Даже если Вы делаете только первые шаги в торговле, Вы наверняка успели заметить, какой объём информации предстоит изучить и отработать на практике. Чтобы свести к минимуму типичные ошибки новичков и двигаться к прибыли верным курсом, нужно выбирать проверенные и эффективные методики анализа и торговли.
Определять точку входа в сделку и прогнозировать движение цены помогает анализ VSA и его торговые сигналы. Именно они лежат в основе осознанной торговли и понимания глубинных механизмов рынка. Но чтобы применять их на практике, нужно разобраться, что они собой представляют и как определять такие сигналы на графике. Об этом речь и пойдёт в нашей статье.
VSA: что это такое?
В переводе с английского расшифровка аббревиатуры VSA — Volume Spread Analysis, звучит как «анализ спреда и объёма». Отсюда можно сделать вывод о ключевых элементах такого анализа.
Благодаря детальному изучению спреда и объёма, трейдер может заметить, как ведут себя крупные игроки рынка – маркет-мейкеры, и, проследив за их поведением, с высокой точностью спрогнозировать ценовое движение. Методика была разработана Ричардом Вайкоффом и дополнена Томом Вильямсом, придавшим ей современный облик.
На практике, анализ VSA применяется к графикам цены актива. Допустим, изучая график, трейдер видит, что цена медленно идёт вверх на стабильно высоком объёме, а потом резко пробивает уровень сопротивления. Обычный трейдер, не знакомый с методикой VSA поспешит открыть позицию, предвидя новый тренд, тогда как опытный трейдер обратит внимание на объёмы после этого резкого пробития. Если они остаются высокими, то, вероятнее всего, цену ожидает отскок от уровня и разворот, а не восходящий тренд. Трейдер, знакомый с анализом объёмов понимает, что в такой ситуации крупные игроки, скорее всего, долгое время набирали позиции для продажи, а скачок цены был нужен лишь затем, чтобы заманить неопытных трейдеров и потом вынести их по стопам резким ценовым разворотом.
Как видно, анализ VSA помогает правильно интерпретировать движения цены, видеть, кто за ними стоит, и избегать убытков из-за манипуляций биржевых монстров.
Сигналы VSA: русская расшифровка
Цена на рынке никогда не движется беспричинно. Любое усилие порождает результат, а если его нет, значит, в игру вмешиваются третьи силы – маркет-мейкеры. По таким параметрам, как сила и слабость рынка, зоны перекупленности и перепроданности можно умело определять реальную рыночную ситуацию и прогнозировать изменения, а также замечать манипуляции профессиональных участников рынка.
Замечать и использовать эти параметры в своей торговле помогает именно анализ VSA. Этот метод интересен и универсален, его можно применять на любых рынках, с большинством торговых инструментов в позиционной торговле.
Ключевые элементы такого анализа – спред, объём и цена. Анализируя график системно, бар за баром, трейдер обретает полую картинку рыночной ситуации. Для удобства систематизации такого анализа, были выделены сигналы VSA – своеобразные алгоритмы поведения цены, её закономерности, объясняющие поведение крупных игроков. Всего насчитывается более 200 таких сигналов, но ниже мы рассмотрим наиболее часто встречающиеся на графиках.
Расшифровка и объяснение популярных сигналов VSA
| Английское название сигнала | Расшифровка сигнала на английском | Русская расшифровка сигнала VSA | Пояснение |
| Stopping Action | Останавливающее действие | Указывает на остановку движения цены. При достаточной силе покупателя является сигналом к покупке, при слабости рынка указывает на скорый разворот восходящего тренда. | |
| Shorting of Thrust | Продажа попытки | Когда цена идет вверх, пытается преодолеть какой-то уровень, но эту попытку кто-то продает. Сигнал является противоположным сигналу SA и указывает на манипуляции крупных игроков. | |
| Spring | Спринг
(спружинивание) |
Обновление минимума цены, после которого она «пружинит» и быстро идет в обратную сторону. Сигнал манипуляции. |
|
| Up-Thrust | up- вверх,
thrust — попытка |
Попытка выйти вверх, т.е. не разворот, а попытка цены преодолеть какое-то сопротивление. Сигнал манипуляции. |
|
| Jump over Creek | Прыжок через ручей | Характеризуется резким движением цены с выходом из торгового ренджа. Важно оценить силу прыжка и увидеть его результат: удачно прыгнули или нет. | |
| BTC | Back to Creek | Возврат к ручью | Возвращение цены к уровню сопротивления, ставшему уровнем поддержки. Определяется результатом скачка цены и ее скоростью возврата на прежний уровень для тестирования. |
| Break under Ice | Провалиться под лед | Резкий провал цены ниже условного уровня Ice.Предусматривает два варианта развития событий: цена либо выпрыгнет обратно, либо нет. | |
| BTI | Back to Ice | Возврат к уровню ice | Движение цены снизу вверх, возврат к уровню Ice. |
Важный момент в правильной интерпретации этих сигналов – учёт контекста рынка. Сигналы нельзя воспринимать как готовые паттерны, дающие однозначный ответ на вопрос о направлении цены. В каждом отдельном случае важно учитывать левую часть графика и рыночные объёмы, только тогда сигналы VSA станут полезным и эффективным инструментом трейдера. Всегда необходимо думать и анализировать самостоятельно: хороший был пробой уровня или нет, какими объемами он формировался? Следует также обращать внимание на то, какой результат и прогресс, в виде силы и направления движения цены мы получили.
Обобщая вышеописанное
Умение эффективно определять, куда пойдёт цена на графике – ключевой навык трейдера для прибыльной торговли. То, насколько точно трейдер сможет делать такие прогнозы, во многом зависит от используемого им метода анализа. Сегодня мы узнали, что анализ VSA – удобный, эффективный и универсальный инструмент, который даёт трейдеру большое преимущество, позволяя видеть за ценовым движением действия рыночных монстров и не ловиться на их манипуляции.
Изучение метода и сигналов VSA – кропотливый, но интересный и результативный труд. В нашем блоге немалое количество статей посвящено именно этому методу анализа. Чтобы быть в курсе последних трендов по анализу объёмов и других нюансов торговли, оформите подписку на наш блог, и получайте свежие статьи первыми. Если у Вас остались какие-либо вопросы, -пишите комментарии, мы на них обьязательно ответим!
Свечи (разница между хай/лоу бара).
Данный метод начал свое существование на фондовых площадках в первой половине прошлого века. Одним из главных основоположников VSA анализа является Ричард Вайкофф. В последствии Том Вильямс довел начинания Вайкоффа до той модели, которая есть сегодня.
