Что-то новое - это всегда что-то неизвестное, поэтому и страшное. Одним из таких «неизвестных» считается рынок "Форекс". Новичкам очень сложно приспособиться к тому, что происходит на рынке. Кажется, что цены движутся хаотично, не опираясь на какую-то закономерность, поэтому невозможно спрогнозировать ситуацию. Но не так страшен черт, как его рисуют - метод Вайкоффа VSA неплохо справляется с этой задачей.
Общие сведения
Уже в начале ХХ века Ричард Вайкофф начинал активно интересоваться финансовыми рынками. Его уникальный подход к решению проблем торговли получил название «теория Вайкоффа». Эта методика учила трейдеров правильно выбирать прибыльные рыночные позиции и управлять рисками даже в рамках технических особенностей.
Вайкофф достиг в трейдинге невиданных результатов. Он издал книгу, посвященную данному методу, которая считается первым полноценным учебником биржевой торговли. Стоит отметить, что свою теорию Ричард Вайкофф разработал еще перед началом Великой Депрессии, но даже сегодня его методика работает безупречно. Он был первым, кто объединил все существующие торговые методики в одну систему и создал на ее основе полноценное пошаговое руководство.
Основоположник VSA
Ричарда Вайкоффа считают основоположником VSA-метода. Если говорить кратко, его теория дает возможность трейдеру определить наиболее выгодные моменты входа и выхода с рынка. Понять, как участники меняют трейды и формируется ценовое движение. Метод торговли VSA акцентирует внимание на жадности и страхе. Автор предполагает, что психологические факторы играют важную роль в формировании рынка. Ведь как ни посмотри, а каждый участник торгов боится потерять свои инвестиции, но в то же время желает получить больше прибыли. Что раньше, что сейчас основные человеческие стремления остаются неизменными. Поэтому метод Вайкоффа даже сегодня работает как часы. Только те, кто умеет трезво оценивать сложившуюся ситуацию на рынке, могут получить хорошую прибыль. Хорошим помощником в этом вопросе станет метод VSA.
Терминология
Аббревиатура VSA расшифровывается как Volume Spread Analysis. Если переводить дословно - «анализ спреда и объема». Именно этими переменными пользуются сторонники метода VSA:
- Объем. Подразумевает общее количество купленных и проданных контрактов в пределах одной свечи.
- Спред. Обозначает разницу между верхними и нижними (High и Low) показателями свечи.
Если говорить простым языком, трейдеры, использующие метод VSA, сопоставляют торговую активность с диапазоном свечи. На основе полученных результатов они делают выводы о мотивах отдельных игроков и рыночной толпы в целом.
Суть анализа Volume Spread Analysis
Торговый метод VSA анализирует четыре главные торговые характеристики рынка "Форекс":
- Спред.
- Закрытие позиции.
- Объемы, что находятся ниже графика, в сумме со спредом и закрытием свечи.
- История изменений спреда и объемов.
Проще говоря, основная цель анализа - определить причины, влияющие на изменение цены. Профессиональными рыночными операторами создается дисбаланс между спросом и предложением на рынке. Деятельность операторов отображается на графике цены, главное - правильно его прочесть, тогда можно по более выгодным условиям покупать акции, фьючерсы или валюту.
В методе VSA для анализа используют взаимосвязь трех переменных:
- Баре . Общий объем торгов отдельной свечи.
- Спред. Диапазон свечи.
- Цена. Имеется в виду цена закрытия свечи.
Эти переменные помогают игроку четко видеть основные фазы рынка, извлекая для себя пользу.
Литература
О VSA немало сказано и написано. Но даже если перечитать сотни статей, они не смогут сравниться с информацией, представленной в книгах. Метод VSA в свое время изучали Д. Хадсон и Том Вильямс. Они писали книги о торговле на бирже, в основу их концепций был положен метод Вайкоффа. Именно в этой литературе подробно описаны все секреты биржевой торговли, которые все еще не потеряли своей актуальности.
Том Вильямс был первым, кто представил метод Вайкоффа миру. «Хозяева рынков» и «Неописанные тайны, двигающие рынок акций» - эти книги начинающему трейдеру лучше выучить от корки до корки, именно они могут сделать из неуверенного в себе "задохлика" мультимиллионера. Сейчас метод VSA продвигает в массы Гевин Холмс, ученик Тома Вильямса. Он был простым полицейским, пока не познакомился с известным трейдером. Не так давно вышла его книга «Торговля в тени Умных денег». Это издание особенно рекомендуется новичкам. Гевин Холмс, как никто другой, понимает, как это - прийти на биржу даже без минимального запаса знаний и намека на профильное образование. Также неплохо почитать книгу Д. Хадсона «Метод Вайкоффа», чтобы получить более полноценное представление о методике.
Вот уже почти 100 лет метод Вайкоффа успешно доказывает свою работоспособность. Отзывы говорят о том, что VSA работает. И неважно, имеет дело человек с реальными или виртуальными объемами торгов, если он научится правильно использовать эту информацию, то получит отличный инструмент для анализа рынка, который будет работать всегда и везде.
Хочу поприветствовать всех уважаемых читателей и посетителей нашего сайта. Сегодня у нас на поверку дня очень интересная тема, но для более продвинутых трейдеров, которые доверяют не показаниям индикатора, а цене. Сегодня мы с вами разберем торговые сигналы VSA.
Сразу отмечу, что я не буду парить мозг разными картинками. В этой статье вы найдете видео, где я детально покажу вам, как выглядят те или иные сигналы VSA.
Пожалуй, начну издалека. Методика VSA является достаточно интересной и обширной темой, которая основывается на понимании рынка. Тут нет такого, что индикатор дал сигнал и вы бездумно входите, нет! Здесь все основано именно на анализе объема и цены. Условно, сигналы метода VSA делятся на сигналы силы и слабости.
