Здравствуйте дорогие друзья. Совсем недавно на просторах Youtube я наткнулся на ролик, который имел довольно громкое название. Фундаментальное открытие - настоящий грааль на форекс .
Я люблю такие названия, как правило начинающие трейдеры, находят небольшую закономерность и сразу снимают ролики с такими громкими названиями.
Человек который выступает в ролике представляется трейдером с 20 летним стажем. Крутая заявка. Именно поэтому я просмотрел этот ролик продолжительность 45 минут!
Технология которую он описывает, довольно интересная. Он рассказывает о том, что у каждого бара есть так называемая средняя точка. И по этим средним точкам можно провести идеальный график. Получившийся график, можно анализировать и рассчитывать точное направление движения цены.
Все бы ничего, больше всего меня смутило то что эту среднюю линию рассчитывает какой то индикатор чуть ли не на супер компьютере. Данный линейный график автор ролика выкладывает на своем сайте.
Но сам индикатор разумеется никому не дает.
На его сайте есть ПАММ счет, но для того чтобы посмотреть статистику этого ПАМА нужно прости регистрацию у брокера. Мы не поленились и зарегистрировались. Интересно ведь =)
Нашли его ПАММ счет, миллионов там почему то нет.
Вот результат работы его стратегии:
За 89 дней результат +6 % , т.е счет крутится около нуля. Заработали, подслили.
Главное что не слили полностью, уже хорошо.
Самое интересное, мы нашли советник который строит этот график и вы можете скачать его бесплатно на нашем сайте!
Создатель Daniil Kurmyshev, огромное ему спасибо!
Обратите внимание после добавления на график линия сразу не построится, он строит линию спустя какое то время 20-30 минут, после сохранения тиков.
Также можно посмотреть на линию через тестер стратегий в режиме визуализации.
О том как использовать данный график вы можете посмотреть видео с Youtube автора стратегии
Хочу отметить что мне нравится идея данного автора и если у вас получится заработать по данной стратегии просьба написать в комментариях.
Moving Average Convergence/Divergence (MACD, индикатор конвергенции/дивергенции скользящих средних) был создан аналитиком Джеральдом Аппелем в 1979г. И в настоящий момент является одним из самых популярных индикаторов для определения наличия тренда и точек разворота.
В основу расчета индикатора положена комбинация трех экспоненциально сглаженных скользящих средних в виде двух линий на графике. Основная (синяя) линия рассчитывается как разность 12- и 26- периодных средних, а сигнальная (красная) это скользящая средняя с периодом девять.
Основные сигналы индикатора Moving Average Convergence/Divergence возникают при пересечении линий индикатора. Пересечение синей (медленной) линией быструю (красную) линию снизу вверх будет сигналом на покупку, наоборот соответственно сигнал на продажу. Пересечение линий индикатора может давать множество ложных сигналов, поэтому торговать только таким способом крайне убыточно. Существуют такие способы фильтрации сигналов индикатора:
Определяем по MACD состояние перекупленности или перепроданности. Для конкретной валютной пары значения уровней необходимо подбирать индивидуально, но рекомендуется устанавливать значения больше +/-120. нахождение индикатора в этих областях будет являться довольно сильным сигналом перекупленности/перепроданности и открытия соответствующих сделок. Все пересечения линий индикатора в этих областях необходимо считать только рыночным шумом и никаких действий предпринимать не стоит.
Торговля по прорывам трендовой MACD . Пробитие трендовой линии индикатора может быть сигналом возможного разворота рынка в ближайшее время. Но использовать для открытия сделки только прорыв трендовой MACD не рекомендуется, нужно дождаться дополнительных сигналов подтверждающих истинность прорыва.
Дивергенции (расхождения). Самый прибыльный способ использования данных индикатора MACD. Дивергенция между графиками цены и индикатора свидетельствует о возможном окончании текущей коррекции и возобновлении основного трендового движения. Дивергенции MACD менее надежны для определения разворотов и в этом случае должны комбинироваться с другими индикаторами.
Наличие нескольких сигналов. Если на графике MACD присутствует несколько потенциальных сигналов, то логично предположить, что их совокупность дает более сильное подтверждение, чем каждый в отдельности. Обычно вначале происходит пробитие трендовой линии индикатора, затем возникает дивергенция и в конце пересечение этих линий обозначает момент открытия сделки. Еще раз обратим внимание трейдеров, что сами по себе какие-либо пересечения на MACD не являются сигналами если нет дивергенции или пробития трендовой линии.
