Стратегия macd и скользящее среднее. Формула линейной MACD выглядит так. Пример покупки по стратегии MACD

Здравствуйте, господа трейдеры! Вы хотели бы брать большие движения на рынке и при этом входить в сделку с небольшим риском? Тогда представляем вашему вниманию простую, но эффективную торговую стратегию MACD Profitunity. Суть данной стратегии заключается в том, что вы получаете сигналы на таймфрейме H1 по одному из паттернов индикатора Awesome Oscillator, фильтруете сигналы, используя , и если сделка удовлетворяет условиям для входа, то открываете позицию по тренду на очередной коррекции, выставляя стоп-лосс за ближайший максимум или минимум. В этой стратегии не используются тейк-профиты, выходить из сделки мы будем при помощи . Но обо всем по порядку. Сначала подробнее остановимся на правилах для входа в сделку по стратегии MACD Profitunity.

Характеристики стратегии MACD Profitunity

Тип стратегии – трендовая со входами на откатах
Время торговли – Лондонская сессия и начало Американской
Таймфрейм – H1 и выше
Валютные пары: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, EURJPY, GBPJPY и другие трендовые валютные пары
Рекомендуемые брокеры: RoboForex , AMarkets , FxPro

Индикатор MACD – определение тренда

Для начала необходимо установить на график индикатор MACD с настройками 34,89,9. Данный индикатор будет служить нам фильтром для определения направления движения цены. Обратите внимание, что во многих направление тренда при помощи индикатора MACD определяется относительно пересечения гистограммы MACD нулевой линии. Но в этом случае теряется большая часть тренда, а стоп-лоссы получаются слишком большими. Поэтому в стратегии MACD Profitunity мы будем определять тренд относительно положения сигнальной линии. Если гистограмма MACD расположена выше сигнальной линии, значит на рынке наблюдается восходящий тренд, и мы будем рассматривать только покупки.

Расположение гистограммы MACD ниже сигнальной линии сигнализирует нам о том, что на рынке сейчас преобладает нисходящий тренд, поэтому мы будет рассматривать только продажи, а сделки на покупку будем игнорировать.

Индикатор Awesome Oscillator – поиск точек входа

Данный индикатор мы будем использовать для определения точек входа с учетом текущего тренда. Входить в сделку мы будем при условии формирования одного из паттернов индикатора Awesome Oscillator:


Для продаж все условия зеркальные. Нужно дождаться формирования двух максимумов зеленого цвета выше нулевой линии, так чтобы столбец A был выше столбца B. Появление красного столбца C служит сигналом для входа в продажи.

Но вернемся к стратегии MACD Profitunity. Итак, индикатор MACD находится выше сигнальной линии, то есть мы наблюдаем восходящий тренд, а значит рассматриваем только сигналы на покупки. Спустя некоторое время у индикатора Awesome Oscillator сформировался паттерн «Блюдце», и мы открыли сделку на покупку.

Если бы MACD находился ниже сигнальной линии, и при этом сформировался аналогичный паттерн, но уже на продажу, то мы бы наблюдали примерно следующую картину:

Смотрите также, какие предоставляют самые выгодные условия для торговли и инвестирования.

Индикатор Fractals – ограничение убытков

Размещать стоп-лоссы мы будем на ближайших фракталах при помощи индикатора Fractals. Таким образом, мы получаем трендовую стратегию с минимальными стопами, срабатывание которых говорит нам либо о развороте тренда, либо о наличии на рынке. Вы также можете фильтровать сделки при помощи индикатора ADX или торговать на более старшем таймфрейме, например, на H4.

Выход из сделок

В стратегии MACD Profitunity не применяются тейк-профиты, а выход из сделок осуществляется одним из следующих способов:

  1. По стоп-лоссу;
  2. При появлении противоположного сигнала или разворота тренда;
  3. Ручной трейлинг-стоп.

Последний способ является наиболее оптимальным. Мы даем прибыли расти, при этом передвигаем стоп-лосс на новые уровни фракталов по мере движения цены, пока цена не развернется и не зацепит наш стоп-лосс, как на рисунке ниже.