Для начала, стоит разобраться, что такое сила и слабость в рамках VSA. Сила – это склонность рынка к росту, слабость – это его склонность к падению, на этом точка. Не бывает силы падения рынка или слабости роста – это все относится к разряду разговорного жанра, но никак не к VSA.
Для начала бы хотелось отметить, что для принятия того или иного решения, вы должны находить сигналы силы или слабости на фоне . Например, цена подошла к уровню сопротивления и вы хотите войти в продажи. Для этого вам нужно посмотреть по ходу восходящего движения и найти там признаки слабости, то есть, склонность рынка к падению. Если, например, есть касание сильного и в самом восходящем движении есть признаки слабости с точки зрения VSA, то это будет являться для нас более сильным сигналом для продаж, чем просто касание.
Само по себе использование VSA даст нам возможность значительно улучшить наши торговые результаты. Итак, прежде чем рассмотреть, какие существуют сигналы VSA, вы должны понять, что слабость мы ищем в восходящем движении, а силу в нисходящем.
Сигналы
Итак, первый момент. Это ап-бар, который имеет широкий (но не очень широкий) спред и высокий объем, при этом закрытие у него близко к максимуму. В данном случае, мы имеем сигнал силы, особенно если после этого бара цена двинется выше. Это будет признаком того, что крупный игрок поддерживает текущее движение.
Такого же рода даун-бар с широким объемом и спредом будет считаться для нас признаком слабости, так как его появление обусловит дальнейшее снижение цены.
Второе, на что стоит обратить внимание, это бары с мелким спредом, но высоким объемом. Ап-бар, имеющий мелкий спред, но высокий объем будет являться признаком слабости. Потому как, если мы имеем высокий объем, то почему спред сузился. В данном случае, такого рода даун-бар будет для нас признаком силы. Но об этом я более подробно расскажу в видео.
Третий момент, на который стоит обратить внимание – это ап-траст и реверс ап-траст. Фактически, это пин-бар, чтобы вы лучше понимали. Это бар, который имеет очень маленькое тело и длинный хвост. Истинный ап-траст или реверс ап-траст появляются на высоком объеме. Ап-траст свидетельствует нам о слабости рынка, а в свою очередь реверс ап-траст, говорит нам о его возможной силе.
Есть еще псевдо ап-траст и псевдо реверс ап-траст. Это все то же самое, но в данный момент фигура появляется на низком объеме. Такого рода фигура требует дополнительного подтверждения, в виде дальнейшего движения рынка.
Есть еще такие сигналы, на которые стоит обратить свое внимание – это нет спроса и нет предложения. Ап-бар, с небольшим спредом и объемом – это нет спроса и является признаком слабости. В свою очередь, нет предложения – это даун-бар с мелким спредом и объемом – это признак силы.
Еще один крайне важный сигнал – это кульминация. Для кульминации характерен бар с очень большим объемом, очень большим спредом и закрывается он не на самом минимуме или максимуме. Данный сигнал обычно появляется на экстремумах рынка и сигнализирует нам о том, что текущее движение себя изживает.
Но вы должны понимать, что появление кульминации это еще не значит, что цена прям возьмет и по щелчку пальца развернется, вовсе нет. Цена еще некоторое время может двигаться по инерции, прежде чем начнется разворот. Кульминация говорит нам о том, что, как минимум, некоторое время цена не будет двигаться в сторону тенденции.
Смотреть видео обзор про торговые сигналы VSA
По сути, кульминация является сильнейшим признаком силы и слабости (в зависимости от лота сделки). В общем, обо всем этом более детально вы узнаете непосредственно из видео.
Вы должны понимать, что объем – это активность! Высоким объем, является фактом того, что крупный игрок поддерживает движения, но при этом чрезмерный объем говорит нам о том, что все не так гладко в рамках этого движения.
Почему стоит заниматься VSA
Чтобы провести анализ VSA, вы должны улавливать бары с крупным объемом и спрашивать себя, что конкретно цена делала в этот момент. Высокий объем на баре говорит об активности, а сам характер бара говорит нам о том, кто конкретно был активен, покупатель или продавец.
Просто смотрите, когда человек, например, использует свечные паттерны – это одно, но когда он и с точки зрения VSA понимает, что творится в этом паттерне – это уже абсолютно иные вещи. Стоит понимать, что один конкретный объем нам толком ничего не скажет, все нужно смотреть именно в совокупности. Нужно оценивать фон, смотреть за трендом, следить за уровнями.
VSA – это не четкий план, где дано, что вы делаете и когда. Это целая методика, которая еще плюс ко всему до чертиков субъективна, именно в этом ее сложность и она не подойдет новичкам. Тем не менее, факт остается фактом – если научиться грамотно использовать элементы VSA в своей торговле, то это в значительной мере улучшит ваши результаты. Конечно, для всего этого нужна практика, но, поверьте, игра стоит свеч!
Торговые сигналы VSA одинаково хорошо работают абсолютно на любых рынках. Дело в том, что они основаны на движении цены. Все рынки относительно схожи, везде есть покупатели и продавцы, которые ведут себя схожим образом.
Да, может немного отличаться характер движения, но сути дела это не меняет. Сигналы метода VSA дадут вам понимание того, что в тот или иной момент времени делает крупный игрок, и это может дать вам серьезное преимущество на фоне остальных трейдеров.
Как трейдеру провести анализ рынка, чтобы сделать торговлю на бирже прибыльной? Научиться использовать эффективных помощников – торговые сигналы, а еще эти элементы стратегии трейдинга необходимы для принятия собственных осознанных решений. Для понимания происходящего на рынке обучение трейдингу непременно должно затрагивать эту важную тему. Анализировать движений цены, чтобы определить момент покупки или продажи на любом рынке, помогает и его торговые сигналы. Универсальная стратегия оценки рынка включает около 200 сигналов, один из них – сигнал SOT. О чем он говорит?
