У большинства опытных трейдеров торговля на D1 выступает в роли самого сбалансированного подхода, позволяющего уверенно наращивать депозит. Да, многие профессионалы любят еще и скальпинг внутри дня, но это занятие крайне утомительное, поэтому обычно такой подход используется на временной основе, например, для разгона депозита, или одновременно с торговлей на дневках. Если же обратить внимание на советы, которые опытные спекулянты дают новичкам, то несложно заметить - основная рекомендация состоит в том, чтобы торговать на таймфрейме D1 и не заниматься работой внутри дня.
Почему же так? Чтобы выяснить ответ на этот вопрос, ниже рассмотрим преимущества и недостатки торговли на D1, опишем основные стратегии торговли и риск-менеджмент, а заодно прольем свет на некоторые специфические моменты и психологические уловки. (См. также ).
Широкое распространение дневного таймфрейма
Когда торговля на бирже перестала быть уделом долгосрочных инвесторов и на ней появились краткосрочные спекулянты, то временной интервал в один день или D1, как он сейчас обозначается в торговых терминалах, был единственно возможным вариантом для работы. Торговля внутри дня тогда не велась совсем, так как для этого не было необходимой технической базы.
Соответственно, классические индикаторы, появление которых состоялось в этот момент, разрабатывались именно с учетом специфики их применения на дневках. Поэтому встроенные по умолчанию настройки популярных RSI (14), simple moving average (20) и прочих инструментов технического анализа адаптированы под трейдинг на D1. Эта закономерность прослеживается и во всех популярных стратегиях.
Помимо того, необходимо заметить, немного забегая наперед, что торговля на дневных графиках является наиболее простой из всех возможных, позволяя довольно легко зарабатывать не только опытным, но и начинающим трейдерам. Поэтому не стоит соблазняться возможностью совершить много сделок внутри дня, ведь на D1 торгуется гораздо спокойнее и стабильнее.
Основное преимущество работы на дневках
Допустим, что трейдер вместо вдумчивого анализа использует в качестве ориентира для входа в сделку простое подбрасывание монетки. Например, «орел» - это лонг, а «решка» - короткая позиция. При этом величина стоп-лосс равна дистанции до тейк-профита.
Кажется, что это абсолютная глупость, так как торговать нужно по тренду, что повышает вероятность, тейки закладывать 2:1 в сравнении со стопом и так далее. Так вот, даже если просто входить без всякого прогнозирования по монетке, то вероятность не потерпеть убытки на дневке составит 50%. Да, заработать с таким подходом будет сложно, но зато риски потерпеть поражение практически отсутствуют.
Если же использовать тот же подход для 5-минутных графиков с теми же условиями, то в таком случае, чтобы просто оставаться при своих, нужно уже делать 7-8 прибыльных трейдов из 10-ти, чего монетка дать не может.
Таким образом, неплохо торговать на дневках можно даже наобум, так как спокойные и размашистые движения рынка позволяют это делать. Внутри дня на меньших таймфреймах такой номер не пройдет, так как здесь много случайных и сильных импульсов.
Какие недостатки торговли на D графиках
Собственно, явных недостатков нет, но можно к таковым причислить те факторы, которые часто находят новички. Таких моментов всего три.
- Первый состоит в том, что у начинающего трейдера всегда огромная жажда деятельности. Ему непременно нужно постоянно быть в рынке, смотреть, как бегут котировки, открывать и закрывать позиции, просматривать большое количество графиков и так далее. То есть торговля на D1 кажется новичкам очень скучной и незаслуживающей внимания, поскольку они стремятся больше торговать, чем зарабатывать, хотя могут сами этого не осознавать.
- Вторым недостатком можно назвать скорость выработки правильных навыков. Трейдер, который скальпирует и бьется с рынком день за днем, гораздо быстрее вырабатывает необходимые правильные привычки. Другой вопрос, что сил и нервов он при этом расходует в разы более, но все же подготовка трейдера на D1 будет происходить дольше.
- Также нужно заметить, что сейчас для работы на мелких таймфреймах есть огромное количество самых разнообразных торговых систем. Поэтому тут, как говорится, есть где разгуляться. В случае с дневными графиками все обстоит намного прозаичнее, поскольку тут не нужно изобретать велосипед, чтобы зарабатывать.
