Торговля по объемам на Форекс применяется сегодня многими успешными трейдерами. Если вы на рынке не первый день, то наверняка уже знаете, что объемы играют очень важную роль. Перед тем как приступить к непосредственному описанию особенностей торговли на Форекс с помощью объемов, стоит сделать небольшое вступление.
Что такое объем торговли
Объем торговли – это количество транзакций участников рынка за определенный промежуток времени.
В случае если есть покупатель и продавец, то сделка между ними называется транзакцией. 1 сделка купли/продажи называется одной транзакцией. Аналитики рынка постоянно следят за объемами транзакций для того чтобы сделать правильный прогноз.
Торговля по объемам на Форекс видео:
Объем торговли на рынке Форекс
На рынке Форекс не существует централизованного обмена. Многие выдают данные на счет транзакций только одного брокера, а вот общее количество сделок на рынке Форекс они не отображают. Наиболее точные данные можно получить при использовании индикаторов у наиболее популярных брокеров, у которых совершается больше всего сделок.
Объем торговли акциями
Стоит отметить, что объем на фондовых рынках выражается несколько иначе. Объем определяется конкретным количеством акций, которыми произошел обмен. Так, например, если продавец продал 10 акций, то объем будет равняться 10. Если же через некоторое время на покупатель 10 акций продаст их, то общий объем будет равняться 20.
Объем определяется в зависимости от типа акции и рынка, на котором она котируется. Акции с низким объемом продаж являются неликвидными, а с высоким – ликвидными. Резкое увеличение объема может послужить сигналом для принятия решения. В случае если объем начинает резко увеличиваться на определенные акции, трейдеры начинают действовать, следуя за большинством. Если же ни быки ни медведи не могут повлиять на курс цены, тогда от сделки лучше всего отказаться, чтобы избежать убытков.
Если же трейдер замечает резкое увеличение объема торговли, при этом на графике наблюдается резкий скачок цены, то это является явным сигналом того, что пора открывать ордера в направлении тренда. Резкое увеличение объема при стабильном движении тренда говорит об его устойчивости, что является прекрасным условием для входа в рынок.
Торговля на Форекс с помощью объемов
Объемы широко применяют для анализа текущего положения на рынке, они используются для создания разнообразных индикаторов и линий сбалансированного объема.
В зависимости от степени важности объемы можно разделить на следующие типы:
- Максимальные объемы, которые также называются контрактными.
- Недельные, которые являются суммой прошлых и настоящих объемов.
- Дневные объемы.
- Часовые объемы.
Чаще всего объемы отображаются в виде гистограммы в специальном окне, размещенном под ценовым уровнем. С их помощью можно выявить рост или снижение активности на валютном рынке. Также существует такое понятие как накопление объемов, под которым подразумевается определенный временной интервал, в течение которого все ордера заключаются в определенном диапазоне цены.
Практика показывает, что при росте ценового уровня объем также растет, а при их снижении уменьшается. Если ситуация на рынке противоречит описанному выше утверждению, то в скором времени произойдет смена тренда.
Торговля на Форекс с помощью объемов дает возможность с высоким уровнем точности выявлять настроение рынка, а также предсказывать изменения, которые произойдут на рынке в будущем. Так как ценовой уровень изменяется из-за постоянного заключения ордеров на продажу и покупку, то информация об объемах позволяет трейдеру более точно анализировать ситуацию на рынке, а также делать точные прогнозы.
Торговля по объемам является уникальной торговой методикой, основанной на объемах ордеров. Эта методика может использоваться как на валютном, так и на фондовом рынке.
Для того, чтобы грамотно вести торговлю по объемам, необходимо научиться использовать тиковую историю, которая включает в себя информацию о максимальных и минимальных значениях цены, а также ценах создания и закрытия ордеров.
Каждый тик содержит информацию об одном ордере, его цене и объеме. При помощи тиков можно получить данные о суммарных объемах сделок, которые были созданы в течение одного времени по одной цене.
