Индикатор HMA Modified является улучшенной версией проверенного временем и популярного среди спекулянтов инструмента «скользящая средняя». Описываемый алгоритм так же, как и инструмент, на основе которого он создавался, предназначен для оперативного выявления тренда, который присутствует на рынке в текущий момент времени.
Важное преимущество описываемого алгоритма заключается в том, что в момент, когда направление тенденции меняется, кривая инструмента изменяет свой оттенок, а также звучит специализированный звуковой сигнал. Благодаря этой особенности вам не придется проводить за монитором компьютера много времени в ожидании смены тенденции.
Кроме того, индикатор HMA Modified обладает специализированной функцией, которая отправляет на вашу электронную почту сообщение об изменении тренда. Для получения этого сигнала вам необходимо в настройках торговой платформы установить галочку рядом с фразой «Разрешить», а в специальное поле ввести адрес вашей электронной почты.
Благодаря наглядности получаемых сигналов индикатор HMA Modified можно порекомендовать новичкам, которые только знакомятся с особенностями ведения торгов на валютном рынке.
Чтобы скачать индикатор HMA Modified, щелкните по ссылке, которую вы можете увидеть ниже.
Скачать индикатор HMA Modified
Индикатор HMA Modified. Оптимизация
Отличается простотой. Этот процесс не должен вызвать каких-либо существенных трудностей даже у новичков, которые не обладают опытом применения схожих инструментов. После запуска индикатора HMA Modified перед вами появится окошко с его параметрами.
Индикатор HMA Modified обладает следующими параметрами:
- «Take-Profit». Этот параметр отвечает за дистанцию между ценовым уровнем и отметками для установки Тейк-Профит, которые описываемый алгоритм будет отображать на экране.
- «Stop-Loss». Этот параметр отвечает за дистанцию между ценовым уровнем и отметками для установки Стоп-Лосс, которые описываемый алгоритм будет отображать на экране.
- «HMA-Period». Этот параметр отвечает за число баров, которые описываемый алгоритм будет применять для выполнения всех необходимых вычислений.
- «Alerts». В этом поле можно активировать звуковой сигнал, который будет звучать в момент смены тенденции.
- «EmailOn». Активировав эту функцию, вы будете получать сообщения о смене тенденции на свою электронную почту.
Так как индикатор HMA Modified обладает всего одним параметром, который оказывает влияние на корректность его функционирования, грамотно настроить его сможет даже новичок.
Применение алгоритма
Индикатор HMA Modified является трендовым инструментом, поэтому его рекомендуется применять для выявления текущей тенденции. Создавать ордера, ориентируясь на показания описываемого алгоритма, довольно просто.
В момент, когда звучит звуковой сигнал, а кривая алгоритма изменяет свой оттенок с красного на синий необходимо отрывать ордер на покупку. Если же после звукового сигнала оттенок кривой изменился с синего на красный, необходимо создать позицию на продажу. Закрытие активного ордера рекомендуется осуществлять при возникновении противоположного сигнала.
Так как описываемый алгоритм основан на скользящих средних, его сигналы немного запаздывают, что может стать причиной создания ошибочных позиций. Чтобы исключить подобный вариант развития событий, рекомендуется применять индикатор HMA Modified в паре с дополнительными инструментами, которые смогут подтверждать получаемые сигналы.
При условии грамотного применения индикатор HMA Modified может стать очень полезным элементом вашей методики создания позиций.
Скользящая средняя Хала отличается от обычных Moving Average тем, что дает сигналы с меньшим запаздыванием, именно этого и хотел добиться Алан Хал усовершенствуя стандартный инструмент МТ4. В результате НМА немного завышает среднее значение на выбранном участке графика, но все равно позволяет работать с прибылью.