Метод VSA подразумевает чтение графика с целью выявления крупных, информированных участников рынка. VSA относится к дискреционному анализу (способ анализа движений цены с помощью логики, без использования жестких правил и технических индикаторов.), то есть анализ ведется без использования жестких правил или технических индикаторов – правила могут меняться в зависимости от поведения цены/объема . К основам VSA относятся стадии накопления и распределения, а также различные сигналы, которые могут принадлежать информированным игрокам.
VSA анализ применим на любых площадках, будь то форекс, фьючерсы, товарные или фондовые биржи . Отличия метода на разных площадках, конечно же, есть. Главным отличием является показатель ликвидности того или иного рынка. Но философия анализа VSA остается единой – действовать вместе с информированным игроком. Именно об этом мы дальше и поговорим.
Философия анализа VSA
Торговля по VSA – задача не самая простая для новичка.Для того, чтобы разобраться с анализом, нужно понимать механику, а также структуру того рынка, на котором вы находитесь, ориентироваться в моделях ценообразования, а также иметь представление о спросе/предложении в самых банальных примерах.
Именно эти факторы должны быть первостепенны, и только после этого изучать базовые сигналы VSA.
Понимание секторов.
Есть девять - двенадцать секторов на фондовом рынке, и каждый из этих секторов может быть разделен на различные промышленные группы. Трейдеры сегодня могут использовать девять секторов SPDRs, чтобы сравнить диаграммы сектора с диаграммой оживленного рынка. Есть также десятки индексов промышленной группы Доу Джонса и промышленной группы ETFs, которые можно использовать, чтобы измерить уровень определенных групп.
Даже при том, что оживленный рынок управляет общей тенденцией для всех акций, Викофф понял, что определенные группы ведут рынок, и определенные группы тормозят рынок.
Цель состоит в том, чтобы найти группы, проявляющие относительную силу, когда условия рынка - оптимистичная и относительная слабость, когда условия рынка медвежьи.
Следует иметь в виду, что Викофф торговал в начале 20-го века, задолго до калькуляторов и компьютеров.
Все было сделано вручную с карандашом, бумагой и резинкой. Даже нанесение простой диаграммы отношения, чтобы сравнить две ценных бумаги было бы реальной тяжелой работой, особенно отслеживая десяткам ценных бумаг.
Вместо диаграмм отношения Викофф просто сравнил фактические ценовые диаграммы, чтобы определить относительную силу или относительную слабость. Группы, которые держат, когда шаги рынка ниже проявляют относительную силу. Группы, которые не сплачиваются, когда достижения рынка показывают относительную слабость. Это настолько просто.
Обратите внимание как бумага XLK проявляет относительную силу сопоставив ее вместе с индексом SPY.
Несмотря на то, что он жил в конце XIX – начале XX века, его способы торговли до сих пор обсуждаются и положены в основу большинства торговых стратегий, которые дают хорошую прибыль. Ричарда Вайкоффа называют пионером технического анализа, мастером психологии и теории поведения рынков.
Он родился в 1873 году в США, к 25-ти годам уже владел брокерской компанией, а в 58 лет создал учебный курс по техническому анализу, в котором отразил все свои идеи и исследования в поведении рынка.
Ричард Вайкофф считал, что спекулянтом на биржевом рынке считается только тот, кто торгует осознанно по своей стратегии и тщательно планирует все свои действия. Все остальное относится к азартным играм.
Философия Ричарда Вайкоффа
- Забудьте все используемые факторы принятия решений. Все необходимое уже отражено в ценах и объемах;
- Методы Вайкоффа универсальны и применимы к любому таймфрейму и рынку – валюты, акции, фьючерсы, опционы, товары и т. д.;
- Закон спроса и предложения управляет всеми изменениями цен;
- Торговля на бирже не является точной наукой, цены делаются действиями людей;
- Математический анализ графиков (индикаторы) уступает техническому анализу;
- Пока есть желающие покупать активы – цена будет двигаться вверх. Пока есть желающие продавать активы – цена будет двигаться вниз;
- Поиск разворотных точек на графике заключается не в математическом анализе, а в знании психологии инвесторов.
Метод Вайкоффа
В методе Вайкоффа используются три типа графиков:
- Японские свечи (или бары);
- Крестики-нолики;
- График волн (актуально для фондового рынка).
Ричард Вайкофф использовал все три графика одновременно.
На свечном графике он определял направление ценового движения, точки входа и выхода, а также устанавливал стоп-лоссы. На графике «Крестики-нолики » он проводил оценку движений и импульсов цен и размещал цели для фиксации прибыли.
В «Крестиках-ноликах » отбрасывается фактор времени и учитывается только движения цены.
График волн отражает совокупную цену группы активов. На сегодня это график секторов, например, энергетика. На тот момент Вайкофф брал несколько акций одного сегмента экономики и смотрел, как они двигаются в группе, а затем выбирал среди них те активы, которые двигались быстрее относительно других.
Механика рынка от Вайкоффа
Все движения цены по идее Вайкоффа двигаются от баланса к дисбалансу рынка. Балансом является ситуация, когда спрос и предложение на рынке уравновешены (флет). После баланса всегда наступает фаза дисбаланса, когда происходит сдвиг либо в сторону покупателей, либо в сторону продавцов (тренд). Соответственно, цена всегда движется от одного баланса к другому.
При этом обычно выделяют следующие фазы ценового движения:
- Фаза накопления;
- Восходящий тренд;
- Фаза распределения;
- Нисходящий тренд.
- Фаза A – Остановка рынка. Как вы видите на рисунке, на рынке наблюдался устойчивый нисходящий тренд, а затем появилась зона предварительной поддержки (в точке 1 на рисунке), когда цена после отвесного падения начинает свои первые откаты (закрытие продаж, первые покупки). Далее образовалась кульминация продаж (точка 2). Здесь уже заканчиваются все продажи, желающих продавать больше нет. После того, как все продажи были остановлены, цена начинает быстро расти вверх, образуя небольшой максимум (точка 3). Эта точка позволяет предварительно провести границу сопротивления. Следует понимать, что граница сопротивления – это не фиксированная цена, а некая область цен, которая не дает рынку двигаться вверх.Точками 4 и 7 на рисунке отмечены вторичные тесты предложения, которые делаются маркет-мейкерами для проверки, остались ли на рынке еще продавцы или нет;
- Фаза B – Баланс спроса и предложения. Далее мы входим в фазу B, когда цена начинает колебаться внутри диапазона, не выходя за его границы;
- Фаза C – Ложный пробой. Это самая опасная фаза, но она является сигналом того, что цена начинает раскачиваться из стороны в сторону, нарушая баланс. Точками 8 и 10 обозначены спринги или шейк-аут – это так называемые выносы стоп-лоссов, которые делаются маркет-мейкерами в конце бокового движения. С одной стороны, это делается для того, чтобы понять, остались ли на рынке еще продавцы, с другой стороны – это отличная возможность получить ликвидность за бесценок, так как многие трейдеры выставляют свои отложенные ордера на границах диапазона. Появление спрингов свидетельствует о том, что флет подходит к концу, и скоро должно начаться хорошее движение;
- Фаза D – Поиск точек для входа. Формирование точки 13 говорит о том, что баланс на рынке нарушен в пользу покупателей, которые начинают потихоньку толкать цену вверх. Точки 12 и 14 называют последними точками поддержки (некоторые трейдеры называют их Last Kiss) – это ни что иное, как зоны отката, и в этот момент нужно открывать позиции на покупку. В качестве дополнительного фильтра можно использовать сигналы VSA. При появлении точки входа по системе Вайкоффа, подкрепленной наличием соответствующего объема, можно смело входить в сделку. Мы не будем сейчас останавливаться на том, что такое VSA, всю информацию об этой стратегии вы можете найти ;
- Фаза E – Начало нового тренда. Затем наступает фаза E, и цена начинает свое уверенное движение вверх.