На что нужно обращать внимание при работе на D1
Раскрывая все секреты торговли на D1, для начала стоит описать основные специфические моменты. Например, многие ошибочно полагают, что в торговле на дневках проблемой может стать отрицательный своп. На самом деле - это совершенная глупость, так как проблема свопа остро стоит только для очень крупных участников, открывающих сделки громадным объемом и удерживающим их месяцами.
Для обычного свинг-трейдера, который удерживает позицию открытой от нескольких дней до пары недель, своп вовсе не проблема. К тому же он может быть не только отрицательным, но и положительным, что компенсирует расходы на своп с одних операций прибылью с других. Да и в подавляющем числе случаев доход от таких торговых операций с кредитным плечом настолько больше отчислений на своп, что можно вообще не замечать их.
Кроме того, те, кто слишком уж сильно не желает переносить позицию через ночь, вполне могут закрыть ее вечером, а потом повторно открыть с утра. Такой подход оправдан еще и тем, что при торговле по тренду за ночь обычно происходит откат, поэтому можно войти заново по еще более привлекательным ценам.
Еще один подобный страх связан с появлением гепов, которые иногда возникают на открытии рынка в понедельник. Тут применим тот же подход, то есть в пятницу вечером позицию прикрыть, а в понедельник уже смотреть по обстоятельствам. Если на рынок не поступили какие-то крайне важные новости за выходные, то вполне можно снова входить в сделку по ранее сделанному анализу ситуации.
У трейдеров, которые переходят на дневки с менее крупных таймфреймов, часто есть искушение использовать трейлинг-стоп или переводить стоп в безубыток. Нужно отметить, что делать это стоит крайне осторожно, учитывая волатильность цены на дневных графиках, а в большинстве случае лучше не заморачиваться, закрывая сделки строго по стоп-лосс или тейк-профиту.
Заканчивая описание специфических моментов трейдинга на D1, стоит упомянуть о публикации экономических новостей. Преимущество перед мелкими таймфреймами тут состоит в том, что трейдер может полностью игнорировать новости, так как они крайне редко влияют на среднесрочную ситуацию. Однако если есть открытые сделки с прибылью, а ожидается публикация чего-то значимого, например, данных с рынка труда США, то в таком случае нелишним будет прибыль зафиксировать или хотя бы сильно поджать стоп, чтобы сохранить часть дохода при неблагоприятном развитии событий.
Управление риском и капиталом
Существует распространенное заблуждение, согласно которому для торговли на дневках, нужно обладать большой суммой. Однако сейчас почти все Форекс брокеры позволяют торговать микрообъемами по 0,01 лота или работать с центовыми счетами. Так что для начала хватит и нескольких десятков долларов, чтобы поторговать на реальном счету и наработать положительную статистику, которая впоследствии позволит найти инвесторов, если своих денег не хватает для ощутимого заработка при помощи трейдинга.
Таким образом, соблюдать риски в 1-2% на сделку не проблема. Главное, правильно закладывать ожидания и не входить, если тейк-профит менее классического соотношения 2:1 в сравнении с величиной стоп-лосс.
Важно также своевременно проводить поправки. Например, если трейдер на 50 USD допускает вход с 0,01 лотом, то при достижении 100 USD нужно поднимать минимальный лот до 0,02 и так далее. Соответственно, если происходит снижение величины депо после вывода средств или потерь, то необходимо снова уменьшать риск на сделку.
При грамотном мани-менеджменте не нужно изучать все секреты торговли на D1, так как успешно торговать в таком случае позволит даже обычное подбрасывание монетки.
Торговые стратегии для D1
Выяснив основополагающие моменты, можно переходить к описанию проверенных торговых систем. Кстати, если взять одну и ту же стратегию, применив ее на 15-минутном графике и на дневном, то результат по прибыли за месяц может быть совершенно одинаковым. Просто при торговле внутри дня сделок как успешных, так и убыточных будет намного больше, чем на D1, а в итоге сумма дохода окажется практически такой же, если не меньше, ведь при работе интрадей часть дохода отнимают спред и проскальзывание.