Как работает НМА, установка и настройка индикатора
Сам Халл принцип работы своего индикатора Форекс объясняет на примере числовой последовательности от 0 до 9 (условимся, что число 9 – японская свеча , максимально приближенная к текущей цене), если применить его МА к этой последовательности, то расчет ведется в такой последовательности:
- сперва рассчитывается среднее значение последовательности, оно равно 4,5 (используем в примере скользящую среднюю с периодом 10);
- затем период средней уменьшается вдвое и получаем среднее значение последовательности равное 7 (из чисел с 5 по 9);
- вычисляется разность между этими средними, 7-4,5 = 2,5;
- разница прибавляется к значению более легкой МА, в нашем примере 7 + 2,5 = 9,5.
В итоге Hull Moving Average быстрее реагирует на изменение цены , за счет этого ликвидируется главный недостаток стандартной скользящей средней.
Что касается настроек, то изменить можно:
- HMA_Period – период Moving Average, чаще всего пользуются периодом 20.
- HMA_PriceType – тип цены, которую индикатор Hull MA будет использовать в расчетах. Задается цифрами: 0 – Close, 1 – Open, 2 – High, 3 – Low, 4 – Median Price, 5 – Typical Price, 6 – Weighted Close.
- HMA_Method – метод сглаживания: 0 – Simple, 1 – Exponential, 2 – Smoothed, 3 – Linear Weighted.
- Normalyze_Values, Normalize_Digits_Plus – отвечает за нормализацию значений, по умолчанию отключен.
- Vertical_Shift – в пунктах можно задать величину сдвига по вертикали.
Настройки НМА.
Все настройки можно оставить без изменений, поэкспериментировать стоит разве что с периодом. Чем большим вы его зададите, тем надежнее будут сигналы, но и задержка возрастет.
Сигналы НМА
Индикатор НМА реагирует на изменение графика намного быстрее, чем скользящая средняя с тем же периодом.
Сравнение работы Hull Moving Average и обычной ЕМА .
Сигнал для торговли такой же, как и по стандартной скользящей средней – на смену тренда НМА указывает своим разворотом . Также в работу можно брать сигналы в виде пробоя ценой линии индикатора.
Для удобства работы при смене направления движения линии меняется и ее цвет . Красный соответствует нисходящему движению, а зеленый – растущему рынку.
Из недостатков отметим только излишнюю чувствительность индикатора даже к сравнительно небольшим движениям. Это может привести к преждевременному закрытию сделки либо ложному входу.
На участках без ярко выраженного движения НМА, как и обычная МА дает немало ложных сигналов.
Индикатор HMA хорошо работает в моменты, когда тренд меняется без затяжной коррекции или движения в зоне консолидации .
Как работать с индикатором Хала?
В комплекте с ним идет и стрелочник – . Скользящая средняя Хала при его использовании отображаться не будет (хотя в расчетах он и используется), а стрелки на графике появляются при смене ее направления.
НМА Arrows в деле.
Если на график добавить стандартный индикатор Хала, то увидим, что стрелки появляются только в те моменты, когда его линия меняет цвет . В алгоритм расчета никакие изменения не вносились.
HMA + HMA Arrows.
Что касается торговли, то если будете входить в рынок только по сигналам Hull Moving Average, то в лучшем случае будете торговать в ноль. На тренде сможете неплохо заработать, но вот во время коррекции или движения в горизонтальном коридоре вся прибыль уйдет на неудачные сделки.
При работе со стандартными МА пробой ценой линии индикатора происходит уже после того, как разворот состоялся . Это можно считать своего рода подтверждением истинности пробоя. С НМА такой сигнал теряет свою силу из-за того, что Хал элемент запаздывания свел на нет.
Заключение
Индикатор Hull MA действительно лишен главного недостатка обычных скользящих средних – он не запаздывает и реагирует на малейшее изменение цены . К сожалению, использовать его в качестве самостоятельной ТС не получится, но в качестве фильтра он подойдет отлично . В идеале Hull MA следует использовать как инструмент для выхода из сделки, на начало коррекции/смену тренда он указывает очень рано, так что закрыть сделку сможете по выгодной цене.
