Глядя на приведенный пример может показаться, что дивергенции – настоящий грааль, но это не так. Ситуация все та же, что и обычно – на истории видно, что график прямо пестрит отлично отработавшими дивергенциями/конвергенциями , но когда дело доходит до сигналов в режиме реального времени начинаются проблемы.

Лучше всего индикатор работает на рынках где наблюдается более-менее внятное движение. Тут и дивергенции регулярно образовываются, и трендовые линии удобно строить. Если цена находится в жестком флете , то индекс товарного канала – плохой помощник.

Модификации индикатора CCI

Как и любой интересный и полезный индикатор CCI обзавелся целым букетом модификаций. Некоторые из них косметические, некоторые полностью меняют внешний вид привычного индекса товарного канала. Но каким бы ни был их облик алгоритм расчета меняется не сильно, изменения чаще всего направлены на удобство чтения индикатора.

Стрелочный индикатор на основе стандартного CCI

На скриншоте на график добавлены 2 индикатора – один стандартный с периодом 21, а второй – CCI в виде гистограммы, о котором и шла речь, период у них один и тот же – 21. Как видно, гистограмма в точности повторяет очертания линии стандартного индекса товарного канала.

FX Shipers CCI – более серьезная модификация

Следующий наш подопытный основан также на стандартном CCI (), но вот изменения и дополнения в нем куда более существенные:

Нулевая линия отмечается разными цветами (красный, зеленый) в зависимости от того, кто на рынке доминирует в данный момент;

Пространство от нулевой линии до линии CCI используется для построения гистограммы, это делает работу с индикатором более удобной;

Кроме того, столбцы гистограммы окрашены в разные цвета в зависимости от того, сколько времени линия CCI находится над/под нулевой линией. Так, если в течение как минимум 4-х свечей линия индикатора находится над нулевой линией, то индикатор нарисует столбец гистограммы желтого цвета, а все последующие столбцы будут синими. Если после этого линия CCI пересекает нулевую отметку в направлении вниз, то столбцы снова принимают нейтральную окраску, если под нулевой линией индикатор будет находиться на протяжении 4-х свечей, то опять рисуется желтый столбец гистограммы, а все столбцы после него окрашиваются в коричневый цвет.

Нечто подобное используется в торговой стратегии Woodie’s CCI . Индикатор имеет такой же вид, только используется свой набор паттернов , их мы рассмотрим чуть позже.

Прочие варианты модификации индикатора CCI

Перечисленные модификации индекса товарного канала далеко не единственные из тех, которые можно найти в свободном доступе. Перечислим еще несколько любопытных вариантов:

Индикатор CCI 3 Lines – на первый взгляд представляет собой бессмысленную мешанину из черточек и линий, но на деле показывает сразу с 3 разных временных интервалов места, где цена пересекла заданный уровень CCI. Чтобы путаницы не было все данные вынесены в отдельное окно. В настройках можно задать таймфрейм (например, значение 240 указывает на то, то данные будут браться с 4-часового временного интервала), цвет линии, период CCI, а также количество свечей, на протяжении которых индикатор будет показывать результат. Наклонными линиями индикатор отображает пересечение линией CCI нулевого уровня, а с таймфреймом можно определиться просто посмотрев на цвет черточек, он задается в настройках свой для каждого временного интервала; Скачать индикатор .

Следующий любопытный индикатор – микс из 3 стандартных индикаторов МТ4, включает в себя скользящую среднюю , сам ССI и полосы Боллинджера. Все эти индикаторы отображаются в отдельном окне, то есть ценовой график ничем не загроможден. Насколько полезна такая комбинация судить сложно, но можно попробовать сочинить какую-нибудь торговую систему, основанную, например, на отбое CCI от границ полос Боллинджера , а скользящую среднюю использовать как дополнительный фильтр;

Следующий алгоритм предполагает некоторое изменение стандартного индикатора. В SM CCI линия индекса товарного канала сглаживается, что делает ее не такой ломаной. В остальном все остается, как и прежде – работать можно по дивергенциям либо по пересечению линией важных уровней. Скачать можно .

Перечень различных модификаций стандартного CCI можно было бы и продлить, но он получился бы слишком длинным. Запомните главное – модификаций существует множество, но это не значит, что они лучше чем стандартный индикатор . Просто трейдеры, знакомые с языком программирования MQL4 изменяют алгоритм стандартного индекса товарного канала под свои потребности отсюда и такое разнообразие. Если вам пришелся по душе этот индикатор, то начать я бы посоветовал со стандартной версии, а потом уже подыскивать модифицированный вариант себе по душе.

