Рендж-бары (range bar) были разработаны в середине 1990-х Vicente Nicolellis, бразильским трейдером и брокером, который больше десяти лет управлял торговой площадкой в Сан-Паулу. Местные рынки в то время были очень изменчивы, и Nicolellis заинтересовался разработкой способа использовать волатильность в своих интересах. Он полагал, что ценовое движение было главным в понимании и использовании изменчивости Рендж-бары (range bar) были разработаны в середине 1990-х Vicente Nicolellis, бразильским трейдером и брокером, который больше десяти лет управлял торговой площадкой в Сан-Паулу. Местные рынки в то время были очень изменчивы, и Nicolellis заинтересовался разработкой способа использовать волатильность в своих интересах. Он полагал, что ценовое движение было главным в понимании и использовании изменчивости. Он разработал Рендж-бары, чтобы рассматривать только цену и, таким образом, убрать из уравнения время. Nicolellis обнаружил, что бары, основанные только на цене, а не на времени или других данных, дают новый способ рассмотреть и использовать волатильность рынков. Сегодня рендж-бары завоевывают популярность как инструмент, который могут использовать трейдеры, чтобы правильно интерпретировать изменчивость и размещать своевременные сделки.
Расчет рендж-баров
Рендж-бары принимают во внимание только цену; поэтому каждый бар представляет конкретное движение цены. Трейдерам и инвесторам известны графики баров, основанных на времени; например, 30-минутный график, где один бар показывает активность цены за каждый 30-минутный период времени. Основанные на времени графики, типа 30-минутного графика в данном примере, всегда будут отображать одно и то же число баров за время каждой торговой сессии, независимо от изменчивости, объема или любого другого фактора. У рендж-баров, с другой стороны, может быть любое число баров за время торговой сессии: во время более высокой изменчивости отобразится больше баров и наоборот, в периоды сниженной волатильности появится меньше баров. Число рендж-баров, созданных во время торговой сессии, будет также зависеть от отображаемого инструмента и заданного ценового движения рендж-бара.
Три правила рендж-баров:
Каждый рендж-бар должен иметь диапазон максимум/минимум, равный заданному диапазону.
Каждый рендж-бар должен открываться за пределами диапазона максимум/минимум предыдущего бара.
Каждый рендж-бар должен закрываться либо на своем максимуме, либо на своем минимуме.
Параметры рендж-баров
Определение степени ценового движения для создания рендж-баров не является процессом "однажды и для всех". Разные торговые инструменты перемещаются разными путями. Например, у более дорогих акций, вроде Google (Nasdaq:GOOG) дневной диапазон может равняться семи долларам; а акции с более низкой ценой, как Research in Motion (Nasdaq:RIMM) за обычный день может сдвинутться всего на один процент от этого. Для более дорогих торговых инструментов характерны большие средние дневные диапазоны цен. Рисунок 1 показывает и Google, и Research in Motion с рендж-барами по 10 центов. При этом для Google на экране помещается только половина торговой сессии (9:30am - 1:00pm EST), так как здесь намного больший дневной диапазон чем у Research in Motion, поэтому создается очень много рендж-баров по 10 центов.
Рисунок 1: Эти графики сравнивают дневную активность двух торговых инструментов, показанную рендж-барами по 10 центов. Обратите внимание, что на графике Google гораздо больше рендж-баров по 10 центов чем у Research in Motion. Это происходит потому, который Google обычно торгуется в большем диапазоне. Только половина торговой сессии Google уместилась на верхнем графике, тогда как на нижнем графике видна вся торговая сессия Research in Motion.
Google и Research in Motion показывают пример двух акций, которые торгуются по совершенно разным ценам, что приводит к различным средним дневным диапазонам цен. Нужно отметить, что, в целом, у дорогостоящих торговых инструментов может быть больший средний дневной диапазон цен чем у более дешевых, но у инструментов, которые торгуются по примерно одной цене, могут быть совершенно различные уровни волатильности. Хотя мы можем применять одинаковые параметры настройки рендж-бара, полезнее было бы определить соответствующие параметры диапазона для каждого торгового инструмента. Один из методов нахождения подходящих параметров настройки может обнаружиться в использовании среднего дневного диапазона торгового инструмента. Это может быть достигнуто посредством наблюдения или с использованием индикаторов, например, среднего истинного диапазона (ATR) на дневном интервале графика. Как только средний дневной диапазон определен, можно использовать процент от этого диапазона, чтобы установить желательный диапазон цены для графика рендж-бара.