Здесь все аналогично фазе накопления, только вверх ногами.
В точке 1 наступает первичное сопротивление во время тренда вверх с последующим откатом. Затем в точке 2 образуется кульминация покупок, когда трейдеры закрывают свои позиции и фиксируют прибыль. В точке 3 формируется локальный минимум, который является ориентиром для проведения предварительной зоны поддержки. В точках 4 и 5 осуществляются вторичные тесты уровня сопротивления, в которых проверяется, нет ли желающих возобновить покупки. Если желающих нет, то цена начинает колебаться в диапазоне, не выходя за его границы. В точках 6, 7, 8, 9 и 10 образуются тесты рынка. Далее цена делает ложную попытку прорыва уровня сопротивления в точке 11, а затем резко падает и пробивает уровень поддержки в точке 16. Заходить в продажи необходимо на откате в точке 17, после чего цена устремляется вниз, и начинается нисходящий тренд.
Применение методов Вайкоффа на сегодняшний день
Несмотря на то, что прошло уже много времени с момента появления идеи Ричарда Вайкоффа, его методы актуальны и сегодня. Такие законы рынка, как спрос и предложение, действуют всегда и применимы на любых рынках. Однако следует учитывать, что это общая схема и без понимания основ рынка невозможно прибыльно торговать. Шаблонное применение методов Вайкоффа в чистом виде не сработает, если вы не понимаете природу рынка. Каждая ситуация на рынке индивидуальна: где-то фаза может быть длиннее или короче, ложных пробоев может и не быть, а могут быть и весьма агрессивные. Однако с уверенностью можно утверждать, что метод Вайкоффа и VSA остаются одними из самых востребованных среди трейдеров по всему миру.
Если у вас появился интерес к данной торговой системе, то вы можете скачать книгу по методу Вайкоффа – Д. Хатсон «Метод Вайкоффа». Есть еще одна интересная книга – Дэвид Вайс «Современная адаптация метода Вайкоффа», но найти ее в сети не так просто. Прочитать ее можно онлайн на форуме в Институте спроса и предложения Ричарда Вайкоффа.
Находясь наедине с казалось бы иррациональными рынками, инвестор, который пытается оставаться спокойным и здравомыслящим, может расстроиться или запутаться в новых методах выбора акций, анализа рынка и прогнозирования цены на рынке. Тогда наступает время, чтобы вернуться к основам.
В далеких 1930-ых, Ричард Вайкофф, «самоучка», пообещал показать “реальные правила игры.”
По сей день метод Вайкоффа для трейдинга и инвестирования в акции выжил, и это дает трейдерам прочный фундамент для того, чтобы проанализировать базовые отношения между движущими силами рынка. Как трейдер, Вайкофф видел на собственном опыте, что основной закон спроса и предложения управлял всеми изменениями цен; и то, что лучший индикатор будущего курса рынка - отношение предложения и спроса на рынке.
Метод Вайкоффа анализирует на графике цену и объем и их отношения в течение долгого времени. Задача состоит в том, чтобы судить, как рынок, группы акций или индивидуальные акции реагируют на борьбу спроса и предложения. Вы ищете поворотные моменты - заключительную вершину бычьего рынка или последнюю впадину на медвежьем рынке. Вы определяете пики и основания промежуточных шагов, которые появляются внутри главного тренда. Теория Вайкоффа руководствуется фактом, что каждое изменение в рынке состоит из волны покупки и продажи, которая продолжается, пока она может привлечь последователей. Когда она исчерпана, то начинается противоположная волна. Маленькие ежедневные волны постепенно развиваются в большие волны на 3 - 5 пунктов, которые в конечном счете составляют медведжий или бычий рынок с колебанием в 10 - 20 пунктов или больше. Если волна существенная, Вайкофф действовал в гармонии с ней.
Рынки крайне изменчивы. Они эволюционируют, меняются, но какие-то параметры остаются прежними, а с какими-то стоит прощаться. Адаптация трейдера под современные механизмы – задача не из легких, но именно она является важной частью работы любого, кто хочет достичь успеха на финансовых площадках мира.
Спасибо за внимание и успехов!
Какова вероятность, что трейдинг для начинающих будет успешным? Если подходить к торговля на бирже неосознанно, то хороших результатов ждать не стоит. Найти точку открытия позиции и прибыльно закрыть ее – вот на что должна быть нацелена деятельность новичка, а стать профессионалом своего дела помогают стратегии трейдинга. Чтобы выработать собственную тактику, потребуются знания и практический опыт, а для этого обучение трейдингу должно включать знакомство с методом VSA. Профи «читают рынок» с помощью торговых сигналов, и знают, о чем говорят JOC и SOW.
Индикаторы VSA – сигналы прибыльных сделок
Когда начинающий трейдер действует неосознанно, то рынок представляется ему как непредсказуемый и нелогичный. Кардинально изменить представления о торговле и научиться действовать, в соответствии со сложившимися реалиями, призван анализ VSA (volume spread analysis или «анализ объема по спредам»). Особенность метода заключается в сочетании лучшего из фундаментального и технического анализа, поэтому VSA представляет собой уникальную методику понимания рынка, при этом не является готовой стратегией или шаблоном.
Метод VSA, который базируется на учете трех переменных, направлен на выявление причин изменения цены. Крупные игроки рынка (« ») создают дисбаланс между спросом и предложением, а узнать о намерениях игроков можно просто – научиться читать график. Вот что поможет сделать трейдинг прибыльным делом, а понимать графическую информацию или «что говорит рынок» получится через торговые сигналы. Среди большого количества изученных и применяемых для понимания движения цены индикаторов VSA есть самые популярные и эффективные, например, JOC и SOW.