Несколько стратегий на основе CCI

Само по себе описание индикаторов в торговле вряд ли поможет. В конце концов любой алгоритм создается с одной и той же целью – помочь трейдеру торговать прибыльно. Поэтому логично будет рассмотреть несколько стратегий на основе индекса товарного канала.

Дивергенция + трендовые линии

Ее можно отнести к одной из самых простых стратегий , но на эффективности это никак не сказывается. Из инструментов нам понадобится стандартный CCI, а также умение выявлять на графике дивергенции и строить трендовые линии на графике цены.

Так как самой дивергенции для входа в рынок мало, будет использоваться дополнительный фильтр в виде пробоя трендовой линии. Только после этого заключается сделка. Порядок работы по этой стратегии будет иметь вид:

Сперва нужно определить есть ли на рынке тренд и куда он направлен. Во время флета работа не ведется. Для определения тренда удобно использовать рассмотренный ранее FX Sniper CCI. Торговля будет вестись в направлении, противоположном тренду , поэтому если риск вас пугает, лучше ознакомьтесь со следующей ТС из списка;

На выбранной валютной паре видим дивергенцию на CCI. Нужно дождаться формирования хотя бы 2 свечей после того, как дивергенция стала видна;

После этого можно строить трендовую линию на ценовом графике. В нашем примере дивергенция оказалась двойной, но так как пробоя трендовой линии не произошло, такой сигнал тоже можно брать в работу;

Ждем конца формирования пробойной свечи и входим в рынок сразу же после этого. Стоп можно поставить за последний локальный экстремум, если же он находится слишком далеко, то для таймфрейма m15 можно выставить его равным 50-70 п, хотя, конечно, многое зависит и от выбранной валютной пары;

Сделку можно тралить сразу же либо зафиксировать 50% от объема, когда цена пройдет в прибыльном направлении расстояние, равное величине стоп-лосса. Остаток сделки можно закрыть любым удобным способом, например, после формирования на графике разворотной свечи.

Стратегия CCI + Mogalef Bands

Заключение: использование индикатора CCI на форекс

Индекс товарного канала – индикатор, работающий практически на любом рынке. Именно поэтому вскоре после изобретения он стал популярен и не исчезает из арсенала трейдеров и по сей день. CCI хорош тем, что может эффективно применяться практически на любом таймфрейме, от m5 до D1, важно только правильно подобрать параметры.

Вместе с тем, не стоит думать, что CCI панацея на любой случай жизни. Тут уместным будет сравнение с музыкальным инструментом, в неумелых руках он просто не будет «звучать». То же самое и с индексом товарного канала, если будете торговать опираясь только лишь на его сигналы, без подтверждения, то вряд ли достигнете успеха.

Commodity channel index — так полностью звучит название индикатора CCI. На Форекс индикатор CCI служит для измерения степени отклонения существующей рыночной стоимости валюты от ее цены в среднестатистическом понимании и определения трендовых разворотов.

Значения CCI

В переводе название индикатора CCI (ССИ) означает «индекс товарного канала». Он относится к группе осцилляторов. Все индикаторы этого типа существуют, чтобы выявлять состояния, когда торговый актив перекуплен и определять моменты, когда он перепродан. Скачать CCI можно бесплатно, к тому же, он входит в стандартный набор МТ 4, но чтобы получить прибыль, нужно разобраться, как им пользоваться.

Первоначально этот индекс рассматривался его разработчиком Дональдом Ламбертом как индикатор разворотов для товарных рынков, что отражено в его названии. Однако с течением времени он неплохо себя зарекомендовал на фондовом и срочном рынках и на международной валютной бирже Forex.

Более высокие количественные показатели значения CCI индекса свидетельствуют о значительном отклонении вверх текущей цены от цены средней, а низкие ее значения говорят о том, что она значительно занижена.

Индикатор имеет вид линии, которая совершает колебания между уровнями +100/-100, доходя в крайних значениях до пределов порядка +300/-300. Осциллятор CCI, в отличие от аналогов, не имеет количественных границ. Поэтому его параметры могут иногда превышать и эти условные границы в 300 ценовых пунктов. ССИ имеет всего две настройки – период и цену.

Статистический смысл индикатора

Обратите внимание! Из всех форекс брокеров, работающих на территории РФ, критериям действительно качественной компании удовлетворяют немногие. Лидером является – Альпари!

Более 20 лет на рынке Форекс;
- 3 международные лицензии;
- 75 инструментов;
- быстрый и удобный вывод средств;
- более двух миллионов клиентов;
- бесплатное обучение;
Альпари - это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала - просто зарегистрироваться на сайте!

CCI на дневном графике валютной пары EUR USD.

Колебания CCI в интервале +100/-100% носят случайный характер. Выходы значений индекса за эти пределы считаются неслучайными. Такие моменты следует понимать как сигналы на открытие позиции.

