Как использовать macd от автора. Описание индикатора MACD histogram. Пересечение MACD с нулевой линией

Индикатор MACD (МАКДИ), полное описание и использование которого мы сегодня рассмотрим, входит в состав осцилляторов. Данный индикатор, для построения графиков использует две ЕМА (экспоненциальные скользящие), а именно — быструю и медленную. На основе данного осциллятора, сегодня выстраивается большинство механических систем торговли.

Чем же обуславливается такая популярность этого алгоритма? Как правильно пользоваться индикатором?

Индикатор MACD (МАКДИ)– описание и принципы работы

Полное описание алгоритма, начнем с его принципа работы. Индикатор MACD, как уже говорилось, относится к осцилляторам, хотя его основная задача – определение тенденции. Но при этом, алгоритм способен показывать трейдеру возможные точки вхождения в рынок.

По большому счету, все о торговом индикаторе говорит его название – MACD, (Схождение Расхождение МА), то есть Скользящих Средних. Как видно из названия, основа индикатора, это средние скользящие.

Индикатор MACD является разработкой Нью-Йоркского трейдера Джеральда Аппеля. В 79-ом году прошлого столетия Аппель разработал данный алгоритм для проведения анализа тенденции рынка акций. В итоге, данная разработка перекочевала и на иные рынки финансов, на Форекс в том числе.

Основной причиной популярности MACD является то, что данный алгоритм в действительности способен предоставить его пользователю массу полезной информации о рыночном состоянии, а также сочетает в себе основные свойства осциллятора и индикатора.

Как уже говорилось, все о торговом индикаторе MACD указывает его название. В своих расчетах данный алгоритм использует скользящие средние. На графике, мы видим только две из них – значение большей скользящей вычитается из значения меньшей, после чего данную разность индикатор MACD еще раз сглаживает.

Вы спросите: Зачем так много сглаживаний?

Ответы очень просты – просто взгляните на ценовой график. Как говорят: «Порой за деревьями весь лес не видно», а в особенности, когда цена дергается от частого выхода важных новостей. В таких ситуациях достаточно непросто отследить истинный тренд и понять куда именно двигается цена. Как раз сглаживание и справляется со всеми этими обманными маневрами и рывками, оставляя исключительно общее направление цены.

В терминале индикатор MACD, как правило, выводится в отдельном окне, видно из рисунка выше.

Как установить, настроить и использовать индикатор MACD?

Полное описание индикатора продолжим его настройками. Начнем с того, что индикатор MACD не надо отдельно скачивать , так как он уже имеется в стандартном наборе индикаторов . Его просто необходимо добавить на свой график торговли. Сделать это можно несколькими способами.

Зайдите в меню терминала, выбирайте «Вставка», «Индикаторы» затем «Осцилляторы» и «MACD».

Или при помощи нажатия клавиш «Ctrl+N» открыть «Навигатор» → «Индикаторы» → «MACD».

Сразу после прикрепления индикатора к торговому графику, перед вами откроется окно, в котором производится настройка МАКДИ.

Настройка индикатора MACD производится всего по четырем параметрам – период медленной скользящей, период быстрой скользящей, период сигнальной скользящей и значение цены, которое будет браться в расчет.

Периоды скользящих, как правило, берут 9, 12, 26. Значение цены – закрытие свечи.

Для желающих получать хорошую прибыль на продажах, сам автор индикатора рекомендовал выбирать периоды 12 и 26, а для покупателей – 8 и 17.

При этом отметим, что такие значения Аппель использовал на рынке акций, для использования индикатора на других рынках можно применять и свои, главное правильно их подобрать.

Теперь давайте рассмотрим, как индикатор MACD строит свои линии. Так мы сможем узнать все о торговом индикаторе и понять, как правильно пользоваться данным алгоритмом.

Самое важное о работе и настройках MACD!!

Способы построения индикатора MACD на графике терминала

Итак, чтобы узнать, как правильно пользоваться индикатором MACD необходимо понять, как алгоритм выстраивается на торговом графике.

На сегодняшний день, существует 2 способа построения этого алгоритма:

линейный MACD
и не менее эффективный — МАКДИ гистограмма.

Описание и настройки пользовательского индикатора MACD

Как мы говорили выше, настройка индикатора заключается в указании периодов скользящих средних и цены, по которой эти скользящие будут выстраиваться. Для примера, оставим эти параметры по умолчанию.

В итоге на графике вы увидите такую картину:

Сразу возникнет вопрос: «При чем скользящие средние и что за столбики появились под графиком?». Чтобы дать правильный ответ, давайте к нашему графику прикрепим две скользящие с идентичными периодами усреднения, как были указаны при настройке МАКДИ, то есть 12 и 26.

Теперь измерим на любом из баров расстояние между мувингами. Скажем, у нас вышло 30 пипсов. После этого под графиком цены, непосредственно под баром, где производился их подсчет, отложите эти 30 пунктов.

Заметьте, что если быстрая скользящая на графике будет выше медленной, то эти 30 пипсов индикатор нарисует выше 0-й отметки в положительную сторону, а если наблюдается обратная ситуация, то столбик индикатора расположится в отрицательных значениях, то есть ниже нуля.

В местах, где скользящие средние пересекаются, гистограмма индикатора также переходит от отрицательных к положительным (или наоборот) значениям. Данное явление называется пересечением 0-й линии.

Вы спросите: «А зачем нужен третий мувинг?» (на нашем графике – красная линия). Большинство ошибочно полагает, что эта скользящая сглаживает цену. Но на самом деле данная линия не является средним значением цен, это само среднее непосредственно гистограммы индикатора (столбики синего цвета).

Рассматривая полное описание индикатора, нельзя не остановиться на том, что собственно такое линия MACD.

Чтобы это понять необходимо разобрать ее аббревиатуру:

МА – Moving Average – означает скользящие средние;
С – Convergence – означает конвергенция или схождение (подтверждение);
D – Divergence – означает .

