Всем привет. Мы уже протестировали более десятка технических индикаторов и обратили внимание, что еще не было ни одного индикатора с использованием объемов. Сразу отметим, что на рынке Forex объем не биржевой (как на CME или NYSE), а тиковый, но по большому счету разница между ними не такая уж и существенная. Поэтому в сегодняшнем обзоре мы рассмотрим первый из таких индикаторов – индекс денежного потока или Money Flow Index (MFI).
Описание индикатора Money Flow Index (MFI)
Money Flow Index (MFI)
– технический индикатор осцилляторного типа, который отображает силу денежных потоков или интенсивность вложения денежных средств в определенный актив (валюту, акцию, товар). Построение индикатора MFI очень напоминает построение инструмента RSI, за тем исключением, что MFI дополнительно учитывает показатель объема.
Формула построения индикатора состоит из нескольких этапов. На первом этапе вычисляют типичную цену:
High – максимальная цена текущего бара («свечи»),
Low – минимальная цена текущего бара («свечи»),
Close – цена закрытия текущего бара («свечи»).
Затем рассчитывается величина денежного потока MF:
VOLUME – объем текущего бара («свечи»).
На следующем этапе вводятся термины «положительный денежный поток» и «отрицательный денежный поток».
Положительный денежный поток (positive money flow) – это сумма значений положительных потоков за выбранный временной период. Если TP текущего бара («свечи») больше, чем TP предыдущего бара («свечи»), поток считается положительным.
TP(i) – типичная цена текуща бара («свечи»),
TP(i-1) – типичная цена предыдущего периода,
N – временной период.
Отрицательный денежный поток (negative money flow) – это сумма значений отрицательных потоков за выбранный временной период. Если TP текущего бара («свечи») меньше, чем TP предыдущего бара («свечи»), поток считается отрицательным.
На заключительном этапе с помощью денежного отношения MR рассчитывается индекс денежного потока MFI:
Суть построения индикатора сводится к тому, что инструмент сравнивает положительные и отрицательные потоки за установленный период и тем самым показывает либо приток денежных средств в актив, либо, наоборот, вывод средств из актива.
Создатели индикатора рекомендуют использовать период 14. Чем меньше период, тем более чувствителен индикатор к резким изменениям цены, и наоборот, чем период больше, тем менее подвижен индикатор, так как учитывает больше значений цен. Диапазон значений индикатора колеблется в диапазоне от 0 до 100.
Применение индикатора Money Flow Index (MFI)
1. Определение зон перекупленности/перепроданности.
Как и индикатор RSI, индекс денежных потоков умеет определять зоны, когда рынок перекуплен или перепродан. Диапазон перекупленности находится в пределах от 80 до 100, а диапазон перепроданности – от 0 до 20.
Сигнал на покупку поступает, когда значения индикатора пересекают линию 20 снизу вверх.
Сигнал на продажу поступает, когда значения индикатора пересекают линию 80 сверху вниз.
Примеры торговли по данному сигналу представлены ниже:
2. Нахождение дивергенций и конвергенций.
Данный сигнал считается одним из самых сильных. Существует несколько видов дивергенции/конвергенции. Наиболее часто на графике встречаются классические варианты.
Дивергенция – это расхождение (отдаление) на графике направления цены с направлением индикатора. Дивергенция является сигналом на продажу. Подробнее разбирал с примерами.
Конвергенция – это схождение (сближение) на графике направления цены с направлением индикатора. Конвергенция является сигналом на покупку.
Характер и силу расхождений/схождений можно определить по такой схеме:
3. Обратная корреляция индикатора с ценой. (Что такое корреляция? )
Это поведенческий сигнал, который помогает определить слабость движения цены. Если цена показывает рост, а значения MFI стоят на месте или вовсе падают, это говорит о слабости ценового движения и возможном развороте цены. И наоборот, если цена снижается, а MFI стоит на месте или растет, то вскоре можно ожидать рост цены. Данный сигнал часто является предвестником дивергенции/конвергенции.
Моделирование
Под моделированием подразумевается тестирование индикатора на исторических данных с помощью программы Excel.
Архив котировок взят из терминала компании Alpari. Пара – EUR/USD, таймфрейм – Daily (период тестирования 15 лет – с 01.01.2001 по 23.09.2016). Комиссия (спред, проскальзывание, своп) была взята в среднем 1,5 пункта на 4-х знаке. Все результаты также отображены в пунктах на 4-х знаке. Тестирование проводилось при условии взятия доходности бара («свечи») от цены открытия (Open) до цены закрытия (Close). Открытие сделки происходит после закрытия предыдущего бара («свечи»).