Выводы

Таким образом, торговая система MACD Profitunity является достаточно интересной и прибыльной трендовой стратегией. К ее преимуществам относится то, что она показывает потрясающие результаты на трендовых движениях, является простой в освоении, а индикаторы стратегии не перерисовываются. Главным недостатком является слив во время флета, поэтому используйте дополнительные фильтры или торгуйте в этот момент другими торговыми инструментами.

Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence ) – популярный осциллятор, который трейдеры активно задействуют при работе на валютных и фондовых рынках для определения тенденций и поиска торговых сигналов.

Трейдеры называют MACD «мак-ди». Вообще — это сокращение для термина «схождение/расхождение скользящей средней».

Создателем инструмента является легендарный трейдер Джеральд Аппель. Как понятно уже по названию, индикатор построен на основе Moving Average . Различают гистограмму и осциллятор линейного типа.

Полное описание работы индикатора MACD

Начнем с описания линейного MACD. Его рассчитывают, как разницу экспоненциальных MA. От скользящей с меньшим периодом отнимают скользящую с большим. Чтобы нивелировать влияние случайных колебаний, результат сглаживают еще одной EMA , известной также, как сигнальная линия. При настройке осциллятора в терминале нужно будет указать периоды каждой из трех Moving Average и выбрать тип цены, относительно которой они будут строиться. По умолчанию обычно ставится цена закрытия.

На графике мы наблюдаем гистограмму (о том, чем она отличается от индикатора с аналогичным названием, расскажем немного позже), вдоль которой идет сигнальная кривая.

Линия нуля – это уровень условного равновесия средних цен. Если MACD располагается в области положительных значений, значит цены на этом коротком отрезке выросли по отношению к «долгим». То есть можно говорить о наличии восходящей тенденции. Уход столбиков в минус соответственно сигнализирует о нисходящем тренде.

MACD по умолчанию установлен в терминалах MetaTrader , вот как он выглядит у брокера на примере акций :

В некоторых источниках описания линейного и гистограммного MACD совпадают. Подобная путаница легко объяснима: названия схожи, в обоих случаях на графике столбики, идущие вверх и вниз от нулевой линии. Однако существенное отличие все же присутствует. В данном случае на экране отображается промежуток между линейной гистограммой и сигнальной кривой.

  • Если первая находится выше, разница показывается на графике в виде вертикального столбика, идущего вверх от нулевого уровня.
  • Если ниже – гистограмма располагается в минусовой зоне.
  • Чем значительнее разрывы, тем выше/ниже гистограмма.

Линейный MACD

С помощью линейного индикатора можно получать разнообразные торговые сигналы:

  • проход нулевой линии;
  • дивергенция;
  • проход сигнальной линии;
  • образование паттернов;
  • пересечение уровней поддержки/сопротивления (когда используются).

Если индикатор располагается выше нуля, значит, на рынке закрепился восходящий тренд. Когда график находится в отрицательных числах — тенденция нисходящая. В первом случае пересечение нулевого уровня сверху вниз говорит о высокой вероятности дальнейшего падения, то есть создает сигнал на продажу. Когда линия пробивается снизу, следует искать момент для покупки. Сила сигналов определяется предыдущим поведением гистограммы. Если до этого MACD долго пребывал в одной из областей, а затем пересек нулевую ось и быстро возвратился обратно, велика вероятность, что произошла лишь временная коррекция, и старая тенденция будет продолжена.

Видео — настройки MACD

Дивергенция образуется в моменты, когда обновления экстремумов на графиках не совпадают. «Бычье» расхождение возникает, если новый ценовой максимум сопровождается локальным снижением вершины гистограммы. Это может свидетельствовать об ослаблении текущей тенденции и скором ее развороте. Однако не стоит спешить открываться против тренда – обязательно нужно дождаться подтверждения от других инструментов.

В качестве дополнительного «за» может быть использовано пересечение сигнальной линии сверху или пробитие уровня сопротивления, если он установлен.