Формула линейной MACD выглядит так:

ЕМА (12) — ЕМА (26) = значение линии MACD

Когда ЕМА (12) и ЕМА (26) между собой пересекаются, то их ценовое значение равно «0», а это означает, что и их разница принимает нулевое значение.

Дивергенция скользящих (в аббревиатуре – D) происходит во время увеличения расстояния между обоими ЕМА, когда увеличивается импульс цены, то есть тенденция набирает скорость. И здесь, линия индикатора будет отдаляться от линии нуля.

Конвергенция скользящих (в аббревиатуре – С) происходит во время сближения обеих ЕМА, когда наблюдается утихание ценового импульса. В такой ситуации линия индикатора будет приближаться к линии нуля.

Когда МАКД находится ниже центрального уровня, это говорит:

о нисходящем тренде,
если выше – о восходящем.

Описание и настройки MACD гистограммы

Еще один способ построения индикатора – это MACD-гистограмма. Не подумайте, что мы ошиблись, так как говорили о линейной МАКДи гистограмме. В терминале МетаТрейдер, MACD-гистограмма называется « ».

Отличие гистограммы в том, что она производит замер расстояния между нашей линией МАКДи и основной сигнальной линией, откладывая его от линии нуля.

Соответственно при нахождении MACD выше нашей сигнальной линии – сами столбики гистограммы будут находится выше 0-й отметки, если наоборот, то ниже.

На графике, это выглядит так:

Суть здесь проста – на значениях линейного MACD выстроена собственная ЕМА (9), которая выступает сигнальной линией. Зачем это надо? Получается более ранний сигнал смены тенденции.

MACD-гистограмма имеет вид столбиковой диаграммы, отображающей взаимодействие непосредственно линии индикатора с ее ЕМА (9).

У MACD гистограммы, как и у линейного индикатора имеется уровень нуля, поэтому все, что говорилось выше, подходит и здесь, с одной разницей – во внимание берется сигнальная линия, а не ЕМА (12) и ЕМА (26).

Сразу отметим важный момент. С помощью линейного MACD вы можете проводить анализ направление тенденции, а также замедление либо ускорение ценового импульса, так как все данные индикатор берет непосредственно с графика. В свою очередь, MACD гистограмма используется лишь для получения более ранних сигналов и для проведения анализа не подходит, так как берет свои данные от линейного MACD.

Ниже, для примера мы привели график торговли акциями Agilent Tech. Как видите в течение 21-го месяца линия MACD указывает на восходящую тенденцию в то время как МАКДИ гистограмма за это время успела выдать 5 сигналов о том, что тренд завершен.

Итак, рассмотрев полное описание, вы знаете все о торговом индикаторе MACD. Теперь давайте рассмотрим, как правильно пользоваться данным алгоритмом.

Индикатор MACD – описание, интерпретация и использование выдаваемых сигналов

Итак, как правильно пользоваться индикатором MACD? Как интерпретировать его сигналы?

Когда индикатор MACD будет расположен выше нулевой линии, а максимумы гистограммных баров будут повышаться, это указывает на присутствие бычьего тренда. Если тренд медвежий, то показатели индикатора будут обратными.

Если на MACD-гистограмме образовываются локальные минимумы или максимумы (текущий максимум на гистограмме закрывается выше/ниже предыдущего бара), это является сигналом к завершению текущего движения и рынок либо развернется, либо уйдет в коррекцию.

Образование впадин может выступать в роли продолжения предыдущего сигнала. Например, гистограмма формирует максимум. После этого бары опускаются, затем происходит формирование бара с максимумом, превосходящим предыдущий бар, но пересечения индикатора с линией нуля при этом не наблюдается.

В таких ситуациях, можно предположить, что движение носило коррекционный характер и было закончено. Такие сигналы очень слабые и выдают во флэте большое количество ложных входов.

Пересечение индикатора с линией нуля равносильно пересечению ЕМА. При пересечении индикатором 0-й линии от верха вниз — является сигналом к продаже. Сигнал на покупку, соответственно – пересечение индикатором линии нуля снизу-вверх.

Бычье расхождение образуется, когда новый ценовой максимум не имеет подтверждения новым индикаторным максимумом. Другими словами, возникает ситуация, когда следующий ценовой пик находится выше от предыдущего, а очередной пик баров индикатора расположен ниже от предыдущего.

То есть, бычье расхождение формируется, когда MACD-гистограмма создает новые максимумы, а цене сделать это не удается.

Такая ситуация, является явным свидетельством слабости бычьей тенденции. Как правило, после дивергенции следует коррекция. Разворот тренда случается реже. Медвежья дивергенция формируется при обратной ситуации.

Формирование расхождений указывает лишь на слабость одного из трендов (медвежий или бычий), но ни в коем случае о его завершении. По этой причине, для заключения сделки против тренда вы должны опираться на более весомые доказательства о его окончании, чем обычное расхождение.

В заключение еще раз хотим напомнить, что использование любого индикатора, это лишь подтверждение ваших предположений и слепо верить им не стоит.

Лучшие паттерны и описание работающих сигналов индикатора MACD

Созданный ведущим инвестиционным менеджером, успешным трейдером и автором многочисленных публикаций Джеральдом Аппелем индикатор MACD, основанный на схождении-расхождении Convergence/Divergence) является, пожалуй, самым уникальным средством, входящим практически в любую торговую платформу Форекс. Индикаторы MACD можно одновременно отнести и к трендовым индикаторам, и к осцилляторам. Уникальность MACD заключается в том, что он способен генерировать торговые сигналы как на трендовых участках рынка, так и при боковом движении (флете). Кроме того, использование данного индикатора позволяет определить потенциальную силу движения, а также (с определенной вероятностью) возможное изменение направления рынка.

Индикатор MACD: описание

Для построения графиков MACD используется два способа - линейный и в виде гистограммы.