Также необходимо обращать внимание на уровни сопротивления/поддержки. Более важными являются уровни, обладающие большими объемами. Наиболее уязвимыми принято считать зоны, в которых уровни поддержки/сопротивления обладают минимальным объемом, так как в этих местах ценовому уровню намного легче преодолеть их.
Еще одной важной составляющей в торговле по объемам на Форекс является дельта, которая представляет собой разницу между продажами и покупками. Если дельта положительная, то на рынке больше быков, если отрицательная – медведей. Дельта может быть рассчитана как для одной свечи, так и для целого интервала.
Дельта определяется по следующей формуле:
Дельта = АСК – БИД
Где АСК – это объем всех сделок, которые прошли по цене Ask(для покупателей).
БИД – это объем всех сделок, которые совершились по цене Bid(для продавцов).
В настоящее время очень мало информации о дельте. Более подробно об этом мы поговорим в другой раз, для этого я напишу отдельную статью.
Чем отличается рыночный объем от тикового
Для того чтобы торговать по объемам, необходимо для начала научиться различать реальный объем от тикового. Для наглядности предлагаю вам рассмотреть пример. Допустим на рынке в данный момент торгуют 10 трейдеров. Все трейдеры используют самые эффективные стратегии для получения максимально возможной прибыли. Предположим у 9 трейдеров на реальном счету по 100 долларов и только у 1 – 900 долларов. Самый состоятельный трейдер принимает решение открыть сделку на все свои сбережения, остальные 9 участников рынка продают ему по 100 долларов. В результате этого в окне индикатора рыночного объема появится число 10, которое будет означать общее количество совершенных сделок, то есть 9 на продажу и 1 на покупку.
В случае если наш богач решит закрыть свой ордер, то индикатор отобразит продажу размером в 900 долларов. В этот момент на рынке появляются 3 трейдера, из которых 1 покупает 300, другой – 400 и третий — 200 долларов. В результате в окне индикатора отображается число 4, то есть 1 сделка на продажу и 3 на покупку. Как вы могли заметить, рыночный объем отображает только количество транзакций. Уловили суть? Это был только пример для более наглядного понимания.
В торговом терминале ситуация обстоит несколько иначе, в случае если бы наш богач продал свои 900 долларов, то мы бы увидели в окне индикатора не ту цифру 10, а 900, но в котируемой валюте по текущему курсу.
Итак, рыночный объем отображает количество транзакций, а тиковый сумму всех сделок.
Трейдер с 900 долларами теперь является главным на рынке, он решает когда и по какой цене ему продавать. Для того чтобы следовать за трейдером, необходимо знать, какой валютой торгуют и какова ее стоимость. Общее количество сделок здесь не играет никакой роли.
Одна крупная сделка в миллион долларов окажет гораздо более существенное влияние на движение цены, чем 10 ордеров по 100 долларов. Крупные сделки являются основными двигателями рынка, именно они и управляют ценой. Понятно?
В нашем примере управление рынком осуществляется одним трейдером – тем, у которого 900 долларов. Именно он и будет продавать по выгодным для него ценам. С помощью индикатора объема вы сможете обнаружить момент совершения им действий и воспользоваться этим в своих целях.
На рынке Форекс только 5% участников являются крупными игроками, то есть теми, которые оказывают влияние на движение цены, все остальные участники – это толпа, которая дарит свои накопления крупным игрокам. Для того чтобы не оказаться в толпе тех, которые проигрывают, рекомендуется следить за действиями крупных игроков и открывать ордера вместе с ними.
Итак, как определить объемы на Форекс? Для того чтобы правильно определить объем, необходимо использовать фьючерсные рынки. Котировки на валютном рынке будут такими же, как и на фьючерсном, а объем будет выражаться в долларах. Многие спекулянты зачастую торгуют на объемах на рынке фьючерсов, там хорошо отображаются объемы.
