Объем рыночных сделок – один из важнейших, помимо цены, показателей рынка. Именно поэтому существует значительное количество технических индикаторов, построенных на интерпретации объема сделок. Их использование при построении механических торговых систем вполне целесообразно, хотя многие аналитики зачастую незаслуженно забывают эти индикаторы в угоду новейшим математическим методам анализа, прибыльность которых бывает весьма спорной.
Общая характеристика
Объем заключенных сделок, как известно, отражает интенсивность и силу ценового тренда. Значительное движение, произошедшее на тонком объеме, заслуживает меньшего внимания, чем менее значительный ценовой прыжок, сопровождающийся высоким объемом. Так можно вкратце сформулировать значение объема для анализа рынка. Кроме того, объем должен следовать в направлении текущего тренда, при выраженном тренде иметь тенденцию к росту, на откатах падать. Дивергенция объема и цены свидетельствует о возможном переломе тренда. Эти правила широко используются при классическом техническом анализе, подтверждая формирование таких фигур, как треугольники, голова и плечи и т.п. В компьютерном техническом анализе наиболее часто используется увеличение объема как предвестник возможной смены тренда. Следует помнить, что объем всегда опережает цену. Это делает возможным построение предположений о дальнейшем поведении рынка при помощи объема.
OBV Гранвилла
Наиболее известным индикатором объема считается балансовый объем (on Balance Volume), разработанный биржевым гуру 70-х годов прошлого века Джозефом Гранвиллом. Кривая индикатора OBV используется для подтверждения тренда при «нормальном поведении» объема и сигнализации смены тренда при дивергенции. Кривая строится по значениям дневного объема на момент закрытия. Если цена закрытия этого дня была ниже, чем цена закрытия предыдущего дня, величина объема будет со знаком минус. Если цена закрытия текущего дня выше вчерашнего аналогичного значения, объем будет положительным. Отсчет в целях фильтрации ложных сигналов обычно ведется не от нуля, а от 10 тысяч. Само числовое значение не особенно важно при интерпретации индикатора – намного важнее его направление.
В построении торговых систем линия этого индикатора сама по себе не используется – она применяется в качестве базы для наложения других индикаторов. Считается, что OBV более точно поддается компьютерному анализу, чем сама цена. Открыв OBV в отдельном окне, на него можно накладывать любые индикаторы. Например, простые скользящие средние с разными периодами (рис. 1).
Как мы видим на рисунке, можно написать торговую систему, которая будет работать на пересечении этих скользящих средних – хрестоматийный вариант, только вместо цены здесь использован индикатор OBV. Код системы будет следующим:
Enter Long:
Cross(Mov(OBV(C),opt1,S), Mov(
OBV(C),opt2,S)) AND opt1 < opt2
Enter Short:
Cross(Mov(OBV (C), opt1,S),
Mov(OBV(C),opt2,S)) AND opt1 < opt2,
где opt1 и opt2 – периоды скользящих средних.
Результат системы по часовым графикам евро (при opt1 = 4 и opt2 = 19) – 464 пункта в месяц без оптимизации выходов (рис. 2).
Для сравнения: те же скользящие средние, примененные не к OBV, а к цене, дают при таком же раскладе 394 пункта в месяц.
Скорость изменения объема
Скорость изменения объема (Volume Rate of Change) – индикатор, родственный скорости изменения цены (Price Rate of Change). Он вычисляется по той же формуле, только вместо цены подставляется объем. Интерпретация этого индикатора опять же базируется на том, что все экстремумы рынка сопровождаются взрывным увеличением объема. Индикатор просто определяет степень силы этого взрыва. Формула индикатора скорости изменения объема представляет собой отношение разности текущего объема и объема n дней назад к значению объема n дней назад, выраженное в процентном виде. При разработке торговых систем можно брать за точку открытия позиции нулевую линию, подобно тому, как интерпретируется индекс товарного канала. В этом случае длинные позиции будут открываться при пересечении линией индикатора нулевой линии снизу вверх, а короткие позиции – при пересечении линией индикатора нулевой линии сверху вниз. Код этой торговой системы будет следующий:
Enter Long:
Enter Short:
Cross(0, ROC(VOLUME ,opt1 ,%)).