В статистическом смысле CCI представляет собой показатель нормального распределения отступлений цены инструмента от средних ценовых показателей. Эта усредненная цена в индикаторе является простым средним скользящим.

Распределение значений индикатора такое.

Вероятность выхода значений CCI за пределы +300 или -300 составляет не более 0,1% для каждого направления. Любопытно, что это положение легко можно подтвердить наблюдениями за изменениями движения цены в моменты сильных трендовых изменений для дневных таймфреймов.

Практикующие трейдеры знают, что цена в таких случаях «охотно» изменяется на одну-полторы фигуры, менее активно – на две, а движение на 300 пунктов является редким исключением для большинства валют.

Сигналы индикатора

При наблюдении за поведением индикатора CCI можно выявить следующие сигналы:

• пересечение индикатором одной из сигнальных линий
• трейдинг на уровне нулевой отметки
• выявление дивергенций
• обнаружение в поле графика CCI графических фигур и уровней поддержки/сопротивления.

Эти сигналы можно использовать для заключения сделки.

Работа на пересечении с сигнальной линией

Сигнал CCI на покупку.

В этом случае длинная позиция должна открываться в момент пересечения кривой осциллятора CCI сигнального уровня – 100 снизу вверх.

Сигнал CCI на продажу.

Если же эта линия пересекает сверху вниз отметку +100, следует выполнить короткую продажу без покрытия.

Торговля на уровне нулевой отметки

CCI с нулевым уровнем.

Длинная позиция открывается в момент преодоления кривой индикатора нулевого уровня снизу вверх. Позиция по продаже торгуемого актива открывается, когда линия CCI пробивает нулевой уровень сверху вниз. Пробой нулевого уровня является подтверждающим сигналом о зарождении новой тенденции.

Для усиления сигнала следует дождаться выхода цены за пределы сигнальных линий и последующего пробоя уровней +100 вниз или -100 вверх к нулевой линии.

Это означает, что пересечение одной из сигнальных линий является первым сигналом, а вторым, подтверждающим его, служит пересечение CCI нулевого уровня.

По логике этих двух сигналов следует входить в рынок на нулевом уровне, игнорируя пересечение сигнальных. Вторым вариантом сделки здесь может быть открытие позиции от сигнальных линий после их пересечения, но малым лотом с последующим увеличением объема сделки на нулевой отметке.

Обнаружение дивергенций

Любой осциллятор служит инструментом для выявления дивергенций между его кривой или гистограммой и ценовым графиком. Дивергенция, в свою очередь, является признаком грядущего разворота текущего тренда. Более подробное описание ее признаков есть в учебниках технического анализа. Что касается CCI, то он, подобно своим аналогам, также исправно демонстрирует наличие подобных расхождений цены и осциллятора.

Что касается фигур графического анализа, секущих, сходящихся и прочих треугольников, моделей «голова и плечи», двойных, тройных вершин и оснований, «блюдец Мерфи» и им подобной «графики», а также трендовых и уровней поддержки/сопротивления, то возможности осциллятора позволяют опытному «чартисту» без труда построить их в поле индикатора.

CCI как фильтр входов в рынок

Осциллятор CCI помогает отфильтровывать моменты входа. Так, если его линия превышает уровень +200, длинную позицию открывать не следует так как выше этого уровня рыночная сила ослабевает.

Для коротких продаж без покрытия не следует входить в рынок если линия CCI находится выше 0, потому что растущее движение CCI в области от 0 до +100 сигнализирует об устойчивом состоянии текущей восходящей тенденции.

Стратегии для CCI

Есть несколько вариантов стратегий с применением этого индикатора.

CCI с MACD и МА

Хотя, как было показано выше, сам индикатор генерирует достаточное количество сигналов, чтобы можно было назвать его самодостаточным техническим индикатором, «последнее слово», все-таки, остается за ценой, а ее движение лучше всего отслеживать по разнопериодным мувингам, фиксируя их дивергенции-конвергенции.

Наилучшим инструментом для этого служит гистограммный осциллятор MACD, движения столбиков которого почти полностью совпадают с действиями линии CCI, хотя последний реагирует на изменение цены несколько раньше, чем MACD.

В качестве скользящих средних используем стандартные для MACD 12-ти (красного) и 26-ти (зеленого цвета) периодные экспоненциальные мувинги, но в качестве уровня поддержки/сопротивления добавляем скользящее среднее с периодом 50 (желтое СС на графике цены).

Пробой вниз нулевого уровня индикатором CCI на графике валютной пары EUR USD совпадает с пробоем 50-ти периодного скользящего среднего. Мувинги MACD и ее гистограмма среагировали гораздо позже. Расхождение скользящих и пробой столбиками MACD нулевого уровня появились только через две свечи.