Три переменные VSA
Трейдинг для начинающих представляется интересным и перспективным занятием, которое обещает неплохие доходы. Мало кто задумывается о вложениях, помимо денежных, или понимает масштабы торговли на бирже. А это важно, потому что дает понимание: с чего начать трейдинг.
На первом этапе – это багаж знаний, который можно приобрести самостоятельно либо под руководством профессионала, выбирая курсы трейдинга. В чем необходимость? Чтобы сделать торговлю на бирже успешной и прибыльной. Для этого стоит освоить анализ VSA (volume spread analysis), который учитывает объем торгов, диапазон спрэда и движение цены, и еще следует научиться определять торговые сигналы на графиках.
Получить хорошие результаты торговли на небольшом таймфрейме (временном отрезке до 10 минут) помогают два сигнала – и SOT (Shorting of Thrust). Достоинств у этих торговых сигналов немало: они хорошо заметны на графике, удобны в использовании, с ними легко работать. Если говорить о сравнении, то по характеристике эти торговые сигналы противоположны друг другу. Например, покупая на SA – следует продавать на SOT, верно и обратное, продавая на SA – покупать на SOT. Такую стратегию можно отнести к категории простейшей, и пусть она не обещает сверхприбыли, зато не занимает много времени и не требует детальной оценки графика.
Получается, что новичок, который еще не знает, куда лучше инвестировать, не подозревает о подводных камнях биржевой торговли, может овладеть готовым инструментом и получить свои первые доходы, занимаясь трейдингом. Но так ли все просто?
Сбивающий с толку
Что такое трейдинг с точки зрения профессионала? Если кратко – осознанный подход к покупке или продаже и определение момента, когда это можно сделать с максимальной выгодой. Как действовать, когда цена пошла вверх и пытается преодолеть какой-то уровень? Посмотреть на график и попытаться определить: не продает ли кто-то эту попытку? Если разница объемов текущего и предыдущего баров в левой части графика едва заметна, а сами бары примерно равны, то это указывает на торговый сигнал SOT (Shorting of Thrust) или в переводе с английского языка «продажа попытки».
Индикаторы VSA служат подсказкой, а данный сигнал указывает трейдеру на то, что следует хорошо подумать. Расшифровка SOT в рамках биржевой торговли и оценки происходящего на рынке указывает на останавливающее действие профессионалов, задача которых – это продать незаметно, чтобы не спугнуть толпу. Поэтому, в зависимости от ситуации, Shorting of Thrust способен быть как плохим, так и хорошим сигналом для трейдера.
При анализе придется сравнивать силу продаж и покупок, не заострять внимание только на одном сигнале, а смотреть и анализировать всю левую часть графика. Для профи SOT – это реализация стратегии, чтобы сбить с толку продавцов, и воспринимать этот торговый сигнал как разворотный тоже неверно.
Вне контекста – нет успеха, и как бы легко не был заметен SOT на графике или как бы часто не попадался на глаза этот торговый сигнал, все же не каждый будет указывать на вход в рынок. Мало видеть Shorting of Thrust на графике, надо знать нюансы, например, как отрабатывает себя SOT при BTI или каким еще сигналом он может являться одновременно. Задача начинающего трейдера – сделать собственную торговлю на рынке осознанной, используя преимущества торговых сигналов VSA.
Здравствуйте, уважаемые читатели! Сегодняшняя тема – это VSA (VOLUME SPREAD ANALYSIS). Вы узнаете, что такое объем, зачем его применять, а также разновидности классических сигналов VSA-анализа. Если вы знакомы с техническими уровнями, то как можно применять эту методику в совокупности с ними на примерах.
Ежедневно на финансовых рынках огромное количество денег переходит из рук в руки. Мы видим движение цены на графике и пытаемся применять очень много способов для того, чтобы загнать это движение в какие-то рамки, тестируя механические торговые системы на исторических данных.
Все мы ищем какие-то совпадения и причинно-следственные связи, для того, чтобы составить свою торговую стратегию.
Формализация процесса своего анализа является, безусловно, важным процессом, но если мы спросим у нескольких трейдеров то или иное понятие, то будет несколько разных мнений. Почему так происходит?
Потому что большинство людей понятия не имеют, в чем первопричина движения цены. В этой статье мы вам расскажем как раз о первопричине всего происходящего — объеме.
Из данной статьи вы узнаете:
Смысл применения анализа объемов на рынке
Спросите себя, знаете ли вы, что движет ценой? Скорее всего, ответ последует незамедлительно, и это будет что-то типа: покупатели и продавцы или спрос и предложение!
Это утверждение кажется логичным! Но мы вам ответим, что это не совсем так…
Движение может быть как при отсутствии спроса или предложения, так и при его наличии.
Сразу поясним эту ситуацию на примере яблок:
Допустим, вы занимаетесь выпечкой пирогов с яблоками и это конек вашего заведения. Обычно вы покупаете 1000 кг яблок, и продавцы с радостью продают вам их оптом по одной цене (скажем по 5-7). На графике это будет выглядеть как бар с маленьким телом на большом объеме, потому что спрос соответствует предложению.
Но, представим, что сейчас не сезон для продажи яблок. Все же, вы находите продавцов, которые готовы вам их продать. К сожалению, у каждого из них только небольшая партия товара, и у каждого своя цена.
Естественно, продавцы знают, что из-за отсутствия предложения этого товара, но присутствии спроса на него, они могут повышать цены на столько, сколько хотят.
Что мы видим, когда на рынке есть 200 кг яблок и покупатель нуждается в покупке всего доступного товара? Бар с большим телом и, в данном случае, без объема, который обычно присутствует на рынке!
Что мы увидим, если у продавцов все-таки есть 1000 кг яблок и каждый из них установил разную цену? Мы увидим растущий бар с большим спредом на объеме!