Теперь о торговых подходах. Сперва стоит настроить отображение дневного графика так, чтобы оно было не слишком мелки или крупным. Потом можно нанести пару обыкновенных или экспоненциальных скользящих средних с периодом 100 и 200. Первая из них сглаживает данные, полученные за последние полгода, а вторая, соответственно - за год.
После нанесения на график остается сидеть и ждать пока цена приблизится к скользящим, а потом открывать сделки на отскок. Такой простой подход приносит немало прибыли, не требуя сложного анализа или каких-то особых навыков трейдинга. Помимо отскоков можно еще входить в сделки, когда скользящие пересекаются, что указывает на смену тренда. Главное, прятать стоп-лосс за экстремум и правильно рассчитывать риски.
Также на дневках прекрасно отрабатывают себя сигналы классических индикаторов. Взять хотя бы MACD. Достаточно открывать с соотношением 1:3 сделку каждый раз, как столбцы гистограммы пересекают осевую линию, чтобы на дистанции увеличивать свой депозит. То есть даже такая примитивная стратегия на дневках гарантировано даст положительный результат!
Можно натянуть на график несколько сеток Фибоначчи, отметив ними продолжительные движения между экстремумами, а потом торговать от большого скопления уровней.
Еще одна перспективная торговая система состоит в том, чтобы находить горизонтальные уровни сопротивления и поддержки. Единственное, что такие уровни должны быть хорошо различимы на графике, тогда можно не сомневаться, что цена с высокой долей вероятности даст на них реакцию в дальнейшем. Таким образом, остается лишь дождаться, пока котировки подойдут к уровню, после чего открывать позицию при первых признаках разворота.
В общем, успешная торговля на дневках сводится к обычно тому, что трейдер определяет глобальный тренд, ждет отката и находит с помощью того или иного подхода точку входа. На дистанции при правильной оценке рисков и тейк-профитам, в несколько раз большим за стопы, это стабильно приносит прибыль.
Психологический комфорт
Еще один несомненный, а, возможно, и самый главный плюс торговли на D1, - это психологический комфорт. При работе внутри дня давление на психику часто достигает критических значений, так как на кону стоят деньги, а цепочка из нескольких убыточных сделок за короткий промежуток времени неизбежно вызывает сильный стресс, из-за которого трейдеры часто впадают в тильт - особе неконтролируемое состояние, не позволяющее трезво оценивать ситуацию. В результате нарушаются элементарные правила осторожности, что приводит к серьезным потерям.
Итоги рассмотрения трейдинга на D1
Для успешного трейдинга на D1 не нужно быть сильно умелым аналитиком. Достаточно использовать основополагающие факторы, которые позволяют входить в сделку с вероятностью успеха более 50% и соотношением 1:2. Для этого можно просто торговать по тренду, предварительно дождавшись, пока цена откатит против него. При этом сама торговля будет размеренной, сделки будут редкими, а прибыли большими. Можно подытожить все вышесказанное, сказав: торговля на дневках - это кратчайший путь новичка к успеху на Форекс!
Торговля на таймфреймах от Н4 и выше относится к разряду среднесрочных. Жизненный цикл сделок составляет от одного дня до недели. Стратегии Форекс для D1 (дневного временного периода) не требуют от трейдера большого количества времени, проводимого за терминалом. Сигналы возникают довольно редко, но отрабатываются в плюс намного чаще, чем на младших таймфреймах ввиду меньшего количества "шумов" рынка. Рассмотрим несколько популярных торговых систем, адаптированных под трейдинг на дневном временном интервале.
Extreme TMA - стратегия Форекс для D1
Торговая система Extreme TMA на первый взгляд кажется сложной. На самом деле ее правила просты, достаточно только хорошо в них разобраться. Архив с файлами стратегии вы можете . Система включает в себя несколько индикаторов - осциллятор TMA Slope, индикатор канала Extreme TMA и информационная панель в правой части экрана графика. Вот так выглядит график валютной пары с установленным шаблоном стратегии Форекс на D1.