Тест 1. Тестируем индикатор MFI с периодом 14.
Сигнал 1.1. Покупаем, если значения MFI пересекают уровень 20 снизу вверх (выход из зоны перепроданности). Продаем, если значения MFI пересекают уровень 80 сверху вниз (выход из зоны перекупленности).
Отчет результатов тестирования по сигналу 1.1:
Сигнал 1.2. Меняем логику входа. Покупаем, если значения MFI пересекают уровень 80 сверху вниз (выход из зоны перекупленности). Продаем, если значения MFI пересекают уровень 20 снизу вверх (выход из зоны перепроданности).
Отчет результатов тестирования по сигналу 1.2:
Сигнал 1.3. Расширяем зоны перекупленности/перепроданности. Покупаем, если значения MFI пересекают уровень 30 снизу вверх (выход из зоны перепроданности). Продаем, если значения MFI пересекают уровень 70 сверху вниз (выход из зоны перекупленности).
Отчет результатов тестирования по сигналу 1.3:
Сигнал 1.4. Расширяем зоны перекупленности/перепроданности и берем сигнал обратный предыдущему. Покупаем, если значения MFI пересекают уровень 70 сверху вниз (выход из зоны перекупленности). Продаем, если значения MFI пересекают уровень 30 снизу вверх (выход из зоны перепроданности).
Отчет результатов тестирования по сигналу 1.4:
Сигнал 1.5. Покупаем, если значения MFI растут (MFI текущего бара («свечи») больше MFI предыдущего бара («свечи»)). Продаем, если значения MFI падают (MFI текущего бара («свечи») меньше MFI предыдущего бара («свечи»)).
Отчет результатов тестирования по сигналу 1.5:
Сигнал 1.6. Покупаем, если значения MFI выше 50. Продаем, если значения MFI ниже 50.
Отчет результатов тестирования по сигналу 1.6:
Сигнал 1.7.
Покупаем, если значения MFI показывают рост при MFI > 
Отчет результатов тестирования по сигналу 1.7:
Предварительный итог по тесту 1: лучше всего отработали сигналы на выход из зон перекупленности/перепроданности, но при логике обратных сигналов. Мы покупали, когда цена выходила из зоны перекупленности, и продавали, когда цена покидала зону перепроданности. Вот такой получился парадокс. Единственный недостаток данных сигналов заключается в том, что они достаточно редко формируются. Остальные сигналы отработали в чистый убыток.
Тест 2. При периоде 14 индикатор довольно редко заходил в зоны перекупленности/перепроданности. Поэтому мы решили уменьшить период индикатора для увеличения его чувствительности. Тестируем индикатор Momentum с периодом 7.
Сигнал 2.1. Покупаем, если значения MFI пересекают уровень 20 снизу вверх (выход из зоны перепроданности). Продаем, если значения MFI пересекают уровень 80 сверху вниз (выход из зоны перекупленности).
Отчет результатов тестирования по сигналу 2.1:
Сигнал 2.2. Покупаем, если значения MFI пересекают уровень 80 сверху вниз (выход из зоны перекупленности). Продаем, если значения MFI пересекают уровень 20 снизу вверх (выход из зоны перепроданности).
Отчет результатов тестирования по сигналу 2.2:
Сигнал 2.3. Расширяем зоны перекупленности/перепроданности. Покупаем, если значения MFI пересекают уровень 30 снизу вверх (выход из зоны перепроданности). Продаем, если значения MFI пересекают уровень 70 сверху вниз (выход из зоны перекупленности).
Отчет результатов тестирования по сигналу 2.3:
Сигнал 2.4. Расширяем зоны перекупленности/перепроданности и берем сигнал обратный предыдущему. Покупаем, если значения MFI пересекают уровень 70 сверху вниз (выход из зоны перекупленности). Продаем, если значения MFI пересекают уровень 30 снизу вверх (выход из зоны перепроданности).
Отчет результатов тестирования по сигналу 2.4:
Сигнал 2.5. Покупаем, если значения MFI растут (MFI текущего бара больше MFI предыдущего бара). Продаем, если значения MFI падают (MFI текущего бара меньше MFI предыдущего бара).
Отчет результатов тестирования по сигналу 2.5:
Сигнал 2.6. Покупаем, если значения MFI выше 50. Продаем, если значения MFI ниже 50.
Отчет результатов тестирования по сигналу 2.6:
Сигнал 2.7.