Что если на рынке предложения нет, но изредка появляется кто-то, кто готов отдать то, что у него есть, но по цене выше, чем продавали ранее? Мы видим несколько баров растущих на очень низком объеме.
Смотрим картинку, на которой изображен схематически рост цен без объема. То есть, в поисках удовлетворения потребности покупателя или еще проще — в поисках продавца.
Покупатель скупает все, что есть в наличии у продавцов до тех пор, пока не наберет 200 нужных ему килограммов яблок.
Зачем мне торговля по объемам, разве недостаточно одного лишь графика цены? — спросите вы, раз и с ним, и без него цена может двигаться в том или ином направлении?
А теперь задайтесь вопросом, почему от нас так тщательно прячут информацию об размерах позиций во время аккумуляции? Стоит ли скрывать то, что так не важно? Стали бы на рынке появляться скрытые заявки? Мы не думаем.
Задумайтесь и вы о том, какая цель игроков на финансовом рынке? Эта цель заработать деньги. Но, что будет, если всем будет доступна информация о том, что большой покупатель набирает позицию, он покупает инструмент в большом количестве?
Все начнут покупать перед ним и не дадут набрать достаточное количество актива. Как вы думаете? Выгодно всем рассказать, какой замечательный инструмент объем?
Посмотрите, где я купил! Видите, какая большая у меня позиция? Присоединяйтесь! Нет! Поэтому «размер операций», то есть объем стараются тщательно скрывать от большинства игроков, на которых как раз и собираются заработать деньги.
Конечно, нюансов в объемном анализе рынка много и, возможно это может казаться сложным. Но мы думаем, это того стоит. Спросите себя, хотите ли вы покупать то, что никому не нужно и продавать тогда когда никто не продает? Хотите ли видеть места, где игроки проявляют или не проявляют активность?
А вы знали, что слабость рынка проявляется в основном в восходящих барах, а сила в нисходящих? Еще момент, когда-то замечали за собой оценку рынка в таком контексте: «Ну, уже очень много цена прошла, пора разворачиваться»? Мы думаем, что да.
Наша задача рассказать вам о том, как на самом деле рынок воспринимает цену и как понять, что она интересна рынку, и она принята трейдерами или отвергнута с точки зрения интереса покупать в том или ином месте. Мы научимся позиционировать этот интерес и эту активность и присоединяться к победившей стороне с помощью VSA-анализа.
Автором VSA — анализа (VOLUME SPREAD ANALYSIS) является Том Уильямс, последователь Ричарда Вайкоффа, который при изучении именно его методики создал собственную стратегию по работе с объемами. Метод Вайкоффа и VSA считаются классикой в области анализа и используются миллионами.
Вам интересно? Тогда давайте разбираться в объемном анализе рынка. Хотелось бы отметить еще то, что на рынке Форекс объем тиковый, и показывает не величину позиции, а именно повышенную активность при высоком объеме и отсутствии активности при низком объеме, а еще один полезный метод анализа — анализ горизонтальных объемов . Особенно в сочетании с вертикальными объемами эффект мы можем получить по-истине ошеломляющий.
Вы можете анализировать показатели размеров позиций игроков на валютных фьючерсах, это конечно сделает ваш анализ в разы эффективнее, но не стоит забывать, что стопроцентных сигналов VSA или любой другой торговой системы не бывает, поэтому необходимо контролировать свои риски.
Основные понятия при анализе вертикального объема
Спрэд бара в анализе VSA — это разница между его минимумом и максимум, то есть расстояние от хай до лоу. В анализе объемов рынка спреду и положению цены закрытия уделяется много внимания.
Выделяют узкий спред (маленькие бары), средний (среднестатистические бары) и широкий (бары больше средних, паранормально большие). Размер определяется по сравнению с предыдущими и схож с определением среднего АТР.
Мы считаем, что достаточно сравнить показатели спреда по отношению к предыдущим 5-14, потому что рынок меняется достаточно быстро и информация по волатильности, которая была месяц назад — может быть уже не актуальна. В классическом объемном анализе рынка сравнивают за 20-30 дней.
Ну и конечно на рынке есть восходящие бары, так называемые Ап-бары (бычьи), и нисходящие (медвежьи), я думаю что это все уже знают.
Исходя из положения цены закрытия бара, можно выделить: низкую цену закрытия (в нижней трети), закрытие в области середины и высокое закрытие (закрытые под свой максимум, если это восходящий бар, и под свой уровень лоу, если он нисходящий).
Показатели размера позиций по объему могут быть следующими:
1. очень (экстремально) низкий;
2. низкий;
3. средний (среднестатистический);
4. высокий;
5. крайне высокий (экстремальный).
Вы уже поняли то, что наличие или отсутствие объема может восприниматься двояко, и что нас интересуют именно те ситуации, когда что-то не соответствует среднему показателю за какой-то период, например за месяц.
Пару моментов, которые необходимо учитывать при использовании VSA-анализа. Само по себе появление объема не должно учитываться в изоляции от общего рыночного фона.
Каждый раз перед входом в рынок трейдер должен задаваться вопросом — а на правильной ли я стороне?
Рынок достаточно силен для входа в покупки или достаточно ли слаб для того, чтобы я продал? Когда мы будем говорить о сильном рынке, будем подразумевать то, что он готов к росту под давлением покупателей (повышению).
Когда мы с вами будем говорить о проявлениях слабости рынка, будем иметь ввиду то, что цена может продолжить (начать) снижение под давлением продаж это раз.
И второй момент: объем необходимо позиционировать, то есть смотреть, как рынок будет реагировать на повышение рыночной активности (повышенный объем) или ее отсутствии.