Открытие сделок в направлении текущего тренда. Для подтверждения наличия тренда рекомендуется анализировать данные MACD на нескольких таймфреймах. Сигнал текущего таймфрейма всегда должен подтверждаться MACD с большего таймфрейма. Например, дневной должен подтверждаться недельным и т.д. торгуйте только в направлении подтвержденного тренда. Таким образом, вы уберете множество ложных сигналов.
Существует несколько модификаций базового варианта индикатора MACD. Наиболее известным является входящий в базовый набор торговой платформы MetaTrader индикатор MACD-гистограмма (см. рисунок). Такие известные авторы как Александр Элдер считают, что именно гистограмма MACD дает достаточно информации для анализа текущей расстановки сил между «быками» и «медведями». Максимумы и минимумы гистограммы показывают возможные рыночные колебания гораздо раньше чем «классический» MACD.
Как и большинство осцилляторы MACD непригоден для торговли на рынке с сильным трендом и на малых таймфреймах. Но при локальной коррекции или боковом (флет) движении рынка он достаточно надежен. Подбирать настройки для конкретной валютной пары необходимо индивидуально, но необходимо помнить, что увеличение количества периодов приводит к пропуску сильных сигналов, а уменьшение к ложным «рыночным шумам».
Скользящие средние – проверенный и эффективный инструмент технического анализа, дающий стабильную прибыль многим поколениям трейдеров. На сайте мы уже писали, как правильно выбрать скользящую среднюю, а в этой статье мы дадим рекомендации по их эффективному использованию в торговле на Форекс.
Сглаживание методом скользящего среднего
Значение скользящего среднего определяется как среднее арифметическое от цены валютной пары за указанное количество периодов. Стандартный алгоритм учитывает цены закрытия (Close), но можно использовать цены открытия (Open), максимум (High)/минимум (Low) цены и т.д. В результате мы убираем «рыночный шум» и видим только текущий тренд.Правила торговли по скользящим средним
Как и любой другой технический инструмент скользящие средние приносят стабильную прибыль только при правильном использовании, и мы дадим несколько рекомендации, которые помогут новичкам избежать типовых ошибок:Тренд скользящее среднее
Для определения направления тренда любой валютной пары достаточно трех средних со следующими периодами:Не забываем о большом количестве ложных сигналов на боковом рынке.
- 80 – краткосрочный тренд;
- 50 – среднесрочный тренд;
- 200- долгосрочный тренд.
Уровни скользящей средней
Вышеперечисленные скользящие средние работают как уровни возможных ценовых коррекций. В поддержку данного предположения можно привести два факта:
- Границы скользящих средних определяют уровни, на которых рыночное движение ослабевает и мы имеем оптимальные точки фиксации прибыли или закрытия убытков.
График скользящей средней
- Т.к. большинство трейдеров руководствуется в принятии решений одинаковыми теоретическими предпосылками признание границ скользящих средних как уровней сильной поддержки/сопротивления согласно теории Хаоса происходит одновременно всей «рыночной толпой».
При добавлении скользящих средних на график придерживайтесь следующих рекомендаций:
- Для больших временных таймфреймов используйте экспоненциальную (EMA) скользящую среднюю т.к. в этом случае недавние изменения цены имеют больший вес. На малых таймфреймах где нужно одинаково анализировать любое ценовое движение переходите на простые (SMA) средние.
- Анализ краткосрочных простых средних дает возможность предположить, как будут действовать крупные игроки в ближайшем будущем. Как показывает практика именно SMA скользящие средние используются профессиональными трейдерами вместо экспоненциальных (EMA) и средневзвешенных (WMA).
- Для подтверждения краткосрочного тренда наносим на график простые средние с периодами 5, 8 и 13. При наличии тренда все средние идут в одном направлении, но на локальных ценовых максимумах/минимумах может наблюдаться кратковременное расхождение (дивергенция) направления средних.
- Если используется индикатор тикового объема, нанесите на него 70-периодную простую скользящую среднюю, которая будет показывать моменты аномальной рыночной активности, а значит вероятную смену тренда. По наклону средней можно определить, кто на данный момент доминирует на рынке - продавцы или покупатели.