Покупаем, если значения MFI показывают рост при MFI > 50. Продаем, если значения MFI показывают падение при MFI 
Отчет результатов тестирования по сигналу 2.7:
Предварительный итог по тесту 2: уменьшение периода индикатора не принесло существенных изменений результатов. В итоге мы получили практически ту же картину, что и после теста 1.
Тест 3. Для сигналов (1.5, 1.6, 2.5 и 2.3) моделируем ограничение по убыткам (стоп лосс) в 100 пунктов на 4-х знаке.
Сигнал 3.1. MFI с периодом 14. Покупаем, если значения MFI растут (MFI текущего бара больше MFI предыдущего бара). Продаем, если значения MFI падают (MFI текущего бара меньше MFI предыдущего бара). Добавляем стоп лосс 100 пунктов.
Отчет результатов тестирования по сигналу 3.1:
Сигнал 3.2. MFI с периодом 14. Покупаем, если значения MFI выше 50. Продаем, если значения MFI ниже 50. Добавляем стоп лосс 100 пунктов.
Отчет результатов тестирования по сигналу 3.2:
Сигнал 3.3. MFI с периодом 7. Покупаем, если значения MFI растут (MFI текущего бара больше MFI предыдущего бара). Продаем, если значения MFI падают (MFI текущего бара меньше MFI предыдущего бара). Добавляем стоп лосс 100 пунктов.
Отчет результатов тестирования по сигналу 3.3:
Сигнал 3.4. MFI с периодом 7. Покупаем, если значения MFI выше 50. Продаем, если значения MFI ниже 50. Добавляем стоп лосс 100 пунктов.
Отчет результатов тестирования по сигналу 3.4:
Предварительный итог по тесту 3: в данном тесте мы использовали самые убыточные сигналы из предыдущих тестов. И в итоге получили профит. Вот вам наглядное доказательство того, что стоп лосс просто необходим в повседневной торговле.
Выводы
MFI является достаточно неплохим инструментом в оценке вложения средств в актив. Преимуществом индикатора является его устойчивость к резким изменениям цены. Но несмотря на это, использовать индикатор как самостоятельный инструмент для торговли мы не рекомендуем. Так как MFI является осциллятором, целесообразно применять его вместе с трендовыми инструментами или техниками. Еще один недостаток – использование тикового, а не биржевого объема. Но данный минус можно списать на то, что сам рынок Forex является внебиржевым, и получить реальные данные по проторгованному объему практически невозможно.
Дисклеймер: данный тест-обзор является субъективным и может содержать неточности из-за человеческого фактора.
Даже среди бесплатных можно отыскать что-то сто́ящее.
Как обычно бывает, мониторишь главную страницу App Store, цепляешь оттуда «бесплатные приложения недели» и другие раскрученные программы. Но редко кому удаётся задержаться в памяти iPhone дольше, чем на пару дней. Правда, несколько раз привычная схема дала осечку, чему я только обрадовался.
Вот три приложения из тех, что надолго задержались на моём iPhone.
Кому: иллюстраторам в душе́
Почему: Всегда любил во всех его проявлениях, но до практики дело так и не дошло. Наткнувшись на программу, которая сама пишет красиво, я залип на полчаса. Казалось бы, практическая польза - нулевая, но нет, приложение надолго поселилось в дальней папке рабочего стола. То и дело захожу туда, чтобы запилить какой-нибудь демотиватор, обоину или логотип. Переписка с коллегами теперь неплохо оформлена.
Что делает: Можно выбрать любой фон из представленных или своих фото и добавить туда текст, оформленный по одному из встроенных шаблонов. Вариантов - масса, и все они полностью поддерживают только латиницу, но многие неплохо смотрятся с кириллицей.
Кому: тем, кто делает ремонт
Почему: Мало кто желает платить специалистам за дизайн-проект своей квартиры. В то же время хочется, чтобы ремонт не заканчивался на комбинированных обоях и плинтусах в цвет дверей. Значит, нужны свежие примеры. Гугл выдает плохо отсортированное месиво из рандомных фотографий. Поэтому приложение Houzz, в котором собраны и каталогизированы крутые идеи по дизайну интерьера, казалось мне спасательным кругом. Мои ожидания подтвердились. Houzz - это целая Википедия в мире дизайна.
Что делает: Показывает фотки, нет, галереи фоток. Задаём определённый стиль и нужную комнату - получаем кучу примеров оформления помещений, из которых легко подчерпнуть что-то для себя. К некоторым предметам даже проставлены ссылки с ценами, видимо, если что-то конкретное в душу западёт.