Каждое движение цены – результат определенных действий
Задумываясь над тем, с чего начать трейдинг, одним из правильных направление станет изучение торговых сигналов VSA. Трехмерный подход к анализу ситуации на рынке предполагает, что нельзя игнорировать ни один из факторов: цена, объем диапазон. Для будущей успешной торговли новичку придется научиться видеть направление, опираясь на эти факторы, чтобы определять сигналы прибыльных сделок или отличать ложные. Универсальный подход к анализу любого типа рынка – метод VSA – строится на понимании торговых сигналов, а осознанно спрогнозировать поведение цены помогает JOC и SOW.
Сигнал JOC (Jump over Creek) в переводе с английского языка означает «прыжок через ручей». За ним стоит стремительное повышение цены, сопровождаемое выходом из торгового ренджа. Какие секреты стоят за сигналом JOC? Его появление указывает на формирование изменений – новый тренд готов пойти вверх, к тому же, «прыжок через ручей» не работает на перекупах или может быть одновременно сигналом SOS.
Сигнал SOW (Sign of Weakness) отображает быстрое движение цены вниз, которое сопровождает повышение объемов продаж. Торговый сигнал слабости сигнализирует о том, что не стоит открывать длинные позиции, чтобы не оказаться в убытке. На графике надо уметь видеть признаки накопления, распределения и ослабления уровней, а о наметившихся тенденциях подскажут торговые сигналы, и если это SOW, то секрет прост – это признак действий профи. Падение рынка в восходящем тренде не происходит случайно, но пока на графике нет четкого сигнала SOW, нет смысла искажать реальную ситуацию и думать о том, чего нет.
Разобраться в том, что такое трейдинг, можно самостоятельно, а узнать секреты и нюансы торговли на бирже лучше под руководством профессионального трейдера. На курсах трейдинга получится сделать первые практические шаги, приобрести навыки для ведения осознанной торговли на бирже, чтобы знать, куда лучше инвестировать свободные средства и как совершать прибыльные сделки.
3 (60%) 2 votes
Что такое VSA анализ и для чего он нужен? В этой статье Вы познакомитесь с новым видом анализа рынков основанном на объемах и свечах. Мы приведем примеры паттернов VSA и признаков разворота рынка. Вы узнаете, как определять потенциальные точки разворота на рынке и как правильно использовать данные об объемах в своей торговле.
1. Что такое VSA анализ
VSA (анализ объема и спреда, от англ. "Volume Spread Analysis") - это метод анализа рыночной ситуации, основанный на изучение поведения цены в совокупности с объемом и свечах
Как известно из теории, на рынке существует несколько фаз
- Накопление - период флэта , в которой крупные игроки накапливают свою длинную позицию
- Рост/Падение - трендовая стадия, в которой рынок просто растет
- Распределение - период флэта, когда большие деньги закрывают свои позиции, продавая актив мелким участникам торгов
Как нам использовать эти знания, чтобы заработать деньги на фондовом рынке ? Зная эти основы, мы должны научиться находить эти фазы на рынке и открывать позиции в соответствии с манимейкерами. Для этого мы будем использовать теорию VSA.
2. В чем суть основы VSA
Главная идея VSA в том, что рынками движут большие игроки, которые в состоянии это делать. Казалось бы, что все очень просто: большой игрок купил, цена пошла вверх, продал. Получили профит. Все проще некуда.
Проблема лишь в том, что большой игрок имея крупную сумму денег не сможет просто взять и купить нужный ему объем, поскольку на рынке просто нету столько продавцов. Ему необходимо время, чтобы он смог набрать свою позицию. Говоря в абсолютном выражении, она может исчисляться десятками миллионов долларов и более. Крупные игроки имеют очень большие состояния и поэтому им необходимо время для наращивания своей позиции.
В свою очередь, мы можем по анализу графика цены, который представлен в виде японских свечей и объемов определить, что собственно говоря происходит на рынке. При этом нельзя сказать, что VSA дает 100% входы. Это анализ, но не готовая торговая система.
Анализ по VSA начинают применять уже более менее опытные трейдеры. Это не так легко, поэтому, как правило, новички не занимаются этим из-за сложности и отсутствия опыта.
Рекомендую к прочтениюНаправление VSA уже не молодо. Существует не одна книга, которая подробно рассказывает все нюансы. Например, мне понравилась "Хозяева рынка" (автор Том Вильямс). Отличный материал, я много чего из нее подчерпнул.
3. Где можно использовать VSA
Подход VSA можно применять на любых рынках:
Однако, стоит сказать небольшое исключение про Форекс. На этом рынке мы видим лишь тиковые объемы, а это совсем не то, что нужно для анализа. То есть мы можем провести анализ и на них, но, скорее всего, он будет примерно "правильным". Только настоящие объемы дают нам истинную информацию о ситуации.
В целом сама концепция и идея VSA разрабатывалась для фьючерсов, фондовых и товарных рынков.
4. Концепции VSA анализа
Чаще всего в классическом варианте технического анализа нас приучают к тому, что растущие/падающие бары с высокими объемы - это исключительно бычий/медвежий сигнал. На самом деле это оказывается скорее не верным, чем верным.
Бары с высокими объемами зачастую означают признаки сильного встречного сопротивления, а значит говорить о дальнейшем движении цены можно лишь оптимистично.
Дело в том, что высокий оборот всегда свидетельствует о том, что спрос удовлетворяется, цена встретила на своем пути сопротивление и совершенно логично, что движение замедляется. То есть рынок не сможет продолжать расти на больших объемах с небольшими свечами.
Если же первый бар имеет большой размер с большим объемом - то это наоборот отличный импульс для движения цены в направлении прорыва. В остальных случаях повышенный объем на рынке скорее будет являться признаком скорого разворота.
В целом рынок должен расти со средним объемом и размером свечей. В этом случае очень большая вероятность, что это настоящий тренд и в него следует входить.
Давайте рассмотрим подходы, которые существуют для VSA анализа.
5. Сигналы для торговли по VSA анализу
Сигнал ап-траст в VSA является одним из моих самых любимых. В переводе с английского "up-thrust" означает "выпад вверх".
Сигнал ап-траста является кульминацией покупок. После длительного бычьего движения свеча с большой верхней тенью и объемом закрывается на минимуме. На рынках часто можно встретить подобные сигналы.
Примечание
Иногда этот сигнал именуют пин-баром, топором, падающей звездой.
Есть также еще "псевдо ап-траст". Это бар, у которого нет пикового объема. Считается, что этот сигнал менее слабый.
Реверс или обратный ап-траст. Этот сигнал возникает в точности до наоборот, но при медвежьем рынке. Напоминает свечной паттерн молот .