Анализ скользящей средней
- Никогда не используйте долгосрочные средние для открытия краткосрочных сделок, и особенно при скальпинге. Сигналы «длинных» средних сильно запаздывают и тренд к моменту открытия сделки уже может закончится.
Главное правило анализа: если скользящая средняя или средние начинают двигаться горизонтально имеем период консолидации или боковое движение рынка. В ином случае руководствуемся двумя основными правилами:
- Положение цены относительно200-периодной простой средней указывает направление долгосрочной рыночной тенденции. Проще говоря, быки торгуют выше SMA 200, соответственно медведи ниже нее.
Прогноз скользящей средней
- Сильным признаком изменения соотношения сил между покупателя и продавцами будет пересечение средних с периодами 50 и 200. Если SMA50 пересекает SMA200 снизу вверх это говорит о начале восходящего тренда, эту ситуацию еще называют «Золотой крест», в случае пересечения сверху вниз имеем начало нисходящего тренда или «Мертвый крест».
Если цена подходит близко к границе скользящей средней мы можем примерно спрогнозировать дальнейшее поведение рынка:
- Уровни поддержки/сопротивления возникают на графике в моменты схождения и расхождения средних. Когда скользящие средние отталкиваются друг от друга не меняя общее направление то это говорит о продолжении текущего тренда и наличия в этом месте сформированного ранее сильного уровня поддержки/сопротивления. В случае пересечения средних можно говорить о новом уровне от которого можно проводить дальнейший анализ, например, построение уровней Фибоначчи.
- Запомните правило: цена пробивает снизу вверх нисходящую среднюю значительно труднее, чем восходящую. Аналогично пробитие сверху вниз восходящей средней менее вероятно, чем нисходящей.
Стратегии на скользящих средних
- Положение скользящих средних с разных таймфреймов относительно друг друга показывает скорость ценового движения, которая может быть определена с помощью индикатора MACD или по расхождениям/схождениям за определенный временной промежуток.
Все стратегии, включающие в себя скользящие средние, основаны на двух принципах:
- Анализ положения цены относительно средней.
- Открытие сделки в точке пересечения средних с разными параметрами.
- Простая скользящая средняя. Самый простой тип торговой стратегии основанный на простом правиле: цена пересекает линию снизу вверх открываем сделку на покупку, сверху вниз – сделка на продажу. Используются «медленные» средние с периодами от 100 и выше:
- Пересечение средних с разными периодами. Сигнал на покупку – «быстрая» средняя снизу вверх пересекает «медленную», для продажи выполняются противоположные условия.
Скользящая средняя Халла (HMA, Hull Moving Average)
- Две скользящих средних с разными расчетными ценами – по min и max цен . Эту стратегию еще называют «Метод конверта». Наносим на график три средних: центральная и две дополнительных выше и ниже на расстоянии в процентах от значения центральной. Открываем сделку при пересечении верхней или нижней границы канала. По данному принципу работает индикатор Envelopes из базового набора терминала MetaTrader. Если канал достаточно широк, то возможно открытие сделок при отбое от его границ.
Запаздывание главная проблема скользящих средних, но автору удалось почти полностью убрать этот недостаток. На графике индикатор выводится в виде двухцветной кривой, наглядно показывающей перемену тренда:
Сглаживание скользящей средней
Средняя Хала получается путем дополнительного усреднения простой скользящей (SMA), что дает более плавную кривую, но запаздывание от текущих цен также увеличивается. Компенсировать отставание удалось добавлением к средней квадратного корня от значения текущего периода.Несмотря на почти полное отсутствие запаздывания, средняя Хала имеет проблему в виде использования завышенного значения текущей цены. Это обусловлено самим алгоритма расчета и если полагаться исключительно на HMA можно ошибиться с точкой входа на несколько ценовых баров, поэтому всегда используйте дополнительное подтверждение.
Торговые сигналы
Сигнал возникает в момент смены цвета скользящей средней: на рисунке выше смена красного цвета на зеленый означает возможность открыть сделку на покупку (BUY), с зеленого на красный – открываем продажу (SELL).Пересечение скользящих средних
В случае HMA стратегии на основе пересечения средних не работают т.к. они основаны именно на факторе запаздывания простых средних с разными периодам, что не присуще средней Хала.Итог: скользящая средняя HMA устраняет запаздывание, присущее обычным средним, и является хорошим инструментом для определения смены тренда и точек входа/выхода в рынок. Может использоваться как фильтр ложных сигналов как альтернатива осцилляторам.
