Многие трейдеры, набравшись достаточного опыта и набив себе шишки при торговле внутри дня, рано или поздно начинают задумываться о долгосрочной или среднесрочной торговле.
В действительности вокруг скальпинга и торговли внутри дня сложился просто огромный миф о прибыльности такого подхода.
Большинство новичков, ошибочно считает, что уделив больше времени торговле, вы каким-то чудодейственным образом будете больше зарабатывать.
К сожалению, данный подход в корне неверный и вбитый нам еще с эпохи советского союза.
Для примера раньше людей, которые выполняли больше нормы на производстве, сильно поощряли, награждали и о них писали газеты.
Собственно о чем говорить, если героя союза давали за перевыполненную смену по добыче какого-то ископаемого. Таким образом, на всем пост советском пространстве осталось много людей которые заблуждаются думая, что для того чтобы добиться успеха нужно много и много работать.
К сожалению, современный мир построен совершенно другим образом и возможно ваш сосед, который ходит на роботу два раза в неделю зарабатывает в десятки раз больше нежели вы перерабатывая свою смену за станком.
Биржевой мир, а именно торговля как процесс или работа не является исключением, а именно банальная мысль о том, что чем больше вы находитесь в рынке и совершаете большее количество сделок, тем больше вы заработаете, является в корне неверной.
Чтобы понять, почему долгосрочная торговля пользуется популярностью у долгосрочных инвесторов и именитых трейдеров давайте более подробно познакомимся с этим понятием.
Долгосрочная торговля форекс. Плюсы и минусы
Для начала стоит напомнить нашим читателям, что долгосрочная торговля – это процесс торговли при котором удержание позиции исчисляется месяцами, а вход в рынок рассчитан на глобальные изменения цены.Долгосрочная торговля происходит на недельных или месячных графиках, а количество позиций по инструменту может не превышать пяти сделок. Итак, давайте разберемся чем привлекательна долгосрочная торговля.
Плюсы долгосрочной торговли:1) Предсказуемость рынков
Кто чтобы не говорил, но рыночный шум – это проблема внутри дневного трейдера. Если трейдер работает на малых интервалах его основной проблемой становится рыночный шум из-за которого очень часто выносит ордера по стоп приказу.
Если посмотреть на график одного и того же инструмента на малом и большом тайм фрейме становится очевидно, что на старшем тайм фреймах тренд выглядит более наглядно и имеет лучшие очертания. Для примера предлагаю посмотреть на месячный и часовой график, и наглядно понять реальную ситуацию на рынке:
2) Экономия на спреде
Трейдер торгующий внутри дня даже не представляет, как брокер запросто наживается на нем, имея в среднем три пункта с одной сделки. Вам кажутся смешными цифры в три пункта? Ну тогда подведем простую математику.
Трейдер в среднем за день совершает от пяти до десяти сделок, однако мы возьмем по минимуму. Итак, если посчитать, то ежедневно внутри дневной трейдер теряет 15 пунктов. В месяц такая цифра составляет 450 пунктов, а в год 5400 пунктов.
А теперь давайте представим, что у вас маленький депозит и вы работаете самым маленьким лотом, где цена пункта составляет 10 центов. В итоге работая минимальным лотом, вы теряете как минимум 540 долларов в год, а это по сегодняшнему курсу почти две средние зарплаты.
Долгосрочный трейдер платит всего один раз спред на форекс , когда открывает сделку и не теряет ничего лишнего.
3) Меньшая затрата по времени и нагрузка на эмоциональное состояние
К сожалению, многие новички заблуждаются в легкости заработка денег на бирже, а особенно это касается скальперов и трейдеров торгующих внутри дня. Быть честным, на моем пути встречалось очень много трейдеров, которые скальпируют ежедневно и поверьте раздраженней, злее и несчастней чем этой категории трейдеров просто не найти.
Вы только представьте какое может быть эмоциональное состояние человека, который целый день то зарабатывает копейку, то ее теряет, причем в конце дня может выйти в общий минус.