Сигнал VSA вытряхивание стал очень часто встречаться за последние 20-тилетие, когда торговля полностью стала электронной. Главная идея этого сигнала в том, чтобы "выбросить" с верного движения всех трейдеров при этом покупая их заявки дешево. Помимо этого еще открываются заявки и в другую сторону, тем самым заманивая еще больше трейдеров.
Приведем пример
После растущего движения образовалась японская свечка с большой тенью вниз и большим объемом. В этой самой тени было выкуплено большое число актива за счет стоп-лоссов . Крупный игрок в курсе, где стоят больше всего стопов и с каким объемом, поэтому он заранее может рассчитать выгодность своих действий. При этом многие шортисты открыли позиции на понижение, тем самым предавая рынку еще большую ликвидность .
Для тех, кто оказался выброшенным с тренда эта самая "обидная" ситуация. Ведь фактически выйти из рынка по самой худшей цене. При этом бороться с такими ситуациями не легко. Поэтому рекомендуется ставить либо близкие стопы, чтобы сразу минимизировать риск потерять много. Либо ставить стоп очень далеко.
Также есть совет использовать ручной стоп-лосс. Это ситуация, в которой Вы самостоятельно закрываете позицию по мере развития событий. Мне кажется, этот вариант наиболее оптимальный, но с другой стороны рискованный и требующий времени. Но как говорится: "не рискнешь - не заработаешь".
На рынке вытряхивание встречается сплошь и рядом. Особенно на рынке Форекс, где чаще всего цены движутся во флэте от уровня к уровню.
5.3. Тест уровня
Сигнал тест уровня VSA можно часто наблюдать, поскольку рынок чаще всего находится в канале, то есть между двумя уровнями, в которые цена упирается то снизу, то сверху. Этот момент называется флэтом. В эти моменты происходит перераспределение капитала. Крупный игрок либо сбрасывает, либо накапливает позицию.
Чтобы накапливать позицию на рынке необходима ликвидность, а она появляется только в следствии движений. Поэтому цену искусственно толкают к уровням поддержки и сопротивления , зачастую пробивая их на больших объемах заставляя мелких трейдеров нервничать и открывать позиции. При этом сами маркетмейкеры при этом делают свои дела.
Никто не даст цене пробить уровень и уйти цене далеко, если это не выгодно крупному игроку.
Посмотрите примеры. Цена много раз пробивает уровень и возвращается в зону консолидации. При этом часто просто движение идет от одного уровня к другому.
В итоге образуется очень большое число открытых позиций у мелких участников, которые оказались зажатыми. Потому что продавать еще рано, покупать уже поздно и т.д.
Но не бывает вечных уровней, цена в скором времени выйдет из этого состояния и на рынке начнется тренд. При этом чаще всего, прежде чем выйти из состояния консолидации, цена совершает сильный рывок в противоположном направлении с огромным объемом, чтобы срезать все стопы и завлечь тех, кто торгует пробои уровня , а потом уже резко пойти в противоположную сторону.
В теории это выглядит так:
На практике так:
5.4. Сигнал останавливающий объем
По названию "останавливающий объем" сразу понятно, что речь идет о большей свече с объемом на рынке, после которого цена перестает идти по тренду, а впадает в консолидацию. Этот сигнал разворотный.
Здравствуйте, уважаемые читатели! Сегодняшняя тема – это VSA (VOLUME SPREAD ANALYSIS). Вы узнаете, что такое объем, зачем его применять, а также разновидности классических сигналов VSA-анализа. Если вы знакомы с техническими уровнями, то как можно применять эту методику в совокупности с ними на примерах.
Ежедневно на финансовых рынках огромное количество денег переходит из рук в руки. Мы видим движение цены на графике и пытаемся применять очень много способов для того, чтобы загнать это движение в какие-то рамки, тестируя механические торговые системы на исторических данных.
Все мы ищем какие-то совпадения и причинно-следственные связи, для того, чтобы составить свою торговую стратегию.
Формализация процесса своего анализа является, безусловно, важным процессом, но если мы спросим у нескольких трейдеров то или иное понятие, то будет несколько разных мнений. Почему так происходит?
Потому что большинство людей понятия не имеют, в чем первопричина движения цены. В этой статье мы вам расскажем как раз о первопричине всего происходящего — объеме.
Из данной статьи вы узнаете:
Смысл применения анализа объемов на рынке
Спросите себя, знаете ли вы, что движет ценой? Скорее всего, ответ последует незамедлительно, и это будет что-то типа: покупатели и продавцы или спрос и предложение!
Это утверждение кажется логичным! Но мы вам ответим, что это не совсем так…
Движение может быть как при отсутствии спроса или предложения, так и при его наличии.
Сразу поясним эту ситуацию на примере яблок:
Допустим, вы занимаетесь выпечкой пирогов с яблоками и это конек вашего заведения. Обычно вы покупаете 1000 кг яблок, и продавцы с радостью продают вам их оптом по одной цене (скажем по 5-7). На графике это будет выглядеть как бар с маленьким телом на большом объеме, потому что спрос соответствует предложению.
Но, представим, что сейчас не сезон для продажи яблок. Все же, вы находите продавцов, которые готовы вам их продать. К сожалению, у каждого из них только небольшая партия товара, и у каждого своя цена.
Естественно, продавцы знают, что из-за отсутствия предложения этого товара, но присутствии спроса на него, они могут повышать цены на столько, сколько хотят.
Что мы видим, когда на рынке есть 200 кг яблок и покупатель нуждается в покупке всего доступного товара? Бар с большим телом и, в данном случае, без объема, который обычно присутствует на рынке!
Что мы увидим, если у продавцов все-таки есть 1000 кг яблок и каждый из них установил разную цену? Мы увидим растущий бар с большим спредом на объеме!
Что если на рынке предложения нет, но изредка появляется кто-то, кто готов отдать то, что у него есть, но по цене выше, чем продавали ранее? Мы видим несколько баров растущих на очень низком объеме.
Смотрим картинку, на которой изображен схематически рост цен без объема. То есть, в поисках удовлетворения потребности покупателя или еще проще — в поисках продавца.
Покупатель скупает все, что есть в наличии у продавцов до тех пор, пока не наберет 200 нужных ему килограммов яблок.
Зачем мне торговля по объемам, разве недостаточно одного лишь графика цены? — спросите вы, раз и с ним, и без него цена может двигаться в том или ином направлении?
А теперь задайтесь вопросом, почему от нас так тщательно прячут информацию об размерах позиций во время аккумуляции? Стоит ли скрывать то, что так не важно? Стали бы на рынке появляться скрытые заявки? Мы не думаем.