Алгоритм поиска сигналов по торговой системе Extreme TMA заключается в следующем. Первым делом следует определить доминирующую тенденцию и выбрать направление сделки. В этом вам поможет индикатор TMA Slope. Следует оценить расположение столбцов гистограммы. Открывать ордера в любом направлении можно только в том случае, если столбики находятся между уровнями 0,25 и -0,25. Если же они расположились выше уровня 0,25, нужно рассматривать только покупку, как показано в изображении выше. Если ниже - только продажи.
После определения направления входа нужно обратиться к индикатору каналов. Входить в рынок можно только в том случае, когда цена выходит за его границы. Канал отмечен пунктирными белыми линиями на графике валютной пары. Если цена пересекла нижнюю границу диапазона - покупаем. При пересечении верхней - продаем. Однако это еще не все условия открытия сделки. Необходимо, чтобы столбцы гистограммы индикатора Slope понижались для входа в короткую позицию или росли для входа в длинную. Пример сигнала на покупку валютной пары по стратегии Форекс для D1 показан на рисунке ниже на примере пары евро-доллар у брокера Forex4You . Красной чертой отмечена сигнальная линия, после которой можно открывать длинную позицию.
Что касается выхода из сделок, есть два варианта закрытия позиций. Первый заключается в постановке стоп-лоссов на уровне ближайших максимумов или минимумов. Также можно ограничивать убытки на горизонтальных поддержках и сопротивлениях . Второй способ заключается в закрытии сделок противоположными ордерами. Он не столь точен, как первый, но также имеет право на существование.
Рекомендуется использовать классические правила мани-менеджмента при открытии позиций, если вы предпочитаете спокойный консервативный трейдинг. Риск в одной сделке не должен превышать 2-4% от суммы капитала. В противном случае торговля может нести риски потерь значительной части капитала.
Сигналы по стратегии Extreme TMA встречаются нечасто, но отрабатываются на высоком уровне. Не исключены и ложные сигналы, связанные в основном с перерисовкой индикаторов. Несмотря на это, торговая система дает такое число истинных сигналов на вход, достаточное для получения стабильной прибыли.
Стратегия Price Action для дневного графика
Метод торговли без индикаторов на основании изучении поведения рынка на истории на дневном таймфрейме показывает наибольшую эффективность. Технология Price Action подразумевает поиск паттернов - свечных моделей, при появлении которых рынок ведет себя предсказуемо. Сигналы по этой стратегии Форекс для D1 оказываются прибыльными в 9 случаях из 10. В чем ее суть и каковы ее правила?
Для торговли по системе подходят любые финансовые инструменты, кроме низколиквидных экзотических валютных пар. Алгоритм совершения сделок состоит из двух этапов. Для начала необходимо определить важные ценовые уровни, от которых в прошлом отталкивалась цена. Обычно на таких уровнях образуются локальные экстремумы. Чем их больше, тем сильнее уровень и тем выше его значимость для трейдера. Расчертить линии лучше заранее, чтобы иметь представление, на каком расстоянии от них в текущий момент находится цена. Пример подготовленного для торговли по стратегии Форекс на D1 графика показан ниже.
На втором этапе вам нужно дождаться появления необходимого паттерна на одном из уровней. Свечных формаций Price Action достаточно много - более десятка. Самых прибыльных и точных всего два. Рассмотрим их структуру подробнее.
Пин-бар
Для этой свечи характерно длинная тень с одной стороны и короткая или и вовсе отсутствующая с другой. Тело такой свечи также очень маленькое. Свечная фигура является разворотной. Ее появление на графике говорит о скорой смене тренда. Правильный пин-бар изображен на рисунке ниже.
Внешний бар
Это также разворотная свечная формация, которая появляется на вершинах и дне тренда (локальных экстремумах). Ее отличительной особенностью является длинное тело и практически отсутствующие тени. Кроме того, тело и тени предыдущей свечи полностью находятся в диапазоне тела внешнего бара.