Кому: кто хочет научиться экономить
Почему: Всё просто, я хотел контролировать свой бюджет, но не готов был платить за незнакомую программу. Тем более не факт, что моего энтузиазма надолго хватит. Поэтому была скачана и тут же удалена прорва похожих приложений, пока я не добрался до Money Flow. Прикол в том, что до сих пор не возникло необходимости его проплачивать , вполне хватает и стартовых функций. Но за резервное копирование и экспорт операций придётся раскошелиться.
Что делает: Позволяет вести учёт своих доходов и расходов. К таким приложениям обращаешься по нескольку раз за день, поэтому они должны быть удобными и приятно оформленными. У Money Flow плюсы по всем пунктам. В бесплатной версии приложения нет ограничений по операциям или валютам.
На два из трёх вышеперечисленных приложений я наткнулся совершенно случайно. Уверен, что App Store полон и другими сюрпризами. Делимся в комментариях, у кого какие программы осели на рабочих столах.
Подборки других авторов
В этой статье мы подробно рассмотрим что такое индикатор MFI Индекс денежного потока (Money Flow Index) и как он помогает торговать с прибылью на бинарных опционах и рынке Форекс.
Money Flow Index (MFI) - это один из лучших осцилляторов, который оценивает рыночную активность. Данный индикатор рассчитывает интенсивность продаж и покупок. Он демонстрирует полученные значения в виде динамического мувинга, который колеблется в диапазоне 0 - 100.
Из-за своей эффективности и простоты, индикатор MFI успешно используется для поиска точек входа во время торговли цифровыми опционами. Давайте подробно рассмотрим суть этого аналитического инструмента.
Что собой представляет индикатор?
Принцип работы индикатора Индекс денежного потока имеет мало отличий от иных осцилляторов, которые применяются для рыночного анализа. Когда его сигнальный мувинг располагается в нейтральной области (между 20 и 80), на рынке сохраняется равновесие между ставками на продажу и на покупку.
Когда мувинг входит в нижнюю область (под 20 уровень), то финансовый актив является перепроданным. Самый вероятный исход событий после генерации данного сигнала состоит в развороте стоимости вверх. В подобные моменты инвесторы активно приобретают цифровые опционы КОЛЛ.
Пересечение критической верхней границы (80 отметка в индикаторном поле Money Flow Index) говорит, что финансовый инструмент стал перекупленным и вскоре котировки направление изменят на противоположное. Во время перекупленности инвесторы отрывают короткие позиции и приобретают опционы ПУТ.
Увеличить
На скриншоте выше желтыми участками обозначены примеры данных сигналов. Оттуда видно, что отрабатываются сигналы неплохо, а торговые сделки, открытые по ним, чаще всего становятся удачными.
Money Flow Index Билла Вильямса обеспечивает с большой точностью возможность определять моменты котировочных разворотов. С его помощью можно заметить ослабление действующего тренда и войти на рынок удачно. Кроме сигналов перепроданности и перекупленности для этого можно применять сигнал дивергенции.
Его суть следующая: когда график стоимости и индикаторный мувинг расходятся, то в ближайшее время будет происходить смена тенденции рынка. Контртрендовые сделки можно открывать только в ситуации, когда в индикаторном поле и на графике образованы по 2 последовательных экстремума, но мувинги, которые их соединяют, направляются в разные стороны.
На скриншоте ниже показан наглядный пример по сигналам дивергенции. Желтыми участками выделены области, в которых можно заключать сделки на приобретение опционов ПУТ. Синими галочками обозначаются моменты, где сделки закрываются.
Увеличить
После переноса индикатора MFI на рабочий график, перед пользователем будет открыто окно, как на скриншоте ниже.
Увеличить
Этот инструментарий имеет только одну настройку, которая отвечает за используемый период времени. Данный параметр по умолчанию равен 14. Если Вы только начинаете торговлю и нет опыта работы с MFI, то не рекомендуется этот параметр изменять.
Профессиональные инвесторы могут настроить индикатор в соответствии с используемой торговой тактикой. Уменьшение периода времени инструмента сможет его чувствительность увеличить, но в итоге будет образовываться много ложных сигналов. Увеличение данного показателя поможет отсеять рыночный шум, но могут быть пропущены важные сигналы. После настройки индикатора нужно нажать на кнопку «Ок», затем MFI начет функционировать.
Сигналы
На живом графике стоимости актива MFI изображается в виде кривой под графиком в отдельном окне. Индикаторная кривая MFI колеблется в пределах 0 - 100, с условными областями перекупленности и перепроданности, которые соответствуют уровням 20 и 80. Этот период по умолчанию равен 14, в основном его не меняют. При необходимости, как и в иных индикаторах, MFI имеет свои настройки, регулируемые под собственные нужды.