Задумайтесь и вы о том, какая цель игроков на финансовом рынке? Эта цель заработать деньги. Но, что будет, если всем будет доступна информация о том, что большой покупатель набирает позицию, он покупает инструмент в большом количестве?
Все начнут покупать перед ним и не дадут набрать достаточное количество актива. Как вы думаете? Выгодно всем рассказать, какой замечательный инструмент объем?
Посмотрите, где я купил! Видите, какая большая у меня позиция? Присоединяйтесь! Нет! Поэтому «размер операций», то есть объем стараются тщательно скрывать от большинства игроков, на которых как раз и собираются заработать деньги.
Конечно, нюансов в объемном анализе рынка много и, возможно это может казаться сложным. Но мы думаем, это того стоит. Спросите себя, хотите ли вы покупать то, что никому не нужно и продавать тогда когда никто не продает? Хотите ли видеть места, где игроки проявляют или не проявляют активность?
А вы знали, что слабость рынка проявляется в основном в восходящих барах, а сила в нисходящих? Еще момент, когда-то замечали за собой оценку рынка в таком контексте: «Ну, уже очень много цена прошла, пора разворачиваться»? Мы думаем, что да.
Наша задача рассказать вам о том, как на самом деле рынок воспринимает цену и как понять, что она интересна рынку, и она принята трейдерами или отвергнута с точки зрения интереса покупать в том или ином месте. Мы научимся позиционировать этот интерес и эту активность и присоединяться к победившей стороне с помощью VSA-анализа.
Автором VSA — анализа (VOLUME SPREAD ANALYSIS) является Том Уильямс, последователь Ричарда Вайкоффа, который при изучении именно его методики создал собственную стратегию по работе с объемами. Метод Вайкоффа и VSA считаются классикой в области анализа и используются миллионами.
Вам интересно? Тогда давайте разбираться в объемном анализе рынка. Хотелось бы отметить еще то, что на рынке Форекс объем тиковый, и показывает не величину позиции, а именно повышенную активность при высоком объеме и отсутствии активности при низком объеме, а еще один полезный метод анализа — анализ горизонтальных объемов . Особенно в сочетании с вертикальными объемами эффект мы можем получить по-истине ошеломляющий.
Вы можете анализировать показатели размеров позиций игроков на валютных фьючерсах, это конечно сделает ваш анализ в разы эффективнее, но не стоит забывать, что стопроцентных сигналов VSA или любой другой торговой системы не бывает, поэтому необходимо контролировать свои риски.
Основные понятия при анализе вертикального объема
Спрэд бара в анализе VSA — это разница между его минимумом и максимум, то есть расстояние от хай до лоу. В анализе объемов рынка спреду и положению цены закрытия уделяется много внимания.
Выделяют узкий спред (маленькие бары), средний (среднестатистические бары) и широкий (бары больше средних, паранормально большие). Размер определяется по сравнению с предыдущими и схож с определением среднего АТР.
Мы считаем, что достаточно сравнить показатели спреда по отношению к предыдущим 5-14, потому что рынок меняется достаточно быстро и информация по волатильности, которая была месяц назад — может быть уже не актуальна. В классическом объемном анализе рынка сравнивают за 20-30 дней.
Ну и конечно на рынке есть восходящие бары, так называемые Ап-бары (бычьи), и нисходящие (медвежьи), я думаю что это все уже знают.
Исходя из положения цены закрытия бара, можно выделить: низкую цену закрытия (в нижней трети), закрытие в области середины и высокое закрытие (закрытые под свой максимум, если это восходящий бар, и под свой уровень лоу, если он нисходящий).
Показатели размера позиций по объему могут быть следующими:
1. очень (экстремально) низкий;
2. низкий;
3. средний (среднестатистический);
4. высокий;
5. крайне высокий (экстремальный).
Вы уже поняли то, что наличие или отсутствие объема может восприниматься двояко, и что нас интересуют именно те ситуации, когда что-то не соответствует среднему показателю за какой-то период, например за месяц.
Пару моментов, которые необходимо учитывать при использовании VSA-анализа. Само по себе появление объема не должно учитываться в изоляции от общего рыночного фона.
Каждый раз перед входом в рынок трейдер должен задаваться вопросом — а на правильной ли я стороне?
Рынок достаточно силен для входа в покупки или достаточно ли слаб для того, чтобы я продал? Когда мы будем говорить о сильном рынке, будем подразумевать то, что он готов к росту под давлением покупателей (повышению).
Когда мы с вами будем говорить о проявлениях слабости рынка, будем иметь ввиду то, что цена может продолжить (начать) снижение под давлением продаж это раз.
И второй момент: объем необходимо позиционировать, то есть смотреть, как рынок будет реагировать на повышение рыночной активности (повышенный объем) или ее отсутствии.
Классические модели VSA-анализа
Признаки силы на бычьих (восходящих) барах
Характеристика модели «Сила А»:
1. восходящий, среднестатистического размера
2. закрытие выше середины, в идеале, ближе к уровню хай (в случае если он растущий).
3. Объем выше среднестатистического за период 15-20 дней и, что очень важно, выше, чем в предыдущем баре.
В то же время, экстремальный показатель появляться не должен, так как эти сигналы VSA могут говорить о том, что спрос покупателей полностью удовлетворяется продавцом.
Появление «Сила А» — сигнал о готовности тренда продолжаться, так как спрос на инструмент растет.
Характеристики модели «Реверс аптраст»
1. Нисходящий или восходящий бар (не принципиально), но при появлении сигнала на растущем сигнал будет гораздо сильнее.
2. Он обновил исторический минимум, что может говорить о сборе стопов.
3. Размер (спред) большой.
4. Закрытие должно быть выше середины (в верхней части).
5. Объем высокий или экстремальный.
Такой бар — сигнал о возможном развороте цены. Так как медвежьи стопы скорее всего собраны (об этом свидетельствует высокий показатель объема), и цена пошла вверх. То есть, продавцы не смогли удержать цену ниже минимума.
Характеристики модели «реверс псевдо аптраст»:
1. Окраска (направление цены) не принципиальна, но гораздо лучше если бар будет бычьим.
2. Он обновил минимум.
3. Он большого размера, с ценой закрытия выше середины.
4. Объем низкий или экстремально низкий. Требует подтверждения далее или до его появления должны быть другие признаки силы рынка.
Бар может появиться в том случае, если крупный игрок уже не поддерживает движение. (Вы бы могли это понять, если бы не использовали сигналы VSA-анализа?).
Сила на медвежьих (нисходящих) барах
Сильный игрок становится в основном против текущей тенденции. Институциональные игроки любят покупать когда дешево. Почему? Да потому, что это выгодно.