Индикатор DEMA
Двойная экспоненциальная (Double Exponential Moving Average, DEMA) скользящая средняя– еще один вариант средних, разработанный с целью устранения запаздывания.Метод скользящей средней
DEMA представляет собой комбинацию двойной и единичной экспоненциальной средней (EMA), и имеет запаздывание меньше, чем любая из исходных. Период по умолчанию – 21.Торговые сигналы
DEMA обычно используется как замена обычной EMA, т.к. она дает более точные и ранние сигналы. Смотрим график на котором нанесены средние EMA (зеленая) и DEMA (красная) с периодом 14:
Кроме ценового графика индикатор DEMA может быть применен к другим техническим инструментам, таким как MACD или индикаторы объема.
Скользящие средние и бинарные опционы
Скользящие средние один из самых эффективных технических инструментов для определения тоски открытия опционов, которые по своей сути являются трендовыми: опцион PUT предполагает дальнейшее падение цены, опцион CALL – ее рост. Точкой входа в рынок будет пересечение двух средних. Торговая стратегия проста и может выглядеть так:
- Наносим на график две SMA средних с периодами 5 и 20. Все остальные параметры оставялем по умолчанию, рабочий таймфрем М15, валютная пара GBP/USD, EUR/USD.
- Точкой открытия опциона будет пересечение красной «быстрой» SMA5 более «медленной» зеленой SMA20. В случае пересечения снизу вверх открываем опцион CALL, сверху вниз – опцион PUT. Время экспирации 5-6 свечей:
Как видим, даже на небольшом участке торгового дня мы имеем шесть потенциальных точек для открытия прибыльных опционов. Для подтверждения сигнала от скользящих средних рекомендуется дополнить стратегию осцилляторами, например RSI или MACD, для точного определения момента перекупленности/перепроданности.
Всем удачи и стабильной прибыли!
Трейдерам - любителям торговли по тренду , интересна будет сегодняшняя статья, посвященная индикатору пересечения двух скользящих средних с разными периодами. Сам индикатор называется 2 Moving Average Signal и скачать его вы можете по следующей ссылке:
Скачать 2-moving-average-signal.rar (скачиваний: 880)
Скачанный архив 2-moving-average-signal.rar распакуйте и файл индикатора скопируйте в папку /MQL4/Indicators/ торгового терминала MetaTrader 4. После перезапуска платформы вы сможете найти его в окне Навигатор - Пользовательские индикаторы и перенести на график торгуемой пары.
В основе инструмента лежит несколько входных параметров, которые трейдер может настраивать "под себя":
- - переменная ExtPeriod FastMA задает период быстрой скользящей средней;
- - ExtPeriod SlowMA задает период медленной скользящей;
- - ExtModeFastMa - задает вид быстрой скользящей. 0 - простая, 1 - экспоненциальная;
- - ExtModeSlowMa - задает вид медленной скользящей. 0 - простая, 1 - экспоненциальная;
- - ExtMPriceFastMa - отвечает за сдвиг быстрой скользящей. По умолчанию значение 0 - скользящая не сдвигается, 1 - сдвиг вправо на 1 период, 2 - на 2 периода, 3 - сдвиг влево на 2 периода; 4 - отсутствие сдвига;
- - ExtMPriceSlowMa - отвечает за сдвиг медленной скользящей. По умолчанию стоит значение 1, означает, что индикатор сдвигает линию на 1 период вперед;
- - EnableAlert - при значении True терминал будет издавать сигнал при пересечение скользящих. Удобная функция, если окно терминала свернуто или трейдер не находится за компьютером, но программа открыта.
Рис. 1. Вкладка с параметрами индикатора 2 Moving Average Signal .
Во вкладке Цвета можно задать цвета линий и стрелочек, а во вкладке Отображение установить галочки для тех временных периодов, на которых вы желаете использовать индикатор.
Основное предназначение 2 Moving Average Signal - определение точки и указание на направление нового движения. В месте пересечения двух скользящих и на точке разворота индикатор рисует стрелочки: красная стрелочка, направленная вниз, говорит о смене бычьего тренда на медвежий, а зеленная вверх - о смене медвежьего тренда на бычий (при необходимости увеличьте скрин кликом):
Индикатор "2 Moving Average Signal" на графике.