Увеличить
Рассчитывается индикатор в несколько этапов. Вначале высчитывается типичная стоимость за определенный период и величина денежного потока (положительная и отрицательная). Когда значение типичной стоимости меньше предыдущего периода, то она считается отрицательной, а если больше - положительной.
MFI индикатор генерирует несколько стандартных сигналов. Когда кривая находится в области перекупленности (выше 80 периода) и перепроданности (ниже 20 периода), считается, что скоро развернется рынок в противоположную сторону и необходимо приобретать соответствующие цифровые опционы.
Вторым видом индикаторных сигналов является дивергенция. Когда индикаторный рост соответствует падению стоимости или падение MFI приходится на повышение стоимости, то в подобных ситуациях необходимо подготовиться к возможному развороту стоимости.
Правила использования индикатора
Выше мы говорили про ситуацию, когда наблюдается расхождение в движении индикатора и стоимости актива. К примеру, если актив растет, то падает индикатор, или MFI растет - падает актив. Эти классические случаи дивергенции или расхождения.
Подобные сигналы есть у всех инструментов, поэтому рассмотрим необоснованность движения, в итоге которого осуществляется разворот в движении стоимости. В ситуации с MFI это довольно мощный сигнал (многие инвесторы вообще считают, что этот сигнал единственный).
Увеличить
На скриншоте выше видно, как индикаторное локальное движение вверх сопровождалось нисходящим и боковым движением стоимости актива. Это верный знак того, что «кто-то врет». При подобной ситуации нужно дождаться начала яркого и выраженного движения в одну из сторон и зайти по данному движению.
На скриншоте ниже показан второй вариант дивергенции, который считается более классическим. Там в расчет берется 2-е величины, а вход осуществляется против основного движения стоимости.
Увеличить
Для открытия сделок подобных вариантов возникает не много. Они отличаются высокой надежностью, поэтому можно говорить про их довольно высокую прибыльность.
Еще один способ использования MFI индикатора заключается в работе с областями перекупленности и перепроданности. Данные области установлены на 80 и 20 периодах соответственно. Правила работы с этими областями не отличаются от базовых правил торговли с перекупленностью и перепроданностью.
При следующих условиях поступают торговые сигналы:
- На понижение нужно открывать сделку, когда инструмент располагается выше 80 периода.
- На повышение нужно открывать сделку, когда инструмент располагается ниже 20 периода.
С одной стороны, все довольно просто, но существует ряд важных моментов, которые нужно рассмотреть. Первый нюанс заключается в том, что правильную точку входа тяжело подобрать, когда стоимость действительно готова развернуться. Зато имеется два подхода, у каждого из которых есть свои приверженцы.
Часть инвесторов говорит, что ставку необходимо заключать в тот временной момент, когда MFI пересек снизу-вверх 80 мувинг. В данный момент следует открывать сделку на понижение. На скриншоте ниже представлен пример подобного подхода.
Увеличить
Иная часть инвесторов говорит, что недостаточно простого пересечения. Нужно дождаться, пока мувинг выйдет к экстремальным показателям и возвратится к норме. В данный временной момент нужно выбирать покупки.
На практике это имеет следующий вид. MFI поднимается выше 80 уровня, а сделка открывается в тот момент времени, когда индикатор сверху вниз пересекает мувинг, возвращаясь к нормальным позициям. Данный подход стал более безопасным и распространенным в торговом плане. На скриншоте ниже показан пример подобного подхода.
Увеличить
Оба подхода очень рискованные. Инвесторы часто говорят, что в подобной торговле можно открывать сделки только 2 или 3 свечи вперед.
Индикатор MFI Индекс денежного потока (Money Flow Index) — описание и настройка
5 (100%) 3 голос | Бесплатные сигналыЛогика работы финансовых рынков достаточно проста – любое изменение цены непременно связано с потоком денежных средств. Чем поток крупнее, тем сильнее становится движение рынка, но на практике, к сожалению, всё намного сложнее. Даже на фондовом и товарном рынках, которые являются регламентированными, определить направление движения капитала - задача не тривиальная.
Но "технари" легко не сдаются, и в результате, после многочисленных мыслительных исканий и расчётов, был создан технический индикатор, измеряющий настроения на рынке, известный как Money Flow Index
(далее MFI), или в переводе с английского Индекс Денежного Потока
. Следует отметить, что прежде чем разбирать варианты его практического применения, необходимо прокомментировать формулу расчёта и вытекающие из неё основные недостатки.