При «медвежьей» дивергенции не совпадают минимумы. Если индикатор начал расти, возможно, цены движутся по инерции и тренд подошел к концу. Здесь также нужно дождаться подтверждения, прежде чем открывать позицию на покупку. Положительным дополнительным фактором будет прорыв вверх через сигнальную линию. Тройные дивергенции читают аналогичным образом, просто их сообщения намного надежнее.

  • Когда MACD, находясь под нулевой линией, пробивает снизу сигнальную кривую, увеличивается вероятность подъема цен.
  • Если плюсовой график проходит сверху, стоит ожидать падения.

На сигналах, возникающих в результате образования паттернов или пробития уровней поддержки/сопротивления, подробно останавливаться не будем. Отметим только, что все они тоже требуют обязательной дополнительной проверки.

Лучшие брокеры для торговли и инвестиций

  • Инвестиции
  • Трейдинг
Брокер Тип Мин. депозит Регуляторы Ещё
Опционы (от 70% прибыли) $100 ЦРОФР
$200 CySec, MiFID
$100 FSA, ЦРОФР
Акции, Форекс, Инвестиции, криптовалюты $500 ASIC, FCA, CySEC
Форекс, Инвестиции $100 IFSA, FSA
Брокер Тип Мин. депозит Регуляторы Просмотр
Фонды, акции, ETF $500 ASIC, FCA, CySEC
ПАММ счета $100 IFSA, FSA
Акции $200 CySec
Брокер Тип Мин. депозит Регуляторы Просмотр
Форекс, CFD на Акции, индексы, товары, криптовалюты $100 FSA, ЦРОФР
Форекс, CFD на Акции, индексы, ETF, товары, криптовалюты $200 CySec, MiFID
Опционы (от 70% прибыли) $100 ЦРОФР
Форекс, CFD на Акции, индексы, ETF, товары, криптовалюты $200 ASIC, FCA, CySEC
Форекс, Инвестиции $100 IFSA, FSA

Точки входа по MACD

Наклон гистограммы сообщает о балансе сил в текущий момент: если она идет вверх – усиливаются «быки», если вниз – «медведи». Это не означает, что генеральное соотношение окончательно изменилось в пользу одной из сторон, но само сообщение вполне можно использовать для торговли. Если график стабильно поднимается снизу вверх, следует подумать о покупке. Когда он настойчиво снижается, наступает время продажи.

При наличии восходящего тренда и наклоняющейся вниз гистограммы, увеличивается вероятность скорого разворота/коррекции. В этот момент можно продавать. И, наоборот, при нисходящей тенденции и растущем MACD стоит покупать или закрывать сделки к продаже. Дивергенции оцениваются так же, как на линейном индикаторе. Экстремумы этого осциллятора, как правило, образуются значительно раньше, чем на ценовом графике. Это дает возможность дополнительно подготовиться (сразу реагировать не нужно) к входу в сделку.

Видео Индикатор MACD

Заключение

Многие трейдеры считают гистограмму более интересным инструментом по сравнению с линейной версией индикатора. С этим можно соглашаться, можно нет, но решать нужно только исходя из собственного опыта и результатов. Что удобнее и эффективнее, то и лучше. Тем более, что недостатки у них одинаковые.

MACD обычно называют «запаздывающим» индикатором, т. е. выдающим сигналы на основе информации об исторических ценах. Поэтому лучше всего пользоваться MACD на рынках, для которых характерны устойчивые тренды.

Все индикаторы, основанные на скользящих, обладают существенным минусом – они запаздывают при сильном тренде и формируют немало ложных сообщений, когда рынок находится в состоянии флета.

Это касается и обоих осцилляторов MACD. Чем короче таймфрейм, тем выше процент обманчивых сигналов. Увеличение периода позволяет отфильтровать значительную часть «мусора», но вместе с тем часто отсеиваются и достоверные сообщения. Универсальных настроек не существует , поэтому каждый борется с проблемой самостоятельно, исходя из собственного опыта. Кроме того, всегда можно воспользоваться дополнительными средствами анализа.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter , и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!