В то время когда основная масса пытается догнать цену и успеть продать, крупные игроки уже могут начинать выкупать инструмент, чтобы набрать позицию по хорошей цене.
Поэтому, часто признаки силы могут появляться еще в нисходящем движении в виде некоторых сигналов из VSA-анализа, что может нам дать понимание того, что нужно внимательнее следить за разворотными паттернами. Давайте познакомимся с признаками силы на нисходящих барах.
Характеристика модели сила «Б»:
1. Нисходящий, маленького или очень маленького размера.
2. Закрытие должно произойти в верхней части.
3. Объем обязательно должен быть высоким.
Особенности модели: для принятия торгового решения о входе в позицию одного этого признака силы не хватает, поэтому нужно ждать появления других признаков.
Сила «Б» может говорить о том, что большой покупатель выкупает все предложение. У продавца недостаточно сил на то, чтобы преодолеть цену открытия, удерживая цену лимитными ордерами.
Признаки отсутствия предложения (продавцов):
1. Нисходящий.
2. Маленького размера (маленький спред. редко среднестатистический размер).
4. Должен быть закрыт в нижней части.
На этот сигнал нужно обращать внимание в особенности там, где возможно окончание коррекции к восходящему движению. После появления бара, который говорит об отсутствии давления продаж тренд вверх, вероятнее всего, продолжится.
А мы с вами знаем, что движение вверх может идти как при наличии активности покупателей, также как и при отсутствии продавца, который в силах удовлетворить спрос.
Характеристики модели «Останавливающий объем»:
1. Нисходящий (медвежий) бар.
2. Обязательно должен обновить минимум.
3. По размеру, в основном, ничем не отличается от среднестатистического. Но редко бывает больше.
4.Закрытие должно быть выше его середины.
5. Наличие экстремально высокого объема, желательно самого высокого за период около месяца.
Этот бар должен иметь подтверждение. То есть, далее должны появиться дополнительные признаки силы, потому, что иногда одного этого признака не хватает и движение может иметь инертный характер.
Как может проявляться слабость рынка
Проявление слабости на рынке может появиться еще до полного его разворота. При зрелом, уже устоявшемся и длительном тренде, в момент когда он становится явным, зачастую крупных игроков там уже нет или они давно фиксируют свои позиции в зашедших в рынок покупателей.
То есть, те умные деньги, которые раньше покупали, находятся уже на медвежьей стороне. Разворачивать рынок им не выгодно, потому что они могут зафиксировать прибыль по лучшей цене, поэтому позволяют ему идти вверх.
Обычно в такой момент рынок движется по инерции, на страхе тех, кто боится упустить мнимую прибыль, рассчитывает на продолжение восходящего движения и вступает в игру уже в самом конце. Знакомая ситуация, правда?
Часто замечали, что в моменты, когда вы заходите в рынок по направлению видимого восходящего движения, вдогонку, цена сразу начинает движение против вас? Это потому, что вы не учитываете ранние проявления слабости рынка.
Слабость на бычьих барах может проявляться в нескольких моделях VSA-анализа, давайте их рассмотрим.
Характеристики модели слабость «Б»:
1. Это может быть только восходящий бар.
2. Он маленького или очень маленького размера (идеально, когда очень маленький спред).
3. Закрытие должно быть близко к уровню лоу.
4. Объем должен быть высокий или экстремальный.
Этот бар является признаком того, что покупатели уперлись в сильное предложение, которое не пускает цену вверх.
Характеристики отсутствия спроса:
1. Бычий (восходящий) бар.
2. Маленький размер.
3. Низкий или экстремально низкий объем.
4. Закрытие ближе к лоу.
Этот признак может предупреждать о возможном окончании коррекции на фоне нисходящего тренда.
Характеристики бара с останавливающим объемом:
1. Это восходящий бар.
2. Размер средний и больше.
3. Закрытие близко к уровню хай, но не под самое максимальное значение.
4. Сопровождается выбросом экстремального объема, желательно самого высокого за анализируемый месяц.
Этот бар должен иметь дополнительное подтверждение, потому что движение после его появления может иметь инертный характер.
Характеристика модели Ап-траст:
1. Направление и окраска бара не является принципиальным, то есть он может быть как нисходящим, так и восходящим.
2. Он должен обновить максимум, который ему предшествует.
3. Большой размер и чем больше тем лучше (возможно паранормальный).
4. Закрыт в нижней части.
5. Появление его сопровождается выбросом экстремального объема.
Большой бар, обновивший максимум на объеме, говорит о возможном сборе стопов покупателей, которые не в силах были удержать свои позиции.
Характеристики модели псевдо Ап-траст:
1. Направление бара не принципиально важно. Он может быть как восходящим, так и нисходящим.
2. Он должен обновить предшествующий ему максимум.
3. Этот бар всегда на много больше среднего, то есть спред широкий.
4. Объем низкий или экстремально низкий.
5. Закрытие должно произойти в нижней его части.
Это сильный признак, но тем не менее, требующий дополнительного подтверждения. И еще один момент — развороты такого характера могут быть не долгосрочными.
Проявление слабости рынка на нисходящих барах (сила продавцов)
Основные характеристики модели слабость «А»:
1. Бар нисходящий.
2. Размер среднестатистический.
3. Закрытие ближе к минимуму.
4. Объем средний или высокий.
Этот бар говорит нам, что предложение с рынка не удалено и продавцы все еще активны и сильны.
Ну вот мы и познакомились со всеми моделями для анализа объемов. Пришло время применить это на практике, проанализировав график.
Торговля по объемам — это не совсем торговая система, чтоб вы понимали, этот вид анализа, который применяется для поиска места к которому можно привязать свою точку входа.
Давайте еще раз подумаем о том, что для нас объем? Это, прежде всего, приложенное усилие, а его отсутствие — отсутствие усилия!
Давайте приведем пример, понятный многим: для того чтобы машина ехала вверх, ей нужна тяга. Нужно, чтобы водитель регулярно ее пришпоривал, создавая силу тяги поднимающую машину.
Если водитель перестанет «давить на газ», двигатель, скорее всего, заглохнет, и машина начнет замедляться. Она в состоянии проехать какое-то расстояние по инерции, но мы же движемся под горку и значит, что силы, которые действуют на машину, очень быстро ее остановят.
При этом нельзя со стопроцентной уверенностью сказать, где она остановится, но то что она это сделает, сомнений ни что не вызывает. Как и тот факт, что если не прилагать каких-либо усилий для того, чтобы она осталась на месте, она под воздействием собственной массы может покатиться назад.
Даже, если исключить из нашего примера подъем вверх и предположить, что машина просто катиться по инерции на довольно ровной поверхности, рано или поздно, если ее не «подгонять», она остановится.