Классические модели VSA-анализа
Признаки силы на бычьих (восходящих) барах
Характеристика модели «Сила А»:
1. восходящий, среднестатистического размера
2. закрытие выше середины, в идеале, ближе к уровню хай (в случае если он растущий).
3. Объем выше среднестатистического за период 15-20 дней и, что очень важно, выше, чем в предыдущем баре.
В то же время, экстремальный показатель появляться не должен, так как эти сигналы VSA могут говорить о том, что спрос покупателей полностью удовлетворяется продавцом.
Появление «Сила А» — сигнал о готовности тренда продолжаться, так как спрос на инструмент растет.
Характеристики модели «Реверс аптраст»
1. Нисходящий или восходящий бар (не принципиально), но при появлении сигнала на растущем сигнал будет гораздо сильнее.
2. Он обновил исторический минимум, что может говорить о сборе стопов.
3. Размер (спред) большой.
4. Закрытие должно быть выше середины (в верхней части).
5. Объем высокий или экстремальный.
Такой бар — сигнал о возможном развороте цены. Так как медвежьи стопы скорее всего собраны (об этом свидетельствует высокий показатель объема), и цена пошла вверх. То есть, продавцы не смогли удержать цену ниже минимума.
Характеристики модели «реверс псевдо аптраст»:
1. Окраска (направление цены) не принципиальна, но гораздо лучше если бар будет бычьим.
2. Он обновил минимум.
3. Он большого размера, с ценой закрытия выше середины.
4. Объем низкий или экстремально низкий. Требует подтверждения далее или до его появления должны быть другие признаки силы рынка.
Бар может появиться в том случае, если крупный игрок уже не поддерживает движение. (Вы бы могли это понять, если бы не использовали сигналы VSA-анализа?).
Сила на медвежьих (нисходящих) барах
Сильный игрок становится в основном против текущей тенденции. Институциональные игроки любят покупать когда дешево. Почему? Да потому, что это выгодно.
В то время когда основная масса пытается догнать цену и успеть продать, крупные игроки уже могут начинать выкупать инструмент, чтобы набрать позицию по хорошей цене.
Поэтому, часто признаки силы могут появляться еще в нисходящем движении в виде некоторых сигналов из VSA-анализа, что может нам дать понимание того, что нужно внимательнее следить за разворотными паттернами. Давайте познакомимся с признаками силы на нисходящих барах.
Характеристика модели сила «Б»:
1. Нисходящий, маленького или очень маленького размера.
2. Закрытие должно произойти в верхней части.
3. Объем обязательно должен быть высоким.
Особенности модели: для принятия торгового решения о входе в позицию одного этого признака силы не хватает, поэтому нужно ждать появления других признаков.
Сила «Б» может говорить о том, что большой покупатель выкупает все предложение. У продавца недостаточно сил на то, чтобы преодолеть цену открытия, удерживая цену лимитными ордерами.
Признаки отсутствия предложения (продавцов):
1. Нисходящий.
2. Маленького размера (маленький спред. редко среднестатистический размер).
4. Должен быть закрыт в нижней части.
На этот сигнал нужно обращать внимание в особенности там, где возможно окончание коррекции к восходящему движению. После появления бара, который говорит об отсутствии давления продаж тренд вверх, вероятнее всего, продолжится.
А мы с вами знаем, что движение вверх может идти как при наличии активности покупателей, также как и при отсутствии продавца, который в силах удовлетворить спрос.
Характеристики модели «Останавливающий объем»:
1. Нисходящий (медвежий) бар.
2. Обязательно должен обновить минимум.
3. По размеру, в основном, ничем не отличается от среднестатистического. Но редко бывает больше.
4.Закрытие должно быть выше его середины.
5. Наличие экстремально высокого объема, желательно самого высокого за период около месяца.
Этот бар должен иметь подтверждение. То есть, далее должны появиться дополнительные признаки силы, потому, что иногда одного этого признака не хватает и движение может иметь инертный характер.
Как может проявляться слабость рынка
Проявление слабости на рынке может появиться еще до полного его разворота. При зрелом, уже устоявшемся и длительном тренде, в момент когда он становится явным, зачастую крупных игроков там уже нет или они давно фиксируют свои позиции в зашедших в рынок покупателей.
То есть, те умные деньги, которые раньше покупали, находятся уже на медвежьей стороне. Разворачивать рынок им не выгодно, потому что они могут зафиксировать прибыль по лучшей цене, поэтому позволяют ему идти вверх.
Обычно в такой момент рынок движется по инерции, на страхе тех, кто боится упустить мнимую прибыль, рассчитывает на продолжение восходящего движения и вступает в игру уже в самом конце. Знакомая ситуация, правда?
Часто замечали, что в моменты, когда вы заходите в рынок по направлению видимого восходящего движения, вдогонку, цена сразу начинает движение против вас? Это потому, что вы не учитываете ранние проявления слабости рынка.
Слабость на бычьих барах может проявляться в нескольких моделях VSA-анализа, давайте их рассмотрим.
Характеристики модели слабость «Б»:
1. Это может быть только восходящий бар.
2. Он маленького или очень маленького размера (идеально, когда очень маленький спред).
3. Закрытие должно быть близко к уровню лоу.
4. Объем должен быть высокий или экстремальный.
Этот бар является признаком того, что покупатели уперлись в сильное предложение, которое не пускает цену вверх.
Характеристики отсутствия спроса:
1. Бычий (восходящий) бар.
2. Маленький размер.
3. Низкий или экстремально низкий объем.
4. Закрытие ближе к лоу.
Этот признак может предупреждать о возможном окончании коррекции на фоне нисходящего тренда.
Характеристики бара с останавливающим объемом:
1. Это восходящий бар.
2. Размер средний и больше.
3. Закрытие близко к уровню хай, но не под самое максимальное значение.
4. Сопровождается выбросом экстремального объема, желательно самого высокого за анализируемый месяц.