Трейдеры которые торгуют долгосрочно могут потратить всего пару часов на анализ рынка, открыть ордер выставив стоп приказ и профит и на месяца забыть о своей сделки, заглядывая раз в неделю в терминал для передвижения позиции в без убыток и так далее.
Недостатки:
1) Нужен большой депозит.К сожалению, чтобы получить прибыль в 2 тысячи пунктов необходимо поставить стоп как минимум в 500 пунктов, что требует от трейдера довольно солидный депозит, дабы соблюдать грамотные подходы к риску.
2) Размер комиссии в виде свопа
Не секрет, что брокеры за удержание позиции на следующий день взимают с вас комиссию в виде свопа. Для внутри дневного трейдера своп на форекс является не более чем формальностью, однако если ваша позиция стоит открытой пару месяцев или год, это вносит существеннее коррективы в вашу торговлю.
Секрет стабильной прибыли
Будущая успешность долгосрочного трейдера в первую очередь зависит от стратегии, которую он выбрал, а также своевременного мониторинга за фундаментальным фоном, а именно за глобальными макроэкономическими показателями.
Стоит отметить, что для увеличения прибыльности необходимо открывать сделки только в сторону позитивного свопа и не забывать хеджироваться, создавая сложные позиции напоминающие тактику на основе Керитрейд, при этом не забывать что высокая корреляция форекс инструментов с высокими позитивными свопами это отличная долгосрочная инвестиция.
Представляем вашему вниманию дневную торговую стратегию «Долгосрочное движение». Она отличается простотой и в ней используется всего три стандартных индикатора, в то же время стратегия является достаточно прибыльной. Благодаря тому, что торговля ведется на дневных графиках, на нее необходимо уделять всего несколько минут в день после закрытия дневной свечи. Все эти свойства данной стратегии делают ее идеальным вариантом именно для начинающих трейдеров рынка Форекс.
Параметры торговой стратегии
В торговой стратегии «Долгосрочное движение» используется:
- Дневные графики (D1).
- Любая валютная пара.
- Индикаторы Moving Average, Stochastic, RSI.
Установите на графике два индикатора Moving Average:
- Первый с настройками: Период 10; Метод Exponential; Применить к Close:
- Второй: Период 5; Метод Exponential; Применить к Close:
- Дальше необходимо установить на графике осциллятор Stochastic с настройками 10, 3, 3, а также с уровнями 80 и 20:
И последним индикатором, необходимым для торговли по стратегии «Долгосрочное движение» является еще один осциллятор RSI. Устанавливать на графике его необходимо с периодом 14 и отображением уровня 50:
Если вы все сделали правильно, то в конечном результате ваш график должен выглядеть приблизительно таким образом:
Правила торговой системы «Долгосрочное движение» для открытия сделки
Основным сигналом для входа в рынок является пересечение двух скользящих средних (МА). Осцилляторы Stochastic и RSI выступают в качестве фильтров, и открывать сделки необходимо только с их подтверждением.
Для открытия сделки нужно убедиться, что все условия ТС выполнены:
1. Для Buy ордера 5МА должна пересечь 10МА снизу вверх, а для Sell сверху вниз (пересечение считается состоявшимся только после закрытия дневной свечи).
2. Если свеча закрылась с пересечением, смотрим на индикатор Stochastic. Для покупки необходимо чтобы его линии были направлены вверх и находились выше уровня 20. Для продаж все наоборот: линии идут вниз и находятся ниже уровня 80.
3. Также для того чтобы открыть сделку нужно еще получить подтверждение от индикатора RSI. Для длинной сделки он должен находиться выше уровня 50, а для короткой ниже него.
Закрытие сделки
Закрывать сделку необходимо после обратного пересечение линией индикатора RSI уровня 50 (пересечение считается действительным только после закрытия дневной свечи):
Проверять графики нужно всего лишь один раз в сутки, после закрытия дневной свечи.
