольку нужно постоянно следить за рынком и смотреть. Если вы например увидите обычное распределение, то есть профиль объемов, который я нарисовал его может здесь и не быть. То есть может быть что-то вроде и такого варианта.
Но, если происходит вот такая картина,