Линейный MACD строится на основе трех скользящих средних, из которых на график выводится только две. Непосредственно сам MACD-индикатор - это разность между двумя экспоненциальными скользящими средними (из EMA с меньшим периодом вычитается EMA с большим периодом). Для того чтобы избавиться от случайных колебаний, используется так называемая сигнальная линия, представляющая собой простую скользящую среднюю (SMA). Причем для ее построения используются не значения цены, а разница между этими двумя скользящими средними, только с меньшим периодом. По умолчанию для EMA используются значения 12 и 26, а для SMA - 9.

Значения настроек можно изменять. При этом увеличение значений (например, 21,50 и 12) предотвращает поступление ложных сигналов, однако не позволяет своевременно определить начало движения рынка. Уменьшение настроек (например, 6, 13 и 5) делает MACD-индикатор более чувствительным к изменениям цены, однако приводит к более частым ложным срабатываниям.

Чтобы было легче распознавать изменение расстояния между линиями, используется гистограмма, представляющая собой разность между быстрой (MACD) и медленной (сигнальной) линией. Когда быстрая линия расположена выше медленной, столбики гистограммы находятся сверху от нулевой линии, и наоборот.

Следует заметить, что в MT4 (MetaTrader-4), в отличие от того же Rumus, выводятся только сигнальная линия и гистограмма, непосредственно сам MACD-индикатор не отображается.

Сигналы индикатора MACD

Пересечение линией MACD сигнальной линии в направлении сверху вниз является явным сигналом продажи. При этом расположение баров гистограммы ниже нулевой линии только усиливает этот сигнал. Пересечение линией MACD сигнальной линии в направлении снизу вверх, наоборот, является сигналом покупки, а нахождение гистограммы в положении выше нулевой линии также является сильным сигналом к открытию длинной позиции.

Возникновение противоречия между показанием индикатора и графиком цены говорит о дивергенции ("медвежьей" - если более высокий максимум цены не нашел своего подтверждения максимумом MACD - или "бычьей", когда не подтверждается более низкий минимум) и является признаком возможной смены тенденции.

Недостатки индикатора MACD

И все же MACD-индикатор признан одним из самых надежных технических индикаторов на Сигналы его достаточно просты для понимания и позволяют правильно оценить текущую ситуацию и своевременно заключить выгодную сделку даже новичкам.

Сегодня мы обсудим — как настроить индикатор MACD под разные тамфреймы, расскажу про его гистограмму, вы узнаете как вести торговлю по данному индикатору, как он строится. В данной статье вы найдете видео и скриншоты которые вам все объяснят!

Индикатор МАКД не граль и его нужно правильно использовать. Только в умелых руках и с правильной стратегией торговли он может давать прибыль! Если не готовы изучать и тестировать, то лучше пройдите мимо и не читайте дальше!

Есть ряд людей которые не довольны этим инструментом! Один очень «умный человек» даже закидывал меня письмами, о заговоре брокеров, что мол они создали MACD, что бы зарабатывать деньги с бедных трейдеров! Требовал от меня что бы я разместил статью про заговор))) Он очень агрессивно доказывал свое мнение, но при моем вопросе: «кто ты?» если трейдер, то дай свой мониторинг торговли (хотя бы центового счета). На это человек пообещал, что на всех форумах будет распространять инфу что я участвую в заговоре брокеров…

В общем такая жизненная история)) Не будьте дураками, как этот «умный человек». МАКД — хороший индикатор, но нужно знать его минусы и плюсы (перерисовка, запаздывание), нужно знать что есть новые версии данного индикатора, что нужно применять фильтры, использовать его в системе с другими индикаторами и много чего еще!

Что то я отвлекся! Приступим!

Стандартные параметры MACD по умолчанию

Параметры которые заложены в МАКД по умолчанию это 12,26,9.

12 – быстрая скользящая (период 12)
26 – медленная скользящая (период 26 — это нулевой уровень в гисторграмме индикатора)
9 – сигнальная линия. Индикатор с данными параметрами, нанесённый

Насторойки MACD под разные таймфреймы

Теперь давайте разберемся с настройками индикатора MACD более подробно. Необходимо настроить периоды трех скользящих и по какой цене их нужно строить (как вы видите по умолчанию это цена закрытия). Оставим все как есть и посмотрим что вышло на графике:

Конечно возникает вопрос, а причем тут вообще скользящие средние? Я отвечу на этот вопрос, для этого прикрепим на график 2 экспоненциальные скользящие средние с теми же периодами что и устанавливали индикатор MACD (12 и 26)

Давайте измерим расстояние между мувингами. К примеру, получилось 30 пипсов. Затем под графиком, непосредственно под тем баром, где мы производили замеры отложим эти 30 пипсов.

Если быстрая ЕМА на графике находится выше медленной ЕМА, то эти 30 пунктов МАCD будет рисовать выше «0» в сторону положительных значений, а если быстрая ЕМА находится ниже медленной ЕМА, то и столбик будет находиться в стороне отрицательных значений (ниже «0»).

А в тех местах на графике цены, где происходит пересечение скользящих средних, MACD — гистограмма также переходит из отрицательных значений в положительные (и наоборот, в зависимости от пересечения). Это явление носит название пересечение нулевой линии.

Разрезал график на две части, не поместился целиком:

MACD

Я думаю вам стало понятно, почему индикатор называется схождение расхождение скользящих средних.

Скользящая средняя. Этот индикатор нужен для того, чтобы определить тренд и при этом сгладить дневные колебания цен.

Я собрал коллекцию улучшенных МАКД осцилляторов, нажмите на кнопку ниже и получите прямую ссылку или заполните форму и ссылка на хранилище придет к вам на почту

Скачать коллекцию МАКД

Смотреть видео №1

Чтобы вам было все понятно, посмотрите вот этот вебинар по индикатору MACD:

Как строится MACD?

Быстрая линия – это мысли масс за короткий промежуток, а медленная за длительный период. Когда быстрая линия над медленной – «быки» сильнее, играем на повышение. Наоборот, быстрая линия под сигнальной – время «медведей», продаем.

В обязательном порядке перейдите на страницы и ознакомьтесь — и .