При периоде индикатора, равном 4, доходность торговой системы по часовому графику евро сoставляет 295 пунктов в месяц. Система при этом выдает большое количество сигналов и не обладает устойчивой кривой доходности, поэтому нуждается в модернизации. Если взглянуть на график Volume ROC с периодом 4, примененный к евро (рис. 3), можно заметить, что цена редко опускается ниже нуля, но часто совершает мелкие прыжки за эту линию. Поэтому можно попробовать выбрать более оптимальное значение средней линии индикатора. Для этого необходимо вместо значения 0 подставить в код торговой системы переменную opt2. В результате торговая система при значениях opt1 = 2 и opt2 = 20 приносит прибыль 384 пункта в месяц по тем же графикам.
Можно добавить к системе выходы по пересечении неких экстремальных значений индикатора, подобно тому, как это делается с осцилляторами. Тогда код системы будет таким:
Enter Long:
Cross(ROC(VOLUME ,opt1 ,%), 0)
Close Long:
Cross(opt1, ROC(VOLUME ,opt2 ,%))
Enter Short:
Cross(0, ROC(VOLUME ,opt1 ,%))
Close Short:
Cross(ROC(VOLUME, opt3,%), opt4)
Тестирование показало, что наилучшие значения достигаются при закрытии длинных позиций по пересечении линией индикатора с периодом 8 линии 100 сверху вниз и при закрытии коротких позиций по пересечении линией индикатора с периодом 4 линии 300 снизу вверх. В этом случае прибыльность системы по часовым графикам евро составляет 466 пунктов в месяц (рис. 4).
Осциллятор Клингера
Этот индикатор объема был разработан специально для краткосрочного трейдинга аналитиком Стефаном Дж. Клингером. Он стремился к тому, чтобы вновь созданный индикатор выделял краткосрочные тенденции среди долгосрочного тренда, предоставляя трейдеру возможность спекулировать на откатах, фильтруя движения против тренда. В итоге Клингер разработал почти готовую механическую торговую систему.
Тренд в концепции индикатора определяется суммой трех значений бара: двух экстремумов и цены закрытия. Если сумма текущего дня больше суммы предыдущего дня, это означает аккумуляцию. А если сумма текущего дня меньше суммы предыдущего, возникает дистрибуция. Тренд не меняется, если эти суммы равны, что бывает крайне редко. Все это выражено в виде осциллятора, представляющего собой разницу между экспоненциальными скользящими средними с периодами 34 и 55 дней, на которые наложена сигнальная линия скользящего среднего, период, метод и сдвиг которого могут варьироваться по желанию трейдера. Этот осциллятор отслеживает «силу объема» денежных поступлений в финансовый инструмент и из него. Сигналы подаются, во-первых, при пересечении осциллятором нулевой линии (бычий сигнал – снизу вверх, медвежий – сверху вниз), во-вторых, при пересечении осциллятора с сигнальной линией (по упомянутой схеме, аналогично с пересечением нуля).
Простейшая торговая система на основе этого индикатора, как не трудно догадаться, будет выглядеть так:
Enter Long:
Enter Short:
Cross(Mov(KVO(), opt1, E), KVO()),
где opt1 – период экспоненциального скользящего среднего.
При тестировании на часовых графиках евро система с периодом EMA равным 66 дает прибыль 343 пункта в месяц. Недостатком служит большое количество позиций, открываемых против тренда. Сам автор индикатора рекомендует использовать для подтверждения сигналов перекупленности и перепроданности индикатор Вильямса %R, а для подтверждения тренда – MACD.
При использовании %R торговая система будет иметь следующий вид:
Enter Long:
Cross(KVO(), Mov(KVO(), opt1, E))
AND Cross(WillR(opt2), -50)
Enter Short:
Cross(Mov(KVO(), opt1, E), KVO())
AND Cross(-50, WillR(opt2))
Соответственно, подтверждением правильности сигнала служит пересечение линией %R отметки –50, а opt1 и opt2 – периоды экспоненциальной скользящей средней и %R Вильямса. Наилучшими значениями для часового графика евро являются opt1 = 21 и opt2 = 73. При этих значениях прибыльность системы – 325 пунктов в месяц при 100% прибыльных сделок (рис. 5).