По праву считаются самыми эффективными и информативными индикаторами, но у них есть существенный недостаток - все они запаздывают относительно реальной тенденции. К счастью, один находчивый австралийский трейдер создал индикатор Hull Moving Average , при помощи которого можно минимизировать негативные последствия от подобных «тормозов».
Чтобы не тратить время, я не стану останавливаться на биографии Алана Халла и сразу перейду к сути. По большому счёту (собственно, по названию индикатора всё становится понятно), Hull Moving Average является ничем иным, как очередным воплощением скользящей средней, поэтому скептицизм некоторых критиков вполне уместен и закономерен.
Hull Moving Average для МТ4 на Форекс вы можете скачать прямо здесь:
Тем не менее, чтобы сразу расставить все точки над «i», просто сравним на одном графике SMA, EMA, LWMA и HMA, значения которых рассчитываются на базе последних 20 свечей.
На мой взгляд, отличия заметны невооружённым глазом - HMA значительно опережает своих основных конкурентов. Данный эффект проявляется за счёт применения сложной математической формулы, состоящей из нескольких действий.
В частности, на первом этапе Hull Moving Average считает простую среднюю цену за период (n), заданный пользователем, т.е. вычисляет SMA(n).
Затем период алгоритмически (т.е. здесь трейдер уже не может повлиять на результат через настройки) уменьшается вдвое, после чего рассчитывается средняя цена, сформированная за последние n/2 свечей. В нашем теоретическом примере эта котировка равна 1,1190.
И на последнем этапе полученное только что значение прибавляется к SMA(n/2), т.е. 1,1190 + 0,0016 = 1,2006. В результате средняя цена будет расположена намного ближе к фактическим котировкам, чем классическая SMA.
Как использовать Hull Moving Average
В общем и целом, средняя цена Халла ничем не отличается от классических «мувингов», т.е. чаще всего она помогает распознать преобладающую тенденцию.
В частности, если она окрашена в красный цвет - рынок находится в медвежьей фазе (разумно продавать пару), если в зелёный - преобладают бычьи настроения (самое время играть на повышение цены).
Кстати говоря, за счёт быстрой реакции Hull Moving Average на ценовые развороты, этот индикатор можно использовать не только как трендовый модуль, но и в качестве генератора сигналов.
Специально для этой цели даже был написан отдельный стрелочный алгоритм, размечающий на графике точки, в которых рассмотренный индикатор меняет направление на противоположное.
Ещё одна стратегия, для которой Hull Moving Average подойдёт как нельзя лучше, предполагает торговлю пересечений двух HMA с разными периодами. В данном случае работают точно такие же правила, как и с классическими SMA, а именно:
- Если линия младшего индикатора находится выше разметки, построенной старшим HMA - это сигнал на покупку;
- Если быстрая MA расположена под крупно-периодным HMA - это сигнал на продажу.
Повторюсь - в перечисленных случаях принципы базовой стратегии, о которой классики писали ещё в первой половине 20 века, остаются неизменными, просто за счёт модификации формулы Moving Average немного улучшается качество поступающих сигналов, не более.
И последняя методика, в рамках которой Hull Moving Average может пригодиться, ориентирована на поиск динамических поддержек/сопротивлений.
Напомню, текущее значение скользящей средней, рассчитанной за продолжительные периоды времени, часто рассматриваются рынком в качестве точки равновесия, где интересы продавцов и покупателей в равной степени соблюдены. Подробно об этом явлении писал в своих книгах Александр Элдер, хотя подобная трактовка рыночных процессов встречается и в более старых учебниках, написанных ещё в те времена, когда Forex не существовал.
Таким образом, индикатор Hull Moving Average является неплохой альтернативой стандартным скользящим средним, поскольку его сигналы формируются гораздо раньше, при этом их качество не ухудшается.
Что касается минусов HMA, то я могу отметить лишь один явный недостаток - из-за специфики формулы амплитуда колебаний индикаторной линии иногда получается слишком большая. На сигналах это никак не отражается, но у новичка при анализе исторической разметки может возникнуть такое впечатление, что Hull Moving Average работает на опережение.