Правила торговли по индикатору MACD

Пересечение линий индикатора говорит об изменении течений на рынке форекс. Когда вы играете по направлению пересечений, вы идете в ногу с массой на рынке. Эта система даст меньше сигналов к торговле и не так зависима от всплесков, чем правила игры на основе одного показателя среднего движения.

Если быстрая линия пересекла сигнальную линию снизу вверх, то это сигнал на покупку. Нужно покупать, а страховочные меры размещать ниже локального минимума.

Если быстрая линия наоборот пересекла сигнальную линию сверху вниз, это дало бы сигнал о продаже. Продавать нужно сразу же и помещать страховку выше локального максимума.

Когда быстрая линия MACD пресекло медленную, снизу вверх, это дает сигнал к открытию длинной позиции. Сигнал к продаже будет иметь место тогда, когда пунктир пересек сплошную и движется сверху вниз. Такой метода поможет обнаружить все тренды и реже будет давать всплески, чем пересечение одного только Скользящего среднего.

Теперь рассмотрим сигналы MACD на конкретных примерах:

Вот смотрите видео по техническому анализу с индикатором MACD:

Смотреть видео 2

Ещё полезное о осцилляторе MACD

Многие трейдеры оптимизируют MACD с помощью других показателей. И вместо стандартного 12, 26, 9 используют 5-34-7.

Некоторые игроки связывают MACD c циклами на рынке. Жаль, что большая часть времени рынок обходится совсем без циклов.

Если вы все же решили найти цикл и связать его с MACD первое EMA должно быть на одну четвертую от доминирующего цикла.

А второе ЕМА строится в его половину. Третье ЕМА – сглаживающая не привязывается к циклу. Будьте осторожны оптимизировать индикатор излишне часто. Если вы долго поработаете с индикатором, то он даст вам на одном и том же промежутке любой сигнал.

Гистограмма MACD еще один метод построения индикатора МАКД.

MACD-гистограмма даст глубже понимание баланса сил между «медведями» и «быками», чем с самого обычно MACD. Она показывает не только баланс сил между этими группами, но и демонстрирует, кто из них увеличивает, свой потенциал, а кто уменьшает.

MACD-гистограмма – разница между линией MACD и сигнальной частью индикатора. Рисуется эта разница в виде гистограммы, что является ничем иным, как последовательностью вертикальных столбиков. Эта разница может быть и мала, но компьютер сумеет увеличить её на весь экран.

Когда быстрая линия поднимается выше сигнальной, значение MACD-гистограммы будет положительно и от горизонтальной оси откладывается вверх.
Когда быстрая линия опустилась ниже медленной, то MACD- гистограмма даст отрицательное значение и будет изображено ниже горизонтальной оси. Когда обе линии пересекаются, MACD-гистограмма становится нулем. Если разрыв между линией MACD и сигнальной линией идет в сторону увеличения, то MACD-гистограмма будет шире.
Когда обе линии сблизились, MACD-гистограмма будет уже.
Наклон MACD-гистограммы – это соотношение между соседними столбцами. Если следующий столбик выше, то гистограмма растет, если ниже, то падает.

MACD – гистограмма демонстрирует разницу между консенсусом долгосрочным и краткосрочным о стоимости на рынке. Быстрая линия MACD – это консенсус за короткий период, медленная линия – это консенсус за длительный период. MACD-гистограмма отслеживает разницу между этими линиями.

Наклон MACD — гистограммы это суть доминантной группы на рынке. Если MACD — гистограмма поднимается, то это значит, что «быки» становятся сильнее, если гистограмма падает, то сильнее становятся «медведи».

Когда быстрая линия растет круче медленной, MACD-гистограмма поднимается. Она демонстрирует, что «быки» сильнее, чем были раньше, и нужно покупать. Когда гистограмма падает, то медведи становятся сильнее и нужно продавать.

Когда наклон гистограммы совпал с наклоном цен, тренд в безопасности, когда гистограмма противоположна ценовому тренду, то он находится под вопросом. Лучше играть по направлению наклона гистограммы, так как именно гистограмма точно сигнализирует о силе «быков» и «медведей».

Наклон гистограммы важнее, если она расположена значительно выше или ниже оси. Лучшие сигналы на продажу будут поданы тогда когда гистограмма выше нуля, но наклон её вниз, это показывает, что «быки» остались без сил. Лучший сигнал к покупке выдается тогда, когда MACD-гистограмма будет ниже оси, но наклон у неё должен быть вверх, что показывает, что сила медведей на излете.

Правила торговли по гистограмме MACD.

Гистограмма дает всего два типа сигналов. Один возникает при новой черте на графике цен. Другой редкий, возникает только несколько раз в год на рынке. Но он очень сильный.

Обычный сигнал подает наклон гистограммы. Если текущий столбец выше предыдущего, то гистограмма идет вверх. Это говорит о том, что «быки» у руля и надо покупать. Когда текущий столбец ниже предыдущего, то наклон будет вниз и это является отличным сигналом на продажу. Если цены идут в одну сторону, а гистограмма направлена в другую, то доминирующая толпа теряет энтузиазм и тренд слабее кажущегося.

MACD-гистограмма может подтвердить новый тренд, если даст новый максимум и минимум одновременно с ценами. Новые минимумы гистограммы в точках А и F могут подтвердить нисходящий тренд, новые минимумы индикатора сигнализирует о том, что нисходящий тренд, скорее всего, достигнет минимальных значений или опустится ниже. Максимумы C и D, гистограммы помогают нам двигаться по тренду, подтверждая его направление.

Заключение.

Новички, которые берутся за изучение рынка Форекс обязательно столкнутся со многими проблемами.

Как и многие другие индикаторы MACD использует в свое работе анализ скользящих средних, отталкиваясь от них для построения своих значимых уровней. Индикатор MACD был разработан и впервые представлен в 1979 году Жерардом Аппелем. MACD - это аббревиатура английских слов Moving Average Convergence / Divergence, что простым языком обозначает «Схождение и расхождение скользящих средних».

