Н. Ширяев. Консервативный скальпинг intraday

Консервативный скальпинг intraday – книга, которая заслуживает внимания, своим упором на практическую сторону подхода к торговле на коротких промежутках.

Коротко о книге. «Консервативный скальпинг intraday» – это книга, которая является новым учебным пособием. Материал относится к серии книг «Академия биржевой торговли».

Смотреть видео-обзор статьи

В труде можно найти описание прибыльного и довольно нового для применения .

В книге можно найти много практического материала, который описывает сигналы по . Также можно найти интересную часть посвященную управлению капиталом для работы в рамках дня. Есть также материал, который затрагивает проблему психологической составляющей трейдинга внутри дня.

Скачать книгу: Консервативный скальпинг intraday

Данная книга, это результат решения задач, поставленных автором амбициозно перед собой, чтобы создать прибыльную стратегию для работы на . Речь идет о тех, что меньше часа. Что удивительно, так это факт того, что автор преследовал цель создать торговую систему, которая, хотя и является, что называется: «скальпинг intraday», тем не менее, исключает , но при этом важно, чтобы внутридневные тренды приносили прибыль.

Книга утверждает, что автор достиг успеха, и так родился консервативный скальпинг. Страницы труда содержат подробное обсуждение автора с читателем принципов работы системы, параметров и свойств индикаторов. Рассматривается алгоритм , который строится на методике .

Также разбираются некоторые нюансы, которые касаются особенностей торговли внутри дня. Теоретическое изложение концепции системы торговли по методу «Консервативный скальпинг intraday» венчается предложением её четких правил.

Книга также содержит практико-обучающий блок, который основывается на истории фунта стерлингов. По материалу видно, как один за другим, по описываемой торговой системе, возникают сигналы, которые помогают открывать позиции, и что происходит после этого.

Некоторые подробности.

Одним из самых важных условий успеха трейдера на финансовом рынке вообще и на Форексе в частности является возможность оперировать четко проработанной системой торговли. Без такой системы шансы заработать у трейдера сильно снижаются. В этой книге представлена совершенно новая торговая система для применения внутри дня.

Очень может быть, что трейдеры, торгующие на коротких промежутках, в этой книге смогут найти важные особенности и нюансы, которые ранее не были нигде опубликованы. Кроме того, торговый инструментарий, который интерпретируется и используется в материале, будет знаком трейдеру, но поможет ему по-иному взглянуть на различные процессы, происходящие на Форексе. Сочетание многих элементов и новой методики применения делает эту систему, в своем роде, уникальной.

Наверное, первым шоком для вас будет предложенный тайм-фрейм для работы – 10 минут. Но это правда. При этом нужно заметить, что эта система не заставит вас пипсовать, однако прибыль чаще всего будет такой же, как и на часовых тайм-фреймах.

Также отличительной чертой рассматриваемой торговой системы является то, что она представлена некоторой «моделью» похожей на конструктор, в котором опытный трейдер, при желании, сможет улучшить и дополнить его некоторыми моментами, можно будет изменить параметры индикаторов и в зависимости от своей подготовки проведения прибыльной торговли усовершенствовать подходы.

Главные составные части торговой системы, которая тут рассматривается, опирается на широко известные индикаторы и . Эта торговая система совмещает в себе самое лучшее, что использовали многие трейдеры и ранее.

Вторая часть книги дает подробные примеры в виде графиков того, как торговая система работает на истории, а также в режиме «реального времени». Чтобы подготовить этот материал был использован двухмесячный график в период между июлем и августом 2005 года стерлингов.

Примеры рассматривают точки входа и выхода, а также разные методы сопровождения открытых ранее позиций. А далее приводятся вопросы, цель которых лучше усвоить и закрепить материал, изучаемый вами.

Заключительная часть пособия содержит достаточно подробный анализ различных психологических аспектов, которые можно применить к . Также уделяется внимание общим положениям управления капиталом. Делается это, естественно, с точки зрения, внутридневной торговли.

Тут рассказывается о том, как увеличивается прибыльность торговой системы с учетом лота, который можно изменить. Также тут рассматриваются типичные ошибки, которые совершают трейдеры, во время работы с внутридневными системами, а также то, как можно избежать их в будущем.