Здравствуйте, уважаемые читатели блога сайт! В этой статье вы узнаете всё об использовании индикатора MACD гистограммы , и получите полное описание его работы при торговле на бирже. Вы научитесь настраивать MACD гистограмму и определять точки разворота тренда.MACD — индикатор технического анализа схождения/расхождения скользящих средних (M oving A verage C onvergence/D ivergence), который показывает соотношение между двумя цены.

Настройка индикатора MACD

Чтобы добавить индикатор на график в торговом терминале , найдите его во вкладе «Навигатор»:

Добавление индикатора MACD в торговом терминале MetaTrader

После двойного клика, появится меню настроек индикатора:

  1. — в этом блоке устанавливаются периоды трех скользящих средних (): Быстрое EMA — Экспоненциальное скользящее среднее малого периода и Медленное EMA — Экспоненциальное скользящее среднее бОльшего периода. MACD SMA — Простое скользящее среднее, усредняющее результаты индикатора MACD.
  2. — Блок, в котором указывается каким данным цены, применяется расчет для построения индикатора.

Вы можете воспользоваться стандартными настройками, которые предлагаются по умолчанию, либо сделать свои. Если решите поменять периоды средних, то не забывайте следовать .

После нажатия на «ОК», индикатор появится в отдельном окне под графиком цены в виде гистограммы со скользящим средним, построенным по значениям индикатора.

MACD гистограмма. Как торговать с помощью индикатора MACD

Индикатор MACD гистограммы, достаточно универсальный инструмент технического анализа. Существует четыре классических самодостаточных стратегии торговли по индикатору MACD. Давайте остановимся, и разберем каждый из них.

Торговля пересечения MACD гистограммой нулевого значения

Правила торговли: Покупка при пересечении MACD Гистограммой нулевого уровня снизу вверх. Продажа при пересечении MACD гистограммой нулевого уровня сверху вниз.

Научитесь торговать. Пройдите .

На примере изображена сделка на продажу, при пересечении индикатором нулевого уровня сверху вниз. Как только пересечение прошло снизу вверх, сделка на продажу закрывается и открывается покупка. Торговля по такой системе будет реверсной, т.е. закрытие позиции предполагает открытие сделки в противоположную сторону.

Правила торговли: Сделки на покупку открываются, когда MACD гистограмма разворачивается под нулевым уровнем, и на разворотах после падения значений гистограммы над нулевым уровнем. Продажи осуществляются при развороте после роста MACD гистограммы над нулевым уровнем, и на разворотах после роста MACD гистограммы под нулевым уровнем.

Все сделки открываются сразу после закрытия «сигнальной» свечи.

Правила торговли: Сделки на продажу открываются при пересечении MACD гистограммой своей сигнальной скользящей средней сверху вниз. Покупка осуществляется при обратном пересечении гистограммой скользящей средней снизу вверх.

Система реверсная и подразумевает постоянно нахождение в позиции.

Торговля дивергенций и конвергенций (схождения/расхождения) MACD гистограммы

Прежде чем описать правила торговли по схождениям и расхождениям, дадим определения этим понятиям.

Дивергенция — расхождение графика цены и значений индикатора. В то время как цена показывает новые максимумы, MACD гистограмма показывает минимумы.

Конвергенция — схождение графика цены и показаний индикатора. При обновлении ценой своих минимумов, MACD гистограмма повышается.

Правила торговли: Сделки на продажу открываются на сигнальной свечи после обнаружения дивергенции. Покупки делаются на сигнальной свечи в момент конвергенции.

Заключение

Вот, пожалуй, и всё, что необходимо было рассказать вам о том, как настраивать и торговать по индикатору MACD. Выбирайте любую приглянувшуюся стратегию, тестируйте и торгуйте по ней. Стоить отметить, что стратегии по MACD лучше работают на старших таймфреймах от часа и выше.

Если у вас остались вопросы, то всегда можете задать их в комментариях. Мы с удовольствием ответим.

Успешной торговли!

Лидирующий брокер на рынке FOREX -

Сегодня я решила рассказать вам про одну достаточно эффективную торговую стратегию на основе MACD и Stohastic. Данная торговая методика существует уже давно и по-прежнему пользуется популярностью среди трейдеров, поэтому я и решила рассказать вам о ней.