Enter Long:
Cross(AD(), BBandBot(AD() , opt1,S,
2))
Enter Short:
Cross(BBandTop(AD(), opt1 ,S ,2) , AD())
При opt1 = 41 система приносит прибыль, равную 265 пунктов в месяц.
Осциллятор Чайкина
Этот индикатор – производный от индикатора аккумуляции-распределения. Он представляет собой разность скользящих средних этого индикатора.
Методика интерпретации характерна для всех осцилляторов. Когда цены достигают нового максимума или минимума, а осциллятор совершает дивергенцию, трейдер должен принимать решение соответственно о продаже или покупке. Я рекомендую использовать в сочетании с осциллятором фильтры тренда, так как не уверен в целесообразности торговли по индикатору против доминирующего тренда. Впрочем, для большинства осцилляторов это правило также верно. Сначала определяем на часовом графике евро экстремальные линии осциллятора. Тестирование показывает, что эти линии равны –100 для длинных позиций и 64 для коротких. Затем определяем линии, на которых осуществляется закрытие. Согласно результатам тестирования на том же графике, эти значения равняются 296 для длинных позиций и –821 для коротких. Таким образом, код системы будет иметь такой вид:
Enter Long:
Cross(CO(), -100)
Close Long:
Cross(296, CO())
Enter Short:
Cross(64, CO())
Close Short:
Cross(CO(), -821)
Прибыльность этой торговой системы – 676 пунктов в месяц (рис. 7).
Итак, мы выяснили, индикаторы объема можно условно разделить на две категории: индикаторы, повторяющие линию цены в сглаженном виде 9(OBV, A/D) и индикаторы, действующие по принципу осцилляторов (осциллятор объема, осциллятор Клингера, осциллятор Чайкина). Из них наибольшую прибыльность имеет осциллятор Чайкина, при том что он не нуждается в постоянной подстройке под рынок, поскольку не имеет переменного периода – для его интерпретации достаточно определить крайние линии.
Ноябрь 2003
Роман Мамчиц
Я считаю, что представленный инструмент действительно станет достойным помощником для тех, кто в своей торговле использует показания объема. В целом, я могу назвать данный индикатор вспомогательным инструментом. Нет, он не будет вам постоянно сигналить, где можно войти в рынок. Тем не менее, при грамотном использовании он даст возможность более грамотно оценить ситуацию на рынке.
Сам индикатор volume oscillator существует уже давно, но при всем при этом, он не имеет такой огромной популярности, как многие трендовые индикаторы или разные осцилляторы.
Когда вы установите индикатор на график, то увидите перед собой гистограмму, которая меняет свой цвет в зависимости от движения рынка. Поначалу покажется, что использовать всю эту гирлянду очень сложно. Тем не менее, тут нет ничего сложного, и я вам более детально расскажу, как пользоваться им на практике.
О важности анализа объемов
В качестве офтопа хотел бы заметить, что показатели объема очень важны в рамках любого рынка. Сам по себе объем является неким топливом для движения цены. Ровным счетом, как и машине необходимо топливо, чтобы она двигалась вперед, точно так же и цене нужны объемы, чтобы она обновляла новые рыночные минимумы или максимумы. Пробуйте и другие средства, например, .
Но вы должны понимать, что одни единичные показания объема вообще не дадут нам полной картины движения рынка. Нам важно оценивать ситуацию обширно и более глобально, дабы понять, как настроен рынок. Есть такая методика VSA, которая как раз и занимается тем, что изучает сочетание объема и истинного движения рынка. Кстати — .
Скачать
По себе помню, что именно этот подход полностью перевернул мои взгляды на рынок. Именно благодаря этому методу я наконец-то понял, как движется цена, когда рынок проявляет силу, а когда он проявляет свою слабость. Вы должны четко понимать, что индикаторы не дадут вам четкого понимания того, как действительно настроен рынок и сейчас я объясню вам в чем причина.