Торговля с помощью объемов не вызывает особых сложностей. Главное – уловить суть всего сказанного сегодня. Надеюсь, теперь вам стало понятным, как применять объемы в торговле. В следующих уроках мы будем более детально углубляться в изучение торговли по объемам.
Торговые объемы Форекс, а также их правильная интерпретация, это неотъемлемая часть успешной торговли валютами. Изучая торговые объемы, Вы с легкостью сможете определить наличие на Форекс «умных денег», оказывающих влияние на состояние рынка, а также ведущих основную массу рыночных участников и создающих для них западни, зачастую приводящих к смене тенденции либо начинающих новые сильные движения, выводящие биржу из флетового состояния.
Исходя из всего этого, торговля на Форекс по объемам, как в принципе и на бинарных опционах, должна быть досконально изучена каждым, кто желает получать стабильную прибыль, а не попросту торговать.
Рынок Форекс и его торговые объемы. Почему так важно следить за ними?
Всем известная торговая аксиома говорит о том, что сильные движения цены на бирже Форекс, создаются в результате дисбаланса , а торговые объемы как раз и помогают определиться с текущим рыночным настроением и следовать вслед за крупными участниками торгов.
Торговые объемы на Форекс и трейдинге бинарных опционов, еще называют «VSA» (Volume Spread of Analysis), трактуется это как «анализ изменений в торговых объемах». Поэтому , Вы сможете всегда быть в курсе текущего настроения крупных игроков, располагающие серьезными капиталами.
Вы спросите: «Зачем это надо знать ?». Все просто – среднестатистические трейдеры (как мы с Вами), ни как не влияют своими сделками на происходящую на бирже Форекс ситуацию, поэтому целесообразно будет двигаться вслед за сильными торговцами, повторяя их действия в данный момент времени.
Торговые объемы отражают активность участников Форекс и, в какой-то мере размеры задействованных ими капиталов. Их можно сравнить с количеством голосов рыночных участников, которые они отдали за данное ценовое движение. Но фактически, торговые объемы, которые мы наблюдаем в , это не что иное, как количество ценовых изменений в определенную временную единицу.
Но начинающие спекулянты, зачастую по неизвестным причинам, не уделяют должного внимания данному показателю, который является объективной и независимой переменной, описывающей рыночное состояние, используемой опытными игроками для подтверждения движения цен.
Вам, прежде всего следует уяснить, что на бирже Форекс и впрочем , всегда присутствуют те, кто продает и те, кто покупает. А все движения цен происходят по причине относительной активности какой-либо из сторон.
Так, если более мотивированы продавцы, то цены будут снижаться, а если покупатели то, наоборот – подниматься. Если обобщить все вышеизложенное, то можно сказать, что торговые объемы помогают нам определить, кто на рынке более активен – покупатели или продавцы.
Где лучше смотреть и как распознавать торговые объемы рынка Форекс?
Давайте теперь рассмотрим, каковы же основные принципы, по которым интерпретируют торговые объемы на Форекс. При этом Вам следует сразу уяснить, что когда речь заходит об изменении уровня объемов, то это сравнивается объем недавнего прошлого и, как правило, объем ближайшего ценового интервала.
Итак, динамика объемов в торговле, должна следовать за рыночной тенденцией (смотрите рисунок ниже). Если цена актива растет, то, как правило, растет и объем. И, наоборот, при снижении цены актива – объемы уменьшаются.
Сразу отметим, что когда речь идет о падающем или растущем объеме, то тут подразумевается общая тенденция, а не объемы на отдельно подобранных . На рисунке ниже, восходящая тенденция обозначена зелеными стрелками, но при этом внутри тренда существуют отдельные сессии (красные стрелки), на которых объемы ниже от тех, что расположены в соседних интервалах цен.
Если Вы на графике наблюдаете восходящую тенденцию с растущим объемом, это является свидетельством нормального трендового развития.