Описание индикаторов MACD и Stohastic

Для начала предлагаю вам обсудить индикаторы, на основе которых работает стратегия. Первый инструмент это Стохастик, он широко применяется трейдерами для проведения технического анализа.
Главное преимущество данного инструмента по сравнению с его аналогами заключается в его простоте. Стохастик работает на основе индикатора К%, который отображает расположение цены по отношению к диапазону колебания цены за определенный промежуток времени. В стандартных настройках указан период 14, что означается промежуток времени, равный 14 свечам графика.

Стохастик K применяется вместе с индикатором D%, который является скользящей средней. Стохастик отображает данные в диапазоне от 0 до 100. Зона перекупленности располагается выше уровня 80, а зона перепроданности – ниже уровня 20. В случае если кривая Стохастика выходит из зоны перепроданности, рекомендуется покупать, а если из зоны перекупленности – продавать. Если открывать сделки только на основе Стохастика, резко увеличится количество убыточных сделок, поэтому Стохастик целесообразнее применять для определения максимумов и минимумов цены, а также зон перепроданности и перекупленности.

Второй индикатор – MACD, он был создан в 1979 году и по-прежнему широко применяется трейдерами по всему миру. Данный инструмент не рекомендуется использовать в качестве прогнозируемого инструмента, так как в его основе большое количество недоработок.

Индикатор MACD отображает силу и направление тренда, но точки для входа в рынок он не отображает. На сегодняшний день существует масса различных торговых стратегий, которые предполагают использование и индикатора , что лишний раз доказывает его высокую эффективность.

Работает индикатор MACD по следующему принципу: из 12-ти периодной скользящей средней вычитается 26-ти периодная скользящая средняя. Эта разница отображается в виде гистограммы, также к ней добавляется сигнальная кривая. Если гистограмма MACD располагает в плюсовой зоне, то это говорит о наличии восходящего тренда, а если в минусовой – нисходящего.

Если при наличии на рынке восходящего тренда на гистограмме MACD начали появляться более короткие столбики, то это говорит об ослаблении покупателей, а если при нисходящем тренде – продавцов.

Еще один сигнал MACD – пересечение гистограммы индикатора с сигнальной кривой. Если пересечение осуществляется сверху вниз, рекомендуется продавать, а если снизу вверх – покупать. Но здесь стоит добавить, что данные сигналы поступают с небольшим опозданием, поэтому на них мы полагаться не будем.

Настройки индикатора MACD:

  1. Fast EMA – в этой строке указывается период быстрой экспоненциальной скользящей средней.
  2. Slow EMA – в этой строке указывается период медленной экспоненциальной скользящей средней.
  3. MACD SMA – в этой строке указывается период простой скользящей средней, которая строится на основе разницы первых двух кривых.

Схожесть MACD и Stohastic

В Stohastic сигнал появляется тогда, когда кривая инструмента пересекает зону перепроданности или перекупленности, что предвещает скорую смену тренда. Примерно такой же эффект наблюдается и при применении МАКД. Кривая индикатора создает импульс, что указывает на рост или падение цены.

Индикатор Стохастик лучше всего работает на более длинных временных интервалах. МАКД также выдает более надежные сигналы на более длинных тайм-фреймах.

Многие опытные трейдеры используют данные индикаторы в комплексе, чтобы увеличить эффективность торговли. Вместе данные инструменты выдают гораздо более надежные сигналы, что благоприятно отображается на конечной прибыли.

Принцип стратегии на основе MACD и Stohastic

Стратегия MACD и Stochastic заключается в применении двух технических инструментов. В самом начале необходимо запустить оба инструмента, не внося в их параметры каких-либо изменений.

Перед тем, как приступить к открытию ордеров следует выявить направление имеющейся тенденции на более старшем временном интервале. Так например, если для открытия ордеров вы решили применять временной интервал Н1, то для выявления имеющейся тенденции лучше всего применять временной интервал Н4. Для точного выявления имеющейся тенденции рекомендуется применять инструмент MACD. Если столбики этого инструмента располагаются над нулевой отметкой, то на временном отрезке Н1 мы будем открывать ордера на покупку, а если они находятся под нулевой отметкой, то ордера на продажу.