Большинство из нас в том или ином виде используют в реальной торговле индикаторы семейства скользящих средних. Но главная проблема всех индикаторов, построенных на математике средних чисел – запаздывание. Эффективное решение этой проблемы, полученное в результате эксперимента, имеет название индикатор Hull Moving Average, или средняя скользящая Халла.
Трейдеры применяют индикаторы на базе средних для построения динамических линий поддержки/сопротивления и оценки силы ценовых импульсов. Именно в методике расчета кроется их главный минус: так как скользящие средние рассчитываются на основании прошлых цен (за некий период времени или количества баров), расчетная линия уменьшает ценовые колебания, но всегда будет отставать от реальной цены
Австралиец Алан Халл (Alan Hull), математик, финансист, аналитик и потомственный трейдер, член Ассоциации технической аналитики (оказывается, в Австралии такая есть!), автор популярных пособий «Активное инвестирование» и «Книга диаграмм», предложил усовершенствованный вариант скользящей средней, обеспечивающей сглаженные показатели при построении и почти полностью убирает отрицательный эффект запаздывания.
Кто такие «скользящие средние»?
Это один из старейших инструментов теханализа, который помогает выявить силу и направление существующих ценовых тенденций, чтобы обеспечить трейдеру условия оптимального открытия торговой позиции по тренду. Еще Билл Вильямс в своей классической "Теории торгового хаоса" утверждал, что умение пользоваться скользящими средними позволяет спекулянту закрывать в плюс не мене 60% позиций.
Традиционная MovingAverage (или MA) рассчитывается элементарно: в каждой точке линии цена представляет собой среднее значение цены за указанный временной период. За счет усреднения отсекаются случайные ценовые броски и чем больше период, тем линия будет более точной. Оптимальный период скользящей средней нужно отдельно подбирать для каждого торгового инструмента. Классическая средняя всегда довольно точно идет за рынком, потому что расчет ведется на исторических данных. Однако предсказатель из обычной средней весьма слабый - методика расчета MovingAverage не позволяет просчитать момент смены тренда.
Тут и приходит на помощь модифицированная средняя - индикатор Hull Moving Average.
Математика индикатора Hull Moving Average
Более гармоничное сглаживание в расчете данной скользящей средней обеспечивается дополнительным «усреднением» средней. Предлагаемый вариант индикатора решает проблему путем включения в механизм расчета не период, а значение корня квадратного, который извлекается из данных расчетного периода (фактических). Но ведь такая скользящая должна еще больше отставать от реальной цены! Но Алану Халлу удалось найти недостающий компонент, который эффективно компенсирует запаздывание.
Халл применил к рыночным ценовым расчетам метод весовых коэффициентов, где в ряду от 0 до 9 элементу 9 придается наибольшее значение. Процесс расчета начинается с определения значений обычной (простой) скользящей МА(10): как результате - начальное среднее значение 4,5 и это - серьезное отставание от реальной цены. Следующий этап: уменьшение периода средней вдвое (10/2=5) и применяем его к последним значениям в перечисленном ряду: 5, 6, 7, 8 и 9, после чего получаем новое среднее – 7. Затем это значение прибавляется к разнице этих двух средних, то есть к 2.5 (7 - 4.5), и получаем итоговую сумму - 7 + 2.5 = 9.5.
Если считать, что текущая цена рыночная цена равна 9, то полученная компенсация кажется преувеличенной. Однако автор считает такую сверхкоррекцию весьма удобной для снижения влияния случайных ценовых бросков. Изменение цены с помощью скользящей Халла можно предсказать с высокой точностью на 1-2 выбранных периода. Визуально линия скользящей обычно опережает значение реального среднего показателя.