Но если, как на рисунке ниже, цена растет, а объем снижается, это является сигналом того, что ценовое восходящее движение происходит по причине дефицита продавцов на данном уровне, а не потому, что на Форекс переизбыток агрессивных покупателей.
Как правило, на Форексе нисходящая тенденция ассоциируется со снижающимися торговыми объемами . При снижающихся объемах, рост цен, это явление не нормальное, так же как и снижение цены на растущих объемах. Если ситуация на рынке нормальная, то динамика объемов и цен соответствует друг другу.
И если наблюдается падение цены и рост объемов (рисунок ниже), это является свидетельством присутствия на рынке давления продавцов. При возникновении такой ситуации необходимо закрыть длинные позиции и покинуть рынок.
На рисунке ниже, Вы можете наблюдать, как объемы начали расти на падающих ценах. Это является свидетельством все большей активности продавцов и уменьшения ее у покупателей. На Форекс, довольно часто можно наблюдать такую ситуацию, когда цены «скользят» вниз, но на следующий день торговые объемы увеличиваются. Такое явление не является нормальным и свидетельствует о снижении цен по причине чрезмерной активности продавцов, а не тем, что не хватает покупателей.
Из изложенного выше, можно сделать вывод, что нормой на Форекс является та ситуация, при которой торговые объемы растут одновременно с ценами или одновременно с ними уменьшаются. Все, что этому не соответствует нормой не является и говорит о смене тенденции.
Торговые объемы по рынку Форекс, на каких сервисах лучше их смотреть?
Итак, что такое торговые объемы, их основные принципы и зачем они нужны для торговли, Вы уже знаете. Но где лучше их смотреть, ведь если Вас заинтересовала данная тема, то Вы уже наверняка узнали, что по причине того, что Форекс это внебиржевой межбанковский рынок, не имеющий географической привязки, с реальными торговыми объемами у него имеются большие проблемы. А все и рынка бинарных опционов предоставляют своим клиентам лишь тиковые объемы.
Чтобы было понятнее напомним, что торговые объемы указывают нам на количество совершенных контрактов (сделок) за единицу времени. А сами тиковые объемы, это количество тиков за временную единицу. В свою очередь, тик является изменением цены на 1 пункт. То есть, тиковые объемы не имеют по факту никакого отношения, к объемам совершаемых на Форекс сделок . Отсюда и возникает вопрос о реальных торговых объемах и где лучше их смотреть.
Сразу отметим, что объективные торговые объемы Форекс, могут быть только официальными и задокументированными. Но, где лучше их смотреть? Конечно же, на биржах. Но в мире огромное количество бирж (Москва, Нью-Йорк, Чикаго, Лондон, только немецких бирж 8 штук) и везде идет торговля валютой. Какую выбрать?
Но, есть одно большое «НО» — для открытия торгового счета Вам понадобиться огромная сумма денег. Можно воспользоваться демо счетом, но «СМЕ», это не Форекс и не рынок бинарных опционов, поэтому бессрочной «демки» Вы не получите (пару недель максимум). Поэтому, мы рекомендуем идти другим путем и найти иные источники, о некоторых из них мы сейчас вкратце расскажем.
Итак, торговые объемы, какие сервисы показывают их точно?
Самым надежным источником, является непосредственно веб-ресурс «СМЕ». Вот прямая ссылка на графики торговых объемов: cmegroup точка com /trading/fx/. Также, можно зайти на главную страницу и открыть таблицу от туда.
В таблице Вас будет интересовать столбец «chart». Кликнув по иконке напротив инструмента, Вы сможете открыть и наблюдать график.
В меню сайта активируйте вкладку «V-анализ» и в ней «График»:
Здесь все интуитивно понятно. Вы сможете выбрать инструмент, включить дельту, смотреть кластерный график и так далее.
И еще один сервис, где можно посмотреть торговые объемы Форекс, это tradingview.
Единственным его недостатком является то, что бесплатно можно получить доступ лишь к данным по дневному таймфрейму.