Плюсы и минусы стратегии

Описываемая торговая методика наделена как преимуществами, так и недостатками. Главный плюс заключается в том, что данная торговая методика позволяет выявлять тренды в момент их зарождения. Главный минус стратегии заключается в том, что для принятия решения нужно проанализировать большое количество индикаторов и два тайм-фрейма, что может привести к возникновению большого количества ошибок. Однако можно выбрать более длинный тайм-фрейм и немного оптимизировать индикаторы, и тогда трейдеру станет намного проще вести торги на основе данных инструментов.

Стратегия MACD и Stohastic подходит для использования как на коротких, так и на длинных тайм-фреймах. Но при использовании данной стратегии на коротких временных интервалах, резко увеличиваются риски из-за большого количества шума. В результате тестирования было выявлено, что данная торговая методика лучше всего работает на длинных тайм-фреймах.

Для того чтобы быть в курсе всех самых эффективных стратегий, советников, индикаторов и много другого полезного, подписывайтесь на мою рассылку. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях, и я обязательно на них отвечу. Желаю всем удачи и хороших профитов!

Индикатор MACD (МАКДИ), полное описание и использование которого мы сегодня рассмотрим, входит в состав осцилляторов. Данный индикатор, для построения графиков использует две ЕМА (экспоненциальные скользящие), а именно — быструю и медленную. На основе данного осциллятора, сегодня выстраивается большинство механических систем торговли.

Чем же обуславливается такая популярность этого алгоритма? Как правильно пользоваться индикатором?

Индикатор MACD (МАКДИ)– описание и принципы работы

Полное описание алгоритма, начнем с его принципа работы. Индикатор MACD, как уже говорилось, относится к осцилляторам, хотя его основная задача – определение тенденции. Но при этом, алгоритм способен показывать трейдеру возможные точки вхождения в рынок.

По большому счету, все о торговом индикаторе говорит его название – MACD, (Схождение Расхождение МА), то есть Скользящих Средних. Как видно из названия, основа индикатора, это средние скользящие.

Индикатор MACD является разработкой Нью-Йоркского трейдера Джеральда Аппеля. В 79-ом году прошлого столетия Аппель разработал данный алгоритм для проведения анализа тенденции рынка акций. В итоге, данная разработка перекочевала и на иные рынки финансов, на Форекс в том числе.

Основной причиной популярности MACD является то, что данный алгоритм в действительности способен предоставить его пользователю массу полезной информации о рыночном состоянии, а также сочетает в себе основные свойства осциллятора и индикатора.

Как уже говорилось, все о торговом индикаторе MACD указывает его название. В своих расчетах данный алгоритм использует скользящие средние. На графике, мы видим только две из них – значение большей скользящей вычитается из значения меньшей, после чего данную разность индикатор MACD еще раз сглаживает.

Вы спросите: Зачем так много сглаживаний?

Ответы очень просты – просто взгляните на ценовой график. Как говорят: «Порой за деревьями весь лес не видно», а в особенности, когда цена дергается от частого выхода важных новостей. В таких ситуациях достаточно непросто отследить истинный тренд и понять куда именно двигается цена. Как раз сглаживание и справляется со всеми этими обманными маневрами и рывками, оставляя исключительно общее направление цены.

В терминале индикатор MACD, как правило, выводится в отдельном окне, видно из рисунка выше.

Как установить, настроить и использовать индикатор MACD?

Полное описание индикатора продолжим его настройками. Начнем с того, что индикатор MACD не надо отдельно скачивать , так как он уже имеется в стандартном наборе индикаторов . Его просто необходимо добавить на свой график торговли. Сделать это можно несколькими способами.

Зайдите в меню терминала, выбирайте «Вставка», «Индикаторы» затем «Осцилляторы» и «MACD».

Или при помощи нажатия клавиш «Ctrl+N» открыть «Навигатор» → «Индикаторы» → «MACD».