Популярность этого индикатора довольно высока, поскольку MACD принадлежит к группе «Осцилляторов», генерируя хорошие сигналы как при сильном тренде, так и во флете. Для торговли его можно использовать как самостоятельную единицу, так и в комбинации с другими техническими инструментами.

Где найти MACD

Искать индикатор MACD где-то специально в Сети не нужно, так как он входит в стандартный набор технических инструментов любого торгового терминала. В Metatrader4 его можно найти и добавить к ценовому графику, выбрав последовательно «Вставка - Индикаторы - Осцилляторы - MACD».

Или можно просто найти его в окне «Навигатор».

Как можно видеть список осцилляторов в Metatrader4 довольно внушителен, что имеет под собой логическое обоснование, ведь рынок, к сожалению, не часто демонстрирует сильное продолжительное движение в одну сторону. Более распространенным является боковой тренд, в котором как раз все осцилляторы и MACD в частности, позволяют получать и использовать качественные сигналы.

Как настроить индикатор MACD

Перетянув MACD на ценовой график, откроется окно настроек индикатора, в котором видно, какие главные параметры используются для построения диаграммы. Перед тем, как настроить индикатор MACD в соответствии со своими предпочтениями, что любят делать различные экспериментаторы, нужно взглянуть на его стандартные параметры.

В принципе, индикатор MACD строится как разница между двумя скользящими средними с периодом 12 и 26. Далее по получившейся гистограмме выстраивается скользящая средняя с периодом 9. Все используемые moving average применяются к ценам закрытия. Эти настройки являются классическими - их разработал сам автор данного технического инструмента и они до сих пор не утратили свою актуальность, поэтому можно оставить их без изменений.

Как читать MACD

Присоединив MACD к графику цены, можно видеть, что строится он непосредственно под ним, а сама диаграмма индикатора будет представлять ряд вертикальных линий, которые будут располагаться выше-ниже условной нулевой линии. Первое заблуждение, которому подвержены многие начинающие трейдеры, состоит в том, что они воспринимают величину столбцов этого технического инструмента, как некие параметры растущих и затухающих объемов, хотя это вовсе не так.

На самом деле гистограмма просто показывает разницу между двумя скользящими средними. То есть, работает индикатор MACD с двумя линиями. Соответственно, если разница между двумя скользящими средними растет, то увеличиваются в размерах и столбцы диаграммы индикатора. То есть, чем больше зазор между двумя moving average, тем дальше от нулевой линии удаляются отдельные значения MACD, формируя на своем собственном графике какие-то экстремумы.

К тому же, легко заметить, что пересечение скользящих соответствует на диаграмме индикатора пересечению ее столбцами нулевой линии. Соответственно, это помогает определять существующий тренд без помощи moving average. Если столбцы MACD выше нуля, то тенденция восходящая, если ниже, то, соответственно, нисходящая.

К тому же, представленный выше скриншот позволяет наблюдать - когда разница между двумя скользящими средними постоянно растет (последовательно увеличиваются столбцы MACD), то на рынке имеется какой-то сильный тренд. В свою очередь, когда гистограмма начала падать - можно говорить о коррекции нисходящего тренда. Если будет пересечена нулевая линия, значит будет правильно утверждать о зародившемся сильном нисходящем тренде и так далее.

Помимо столбцов, которые опускаются и подымаются вокруг оси в виде нулевой линии, индикатор MACD содержит также красную пунктирную линию. Ее еще называют сигнальной. Свое название она получила за то, что многие трейдеры, основываясь на ее поведении, ищут точки на вход и выход из рынка.

Чтобы помочь понять, как следует интерпретировать сигнальную линию MACD, достаточно взглянуть на представленный выше скриншот, где хорошо видны наиболее выгодные позиции для открытия и завершения ордеров.

В первом случае сигнальная линия выходит из области гистограммы выше нуля, что является сигналом на продажу. Такая же ситуация наблюдается и во втором случае, а вот третий обведенный кружок показывает, что пунктирная линия MACD покидает область гистограммы ниже нуля, что свидетельствует о возможности совершения сделки на покупку.

Дивергенция на MACD

Самыми сильными сигналами, которые следует воспринимать как прямое руководство к действию, являются дивергенции, то есть расхождения между графиком цены и диаграммой индикатора MACD. Чтобы не путаться в терминологии, следует сразу уяснить, что дивергенция - это расхождение, а конвергенция на Форекс - это схождение или, как еще говорят, сближение. Некоторые аналитики даже называют сигналы от MACD конвергенцией, однако это не так. Сигналы дает только дивергенция, а конвергенция просто часто наблюдается на индикаторе, который собственно постоянно демонстрирует или то, или другое явление, так как параметры индикатора MACD отслеживают сближение и расхождение.

Дивергенции позволяют как покупать, так и продавать. Выше представлены как раз сигналы, позволяющие открывать сделки типа Sell. Наиболее характерным и сильным является первый сигнал, где график цены демонстрирует два последовательно образованных максимума, в то время как индикатор MACD наоборот - формирует из своих столбцов два последовательных минимума.

Второй и третий сигнал более слабые, но в большинстве случаев они все же позволяют совершить торговую операцию и хорошо на этом заработать. Второй сигнал показывает, что цена на графике растет, а гистограмма MACD формирует две последовательные вершины. Третий сигнал рождается, когда двойная вершина наблюдается на самом ценовом графике, а MACD демонстрирует два максимума, где второй ниже предыдущего.

Первый сигнал на продажу по MACD

Чтобы было понятнее, следует снова обратиться за помощью к скриншотам. На представленном ниже изображении хорошо видно, как на графике цены сформировались два последовательных локальных максимума, в то время как диаграмма индикатора MACD эти пики не подтверждает - противопоставляя им две нисходящих вершины.

Поскольку с определением этого сигнала не должно возникать особых проблем, следует разобрать более детально то, когда же следует открывать собственно сделку. То есть, где фиксируется точка входа в рынок. Большинство трейдеров и аналитиков говорят, что как только наметилась сама дивергенция, уже можно продавать. Эту рекомендацию можно встретить практически в любой литературе, посвященной MACD.