Также следует учесть, что при выборе инструментов необходимо прописывать не тиккеры пары валют, а тиккеры валютных фьючерсов.
ВИДЕО ОБЗОР:
Где лучше смотреть тенденцию торговых объемов на Forex?
Размах международного валютного рынка «Форекс» просто огромен. Он превосходит все подобные финансовые рынки. Точный объем рынка форекс никто не знает, так как это внебиржевой рынок, и закон не требует регистрировать и публиковать данные обо всех сделках. Часть объема рынка Форекс обеспечивается благодаря маржинальной торговле (позволяющей увеличить депозит трейдера во много раз). Как бы там ни было, некоторые организации проводили исследования, и кое-какие данные об объеме рынка форекс все же есть.
Факты об объеме самого большого валютного рынка
Такая крупная финансовая организация, как Банк международных расчетов (создан для способствования сотрудничеству между центральными банками разных стран и является центром экономических исследований) каждые три года (начиная с 1989) проводит детальное исследование форекса. Согласно данным, опубликованным этой организацией, ежедневный оборот на самом крупном валютном рынке в 2000 году составлял 1,5 триллиона долларов, в 2010 – 4 триллиона, а к 2020 прогнозируется его увеличение до 10 триллионов. Итак, понятно, что объем рынка форекс как минимум «не маленький», но он кажется еще большим по сравнению с оборотом рынка ценных бумаг, который в 2010 составлял «всего» около 300 миллиардов долларов.
Известно также, что большая часть (примерно три четверти) всех сделок форекса осуществляется банками США. В Соединенных Штатах «крутится» благодаря активной торговле трейдеров еще 20% всех средств рынка. Треть сделок (а, значит, и объема форекса) припадает на долю Великобритании. Немцы тоже научились успешно торговать на форексе, поэтому стоит упомянуть и их вклад в существование и развитие форекса, он составляет ни много ни мало – 10%. Часть объема рынка форекс, которая досталась брокерам всего мира, – 15%.
Секрет постоянно растущего объема рынка «Форекс»
С каждым годом растет доступность форекса, растет количество инвесторов, желающих , а значит, растет объем самого рынка. На форексе есть проигравшие, которые поклялись никогда с рынком больше не связываться. Но гораздо больше людей получают выгоду от развития этого международного валютного рынка. Кроме того, специалистами доказано положительное влияние форекса на развитие мировой экономики.
Оценка статьи:
Моя статья будет интересна и особо полезна начинающим трейдерам, надеюсь, она поможет им расставить все точки в вопросе о типах счетов на Форекс, их особенностях и условиях. Начнем сначала. Форекс-счет – это депозит, средства которого используются нами для проведения спекулятивных операций на рынке...
Торговля на форекс привлекает возможностью забыть о ежедневных походах на работу, крике начальника и начать работать дома или вовсе перебраться в одну из теплых стран. Но уже после первой недели новичок получает холодный душ в виде потери до половины депозита или его полного слива.
Порой после открытия, казалось, выверенной до мелочей позиции рынок сразу же разворачивается против вас? Нет за вами никто не наблюдает (если конечно вы не наткнулись на нечестную «кухню»). А проблема в том, что при проведении технического анализа учитывались не все аспекты рынка. Важна каждая мелочь. Да, цена учитывает все, но как правильно расшифровать поступающие сигналы? После серьезных потерь кажется, что упорядоченные графики превращаются в беспорядочное движение. Здесь очень полезными будут объемы торгов, которые уберегут от открытия ордеров в конце тенденции и даже помогут уловить момент разворота. Что это такое, как использовать объемы в форексе? Ответы вы получите в этой статье. А еще мы ознакомим вас с на основе объемов со сниженными рисками.
Что такое объемы?