Иной аспект - стиль трейдера. Краткосрочные трейдеры могут больше интересоваться взглядом на меньшие ценовые движения и, поэтому, могут быть склонны иметь меньшие параметры рендж-бара. Долгосрочным трейдерам и инвесторам могут потребоваться параметры настройки рендж-бара, основанные на больших ценовых шагах. Например, внутридневной трейдер может наблюдать 10 центовый (0.01) рендж-бар на McGraw-Hill Companies (MHP). Это позволило бы трейдеру наблюдать за существенными ценовыми ходами, которые происходят во время одной торговой сессии. Наоборот, инвестор может пожелать однодолларовый (1.0) рендж-бар для McGraw-Hill (MHP). Это помогло бы показать ценовые движения, которые были бы значимыми для долгосрочного стиля торговли и инвестирования.
Торговля по рендж-барам
Рендж-бары могут помочь трейдерам увидеть цену в "консолидированной" форме. Большая часть шума, который случается, когда цены подпрыгивают взад-вперед в узком диапазоне, сводится к одному-единственного бару, или двум. Это происходит потому что новый бар не будет отображаться, пока не будет заполнен весь указанный диапазон цен. Это помогает трейдерам отделить то, что на самом деле происходит с ценой. Поскольку графики рендж-баров устраняют большую часть шума, они очень полезны для проведения линий тренда. Области поддержки и сопротивления могут быть выделены с помощью горизонтальных линий тренда; трендовые периоды могут быть выдвинуты на первый план с помощью восходящих и нисходящих линий тренда. Рисунок 2 показывает, как работают линии тренда на 0.001 графике рендж-баров для форексной валютной пары евро/доллар США. Горизонтальные линии тренда легко отображают торговые диапазоны, а ценовые ходы, прорывающиеся через эти области, часто весьма сильны. Как правило, чем больше раз цена отбивается взад и вперед внутри диапазона, тем более сильным может быть движение, как только цена все-таки прорывается. Это считается верным также и для касаний восходящих и нисходящих линий тренда: чем большее количество раз цена касается одной и той же линии тренда, тем большим будет потенциальное движение, как только цена прорвется.
Рисунок 2: Этот график 0.001 рендж-баров EUR/USD иллюстрируют эффективность применения линий тренда на графиках рендж-баров.
Рисунок 3 иллюстрирует ценовой канал, проведенный как две параллельные наклоненные вниз линии тренда на 1-долларовом графике рендж-баров Google. Мы использовали здесь 1-долларовый рендж-бар (когда каждый бар равняется 1$ движения цены), который лучше работает по устранению "дополнительных" ценовых движений, которые можно видеть на рисунке 1, где использованы рендж-бары по 10 центов. Так как часть консолидированного ценового движения при использовании большего масштаба рендж-бара устраняется, трейдеры получают возможность точнее определить изменения в поведении цен. Линии тренда естественным образом ложатся на графики рендж-баров; при меньшем количестве шума тренды легче обнаруживаются. (Больше о каналах в статье " ")
Рисунок 3: Этот 1-долларовый график рендж-баров Google иллюстрирует ценовой канал, созданный проведением параллельных нисходящих линий тренда. Движение вверх было существенным, как только цена пробилась выше канала.
Интерпретация волатильности по рендж-барам
Волатильность относится к степени ценового движения торгового инструмента. Когда рынки торгуются в узком диапазоне, рисуется меньшее количество рендж-баров, что отражает уменьшенную изменчивость. Когда цена начинает убегать из торгового диапазона с увеличением волатильности, рисуется больше рендж-баров. Чтобы рендж-бары стали мерой изменчивости, трейдер должен некоторое время понаблюдать конкретный торговый инструмент, примененяя различные параметры рендж-баров. Посредством внимательного наблюдения трейдер может обратить внимание на тонкие изменения тайминга баров и частоты, с которой они появляются. Чем быстрее появляются бары, тем больше изменчивость цены; чем медленнее бары, тем она ниже. Периоды повышенной волатильности часто указывают на возможность сделки, поскольку может начинаться новый тренд.