Однако вкупе эти индикаторы дали несколько четких сигналов на открытие сделки на продажу. Именно такие сигналы, подтвержденные несколькими инструментами, считаются наиболее верными.

Сигналом на покупку данной стратегии будет пробитие осциллятором CCI уровня -100 снизу вверх, пересечение графиком цены 50-периодной МА в том же направлении, а также пробой столбиками MACD нулевого уровня снизу вверх.

CCI и ZIG-ZAG

Популярный инструмент ценовых экстремумов, показывающий начало и конец рыночной волны, ZIG-ZAG может стать еще одним индикатором для торговой стратегии с осциллятором CCI.

Экстремумы ZIG-ZAG.

Экстремумы ZIG-ZAG в точках преломления его ломаной совпадают с точками, где линия Commodity channel index пересекает уровни +100 и – 100 осциллятора. Таким образом, зиг-заг служит отличным фильтром для мувингов и гистограммы MACD из прошлой стратегии.

О пользе индикатора

Индекс CCI способен принести весьма значительную пользу практикующему трейдеру. Индикатор не только демонстрирует ценовые экстремумы, но и служит для определения разворота действующей тенденции. Его сигналы позволяют с высокой точностью обнаруживать точки входа в позицию.

Наибольшая эффективность этого индикатора достигается после наблюдения за ним на разных временных интервалах для различных валютных пар. В результате такой работы каждый трейдер безошибочно найдет для себя торговый актив и временной период, для которых удастся получить от CCI наибольшее количество торговых сигналов.

На валютном рынке Форекс трейдерами довольно часто используется индикатор CCI. Как правило, новички вначале не обращают на него внимания, но со временем понимают его значение и простоту понимания. Изначально индикатор CCI разрабатывался для товарных рынков, но вскоре начал использоваться и на других финансовых рынках, в том числе на рынке Форекс .

Оригинальный индикатор CCI разработан Дональдом Ламбертом в начале 80-х годов и представляет собой линию, колеблющуюся (осциллирующийся) между уровнями +/- 200. Индикатор предназначен для определения «бычьих» и «медвежьих» периодов рынка, моментов разворота тренда, а также самых слабых и сильных периодов рынка.

Момент, когда индикатор CCI, двигаясь снизу вверх, пересекает уровень +100, говорит о сильном восходящем тренде и является сигналом к покупке валютной пары. При этом следка остается открытой до тех пор, пока индикатор CCI не пересечет снова уровень +100, двигаясь сверху вниз.

В случае нисходящего тренда используются аналогичные правила, но при этом обращается внимание на уровень -100 и его пересечение линией индикатора. Т.е. если индикатор CCI пересечет уровень -100 в направлении тренда (сверху вниз), то необходимо входить для продажи, а когда двинется снизу вверх и пересечет уровень -100 – закрывать сделку.

Использование индикатора CCI на долгосрочном тренде

На продолжительных рыночных трендах можно эффективно использовать месячный индикатор CCI. В этом случае помимо последовательности торговых сигналов можно использовать и другие особенности. Так сила и определенность обнаруженного тренда напрямую зависит от скорости роста самого индикатора в промежутке от 0 до 100. Если же индикатор CCI начинает резко падать после выхода выше уровня 100, то это сигнализирует о том, что необходимо защитить свои доходы остановками на этой точке, так как тренд начинает терять свою силу.

Для долгосрочного направления движения используется месячный индикатор CCI с периодом 20 в комбинации с краткосрочным индикатором, который позволяет определить время входа и выхода на месячном тренде. Наибольшая эффективность этой стратегии наблюдается при быстром росте CCI с 0 до 100.

На недельных графиках можно увидеть аналогичную ситуацию, как и с месячным индикатором CCI. Если наблюдается быстрый рост от 0 до 100, то текущий тренд можно считать установившимся. В результате можно использовать растущий недельный индикатор CCI на месячных графиках для задания времени торгов. Выход из рынка происходит при этом на пике недельного CCI или в случае, если другие индикаторы сигнализируют об ослабевании промежуточного тренда. Также можно выработать альтернативную стратегию и торговать маленькими лотами при первом пересечении нулевой линии. После этого позиции добавляются при ускорении индикатора CCI и укреплении тренда. Выход из рынка при этом происходит после остановки CCI, что говорит о слабости рынка.

Дневной индикатор CCI

В основном 20-дневный индикатор CCI редко используется трейдерами большинства рынков как самостоятельный индикатор. Дело в том, что он пропускает начало сильных трендов, что на волатильных и быстрых рынках является существенным недостатком. Подобную медлительность можно компенсировать использованием 10-дневного CCI или вхождением в рынок на нулевой отметке. Однако частые дерганья делают такие быстрые методы очень уязвимыми.

