Описание трендового индикатора ADX и то, как им пользоваться правильно – тема этой статьи. Стратегии, в основе которых лежит принцип торговли по тренду, считаются классикой биржевой игры, они просты, прибыльны и относительно безопасны для депозита.
Но есть у них и слабое место – сложность в определении ключевых моментов движения цены: начала и конца тренда. Одним из лучших инструментов, для решения этой проблемы, и является представленный индикатор.
Описание, характеристики и настройки
ADX или, если говорить по-русски, Индекс Средней Направленности – понятие, введенное в биржевую практику в 1978 году Уэллсом Уайлдером. В основе системы два элемента:
- индикатор направленности движения DMI – самостоятельный инструмент, прогнозирующий направление тренда;
- его производная ADX – средство, для идентификации движения на рынке и определения его объема и силы.
В окне терминала индикатор ADX выглядит как система из трех кривых разных оттенков:
- + DI (показатель положительного направления);
- – DI (показатель отрицательного направления);
- ADX (показатель средней направленности).
Алгоритм получения алертов на основе взаимного расположения линий следующий: если + DI находится выше – DI – это сигнал к покупке, и наоборот, позиция, при которой + DI опускается ниже – DI считается поводом для продажи.
Фильтром, который помогает определить потенциал сделки, в обоих случаях, является линия ADX. Ее рост, с одновременным сигналом индикатора DMI, означает силу тренда и возможность входа в рынок, тогда как снижение, говорит о слабости, значит, пора фиксировать прибыль и закрывать позицию.
Рабочий диапазон индикатора ADX ограничен уровнями 0 и 100, но практика показывает, что максимум редко пересекает значение 60. Основное движение происходит около отметок 20 и 40. Если линия находится под уровнем 20 – тренд слабый, выше 40 – это сильный тренд независимо от направления.
Профессионалы отмечают эффективность индикатора на относительно спокойном рынке, при консолидации, и ненадежность его сигналов во время разворотов и резких контртрендовых движений цены.
Настройки ADX
Скачать индикатор ADX несложно, тем более он входит в базовый набор средств технического анализа большей части брокерских платформ. Система универсальна и показывает стабильные результаты с любым активом, включая бинарные опционы. Лучшим периодом для использования советника считаются интервалы от H1, в идеале D1. Заметных отклонений, связанных с сессионным графиком внутри суток, у индикатора не обнаружено.
В основе расчета показаний индикатора лежит скользящая средняя (МА) построенная на значениях диапазона цены актива за указанный период.
Стандартные настройки ADX предлагают использовать интервал в 14 баров, тем не менее, в сети встречается достаточно стратегий с параметрами от 7 до 30. Формула, по которой рассчитывается это значение, проста:
- чем больше период, тем точнее сигнал, но, тем больше он запаздывает относительно реальной ситуации на рынке, и, наоборот, сокращение количества баров для анализа увеличивает скорость срабатывания индикатора, но, приводит к появлению ложных сигналов.
При указании параметров цены, от которой строится график, можно указывать любые значения, однако, лучше всего работает классический метод – расчет от цены закрытия бара. Кстати, сам автор индикатора рекомендует использовать именно этот подход.
Графические настройки ADX традиционны для приложений такого типа. Трейдер может изменять цвет и толщину линий, добавлять вспомогательные уровни, размещать в окне индикатора ярлыки и пометки.
Заключение
Индикатор ADX является одним из лучших решений для оценки ситуации на рынке. Однако, как и в случае с большинством его более или менее эффективных аналогов, он не предназначен к автономному использованию. Применять ADX в качестве основы стратегии также малоэффективно, он, скорее, вспомогательный инструмент, но, с очень полезным функционалом.
Данные, которые позволяет получить этот индикатор, могут значительно увеличить процент положительных сделок, в этом нет сомнений, он ценный элемент любой стратегии, но не основной.
Задержка сигналов это минус, однако, дополнив ADX, каким-либо, параллельным советником с алертом, можно получить мощную комбинацию средств технического анализа для любого рынка: акций, валюты, бинарных опционов.
Удачных сделок!
Индикатор ADX был признан лучшим инструментом Форекс 2015 года, он был разработан успешным трейдером по имени Уэллсом Уайлдер. Основным предназначением этого индикатора является максимально точное определение направления тренда, а также его силы.