Понятие объемов пришло с фондовых и фьючерсных бирж – именно с локальных площадок, имеющих физический адрес. Здесь под этим термином подразумевается внутридневной оборот по выбранному инструменту — количество наторгованных лотов (каждый лот – 100 000 единиц выбранной валюты). При расчете важно помнить, каждая сделка – это покупка для одного спекулянта и продажа для другого. Например, вы продали 3 лота, еще один игрок продал семь лотов, еще два участника купили по четыре лота, и один приобрел два лота. Проведя нехитрые математические операции мы вычисляем, что оборот по инструменту составил 10 лотов (а не 20).
Но форекс – внебиржевой рынок, он не имеет конкретного адреса и физической привязки. В системе мы видим лишь котировки, которые поступают с разных физических бирж. Эх, если бы можно было собрать данные отдельных площадок в одном место… Но увы, здесь нет привычного стакана цен, как и отсутствует информация о заключенных сделках, а потому реальные объемы недоступны.
К счастью, и на форексе есть инструмент, позволяющий пусть и косвенно оценить активность участников рынка – тиковые объемы, которые показывают количество изменений цены (тиков) за выбранный период времени.
Как правило, каждое изменение цены – это заключенная сделка. Но важно помнить, что одна сделка может быть заключена как на один лот, так и на десять, а контракты объемом в 10 – 20 тысяч единиц валюты (дробленые лоты) на высоколиквидных рынках могут и не сдвинуть цену с места.
Между реальными и тиковыми объемами будет отличие. Но многие исследователи, среди которых и основатель популярной стратегии торговли по объемам, Том Вильямс, доказали, что это отличие (в 5-10%) дает минимальную погрешность, и при отсутствии доступа к реальным объемам можно смело использовать тиковые.
Взаимосвязь цены и объема
В сети приведено много доводов как в пользу того, чтобы торговать, используя объемы, так и против их использования. Большинство начинающих трейдеров, как и значительная часть спекулянтов со стажем игнорируют этот инструмент.
Однако важно помнить, что за каждым изменением цены, за каждой сделкой стоят реальные , которые вливают реальные деньги в рынок. Объемы показывают активность рынка, интерес участников к определенным ценовым уровням. Объем, как и цена, находятся в непосредственной зависимости от спроса и предложения. При повышенном спросе на товар возрастает и объем продаж, а вместе с ними и цена. При снижении спроса к активу снижается и цена, и объем продаж. Если же на рынке отметился переизбыток продавцов, то цена падает, а вот объемы остаются на прежнем уровне. Зная интерес, можно строить успешную торговлю.
Именно объемы показывают ликвидность актива – интерес к нему со стороны игроков. Часто возникает ситуация, когда на рынок заходит большая масса игроков (обычно подобные условия появляются перед или после выхода важных новостей, а также при достижении психологического уровня) и просто сносит цену с места, пробивая порой все мыслимые и немыслимые уровни.
С другой стороны торговля по объемам – не панацея. Стоит помнить, что в любой момент может появиться крупный игрок, который сдвинет рынок в нужную для себя сторону. Однако игнорировать такой важный инструмент однозначно нельзя
Где и как смотреть объемы на Форекс?
Если вы решили строить торговые стратегии с использованием объемов, можете пойти по одному из двух путей: простому, используя тиковые объемы на рынке , которые можно получить непосредственно в торговом терминале, или искать способы узнать реальные объемы торговли на локальных площадках.
Тиковые объемы:
Индикатор Better Volume
Не просто измеряет количество тиков, а в дополнение еще и рассчитывает их соотношение к ценовому диапазону свечи. Полученный результат сравнивается с предыдущими рассчитанными значениями. В результате индикатор показывает не только размер объемов в виде столбцов, но и дает достаточно точные сигналы для трейдера:
- большой красный столбец (под бычьей свечой) – сигнализирует о начале/завершении бычьего тренда;
- красный столбец под медвежьей свечей предупреждает о коррекции;
- большой белый столбец (под медвежьей свечой) – сигнал о начале/завершении медвежьего тренда;
- большой зеленый объем под свечой с небольшим ценовым диапазоном – говорит о входе на рынок крупных игроков и сигнализирует о завершении тренда;
- большой пурпурный столбец сообщает о коррекции на рынке;
- желтый объем – сигнал о предстоящем развороте/коррекции.