В связи с этим для ежедневной торговли индикатор CCI комбинируют с некоторыми другими. Поскольку он часто ошибается в определении волатильности трендового рынка, то разумнее воспользоваться индикатором ADX в качестве дублирующего трендового индикатора. Если он растет, то рынок следует тренду и значит, он пригоден для торговли с помощью сигналов CCI. Если же наблюдается падение индикатора ADX , то это говорит о переменчивости рынка и невозможности качественно использовать такие индикаторы как CCI. При этом выходить из рынка необходимо в момент пика CCI и его движения к нулевой отметке. Альтернативным вариантом выхода будет использование остановок, установленных на последнем пике или впадине во время коррекции индикатора.

Особенности индикатора CCI

В целом индикатор CCI очень похож на ADX и может использоваться как инструмент для определения общей трендовости рынка, поскольку скорость роста CCI напрямую зависит от силы текущего тренда на рынке. Теоретически индикатор CCI может расти при отсутствии движения на рынке, но на практике такое практически не встречается. При этом CCI содержит много полезной информации для трейдеров, помимо сигналов вхождения. Так, нахождение индикатора длительное время в диапазоне +/- 100 говорит об отсутствии тренда, из чего следует, что на таком рынке можно использовать только контртрендовую стратегию.

Лучше всего торговать на том рынке, где индикатор CCI несколько раз пересекает уровень 100 в одном направлении, образовывая шипы. Как правило, торги против тренда, установленного индикатором CCI, являются убыточными. Если направление тренда подтверждалось нахождением индикатора в диапазоне 100, то не стоит сразу же разворачивать сделку, если CCI сделает первое движение, пробивающее уровень 100 в противоположном направлении. Подобный короткий проход не является сигналом разворота тренда.

Подтверждение сигналов индикатора CCI

При использовании индикатора CCI на быстрых периодах необходимо воспользоваться техникой ожидания подтверждение первого торгового сигнала, которая позволит исключить большинство дерганий на рынке. Если наблюдаются пробои уровня +/- 100, то перед входом в рынок стоит дождаться подтверждения сигнала. После того как индикатор CCI пройдет уровень 100, необходимо выявить более высокое закрытие, чтобы начать покупку. Большая часть прорывов выше уровня 100 являются 1-, 2-х дневными событиями, что часто наблюдает на краткосрочных периодах. Избежать подобные дергания можно при помощи метода подтверждения вхождения, который при этом помогает определить большие движения.

Альтернативная стратегия торговли с индикатором CCI

Использовать индикатор CCI в торговли можно еще одним способом, который, несмотря на высокие риски, является очень популярным у трейдеров. Они считают, что риск оправдывается большой прибылью. Альтернативная стратегия заключается в том, что сигналом к входу на рынок для покупки является пересечение линией индикатора отметки -100 снизу вверх, а для продажи - +100 сверху вниз. С одной стороны, при подтверждении тренда трейдер получит значительную прибыль, но с другой, если на участке +/-100 образуется «пила» сделку придется закрыть с меньшей эффективностью и прибыльностью.

Торговля с индикатором CCI на нулевой линии

Эта стратегия торговли является агрессивной, поскольку сигналом для входа на рынок является пересечение индикатором CCI нулевого уровня. Покупка совершается при пересечении нулевой отметки снизу вверх, а продажа – пересечение сверху вниз. Таким образом, трейдер стремится получить наиболее эффективный результат, основываясь на ранних сигналах о начале тренда.

Торговля этим способом применима только в случае, когда индикатор CCI достигает зону перекупленности и перепроданности. Чтобы их определить, рассмотрим три зоны, на которые можно разделить территорию движения линии индикатора.

1-ая зона : выше нулевой линии называется бычьей, ниже – медвежьей. При пересечении ценой нулевого уровня входить на рынок для покупки/продажи необходимо на основании направления движения кривой индикаторы.

2-ая зона : выше уровня +100 – зона перекупленности, ниже уровня -100 – зона перепроданности. Если индикатор CCI находится выше отметки +100, то это говорит о сильном растущем тренде, установившемся на рынке. Длинные сделки при этом держаться открытыми до момента, когда высокие свечи сменятся на меньшие падающие свечи с маленьким телом и длинной тенью.

3-ья зона : выше уровня +200 – зона чрезвычайной перекупленности, ниже уровня -200 – зона чрезвычайной перепроданности. В этот момент необходимо готовиться в развороту тренда.

Пошаговая торговля с индикатором CCI

Рассмотрим порядок торговли на валютном рынке с использованием индикатора CCI на основании приведенного ниже рисунка.