Этот бар должен иметь дополнительное подтверждение, потому что движение после его появления может иметь инертный характер.
Характеристика модели Ап-траст:
1. Направление и окраска бара не является принципиальным, то есть он может быть как нисходящим, так и восходящим.
2. Он должен обновить максимум, который ему предшествует.
3. Большой размер и чем больше тем лучше (возможно паранормальный).
4. Закрыт в нижней части.
5. Появление его сопровождается выбросом экстремального объема.
Большой бар, обновивший максимум на объеме, говорит о возможном сборе стопов покупателей, которые не в силах были удержать свои позиции.
Характеристики модели псевдо Ап-траст:
1. Направление бара не принципиально важно. Он может быть как восходящим, так и нисходящим.
2. Он должен обновить предшествующий ему максимум.
3. Этот бар всегда на много больше среднего, то есть спред широкий.
4. Объем низкий или экстремально низкий.
5. Закрытие должно произойти в нижней его части.
Это сильный признак, но тем не менее, требующий дополнительного подтверждения. И еще один момент — развороты такого характера могут быть не долгосрочными.
Проявление слабости рынка на нисходящих барах (сила продавцов)
Основные характеристики модели слабость «А»:
1. Бар нисходящий.
2. Размер среднестатистический.
3. Закрытие ближе к минимуму.
4. Объем средний или высокий.
Этот бар говорит нам, что предложение с рынка не удалено и продавцы все еще активны и сильны.
Ну вот мы и познакомились со всеми моделями для анализа объемов. Пришло время применить это на практике, проанализировав график.
Торговля по объемам — это не совсем торговая система, чтоб вы понимали, этот вид анализа, который применяется для поиска места к которому можно привязать свою точку входа.
Давайте еще раз подумаем о том, что для нас объем? Это, прежде всего, приложенное усилие, а его отсутствие — отсутствие усилия!
Давайте приведем пример, понятный многим: для того чтобы машина ехала вверх, ей нужна тяга. Нужно, чтобы водитель регулярно ее пришпоривал, создавая силу тяги поднимающую машину.
Если водитель перестанет «давить на газ», двигатель, скорее всего, заглохнет, и машина начнет замедляться. Она в состоянии проехать какое-то расстояние по инерции, но мы же движемся под горку и значит, что силы, которые действуют на машину, очень быстро ее остановят.
При этом нельзя со стопроцентной уверенностью сказать, где она остановится, но то что она это сделает, сомнений ни что не вызывает. Как и тот факт, что если не прилагать каких-либо усилий для того, чтобы она осталась на месте, она под воздействием собственной массы может покатиться назад.
Даже, если исключить из нашего примера подъем вверх и предположить, что машина просто катиться по инерции на довольно ровной поверхности, рано или поздно, если ее не «подгонять», она остановится.
А если наша машина достаточно сильно разогналась и на всей скорости влетела в стену?! В хорошую такую бетонную или кирпичную стену. «Все зависит от массы машины, скорости, толщины стены и так далее…» — скажет опытный водитель.
В принципе, да. Но в сущности, итог будет предсказуемым, машинка либо вообще не пробьет эту стену, либо пробив потеряет то, что приводило ее в движение, и встанет где-то рядом со стеной.
Так происходит и с приложенными усилиями или отсутствием прилагаемых усилий на финансовых рынках. Если движение на рынке происходит без объема, то рано или поздно оно остановится, в случае если будет даже не большое сопротивление.
А если усилие прилагается, то вероятнее всего движение цены продолжится. Если показатель объема экстремальный и цена не идет вверх или вниз, значит, вероятнее всего, там стена.
Практическое применение VSA-анализа
Конечно, на графике цены не так много идеальных моделей, поэтому будем работать с тем, что нам дал рынок. Если быть точнее, проанализируем часть графика пары фунт/доллар.
1. Экстремальный объем на UP-баре на фоне продаж может говорить о том, что предложение на рынке не удалено, появляется внутренний бар отсутствие результата, в случае если усилие приложено покупателем.
Мы можем предположить, что он был поглощен продавцом, а точнее спрос был удовлетворен.
2. Объем на нисходящем баре, с большим спредом с хвостиком, может говорить о наличии спроса. Данная модель — сила на нисходящем баре, признак возможной остановки движения.
Опять имеем уход цены в боковик или внутренний бар. Это значит, что усилие приложенное продавцом для движения вниз не принесло результата, и было поглощено большим покупателем.
3. После экстремального объема на нисходящем баре с большим телом (2) после долгого движения вниз, мы видим внутренний бар, также с большим показателем объема. Это подтверждение модели остановки движения.
Мы уже можем с большей точностью говорить о том, что позиция набрана покупателем. В данном случае, можно предположить, что цену держит большой лимитный покупатель.
Бар с маленьким телом вовлек игроков, которые не выдержали и решили присоединиться к нисходящему движению, в страхе упустить его.
Поясню. Вы часто хотите продать то, что можно было продать лучше вчера? После бара с большим телом все будут ждать откат. А тут мы имеем просто шикарную ситуацию! Откат и узкий спред! Можно зайти! На самом деле такая ситуация чаще всего является признаком грядущего разворота рынка.
Теперь мы имеем нижнюю границу диапазона, подтвержденную сильным интересом игроков, и можем смотреть реакцию на этот уровень.
4. Бар, закрытый в верхней части с хвостом, на большом объеме явился тестом предложения, которое было поглощено покупателем. Еще один признак силы и модель Сила Б.
5. После роста, появляется бар на большом объеме с маленьким телом на фоне продаж. Это признак слабости бычьего рынка. Экстремальный объем зачастую является не самым лучшим признаком для продолжения движения и говорит о наличии крупного игрока противоположной стороны.