При этом читателям предлагают разобраться в материале и закрепить полученные знания с помощью решения тестовых примеров с учетом разных ситуаций, которые появляются на рынке время от времени.

Другие интересные места книги «Консервативный скальпинг интрадей».

интересные места книги — Консервативный скальпинг интрадей

В части 2.2.1. под заголовком: «Принцип первый…» дается классификация и типизация торговых систем. Одно из делений, приводимых в этом разделе:

Механические торговые системы,
Аналитические торговые системы.

Механической признается система, которая четко формализована, она не допускает никаких отклонений при торговле и является своеобразным алгоритмом, основой для создания роботизированной системы. Плюсы однозначны.

Торговать легко, как собирать конструктор или мебель с помощью инструкции. Минусы в том, что вы можете встретиться с неучтенными условиями рынка, тем самым подвергнете свой счет необычному риску.

Кроме того, выбор этого связан с формой подачи информации в книге – обучающей. При этом авторы надеются, что в результате ознакомления с книгой читатели будут способны сами создать торговую систему на базе предложенной, и она будет более надежной на долгосрочном промежутке. Другой способ деления торговых систем на группы — это использование . Используя эту классификацию, системы, по мнению автора, делятся на:

Трендовые,
Канальные.

Трендовый,
Флетовый,
Неоднозначный.

Торговые системы также делятся также на:

Отбойные,
Пробойные.

Внутридневная работа, по статистике, предполагает использовать отбойные сигналы,
Идентификация сигналов по отбою более наглядна и четка.

Кроме первого принципа упомянутого выше существуют также:

Второй – где торгуем. Речь идет о тайм-фрейме.
Третий – когда торгуем. Это о точном времени торговли.
Четвертый – на чем торгуем.
Пятый – влияние фундаментальных факторов.

В целом, торговая система основывается на нескольких индикаторах.

Нестандартными индикаторами являются модели свечного разворота, читайте мои статьи про все форекс фигуры:

Дополнительные – уровни поддержки и сопротивления по методике Pivot Points. Вообще, вся торговая система базируется на пяти правилах.

Идентификация тренда.
Идентификация отбойных сигналов.
Открытие позиции.
Сопровождение позиции.
Закрытие позиции.

Кроме всего прочего, книга довольно подробно останавливается на понятии «money management». Тут можно найти определение этому понятию.

Говорится, что управление капиталом представляет собой особый способ принятия решений о проценте счета, которым можно рисковать во время заключения некоторой сделки, это также касается того, как менять объем следующей сделки, когда капитал увеличился или уменьшился.

Вообще, управление капиталом реализует принцип «как не терять много». В книге упоминается, что типичной ошибкой множества трейдеров является риск всем капиталом или значительной частью его.

Автор говорит, что это один из самых быстрых способов разориться. Делая так, можно разориться быстрее, чем, если торговать по убыточной торговой системе. Книга, как и многие другие труды, дает часто встречающуюся цифру – 5% от капитала . Это тот лимит, больше которого нельзя рисковать.

Также указывается, что большинство трейдеров профессионально занятых не рискуют суммой большей, чем 1-2% на сделку.

Автор ссылается на то, что такой подход не сделает вас богатым за один год, но зато и закладывать имущество для пополнения счета не придется. Кроме всего прочего небольшой размер рискового капитала исключает психологическое давление на вас, как на трейдера.

Рискуя малыми деньгами, мы исключаем «психологический фактор», особенно когда речь идет о долгосрочной торговле. В этом случае нужно просто обязательно использовать правильное управление деньгами.

А прежде чем войти в рынок, нужно спросить себя, какой капитал поставлен на кон. Конечно, мы приходим на финансовый рынок, чтобы заработать, но мы не сможем добиться успеха, если разоримся. Интересной является таблица, которая приводится в книге. Это зависимости величины убытка и прибыли, которая нужна для восстановления торгового счета.

Убыток капитала, %	Прибыль, необходимая для восстановления капитала, %
5	5,3
10	11,1
15	17,6
20	25,0
25	33,3
30	42,9
35	53,8
40	66,7
45	81,8
50	100,0
55	122,0
60	150,0

Свое изучение стратегия мы начнем с таймфрейма. Сразу хотим отметить, что данная стратегию относят к лучшим стратегиям Форекс . Автор предлагает пользоваться М5, как основным, и Н4, как вспомагательным. Так как в метатрейдере нет М5 в своих примерах я буду использовать М5, думаю что небольшое удлинение основного таймфрейма не окажет большого влияния на результаты работы стратегии "Консервативный скальпинг intraday".