• Кривая индикатора CCI расположена в зоне перекупленности, т.е. между уровнем +100 и +200. Это говорит о сильном восходящем тренде, поэтому можно войти на рынок для покупки.
• Кривая индикатора CCI превысила уровень +200 и держится в зоне чрезвычайной перекупленности. Это говорит о скором развороте тренда, поэтому устанавливаются жесткие стоп-лоссы или закрывается позиция на основании характера свечей (со стратегиями на основе японских свечей можно ознакомится в соответствующем разделе). Также можно дождаться пересечения линией ССI уровня +200 в обратном направлении.
• Кривая индикатора CCI покинула зону чрезвычайной перекупленности и находится в диапазоне от +200 до +100. В этот момент необходимо закрыть длинные сделки и готовиться к открытию позиций на продажу.
• Кривая индикатора CCI опустилась к диапазону от +100 до 0, т.е. цена покинула зону перекупленности. Закрываются все длинные сделки и открываются короткие.
• Кривая индикатора CCI пересекла нулевую линию, и находится в промежутке от 0 до -100 (зона продажи). Открываются следки на продажу.
• Кривая индикатора опустилась к промежутку от -100 до -200, т.е. цена зашла в зону перепроданности. Возникает сильный нисходящий тренд. Увеличивается число коротких сделок на продажу. Сигналом к закрытию является пересечение уровня -100 в обратном направлении.

Индикаторы теханализа

Здравствуйте, читатели блога о трейдинге. Индикатор CCI в переводе с английского звучит, как индекс товарного канала. Это один из представителей осцилляторов, как и стохастик , который анализируя ценовую динамику (импульс) дает трейдеру информацию о возможной смене текущей тенденции еще до появления на графике акции вершины или впадины. Именно поэтому он относится к опережающим индикаторам со всеми их преимуществами (работают на опережение) и недостатками (плохо работают во время тренда). На этой странице мы рассмотрим основные принципы работы, а также торговые сигналы, которые создает индикатор CCI.

Индекс товарного канала измеряет скорость изменения цены (импульс). Изначально он был разработан Дональдом Ламбертом для товарных рынков, но со временем его применение нашлось и на других рынках, включая фондовый.

Как работает индикатор CCI ? Я не хочу вдаваться в формулу исчисления, поскольку, учитывая ее сложность, не вижу в этом смысла. Хочу только сказать, что она напоминает измерение среднего отклонения в статистике. Индикатор CCI в своей основе использует скользящую среднюю за определенный период. Колебания цены акции в большинстве своем происходят вокруг ее скользящей средней и отвечают диапазону индикатора CCI от +100% до -100%. Когда значения превышают +100 (перекупленность) или опускаются ниже -100 (перепроданность), то это говорит о том, что цена ушла слишком далеко от своих средних значений и возможен ее возврат.

Какие параметры индикатора CCI ? Он располагается ниже графика и состоит из: двух горизонтальных уровней на отметках +100 и -100, а также кривой линии, которая отображает показатели самого осциллятора. Все значения, которые ниже -100 относятся к зоне перепроданности, а выше +100 – перекупленности.

Стандартные настройки индикатора CCI . Основное значение – это период, который составляет 14 свечей. Это значит, что текущая цена сравнивается со средней ценовой динамикой за последние 14 свечей. Если вы уменьшите данный параметр, скажем до 3, то индикатор CCI станет более чувствительным (кривая чаще будет пересекать уровни +/-100), но также увеличится количество ложных сигналов.

Также можно изменять значения горизонтальных уровней перекупленности и перепроданности. Результат будет аналогичен изменению периода.

Торговые сигналы индикатора CCI

Их есть два типа: стандартные и альтернативные. Первый: открываем длинную позицию по цене закрытия свечи, когда значения CCI поднимаются выше +100 и закрываем, когда опускаются ниже +100. Короткая позиция открывается, следуя уровню -100. Пример:

На графике выше отмечены не все сигналы. Но, вы можете видеть алгоритм такой торговли. Значения индикатора CCI выше +100 соответствуют пробою ценой акции предыдущей вершины, а ниже -100 – впадины. То есть мы получаем стандартную торговлю пробоев. Если верить результатам тестирования Роберта Колби, то такая стратегия дает прибыль на 136% большую, чем стратегия «купил и держи».

Мне больше нравятся альтернативные сигналы, которые базируются на уровнях перекупленности и перепроданости CCI. Открываем длинную позицию по цене закрытия свечи, когда значения осциллятора пересекают вверх уровень -100, а закрываем, когда пересекают вниз +100. Для коротких позиций все наоборот. Смотрите пример на том же графике, что и для стандартных сигналов и сравните их.