VPFX и VPFX Range
Это горизонтальные индикаторы объема. В отличие от вертикальных, они показывают не текущие объемы, а предоставляют информацию об интересе участников рыка к каждому ценовому уровню за определенный период времени. Такой анализ по объемам значительно упрощает поиск уровней поддержки и сопротивления.
Что касается реальных объемов Форекс – к сожалению такую информацию не получится посмотреть, даже за большие деньги. Однако можно взять реальные объемы с одной из крупнейших бирж – Чикагской товарной биржи CME Group.
Прежде чем перейти к источникам, напомним – данные CME Group не учитывают крупные сделки, которые совершаются в Азии, Европе, и даже США. Но в целом психология десятков тысяч трейдеров, как профессионалов, так и новичков схожа, поэтому в целом информация с Чикагской биржи отражает настроения рынка в целом. Но и здесь важно помнить – объемы можно использовать только для торговли во время американской сессии.
Посмотреть объемы с Чикагской биржи можно:
Стратегии объемов Форекс
При использовании объемов в анализе рынка можно получить одни из самых точных сигналов, и, как это ни странно, сигналы, которые дают объемы достаточно просто интерпретируются.
В сети можно найти достаточно много стратегий торговли по объемам, но все они сводятся к одним и тем же принципам:
- поиск уровней поддержки – объемы помогают намного быстрее находить ценовые уровни, к которым проявляется наибольший интерес. В пределах этих уровней и стоит вести торговлю;
- поиск точек разворота или пробоя ценовых уровней.
Отметим, что полагаться на одни лишь объемы, а лучше их рассматривать совместно с другими инструментами. И еще одно – всегда перед открытием сделки выполняйте расчет объема сделки, рекомендовано не рисковать больше 1-2% от капитала. Здесь все просто – высчитываем стоимость пункта и умножаем на размер столосса – полученная сумма не должна быть больше 2% от депозита.
Интерпретация соотношений цены и объема на форексе
В целом при торговле с использованием объемов следует запомнить несколько правил:
- объемы нужно всегда оценивать исходя из недавних графиков;
- обычно объемы опережают цену и позволяют своевременно заметить значительные движения рынка и его развороты;
- в нормальной ситуации объемы растут с повышением цены, большой свече соответствует большой объем. Любое отклонение от нормы может говорить о развороте тенденции.
Анализ объема торгов Форекс, наряду с техническим и фундаментальным анализом, обязательно должен учитываться при заключении сделок. Цель каждого трейдера - научиться стабильно зарабатывать на валютном рынке. Но этого не получится сделать без понимания природы рынка, сил, которые им движут.
Часто случается, что трейдер торгует по своей стратегии в полном соответствии с ее правилами, соблюдает , контролирует свои эмоции - но все равно сделки часто закрываются по стоп-лоссу. А все дело в том, что на рынок, в определенное время, выходят крупные игроки и начинают "поворачивать рынок" с выгодой для себя. Не каждая стратегия учитывает это явление. Поэтому трейдеру, наряду с соблюдением всех правил своей торговой стратегии, необходимо обращать внимание на такие моменты, как вход и выход из рынка крупных игроков с их миллиардами, их действия - покупают они или продают. Именно эти знания помогают обычному трейдеру входить и выходить из рынка так же, как это делают финансовые воротилы, которые двигают рынок большими объемами торгов. Именно про объемы торгов на Форекс мы и поговорим сегодня - о том, как их отслеживать, как выявлять направление сделок, совершаемых , и как все это применять на практике. Для изучения маневров этих игроков используется методика VSA .
Понятие VSA и объемов.