В общем виде расчетная формула расчета значений индикатора Hull Moving Average выглядит так:
Индикатор Hull Moving Average: параметры и настройки настройка
Существует несколько вариантов применения модифицированной скользящей, но обычно рекомендуют применять ее в комплекте с индикатором-стрелочникам HMA Arrow, четко указывающий рекомендованную точку входа.
Индикатор Hull Moving Average устанавливается в терминал MetaTreder4 по обычной схеме, на любую валютную пару и на любой таймфрейм. Рекомендованные настройки и оптимальная цветовая гамма указана на рисунке ниже:
Модифицированная средняя Хала хорошо работает на коротких и средних периодах, самые устойчивые результаты дают периоды больше 20. Оптимальными считаются такие значения основных параметров: HM_Period – 20; HMA_Method (сдвиг) – 3.
Иногда для более спокойной среднесрочной торговли с малыми рисками можно рекомендовать такую настройку: HMA_период – 55; HMA_сдвиг – 3. Правда, рекомендованные точки для входа будут появляться гораздо реже.
Настройки дополнительного индикатора HMA Arrow очень просты:
Плюсы и минусы применения индикатора Hull Moving Average в торговле
Для наглядности анализа на график с индикаторами Hull Moving Average и HMA Arrow добавлена простая скользящая средняя SMA (14) по ценам закрытия (линия черного цвета). Общий вид комплекта индикаторов в терминале:
Как можно видеть, сигналы для входа выглядят достаточно точными, особенно в сравнении с обычной средней. Но не стоит забывать об основном недостатке скользящей Халла: имеющаяся тенденция завышать значение средней цены приводит к тому, что линия не соответствует текущей средней цене. Она хорошо работает как фильтр разворота, а, значит, ее сигналы на выход более достоверны, чем на вход Поэтому индикатор Hull Moving Average обязательно нужно комбинировать с вариантами осцилляторов или MACD. Но даже не применяя дополнительные стрелочные индикаторы, можно с высокой вероятностью считать сигналом на покупку ситуацию, если цена пересекают линию индикатора снизу вверх и на продажу – если цена проходит сверху вниз.
Самой эффективной считается авторская стратегия Hull_Moving_Average от Алана Халла, построенная на обычном наблюдении за рынком. Торговым сигналом считается поворот линии Хала: если происходит поворот вниз, то рекомендуется короткие позиции, поворот вверх – длинные. Но при этом «пробой» ценой самой линии индикатора Hull Moving Average за рыночный сигнал не принимается.
И в качестве заключения …
В методику расчета индикатора Hull Moving Average заложен современный математический механизм, который значительно повышает плавность линии и точность рыночных сигналов. Линия средней HMA отлично отслеживает тенденцию и дает точные сигналы разворота. Заложенное в расчет превосходство среднего значения приводит к завышению текущей средней цены, но подобрав оптимальные параметры и дополнительные индикаторы, можно получить торговую стратегию с процентом прибыльных сделок больше 60%. Источник:
Социальные кнопки для JoomlaПопулярное:
- 14.11.2013 06:32 | Индикатор разворота - определяем конец тренда 52758
- 02.04.2015 10:04 | Индикатор VSA читает рынок как открытую книгу 49619
- 23.09.2014 11:08 | Конструктор советников форекс позволит создать любой торговый робот 46460
- 13.12.2013 01:48 | Торговля внутри дня - часовая стратегия форекс 38800
Существует множество методик прогнозирования рынка. Но самым масштабным направлением является индикаторный анализ. Созданы десятки тысяч всевозможных инструментов. Однако в числе лучших находится буквально несколько сотен индикаторов. Сюда можно причислить и Скользящую среднюю Алана Халла, известного трейдера из Австралии. Принцип усреднения является основным. На нем построено большинство индикаторов. Однако Hull MA достаточно сильно отличается от других Скользящих средних. В этой статье мы рассмотрим данный индикатор, торговую стратегию с его использованием, а также наглядно продемонстрируем пример торговли по предлагаемой системе.