При помощи индикатора ADX вы сможете в самой середине мощной тенденции, что, в свою очередь, дает возможность получать существенную прибыль. Этот инструмент не в состоянии точно отражать начальные периоды зарождающихся тенденций, но для создания прибыльных сделок это далеко не всегда необходимо.
Индикатор ADX включает в себя три линии: ADX, DI+ и DI-. Как выглядит этого инструмент на торговом графике, вы можете увидеть на представленной ниже картинке.
Цифрой один отмечена линия DI+, цифрой два – DI-, а цифрой три линия ADX, которая является основной.
Красная прямая, которая проходит через середину окна индикатора, является уровнем 25. Если линия ADX располагается под этой прямой, то это сигнализирует о том, что на рынке присутствует флет, либо тренд, который является слишком слабым для ведения торгов. В ситуациях, когда ADX располагается выше отметки 25, то это является свидетельство того, что на рынке проявился ярко выраженный тренд.
Явным признаком присутствия на рынке сильного тренда является расположение линии ADX между значениями тридцать и пятьдесят. При этом, следует помнить, что расположение этой линии выше отметки 50 сигнализирует о том, что тренд находится в своем пике и скоро может закончиться. В подобных ситуациях не рекомендуется создавать ордера в направлении тренда, так как существует достаточно высокая вероятность его разворота.
Как использовать индикатор ADX для подтверждения направления тренда
Линия ADX отображает сглаженное значение маневров ценового уровня, ее взаимодействие с линиями DI- и DI+ дает возможность достаточно точно определять направления присутствующего на рынке тренда.
В ситуациях, когда линия DI+ располагается на линией DI-, то можно смело утверждать, что на рынке присутствует . Зеркальное расположение описанных выше линий является свидетельством присутствия на рынке нисходящего тренда.
Настройки индикатора ADX
Индикатор ADX скачать вы можете, воспользовавшись расположенной ниже ссылкой.
После того, как вы установите этот инструмент и запустите его на используемом графике, перед вами появится следующие настройки.
(Average Directional Movement Index) – популярный индикатор, с помощью которого определяют силу и перспективы текущего рыночного тренда. Инструмент был разработан знаменитым трейдером Уэллсом Уайлдером на основе двух других его программ – Positive Directional (+DI) и Negative Directional Indicator (-DI). С авторской трактовкой ADX можно ознакомиться, прочитав книгу «Новые концепции технических торговых систем».
Описание индикатора ADX
Представляет собой график, на котором размещены три кривые: +DI, -DI и ADX . Они колеблются в диапазоне от нуля до ста. Перемещения этих линий дают определенные торговые сигналы, о которых мы поговорим немного позже.
+DI/-DI отражают силу восходящей/нисходящей тенденции за определенный временной отрезок. Если сверху располагается плюсовая кривая, то рынок «бычий». Если минусовая DI – доминируют «медведи».
Кривая ADX является экспоненциальной средней –DI и +DI. Она сообщает о рыночных настроениях – присутствует ли в данный момент тренд (если да, то насколько сильный), или цена «застряла» в боковом движении (флете). О наличии стабильной тенденции свидетельствует рост ADX, сопровождаемый расхождением +DI и –DI в разные стороны. Схождение этих линий сигнализирует о постепенном затухании движения.
Чтобы начать работу с индикатором, потребуется задать всего пару параметров.
Во-первых , нужно будет выбрать период, по которому рассчитывается линия ADX . По умолчанию ставится значение 14 , которое большинством трейдеров признается как оптимальное. Если используется агрессивная торговая стратегия, период можно уменьшить, чтобы получать сигналы чаще. При этом нужно иметь в виду, что многие из них окажутся ложными. Увеличение параметра приведет к запаздыванию сообщений, зато качество их будет существенно выше.
Вторая важная опция индикатора ADX – «Применить к » – определяет тип цены, относительно которой осуществляется расчет. Это может быть минимум или максимум, закрытие или открытие, среднее значение и т. д. Помимо перечисленных параметров есть и другие, но от этих настроек ничего особо важного не зависит.
Как пользоваться индикатором ADX
Как уже было сказано, линии индикатора могут двигаться в диапазоне от 0 до 100.
На самом деле, они редко достигают даже отметки 60.
Попадание ADX в область между 20 и 40 говорит о наличии слабого тренда. Если линия пробивает 40 и продолжается двигаться вверх, можно констатировать возникновение сильной тенденции. Рост этой кривой означает усиление тренда, однако сам по себе он ничего не сообщает об ее направленности.