Рис. 2. Вид индикатора 2 Moving Average Signal на графике.
Так как средние скользящие дают запаздывающий сигнал, то сам индикатор лучше использовать в качестве фильтра и в составе , причем на более старшем тайм-фрейме. К примеру, если вы торгуете внутри дня, то можно установить 2 Moving Average Signal на тайм-фрейме D1. Если он рисует стрелочку вниз, на сигнальной свече можно установить вертикальную линию и при переходе на меньший тайм-фрейм искать возможности на продажу по своим стратегиям правее этой линии.
Преимущество индикатора заключается в том, что он не перерисовывает свои сигналы, поэтому, если на графике появляется красная стрелочка, то она говорит о движении цены вниз, и значит стоит рассматривать возможности входа в рынок именно в направлении нисходящего тренда. Инструмент интересный, и мы уверены, что он окажется полезным в вашей торговле на Форекс. Ниже вы можете просмотреть видео Индикатор пересечения скользящих средних 2 Moving Average Signal с описанием принципа работы и возможностей этого индикатора:
Всем привет.. Сегодня, как вы уже догадались, буду рассказывать про интереснейший, трендовый индикатор, который имеется в комплекте абсолютно любого торгового терминала. Значение скользящей средней для трейдеров, переоценить трудно. Надо признать, хоть индикатор и прост, но в умелых руках очень эффективен.
В этой статье буду рассказывать о мувингах, которые встроены в MetaTreder 4, но принцип работы, отображения, использования, да и настроек, идентичны везде, так что не запутаетесь. В любом случае я открыт для общения и если что то будет не понятно, всегда готов пообщаться и в комментариях, и в личной переписке.
Описание индикатора Скользящая средняя (Moving average)
Особой популярностью в техническом анализе пользуется скользящая средняя (Moving Average), она же мувинг. Скользящая средняя используется трейдерами всего мира и даже существуют такие, которые "сколотили" себе целое состояние, только лишь на одном этом индикаторе.
Помимо скользящей в оригинальном виде, она используется в расчете множества других индикаторов, таких как, Bollinger Bands , Stochastic , RSI и другие.
Скользящая Средняя (Moving Average, сокращенно MA) - биржевой индикатор, отражающий среднее значение ценового показателя выбранного актива за определенный временной период.
У скользящей нет изобретателя как такого. Все дело в том, что трейдеры всегда пытались прийти к усредненному значению, на чем и основывается механизм скользящей. Подробнее о механизме ее работы мы поговорим чуть позже.
Надо признать, сглаживание скользящим средним, применяется во многих областях. К примеру, в экономике, сглаживание временных рядов с помощью скользящей средней применяется для:
- Процедура сглаживания приводит к полному устранению периодических колебаний во временном ряду, если длина интервала берется равной или кратной циклу, периоду колебаний.
- Сглаживание скользящей средней, отлично помогает для выявления лояльной цены во время сезонных колебаний.
Зачем использовать сглаживание скользящей средней
В трейдинге, анализ рынка на основе сглаживания скользящим средним помогает определить перекуплена или перепродана валютная пара, акция, облигация, фьючерс или тот инструмент который торгуете вы, на текущий момент.
Как рассчитать среднюю, думаю все знают. У нас есть две цифры: 3 и 5. Сложив цифры, получим сумму 8, которую нужно поделить на количество цифр, тобишь на 2. В итоге выходит что средняя между цифрами будет равна 4. Именно этот принцип, с некоторыми изменениями в формуле, применяется для расчета сглаженной скользящей средней. Ниже поговорим про периоды и виды скользящих средних, где узнаете конкретные формулы каждой.
Сглаживание цены и выявление средней на графике, будет выглядеть как показано на рисунке ниже.
На скрине изображена валютная пара AUDCAD и сглаженная скользящая средняя. Как видно, если цена находится далеко от мувинга, то ее как магнитом тянет к средней. Именно на этом и строится логика работы со скользящей средней, но об этом ниже.
Кроме того, анализ сглаженной скользящей средней, сильно помогает трейдеру с выявлением текущего направленного тренда на рынке и помогает составить прогноз, в какой момент состоится разворот тенденции.