А если наша машина достаточно сильно разогналась и на всей скорости влетела в стену?! В хорошую такую бетонную или кирпичную стену. «Все зависит от массы машины, скорости, толщины стены и так далее…» — скажет опытный водитель.
В принципе, да. Но в сущности, итог будет предсказуемым, машинка либо вообще не пробьет эту стену, либо пробив потеряет то, что приводило ее в движение, и встанет где-то рядом со стеной.
Так происходит и с приложенными усилиями или отсутствием прилагаемых усилий на финансовых рынках. Если движение на рынке происходит без объема, то рано или поздно оно остановится, в случае если будет даже не большое сопротивление.
А если усилие прилагается, то вероятнее всего движение цены продолжится. Если показатель объема экстремальный и цена не идет вверх или вниз, значит, вероятнее всего, там стена.
Практическое применение VSA-анализа
Конечно, на графике цены не так много идеальных моделей, поэтому будем работать с тем, что нам дал рынок. Если быть точнее, проанализируем часть графика пары фунт/доллар.
1. Экстремальный объем на UP-баре на фоне продаж может говорить о том, что предложение на рынке не удалено, появляется внутренний бар отсутствие результата, в случае если усилие приложено покупателем.
Мы можем предположить, что он был поглощен продавцом, а точнее спрос был удовлетворен.
2. Объем на нисходящем баре, с большим спредом с хвостиком, может говорить о наличии спроса. Данная модель — сила на нисходящем баре, признак возможной остановки движения.
Опять имеем уход цены в боковик или внутренний бар. Это значит, что усилие приложенное продавцом для движения вниз не принесло результата, и было поглощено большим покупателем.
3. После экстремального объема на нисходящем баре с большим телом (2) после долгого движения вниз, мы видим внутренний бар, также с большим показателем объема. Это подтверждение модели остановки движения.
Мы уже можем с большей точностью говорить о том, что позиция набрана покупателем. В данном случае, можно предположить, что цену держит большой лимитный покупатель.
Бар с маленьким телом вовлек игроков, которые не выдержали и решили присоединиться к нисходящему движению, в страхе упустить его.
Поясню. Вы часто хотите продать то, что можно было продать лучше вчера? После бара с большим телом все будут ждать откат. А тут мы имеем просто шикарную ситуацию! Откат и узкий спред! Можно зайти! На самом деле такая ситуация чаще всего является признаком грядущего разворота рынка.
Теперь мы имеем нижнюю границу диапазона, подтвержденную сильным интересом игроков, и можем смотреть реакцию на этот уровень.
4. Бар, закрытый в верхней части с хвостом, на большом объеме явился тестом предложения, которое было поглощено покупателем. Еще один признак силы и модель Сила Б.
5. После роста, появляется бар на большом объеме с маленьким телом на фоне продаж. Это признак слабости бычьего рынка. Экстремальный объем зачастую является не самым лучшим признаком для продолжения движения и говорит о наличии крупного игрока противоположной стороны.
6. Рост без объема может говорить о нескольких вещах — отсутствие интереса больших денег в покупке инструмента (в данном случае), или отсутствие крупного игрока противоположной стороны. После мы видим повышение, подтверждение слабости рынка.
Применение технического анализа в совокупности с VSA
Давайте представим, что на рынке имеется какой-то технический паттерн. Например, цена стоит у какого то ценового уровня. Вы ответите мне, почему это происходит? Нет. Этому есть та или иная причина.
Их может быть несколько: отсутствие интереса торговать по этой цене (отсутствие активности и, как следствие, объема) и наличие большого усилия, при удержании цены крупным игроком.
Наличие объема может быть причиной и может быть следствием, то есть, или на рынке появился игрок, или на рынке была набрана позиция, и игрок ее защищает (удерживает цену выше или ниже своей позиции, или защищает свою прибыль). Наличие вертикального объема может обозначать присутствие крупных денег в конкретном периоде (баре), а присутствие всплеска горизонтального объема может показать точечно, где конкретно зашел в рынок этот объем, поэтому рекомендуем изучить и эту тему.
Давайте рассмотрим на примере:
Это технические уровни поддержки и сопротивления . Все, конечно, замечательно и можно торговать от них, но с учетом показателей объема все гораздо осмысленнее.
Ответьте на вопрос хотите ли вы купить то, что никому не нужно? Или продать, когда не продает никто? Я бы не хотела.
На картинке цена ходит четко от уровня к уровню, и я могла бы написать, что мы могли продать на вершине, купить внизу, но это мы сейчас видим как все красиво. Давайте рассмотрим все так, как бы мы смотрели в реальности.
1. Рассмотрим с точки зрения фона — цена снижалась и объем начал повышаться. После его повышения цена ушла в боковик. Этот бар остановил движение, и цена ушла в боковик. Цена пошла против основного движения.
2. В области предыдущего экстремума возникла точка 2, в которой объем проявился в виде нисходящего бара. На фоне продаж это логичная точка для защиты позиции. Мы ищем реакцию в той области она есть, значит продавцы еще в рынке.
3. Ситуация в точке 3 реакция на уровень с объемом на нисходящем баре. Цену отгоняют от того уровня. Предложение, к которому мы можем привязать позицию, не удалено можно продавать.
4. Очень низкий объем после сильного движения внутри широковолатильного канала. Что делать здесь? Это может быть признаком того что никто не хочет покупать или никто не продает больше. Ждем подтверждение направления! Цена идет выше, значит, это был признак слабости медвежьего рынка или отсутствие предложения.
5. Даун-бар на объеме обновивший максимум сила на нисходящем баре. Стопы, скорее всего, собраны, а стопы собирают только за уровнями. Высокие показатели объема нам говорят, что стопы там были и продавец поглотил много ликвидности. Есть реакция на уровень.
6. Рост на низком объеме до точки 6 говорит о не заинтересованности больших денег в росте цен. Удержание на повышенном объеме — возможен пробой. Учитывая то, что цена находилась в канале достаточно долгое время. При подходе к уровню после удержания объем повышается, что усиливает признак пробоя.
Мы очень надеемся, что эта статья о торговле по объемам поможет вам лучше читать рынок.
Применяйте знания по VSA на практике:
1. Анализируйте с помощью него поведение игроков около значимых уровней. Позиционируйте активность рыночных игроков по отношению к общему рыночному фону.
2. Уточняйте свои уровни, если они вызывают у вас сомнения и реакцию на них с точки зрения наличия или отсутствия интереса игроков.
3. Применяйте сигналы VSA с рынка фьючерсов для торговли на валютном рынке и ваша торговля может выйти на новый уровень.
Получи дополнительные знания из вебинара Александра Герчика! Узнай роль уровней в эффективности торговой системы!