Скользящее среднее – это кривая линия, в основе которой лежит принцип усреднения ценовых значений. Например, берется в расчет 10 последних баров с графика и высчитывается среднее их значение. Существуют сотни различных типов MA, которые отличаются использованием модернизированных формул. Однако у всех них есть принципиальный недостаток – запаздывание значений. Причем уменьшение периода приводит к тому, что вместе с уменьшением отставания падала и точность сигналов.
Алан Халл поставил задачу максимально компенсировать данный недостаток. В результате нескольких лет работы им был создан новый инструмент. Была использована простая, но нестандартная формула расчета. Благодаря этому кривая HMA запаздывает существенно меньше, чем другие типы Скользящих средних.
Если стандартные индикаторы на основе Moving Average используют стандартную схему усреднения, то Алан Халл включил в свое детище другую формулу. Расчет проводится не по усредненному значению за фиксированный период, а по квадратному корню того же интервала. В данной статье мы не будем излишне углубляться в эту тему. Интересующиеся могут найти точную формулу в интернете. Примененный Аланом Халлом нестандартный подход позволил уменьшить запаздывание в среднем на 5–7%. На самом деле это обеспечивает существенный прирост точности сигналов.
Настройка торгового терминала
Скользящая средняя Алана Халла входит в ассортимент инструментов платформы Binomo . Это позволяет при торговле не использовать сторонние сервисы, такие как Trading View. Приведем инструкцию по настройке терминала для торговли по стратегии «Hull».
Параметры торговой платформы:
- актив : любой из числа 1–5 минутного интервала;
- интервал : от 15 секунд до 5 минут;
- экспирация : 3–5 баров с графика, привязка к таймфрейму;
- инвестиция : оптимально – менее 1% от баланса, но не более 5%.
Настройка индикаторов:
- HMA №1 : период – 52, цвет – красный, тип – hull;
- HMA №2 : период – 26, цвет – синий, тип – hull;
- ATR : период – 30.
Стратегия построена на классической схеме – пересечение двух Скользящих средних с разным периодом. Однако данная система уникальна. Во-первых, из-за использования нестандартного индикатора MA. Во-вторых, применяется фильтр ATR. Данный инструмент состоит из одной кривой, которая не имеет конкретного значения в отличие от обычных индикаторов – RSI, Стохастик и др. Линия ATR имеет только направление движения – вверх или вниз.
Сигналы по стратегии «Hull»
Входить в рынок следует в момент, когда две разноцветные кривые пересекаются между собой, а ATR должен подтвердить этот сигнал. Тут следует запомнить простой принцип – синяя линия указывает направление тренда. Если она опускается вниз – тенденция нисходящая, поднимается выше красной – началось восходящее движение цены.
- Сигнал на повышение : синяя кривая Hull MA пересекает красную снизу, ATR растет;
- Сигнал на понижение : синяя кривая HMA пересекает красную сверху, ATR снижается.
Пример реальной торговли
Приведем практический пример торговли по рассмотренной нами схеме – на реальном депозите. Настройки терминала определены оптимальным образом. Интервал 15 секунд, экспирация – минимальная, объем инвестиции – 1% от депозита.
На снимке выше проиллюстрирован характерный сигнал на понижение. Во-первых, произошло пересечение синей и красной Hull Moving Average. Во-вторых, кривая ATR также демонстрирует спад. Сигнал подтверждается, поэтому входим в рынок с контрактом на понижение.
Проходит минута – и мы видим уведомление об успешном закрытии контракта с прибылью. Снимок экрана сделан таким образом, чтобы на нем была видна продолжительность сделки – момент закрытия и открытия.
В заключение дадим трейдерам практический совет, лайфхак. Для начала откройте в торговом терминале график одного актива и настройте его соответствующим образом. А после откройте дополнительные вкладки со всеми активами, где доходность составляет 75% и выше. На нашем примере вы можете видеть, что у нас открыто 8 графиков. Причем каждую отдельную вкладку не надо будет настраивать отдельным образом. Будет автоматически скопирован шаблон последнего графика.