Заключение
Хотя рендж-бары не являются разновидностью технического индикатора, это полезный инструмент, который могут использовать трейдеры, чтобы идентифицировать тренды и интерпретировать волатильность. Так как рендж-бары принимают во внимание только цену, а не время или другие факторы, они предоставляют трейдерам новый взгляд на поведение цены. Потратив время на наблюдение рендж-баров в действии, Вы получите лучший способ установить самые полезные параметры настройки для конкретного инструмента торговли и стиля трейдинга, и сможете решить, как эффективнее применить их к системе торговли.
И т.д. создают большие сложности в анализе рыночной ситуации. Новый подход к фильтрации шумов осуществил бразильский трейдер Винсент М. Николелис. В 1995 году он решил исключить из характеристик ценового движения временную составляющую и сосредоточить внимание только на приросте цены.
В результате ценовое движение на его графиках отображается барами, имеющими одинаковый прирост, не зависящий от времени, то есть, время попросту игнорируется. Такие бары стали называться Рэндж-барами (Range Bar), а сам график - Range Bar Chart .
Алгоритм построения Range Bar Chart
Для построения графика трейдер задает величину бара в пунктах, после прохождения которых, открывается и начинает формироваться каждый новый bar. До тех пор, пока цена колеблется в заданных пределах High-Low , продолжается формирование текущего бара.
Как только цена выходит из заданного диапазона, текущий бар закрывается, и открывается новый, который будет либо выше High, либо ниже Low, в зависимости от того, какое пороговое значение превышено (верхнее или нижнее).
Таким образом, bar может формироваться несколько секунд, а может и несколько десятков минут и единственным условием его формирования является определенный прирост цены. Визуально бары имеют одинаковые размеры High-Low.
Установка и применение Range Bar Chart
Range Bar Chart строится на основе тиковых данных . Возможность работы с графиком Range Bar Chart реализуется в торговой платформе MetaTrader4 при помощи одноименного индикатора. Так как тиковые данные на сервере отсутствуют, алгоритм осуществляет их моделирование на основе минутного таймфрейма рабочего графика.
Индикатор поставляется в виде архива с папками expert и sounds, которые необходимо скопировать в папку с терминалом, разрешив слияние одноименных папок. После перезагрузки платформы MetaTrader 4 индикатор становится доступным в меню «Вставка?Индикаторы?Пользовательский», откуда его можно установить на график.
После установки индикатор создает нестандартный автономный график рабочей валютной пары с индексом «М2» или другим четным индексом, например GBPUSD, M6, содержащийся во вкладке терминала «Файл?Открыть график автономно».
Подробно установка показана в видео: https://youtu.be/YDG1Fpub9LI
Важно: индикатор не работает на демо-счете и терминалах последних билдов. Потенциально возможна установка в новых версиях МТ4 индикатора, скомпилированного в платформе более старой версии.
Индикатор имеет стандартное окно настроек, имеющее следующие параметры:
- PipRange – диапазон построения бара в пунктах.
- OfflineTimeFrame – временной период для построения оффлайн графика.
- RefreshChartOnAskPriceChange – параметр формирования Range Bar Chart по значению Ask при настройке true. С настройкой false обновление графика происходит по цене Bid.
- RenderUsing1MhistoryBars – количество баров M1, используемых для формирования графика. При значении параметра «0» используются все доступные бары.
- UseSoundSignalOnNewBar – включение аудиосигнала, оповещающего о начале формирования следующего бара.
- DisableComment – отключение комментариев.
Торговая стратегия на Range Bar
Стратегия торговли «Сделка F4» основана на входе в позицию на малых диапазонах Range Bar. Для анализа рыночной ситуации используются три графика:
- с PipRange 5 - для идентификации краткосрочной тенденции;
- с PipRange 45 – для проведения долгосрочного анализа;
- с PipRange 15 – для среднесрочного анализа и определения точек входа.