Насторожить даже неопытного спекулянта должен уже сам возраст данного индикатора. Дело в том, что изначально он был создан исключительно для рынка акций до появления мощных компьютеров и каналов передачи данных. Более того, срочный рынок, на котором обращаются фьючерсы на базовый актив, не был так популярен
Комбинировать MFI можно вот с этими индикаторами:
Сегодня же любой спекулянт может получать сведения о количестве открытых позиций, а также подсчитывать по отдельности объёмы покупок и продаж, поэтому никаких проблем в идентификации направления движения денег не возникает. Кроме этого, индикатор MFI учитывает только общий объём, наторгованный за период, что является грубым допущением, учитывая масштабы торговли на современном рынке.
Чтобы лучше понять смысл логической ошибки, рассмотрим непосредственно формулу. Все вычисления осуществляются несколькими действиями:
- Во-первых, необходимо определить типичную цену путём расчёта среднего арифметического цен Close, High и Low.
- Во-вторых, типичная цена каждого бара умножается на заключённый в нём объём – это и есть денежный поток, которому присваивается знак «+», если цена закрытия бара выше цены открытия, и «-» при обратных условиях.
- На последнем этапе отдельно суммируются положительные и отрицательные потоки, вычисляется соотношение полученных значений (MR), после чего рассчитывается сам индекс по формуле: MFI = 100 – (100 / (1 + MR))
Если вернуться к валютному рынку, нельзя не отметить про ещё один недочёт - стандартный индикатор MFI использует только тиковые объёмы, так как реальные объёмы по всему Forex получить не представляется возможным. С другой стороны, индикатору MFI присущи некоторые плюсы, а именно:
- он похож на индикатор RSI, но кроме цены дополнительно учитывает торговую активность (тиковый объём), что по определению повышает качество сигналов;
- простота в настройке, достаточно задать лишь один параметр – период;
- сигналы на истории не перерисовываются, следовательно, можно собрать статистику и оценить риск.
Торговые стратегии, построенные на сигналах индикатора MFI
Чтобы не запутать окончательно читателя, рассмотрим только стандартные методики, поверенные десятилетиями.
Как можно заметить, при установке индикатора Money Flow Index из навигатора терминала на график, значение периода по умолчанию задано 14. Данная настройка предложена пользователю не просто так, ведь автор индикатора рекомендовал работать на дневных графиках и проводить вычисления за 14 дней. Поэтому не будем нарушать традицию, и проверим, применимы ли на Форекс рекомендации от спекулянтов фондового рынка.
Классическая рекомендация для торговли – это покупки от зоны перепроданности и продажи от противоположной области. На рисунке выше невооружённым глазом заметны ситуации, когда индикатор MFI "залипает" в моменты пересечения экстремальных границ, т.е. цена продолжает беспрепятственно двигаться в прежнем направлении, а трейдер, открывший сделку по сигналу, попал в просадку или послушно ждёт когда сработает стоп-лосс.
Таким образом, на крупных таймреймах подобная тактика не приемлема. Но не всё так плохо, если присмотреться к уровню равновесия, то можно заметить, как после пересечения его линией индикатора, цена продолжает некоторое время коррелировать с индексом.
Следовательно, торговать необходимо не "отскоки" от зон индикатора, а пробои 50%-уровня, и это логично, так как вероятность развития зародившегося импульса выше, чем вероятность перелома тренда.
Альтернативный вариант, который изложен в литературе по индикатору MFI – поиск дивергенций. В данном случае, как и полагается, теоретическая обёртка не соответствует практическому содержанию, так как такое колоссальное количество ложных сигналов не способен выдать даже примитивный стрелочный индикатор.
Блог ArtiCOOL
Отзывы
Смотрите также
Чикагская биржа CME - что собой представляет и каковы ее особенности
Каковы риски при торговле бинарными опционами и как их можно снизить
Индикатор Money Flow Index (MFI) это трендовый индикатор, который позволяет указать на точки рынка, где движения цены не соответствуют тем объемам, которые находятся сейчас в активной стадии. Например, если цена актива растет, а объемы MFI указывают снижение – возникает противоречие, что цена движется неподкрепленная деньгами, что чревато скорым прекращением такого движения.
Money Flow Index переводится на русский язык, как «Индекс Денежного Потока». Изначально Билл Вильямс создавал этот индикатор для рынка акций, где с помощью Индекса предполагалось отслеживать объемы вложения капитала в конкретную акцию. В дальнейшем MFI доказал свою состоятельность для любого рынка и стал очень популярным.
