Индикатор балансового объема

Индикатор OBV (on balance volume) был первым инструментом для измерения положительных/отрицательных денежных потоков. Идея базируется на фундаментальном принципе, что динамика объемов предшествуют изменению цены, поэтому фактически линия индикатора показывает скорость изменения объема и цены, сопровождавшей данный объем.

On balance volume индикатор: описание

Когда объем резко меняется (растет или падает) и цена при этом практически не меняется (то есть реакция на этот объем пока не видна), то это означает, что стоит ждать сильного движения. Крупные игроки начинают вкладывать средства в данный актив уже в то время, когда мелкие частные инвесторы еще его продают. После некоторой борьбы возле точки равновесия крупный интерес все-таки сдвинет цену в нужном для себя направлении, а последующее подключение к ним «рыночной толпы» обеспечит сильное движение. Именно так рыночные профи покупают актив у мелкого инвестора на min и потом ему же продают на max.

Индикатор балансовый объем рассчитывает свое значение путем нарастающего итога объема за период: последовательного суммирования, если цена актива растет (цена close выше предыдущей), и вычитания, если цена снижается.

То есть, если OBV(i) и OBV(i-1) - значения on balance volume индикатора за текущий и предыдущий период, а Volume(i) - объем текущей свечи, то:

на восходящем тренде: OBV(i) = OBV(i-1) + Volume(i) ;
на нисходящем: OBV(i) = OBV(i-1) - Volume(i) ;
если предыдущая цена закрытия равна текущей, то OBV (i) = OBV(i-1) .

Индикатор on balance volume: как пользоваться

Сам по себе индикатор OBV не дает точек входа, а его сигналы должны только подтверждать информацию от других индикаторов. Числовое значение OBV не важно (слишком относительное), для анализа необходимо только направление его линии.

Единственная задача индикатора баланса объемов - предсказывать смену тенденции. Если цена растет вместе с объемом, то это поддерживает восходящий тренд, если цена снижается на падении объемов - нисходящий тренд будет продолжаться.

Если цена опережает линию индикатора OBV, описание ситуации выражается как «отсутствие подтверждения»: это происходит на вершине бычьего тренда (цена растет без увеличения объема) или на дне медвежьего рынка (цена падает без соответствующего снижения объема). Возникает предупреждающий сигнал - дивергенция между линией индикатора и направлением цены - стоит ждать или разворота, или перехода во флет. Во время флета линия индикатора On Balance Volume движется практически горизонтально с небольшими колебаниями.

OBV индикатор создавался для фондовых и товарных рынков, на которых имеются четкие данные по объему позиций. На Форекс вместо торгового объема используется тиковый, и положительная корреляция между этими данными проявляется только на длительных периодах, начиная от D1. Использовать индикатор OBV на таймфремах ниже Н1 не рекомендуется. Стоит подождать подтверждения сигналов индикатора как минимум 1-3 периода и только потом использовать для входа в рынок.

Сегодня рассмотрим популярный и эффективный индикатор Better Volume .

Чтобы лучше понять смысл данного индикатора, не поленимся напомнить один факт – на валютном рынке невозможно посчитать реальный объём, так как торги не сосредоточены на одной площадке. При использовании положений VSA применительно к валютам приходится прибегать либо к объёмам на срочном рынке, либо использовать тиковые объёмы, для измерения которых и предназначен индикатор Better Volume .

Предвидя ряд закономерных и «правильных» вопросов, в заключительной части сегодняшней публикации мы перечислили основные подводные камни, которые следует учесть при использовании тиковых объёмов. Сейчас, чтобы не терять время на общую теорию, перейдём непосредственно к изучению упомянутого индикатора.

Прежде всего, следует отметить – числовые значения баров Better Volume полностью идентичны показаниям привычного индикатора Volumes, который входит в стандартную сборку терминала MT4. Чтобы в этом убедиться, ниже на одном графике нами были сопоставлены перечисленные алгоритмы:
Скачать indicator Better Volume Вы можете бесплатно здесь:

Как можно заметить, Better Volume отличается от стандартного индикатора объёмов лишь внешне, в частности, использует больше цветов для характеристики разных по своему смысловому содержанию баров. Также он вычисляет средний объём за период, который представлен в виде скользящей средней .

Соответственно, каждый из перечисленных параметров можно менять в настройке по своему усмотрению, но, по нашему мнению, цвета лучше оставить по умолчанию, чтобы в дальнейшем не запутаться при трактовке сигналов по инструкции. В крайнем случае (если того требует гамма шаблона), можно корректировать оттенок в рамках базового цвета.