При образовании одной из этих фигур на сильном уровне нужно открывать сделку по пробитии верхней тени сигнальной свечи для покупок и нижней в случае совершения продаж. Ограничивают убытки и фиксируют прибыль также на важных уровнях, поскольку по их достижению цена может резко сменить направление. Также рекомендуется дробить сделку и закрывать позиции частями - ее наибольшую часть на самом важном уровне, остальные части по достижению следующей поддержки или сопротивления.
Использование стратегий Форекс для D1 особенно рекомендуется для новичков. Во-первых, они являются более точными, нежели скальпинговые торговые системы . Во-вторых, рынок на дневном графике не такой динамичный, как на младших таймфреймах. Благодаря этому у начинающих трейдеров будет время обдумать каждый шаг и не совершить ошибок в торговле, которые могут стоить приличной части депозита.
Брокер для торговли - компания
Торговля на дневных графиках D1 отличается обилием времени для формирования точки зрения по ситуации. Кроме всего прочего вы сразу избавлены от необходимости сидеть весь день у монитора .
На дневных графиках случается не больше двух-трех трендов в год . Они появляются, когда экономическая ситуация оказывает давление на курсовые показатели. Слежение за экономической ситуаций, за изменениями в монетарных делах государств – это один из наиболее важных определяющих успех факторов.
Выступление глав государств, а также центрабанков, информация о ВВП, инфляция и данные по безработице – это моменты для открытия сделок. Нужно обращать внимания на всякого рода форс-мажоры: теракты, стихийные бедствия, экономические кризисы.
Тренды как-будто застыли на D1
Такая долгосрочная работа на новостях – одна из самых стабильных стратегий Форекса. Экономическая ситуация может быть постоянна день ото дня на протяжении долгого времени. Отсюда берутся устойчивые тренды.
Работаем следующим образом. Выбираем пару, которая показала самое большое расстояние от открытия понедельника, до закрытия пятницы. При этом расстояние не может быть меньше 85 пунктов .
В понедельник в момент открытия рынка входим против зафиксированного направления. , стоплосс 100 пунктов. Время получения прибыли не больше двух дней.
Входить нужно через пару минут после открытия рынка, когда .
Показатель стабильности системы в том, что стоплоссов в год рынок срывает около шести, а профитных сделок, примерно 40.
в двух вариациях. Будьте внимательны! Первый вариант можно условно назвать Ва-банк, потому что торгуем на 90% от депозита. То есть 100 пунктов стоплосса должны ровняться 90% депозита. Профит при этом получается равным 40-50%. Две сделки приносят 100% прибыли. Прибыль выводится. После прибыли в 300% следует увеличение депозита вдвое.
Другой вариант манименеджмента более консервативный. Входим 1/6 депозита, тогда стоплосс равен 16%, а тейкпрофит равен 8%.
Таким образом, каждый может выбрать степень агрессивности под себя. Нужно понимать, что стоплосс может сработать один раз за месяц, а может и все четыре раза.
Простые стратегии Форекс для дневных графиков D1 уже были! Теперь методика: Властелин мира
Этот подход как любой другой для D1 поможет вам быть независимым от колебаний валюты . Итак, это тактика среднесрочных инвесторов.
Для работы вам понадобится использовать шаблоны. Без них стратегию использовать трудно, потому что придется вручную менять цвет графика и фона. Фон должен быть обязательно черный.
Скачать
Торговать тут нужно на многих парах. Об этом подробнее дальше. Торговать нужно раз в сутки .
Мы знаем, что некоторые пары ходят одна за другой, так если Фунт Доллар пошел вверх, то за ним пойдет и Киви Доллар. Такое явление называется корелляцией.
Выделяя таким образом семейства валют, мы открываем сделки сразу на всех парах группы, тем самым, снижая риски. Это называется торговать корзин из ордеров.
Для каждой корзины свой индикатор (аналитический инструмент). Лучше всего настроить палитру для затемненных аудиторий – черно-белую. Так показания с инструмента легче снимать.
Стратегия Форекс для дневного графика D1 – Властелин Мира делит валютные пары на следующие корзины.
Корзина Доллара:
- Показания аналитического инструмента от 10 до 30. Входим на повышение на парах Доллар Канада, Доллар Франк, Доллар Йена. Входим на понижение по Евро Доллар, Фунт Доллар, Австралиец Доллар, Киви Доллар.