Сразу после прикрепления индикатора к торговому графику, перед вами откроется окно, в котором производится настройка МАКДИ.

Настройка индикатора MACD производится всего по четырем параметрам – период медленной скользящей, период быстрой скользящей, период сигнальной скользящей и значение цены, которое будет браться в расчет.

Периоды скользящих, как правило, берут 9, 12, 26. Значение цены – закрытие свечи.

Для желающих получать хорошую прибыль на продажах, сам автор индикатора рекомендовал выбирать периоды 12 и 26, а для покупателей – 8 и 17.

При этом отметим, что такие значения Аппель использовал на рынке акций, для использования индикатора на других рынках можно применять и свои, главное правильно их подобрать.

Теперь давайте рассмотрим, как индикатор MACD строит свои линии. Так мы сможем узнать все о торговом индикаторе и понять, как правильно пользоваться данным алгоритмом.

Самое важное о работе и настройках MACD!!

Способы построения индикатора MACD на графике терминала

Итак, чтобы узнать, как правильно пользоваться индикатором MACD необходимо понять, как алгоритм выстраивается на торговом графике.

На сегодняшний день, существует 2 способа построения этого алгоритма:

  • линейный MACD
  • и не менее эффективный — МАКДИ гистограмма.

Описание и настройки пользовательского индикатора MACD

Как мы говорили выше, настройка индикатора заключается в указании периодов скользящих средних и цены, по которой эти скользящие будут выстраиваться. Для примера, оставим эти параметры по умолчанию.

В итоге на графике вы увидите такую картину:

Сразу возникнет вопрос: «При чем скользящие средние и что за столбики появились под графиком?». Чтобы дать правильный ответ, давайте к нашему графику прикрепим две скользящие с идентичными периодами усреднения, как были указаны при настройке МАКДИ, то есть 12 и 26.

Теперь измерим на любом из баров расстояние между мувингами. Скажем, у нас вышло 30 пипсов. После этого под графиком цены, непосредственно под баром, где производился их подсчет, отложите эти 30 пунктов.

Заметьте, что если быстрая скользящая на графике будет выше медленной, то эти 30 пипсов индикатор нарисует выше 0-й отметки в положительную сторону, а если наблюдается обратная ситуация, то столбик индикатора расположится в отрицательных значениях, то есть ниже нуля.

В местах, где скользящие средние пересекаются, гистограмма индикатора также переходит от отрицательных к положительным (или наоборот) значениям. Данное явление называется пересечением 0-й линии.

Вы спросите: «А зачем нужен третий мувинг?» (на нашем графике – красная линия). Большинство ошибочно полагает, что эта скользящая сглаживает цену. Но на самом деле данная линия не является средним значением цен, это само среднее непосредственно гистограммы индикатора (столбики синего цвета).

Рассматривая полное описание индикатора, нельзя не остановиться на том, что собственно такое линия MACD.

Чтобы это понять необходимо разобрать ее аббревиатуру:

  • МА – Moving Average – означает скользящие средние;
  • С – Convergence – означает конвергенция или схождение (подтверждение);
  • D – Divergence – означает .

Формула линейной MACD выглядит так:

ЕМА (12) — ЕМА (26) = значение линии MACD

Когда ЕМА (12) и ЕМА (26) между собой пересекаются, то их ценовое значение равно «0», а это означает, что и их разница принимает нулевое значение.

Дивергенция скользящих (в аббревиатуре – D) происходит во время увеличения расстояния между обоими ЕМА, когда увеличивается импульс цены, то есть тенденция набирает скорость. И здесь, линия индикатора будет отдаляться от линии нуля.

Конвергенция скользящих (в аббревиатуре – С) происходит во время сближения обеих ЕМА, когда наблюдается утихание ценового импульса. В такой ситуации линия индикатора будет приближаться к линии нуля.

Когда МАКД находится ниже центрального уровня, это говорит:

  • о нисходящем тренде,
  • если выше – о восходящем.

Описание и настройки MACD гистограммы

Еще один способ построения индикатора – это MACD-гистограмма. Не подумайте, что мы ошиблись, так как говорили о линейной МАКДи гистограмме. В терминале МетаТрейдер, MACD-гистограмма называется « ».