Кроме этого, так как индикатор Better Volume на Форекс представляет собой простую формулу , а не нейросеть, способную самостоятельно присваивать оценки «большой» или «низкий» для объёма в контексте текущей ситуации, разработчики алгоритма добавили переменную LookBack, через которую задаётся количество последних баров для расчёта «эталонного» среднего объема.

На рисунке выше сопоставлены значения Better Volume при разном параметре LookBack. Как говорится, разница видна невооруженным глазом, но чтобы понять практический смысл «манипуляций» с настройками, рассмотрим паттерны, выступающие базой для торговых систем:

1. Красный бар индикатора – обозначает бычью свечу с большим объёмом. Как правило, подобные сигналы появляются в момент кульминации восходящего тренда (результат иррациональных действий толпы в сочетании с массовым срабатыванием стопов продавцов), либо после консолидации, которая может сформироваться после медвежьего тренда или очередного бычьего импульса.
2. Светлый бар характеризует медвежью импульсную свечу с большим объёмом. С точки зрения логики, данный паттерн на Форексе полностью идентичен предыдущему.
3. Зелёный бар появляется на коротких свечах с большим объёмом – весьма противоречивый сигнал, так как зависит от формы и типа самой свечи, например, если после формирования очевидного тренда зелёный бар индикатора Better Volume сочетается с классическим «доджем », то с высокой вероятностью можно ждать разворота тенденции. Если же свеча на графике ничем не выделяется, то прежняя тенденция, скорее всего, продолжится.
4. В голубой цвет окрашены ничем не примечательные бары, т.е. объём которых не отклоняется от среднего, а «спред» свечей находится в пределах нормы.
5. Бары жёлтого цвета характеризуются низким объёмом и формируются, как правило, во время праздничных дней, а также при консолидации или затухании колебаний.
6. И последний тип баров представлен пурпурным цветом , это, пожалуй, самый редкий сигнал, так как идентифицирует последовательность свечей с крупным объёмом без «оглядки» на величину свечей.

На рисунке ниже представлено несколько примеров перечисленных паттернов:

И в завершение, как и обещали, напомним факты, которые необходимо учесть перед применением тиковых объёмов:

1. индикатор Better Volume корректно работает на крупных периодах (от D1 и старше), так как тиковый объём на младших таймфреймах в MetaTrader 4 не позволит достоверно оценить настроения рынка;
2. один тик не равен одному контракту, поэтому тиковые данные позволяют лишь измерить торговую активность, а вот если требуется провести анализ спроса и предложения, придётся использовать реальные объёмы.

Блог Articool

Индикатор объемов представляет собой гистограмму, показывающую количество или объем сделок совершенный на рынке Форекс за определенный период времени.

Когда говорят об , обычно подразумевают тиковые или фьючесрные объемы…

В основном на финансовых рынках под объемами понимают общее количество проторгованных контрактов по конкретному инструменту за определенный период времени.

Так, например, если за день на рынке было куплено и продано 20 тыс. контрактов, то говорят, что объем торгов составил 20 тыс.

Однако такой подход применим лишь к фондовому рынку. На рынке Форекс дела обстоят несколько иначе. Здесь невозможно отследить общую сумму сделок на рынке, выраженную в стандартных лотах, поэтому трейдеры используют так называемые тиковые объемы.

На следующей картинке вы можете сравнить гистограмму тикового и фьючерсного объема:

Технически, разница между ними в том, что тиковые объемы отображают общее количество изменений цены за определенный период времени. Например, если за час цена менялась 120 раз, то тиковый объем составит 120, в то время как количество проторгованных контрактов будет совсем другим.

А визуально, как видите, они практически не отличаются. И если предположить, что фьючерсные объемы — истина, то высокая степень корреляции позволяет нам использовать данные предоставляемые тиковыми объемами практически без потери эффективности.

Теперь что касается индикаторов…

На данный момент индикатор реальных объемов (фьючерсных) для МТ4 существует только на сайте кластердельты. Остальные индикаторы будут на основе тиков.

Стандартный индикатор Volumes

В терминале MetaTrader 4 есть стандартный индикатор объемов, который называется Volumes.

Описание индикатора Volumes гласит, что на графике значение объема соответствует количеству тиков в одой свечке. Таким образом, если в терминале выбран часовой таймфрейм, то один столбик на индикаторе объемов укажет количество тиков на рынке за один час.

Столбики индикатора Volumes в стандартных настройках могут быть окрашены в зеленый или красный цвет.

Столбик зеленого цвета указывает на то, что количество тиков на рынке по выбранной валютной паре увеличилось за последний час по сравнению с предыдущим часом.