- Показания от -10 до -30. Входим на понижение Доллар Канада, Доллар Франк, Доллар Йена, на повышение Евро Доллар, Фунт Доллар, Австралиец Доллар, Киви Доллар.
Корзина Йены:
- Показания аналитического инструмента от 10 до 30. Продажи: Австралиец Йена, Канада Йена, Франк Йена, Евро Йена, Фунт Йена, Киви Йена, Доллар Йена.
- Показания от -10 до -30. Покупки: Австралиец Йена, Канада Йена, Франк Йена, Евро Йена, Фунт Йена, Киви Йена, Доллар Йена.
Корзина Фунта:
- Показания от 10 до 30. Продажи: Евро Фунт. Покупки: Фунт Австралиец, Фунт Канада, Фунт Франк, Фунт Йена, Фунт Киви, Фунт Доллар.
- Показания от -10 до -30. Покупки Евро Фунт. Продажи: Фунт Австралиец, Фунт Канада, Фунт Франк, Фунт Йена, Фунт Киви, Фунт Доллар.
Правила выхода.
Выходим, когда показания аналитического инструмента дошли до 70 или -70. Стоплосс – значения -10 и 10 (противоположно занятой позиции). Выходя, закрываем все ордера корзины.
Манименеджмент.
Если вам не знакома торговля корзинами, то рекомендуем вам установить риск 0.01 лота , которые соответствуют каждый 10000 единицам валюты на счету. Это на каждую корзину.
Это не значит, что вам нужен счет из 10000 долларов, . Соблюдать такой манименеджмент обязательно.
Такой манименеджмент рассчитан так, что его можно использовать тем, кто никогда не торговал корзинами. Это связано с возможным ступором, в который могут впасть новички при виде обилия прибыльных и убыточных сделок на счету. Те, кто уже торговал корзинами, сами смогут подобрать лот.
Перепроданность и перекупленность.
Любители поработать против тренда могут торговать То есть открывать позиции против тренда на данных — 70 и 70.
Выводы из описания подхода Властелин мира.
Этот подход прост среди подходов работы с корзинами. Поэтому её вполне можно оптимизировать, добавить фильтры. Система подойдет людям со спокойным темпераментом.
Стратегии Форекс 2015 на дневных графиках – это среднесрочные инвестиции. Подход: Двойной MACD
Как мы уже говорили, подходы на среднесрочных графиках – это работа, практически, в виде инвестиций. Вы получаете прибыль на продолжительном промежутке времени. Поэтому такие вложения очень похожи на размещение денег на банковском депозите. Разница лишь в том, что вы подвергаете деньги большему риску, но и прибыль получаете значительно большую. Этот метод был опубликован в 2015 году. То есть представляет собой современный подход к торговле.
Применить этот подход можно, не располагая большим количеством свободного времени. Часто по аналитическим инструментам становится понятно, можно не подходить несколько дней и даже недель. В методе , что делает его довольно простым.
Каждая сделка должна приносить не больше 5% риска от размера депозита.
Торговать можно сразу по трем парам:
- Евро Доллар,
- Фунт Доллар,
- Доллар Йена.
Индикатор Форекс для дневных графиков – как применить MACD и скользящую среднюю.
Три аналитических инструмента подскажут, как работать.
- MACD 30,60,30 – старший
- MACD 6,12,5 – младший
- SMA 60 применительно к ценам закрытия.
Условия входа на повышение.
- Старший MACD – выше нуля, что свидетельствует об основном восходящем тренде. Внутри мы с помощью младшего MACD высматриваем , по которым входим.
- Младший MACD ниже нуля, после чего нужно найти первую свечу, на которой индикатор выйдет на значение выше нуля.
- На открытии следующей свечи входим на повышение.
- Стоплосс размещаем на расстоянии 130 пунктов.
- Закрываем сделку по старшему MACD. После входа ждем, когда гистограмма начнет снижаться. На первой свече выходим.
- Если следующая свеча закрылась ниже скользящей средней, выходим немедленно по рынку.
Условия входа на понижение противоположные.
Дополнения к подходу.