О том, что началось именно восходящее движение, может свидетельствовать подъем +DI . Если он совпадает с прогрессом ADX, тенденция будет усиливаться. Если же основная линия индикатора начнет снижаться, значит, сила тренда ослабевает. Рост кривой –DI сообщает о старте нисходящего движения. Пока он подкрепляется подъемом ADX, тенденция усиливается.
Индикатор генерирует следующие торговые сигналы:
- подъем линии ADX выше отметки 40 ;
- ADX опускается ниже отметки 20 ;
- перекрещивание –DI и +DI.
После того, как основная линия пробила уровень 40, тренд считается устойчивым, и можно открывать сделку. Если при этом растет плюсовая DI, создается позиция на покупку, если минусовая DI – на продажу. Для определения вектора также рекомендуется использовать показания других индикаторов. Многие трейдеры считают, что открываться можно и нужно раньше достижения отметки 40. Например, когда линия ADX стабильно растет и достигла уровня 30. Направление тренда здесь тоже определяют по поведению DI.
Нахождение кривой ниже 20 говорит об отсутствии ярко выраженной тенденции, что может быть на руку игрокам, стратегия которых предусматривает торговлю в пределах определенного диапазона. Пересечение линий –DI и +DI используется в качестве сигнала, сообщающего о смене вектора движения. Если минусовая DI проходит снизу, значит, на рынке начинается мощный нисходящий тренд (нужно продавать). Если снизу продвигается плюсовая DI, произошел разворот в направлении восходящей тенденции (нужно покупать).
Считается, что тренд подходит к концу, когда Average Directional Movement Index располагается над другими линиями и продолжает расти. В таких случаях открываться не рекомендуется, кроме того, стоит задуматься о закрытии старых позиций. Если в аналогичном положении кривая снижается, тоже следует как можно быстрее выходить из сделок. Если индикатор ADX находится в самом низу относительно остальных, то чем дольше она пробудет там, тем мощнее будет очередной тренд.
Видео — индикатор ADX
Индикаторы ADX и MACD
Индикатор часто используется в качестве вспомогательного инструмента для других технических программ. Он идеально отражает как наличие и силу тренда, так и его отсутствие. Одним из наиболее частых «партнеров»ADX является популярный осциллятор . Используя комбинацию этих программ, можно получать достоверную информацию не только о силе, а и о направлении движения.
Вне зависимости от того, снижается или растет гистограмма MACD, для подтверждения тренда необходим рост ADX. Если он наблюдается, значит, текущая тенденция развивается. Если гистограмма снижается, а индикатор продолжает расти, возникает дивергенция. То есть MACD показывает, что продавцы постепенно перехватывают инициативу у покупателей, а ADX подтверждает усиление падающего движения. Это время, когда нужно искать возможность для продажи.
Заключение
В качестве самостоятельного индикатора ADX применяется не так часто.
Из существенных его недостатков нельзя не упомянуть запаздывание сигналов. Главная кривая зачастую начинает расти на графике уже после того, как стартовала тенденция. Таким образом, игрок пропускает один из наиболее выгодных моментов для входа. Подобная проблема присуща многим современным программам теханализа. Решить ее можно только путем использования дополнительных средств.
ADX не относится ни к осцилляторам, ни к трендовым индикаторам в классическом их понимании. Это простой инструмент, с помощью которого оценивают текущую рыночную ситуацию, чтобы на основании полученной информации подобрать оптимальную стратегию торговли. Всегда важно удостовериться в наличии стабильного тренда и в этом вопросе детище У.Уайлдера практически никогда не подводит. Да, индикатор не может похвастаться многофункциональностью, зато со своей главной обязанностью справляется на «отлично ».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter , и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!
Один из самых распространенных способов анализа рыночной динамики – сравнение цен, фиксируемых за какой либо временной промежуток. Часто, если такое сравнение фиксирует рост котировки, то это признак восходящего тренда, а если падение – нисходящего. Один из классических методов расчета по описанной методике реализован в индикаторе ADX (аббревиатура от «Average Directional Movement Index»), рассчитывающий и силу зарождающейся движения.
Описание индикатора ADX
Исходными данными вычислительного алгоритма являются экстремальные цены свечей, ограничивающих временной промежуток длительностью, заданной в настройках (переменная «Период»), и торгового диапазона дня. На их основе рассчитываются мувинги, сглаживающие определенные суммарные и разностные комбинации исходных данных. Всего получается три безразмерных скользящих средних, которые отображаются в подвальном окне (рис. 1) одной сплошной и двумя пунктирными линиями.