Тут стоит учесть один момент, сами индикаторы оценивают рыночное настроение через призму прошлого. Они основываются на тезисе, что события, которые происходили в прошлом, вполне могут найти свое отражение и в будущем. Короче, история склонна повторяться, а сами по себе индикаторы, являются математическими системами, которые пытаются обосновать рынок посредством магии чисел.
Но я же считаю, что это не совсем верно, цена никогда не обратит внимание на индикаторы. Рынку глубоко пофигу, сколько вы там навешали машек на график и чего ждете, рынок будет двигаться так, как ему угодно.
Вы должны понимать, что рынком движет психология масс и никак иначе. Невозможно предсказать движение рынка ни каким образом, мы не можем знать, куда пойдет цена, но у нас есть хорошая новость, потому как для заработка на рынке нам и не нужно знать, куда она пойдет.
Смотреть
Весь трейдинг представляет собой сплошную статистическую вероятность, и мы не можем быть постоянно правыми в своих суждениях, но за счет системности, дисциплины и грамотного управления капиталом мы можем оставаться в хороших плюсах.
Я не буду углубляться в тему реального и тикового объема, так как это все заезжено. Одни считают, что тиковые показания объема непригодны для анализа, другие же считают, что их вполне можно использовать. Могу сказать одно, что действительно есть трейдеры, которые благополучно используют и тиковые объемы. Если же вам это не подходит, вы можете скачать из интернета соответствующий терминал и смотреть реальные объемы по фьючерсам уже там, благо, что это не воспрещено.
Что касается нашего индикатора, то он является производным от Normalized oscillator. Фактически, он в процентном соотношении нормализует показания объема и выдает нам данные. Рассматривать этот индикатор стоит только в качестве некого фильтра. То есть, он может хорошо подтверждать потенциальные входы в рынок. Но не нужно его использовать в качестве сигнального индикатора, особого смысла в этом нет вовсе, он просто не рассчитан на это!
Как пользоваться индикатором
Итак, давайте рассмотрим с вами потенциальные сигналы данного индикатора и как его применять на практике.
Синий цвет указывает на то, что объем текущего бара ниже, чем среднее значение за определенный период. Если мы видим зеленый столбик, то он указывает на то, что объем находится в диапазоне от 38,2 до 61,8. Желтый цвет указывает на диапазон объема от 61,8 до 100%. Если же объем красный, то объем на 100 и больше процентов выше, чем средний показатель.
Что касается настроек индикатора, то здесь у нас есть только период, который вы задаете сами. По умолчанию это значение равно 10. Как применять этот индикатор? Фактически, он является для нас неким фильтром, который даст возможность оценить силу уровня, паттерн и прочее.
Чем выше значение гистограммы, тем сильнее будет и подтверждение потенциального сигнала. Итак, давайте с вами рассмотрим пример!
У нас появился некий уровень им мы видим, что через некоторое время цена подошла к уровню снова. В этот момент мы посмотрели бы на сигнал и увидели бы, что гистограмма находится выше нуля и объем достаточно высок. Для нас это стало подтверждением того, что вполне возможно открыть сделку на покупку, и она хорошо отработала потом.
Таким образом, если у вас формируется некий сигнал и вы видите, что гистограмма индикатора выше нуля и указывает на хорошие объемы, то это подтверждение сигнала. Когда же на момент формирования сигнала гистограмма будет ниже нуля, то это будет свидетельствовать о слабости рынка и вероятной плохой отработке сигнала.
На сегодня есть много индикаторов, которые являются графическими инструментами анализа на финансовых рынках. Среди всего изобилия этих инструментов особое место принадлежит трендовым, поскольку они особым образом отображают тенденции движения и изменения на рынке.
И в группе индикаторов перепроданности и перекупленности имеются такие индикаторы, которые носят название Volumes, отображая при этом объемы.
Индикатор Volumes, принципы работы торгового алгоритма
Индикатор Volumes, переводимый как индикатор объема, является наиболее простым и обыкновенным показателем . Это классический пример отображения наиболее вероятного будущего движения цены. Его справедливо причисляют к тем индикаторам, которые не имеют фактора опоздания, на что есть определенный гарантированный аргумент.
Его принцип состоит в том, что построение графика в виде столбиков отображает наглядно необходимую тенденцию. Каждый следующий столбец в случае его позиции выше будет окрашен в зеленый цвет. Если же он занимает позицию ниже, то становится красным.