Пример стратегии «Долгосрочное движение»
Для лучшего понимания правил торговой стратегии «Долгосрочное движение» рассмотрим небольшой пример открытия длинной сделки:
Как видите, всего было совершено две сделки на покупку: Buy 1 и Buy 2. Давайте подробнее рассмотрим каждый шаг Buy 1:
- После закрытия дневной свечи мы видим: МА 5 пересекла МА10 снизу вверх, что является первым сигналом. Теперь остается дождаться закрытия текущего торгового дня.
- Дневная свеча закрылась, и мы смотрим на осцилляторы: Stochastic направлен вверх и находится ниже уровня 20, а RSI находится выше 50.
- Все условия ТС «Долгосрочное движение» выполнены, входить в длинную сделку можно.
- На четвертый день после открытия Buy 1, индикатор RSI дает сигнал о возможной смене тенденции и обратно пересекает уровень 50. Согласно правилам мы закрываем сделку с убытком в 90 пунктов.
Теперь давайте подробнее осмотрим сделку Buy 2:
- За семь дней после неудачной сделки мы видим, что стратегия дает нам еще один сигнал на покупку и МА 5 снова пересекла МА10 снизу вверх.
- Дневная свеча закрылась и осцилляторы подтверждают открытие длинной позиции, что мы и делаем.
- Сделка оказалась довольно долгосрочной, и закрыть ее по сигналу RSI пришлось более чем за 10 недель. Но в конечном результате она принесла нам 470 пунктов прибыли, что с лихвой перекрывает предыдущий убыток.
Торгуя по стратегии «Долгосрочное движение» старайтесь придерживаться рекомендаций:
- Строго следуйте правилам стратегии;
- Не превышайте рисков: не более 3% от депозита в каждой сделке, при этом максимальное количество всех открытых сделок не должно превышать трех;
- Хоть стратегия мультивалютная, лучше всего торговать по валютным парам: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD, USD/JPY.
Долгосрочная стратегия под соответствующим названием «Долгосрочное движение» наилучшим образом подойдет именно для начинающих трейдеров, так как низкие риски не оказывают сильной психологической нагрузки. А благодаря своей мультивалютности новички, смогут ознакомиться с особенностями различных валютных пар.
«Спокойная позиционная» — система долгосрочного трейдинга. Основная особенность этой стратегии заключается в ее простоте. По большому счету это обычная трендовая тактика, которая базируется на достаточно популярных инструментах технического анализа, необычайно востребованных в сфере торговли на валютном рынке Forex. Более того, используемые индикаторы интегрированы в платформу МТ4.
В структуру торговой стратегии включены следующие инструменты технического анализа:
- Простая средняя скользящая с 21 периодо м. Непосредственно формирование показателей этого инструмента осуществляется на основе стоимости закрытия свечи.
- Стохастический осциллятор – также достаточно популярный инструмент, который выполняет функции фильтра ложных сигналов. Перед началом торговли следует немного подкорректировать настройки. Замедление – 3, периоды 5 и 3 соответственно.
Непосредственно анализ торгового актива следует проводить на дневном графике. Расположение стоимости по отношению к индикатору определяет ведущий вектор направленности рыночного тренда непосредственно в данный момент. Иными словами, SMA с 21 периодом – это ватерлиния валютного рынка.
Если котировки располагаются выше показателей данного индикатора, то в таком случае трейдеру следует открывать торговую операцию исключительно на приобретение. Если же стоимость расположилась ниже, то тогда торгуйте с прицелом на продажу. На практике все это выглядит следующим образом:
После того, когда вы без особых проблем разберетесь с тем, по какой траектории следует открывать торговую сделку, необходимо обозначить оптимальное время для входа в сделку по системе «Спокойная позиционная». Чтобы открыть торговую позицию, следует зафиксировать на графике сразу три условия:
- Наличие нужно для входа в сделку сигнала;
- Наличие на графике триггера, свидетельствующего об открытии сделки;
- Подтверждающий сетап для входа в позицию, генерирующийся фильтром.