Альтернативные сигналы мы получаем возле вершин и впадин, что соответствует стратегии торговли откатов. Мне больше по душе такой метод трейдинга, и как вы сами можете видеть, он дает лучшее результаты, чем стандартный.

Это самые лучшие сигналы, на мой взгляд, которые могут предоставить вам всевозможные индикаторы и осцилляторы. Причем работают они безотказно. Если вы видите на графике акции несколько, следующих подряд, понижающихся впадин, а индикатор CCI показывает наоборот повышающиеся впадины, то это мы называем конвергенцией. После такого сигнала, цена разворачивается верх.

Дивергенция появляется аналогичным образом, только здесь мы смотрим на вершины. Больше информации по этой теме вы найдете на странице «Дивергенция и конвергенция – лучшие сигналы индикаторов ». А ниже посмотрите пример:

Заключение

Индикатор CCI – это популярный осциллятор среди активных трейдеров, который можно использовать на любом таймфрейме от внутридневного до недельного. Его сигналы дают достаточно неплохую прибыль по сравнению со стратегией «купил и держи». В разных источниках вы сможете найти много систем, в которых он применяется. Например, стратегия Zero CCI подразумевает, что трейдер покупает или продает, когда показатели индикатора пересекают вверх или вниз нулевой уровень. Но не забывайте, что ЦЕНА – это основа ваших торговых решений. Основывайте свои торговые решения на ценовой динамике по графику, а индикатор CCI используйте для индикации возможных разворотных моментов. Блог о трейдинге благодарит за внимание. Будьте успешными!

Всем привет!

Сегодня мы познакомимся с очередным замечательным классическим индикатором — Индексом Товарного Канала (Commodity Channel Index, CCI). Он измеряет отклонение цены инструмента от его среднестатистической цены. Высокие значения индекса указывают на то, что цена необычно высока по сравнению со средней, а низкие — что она слишком занижена. То есть CCI является, как вы уже догадались, классическим осциллятором.

Индикатор был разработан Дональдом Ламбертом в 80-х годах прошлого века для использования на товарных рынках. Изначально он был представлен автором в книге «Индекс товарного канала: инструменты для торговли на циклических трендах». Сразу после его появления CCI стал очень популярным и теперь является обычным инструментом трейдеров для распознавания циклических не только на товарных рынках, но также и на фондовом и валютном рынке. В данной статье мы рассмотрим, что именно вычисляет CCI, и как его можно применить, чтобы повысить эффективность своей торговли.

Характеристики индикатора

Описание индикатора CCI

Как большинство осцилляторов, CCI был разработан, чтобы определять уровни перекупленности и перепроданности. Индикатор CCI делает это, измеряя отношение между ценой и , или, если быть более точным, нормальные отклонения от этой Скользящей средней. Иными словами, CCI измеряет отклонение цены инструмента от ее среднестатистической цены.

Высокие значения индекса указывают на то, что цена необычно высока по сравнению со средней, а низкие — что она слишком занижена. Выглядит этот индикатор как линия, колеблющаяся в пределах от примерно +300 до -300. В отличие от многих других, этот индикатор не имеет ограничений, поэтому показания могут заходить иногда и за эти условные границы в 300 пунктов. Располагается CCI в терминале в отдельном окошке снизу от ценового графика (в так называемом «подвале»). Настройки просты - период и цена для использования в расчетах. Назначение индикатора - определение момента разворота тренда. Линия осциллятора движется от 0 к +100 при бычьем тренде и от 0 к -100 при медвежьем.

Расчет

Индекс товарного канала имеет сходство с измерением среднего отклонения в статистике. Более того, это по сути и есть стандартное отклонение. Вот полная формула индикатора:

CCI = (Typical Price - SMA)/(0,015*Mean Deviation)

Давайте теперь разберемся, что нужно сделать для его вычисления.

Найти типичную цену. Для этого необходимо сложить максимум, минимум и цену закрытия каждого бара и разделить сумму на 3.
TP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3

Вычислить n-периодное простое скользящее среднее типичных цен.
SMA (TP, N) = SUM (TP, N) / N

Вычесть полученное SMA(TP, N) из типичных цен TP каждого из предшествующих n периодов.
D = TP — SMA (TP, N)

Вычислить n-периодное простое скользящее среднее абсолютных значений D
SMA (D, N) = SUM (D, N) / N

Умножить полученное SMA (D, N) на 0,015
M = SMA (D, N) * 0,015

Разделить M на D
CCI = M / D
Где:
HIGH — максимальная цена бара;
LOW — минимальная цена бара;
CLOSE — цена закрытия;
SMA — простое скользящее среднее;
SUM — сумма;
N — количество периодов, используемых для расчета