Описание и настройка
Все современные платформы предоставляют возможность работы с MFI. В данной статье я буду говорить о данном индикаторе с точки зрения живого графика. Это одна из лучших онлайн платформ на сегодняшний день, которая используется бесплатно и не требует установки. На живом графике, в списке индикаторов выбираем «Money Flow» и добавляем инструмент на график.
Настройки индикатора очень просты. Фактически мы можем изменить только:
- Период построения. По умолчанию этот период составляет 14, но его можно изменить. Чем больший период вы установите, тем менее чувствительным будет индикатор. Что касается классического применения, то большинство трейдеров применяют Индекс Денежного Потока на интервале от 10 до 21 свечи назад.
- Уровни. У индикатора есть уровни перекупленности и перепроданности. Трейдер может настраивать их значение по своему усмотрению.
- Внешнее оформление. Можно добавлять дополнительные линии, настраивать цвета, заливки, толщину линий и так далее.
Внешне индикатор выглядит следующим образом.
Интерпретация money flow
В общем случае Money Flow Index как индикатор указывает на то, что если значения индикатора находятся в районе уровня «50» - то на рынке спокойная ситуация и происходит плавное развитие цены, без резкого сброса денег на рынок. Как только мы говорим о попадании кривой линии в зоны перекупленности или перепроданности, то на рынке происходит отклонение от средних (нормальных) значений, что позволяет говорить о каком-то пике, который может быть не подкреплён финансами.
В общем случае падение объемов будет сопровождаться падением котировок на ценовом графике. Обратите внимание на пример ниже, где это отчетливо видно.
Казалось бы, Грааль! Заходить только по направлению движения индикатора и вот оно счастье. Но не все так просто и об этом мы будем говорить в практической части статьи.
Обращаю ваше внимание на тот факт, что достаточно часто рост котировок цены сопровождается падением показателей MFI. И наоборот, можно встретить ситуации, когда индикатор растет, а цена падает. Это есть отклонение от нормы и достаточно мощное предупреждение для трейдера о готовности к торговле.
Как использовать MFI на практике
Переходим к практической части статьи. Здесь я постараюсь рассказать обо всех возможностях использования Money Flow Index на всех самых популярных рынках (включая форекс и бинарные опционы). Если какой-то из методов будет не до конца раскрыт или упущен – оставляйте в комментариях заявки и вопросы – обзор будет дополнен. Итак, приступаем к изучению торговых сигналов от денежного потока.
Дивергенция – главный сигнал
Выше я уже говорил о частых ситуациях, когда мы наблюдаем расхождение в движении цены актива и индикатора. Например, актив растет – индикатор падает. Или Money Flow растет – актив падает. Это все классические случаи расхождения или дивергенции. Такие ситуации практически у каждого инструмента будут говорить о необоснованности движения, в результате чего будет происходить разворот в движении цены. Но в случае с MFI это очень мощный сигнал (многие трейдеры и вовсе говорят, что это единственный сигнал).
На рисунке выше видно, как локальное движение индикатора вверх сопровождалось боковым и нисходящим движением цены актива. Это верный признак того, что «кто-то врет». В таком случае мы просто ждем начала движения (яркого и выраженного) в одну из сторон и заходим по этому движению.
Второй вариант дивергенции (ниже на рисунке) более классический, когда в расчет берутся две вершины и вход осуществляется против основного движения цены.
Таких вариантов для открытия сделок возникает не очень много, но они отличаются высокой надежностью, что позволяет говорить про их высокую прибыльность.
Уровни перекупленности и перепроданности
Следующий принцип применения индикатора MFI заключается в работе с зонами перекупленности и перепроданности. Улучшение эти зоны установлена на уровне 80 и 20 соответственно. Принцип работы с данными уровнями Ничем не отличается от принципа, который является базовым при работе с перекупленности и перепроданности. Торговые сигналы поступают при следующих условиях:
- Открываю сделку на понижение, когда индикатор находится выше 80.
- Открываем сделку на повышение, когда индикатор находится ниже 20.
С одной стороны Все очень просто, с другой стороны здесь есть ряд очень важных моментов, которую я хочу рассмотреть. Первый момент заключается в том, что очень тяжело подобрать правильную точку входа, когда цена действительно готова развернуться. Здесь есть два подхода, каждый из которых имеет своих приверженцев. Часть трейдеров говорит о том, что сделку следует открывать в тот момент времени, когда индекс денежного потока только пересекает целевую линию. Например, MFI пересек линию 80 снизу вверх - сразу открывать сделку на понижение. Пример такого подхода представлен ниже.