Но некоторые эксперты советуют все же для устранения неясности использовать ранее рассмотренную сигнальную линию MACD. То есть, как только пунктирная линия индикатора покидает область его гистограммы после сформированного второго пика, можно сразу «идти в короткую» (открывать ордер Sell).

Как устранить ложные сигналы на MACD

Поскольку данный индикатор - это все же осциллятор, то не нужно забывать об его уязвимом месте - когда на рынке наблюдается сильный тренд, сигнальная линия может формировать некоторое количество ложных сигналов. Чтобы ослабить их влияние и исключить открытие неудачных сделок, нужно следовать двум простым рекомендациям:

следовать за глобальным трендом, то есть если на дневном графике зафиксирована восходящая тенденция, то на более мелких таймфреймах можно игнорировать сигналы на продажу, чтобы не входить в рынок против тренда, так как это обычно ничем хорошим не заканчивается;
применять MACD в сочетании с теорией технического анализа, рассматривая возможность совершения сделки по сигналу после построения линий поддержки и сопротивления или после нахождения подтверждающих сигнал графических моделей (голова и плечи, двойная вершина и так далее).

На заметку следует взять и тот факт, что при определении дивергенции на MACD, линию строят по ценам закрытия, а не по точкам high. Кроме того, при поиске сигнала на продажу, нужно учитывать, что гистограмма должна обязательно быть выше нуля.

Сигналы на продажу MACD

Те же самые сигналы и правила по методу аналогии можно применять и при поиске точек на покупку. Обычно именно в этом случае говорят о конвергенции MACD, так как линии скользящих сближаются. В общем то, это правильный тезис, однако в массе своей трейдеры не делают этого различия, а просто говорят о формировании дивергенции на покупку.

Опять же, в этом случае гистограмма MACD обязательно должна быть ниже нуля, где ее последовательные пики становятся ближе к нулевой отметке или формируют двойное дно во втором случае (сигнал посередине на скриншоте). Цена же должна продемонстрировать два локальных минимума, где второй ниже первого.

В качестве примера можно рассмотреть представленный скриншот, где хорошо видно, как цена на нисходящем графике показала два последовательных пика и второй установил новый локальный минимум. В это же время, им на гистограмме MACD соответствуют также две вершины, но вторая сформировалась выше предыдущей.

Для большей уверенности при размещении ордера на покупку следует соотнести образование дивергенции с какими-то просматривающимися уровнями поддержки и сопротивления или выявить классические графические модели, хорошо известные всем, кто изучал основы технического анализа.

Дополнительные сигналы MACD

Использование только лишь одних дивергенций на MACD - это, конечно, хорошо, однако это весьма узкий взгляд на то, что же может дать пытливому трейдеру данный индикатор. Дело в том, что, как и на ценовом графике, так и на диаграмме индикатора можно и нужно искать графические модели. Причем, сразу стоит обратить внимание, что эти дополнительные сигналы также в подавляющем своем числе отрабатываются весьма качественно. Для пояснения этого тезиса можно привести пример из истории движения пары AUD/USD часовой график.

Сигнал на продажу

Если смотреть только на поведение цены, то тут сложно выявить какой-то порядок, который можно использовать трейдеру в своих интересах. Нет яркой выраженных сигналов разворота, но в итоге - смена тенденций все же произошла, а она могла бы одарить серьезной прибылью каждого, кто смог бы вовремя распознать готовность котировок сменить направление движений.

Однако, если посмотреть на диаграмму индикатора MACD, то там четко видно - столбцы гистограммы рисуют очень наглядную фигуру разворота «Голова - плечи». По правде сказать, встречаться подобные фигуры на индикаторе будут довольно редко, однако каждая из них обладает большим потенциалом, поэтому знать и отслеживать такие дополнительные сигналы от индикатора MACD крайне важно.

Использовать такие сигналы в качестве руководства к действию можно сразу, как только сигнальная линия оторвется от столбцов гистограммы MACD.

Сигнал на покупку

То же самое, но с точностью до наоборот, рисует диаграмма MACD на часовом графике валютной пары USD/CAD. Столбцы гистограммы показывают классическую перевернутую фигуру технического анализа «Голова - плечи», вход в рынок осуществляется при отрыве сигнальной линии от столбцов индикатора, а фиксация прибыли происходит при возвращении к ним.

Линии тренда

Помимо фигур графического анализа можно отслеживать на диаграмме индикатора MACD еще и линии тренда, что поможет принять полезное решение и приумножить свой капитал.

На скриншоте видно, что линия тренда, проведенная через нижние экстремумы индикатора MACD дает трейдеру надежный уровень поддержки и цена, коснувшись его, отбивается, устремляясь вверх.

Итог

Итак, внимательно изучив данный осциллятор, должно быть абсолютно ясно, что показывает индикатор MACD и как это использовать в своих интересах, примыкая к новому ценовому движению, чтобы извлечь из него и себе немного прибыли. Все сигналы, которые генерирует MACD довольно легко различимы, и большая часть из них, как уже говорилось выше, очень качественно себя отрабатывает. На основе этого технического инструмента есть много стратегий, хотя MACD может использоваться как самостоятельный элемент торговой системы. По крайней мере, потенциал для этого у него весьма велик, хотя в данном случае требуется определенный опыт, чтобы избежать распространенных ошибок, допускаемых новичками.

Приветствую вас, читатели моего блога! Сегодня займемся изучением не самого обычного индикатора, который одновременно относится и к группе трендовых , и к осцилляторам . В обзоре разберем MACD индикатор, как пользоваться им в разных ситуациях и затронем саму логику работы этого алгоритма. Изучение принципов расчета поможет понять, что именно он показывает, а не следовать сигналам вслепую .

История создания, внешний вид

Создан этот алгоритм в 1979 году Джеральдом Аппелем . Изначально он разрабатывался для работы на фондовом рынке. Если вас интересует вопрос заработка на фондовом рынке, то пригодится , в ней этот вопрос рассматривается очень подробно.
Но идея оказалась настолько удачной, что вскоре индикатор «мигрировал» и на другие рынки. Сама аббревиатура расшифровывается как (схождение и расхождение скользящих средних). Уже по названию понятно, что алгоритм рассчитывается на основе скользящих средних .