Но прежде, чем начинать описание индикатора объемов Volumes, нужно определиться еще с одним важным критерием, который необходим для детализации методики использования данного инструмента. Индикатор этот не служит для отображения объема потраченных денежных средств на определенную в какой-либо момент времени.
Нет еще такого индикатора, с помощью которого стало бы возможным отображение составных денежных сумм определенной точки формирования спроса с предложением на валюту. Тем не менее, Volumes работает. Объясняется это просто. Индикатор иллюстрирует то количество сделок, которые были совершены за определенный интервал времени . Это выражается в столбчатой вертикальной диаграмме.
ВИДЕО: Важность анализа медвежьих и бычьих объемов в торгах на Форекс. Анализ по VSА
Используя анализ имеющейся ситуации на рынке с применением указанного индикатора, следует иметь понятие о том, что изменение цены и смещение столбика диаграммы может толковаться весьма разносторонне. Здесь важной является интерпретация данной тенденции. Опишем все по порядку.
Если растут и цена, и показатель объема, то это является свидетельством того, что рост будет продолжаться с той же тенденцией.
Такая же ситуация будет с падением цены. То есть цена и объем уменьшаются – сохраняется тенденция падения показателей.
Но, тем не менее, даже при имеющемся росте объема, существует вероятность не роста, а снижения . Если вместе с движением цены наблюдаются несколько подряд зеленых столбиков возрастания, а после при сохраняющемся движении цены начинают появляться красные столбцы, меньшие по размеру, то это может быть сигналом к дальнейшей смене движения.
Например, при небольших уровнях объема, но существенном росте цены можно говорить об относительной слабости «медведей», поскольку незначительный объем сделок, точнее их количество, сильно повлияло на движение цены, протолкнуло ее. Но, в то же время, объем проведенных сделок может быть невелик, а сумма денег – огромной, что также окажет определенное влияние на валюту, подтолкнув ее к росту.
Подобной будет и обратная ситуация...
Если имеется большой объем при ничтожном движении цены, то причиной тому могут быть два варианта ситуации. Или есть большой объем сделок при малом объеме денежной массы, которой стало недостаточно для сдвига цены. Тогда можно допустить, что на рынок не вышли основные его игроки. Либо же, в другом случае, объем сделок и объем денежной массы весьма велики и от . Тогда можно наблюдать сдвиг цены, но он будет несущественным.
Здесь важно проявлять бдительность, поскольку дальнейшее движение может стать чрезмерно сильным в случае чьей-то победы. Кто сможет поймать момент и воспользоваться им, останутся в выигрыше. Не уловив его, можно существенно прогадать с направлением цены и остаться ни с чем или еще хуже – значительно проиграв.
Есть еще важный сигнал, который выдает Volumes – это , которая изображена на рисунке ниже. Здесь наиболее иллюстративно можно наблюдать гистограмму и дивергенцию.
Описание и интерпретация индикатора Volumes
Volumes – это, по сути, важнейший индикатор, который отображает объем сделок на рынке, таким образом, определяя истинность или ложность прорыва цены . Движение будет принято за истинное, если показатель Volumes при движении цены растет . Здесь стоит присмотреться к тенденции и использовать ее себе на пользу. Потому что такие движения, как правило, имеют место после того, как на рынок , как правило, политические или макроэкономические.
При этом Volumes в разных технических программах по-разному будет выглядеть. Как правило, это гистограмма с свечами разных цветов, как описывалось выше. Но это может быть и линия.
Во многих сферах на бирже будет полезным применение индикатора. В торгах на Forex, Volumes полезен тем, что дает возможность определять момент закрытия сделок и выставления цены.
Есть такая отдельная категория Volumes, как балансовый объем (БО). Этот технический индикатор показывает взаимосвязь объема и цены, точнее ее изменения при данном объеме. Его суть заключается в том, что при цене закрытия данного бара высшей, чем при предыдущем закрытии, то значение текущего объема бара нужно прибавить к предыдущему значению . Если же по текущему бару закрытие ниже, то его нужно вычесть из предыдущего значения БО.