6. Рост без объема может говорить о нескольких вещах — отсутствие интереса больших денег в покупке инструмента (в данном случае), или отсутствие крупного игрока противоположной стороны. После мы видим повышение, подтверждение слабости рынка.
Применение технического анализа в совокупности с VSA
Давайте представим, что на рынке имеется какой-то технический паттерн. Например, цена стоит у какого то ценового уровня. Вы ответите мне, почему это происходит? Нет. Этому есть та или иная причина.
Их может быть несколько: отсутствие интереса торговать по этой цене (отсутствие активности и, как следствие, объема) и наличие большого усилия, при удержании цены крупным игроком.
Наличие объема может быть причиной и может быть следствием, то есть, или на рынке появился игрок, или на рынке была набрана позиция, и игрок ее защищает (удерживает цену выше или ниже своей позиции, или защищает свою прибыль). Наличие вертикального объема может обозначать присутствие крупных денег в конкретном периоде (баре), а присутствие всплеска горизонтального объема может показать точечно, где конкретно зашел в рынок этот объем, поэтому рекомендуем изучить и эту тему.
Давайте рассмотрим на примере:
Это технические уровни поддержки и сопротивления . Все, конечно, замечательно и можно торговать от них, но с учетом показателей объема все гораздо осмысленнее.
Ответьте на вопрос хотите ли вы купить то, что никому не нужно? Или продать, когда не продает никто? Я бы не хотела.
На картинке цена ходит четко от уровня к уровню, и я могла бы написать, что мы могли продать на вершине, купить внизу, но это мы сейчас видим как все красиво. Давайте рассмотрим все так, как бы мы смотрели в реальности.
1. Рассмотрим с точки зрения фона — цена снижалась и объем начал повышаться. После его повышения цена ушла в боковик. Этот бар остановил движение, и цена ушла в боковик. Цена пошла против основного движения.
2. В области предыдущего экстремума возникла точка 2, в которой объем проявился в виде нисходящего бара. На фоне продаж это логичная точка для защиты позиции. Мы ищем реакцию в той области она есть, значит продавцы еще в рынке.
3. Ситуация в точке 3 реакция на уровень с объемом на нисходящем баре. Цену отгоняют от того уровня. Предложение, к которому мы можем привязать позицию, не удалено можно продавать.
4. Очень низкий объем после сильного движения внутри широковолатильного канала. Что делать здесь? Это может быть признаком того что никто не хочет покупать или никто не продает больше. Ждем подтверждение направления! Цена идет выше, значит, это был признак слабости медвежьего рынка или отсутствие предложения.
5. Даун-бар на объеме обновивший максимум сила на нисходящем баре. Стопы, скорее всего, собраны, а стопы собирают только за уровнями. Высокие показатели объема нам говорят, что стопы там были и продавец поглотил много ликвидности. Есть реакция на уровень.
6. Рост на низком объеме до точки 6 говорит о не заинтересованности больших денег в росте цен. Удержание на повышенном объеме — возможен пробой. Учитывая то, что цена находилась в канале достаточно долгое время. При подходе к уровню после удержания объем повышается, что усиливает признак пробоя.
Мы очень надеемся, что эта статья о торговле по объемам поможет вам лучше читать рынок.
Применяйте знания по VSA на практике:
1. Анализируйте с помощью него поведение игроков около значимых уровней. Позиционируйте активность рыночных игроков по отношению к общему рыночному фону.
2. Уточняйте свои уровни, если они вызывают у вас сомнения и реакцию на них с точки зрения наличия или отсутствия интереса игроков.
3. Применяйте сигналы VSA с рынка фьючерсов для торговли на валютном рынке и ваша торговля может выйти на новый уровень.
Получи дополнительные знания из вебинара Александра Герчика! Узнай роль уровней в эффективности торговой системы!
3 (60%) 2 votes
Что такое VSA анализ и для чего он нужен? В этой статье Вы познакомитесь с новым видом анализа рынков основанном на объемах и свечах. Мы приведем примеры паттернов VSA и признаков разворота рынка. Вы узнаете, как определять потенциальные точки разворота на рынке и как правильно использовать данные об объемах в своей торговле.
1. Что такое VSA анализ
VSA (анализ объема и спреда, от англ. "Volume Spread Analysis") - это метод анализа рыночной ситуации, основанный на изучение поведения цены в совокупности с объемом и свечах
Как известно из теории, на рынке существует несколько фаз
- Накопление - период флэта , в которой крупные игроки накапливают свою длинную позицию
- Рост/Падение - трендовая стадия, в которой рынок просто растет
- Распределение - период флэта, когда большие деньги закрывают свои позиции, продавая актив мелким участникам торгов
Как нам использовать эти знания, чтобы заработать деньги на фондовом рынке ? Зная эти основы, мы должны научиться находить эти фазы на рынке и открывать позиции в соответствии с манимейкерами. Для этого мы будем использовать теорию VSA.
2. В чем суть основы VSA
Главная идея VSA в том, что рынками движут большие игроки, которые в состоянии это делать. Казалось бы, что все очень просто: большой игрок купил, цена пошла вверх, продал. Получили профит. Все проще некуда.
Проблема лишь в том, что большой игрок имея крупную сумму денег не сможет просто взять и купить нужный ему объем, поскольку на рынке просто нету столько продавцов. Ему необходимо время, чтобы он смог набрать свою позицию. Говоря в абсолютном выражении, она может исчисляться десятками миллионов долларов и более. Крупные игроки имеют очень большие состояния и поэтому им необходимо время для наращивания своей позиции.
В свою очередь, мы можем по анализу графика цены, который представлен в виде японских свечей и объемов определить, что собственно говоря происходит на рынке. При этом нельзя сказать, что VSA дает 100% входы. Это анализ, но не готовая торговая система.
Анализ по VSA начинают применять уже более менее опытные трейдеры. Это не так легко, поэтому, как правило, новички не занимаются этим из-за сложности и отсутствия опыта.