Вы согласны, что разбираться с алгоритмом работы сглаженной скользящей средней, нужно пренепременно? Лично у меня нет сомнений, что индикатор полезный.
Плюсы и минусы применения Скользящих средних
Не совсем обычное место для этого раздела, если читаете мои статьи то видели, обычно раздел с плюсами и минусами выкладываю ниже, но здесь другой случай.
Составление прогноза движения цены по скользящим средним, очень сильно распространено у многих "гуру". Чтобы не пудрить читателю или зрителю мозги с объяснениями почему цена идет в ту или иную сторону, куда легче разместить на график скользящую среднюю, а дальше все встает на свои места. Вверх направлен, значит тренд вверх, вниз, значит вниз. И все же, есть в индикаторе свои плюсы и жирные минусы.
Плюсы индикатора Скользящая средняя (Moving Average)
- Легко определить направление текущего тренда;
- Кривая индикатора очень часто работает поддержкой или сопротивлением для цены;
- Относительно легко взять максимум пунктов, от имеющегося движения;
- На основе Moving Average, разработано очень много торговых стратегий. С некоторыми стратегиями, можете познакомиться в одноименном разделе Торговые стратегии на основе Скользящих средних ;
- Алгоритм индикатора Moving Average, внедрен в многие другие индикаторы;
- Применение различных настроек, помогает достигнуть конкретных целей как для долгосрочников, так и для краткосрочников.
Минусы индикатора Скользящая средняя (Moving Average)
- Скользящие средние сильно запаздывают;
- Во время флета, слишком много ложных сигналов.
Установка индикатора Скользящая средняя (Moving average, MA)
Ввиду своей сверх популярности, индикатор скользящая средняя, входит в стандартный набор всех популярных торговых терминалов. Чтобы добавить индикатор на график выберите "Вставка" -> "Индикаторы" -> "Трендовые" и найдите в списке индикатор Moving average.
На следующем этапе, следует настроить по своему усмотрению индикатор moving average.
Настройка индикатора Moving average (MA)
Скользящая средняя используется в массе торговых стратегий и даже является основой многих индикаторов. Популярность его зашкаливает. В этой части, расскажу об имеющихся настройках, а как их будете применять вы, дело сугубо личное.
Окно настроек индикатора Moving average, включает стандартные три вкладки:
- Параметры. Включает перечень основных настроек мувинга.
- Уровни. На указанном расстоянии будет построен дублирующая мувинг кривая.
- Отображение. Задает таймфреймы, на котором следует отображать индикатор.
Давайте чуть подробнее разберемся с вкладкой Параметры. В этой вкладке, вы можете следующие значения мувинга:
- Период MA. Количество свечей, по которым вычисляется скользящая средняя цены.
- Метод MA. Тип скользящей (простая, экспоненциальная, линейно-взвешенная или сглаженная).
- Применить к. Настраивается значение по которому будет рассчитываться скользящая средняя (Close, Open, High, Low). Лезть в эти настройки думаю не стоит. По умолчанию мувинг рассчитывает свое значение по цене закрытия.
- Сдвиг. Используется очень редко. Параметр позволяет сдвинуть кривую скользящей средней на несколько пунктов в выбранную сторону, это будет полезно для построения каналов.
- Стили. Можно настроить стиль мувинга (цвет, тип линии, толщина линии).
Периоды скользящей средней
В индикаторе Скользящая средняя от настройки периода зависит каким именно образом будете торговать на Форекс. Будучи новичком, на до мной постоянно висел вопрос: "Какой период использовать для скользящей средней?".
В этом разделе хочу немного направить вас на правильный путь, но все же эксперименты только приветствуются. Найдете и сформулируете трейденг со значением искомого периода, поделитесь в другими в комментариях.
Основные периоды для краткосрочной торговли со скользящими средними
Самыми распространенными периодами для краткосрочной торговли для мувингов, являются:
- период со значением 7 - сглаживание цены скользящей средней за неделю;
- период со значением 14 - сглаживание цены скользящей средней за две недели;
- период со значением 28 - сглаживание цены скользящей средней за месяц.
Основные периоды для долгосрочной торговли со скользящими средними
Самыми распространенными значениями для периодов для долгосрочной торговли по мувингам, являются:
- период со значением 50 - сглаживание цены скользящей средней за, примерно, два рабочих месяца;
- период со значением 100 - сглаживание цены скользящей средней за, примерно, полгода;
- период со значением 200 - сглаживание цены скользящей средней за, примерно, девять месяцев;
- период со значением 365 - сглаживание цены скользящей средней за один год.