Предполагается, что большинство случайных значений CCI попадает в интервал от +100% до -100%. Движения, выходящие за границы + 100, считаются неслучайными и создающими возможности для сделок. Если вы следите за моим курсом или проходили самостоятельно статистику, то вы прекрасно понимаете, что индикатор CCI - это по сути нормальное распределение стандартных отклонений от нашей средней цены, которая представляет из себя простую скользящую среднюю. Просто представление этой информации выполнено не в виде гистограммы распределения, а в виде линии в подвале графика, отражающей все конкретные значения. При этом за сигму здесь можно принять значение 100%. Тогда мы можем сказать, что в диапазон +-1 сигма или +-100% попадет примерно 68,2% всех показаний CCI, от +100 до +200 или от -100 до -200 - 27,2%, в диапазон от +200 до +300 или от -200 до -300 - 4,2% и вероятность того, что вы встретите значение CCI выше +300 или ниже -300, составит при этом 0,1% на каждую сторону. Исходя из этого можно подобрать подходящие уровни, но обычно используют значения +-100.

Конечно, чтобы построить CCI на графике в терминале МТ4 всего этого Вам знать не обязательно. Но для более полного понимания того, что именно показывает тот или иной индикатор, необходимо понимать, как он вычисляется. Я не призываю Вас зубрить формулы, я советую понять сам принцип вычисления. Если Вы поймете индикатор, как он вычисляется, какие параметры берет в расчет, вы, во-первых, сможете эффективней его применять, поняв его слабые и сильные стороны, а во-вторых, Вы сможете больше ему доверять, что тоже очень важно.

Настройки

Одним из предварительно требуемых параметров для вычисления CCI является временной интервал, который играет ключевую роль в усилении точности CCI. Поскольку он старается предсказать цикл, используя Скользящие средние, то чем точнее подобран период Скользящей средней (для усреднения цены) к циклу, тем более точными будут вычисления. Это верно для большинства осцилляторов. Поэтому, хотя большинство трейдеров использует параметры по умолчанию для вычисления CCI, более точный временной интервал уменьшает количество ложных сигналов.

Вот четыре простых шага для определения оптимального интервала для вычисления (для дневного масштаба):

1. Открыть дневной график инструмента;
2. Определить местонахождение двух максимумов или двух минимумов на графике;
3. Принять во внимание временной интервал между этими двумя максимумами или минимумами (длина цикла);
4. Разделить этот временной интервал на три, чтобы получить оптимальный временной интервал для использования в вычислении (1/3 цикла).

Таймфрейм для данного индикатора лучше всего применять не ниже H1, на меньших таймфреймах индикатор дает много ложных сигналов. Лучше всего он работает на боковом тренде (не путать с флетом), а вот на выраженном тренде сигналы против тренда следует считать ложными или предупреждающими. Многие трейдеры говорят, что CCI дает лучшие сигналы именно на паре EURUSD. Не берусь это утверждать, но, если Вы решили использовать этот индикатор в торговле, думаю, стоит начать исследования с этой пары. Ну и как всегда, вот вам еще одна банальность, о которой почему-то многие часто забывают: индикатор <вставьте абсолютно любое название, в данном случае CCI> ни в коем случае не стоит применять в одиночку. В смысле, не в группе с товарищами стоит торговать по нему, а в совокупности с другими сигналами, другими индикаторами.

Применение индикатора CCI

Существует несколько основных способов использования CCI для генерации сигнала на вход. Давайте разберем их.

Первый вариант - вхождение при пересечении сигнальных линий. Например, для покупки при пересечении показателем уровня -100 движением снизу-вверх, а для начала продаж - пересечение +100 при движении сверху-вниз.

Второй вариант — торговля на нулевой отметке. При этом при пересечении индикатором CCI нулевой отметки движением снизу-вверх следует начинать агрессивную покупку, а при пересечении нулевой отметки движением сверху-вниз - активно продавать. Таким образом у трейдера появится довольно ранний сигнал о начале нового тренда. Но при этом очень желательно, чтобы сначала цена побывала за границами сигнальных линий. То есть, получив сигнал на покупку пересечением цены снизу-вверх уровня -100, мы дожидаемся пересечения уровня 0 и только после этого входим в покупку. Или, например, мы пытаемся поймать разворот нового тренда, входя в рынок при пересечении уровня -100 уменьшенным лотом с коротким стопом. Получив серию мелких потерь, мы наконец ловим тренд и доливаемся (увеличиваем позицию) при пересечении нулевой линии, получив этим событием дополнительное подтверждение своей правоты.

Иными словами, в обоих вышеназванных случаях индикатор используется для определения зон перепроданности и перекупленности.

С уважением, Дмитрий аkа Silentspec