Отличие гистограммы в том, что она производит замер расстояния между нашей линией МАКДи и основной сигнальной линией, откладывая его от линии нуля.

Соответственно при нахождении MACD выше нашей сигнальной линии – сами столбики гистограммы будут находится выше 0-й отметки, если наоборот, то ниже.

На графике, это выглядит так:

Суть здесь проста – на значениях линейного MACD выстроена собственная ЕМА (9), которая выступает сигнальной линией. Зачем это надо? Получается более ранний сигнал смены тенденции.

MACD-гистограмма имеет вид столбиковой диаграммы, отображающей взаимодействие непосредственно линии индикатора с ее ЕМА (9).

У MACD гистограммы, как и у линейного индикатора имеется уровень нуля, поэтому все, что говорилось выше, подходит и здесь, с одной разницей – во внимание берется сигнальная линия, а не ЕМА (12) и ЕМА (26).

Сразу отметим важный момент. С помощью линейного MACD вы можете проводить анализ направление тенденции, а также замедление либо ускорение ценового импульса, так как все данные индикатор берет непосредственно с графика. В свою очередь, MACD гистограмма используется лишь для получения более ранних сигналов и для проведения анализа не подходит, так как берет свои данные от линейного MACD.

Ниже, для примера мы привели график торговли акциями Agilent Tech. Как видите в течение 21-го месяца линия MACD указывает на восходящую тенденцию в то время как МАКДИ гистограмма за это время успела выдать 5 сигналов о том, что тренд завершен.

Итак, рассмотрев полное описание, вы знаете все о торговом индикаторе MACD. Теперь давайте рассмотрим, как правильно пользоваться данным алгоритмом.

Индикатор MACD – описание, интерпретация и использование выдаваемых сигналов

Итак, как правильно пользоваться индикатором MACD? Как интерпретировать его сигналы?

Когда индикатор MACD будет расположен выше нулевой линии, а максимумы гистограммных баров будут повышаться, это указывает на присутствие бычьего тренда. Если тренд медвежий, то показатели индикатора будут обратными.

Если на MACD-гистограмме образовываются локальные минимумы или максимумы (текущий максимум на гистограмме закрывается выше/ниже предыдущего бара), это является сигналом к завершению текущего движения и рынок либо развернется, либо уйдет в коррекцию.

Образование впадин может выступать в роли продолжения предыдущего сигнала. Например, гистограмма формирует максимум. После этого бары опускаются, затем происходит формирование бара с максимумом, превосходящим предыдущий бар, но пересечения индикатора с линией нуля при этом не наблюдается.

В таких ситуациях, можно предположить, что движение носило коррекционный характер и было закончено. Такие сигналы очень слабые и выдают во флэте большое количество ложных входов.

Пересечение индикатора с линией нуля равносильно пересечению ЕМА. При пересечении индикатором 0-й линии от верха вниз — является сигналом к продаже. Сигнал на покупку, соответственно – пересечение индикатором линии нуля снизу-вверх.

Бычье расхождение образуется, когда новый ценовой максимум не имеет подтверждения новым индикаторным максимумом. Другими словами, возникает ситуация, когда следующий ценовой пик находится выше от предыдущего, а очередной пик баров индикатора расположен ниже от предыдущего.

То есть, бычье расхождение формируется, когда MACD-гистограмма создает новые максимумы, а цене сделать это не удается.

Такая ситуация, является явным свидетельством слабости бычьей тенденции. Как правило, после дивергенции следует коррекция. Разворот тренда случается реже. Медвежья дивергенция формируется при обратной ситуации.

Формирование расхождений указывает лишь на слабость одного из трендов (медвежий или бычий), но ни в коем случае о его завершении. По этой причине, для заключения сделки против тренда вы должны опираться на более весомые доказательства о его окончании, чем обычное расхождение.

В заключение еще раз хотим напомнить, что использование любого индикатора, это лишь подтверждение ваших предположений и слепо верить им не стоит.

Лучшие паттерны и описание работающих сигналов индикатора MACD