Что такое VSA ? VSA (Volume Spread Analysis) - это анализ объема сделок на Форекс, размера и формы свечей. В названии VSA под словом Spread подразумевается не привычный всем трейдерам (разница между ценой Ask и Bid), а . То есть метод VSA подразумевает анализ объема Форекс и тела свечи: расположение точек открытия, закрытия, High и Low. И в зависимости, что происходило на рынке до этого, трейдер оценивает общую картину и поведение маркетмейкеров, стараясь повторять их действия.
Объем же - это суммарное количество купленных и реализованных .
К примеру, один трейдер купил 10 лотов, второй продал 15 лотов, третий купил 5. Суммарный объем их сделок составит 30 лотов. Суммарный объем еще называют "чистым объемом" - он показывает настроение участников торгов, зоны скопления крупных сделок и зоны их истощения. Именно поэтому, информация об объемах на Форекс имеет большую ценность.
Чем больше объем, тем выше интерес трейдеров к цене. Чем объем меньше, тем цена не столь интересна для торговцев. Также маленький объем может наблюдаться на рынке ввиду того, что интерес к по текущей цене есть только у одной стороны. Например, покупатели хотят приобрести пару EURUSD по цене 1,1333 и общим объемом 100 лотов, но на рынке не хватает продавцов, которые согласны продать по этой цене. Они готовы продать только 50 лотов. В результате этого объем падает.
При одновременном росте и цены, и объема, можно говорить о восходящем уверенном . Если цена растет, а объем снижается, то такая ситуация означает отсутствие сильных игроков, поддерживающих тренд, а значит, следует рассматривать возможности выхода из ранее открытых сделок, либо не входить в покупки. Аналогично и для : если цена падает и показатели объема высокие - то тренд сильный, если объем низкий, то следует ожидать разворота движения.
Помимо встроенных индикаторов объема на Форекс в терминал MetaTrader 4 можно загрузить и другие, которые могут быть более удобными для использования. К таковым относится индикатор Better Volume , также показывающий тиковый объем. Он раскрашивает столбики гистограммы в разные цвета, соответствующие силе изменений цены. Скачать индикатор вы можете по ссылке ниже:
Скачать better-volume.rar (скачиваний: 137)
Установка индикатора BetterVolume 1.4.mq4 стандартная - "кидаете" файл в папку ‹каталог_данных›\MQL4\Indicators\ и загружаете его на график терминала МетаТрейдер 4 из окна Вставка - Индикаторы - Пользовательский - BetterVolume 1.4 . Более подробно с процессом установки индикаторов, советников и скриптов можно ознакомиться на странице .
Индикатор Better Volume сравнивает значения текущей свечи с предыдущими и выдает сигналы, по которым трейдер определяет объем и величину спреда. Представлен индикатор в виде гистограммы со столбиками разных цветов:
- - гистограмма красного цвета говорит о наличии большого объема и широкого спреда на повышающейся свече. Обычно появляется в начале или при завершении бычьего тренда, либо на коррекции медвежьего;
- - белый цвет говорит о большом объеме и широком спреде на нисходящей свече. Возникает в начале или на завершении нисходящего движения. Также может появится на коррекции при бычьем тренде;
- - желтый цвет характерен для свечей с малым объемом. Гистограмма окрашивается в желтый цвет либо на завершающих стадиях тренда, либо во время коррекции;
- - зеленый цвет - возникает при свечах с небольшим спредом, но существенным объемом, обычно в окончании тренда (говорит о передачи активов маркетмейкерами рядовым трейдерам), и при взятии прибыли на середине трендового движения;
- - голубые столбики - нейтральный объем, без критических значений.
Объемы на рынке Форекс редко используются трейдерами для , тем не менее данный инструмент обладает большим потенциалом. Сочетание его с другими инструментами анализа позволяет с большей точностью видеть точки разворота тренда , а значит трейдеру проще решить - стоит ли входить в рынок, либо переждать и открыть сделку позже, и уже в обратном направлении.