Вход осуществляется на разворотном рэндж баре, направленном в сторону основной тенденции. Stop Loss устанавливается на 2 тика ниже или выше бара, на котором осуществлен вход. Выход из позиции производится при достижении значимых ценовых уровней – линий тренда, поддержки и сопротивления, уровней Фибоначчи или пивотов.
Новая методика отображения рынка имеет ряд неоспоримых преимуществ:
- Помимо фильтрации шумов, индикатор Range Bar Chart фильтрует и боковые движения - во время флета формируется небольшое количество рэндж-баров, в период высокой волатильности их гораздо больше.
- Более легкое и четкое определение пробоя тренда. Более того, рэндж-бары этот пробой показывают раньше, чем обычный график, то есть, позволяют осуществить наиболее безопасные ранние входы и определить оптимальные выходы.
- Исключает «проколы» рынка для срабатывания стоп-приказов и другие действия недобросовестных брокеров.
- Может использоваться для торговли на любых рынках с применением любых стратегий, используемых на обычном графике.
Классическое представление графиков котировок заключается в отображении изменения цены за заданный временной промежуток, называемый таймфреймом. Однако такое представление делает затруднительным анализ ценовой динамики без привязки ко времени, что востребовано в отдельных эффективных торговых стратегиях. Данного недостатка лишена визуализация котировочного графика, называемая «Рендж бары » и реализуемая при помощи одноименного индикатора.
Основное назначение рендж баров заключается в демонстрации исключительно ценовых изменений без учета времени, за которое они были произведены. Для этого каждый бар отображает фиксированную величину ценового изменения (например, на 10 или 50 пунктов). В результате амплитуда свечи от ее Low-цены до High-цены является постоянной. При этом сформироваться такой рендж бар может как за считанные секунды (при высокой рыночной волатильности), так и в течение нескольких часов (при флете). Соответственно, одно из применений рендж баров – фильтрация шумов и прочих мешающих при анализе ценовых колебаний.
Отсутствие привязки ко времени показано на рис. 1. На нем вертикальными белыми пунктирами обозначены границы торговых дней. Видно, что количество рендж баров в разные временные периоды одинаковой длительности может различаться более чем в 2 раза.
Как получить график из рендж баров для МТ4
Сначала потребуется скачать Range Bars для MT4 . В скачанный файл представляет собой архив, внутрь которого помещены папки scripts, indicators и libraries. Находящиеся в них файлы перемещаются в папки, расположенные в папке MQL4 каталога данных терминала (он открывается из меню «Файл») и имеющие такие же названия. После этого следует перезапустить MetaTrader 4.
Затем открывается график актива, который необходимо трансформировать в рендж бары, и переводится в минутный таймфрейм (этим достигается максимальная точность трансформации). После этого из окна «Навигатор» индикатор, называющийся RangeBarChart_v203e_edu, перетаскивается на открытый график. В результате открывается настроечное окно, в котором трейдер может изменять следующие входные параметры (описаны наиболее важные):
- PipRange – количество пунктов, при превышении которых размахом текущей свечи (расстояние от High до Low) будет создана новая свеча;
- OfflineTimeFrame – его значение будет числовым индексом (после буквы M) в наименовании созданного графика рендж баров, открываемого автономно из меню «Файл»;
- RefreshWindowOnAskPriceChange – обновлять график рендж баров по изменению Ask-цены (true) или Bid-цены (false);
- RenderUsing1MhistoryBars – количество баров минутного таймфрейма, на основе которых формируются рендж бары;
- UseSoundSignalOnNewBar – необходимо ли звуковое оповещение при формировании нового рендж бара (true – да, false – нет);
- SoundFile – звуковой файл для оповещения.
Также на вкладке «Общие» необходимо отметить пункт «Разрешить импорт DLL».
Задав требуемые значения параметрам, в меню «Файл» выбирается пункт «Открыть автономно» и в открывшемся списке находится строка, содержащая наименование текущего актива, а через запятую букву M и число, заданное в параметре OfflineTimeFrame. Выбор этой строки и нажатие кнопки «Открыть» приводит к открытию графика из рендж баров.