- Если вход на повышение сопровождается появлением сигнальной свечи с медвежьим телом, и поглощением больше 50% предыдущей свечи, то входить не следует.
- Обратные условия для входа на понижение.
- Стоит быть осторожными со свечами нужного цвета, но с тему, к которых противосигнальный длинный хвост.
Здравствуйте дорогие читатели. На ваш суд показываем среднесрочную систему для D1 .
Валютные пары любые.
Таймфрейм D1
Плюсы системы в том, что у нас большие TP и много свободного времени.
Система использует 2 индикатора.
- Стандартный индикатор CCI
- Индикатор Flat Trend.
Индикатор Flat Trend помимо того, что он показывает флет на рынке или тренд, также показывает силу тренда или флета.
Если на гистограмме красные линии - на рынке сильное движение вниз.
Если на гистограмме зеленые линии - на рынке сильное движение вверх.
Если линии тонкие - на рынке флет.
Сигнал на продажу:
CCI пересек нулевую линию сверху вниз.
Индикатор Flat Trend окрашен в красный цвет.
Сигнал на покупку:
CCI пересек нулевую линию снизу вверх.
Индикатор Flat Trend окрашен в зеленый цвет.
С помощью вспомогательного советника мы проверили данную систему на истории. За неполный 2016 год были прибыльные моменты и также были убыточные дни.
Чистая прибыль +1 $
Система крутится около нуля.
Посмотрите видео ниже:
Нас мягко говоря не устраивает данный результат. Явно чего то в ней не хватает. Мы решили проверить данную стратегию в связке с экспертом Barracuda . Посмотрим что из этого получится.
Кто не в курсе что такое Barracuda. Это полуавтоматический советник для ручных стратегий торговли. Работая через этот эксперт он будет страховать все ваши позиции и помогать если они пошли в минус. В итоге вся ваша ручная торговля будет идти только в плюс.
Итак смотрим что получилось:
Чистая прибыль +1313 $
Наш вердикт, система имеет право на существование. Но нужны дополнительные фильтры или использование в связке с советником Barracuda .
Вы можете скачать данную систему
Или вы можете скачать систему нажав на одну из кнопок социальных сетей.
Корреляция – это инструмент математического и графического анализа, заключающийся в выявлении соответствия значений между двумя и более параметрами. Нецелесообразно было бы не использовать его для прогнозирования ценовой динамики, что и выполняют многие трейдеры, производя сравнение сигналов, подаваемых несколькими индикаторами. В описываемой в этой статье стратегии OZFX такими индикаторами являются Stochastic и AC. Рассмотрим подробнее, каким же образом между ними формируется корреляция и как ее правильно использовать.
Stochastic относится к типу осцилляторов и демонстрирует, на сколько текущая цена приблизилась к минимальному или максимальному уровню за анализируемый период. Например, если текущая цена находится вблизи минимального ценного значения за определенный временной промежуток (кривая располагается под уровнем 20), то такое состояние называется перепроданностью и указывает оно на вероятное повышение цены. А если текущая цена приблизилась к максимуму расчетного периода (кривая поднялась выше отметки 80), то на рынке возникло состояние перекупленности, указывающее на вероятный разворот цены вниз.
Индикатор AC (скачать ) является производным от другого инструмента теханализа, называющегося Awesome Oscillator. Алгоритм последнего рассчитывает две скользящие средние с периодами, соотносящимися между собой примерно как 1:7, а затем между ними находится разность. В алгоритме AC производится вычисление усредненного изменения результатов Awesome Oscillator за определенный временной промежуток. Таким образом, AC осуществляет расчет средней скорости, с которой цена двигалась в определенном временном интервале.
Сигналы стратегии OZFX
Разрабатывалась эта ТС для применения на таймфрейме D1 валютной паре USD/JPY и на ней же тестировалась автором. Однако ничто не мешает использовать OZFX на H1 или иных ТФ других финансовых инструментов. Необходимо лишь подкорректировать параметры применяемых индикаторов и подобрать оптимальные величины СтопЛосса и ТейкПрофита.