В том случае, если все указанные выше условия действительно подтверждаются, то тогда необходимо открыть сделку по стоимости открытия будущей свечи. Теперь рассмотрим данные условия более детально.
Сигнал для входа в торговую позицию – это положение двух близстоящих свечей по отношению к инструменту технического анализа SMA. Две эти свечки будут находиться по одной стороне от скользящей средней.
Допускается сценарий, при котором первая свеча расположится по одной стороне от скользящей средней, а максимальное или минимальное значение свечи (этот аспект зависит от вектора направленности открытия торговой операции) остановится с противоположной стороны от SMA. Собственно там и расположилась вторая сигнальная свеча.
Все свечки, расположенные левее от выделенного на графике прямоугольнике красного цвета являются свечами сигнала для открытия торговой операции на приобретение. Все свечи размещенные справа от данного прямоугольника – это сигналы на продажу. Эти аспекты регулируются правилами размещения рынка по отношению к индикатору SMA.
Придерживаться указанных выше условий крайне необходимо. В противном случае высока вероятность, что трейдер будет продолжать торговать в момент, когда рыночная тенденция развернется и пойдет в противоположную сторону.
Экспирация действующего торгового дня располагается заведомо ниже минимальной стоимости прошлого дня. Это условие необходимо для торговых операций, совершаемых на продажу и экспирации действующего торгового дня заведомо выше прошлого максимального значения стоимости.
Ниже вы сможете ознакомиться с основными примерами подобных ситуаций:
Сетапы от стохастического осциллятора
Как только отрезок %К начнет пересечение отрезка %D по траектории снизу вверх, мы автоматически получаем подсказку о том, что следует открывать торговую операцию, ориентированную на приобретение. Соответственно, если пересечение происходит по траектории сверху вниз, то значит нужно немедленно продавать.
В обязательном порядке следует учитывать тот факт, что торговые сетапы, поступающие из зоны перекупленности (выше отметки 80 пунктов) и зоны перепроданности (ниже отметки 20 пунктов) нужно игнорировать.
Теперь попробуем объединить воедино все озвученные условия, чтобы заключить торговую операцию по торговой стратегии «Спокойная позиционная». Для этого, посмотрите на данный скриншот:
Вот еще один очень удачный пример:
Базовые правила по выставлению защитных ордеров по торговой стратегии «Спокойная позиционная»
Инструмент Stop-Loss нужно разместить одновременно с открытием торговой операции. В частности, в качестве значения для данного ордера будет максимальное значение трех последний дней для трейдинга для тех сделок, которые открываются на продажу. Соответственно, минимальные значения для сделок, ориентированных на продажу.
Чтобы лучше понять, взгляните на пример данного правила:
Правила по экспирации прибыльных торговых операций
Проводим закрытие по стоимости открытия торгового дня, экспирация которого заканчивается выше предшествующего максимального значения для сделок, совершенных на продажу. Соответственно, когда речь идет о покупке, условия являются кардинально противоположными. На практике это выглядит так:
Торговля на старших временных интервалах хороша тем, что позволяет работать не торопясь, принимая взвешенные решения. Долгосрочные стратегии форекс способны обеспечить прибыль, но трейдер должен знать о ряде особенностей такого стиля трейдинга. Сегодня остановимся на этом подробнее и рассмотрим пару торговых систем.
Особенности работы
Долгосрочные стратегии форекс позволяют:
- держать сделки открытыми неделями и месяцами;
- временные затраты минимальны, трейдер уделяет внимание графику раз в день если не реже;
- нет психологического давления на трейдера;
- сведено к минимуму влияние на сделку ценового шума, случайные колебания цены на результат не повлияют. Фундаментальный анализ проводится, но график уже не выбьет вас из рынка случайными флуктуациями цены слишком малы, чтобы сбить стоп;
- прибыль больше, чем при заключении сделок на малых тайфмфреймах.