Другая часть трейдеров говорит о том, что простого пересечения недостаточно. Необходимо дождаться пока линия выйдет в экстремальные значения и вернется к норме. В этот момент времени будет происходить в покупка. На практике это выглядит следующим образом. Индекс денежного потока поднимаются выше 80, разделка мы открываем этот момент времени, когда индикатор пересекает газовую линию сверху вниз, возвращаясь тем самым к нормальным значением. Этот подход является более распространенным и более безопасным в плане торговле. Пример такого подхода к открытию сделок приведено ниже.
Оба подхода являются в достаточно рискованными. Дело в том, что такой метод применения индикатора MFI подходит для краткосрочной торговли. Фактически мы ищем на графике локальные уравнение соответствует, на основе которых нельзя делать глобальные выводы о перспективах того или иного актива. Трейдеры часто говорят о том, что такой подход позволяет открывать сделки максимум на две или три свечи вперед.
Работа по тренду
Третий и наиболее перспективный способ использование Money Flow Index на практике заключается в работе с трендовой частью. Однако для этого следует провести точную настройку. Прежде всего мы отказываемся от уровни перекупленности и перепроданности, оставляя в работе только один уровень - 50. Это среднее значение, где индекс денежного потока имеет нормальный показатель. В общем случае мы будем говорить о том, что если индикатор находится выше уровня 50, ту на рынке восходящий тренд и нужно открывать сделки на повышение. Если линия опускается ниже 50, то открываем сделки на понижение. Проблема заключается в том, что базовые настройки будут приводить к большому количеству ложных сигналов. Избавиться от этого можно только увеличив период построения. Например, можно установить в период 50. После этого происходит торговля по классическим правилам, пример которых представлен на рисунке ниже.
Мы видим что как только происходит пересечение уровня 50, рынок продолжает движение в направлении этой тенденции. Важный момент заключается в том, что мы подошли к работе с базовыми аспектами рынка, где на первый план выходит мне скоротечность сделки, а ее надежность. Поэтому такие сделки следует открывать на продолжительное экспирации. Если мы говорим о рынке форекс, то здесь после установки стоп лосса следует ли держать позицию открытой минимум одни сутки. Если говорить о бинарных опционах, то здесь подойдут долгосрочные контракты, экспирация которых будет не меньше, чем 2 дня.
Возможности и недостатки
MFI один из лучших индикаторов объема, но вместе с этим он обладает существенными недостатками. Если обратите внимание на рисунки, которые я приводил в рамках данной статьи, то на них видно, что очень часто MFI либо опаздывает за рынком, либо очень сильно его опережает. Поэтому его использование в качестве самостоятельного инструмента допустимо только в том случае, если вы хотите открывать в долгосрочной позиции. Для скальпирования, краткосрочной и среднесрочной торговли такой инструмент в качестве самостоятельного используются крайне редко.
Невзирая на тот факт, что money flow index имеет ряд конструктивных недостатков, он также не лишен и многих достоинств, которые стоит отметить. Прежде всего, скажем, что данный индикатор очень похож на RSI, но в отличие от своего “сородича” Money Flow Index помимо учета самой цены, учитывает и торговую активность, а этот аспект, в любом случае, приводит к общему повышению качества торговых сигналов.
Кроме всего прочего, можно дополнительно отметить, что Money Flow весьма прост в настройке. Вам только лишь необходимо будет установить один параметр и не придется долгое время искать оптимальные настройки для многих переменных. Плюс ко всему, показания Money Flow не перерисовываются. Это значит, что его работу можно будет оценить на истории и уже после этого понять, подходит ли данный алгоритм к Вашей системе торговли.
Если закрыть глаза на некоторые недостатки money flow index можно отчетливо говорить что MFI может стать достаточно хорошим оружием в арсенале каждого трейдера в борьбе за прибыль. Естественно, не стоит ожидать, что каждый сигнал MFI будет приносить прибыль, всегда будет существовать определенный процент убыточных сделок. В данном случае необходимо особое внимание уделить манименеджменту, чтобы несколько небольших убытков не оставили Вас в стороне от рынка. Представленный в статье "индюк" был создан уже достаточно давно, тем не менее, многие трейдеры и по сей день применяют его в условиях рынка, извлекая прибыль.
Понравился материал? Расскажи друзьям
Всем привет! Я Андрей Скворцов! В трейдинге 5 лет. Фондовая биржа, форекс бинарные опционы - как учит печальный опыт - хеджируем риски. В проекте с момента основания. Консультирую начинающих трейдеров. На этом пожалуй и все...спасибо... всем удачи!