Красный столбик , наоборот, указывает на то, что количество тиков на рынке за последний час уменьшилось по сравнению с предыдущим.

Существует также и альтернативный вариант индикатор с дополнительным функционалом.

Better Volume 1.5 + Alerts

К сожалению , стандартный индикатор объемов Volumes в МТ4 не всегда соответствует ожиданиям трейдеров, поэтому предлагаем скачать альтернативный вариант индикатора объемов - Better Volume. Это один из лучших на данный момент, а точнее наиболее популярный индикатор объемов для торгового терминала MetaTrader.

От предыдущей версии индикатора Better Volume 1.4 отличается более широкими возможностями настройки.

Данный индикатор объемов существенно отличается от стандартного Volumes, и он не просто показывает динамику тиковых объемов на рынке, но и расшифровывает ее, предоставляя трейдеру уже готовые торговые сигналы. Далее мы перейдем к расшифровке сигналов индикатора Better Volume.

Расшифровка сигналов Better Volume

Индикатор окрашивает вертикальные столбики объемов в голубой, желтый, зеленый, красный и белый цвета.

Голубых столбиков в гистограмме индикатора Better Volume больше всего. Голубой столбика означает, что ничего особенного на рынке не произошло и объемы торгов соответствуют стандартным значениям для своего временного периода. Торговля идет спокойно и без тенденций к смене тренда.

Появление желтого столбца означает, что объем торгов на рынке очень мал. Такой столбец всегда имеют очень маленькую высоту. Снижение объемов происходит обычно в то время, когда текущий тренд подходит к своему завершению. Желтый столбик может также означать окончание коррекции на рынке.

Зеленый столбик означает присутствие больших объемов на рынке. При этом величина свечи, соответствующей зеленому столбику обычно небольшая. Такая ситуация является типичной, когда крупные хедж фонды закрывают свои позиции или открывают новые. Появление зеленого столбика на индикаторе объемов также говорит о возможной смене тренда. Однако это не значит, что цена сразу резко развернется. Разворот цены может произойти позднее из-за эффекта инерции рынка.

Красный столбик на графике объемов обычно выделяется своей высотой. Появление такого столбика обычно означает сильный перевес покупателей на рынке. Такая ситуация обычно случается, когда на рынок резко выходят покупатели. Вслед за красным столбиком может последовать разворот тренда с медвежьего на бычий или же глубокая бычья коррекция.

Белый столбик выполняет те же функции, что и красный. Различие лишь в том, что его появление означает резкую активизацию продавцов на рынке. Вслед за белым столбиком может следовать разворот рынка вниз после восходящего тренда или же глубокая медвежья коррекция.

Диаграмма индикатора Better Volume также включает в себя скользящую среднюю, основное назначение которой – разделение столбиков объемов по высоте.

В заключении хотелось бы отметить, что индикатор Better Volume дает трейдерам фактически базу для построения собственной торговой системы. Ведь несмотря на его простоту, он апеллирует к фундаментальной информации – торговым объемам на рынке, которые всегда имеют огромное влияние на направление движения цены, а также на формирование и затухание трендов.

Состояния рынка. Особое внимание этому показателю уделяется в системах анализа биржевых инструментов.

Однако, в последнее время вырос интерес к анализу объёма и на внебиржевых рынках, в частности, на рынке Форекс. В стандартном наборе инструментов торгового терминала мета трейдер 4 присутствует несколько индикаторов объема.

В том числе и широко известный индикатор volumes, применяемый в различных торговых системах на основе анализа поведения цены.

Описание и применение индикатора объема

На рынке форекс вместо реального объема индикатор отображает число транзакций (покупок/продаж) - тиковый объем. Каждый из цветов столбика гистограммы дает представление об отношении величины объёма за каждый интервал времени по отношению к предыдущему объему. То есть, если формируется столбик зеленого цвета, это свидетельствует, что общее число сделок (объем) в период его формирования больше относительно предыдущего столбика и наоборот, если столбик красного цвета (рис. ниже).

Применение индикатора volumes позволяет получить дополнительную информацию об активности трейдеров на рынке. Величина объема (высокий, средний, маленький) не имеет каких-либо критериев и является понятием условным, оцениваемым трейдером визуально при сравнении столбиков гистограммы.

При восходящем/нисходящем движении цены сопровождаемого снижением торгового объема появляется высокая вероятность разворота или коррекции тренда;

Формирование локальных ценовых максимумов/минимумов сопровождаются максимальными показателями индикатора;

Если уровень значимого сопротивления, тестируется ценой на пониженном объеме, это свидетельствует, что трейдеры закрывают свои позиции, этот уровень сильный и, с большей долей вероятности, он не будет пробит.