Рекомендую к прочтениюНаправление VSA уже не молодо. Существует не одна книга, которая подробно рассказывает все нюансы. Например, мне понравилась "Хозяева рынка" (автор Том Вильямс). Отличный материал, я много чего из нее подчерпнул.
3. Где можно использовать VSA
Подход VSA можно применять на любых рынках:
Однако, стоит сказать небольшое исключение про Форекс. На этом рынке мы видим лишь тиковые объемы, а это совсем не то, что нужно для анализа. То есть мы можем провести анализ и на них, но, скорее всего, он будет примерно "правильным". Только настоящие объемы дают нам истинную информацию о ситуации.
В целом сама концепция и идея VSA разрабатывалась для фьючерсов, фондовых и товарных рынков.
4. Концепции VSA анализа
Чаще всего в классическом варианте технического анализа нас приучают к тому, что растущие/падающие бары с высокими объемы - это исключительно бычий/медвежий сигнал. На самом деле это оказывается скорее не верным, чем верным.
Бары с высокими объемами зачастую означают признаки сильного встречного сопротивления, а значит говорить о дальнейшем движении цены можно лишь оптимистично.
Дело в том, что высокий оборот всегда свидетельствует о том, что спрос удовлетворяется, цена встретила на своем пути сопротивление и совершенно логично, что движение замедляется. То есть рынок не сможет продолжать расти на больших объемах с небольшими свечами.
Если же первый бар имеет большой размер с большим объемом - то это наоборот отличный импульс для движения цены в направлении прорыва. В остальных случаях повышенный объем на рынке скорее будет являться признаком скорого разворота.
В целом рынок должен расти со средним объемом и размером свечей. В этом случае очень большая вероятность, что это настоящий тренд и в него следует входить.
Давайте рассмотрим подходы, которые существуют для VSA анализа.
5. Сигналы для торговли по VSA анализу
Сигнал ап-траст в VSA является одним из моих самых любимых. В переводе с английского "up-thrust" означает "выпад вверх".
Сигнал ап-траста является кульминацией покупок. После длительного бычьего движения свеча с большой верхней тенью и объемом закрывается на минимуме. На рынках часто можно встретить подобные сигналы.
Примечание
Иногда этот сигнал именуют пин-баром, топором, падающей звездой.
Есть также еще "псевдо ап-траст". Это бар, у которого нет пикового объема. Считается, что этот сигнал менее слабый.
Реверс или обратный ап-траст. Этот сигнал возникает в точности до наоборот, но при медвежьем рынке. Напоминает свечной паттерн молот .
Сигнал VSA вытряхивание стал очень часто встречаться за последние 20-тилетие, когда торговля полностью стала электронной. Главная идея этого сигнала в том, чтобы "выбросить" с верного движения всех трейдеров при этом покупая их заявки дешево. Помимо этого еще открываются заявки и в другую сторону, тем самым заманивая еще больше трейдеров.
Приведем пример
После растущего движения образовалась японская свечка с большой тенью вниз и большим объемом. В этой самой тени было выкуплено большое число актива за счет стоп-лоссов . Крупный игрок в курсе, где стоят больше всего стопов и с каким объемом, поэтому он заранее может рассчитать выгодность своих действий. При этом многие шортисты открыли позиции на понижение, тем самым предавая рынку еще большую ликвидность .
Для тех, кто оказался выброшенным с тренда эта самая "обидная" ситуация. Ведь фактически выйти из рынка по самой худшей цене. При этом бороться с такими ситуациями не легко. Поэтому рекомендуется ставить либо близкие стопы, чтобы сразу минимизировать риск потерять много. Либо ставить стоп очень далеко.
Также есть совет использовать ручной стоп-лосс. Это ситуация, в которой Вы самостоятельно закрываете позицию по мере развития событий. Мне кажется, этот вариант наиболее оптимальный, но с другой стороны рискованный и требующий времени. Но как говорится: "не рискнешь - не заработаешь".
На рынке вытряхивание встречается сплошь и рядом. Особенно на рынке Форекс, где чаще всего цены движутся во флэте от уровня к уровню.
5.3. Тест уровня
Сигнал тест уровня VSA можно часто наблюдать, поскольку рынок чаще всего находится в канале, то есть между двумя уровнями, в которые цена упирается то снизу, то сверху. Этот момент называется флэтом. В эти моменты происходит перераспределение капитала. Крупный игрок либо сбрасывает, либо накапливает позицию.
Чтобы накапливать позицию на рынке необходима ликвидность, а она появляется только в следствии движений. Поэтому цену искусственно толкают к уровням поддержки и сопротивления , зачастую пробивая их на больших объемах заставляя мелких трейдеров нервничать и открывать позиции. При этом сами маркетмейкеры при этом делают свои дела.
Никто не даст цене пробить уровень и уйти цене далеко, если это не выгодно крупному игроку.
Посмотрите примеры. Цена много раз пробивает уровень и возвращается в зону консолидации. При этом часто просто движение идет от одного уровня к другому.
В итоге образуется очень большое число открытых позиций у мелких участников, которые оказались зажатыми. Потому что продавать еще рано, покупать уже поздно и т.д.
Но не бывает вечных уровней, цена в скором времени выйдет из этого состояния и на рынке начнется тренд. При этом чаще всего, прежде чем выйти из состояния консолидации, цена совершает сильный рывок в противоположном направлении с огромным объемом, чтобы срезать все стопы и завлечь тех, кто торгует пробои уровня , а потом уже резко пойти в противоположную сторону.
В теории это выглядит так:
На практике так:
5.4. Сигнал останавливающий объем
По названию "останавливающий объем" сразу понятно, что речь идет о большей свече с объемом на рынке, после которого цена перестает идти по тренду, а впадает в консолидацию. Этот сигнал разворотный.