Как использовать Range Bar Chart
К сформированному графику из Рендж баров можно применять любые существующие инструменты технического анализа. В первую очередь, конечно же, целесообразно устанавливать на него трендовые индикаторы. Например, на рис. 2 приведен фрагмент графика с выделенными 7-ю участками, состоящими более чем из 4-х свечей и на которых столбцы индикатора MACD Color имеют одинаковую окраску. На всех этих участках трейдер получил бы прибыль.
Целесообразно было бы предположить и о возможности использования в качестве торговых сигналов расхождений между ценовыми и индикаторными экстремумами. Например, на рис. 3 показана медвежья дивергенция (обозначена синими расходящимися прямыми) на MACD, которая указывает на вероятную смену роста котировок их падением (что впоследствии и произошло).
Неплохую доходность показывает и торговля на Range Bar Chart по сигналам индикатора Kwan_NRP (рис 4). Зелеными вертикалями обозначены моменты формирования состояний перепроданности, в которые можно было покупать актив. А красными вертикалями маркированы моменты формирования состояний перекупленности, в которые можно было продавать актив. При этом хорошо видно, что генерируемые Kwan_NRP торговые сигналы запаздывают в среднем на 2 свечи. Отыскав способ компенсации этого запаздывания можно существенно повысить эффективность торговли.
И еще один пример применения индикаторов на рендж барах показан на рис. 5. Практически все сигналы, сгенерированные индикатором PZ SwingTrading (как по тренду, так и контртрендовые), принесли бы прибыль.
В качестве общей торговой стратегии на основе рендж баров можно порекомендовать вести одновременный анализ и на классическом графике и на Range Bar Chart. При этом можно даже устанавливать на них одинаковый комплекс индикаторов и открывать позиции при совпадении сигналов каждом из них.
Стоит отметить, что совершать любые торговые операции можно непосредственно при открытом графике рендж бары, в том числе, через панель торговли в 1 клик.
Range Bar для нового терминала MT5
Пятая версия МетаТрейдера постепенно вытесняет популярного предшественника четвертой версии и когда-нибудь этот процесс полностью завершится. Главным препятствием на этом пути является несовместимость языка программирования MQL, использующегося для написания индикаторов, скриптов и прочих внешних приложений, для разных версий терминала МТ. При этом перевод алгоритма из одной версии MQL в другую также чрезвычайно затруднен (гораздо проще создавать его заново). В этом заключается еще одно препятствие для перехода на MetaTrader 5 – большинство создаваемых под него инструментов технического анализа являются платными (при бесплатности аналогов для MT4).
Данная сигнальная система состоит из нескольких разных методов и торговых сетапов, основанных на индикаторах и сигналах, которые мы идентифицируем на дневном базисе с целью заработать большую прибыль. Однако мы также торгуем на основании рыночной структуры и направления (вверх, вниз, боковое), а не только на основании сигналов. Таким образом, идентификация моментов, когда ценовое движение приближается к зонам, которые могут оказать влияние на ценовое движение является очень важным для нашего торгового плана.
Сделка F4 и Рендж-бары
Каждое утро перед торговлей, мы оцениваем рыночную структуру, чтобы определить аспекты различных методов. Мы анализируем как большие, так и маленькие временные диапазоны, чтобы оценить перспективу, которая нам необходима, прежде чем мы начнем анализировать рынок на предмет заключения сделок. Если рынок дает нам возможность для торговли, то мы используем график меньшего временного диапазона для поиска наших торговых сигналов. Одна из сделок, которую мы регулярно используем на наших маленьких временных диапазонах это сделка F4 . Ее легко использовать, она дает большую прибыль и основана на пробоях зон на графиках рендж-баров .
Чтобы понять, что такое сделка F4 , вы должны иметь представление о рендж-барах . Рендж-бары впервые были введены в 1995 году Винцентом М.Николеллисом, когда он пытался решить проблему волатильности на Бразильском фондовом рынке. Он предложил отказаться от использования при построении графиков фактора времени, и предложил сконцентрироваться на вертикальной, а не на горизонтальной оси, которая применяется на временных и тиковых графиках. Исключив время, он смог сконцентрироваться только на чистом движение цены.