Методы расчета скользящей средней
Скользящие средние удобны тем, что сглаживают график движения цены. Кривая MA бывает 4-х типов:
- Простая скользящая средняя (Simple Moving Average, MA);
- Экспоненциальная скользящая средняя (Exponential Moving Average, EMA);
- Линейно-взвешенная скользящая средняя (Linear Weighted Moving Average, WMA);
- Сглаженная скользящая средняя (Smoothed Moving Average, SMMA).
Простая скользящая средняя (Simple Moving Average, MA)
Это самый распространенный метод расчета скользящей средней. Простая скользящая средняя (SMA) рассчитывает среднее значение всех свечей за указанный период n.
Расчет простой скользящей средней выглядит так:
SMA = Сумма (Цена закрытия (n)) / n
Проще говоря, скользящая средняя не выстраивает свечи в иерархическом порядке и учитывает всех до единой. Среди ее недостатков можно подчеркнуть восприимчивость к ценовым скачкам и склонность к выдаче ложных сигналов.
Экспоненциальная скользящая средняя (Exponential Moving Average, EMA)
Экспоненциальная скользящая или метод EMA - это разновидность WMA. Отличатся она тем, что, убывание значимости цены является экспоненциальным.
Расчет экспоненциальной скользящей средней принимает вид:
EMA (i) = EMA (i - 1) + (K * [Цена закрытия (i) - EMA (i - 1)])
- где, i – текущее значение цены;
- K = 2/(n+1).
EMA быстрее чувствует новый тренд и дает меньше неверных сигналов, чем SMA, поэтому большинство трейдеров любят именно эту скользящую.
Линейно-взвешенная скользящая средняя (Linear Weighted Moving Average, WMA)
Линейно - взвешенная скользящая (WMA) аналогичен методу SMA. Отличается тем, что акцентирует значение на ближних свечах (чем дальше свеча, тем меньше ее значение). Иными словами она выстраивает цены свечей по росту, как тренер учеников на уроке физкультуры.
Расчет линейно-взвешенной скользящей средней имеет вид:
WMA = Сумма (Цена закрытия (n) * W (n)) / Сумма (W (n))
Где W – значимость свечи (рост учеников на уроке физкультуры), W1 WMA отсеивает некоторые недостатки SMA, но запаздывает на входе и выходе из тренда, а также плохо работает в боковике. Сглаженная скользящая средняя (SMMA) - это мувинг, в котором большее значение имеют цены за средний период, когда текущая цена практически не учитывается. Сначала значение индикатора вычисляется аналогично SMA: Сумма 1 = S (CL (i), n) SMMA 1 = Сумма 1 / n После этого, формула сглаженной скользящей средней: SMMA (i) = (Сумма 1 - SMMA (i - 1) + Цена закрытия (i)) / X Чаще всего используется метод сглаживания SMA и EMA, а об WMA и SMMA можно забыть и вовсе не использовать. Для наглядности, размещу на графике все 4 скользящие с одинаковым периодом: Скользящая средняя. Пример использования на графике. Теперь вы знаете как устанавливать и настраивать индикатор, осталось разобраться как производится анализ текущей ситуации и как работать с Moving Average. Нанесенная на график скользящая средняя, таит в себе огромнейший потенциал. Формула индикатора скользящая средняя активно применяется в таких популярных индикаторах, как: Способов торговли по скользящей множество, но основные - это использование ее как линию тренда, как линию поддержки/сопротивления и торговля на пересечении двух скользящих и более. Самый простой способ торговли по скользящей средней, это использовать ее как уровень поддержки или сопротивления. Наблюдая за графиком мы можем заметить, что цена часто отскакивает от индикатора Moving Average заменяя уровень поддержки или сопротивления. Посмотрим на график: В данном случае используется simple moving average (простая скользящая средняя) с периодом 20. Мы видим, что при падении, цена бьется об скользящую среднюю, отскакивает от нее и цена продолжает падать вниз. В этой ситуации скользящая средняя дает нам сигнал на продолжение нисходящего тренда и показывает себя как уровень сопротивления. А вот другая ситуация: Снова используется простая скользящая средняя с периодом 20. Здесь мувинг отрабатывает себя как уровень поддержки и дает нам сигналы на покупку. Очень часто, мувинги используются для определения линии тренда и работы в его направлении. Ниже я привел два варианта, где отчетливо видно как это работает. На первом рисунке, SMA с периодом 20 выступает как