Интерпретация данного индикатора, основывается на том принципе, что изменения БО опережают изменения ценовые. Поэтому, при повышении балансового объема можно судить о вложении профессионалами в инструмент. Когда уже позже поступают вложения и от остальных, наблюдается стремительный рост цены и показателей индикатора.
При опережении в своем движении индикатора ценой, возникает отсутствие подтверждения. Более того, оно может возникнуть как на пике (вершине) рынка «быков» (при этом цена будет расти без роста БО или его опережая), так и у основания рынка «медведей» (тогда цена будет падать без уменьшения БО или его опережая).
При росте цен и объема, вынуждены занимать эти позиции, от чего, соответственно, будет поддерживаться рост объемов торгов.
При возрастающем объеме падение цен будет препятствием к открытию коротких позиций. Если движение цен разно направлено на определенном ценовом диапазоне, а объем при этом уменьшается, то на рынке возникает неопределенность, когда уменьшается количество контрактов, от чего рынок становится более непредсказуемым и повышается его чувствительность.
Есть несколько интерпретаций изменений в показаниях индикатора Volumes. Это могут быть такие случаи:
- цены и объем растут, либо поднимается объем, и падают цены – на рынке имеются тенденции;
- объем падает – выраженная внутренняя слабость рынка.
Подводим итоги по индикатору Volumes
Рассмотрев вышеизложенное, можно судить о том, что Volumes не является чем-то особо необычным. Он прост, как и многие другие индикаторы и инструменты рынка. Здесь важен простой математический расчет, и не более. Но, как и в случае с любым другим аналитическим инструментом, здесь важен комплексный подход. Нужно не однобоко исследовать рынок, а привлечь , анализировать разные уровни. Так результаты будут более точными и уж наверняка, это не испортит ход и итоги анализа.
Применение индикаторов объема
Каждый опытный трейдер понимает, насколько важно учитывать объемы в своей торговле. Проблема Форекс как раз и состоит в том, что здесь нет четкого понимания того, когда в рынок входят большие деньги или выходят из него. Однако ведущие аналитики не бросают попыток создать инструмент, который поможет найти тень «кукла» и проследовать за умными деньгами, чтобы двигаться вместе с маркет-мейкерами, получая подтверждающие сигналы на продолжение тренда или же, напротив, на разворот тенденции. Именно с этой целью был разработан normalized volume - индикатор объема Форекс, который ниже предстанет в двух своих ипостасях - в виде линейного графика и осциллятора со столбцами на гистограмме.
Важно понимать, что сам по себе этот инструмент не может быть использован в качестве эффективного способа торговли. Его следует применять лишь в качестве своеобразного фильтра, комбинируя со знанием уровней сопротивления/поддержки, паттернами Price Action и другими торговыми приемами. Еще он очень хорошо показывает, когда рынок переходит в боковик, что может быть с выгодой использовано при использовании трендовых стратегий (не открывая сделок в этот период) и стратегий, предполагающих работу с осцилляторами внутри ценового коридора на отскок.
Алгоритмы функционирования индикатора
Рассматриваемые индикаторы форекс normalized volume анализируют тиковый объем, сравнивая текущие его показатели с усредненным значением за указанный период. Интерпретировать сигналы достаточно просто. Например, если пробой значимого уровня проходит без увеличения объема, то входить по направлению прорыва, рассчитывая на дальнейшее движение, будет откровенно глупой затеей. Значит, в такой ситуации следует ожидать формирования ложного прокола, и мудрым решением будет войти на отскок.
Ниже будут рассмотрены и другие способы применения знаний об объеме на рынке, которые помогают трейдерам принимать правильные решения относительно входа в позицию. Для начала опишем обычный Normalized Volume, а затем рассмотрим еще и созданный на его основании осциллятор, который больше известен, как аббревиатура NOV.