Тот индикатор, который использовал в работе Аппель, выглядел как 2 линии (о том, как они рассчитываются поговорим чуть позже). При их расчете с помощью мувингов происходит двойное сглаживание цены , так что случайные колебания отсеиваются.

Пример для MetaTrader4

В МТ4 MACD вместо 2 линий вы увидите гистограмму и линию . Это абсолютно тот же индикатор, просто линия MACD заменена на гистограмму для удобства чтения сигналов. Если сравнить их, то видно, что в оригинальной версии линия в точности соответствует очертаниям гистограммы.

Есть индикатор MACD Histogram , который рассчитывается на основании данных стандартного индикатора. В отдельном окне отображается линия MACD, сигнальная линия и гистограмма, которая рассчитывается как разница между этими 2 линиями.

Из-за этого может возникнуть небольшая путаница. Дело в том, что MACD и MACD Histogram – не один и тот же алгоритм . В некоторых терминалах под названием MACD на самом деле скрывается версия с гистограммой (например, в живом графике от TradingView), так что обращайте внимание на внешний вид алгоритма.

Трейдеры в большинстве своем отдают предпочтение стандартной версии индикатора Moving Average Convergence Divergence .

Как работает индикатор

Коротко описать принцип работы этого алгоритма можно так:

сперва рассчитывается разница между двумя экспоненциальными мувингами (их периоды равны 12 и 26 , настройки по умолчанию). Так рассчитывается значение основной линии , она представлена в виде гистограммы:

MACD = EMA12 — EMA26

Затем полученные значения сглаживаются еще один раз, причем используется уже простая moving average. Её период также задается через настройки, по умолчанию равен 9 . Так как цена сглаживается уже второй раз , сигнальная линия всегда отстает от линии MACD:

SignalLine = SMA9 (EMA12 — EMA26 )

Для наглядности покажу озвученное полное описание работы осциллятора на конкретном примере .

Порядок расчета значений MACD Histogram тот же, но добавляется еще одна операция – рассчитывается разница между значением основной линии и SignalLine:

MACDHistogram = MACD — SignalLine

Торговля по индикатору станет легче, если вы будете представлять, как он работает. Это справедливо по отношению ко всем алгоритмам , не только к MACD. Скользящие средние на скриншотах показаны для лучшего понимания алгоритма расчета.

Алгоритм работы индикатора достаточно прост, так что и настроек не очень много. Изменить можно:

значения ЕМА , которые используются для расчета основной линии. По умолчанию их периоды равны 12 и 26;
MACD SMA отвечает за период простого мувинга, который используется для получения сигнальной линии;
последний параметр, влияющий на работу индикатора – по какой цене он будет рассчитываться . Здесь можно не экспериментировать и оставить все как есть, то есть цену Close .

Помимо этого, можно добавлять уровни, зафиксировать максимум и минимум (у индикатора нет жестко зафиксированной шкалы как, например, у Стохастика), менять цвета и толщину линий. Но на работу индикатора это не влияет. Основная настройка индикатора MACD заключается в том, чтобы подобрать периоды скользящих средних .

MACD - из разряда тех инструментов, у которых стандартные настройки подходят едва ли не ко всем временным интервалам . Кстати, параметры 12 и 26 рекомендовал использовать сам Джеральд Аппель. Правда, он разделял применение алгоритма для покупателей и продавцов. Эти настройки рекомендовались для длинных позиций . Тем же, кто ищет точки для продаж , лучше, по мнению Аппеля, использовать параметры 8, 17 .

Таймфреймы

Применяют осциллятор MACD на всех временных интервалах, но я бы советовал ниже Н1 по возможности не переходить . На малых таймфреймах количество ложных сигналов возрастает.

Сигналы индикатора

MACD – индикатор, который одновременно является и осциллятором (то есть работает во время флэта ), и трендовым инструментом . Всего можно перечислить 4 типа сигналов .

Пересечение линий осциллятора

Используется та же тактика, что и при работе на пересечении 2 скользящих средних. Только вместо них мы будем использовать гистограмму (которая заменяет основную линию) и сигнальную линию . Направление пересечения указывает направление предполагаемого входа.

На скриншоте видно, что если брать в работу все сигналы такого рода, то прибыль в лучшем случае будет равна 0. Усовершенствовать работу можно:

не беря в работу сигналы, которые возникают во время флэта (отличить их можно по участкам, когда значение гистограммы близко к нулю );
используя трендовый фильтр . Например, восходящее движение характеризуется чередой последовательных максимумов и минимумов. Пока цена остается над построенной линией поддержки, рассматривать следует только длинные позиции, то есть в работу стоило бы брать только пересечения сигнальной линии гистограммой снизу-вверх. При таком подходе на 5 прибыльных сделок пришлось бы всего 2 убыточные, да и то убыток был бы небольшим.

Индикатор MACD с двумя скользящими средними позволяет отсечь множество ложных сигналов в моменты, когда цена начинает корректироваться. В это время большая часть трендовых индикаторов генерирует один ложный сигнал за другим.

Можно ввести еще один фильтр – положение индикатора относительно нулевого уровня . Например, пока гистограмма и сигнальная линия находятся над нулевой линией, то во внимание берем только сигналы для продаж, ниже нуля – для покупок.

Такой метод подойдет для ситуаций, когда график двигается в очень широком диапазоне, но ярко выраженного тренда нет. На несколько небольших сработавших стопов приходится 1-2 сделки с прибылью, которая перекрывает все убытки и дает прибыль.