Особо эффективно применение volumes в VSA. Задачей этого метода является выявление покупок/ продаж, проводимых профессиональными трейдерами, которые и вызывают движения цены на рынке и дублирование их действий. Однако, это достаточно сложная система анализа рынка , а торговые объемы в этой системе анализируются в связке со спредом, уровнем закрытия бара и фоном.

В системе выделяют несколько различных рыночных стадий: накопление, ценовое движение и распределение и анализируются несколько важных базовых принципов:

Соотношение спроса и предложения

Причина - эффект

Усилие - результат

Для тех, кого действительно интересует система ВСА , отсылаю к произведению Т. Вильямса «Необъявленные тайны рынка акций», в которой представлены основные положения теории и практики ВСА.

Что касается индикатора объема volumes, то следует сказать, что все же предпочтительней использовать реальные биржевые объемы по конкретной валютной паре, которые можно получать в Мета трейдер 4 здесь - my.clusterdelta.com/volume_mt4. Единственное, о чем не следует забывать, что на бирже торгуются только основные валютные пары. И безусловно, для правильной работы с объемами необходим опыт и практические навыки анализа объема, и предварительная отработка навыков анализа на демо счете .

Объема, но именно Better Volume, на наш взгляд, является лучшим, поскольку он даёт трейдеру наглядное отображение ситуации с объемами, раскрашивая столики с объемами в различные цвета.

Индикатор объема форекс широко используется в методике VSA, о которой мы говорили в предыдущей статье.

Анализ объемов показывает, что делают маркетмейкеры в настоящий момент: покупают или продают. Ведь нам, обычным трейдерам нельзя идти против таких «настоящих финансовых монстров», нам нужно идти за ним. Если они покупают – нам нужно покупать, если продают, то и нам нужно продавать! На основе этого индикатора была построена торговая стратегия Follow Market Maker .

Чтобы провести анализ VSA, мы должны сравнить тиковый объем с диапазоном (т.н. спрэдом) текущей свечи (бара) на графике. Если мы видим, что текущий объем достаточно большой, значит, на рынке присутствуют игроки, активно покупающие или продающие валюту. Последнее может привести к возможному развороту движения цены.

Рис. Вид индикатора BetterVolume на графике

Кроме сигнала от VSA индикатора «Better Volume» – больших столбцов разного цвета, на разворотные точки будет указывать диапазон (спрэд) свечи, на которой мы и смотрим объемы. Интересно, что анализ VSA одинаково хорошо работает на всех временных промежутках.

Описание сигналов VSA индикатора Better Volume

Индикатор Better Volume использует текущий тиковый объем вместе с диапазоном свечи (спрэдом), сравнивая их с предыдущими значениями (в настройках по умолчанию это 20 последних свечей), выдавая следующие сигналы:

• красного цвета . Большой объём + бычья свеча, у которой большой спрэд. Сигнал появляется при зарождении и окончании восходящего , также во время коррекции (откатов) на медвежьем рынке.
• белого цвета . Большой объём + медвежья свеча, у которой большой спрэд. Сигнал появляется при зарождении и окончании нисходящего тренда, также во время коррекции (откатов) на бычьем рынке.
• зелёного цвета . Большой объём + свеча с небольшим спрэдом. Как правило, возникает при окончании трендового движения, когда маркетмейкер “сбрасывает” свои сделки обычным трейдерам, которые понесут убытки, поскольку игроки открывают свои позиции на окончании тренда, как раз перед тем, как цена развернётся, а также в момент фиксации прибыли на коррекции (в середине трендового движения). Появление зеленого бара, а то и нескольких подряд, является важным сигналом. Цена еще может некоторое время двигаться дальше, но тренд уже закончен: если позиции открыты, надо их закрывать или переворачивать.
• пурпурного цвета . Группа свечей с большим объемом. Свечи имеют большой и малый спрэд. Данный сигнал появляется редко, обычно это происходит на коррекции (откате). Разработчик индикатора советует не обращать на них внимания, они не информативны.
• жёлтого цвета . Свечи, имеющие малый тиковый объем. Обычное явление для окончания тренда и во время коррекции. Появление желтого столбика служит одним из сигналов для входа в рынок или выхода из него.
• Когда сигналов нет, столбики гистограммы окрашены в голубой цвет . Еще значит, что тренд продолжается.

Как видим, индикатор тикового объема Better Volume дает возможность четкого определения точек разворота цены. Для улучшения эффективности торговли можно и нужно совмещать сигналы данного VSA индикатора с пониманием рынка (анализ VSA) и сигналами от других индикаторов.