Итак, для начала скачиваем индикатор Normalized Volume и устанавливаем его в торговый терминал МТ4. Для этого запускаем платформу, находим вверху пункт меню «Файл», заходим туда, и нажимаем на «Открыть каталог данных». Запускается окошко, в котором будут установочные файлы МТ4. Здесь нужно открыть каталог MQL4 и скопировать в папку Indicators предварительно распакованный файл Normalized Volume. После этого МТ4 перезапускают и в окне «Навигатор слева» находят добавленный инструмент, который выделяют левой кнопкой мыши, и, не отпуская ее, перетягивают на график нужного торгового инструмента. В появившемся окне можно выбрать окно настроек и при желании изменить единственный регулируемый параметр - число баров (Volume Period), за которые проводится анализ среднего значения проторгованных объемов.
Нажав «Ok», индикатор будет добавлен к графику в отдельном окне под ним, как на следующем скриншоте.
Примеры работы с индикатором
Используя индикатор normalized volume для изучения объема Форекс, ориентируются, прежде всего, на его центральную область, которая отмечена цифрой 1. Если сигнальная линия максимально близко приблизилась к центральной, то на рынок поступает большой объем, поэтому можно смело отрабатывать сигналы других индикаторов, прорыва важных уровней и пр.
На ниже предлагаемом для изучения скриншоте можно видеть, что осцилляторы RVI и Stochastic несколько раз генерировали сигнал на вход, но они не подтверждались объемом, так как сигнальная линия индикатора normalized volume далеко отходила от центра, указывая на пребывание цены во флете.
Вот еще один пример, когда вход по Стохастику не принес бы прибыли, так как вход в рынок не был подкреплен объемами.
На последнем скриншоте для удобства новичков те места, где осциллятор Stochastic позволил бы войти в рынок, отмечены кружочками. Таким образом, применение Normalized Volume на Форекс позволяет отсеять ложные сигналы различных инструментов анализа, используя только те, которые с высокой долей вероятности, дадут положительный результат.
Второй вид индикатора
Второй разновидностью выступает Normalized Volume Oscillator или сокращенно NVO. Если прошлый вид выглядел как сплошная линия в отдельном окне, то осциллятор строится в виде столбцов, формирующих гистограмму вокруг нулевой линии. Каждый из столбцов имеет свой размер, расположение от центральной линии (ниже/выше) и оттенок. В совокупности это дает значительно больше информации о происходящем на рынке.
Здесь можно скачать Форекс индикатор NVO, после чего его описанным выше способом следует добавить в индикатор МТ4. Как только это будет сделано, можно переходить к изучению алгоритмов и к разбору типичных сигналов, о которых данный инструмент извещает.
Основной принцип аналогичен тому, как работает стандартный Normalized Volume, то есть осциллятор также проводит сравнение (нормализацию) текущих показателей с тиковым объемом по отношению к усредненному показателю за выбранный период времени. Однако по сравнению с обычным индикатором, в осцилляторе эти отклонения от нормальных значений, отображаются в процентах.
Причем трейдер, просто посмотрев на гистограмму, уже может сказать, насколько значимым оказался тот или иной показатель объема в выбранном баре (свече). Для этого предусмотрено окрашивание столбцов в определенный цвет - в зависимости от того, как сильно отклонился текущий параметр.
Теперь рассмотрим обозначение цветов:
Синим обозначается столбец, который соответствует бару, где объем снизился по сравнению со средним значением за указанный в поле «Volume Period» период;
Темно-зеленым оттенком, где объем рос в сравнении, но не превысил отклонения 38,2% от усредненного показателя;
Светло-зеленым уже отмечают более значимое отклонение объема, когда его значение отклонилось на величину, попадающую в коридор 38,2-61,8% по Фибоначчи;
Про еще более значимое отклонение говорит желтый оттенок (61,8-100%);
Ну и красным отмечают наибольший выплеск объема, когда его отклонение в текущем баре превышает 100% от выявленного среднего значения.
Если взглянуть на диаграмму индикатора, то можно заметить, что ниже нулевой линии столбцы окрашиваются исключительно в синий цвет. Связано это с тем, что нулевая линия как раз отмечает среднее значение объема за определенный период времени (по умолчанию равен 10 барам).
Таким образом, во время вялого бокового движения столбцы гистограммы формируются исключительно ниже осевой линии и окрашиваются в синий цвет. Понимая теперь, что именно отображает осциллятор объемов NOV, можно перейти к тому, чтобы посмотреть, как все это будет выглядеть на практике.