Сигналом на открытие длинной позиции является:
- нахождение основной кривой Стохастика в зоне перепроданности и выше сигнальной кривой;
- переход столбцов гистограммы AC из отрицательной зоны в положительную.
А короткие позиции открываются по следующему сигналу:
- нахождение основной кривой Стохастика в зоне перекупленности и ниже сигнальной кривой;
- переход столбцов гистограммы AC из положительной зоны в отрицательную.
Следует учитывать, что последовательность сигналов индикаторов должна быть именно такой: сначала кривые Стохастика образуют описанную комбинацию (относительно уровней 20 или 80 и друг друга), а затем уже гистограмма AC должна пересечь нулевой уровень в требуемом направлении (сверху внизу или снизу вверх). При этом расстояние между сигналами этих индикаторов не должно превышать 3-х свечей. Таким образом, Stochastic является фильтром, обозначающим временные промежутки, на которых следует искать сигналы входа в рынок, генерируемые индикатором AC.
Открытая позиция должна иметь размер не менее 5-ти минимальных размеров лота. Это требуется для частичной фиксации прибыли, которая осуществляется по пяти ТейкПрофитам:
- первый размещается от уровня входа в рынок на расстоянии 50 пунктов;
- второй – на расстоянии 100 пунктов;
- третий – на расстоянии 150 пунктов;
- четвертый – на расстоянии 200 пунктов.
Эти значения приведены исключительно для валютной пары USD/JPY на ТФ D1. Для других торговых условий их следует подбирать опытным путем (по результатам тестирования на истории).
Полностью сделка закрывается при входе основной кривой Стохастика в зону перепроданности (для короткой позиции) или перекупленности (для длинной сделки).
СтопЛосс размещается на уровне ближайшего минимума (для длинной позиции) или максимума (для короткой позиции).
Примеры покупки и продажи по стратегии OZFX
Пример прибыльной длинной позиции показан на рис. 1. Красная вертикаль проведена через свечу, на которой Стохастик показал целесообразность покупок. Желтая вертикаль проведена через свечу, на которой AC сгенерировал сигнал покупки, поэтому на открытии следующей свечи можно покупать (уровень входа в рынок обозначен зеленой горизонталью). Уровень СтопЛосса обозначен красной горизонталью.
Уровни ТейкПрофита показаны белыми горизонталями (самая нижняя – это первый ТейкПрофит, а самая верхняя – последний). Полностью длинная позиция закрывается после закрытия свечи, через которую проведена белая вертикаль. Таким образом, эта сделка частично закрылась по трем ТейкПрофитам и полностью при вхождении Стохастика в зону перекупленности.
Пример прибыльной короткой позиции показан на рис. 2. Вся разметка аналогична рисунку 1. Видно, что после входа в рынок цена стала расти и лишь несколько пунктов не дошла до СтопЛосса, после чего развернулась вниз. Также видно, что в этой сделке также сработали лишь три ТейкПрофита, после чего сделка полностью закрылась при вхождении основной кривой Стохастика в зону перепроданности.
Индикатор OZFX D1 INDAES (скачать )
На основе описанной стратегии был разработан индикатор OZFX D1 INDAES, обеспечивающий отображение сигналов используемого комплекса техинструментов в одном подвальном окне (рис. 3). Этот индикатор отображает:
- красную ломаную, которая указывает, какой тренд наблюдается на рынке в текущий момент (если она выше нулевого уровня, то тренд восходящий, а если ниже – то нисходящий);
- желтые вертикальные отрезки, являющиеся сигналами на открытие позиций в конкретном направлении (если он выше нулевого уровня, то это сигнал к покупке, а если ниже – то к продаже).
Открытие длинной позиции следует совершать при появлении желтого отрезка над нулевым уровнем, если красная линия также располагается в положительной зоне. Соответственно, короткая позиция открывается при появлении желтого отрезка над нулевым уровнем при одновременном расположении красной линии в отрицательной зоне.
Из рис. 3 видно, что сигналы индикатора OZFX D1 INDAES не только запаздывают, но и в большинстве своем являются ложными, если на рынке наблюдается флет. Поэтому применять его следует лишь в паре с дополнительными индикаторами-фильтрами.