Из недостатков отметим:
- убытки за счет стопа выше;
- swap может «съесть» часть прибыли;
- из-за того, что сделка держится открытой долгое время часть средств остается заблокированной. Это сужает пространство для маневра;
- повышенные требования к депозиту. Депозит трейдера должен учитывать величину стопа, на крупных таймфреймах SL выше чем при торговле, например, на Н1.
Примеры стратегий
Теперь разберем рабочие долгосрочные стратегии форекс. Сложностью ТС не отличаются, для работы хватает стандартных индикаторов.
Двойной MACD
Торговая система основана на 2 стандартных MACD и простой скользящей средней. Их параметры равны 6, 12, 5 и 30, 60, 30, также на график наносится SMA с периодом 60. ТС позволяет взять большую часть долгосрочной тенденции. Работа ведется на дневном графике, автор советует ограничиться EURUSD, GBPUSD и USDJPY. Благодаря временному интервалу прибыль исчисляется сотнями пунктов.
Алгоритм работы следующий (на примере покупок):
- анализ начинается с определения направления движения цены по старшему MACD. Покупки рассматриваем если гистограмма выше нулевой линии;
- трейдер проверяет положение цены относительно SMA, график находится над линией;
- сделка заключается как только быстрый MACD перейдет в зону положительных значений. Благодаря таймфрейму ситуацию можно 1 раз в день.
Защитный ордер устанавливается на расстоянии 130 пунктов от цены заключения сделки. А вот тейк-профит не используется. Сделка закрывается после того, как тяжелый MACD начнет снижаться. Для продаж правила обратные.
Учитывая временной интервал позиции держатся открытыми неделями. В примере трейдер вышел бы из рынка через 3,5 недели после покупок.
Дополнения к стратегии:
- если у свечи, на которой выполняются условия, слишком длинная тень, сигнал игнорируется. Есть вероятность, что тренда не будет и произойдет разворот;
- если сигнальная свеча поглощает предыдущую на 50+%, трейдер игнорирует сигнал.
Трендовое движение берется на 70-90%. Медленный MACD реагирует на движение графика с запаздыванием, но это исключат ложные сигналы.
Стратегия Инвестор
Торговля ведется в направлении тренда, используются 2 временных интервала - дневной и часовой. На дневном трейдер определяет направление тренда, на часовом - происходит непосредственно торговля.
Несмотря на использование часового таймфрейма в работе эту ТС записывают в долгосрочные стратегии на форексе из-за интенсивности торговли и времени удержания позиции. Работает ТС только на EURUSD
Из индикаторов понадобятся:
- SMA 80 - применяется к D1;
- Force Index (период 13) - также применяется к дневному временному интервалу.
Принцип работы ТС на примере покупок:
- анализ начинается с дневного графика. Цена над SMA80, а Force Index переходит в положительную зону;
- трейдер переходит на часовой временной интервал. До 8 часов по Гринвичу определяется цена High (учитывается только сигнальный день, т.е. тот, на котором на D1 выполнились условия и начало текущего до 8:00 GMT) и выше нее трейдер выставляет ордер Buy Stop;
- если отложенник не активировался сразу, то на том же временном интервале ищем свечу с минимальной ценой Close. На этом уровне выставляет отложенник Buy Limit.
Благодаря анализу на Н1 стоп-лосс равен 50-80 пунктам, а ТР выставляется равным 100 пунктов. Для страховки после прохождения в нужном направлении 100 пунктов трейдер переставляет SL в безубыток.
В примере трейдер бы закрыл сделку по тейк-профиту в первой половине июля. Вход выполнялся на часовом временном интервале, но позиция оставалась открытой больше 2 месяцев.
Заключение
Долгосрочные стратегии форекс подойдут владельцам крупного капитала и характеризуются малыми временными затратами. Такая тактика работы требует от трейдера недюжинной выдержки, ведь придется ждать момента для открытия сделки неделями, а торговля, как правило ведется на крупных временных интервалах.
| Оценка статьи: Долгосрочные стратегии Форекс 5 |