Сплошная ломаная (белая на рис. 1) демонстрирует относительную силу текущего тренда – чем она выше, тем он сильнее. Одна из пунктирных линий обозначается +DI (голубая на рис. 1), а другая – -DI (красная на рис. 1). Показывают они относительную силу, соответственно, бычьих и медвежьих факторов. Поэтому, если выше находится +DI (голубой участок на рис. 2), то котировка движется вверх, а если выше расположена -DI (красный участок на рис. 2), то котировка падает.
Соответственно, когда +DI пересекает -DI вниз ожидается замедление роста и вероятность падения. А если -DI пересекает +DI вниз – это признак замедления падения и вероятность начала роста.
Как работает индикатор ADX (скачать )
Поскольку он базируется на мувингах, известных запаздыванием, то и сглаженный индекс направления движения (так переводится полное название ADX) будет запаздывать – сигнал о смене тренда зачастую появляется уже тогда, когда новый тренд исчерпал большую часть своего потенциала (на рис. 4 начала трендов отмечено стрелками, а соответствующие им сигналы ADX – вертикалями соответствующих цветов). Поэтому момент появления такого сигнала не является оптимальным с точки зрения извлечения максимальной прибыли из ценовых движений.
Для того, чтобы получить как можно больший доход по сигналам индикатора ADX, трейдеру необходимо открывать позиции раньше появления соответствующего сигнала и закрывать их раньше появления противоположного сигнала. Предсказать появление прямого торгового сигнала практически невозможно, поэтому максимизировать прибыль можно только одним способом – закрывать позицию раньше появления противоположного сигнала, если котировка уже дошла до предполагаемой цели, например, как на рис. 5 при достижении в 2 раза большего ТейкПрофита (фиолетовая горизонталь), чем СтопЛосса (красная горизонталь).
Для максимально оптимальной торговли трейдеру необходимо всегда отслеживать факторы, которые могут указать на вероятную динамику актива. Делать это можно как техническими, так и фундаментальными инструментами анализа. Таким образом, если линия -DI начинает падать, а линии +DI и основная начинают расти (момент на рис. 6 отмечен красным крестиком), то это сигнал ADX к вероятному развитию восходящего тренда (следует закрыть короткие позиции и приготовиться к открытию длинных позиций). Если же линии -DI и основная начинают расти (момент отмечен голубы крестиком на рис.6), а линия +DI начинает падать, то индикатор указывает на вероятное развитие нисходящего тренда (следует закрыть длинные позиции и приготовиться к открытию коротких позиций).
Настройка индикатора ADX
Каждый инструмент технического анализа форекс должен функционировать таким образом, чтобы количество ложных сигналов было минимальным, а количество истинных сигналов – максимальным. Для этого используются входные параметры – у ADX он всего лишь один и называется он «Период». Его значение определяет, между сколькими свечами будут располагаться свечи, цены которых будут использоваться в расчетах.
Чем больше значение Периода, тем более гладкими и плавными будут линии ADX. При меньшем значении Периода, линии ADX будут более изломанными. Поэтому, от величины Периода напрямую зависит уровень реакции индикатора на ценовые колебания – чем меньше Период, тем он будет сильнее реагировать на ценовые импульсы и тем меньше будет амплитуда ценовых импульсов, на которые будет фиксироваться реакция.
По умолчанию значение Периода равно 14. На рис. 7 ADX, настроенный по умолчанию, отображается в верхнем подвальном окне. В среднем подвальном окне отображается индикатор с Периодом 7, а в нижнем – с Периодом 28.
Во вкладке «Параметры» можно задать цвет, толщину и стиль основной линии. А способ отображение линий ±DI задается во вкладке «Цвета».
Применение индикатора ADX в торговле
Основными его сигналами являются:
- относительное расположение линий ±DI (определяет преобладающую рыночную тенденцию);
- положение основной линии (определяет силу преобладающей рыночной тенденции).
Эти сигналы подробно были описаны в предыдущих разделах. Отметим лишь, что сигналы ADX нуждаются в подтверждении инструментами технического или фундаментального анализа.
Кроме того, индикатор позволяет идентифицировать снижение волатильности и образование бокового канала. Признак формирования такого состояния – снижение основной ломаной и ее последующее почти горизонтальное движение. Поэтому ADX может использоваться в составе внутриканальных торговых стратегий.