Использование MACD как осциллятора

Чтобы понять, как правильно распознавать сигналы в этом случае, нужно вспомнить принцип работы алгоритма и как выполняется расчет гистограммы. Она рассчитывается как разница между двумя мувингами , отсюда пара выводов:

чем сильнее тренд, тем больше разница между ЕМА12 и ЕМА26, которые используются в расчете. Гистограмма в это время устанавливает новые экстремумы;
при слабом тренде или при его полном отсутствии на рынке ЕМА 12 и ЕМА26 переплетены, не имеют ярко выраженного наклона и находятся на небольшом расстоянии друг от друга. Гистограмма осциллятора в это время находится около нулевой линии.

Немного неудобно то, что у него нет шкалы и заданных уровней как, например, у Стохастика или RSI . Можно добавить их на график самостоятельно, достаточно просто уменьшить масштаб и на глаз установить горизонтальные уровни так, чтобы за них выходили только явные локальные экстремумы гистограммы.

На истории видно, что разворот графика происходит чаще всего в то время, когда гистограмма находится за проведенными уровнями. Как сигнал для входа в рынок можно брать момент, когда гистограмма пересекает сигнальную линию.

При таком подходе к использованию MACD может быть 3 варианта развития событий:

цена сразу идет в нужном направлении ;
начинается вялая коррекция . Если график топчется на месте, то сделку лучше закрыть вручную, не обращая внимания на результат;
срабатывает стоп-лосс . Такое может случаться при формировании дивергенций. Если стоп все же сработал, то нужно искать повторную точку для входа по тем же правилам. Даже если будет 2-3 небольших стопа подряд, то последующая прибыль их с лихвой перекроет. Узнать, и другие полезные термины можно в отдельной статье. Новичкам рекомендую уделить особое внимание терминологии .

В примере первые 2 сигнала оказались ложными, что дало убыток порядка 65-70 п., но в итоге третий вход оказался бы удачным и принес как минимум 130 п прибыли. В принципе, этот тип сигналов можно считать готовой контртрендовой торговой стратегией .

Дивергенция/конвергенция

Один из самых популярных типов сигналов. Под дивергенцией понимается расхождение линий, построенных по экстремумам графика цены и экстремумов индикатора. Конвергенция – схождение этих линий.

Нестандартные методы применения MACD

На этом индикаторе можно попробовать поискать фигуры технического анализа. Нас будут интересовать разворотные паттерны, например, . Формируются они на графике редко, но почти всегда отрабатывают.

Правила работы с паттернами те же, что и с обычной фигурой на графике. В примере длинную позицию можно было открыть сразу после того, как гистограмма пробила линию шеи.

Еще один метод работы основан на следующей закономерности:

после пробоя нулевого уровня гистограммы формирует первый экстремум;
затем следует откат , и очень часто гистограмма пробивает уровень этого экстремума, продолжая движение.

Можно попробовать входить в рынок отложенным ордером , выставляя его за свечой, соответствующей первому экстремуму. Это еще одна готовая MACD стратегия, не требующая дополнительных индикаторов .

Важно брать именно первый экстремум на гистограмме после пересечения нулевой линии. Выходить из сделки можно либо по тейк-профиту (в 2-3 раза больше стопа ), либо после обратного пересечения гистограммы и сигнальной линии.

Как повысить эффективность сигналов MACD

Для повышения эффективности можно добавить к MACD:

элементы графического анализа . В частности, трендовые линии, уровни поддержки/сопротивления;
свечные паттерны . Это сам по себе мощный инструмент, а в сочетании с сигналами MACD эффективность паттернов растет. В статье « » можно ознакомиться с основами работы с этим инструментом;
дополнить его сигналы другими индикаторами, например, Стохастиком . Эти инструменты дополняют друг друга и устраняют взаимные недостатки .

Еще один вариант – использовать для входа в рынок только Стохастик, а MACD будет применяться в качестве фильтра на старшем таймфрейме. Так что вариантов усовершенствования работы с осциллятором масса, многое зависит от фантазии и знаний трейдера.

Что касается того, как правильно работать с MACD, то главная рекомендация - брать в работу только идеальные сигналы для заключения сделки. Посредственные сигналы из работы исключите.

Сильные и слабые стороны MACD

Из преимуществ индикатора отмечу:

хорошую фильтрацию ценового шума ;
возможность работать и во время тренда, и во время флета ;
может использоваться и как основа ТС , и просто в качестве фильтра . Например, его можно добавить в стратегию исключительно для поиска дивергенций, которые могут выступать как повод для закрытия сделки.

Недостатки также есть:

из-за того, что с помощью скользящих средних значение цены сглаживается несколько раз, сигналы запаздывают . Если движение начинается резко, то к моменту, когда MACD даст сигнал на вход, будет уже поздно: слишком невыгодным станет соотношение между потенциальной прибылью и убытком;
хотя он и относится к осцилляторам в МТ4, но в нем нет уровней перепроданности/перекупленности , как в Стохастике. Так что пользоваться им в качестве осциллятора не совсем удобно.

Но недостатки нельзя считать критическими , преимущества куда более значимые. Не забывайте, что на результат торговли влияет не только качество сигналов, но и ряд второстепенных вопросов, например, выбор брокера. Вопрос, я уже рассматривал, новичкам стоит ознакомиться с этим материалом.

Итоги

В пользу MACD говорит хотя бы то, что трейдеры используют его уже более 40 лет на всех типах рынков . Это доказывает эффективность алгоритма. В то же время хочу предостеречь новичков – это ни в коем случае не грааль , просто еще один эффективный инструмент, который стоит включить в свой арсенал. Он не даст вам 100% прибыльных сигналов, но сможет повысить КПД вашей торговли , если вы грамотно подойдете к использованию его сигналов.

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter . Спасибо за то, что помогаете моему блогу становиться лучше!

Здравствуйте, уважаемые читатели моего блога, начинающие и опытные инвесторы, а также все те, кто впервые зашёл сюда в поисках ответов на вопросы фина...

Приветствую вас, начинающие инвесторы! Уверен, что сегодняшний мой обзор порадует многих из вас. Я долго думал, чему посвятить эту статью, и вдруг осо...

Здравствуйте, уважаемые читатели блога о финансах! В прошлых обзорах мы разбирались в том, что представляет собой диверсификация и риск портфеля инвес...