линия нисходящего тренда. При каждом приближении к скользящей средней, цена получает поддержку медведей и падение продолжается. В случае если скользящая средняя растет, принято считать, что на рынке преобладает бычий тренд и следует искать сигналы на покупку. На рисунке ниже изображена SMA с периодом 20 стремящаяся вверх. При каждом новом подходе цены к мувингу, активизируются быки, тем самым помогая цене двигаться все выше и выше. Как вы сами можете убедиться, индикатор Moving average, прекрасно подходит для определения тренда. Растущий вверх мувинг, указывает на преобладание восходящего тренда, мувинг направленный вниз, указывает на наличие нисходящего тренда, ну а если не возможно определить куда именно движется мувинг, в таком случае имеем дело с флетом. Я уже рассказал как использовать мувинг применяя его как поддержку / сопротивления, линию тренда и тд. Исходя из логики, предыдущие методы применения предусматривают торговлю по тренду. Теперь рассмотрим вариант, при котором будем определять разворот тенденции. Чтобы определить разворот тренда на Форекс при помощи скользящих средних, нужно установить на график два индикатора Moving Average с разными периодами. Александр Элдер, автор идеи рассматриваемой здесь, говорил что не важно какой именно выбирать период сглаживания, главное чтобы один мувинг, был в два раза больше второго. В таком случае, пересечение скользящих средних может сигнализировать о смене тренда. Согласимся с Элдером и попробуем использовать две скользящие средние: быструю и медленную, отмеченную красным цветом с периодом 22, а быструю – синим с периодом 11. Пересечение скользящих средних даст сигнал о развороте. Когда медленная скользящая пересекает сверху вниз быструю, то это может быть сигналом на нисходящий тренд: Когда же медленная скользящая пересекает быструю снизу вверх, то это сигнал на восходящий тренд: На мой взгляд, данный способ работы с мувингами, является очень перспективным. В статье "Торговая стратегия основанная на скользящих средних (Moving Average)", которую можно почитать , я очень детально расписал способ извлечения прибыли, работая с двумя мувингами простая скользящая средняя с периодом 14 и простая скользящая средняя с периодом 28. Обязательно почитайте и самостоятельно оцените на что способны скользящие средние. Как вам индикатор? Я постарался очень подробно рассказать про полный функционал скользящей средней (moving average, ma) и показать как применять его в работе. В статье приведены стратегии и идеи. Использовать их в торговле небезопасно, а вот построить на их основе свою собственную стратегию, очень даже возможно. К тому же, в интернете и на страницах моего сайта, представлено очень много стратегий с использованием скользящих средних. Вариаций предостаточно. Помимо двух мувингов, можно использовать и 3 линии, и целых 7 скользящих, раскрасив их в цвета радуги. Скользящая средняя может быть использована как внутри тренда, так и для получения предварительных сигналов об окончании старого и зарождении нового тренда. Частенько встречаются варианты, в которых трейдеры используют совокупный сигнал в комплект со скользящей, других индикаторов. Помимо индикаторов, не лишено логики использование свечных моделей и паттернов для лучшей торговли. Я считаю, что в статье очень хорошо предложена идея и уж точно разобрались как использовать скользящую среднюю (moving average, ma) на графике. Использование мувинга, является сильным инструментом для торговли на любом рынке (Forex, CME, акции, фьючерсы, опционы и тд.). Я говорил в начале статьи, что многие трейдеры сделали свое состояние именно на этом индикаторе, но чтобы научиться торговать на их уровне нужно провести сотни часов тренировок в торговом терминале. На этом у меня все. Жду от вас комментариев с отзывами или своих предложений по работе с мувингами. До новых статей.Сглаженная скользящая средняя (Smoothed Moving Average, SMMA)
Как применять Moving average в торговле на рынке Форекс
Использование скользящей средней как уровня поддержки / сопротивления
Использование скользящей средней в виде линии тренда
Торговля на пересечении двух скользящих средних
Заключение по скользящим средним (Moving Average, MA)