Применение NOV
В общих чертах использование Oscillator происходит также, как и непосредственно самого Normalized Volume, то есть трейдеры опираются на него, как на фильтр, при получении сигналов на открытие позиций от других индикаторов в рамках различных торговых систем. Для того чтобы можно было более-менее безопасно открывать сделки, нужно дождаться, пока столбцы на гистограмме начнут формироваться выше NOV. Далее, в зависимости от того, насколько сильный наблюдается всплеск объема, можно говорить о значимости полученного сигнала.
На практике все это достаточно просто и эффективно можно использовать, поэтому особых сложностей наблюдаться не должно. Например, на 15-минутном графике валютной пары EUR/USD ведется торговля при помощи индикатора Eldera. И вот он показывает, что на рынке наблюдается расхождение (дивергенция) между характером движения цены и формированием столбцов в отдельном окне. В обычных условиях это разворотный сигнал, который показывает, что тенденция на рынке склонна измениться.
Но чтобы убедиться, так ли это, и стоит ли рискнуть, используется NOV. Как видим, в момент формирования дивергенции происходит рост объема, что подтверждает хорошую возможность для входа в позицию.
Еще один схожий пример можно видеть выше на скриншоте. Здесь уже наблюдается растущий тренд, которому в определенный момент начинают соответствовать меньшие пики на индикаторе Eldera. При этом осциллятор normalized volume показывает резкий выброс объема, что говорит о затухании восходящей тенденции.
Процентный осциллятор объема (Percentage Volume Oscillator, PVO) показывает скорость изменения торговли. Рассчитывается как процентная разница между двумя объема следующим образом.
PVO = ((12-дневная EMA объема – 26-дневная EMA объема) / 26-дневная EMA объема)) x 100
Сигнальная линия (Signal Line) = 9-дневная EMA PVO
Гистограмма PVO = разница между PVO и сигнальной линии (PVO – Signal Line)
Как и индикатор , PVO состоит из гистограммы PVO и двух линий – сплошной (черной) линии, называемой линией PVO, и красной линии (иногда она бывает пунктирной), называемой 9-дневной сигнальной PVO.
Сигнальная линия движется медленней, так как она является скользящим средним PVO. Линия PVO движется быстрее. Для оценки индикатора необходимо следить за линией PVO, так как именно ее движение на графике создает сигналы.
В свою очередь гистограмма PVO представляет собой разницу между и сигнальной линии (PVO – Signal Line) и изображается в виде последовательности вертикальных столбиков над и под нулевым уровнем (на рисунке это бары серо-голубого цвета).
Индикатор PVO на графике компании FedEX Corp. на сайте Stockcharts.com
Сигналы PVO
PVO является положительным, когда 12-дневная EMA объема выше 26-дневной EMA объема. Положительное значение говорит о том, что уровень объема выше среднего и объем относительно сильный.
PVO является отрицательным, когда 12-дневная EMA объема ниже 26-дневной EMA объема. Отрицательное значение говорит о том, что уровень объема ниже среднего и объем относительно слабый.
Если линия PVO поднимается выше сигнальной (9-дневная EMA PVO), то это говорит о том, что уровень объема увеличивается. Если линия PVO опускается ниже сигнальной линии, то это указывает на снижение объема.
Когда линия PVO движется выше сигнальной, гистограмма PVO находится в положительной зоне (выше нулевой линии). И наоборот, если линия PVO опускается под сигнальную, то гистограмма PVO находится в отрицательной зоне (ниже нуля).
Всплеск объема на графике компании Archer Daniels Midland Co. и индикаторе PVO на сайте Stockcharts.com
Соотнося направление движения цены с динамикой индикатора PVO, можно оценить силу быков и медведей. Если PVO растет вместе с ценой актива, это подтверждает силу быков и аппетит к покупкам. Если PVO растет на падении цены актива, то это указывает на сильное давление продавцов. Если PVO растет при приближении цены к уровням поддержки и сопротивления, то это повышает вероятность прорыва.
Оксана Гафаити,
автор сайт и Trades.сайтПонравился👍 пост? Оставьте свой комментарий ниже👇.
Получайте мои идеи по рынку в Telegram📣: