Здравствуйте, дорогие коллеги-трейдеры!
Как я и обещал в прошлой статье, сегодня мы продолжим изучать скользящие средние и поговорим о том, как правильно торговать с использованием скользящих средних.
Если Вы не имеете понятия о том, что это за индикатор и каковы принципы его построения и работы, то в обязательном порядке , в которой я подробно разобрал все теоретические моменты.
Итак, рассмотрим основные методы торговли с использованием скользящей средней
Если цена пробивает скользящую среднюю снизу вверх и закрепляется выше средней, то это дает нам сигнал на открытие длинной позиции. Выходим из позиции, как только цена пробьет скользящую среднюю сверху вниз. Такое пробитие также является сигналом на продажу. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть на графике:
Это самый простой способ использования скользящей средней.
При торговле на пробой скользящей средней Вы наверняка обратите внимание на количество ложных сигналов, которые будет давать Вам система. Чтобы снизить их количество существуют дополнительные фильтры или критерии на открытие позиции.
Фильтр № 1 . Позиция открывается или закрывается только тогда, когда и цена открытия и цена закрытия будут выше/ниже скользящей средней. Посмотрите на график, и Вам сразу все станет ясно:
Обратите внимание на то, что за более «безопасный» вход в позицию мы «отдали рынку» некоторую часть движения (в этом конкретном случае это было порядка 50 пипсов). Но в то же время это «спасло» нас от преждевременного закрытия сделки.
Фильтр № 2 . Осуществляем вход (и выход) в сделку тогда, когда после пробития цена пройдет определенное количество пунктов в направлении пробоя. Число пунктов трейдер выбирает самостоятельно.
К примеру, мы решили, что вход в сделку осуществляется после того, как цена пройдет 30 пунктов от точки пробоя скользящей средней; выход из позиции после того, как цена пройдет 10 пунктов после пробоя в обратном направлении.
Фильтр № 3 . Строим две скользящие средние с одинаковым периодом, но одну по максимальным ценам (high), а другую по минимальным (low). При закрытии свечи выше скользящей средней открываем сделку на покупку. Скользящую среднюю, построенную по минимальным ценам используем для определения уровня стоп-лосса . Сделку закрываем при пробитии нижней линии.
На продажу используем противоположные сигналы.
Довольно интересный метод торговли.
2. Пересечение двух скользящих средних.
На график цены устанавливаем две скользящие средние одинаковые по методу построения, но с разными периодами усреднения. У одной из них период больше (ее еще называют медленная скользящая средняя ), другая с меньшим периодом (такую среднюю называют быстрая скользящая средняя ).
Сигналом на открытие позиции служит пересечение скользящих средних. Когда быстрая МА пересекает снизу вверх медленную — это сигнал на открытие длинной позиции. Соответственно, когда пересекает сверху вниз — обратный сигнал на продажу.
Также на уровне медленной скользящей средней можно разместить стоп-лосс.
Фильтр № 1 . Для того чтобы получить более интересную точку входа можно заменить быструю скользящую среднюю на более чувствительную с тем же периодом (например, экспоненциальную). При этом правила на открытие позиции остаются неизменными.
3. Скользящая средняя с большим периодом (50, 100, 200)
Строим на графике медленную простую скользящую среднюю с периодом 50 или больше. Эту среднюю мы будем использовать как динамический уровень поддержки и сопротивления. Правила торговли от уровней я описывал в одной из предыдущих статей .
Посмотрите на рисунки ниже:
На первом рисунке видим, что синяя линия это простая скользящая средняя с периодом 50. Ее мы будем в данном конкретном случае использовать как уровень поддержки. Соответственно, пробой этой линии сигнализирует нам о том, что тренд меняет свое направление и пора открываться на продажу.
На втором рисунке та же самая ситуация, но анализ я проводил только с применением технического анализа. Что мы здесь видим? Первым очень сильным сигналом, который бросается в глаза, оказывается графическая фигура двойная вершина, затем формируется другая графическая фигура — треугольник, которую мы также отрабатываем. Затем, пробивая треугольник, цена пробивает трендовую линию (линия поддержки).
Для чего я привел этот пример?
На этом примере я хотел показать, что используя любой индикатор, можно прибыльно торговать, но при этом Вы будете отдавать рынку большую часть движения.
При торговли скользящими средними у Вас обязательно возникнет вопрос: «Какой период скользящей средней выбрать?». К сожалению, однозначного ответа нет. Необходимо под каждую валюту (или, акцию, или фьючерс) и тайм фрейм подбирать свой собственный период.
И в завершении в очередной раз хочу обратить внимание на то, что СКОЛЬЗЯЩИЕ СРЕДНИЕ — ЭТО ТРЕНДОВЫЙ ИНДИКАТОР И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕГО В БОКОВОМ ТРЕНДЕ ПРИВЕДЕТ К СЛИВУ ДЕПОЗИТА!
В подтверждении моих слов посмотрите ниже на график:
Как думаете, много ли Вам удалось заработать бы на этом движении? 🙂
Мы рассмотрели основные методы торговли с использованием скользящих средних .Статья получилась довольно объемной, но знать то, как строятся, как рассчитываются и как торгуются скользящие средние необходимо, потому что на основе этого индикатора создано великое множество торговых систем и индикаторов.
На сегодня у меня все. Спасибо за внимание.
Успехов в торговле!
Скользящие средние показывают среднее значение за определенный период и являются одним из наиболее популярных индикаторов технического анализа. Обычно они применяются для расчета среднего значения цены; также используется для расчетов среднего значения объемов и даже значений других технических индикаторов. В данной статье рассмотрим скользящие средние относительно их применения к графику цены (при необходимости данная информация легко адаптируется для применения скользящих средних к любым другим переменным).
Есть несколько видов скользящих средних, основное отличие между ними заключается в изменении приоритета последних цен.
Виды скользящих средних
Наиболее часто в техническом анализе используются следующие скользящие средние:
- простые — Simple Moving Average (SMA)
- экспоненциальные — Exponential Moving Average (EMA)
- взвешенные — Weighted Moving Average (WMA)
- адаптивные — Adaptive Moving Average (AMA)
Кратко обозначим чем отличаются различные скользящие средние и на одном и том же примере посмотрим как это сказывается при построении графика. Для расчета любых видов данного индикатора в классическом варианте применяются цены закрытия, данный параметр можно настроить (например, рассчитывать скользящие средние по ценам открытия), но принципиального значения обычно это не имеет.
Простые скользящие средние (Simple Moving Average — SMA)
Простые скользящие средние рассчитываются как сумма цен закрытия за выбранное количество периодов деленная на это же количество периодов. Как видно, этот индикатор полностью соответствует своему названию и показывает среднюю цену. Специфика SMA заключается в том, что при ее расчете придается равное значение всем ценам.
Длительный период для расчета индикатора предполагает более сильное сглаживание последних движений. Если Simple Moving Average рассчитываются на основании продолжительного периода (например, 200), они сглаживают краткосрочные колебания, показывая только долгосрочную тенденцию. При использовании коротких периодов индикатор отражает краткосрочную динамику, но не показывает общую тенденцию. Поэтому часто используют несколько скользящих средних с разным периодом на одном графике.
Простые скользящие средние: 200 SMA и 20 SMA на графике Wal-Mart Stores (WMT), D1
Экспоненциальные скользящие средние (Exponential Moving Average — EMA)
Когда рассчитываются простые скользящие средние, все цены периода имеют равный вес и по мере развития движения наиболее старое значение удаляется из расчета, а новое добавляется. При расчете же экспоненциальной средней к последнему значению индикатора добавляется определенная доля, которая зависит от текущей цены закрытия. Таким образом при расчете Exponential Moving Average последние цены закрытия приобретают больший вес в значении индикатора. По сути более старые значения не удаляются, а просто постепенно теряют свой вес в расчете.
Отличия в расчете приводят к тому, что экспоненциальные скользящие средние, по сравнению с простыми, быстрее реагирует на текущее изменение цены, что снижает запаздывание индикатора. Но с другой стороны, это может повысить количество ложных сигналов.
Экспоненциальные скользящие средние: 200 EMA и 20 EMA на графике Wal-Mart Stores (WMT), D1
Взвешенные скользящие средние (Weighted Moving Average — WMA)
Взвешенные скользящие средние показывают среднее значение цены за выбранный интервал времени, при этом каждый период умножается на весовой коэффициент. В итоге более ранние значения имеют меньший вес (им придается меньшее значение путем умножения на меньший весовой коэффициент), а более новые значения имеют больший вес (умножаются на больший весовой коэффициент), что соответствующим образом влияет на чувствительность индикатора к последним изменениям цены.
Взвешенные скользящие средние: 200 WMA и 20 WMA на графике Wal-Mart Stores (WMT), D1
Адаптивные скользящие средние (Adaptive Moving Average — AMA)
Adaptive Moving Average изменяются в зависимости от движения цены. Методика расчета схоже с той, что применяется для экспоненциальных MA, но при этом используется динамически изменяющаяся сглаживающая константа, которая позволяет учитывать направление цены и волатильность. В итоге индикатор становится более чувствительным во время направленного движения цены и менее чувствительным в периоды отсутствия направленного движения.
Адаптивные скользящие средние: 200 AMA и 20 AMA на графике Wal-Mart Stores (WMT), D1
Применение скользящих средних
Скользящие средние являются трендовым индикатором, то есть наиболее эффективно будет их использовать во время наличия направленных движений на рынке.
Скользящие средние во время тренда на графике фьючерса Евро (6E), M5
В техническом анализе есть ряд популярных периодов для данного индикатора (например, 20, 50, 200). MA с небольшим периодом (например, 20) обычно используются краткосрочными трейдерами. Более продолжительный период для построения индикатора (например, 200) используют преимущественно трейдеры, ориентированные на длительное удержание позиций. Наиболее часто используемыми трейдерами и инвесторами считаются скользящие средние с периодом 200, построенные на дневном графике.
Скользящие средние в качестве фильтра приоритетного направления движения
В данном случае достаточно одной линии. Для расчета обычно используется продолжительный период (50, 200 и выше), так как медленные скользящие средние, за счет сглаживания движений цены, отфильтровывают «шум» (колебания цены во время движения). Интерпретация следующая: если цена находится выше MA, это говорит о восходящей тенденции и приоритет отдается покупкам; если цена находится ниже линии индикатора, это говорит о нисходящей тенденции и в приоритете продажи. Чтобы получить более полную картину можно определять тренд на разных временных интервалах, что позволит получить представление о среднесрочной и долгосрочной тенденции.
200 SMA как фильтр направления движения, график EUR/USD, D1
Динамические уровни поддержки/сопротивления
Скользящие средние также интерпретируются как . Более сильные уровни формируются медленными средними. Классическим примером является использование в качестве уровней MA с периодом 200 для акций.
200 SMA как уровни поддержки/сопротивления, график USD/JPY, D1
Пересечение линий с разным периодом
При использовании нескольких скользящих средних на одном графике сигнал на покупку возникает когда более быстрая линия (меньшего периода) пересекает снизу вверх более медленную (долгосрочную). И наоборот, сигнал на продажу возникает когда более быстрая MA пересекает сверху вниз более медленную.
Пересечение 200 SMA (красная) и 50 SMA (синяя), график GBP/USD, H4
Скользящие средние гистограммы объема
При торговле биржевыми инструментами Moving Averages удобно использовать для наглядного определения отклонений в гистограмме объема. При использовании в торговле большого количества инструментов, средняя на гистограмме объема позволяет быстрее определить повышенную активность. Особенно это актуально при отборе акций для предстоящих торгов из большого количества претендентов.
50 скользящая средняя на гистограмме объема, график Bank of America (BAC), D1
Применение скользящих средних не ограничивается изложенными выше способами. Они также используются как составной элемент многих других индикаторов, например, для построения популярного индикатора .
К основным недостаткам данного индикатора обычно относят запаздывание в реакции и неэффективность при боковом движении (флэт). Во время флэта Moving Averages могут генерировать много ложных сигналов. Тем не менее, этот индикатор определенно заслуживает внимания. Наиболее часто скользящие средние используются для определения направления тренда и в качестве уровней поддержки и сопротивления.
Обзоры по другим популярным индикаторам технического анализа Вы можете найти по ссылке .
Про скользящие средние написано много. Я бы даже сказал, очень много. Да что там говорить, просто дочерта написано. И вместе с тем, несмотря на все обилие информации и уважение к данному инструменту со стороны практически всех трейдеров, вопрос торговли по МА освящен очень и очень плохо. А что пишут про скользяшки в основном? Покупай, когда цена выше, продавай когда ниже и не более…
А, ну еще можно их накинуть штук двести на график и когда одна священная линия пересечет другую, мы торжественно должны входить в сделку. И всё.
Я хотел бы немного исправить данное положение и показать всем одну простую структуру работы со скользящими средними, так сказать, своё виденье. Не претендуя на уникальность, или сверхуспешность, просто покажу те моменты, которые, на мой взгляд, недостаточно хорошо описаны.
Несколько важных моментов
- В работе используется только Simple Moving Average (простая скользящая средняя) по закрытиям. Все эти фокусы с EMA, WMA, ценам открытия, средневзвешенной ценой — это все не важно. Абсолютно.
- При работе со скользящими важны всего 2 параметра: период и угол наклона . Всякие пересечения и прочее — не учитываются.
- Используются только МА с высоким периодом (от 100 и выше).
Перейдем непосредственно к описанию смысла. Для трейдера задача максимум — выжать все из движения. Задача минимум — остаться в безубытке. Именно поэтому используются крупные периоды МА.
И не верьте словам, когда говорят, что они тормозные, хрен дождешься точки входа, и теряется бОльшая часть движения. Так говорят те, кто не понимает, что такое скользящая средняя и для чего она предназначена.
Для показа будут использоваться 3 таймфрейма: 4 часа — 1 день — 1 неделя. Как показывает практика, описанный ниже подход работает даже в связке 5 минут — 15 минут — 1 час, так что не стоит зацикливаться на том, что это «очень долго».
Я покажу на примерах то, о чем мало пишут, в том числе и на малых ТФ.
Примеры скользящих средних
Итак, начнем с описания смысла скользящей средней. Для простоты я зову ее «МАшкой». МА описывает среднюю цену закрытий за указанный в настройках параметр. То есть МА 100 — это средняя цена закрытий за последние 100 периодов.
Если это ТФ 1 день — то за 100 дней, если 15 минут — за 1500 минут или, внимание, 25 часов… Ну или сутки, разница не существенна.
Для начала приведу несколько примеров МА на разных активах, но на одном ТФ, скажем 4 часа (щелкните для раскрытия списка):
Apple
Сейчас, глядя ретроспективно на любой из этих графиков, конечно, наглядно — вот тут надо было входить на отбой, вот тут ретест и так далее. Плавали, знаем, на истории все умеют.
Для продолжения исключим из наших примеров явно трендовые активы в виде акций Apple, Microsoft и биткоина. К ним вернемся чуть позже.
Серпантин и SMA
Теперь я хочу показать движение скользящей средней в сравнении с… горным дорожным серпантином:
Обратите внимание на радиус угла разворота (выделено красным). В местах условного ретеста линий «дорожного тренда» нет никаких резких изломов. Так как дорога длинная и скоростная, то и времени на то, чтобы развернуться, надо много.
Точно также происходит и со скользящими средними. Чем выше период МА, чем «толще» проволока, тем плавнее и ровнее будут ее изгибы. Но это все лирика, вернемся к нашим баранам бананам скользящим средним.
Разбор полета
В качестве примера сейчас будет показан график одного актива с 3 ТФ:
- 1 неделя (SMA 100)
- 1 день (SMA 200)
- 4 часа (SMA 100).
Почему именно так: недельная SMA 100 будет показывать нам направление глобального тренда, дневная МА 200 — среднесрочного и МА 100 на 4 часа — собственно точки входа и выставление SL и TP.
Да, те же 3 экрана Элдера, куда же без них то. Особо нетерпеливые — погодите, будет пример и на 5 минутах, без паники.
Суть работы с такими длинными МА крайне проста — мы можем торговать только по направлению движения МА, причем на момент точки входа цена должна быть по одну сторону от всех МА на всех 3 ТФ .
При этом обязательное условие — угол наклона МА самого старшего периода должен быть сильным, на глаз градусов так 45.
Если актив ушел в боковое движение/флет, применяются другие точки входа, о них позднее, равно как и о том, как попытаться распознать начало боковика.
Ниже пример, что подразумевается под «сильным углом МА старшего периода»:
Для практического примера посмотрим на следующие скрины актива GBPJPY. Я не торговал его в указанный здесь временной промежуток, поэтому выделена область, где цена всегда была ниже МА 100.
Соответственно, в данный период мы применяем правило № 1 — только короткие позиции (работаем на снижение цены). Угол наклона постоянно рос.
Для того, чтобы было наглядней, я выделил только часть движения, когда угол недельной МА уже был достаточно острым.
GBPJPY неделя
Спускаемся на дневной ТФ и применяем МА 200. Выделяем области, где цена еще и ниже МА 200 на дневном ТФ. Учитываем также угол наклона текущей МА. Выделяем это движение красным блоком.
GBPJPY день
Теперь идем на H4, применяем МА 100. Это ТФ для поиска возможной точки входа. Выделяем блок, где цена и тут ниже МА на текущем ТФ.
Получился вот такой вот график на 4 часах.
GBPJPY 4 часа
Отсекаем все моменты, когда цена была выше МА, выделяем зелеными блоками движение цены ниже МА, учитываем что на нас давят две старшие МА, ждем пока угол наклона станет более-менее острым….
Получаем следующее:
GBPJPY 4 часа
3 потенциальные области, где мы можем искать точки входа на открытие коротких позиций. Рассмотрим каждую область поближе.
Видим продолжающийся тренд и 3 практически идеальных точки входа с красивым потенциалом у каждой.
Добавляем стохастик с параметрами 5-3-3, который прекрасно работает по тренду, если применять его именно в таких моментах.
4 потенциальных точки входа с потенциалом не меньше 1:1, в том числе 1-2 убыточных.
Здесь мы не видим ярких точек входа. Максимум, что можно использовать — пробой скопления и поддержки по тренду и выход после заполнения гепа.
Теперь о времени… Был отобран период по недельному графику, который потенциально дал 2 убыточных сделки и 5 положительных. При одинаковых рисках на сделку (допустим, 1% от депозита) получаем 13,05% — 2% = 11,05%. Временной период — с августа по январь по одному активу.
А теперь взглянем на этот же график, но с другой стороны.
Удобно искать тут точки входа? Не особо. А это те же движения, тот же график, только с другого ракурса и теми же скользящими, но переложенными на недельный период. Пересечение скользящих — очень непростая схема торговли и дающая множество ложных входов без должной фильтрации.
А теперь взглянем на этот же график, но с третьей стороны, уже с Н4, дополнив график МА со старших ТФ.
МА 100 и 200 на разных ТФ
Удобно? Нет. Чего нибудь понятно? Нет же. Ок, мы еще немного отдалимся и посмотрим на ту область, что рассматривали выше с трех ТФ.
Все МА вместе
Да, казалось бы, все по правилам — скользящие пересеклись раньше, расстояние большое, можно входить по тренду. Да, можно. Только гораздо сложнее объективно оценивать потенциал и угол наклона недельного движения по такой крупной МА на 4 часах.
А применяя всего 1-2 одинаковых периода МА, но на разных ТФ, можно получить более четкую и объективную точку входа.
Примечание
Безусловно, в приведенной схеме не учитывались некоторые факторы, а именно — глобальные уровни поддержки и сопротивления, человеческие моменты (тупо проспали вход) и так далее.
Активов много, так что зоны входа всегда найдутся.
Часть 2. Скользящие средние на малых ТФ
Теперь для нетерпеливых рассмотрим абсолютно этот же принцип, но на таких периодах как 5 минут — 15 минут — 1 час, то есть торговлю внутри дня. Наугад выбрал восходящее движение на том же активе.
Первое: часовой ТФ и МА 100. Выделяем блок, на котором видно, что МАшка уже уверенно растет.
Идем на 15 минут, ставим МА 200 и выделяем блоки, где по нашим правилам мы могли бы рассматривать движение по часовому тренду. Получаем 3 потенциальных блока.
Переходим на 5 минут и рассматриваем каждый блок с наложенной МА 100. В Tradingview 5 минутки не прогрузились, поэтому показываю с терминала Metatrader 4….
….Мда, это будет лишнее доказательство того, что новичкам нечего ловить на мелких ТФ, ибо там работают не паттерны, а области скоплений и пробоев. Но раз уж взялся, доводим до конца.
5 мин
На скринах выше я попытался найти хоть немного более-менее подходящие под сетапы моменты, совпадающие с разворотами стохастика по тренду. Мягко говоря, некрасиво.
Но тем не менее, даже эти моменты принесли бы 1% убытка и 5,5% прибыли, что суммарно составило бы 4,5% за 2 дня. Правда, при соблюдении всего лишь одного «простого правила» — это если вы зомби, что способен сидеть сутками не отрываясь от монитора, в ожидании сигнала.
Да что мы все старые записи то смотрим, скажете вы. Ок, как насчет спонтанного выбора? Возьмем 2 крайних дня на этом же активе, и мы же любим периоды побыстрее, так ведь?
Берем МА 48 на часе (за 2 суток) и смотрим… Выделяем все движение, что выше МА.
Открываем 15 минутку и вместо 200 ставим МА 80. Смотрим..
Даже тут было 2 красивых сетапа. Но надо все делать по правилам, а вдруг они не пройдут третий фильтр. Идем на 5 минутку с МА 40.
5 мин
А нет, и тут все хорошо. Комфортно могли бы сделать и более точные входы.
Мини вывод
О чем это говорит? О том, что идти «по тренду» на самом деле гораздо проще, чем кажется изначально. Для интереса, попробуйте прочитать и просмотреть данную простыню снизу вверх.
Представьте, что вы открыли 5 минутный график и увидели примерно то же, что было выше. Отметили точку входа, поднялись на М15, посмотрели — не противоречит ли правилам?
- Нет — пошли на час. Все правильно?
- Да — входим, не забывая про основы основ: линии поддержки и сопротивления.
Если вход есть, но цена прямо долбится в линии поддержки и сопротивления — лучше вход пропустить, будет новый.
Определение боковых движений
Если по тренду все более менее понятно, то как быть с боковыми движениями и как их отсеивать? Как по мне, так скользящие это лучший индикатор для определения данного торгового периода.
Как только SMA на старшем ТФ (скажем, дневной) показывает более пологий угол наклона за последние 5-10 баров — у нас боковое движение. Чем можно попытаться воспользоваться на младших ТФ.
Но я стараюсь боковики просто пропускать, мне проще отработать на активном тренде, чем ловить точки возможных разворотов в боковике.
Заключение
Как уже писал вначале, я лишь попробовал систематизировать и показать свой подход на торговлю по скользящим средним.
Безусловно, существует множество методик торговли по краткосрочным скользящим (Фуллер тому подтверждение), по сочетанию разнопериодных МА на одном графике и т.д.
Словами иногда тяжело описать то, что видят глаза — и «правильный» угол наклона, и «общий вид» движения — все это приходит только с личным опытом, который я и попытался передать.
Среди множества стратегий форекс, наверное, самые распространенные те, которые базируются на построении скользящих средних линий. Как правило, их называют «мувинги» то есть Moving Average. Это самый простой инструмент для анализа сложившейся ситуации на рынке, а потому и самый распространенный. Ведь все знают, что все гениальное – просто. Но давайте остановимся на конкретном вопросе, что из себя представляет стратегия форекс на скользящих средних.
Предположим, что все, как говорят экономисты, прочие равные условия, соблюдены. То есть временной интервал выбран, валютная пара определена, размеры лотов, пределы стопов и даже психологический настрой присутствуют. Самое интересное и не менее важное – сердцевина торговой стратегии на основе мувингов. Мы попробуем изложить два типичных подхода в интернет-трейдинге с использованием мувингов.
Первый. Стратегия форекс на скользящих средних, которые имеют параметры: МА 200 и МА 21. При этом сдвиг МА200-21 и МА 21-8.
На рисунке специально выбран часовой интервал, что бы на ценовом графике проявлялись шумовые движения.
Как видно принцип прост. Когда долгосрочная МА200, находится ниже цены – тренд восходящий. В этом случае, когда ценовой график, пересекает МА 21 снизу вверх, это является сигналом на покупку. При этом МА200 находится ниже МА 21 и цены. Стопы можно подтягивать, ориентируясь по движению ценового графика.
Ниже на рисунке изображены те же сигналы, только на продажу. Ордера открываются при пересечении ценой МА21 сверху вниз. При этом МА200 находится выше МА21 и цены.
Обязательно стоит отметить, очень сильный и долгосрочный сигнал, при котором цена, пробив МА21, сразу же пробивает МА200 и сама МА21 также пересекает МА200. Как в восходящем, так и нисходящем движении, этот сигнал имеет долгосрочный характер. Ниже на рисунке такое пересечение изображено треугольником.
Стратегия форекс на скользящих средних имеет и свой недостаток.
Эту стратегию очень тяжело применить в процессе боковых движений. Так как ценовой график выдает неопределенность в направлении тренда. И это понятно, так как мувинги сами по себе трендовые индикаторы. В таких случаях остается либо ждать, либо воспользоваться другими инструментами.
Второй подход. Стратегия форекс на скользящих средних может быть реализована и следующим образом.
Изображение показывает немного другую тактику использования скользящих средних. Здесь изменены параметры. МА 34 (красная) со сдвигом 13, и МА 13 (зеленая) со сдвигом 5. В этом случае ордер открывается тогда, когда МА 13 пересекает МА 34. На продажу, если сверху вниз. И на покупку, если снизу вверх. Стоит сразу же внести уточнения, что такой метод приемлем даже при боковом движении, но если присутствует движение с достаточно большими максимумами и минимумами, то есть высокой амплитудой движения. Но если после, скажем медвежьего рынка, произошел настоящий перелом тренда, то стоит задуматься о закрытии длинной позиции. Причем не зависимо, или это ордер на продажу, или на покупку. Самое главное выдержать пересечение МА 13 и МА 34.
Но в такой стратегии присутствует также недостаток. Это наличие слишком слабого бокового движения. Причем на столько, что мувинги фиксируют слишком частое пересечение, которое дает слишком узкую ценовую разницу, вследствие чего стратегия становиться не эффективной.
На изображении показан отрывок цены, где торговля по данному принципу сложна.
Таким образом, стратегия форекс на скользящих средних, это, прежде всего, трендовая стратегия, так как торговля на мувингах в боковом движении практически не приемлема. Единственным выходом может быть только смена временного параметра. То, что не возможно было сделать на дневном интервале, вполне можно реализовать на часовом. Во всяком случае торговлю с применением скользящих средних используют очень многие трейдеры не зависимо от того какой финансовый инструмент они анализируют. Источник:
Социальные кнопки для JoomlaПопулярное:
- 14.11.2013 06:32 | Индикатор разворота - определяем конец тренда 52758
- 02.04.2015 10:04 | Индикатор VSA читает рынок как открытую книгу 49618
- 23.09.2014 11:08 | Конструктор советников форекс позволит создать любой торговый робот 46460
- 13.12.2013 01:48 | Торговля внутри дня - часовая стратегия форекс 38799
- 12.12.2014 05:36 | Индикаторы опционных уровней – ступени вашего успеха 33712
Сегодня мы рассмотрим 15 основных принципов торговли на Скользящих средних (основы торговли по Мувингам).
Анализ торговых ценовых графиков без использования Скользящих средних (Moving Average или просто Мувингов) немного схоже на езду на автомобиле без колес. Эти, на первый взгляд, простые извилистые линии, которые располагаются выше либо ниже текущей цены на рынке, могут очень многое рассказать трейдеру, и их правильное использование при анализе рынка форекс на самом деле очень безценно. Или проще говоря, они на самом деле являются более ценными индикаторами для трейдинга в техническом анализе, чем остальные.
Вы конечно можете торговать и без Мувингов , но, так торгуя, вы довольно серьезно рискуете, т.к. эти линии представляют из себя ничто иное, как срединные уровни , где большенство профессиональных трейдеров принимают для себя важные решения, заключая сделки на покупку либо продажу.
Поэтому, и Вам, как трейдеру, желающему не просто торговать на форекс, а прежде всего зарабатывать, следует прогнозировать, что большенство игроков (трейдеров) собираются делать, при приближении к данному среднему значению.
Ниже я приведу 15 основных принципов , которые советую вам использовать при торговле на финансовых рынках (и форекс / FOREX, в том числе) при помощи Скользящих средних (Мувингов). Т.е. для успешной торговли, советую вам разместить на графике торгового терминала (который я считаю по праву самым удобным для торговли на финансовых рынках) индикатор Moving Average следующих модификаций:
20-дневная, 50-дневная, 200-дневная (EMA — в вкладке «Параметры» выбираете Метод МА — Exponential) — на Интервалах начиная от дневного: D1, W1, MN
5-ти, 8-и и 13-и периодные скользящие средние ( — в вкладке «Параметры» выбираете Метод МА — Simple) — нa графиках внутри дня: M1, M5, M15, M30, H1, H4
Для удобства для Каждой средней определите свой цвет и если хотите толщину линии. Выглядеть это будет приблизительно так (для интервалов больше дневного):
и для внутредневных интервалов:
И так приступим к рассмотрению 15 основных принципов:
1-й принцип) 20-дневным Мувингом обычно отмечает краткосрочный рыночный тренд, 50-дневным — среднесрочный рыночный тренд, а 200-дневным — долгосрочный рыночный тренд.
2-й) Эти три основные Скользящие средние представляют из себя ничто иное, как естественные границы для коррекций на рынке . Нужно заметить два немаловажных аргумента в пользу этих значений:
они определяют важные уровни, где фиксация прибыли и потери должны ослабеть после давольно сильного движения.
признание этих уровней рыночными игроками, побуждает трейдеров совершать самореализацию данной стратегии каждый раз, как только цена начинает приближаться к этим важным уровням.
3) Средние часто предоставляют трейдеру ложные сигналы во время бокового тренда , т.к. они являются индикаторами, которые следуют за трендом и измеряют восходящий либо нисходящий импульс. Они совершенно теряют свою могучую эффективность на финансовых рынках, показывающих слабое либо отсутствующее движение цен (боковое движение или иными словами консолидация).
4) Характеристика Мувингов изменяется , сразу после того, как они сглаживаются и переворачиваются. Разворот средней линии в горизонтальном положении указывает на то, что импульса для данного временного интервала потерян.
И это в свою очередь значительно увеличивает шансы того факта, что цена довольно легко пересечет Moving Average. Когда же Скользящие средние разных периодов выстраиваются в горизонтальную линию очень близко друг к другу, это указывает на то, что на рынке в данный момент времени — боковое движение или иными словами «консолидация» , который говорит нам о том, что в данный момент времени не следует воспринимать сигналы от средних. А так же чем дольше происходит эта консалидация цены или , тем сильнее будет выход в импульсное движение в последствии.
5) Moving Average нам выдают постоянные сигналы , т.к. они формируются именно на вершине цены. Их относительная корреляция с дальнейшим развитием цены изменяется с каждым прорисованным баром. Они также указывают нам на активную связь в виде схождения и расхождения с другими видами поддержки и сопротивления.
6) Рекомендую Вам использовать экспоненциальные Скользящие средние (ЕМА), для больших временных интервалов . Но так же не забывайте переходить к простым Moving Average (SMA), для более малых временных интервалов. ЕМА способны придавать больший вес для недавнего изменения цены. А SMA способно рассматривать любое ценовое движение одинаково.
7) Краткосрочные SMA помогают трейдеру понять, как вскоре будут действовать другие игроки на рынке . Профессиональные трейдеры использует простые средние (SMA), т.к. они в принципе не понимают экспоненциальные. Хорошие сигналы внутри дня больше полагаются именно на то, что думают другие трейдеры, чем на сложившуюся ситуацию с технической точки зрения.
8) Рекомендую Вам разместить 5-ти, 8-и и 13-и периодные средние (SMA) нa графиках внутри дня для определения силы краткосрочного тренда. При сильных трендах, средние будут выстраиваться в линию и укажут вам в одном и том же направлении. Но помните, что они разделяются по отдельности на максимумах и минимумах цены, пока эта цена не пойдет в ином направлении.
9) Тот факт, как цена расположена относительно 200-дневной Скользящей средней показывает нам долгосрочную стратегию профессиональных инвесторов и трейдеров. Говорят — «Быки живут только выше 200-дневной МА, а медведи живут ниже 200-дневной». Покупать следует выше нее, а продавать ниже.
10) В тот момент, когда 50-дневная МА пересекает 200-дневную абсолютно в любом направлении, это указывает нам на значительное изменение в поведении медведей и быков. Если 50-дневная средняя, пересекает 200-дневную снизу вверх, это явление иногда называют «Золотым Крестом «, а движение сверху вниз называется «Смертельным Крестом «.
11) Запомните, что для цены значительно труднее прорваться снизу вверх через снижающуюся Скользящую среднюю, чем снизу вверх через повышающуюся МА! И также наоборот, значительно труднее для цены прорваться сверху вниз через повышающийся мувинг, чем прорваться сверху вниз через снижающийся!
12) Moving Average, которые установлены на разных временных интервалах, будут показывать вам скорость изменения тренда , путем отношения их друг относительно друга. Измерить данное отношение можно при помощью индикатора MACD, либо применяя множество Мувингов к вашим ценовым графикам и наблюдая при этом, как они расходятся либо сходятся относительно друг друга через определенный промежуток времени.
13) Так же разместите 60-дневный Moving Average объема на гистограмме объема красно-зеленного цвета в окне, расположенном ниже графика цены, что бы вы могли определять, когда определенные торговые сессии показывают вам неожиданный интерес. Наклон Скользящей также будет идентифицировать давление покупателей либо продавцов в определенный момент времени.
14) Не следует использовать долгосрочные средние для определения краткосрочных прогнозов , т.к. их сигналы будет значительно отставать от ситуации на рынке. В таких ситуациях тренд на графике цены может быть в завершающей стадии к тому моменту, когда он подаст вам сигнал на покупку либо продажу.
15) Уровни поддержки и сопротивления устанавливаются МА, в тот момент, когда они расходятся и сходятся вместе . Нужно учитывать, когда одна средняя оттолкнется от другой, вместо того, чтобы быстро прорваться через нее, еще раз указывая при этом на наличие, таким образом, поддержки либо сопротивления. После того факта, что пересечение Moving Average состоялось, этот уровень теперь будет поддержкой либо сопротивлением для будущего движения цены.
Установка Скользящих средних на график:
Вот, в принципе, и есть ВСЕ ОСНОВНЫЕ принципы торговли по скользящим средним. Далее Вам нужно просто понаблюдать за их поведением на графике цены и понять на примерах о чем здесь было написано… А так же не забывайте просмотреть , в том числе и для Бинарных опционов!