Каждый рендж-бар представляет собой особый ценовой диапазон по вертикальной оси, новый бар не отображается на графике, пока этот диапазон не покрыт по вертикальной оси. Использование рендж-баров позволяет удалить рыночный шум во время ценовых консолидаций и идентифицировать паттерны с большей четкостью, чем это позволяют тиковые и временные графики. Паттерн, который отображает рендж-бар является уникальным, поскольку цена закрытия одного бара всегда будет ценой открытия следующего бара, за исключением некоторых периодов на рынке, когда он закрыт или во время новостей, вызывающих сильные движения на рынках.
Использование рендж-баров с несколькими временными диапазонами дает нам четкую картинку поведения рынка в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах.
Мы используем три графика, чтобы получить картину всех временных диапазонов на нашем избранном графике. Мы используем график с ренджем 5, который дает нам краткосрочную картину для идентификации торговых сигналов, наряду с графиком с ренджем 45, который позволяет нам оценить более долгосрочную перспективу и дает нам и сопротивления. Нам график с ренджем 15 позволяет оценить среднесрочную перспективу и показывает сильные тренды и рыночные вибрации. Мы используем четкие паттерны графика с ренджем 15, чтобы открывать позиции в направлении сильного тренда или в зонах разворотов.
Торговый сигнал F4 предназначен для рынков с сильным трендом. Когда мы определяем сильный тренд на бОльшем временном диапазоне, мы начинаем искать сигналы ценовых движений. Паттерн F4 начинается с разворотного бара против сильного тренда, продолжается в течение четырех баров против тренда и заканчивается разворотным баром в направлении сильного тренда. Очень часто сделка F4 представляет собой паттерн, состоящих из двух шагов. Он содержит в себе два отката подряд, состоящих из трех баров каждый. Мы устанавливаем начальный стоп на два тика выше (для короткой позиции) и на два тика ниже (для длинной позиции) бара, на котором мы входим. С закрытием бара, на котором был осуществлен вход, либо, когда мы получили прибыль 9 тиков, стоп-лосс переносится на уровень безубыточности. После этого мы перетаскиваем стоп при помощи .
Управлять сделкой F4 также просто, как и идентифицировать ее. Мы входим несколькими контрактами и управляем сделкой, фиксируя прибыль постепенно на уровнях, которые основаны на рыночной структуре и анализе более высоких временных диапазонов. Мы добавляем контракты, когда сделка F4 пробивает технические зоны, либо когда происходит откат и формируется еще один паттерн F4. Результатом этой сделки является комбинация маленьких стопов и большой прибыли при больших ценовых движениях.
На графике 1 мы видим стандартный откат из 4 баров. Тренд должен быть подтвержден на графике с бОльшим временным диапазоном. Вход F4 осуществляется на основании отката длиной минимум 4 бара. Последний четвертый бар должен иметь длинный хвост, предшествующий развороту бара в направлении тренда – такой откат позволяет идентифицировать предыдущие три бара как откат против тренда.
На рисунке 2 представлена модификация паттерна, который называется 2-шаговым паттерном М4. Сетап состоит из трех баров или двух откатов по три разворотных бара, разворачиваясь в паттерн из 4 и более баров.
Сделка F4 в случае правильного использования предоставляет нам возможность для получения гигантской прибыли. Сигнал на вход по сделке всегда должен иметь подтверждение на графике с большим временным диапазоном. Паттерн основан на чистом поведении цены, в нем не используются индикаторы, за исключением на основе ATR. Применение в работе чистого поведения цены позволяем нам не загромождать графики ненужными индикаторами. Тестируя этот паттерн, мы пришли к выводу, что он замечательно работает без каких-либо фильтров. Единственный фильтр, который целесообразно использовать это фильтр времени суток. Лучшего всего паттерн работает во время пиковых часов Лондонской и Нью-Йоркской сессий. Лучшее время для торговли по паттерну 4-7 EST, а также 9:30-12:00 EST.