В примере на рис. 8 почти горизонтальный низкий участок основной кривой ADX ограничен голубыми вертикалями. Котировка в это время движется в канале, ограниченном белыми горизонталями (совершено 5 полноценных движений от одной границы до другой, прежде чем канал был пробит).
Стрелочный индикатор ADX
Стремление упростить и ускорить анализ рынка привело к появлению стрелочных модификаций различных индикаторов. У ADX такой модификаций является ADX Crossing (скачать ). Он идентифицирует пересечение линий ±DI и в зависимости от его направления генерирует тот или иной сигнал (рис. 9):
- зеленую точку – признак начала восходящего тренда;
- красную точку – признак начала нисходящего тренда.
На рис. 9 для сравнения приведен и классический ADX (их периоды расчета одинаковы). Виден основной недостаток ADX Crossing – он не показывает силу тренда, что делает невозможным разделение участков флета и тренда. Поэтому, чтобы избежать убытков (на тренде и на флете следует использовать разные ТС) целесообразно устанавливать на график и классический ADX, контролируя на нем силу тренда, а по ADX Crossing определять моменты входа в рынок (отображение сигнала на графике дублируется звуковым оповещением).
Индикатор ADX (Average Directional Movement Index, индикатор среднего направленного движения) - индикатор для измерения силы тренда .
Правильная интерпретация индекса среднего направленного движения (ADX) позволяет трейдерам существенно улучшить результативность поиска хороших рынков и отсечения плохих. Мы наверное провели больше исследований и больше работы с ADX, чем с любым другим индикатором, потому что нашли ADX удивительно ценным техническим инструментом с большим количеством практических приложений .
Расчет индикатора ADX
.
Индекс базируется на основе индикатора DMI (для расчета DMI cм. ссылку).
DX = 100* | PDI - MDI |: (PDI+MDI)
Поскольку мы берем модуль разницы, значение DX будет всегда положительно и для растущего и для падающего рынка, характеризуя не направление, а силу тренда
DX - направленное движение
PDI и MDI - это +DI и -DI (см. индикатор DMI)
ADX - это DX, сглаженный с помощью экспоненциальной средней со сглаживающей постоянной 0,07143.
ADXR - мощность индекса среднего направленного движения. Это ADX, сглаженный еще раз (average directional moving index rating).
ADXR = (ADX[t]+ADX)/2
Лебо и Лукас считают, что ADX достаточно сглажен изначально, и дополнительное сглаживание в лице ADXR необзяательно. Использоание ADXR может привести к снижению эффективности индикатора.
Как работает индикатор ADX?
Выскоие значения индикатора ADX говорят о наличии сильного тренда, который может быть направлен как вверх, так и вниз.
Значения ADX < 20 говорят о слабом тренде.
Значения ADX > 25 говорят о наличии тренда.
(значения справедливы для ADX(14))
Так выглядит ADX(14) и его сглаженная ADXR(14) на часовом графике фьючерса РТС :
Индикатор ADX сам по себе не может быть использован для построения торговой системы. А вот вместе с DMI может.
Например, поворот ADX сверху вниз и его пересечение +DI и -DI может служить индикатором начала разворота тренда и служить сигналом к выходу из сделки.
Когда ADX снижается, это может говорить о том, что лучше брать быструю прибыль, а не давать доходам течь.
Индикатор ADX можно использовать для идентификации самого тренда, а для вхождения в сделку, использовать любой другой трендовый индикатор , например, скользящие средние . Или напротив, если ADX указывает на отсутствие тренда, то можно использовать осцилляторы для определения перекупленности или перепроданности рынка.
Пример простейшей торговой системы , построенной на основе ADX (текст для MetaStock):
Длинная позиция :
PDI(opt1)>MDI(opt1) AND ADX(opt1) > Mov(ADX(opt1),opt1,E)
Закрыть позицию :
PDI(opt1) Источники
: Статья не закончена. Чтобы добавить свою информацию, пишите в комментарии.
Проблемы индикатора ADX
:
Резюме
:
Лукас и Лебо считают ADX одним из самых полезных технических индикаторов . Обычно, перед дальнейшими исследованиями, они используют именно ADX. ADX является мерилом трендовости, которое является бесценным руководством для выбора лучшей стратегии для каждого рынка.
Чарльз Лебо, Дэфид Л. Лукас «Компьютерный анализ фьючерсных рынков»
Роберт Колби «Энциклопедия технических индикаторов»