Работаем на основных валютных парах (за 5-10 минут до выхода важных экономических новостей, в случае прибыльности нашей позиции, переносим stop-loss в безубыток, если после выхода новостей цена пошла не в ту сторону – ищем возможность переворота или открытия новой позиции. Открывать новые позиции за 30-60 минут до выхода важных новостей не рекомендуется).

Инструментарий стратегии "Консервативный скальпинг intraday"

В данной бесплатной стратегии Форекс используется ряд инструментов: скользящие средние разных периодов, стохастик, MACD, а также индикатор Ишимоку . Теперь разберемся поподробней. На график с периодом М5 добавляем:

Конверт из индикатора EMA 34: срединная и две, смещенных относительно оси ОУ на +0.21% и -0.21%.
EMA144 – главная.
EMA72 – вспомогательная.
Stochastics с параметрами (13, 5, 3) + уровень перепроданности 20 и уровень перекупленности 80.
Индикатор MACD с параметрами (21, 34,5).

После добавления всех вышеуказанных инструментов на график с периодом М5, он должен приобрести следующий вид:

На график с периодом Н4 добавляем индикатор Ишимоку. Используем только линии Tenkan и Kijun. После добавления индикатора Ишимоку на график с периодом Н4 он длжен приобрести следующий вид (оставил только линии Tenkan и Kijun, все остальные линии сделал бесцветными,чтобы не засорять график):

Общий вид рабочего окна приобретет следующий вид:

Порядок работы

Определяем тренд (отсутствие) на Н4 с помощью Ишимоку. Стараемся открываться в его направлении.
Идентифицируем сигналы на М5. Получаем отбойный сигнал и осуществляем вход с помощью сигналов Stochastics, подаваемых предпочтительно из зон перекупленности/перепродаиности (особенно для флетового участка), в качестве дополнительного (резервного) осциллятора используется МACD для уточнения входа. Открываемся как с рынка, так и ордерами. Размер лота , S/L и T/P, доливки и усреднения, перевороты и локи – согласно собственного ММ (в книге он какой-то неоднозначный…).

Теперь попробуем разобраться с торговыми сигналами. Сигналы в данной стратегии у нас будут отбойные. Отбойный сигнал - это сигнал, который возникает при достижении ценой некоего технического ориентира и отскока от него. В нашем случае техническим ориентиром будут скользящие средние. То какие сигналы мы будем отрабатывать зависит от того, в каком состоянии находится рынок. Принципиальны для нас два состояния - трендовый и флетовый.

Трендовый участок рынка.
Флетовый участок рынка.
Неоднозначный участок рынка.

После идентификации вышеуказанных участков мы переходим непосредственно к работе по подготовке поиска оптимального входа в рынок. Определение трендового участка рынка:

Главная 144 ЕМА находится вне конверта или одной из границ конверта(расстояние от средней до границы конверта не более 5 пунктов).
Вспомогательная 72 ЕМА начинает приближаться к одной из его границ.
При up-тренде вверху будет срединная ЕМА, далее - вспомогательная ЕМА, нижняя граница конверта, а в самом низу - главная ЕМА;
При down-тренде вверху будет главная ЕМА, верхняя граница конверта, затем - вспомогательная ЕМА и потом срединная ЕМА.
Также следует обращать внимание на угол движения средних,на трендовом промежутке средние двигаются в одном направлении под острым углом.

Определение безтрендового(флетового) участка рынка:

Главная 144 ЕМА и вспомогательная 72 ЕМА находятся внутри конверта в горизонтальном положении,т.е мувинги сплетены и расстояние между ними менее 20 пунктов.
Чем меньше расстояние между мувингами тем более выражен "боковик".

В принципе с идентификацией трендового и флетового состояний рынка в стратегии "Консервативный скальпинг intraday" все понятно, и после нескольких часов работы с графиками это можно сделать без проблем. Далее нужно рассмотреть непосредственно торговые сигналы.

В стратегии "Консервативный скальпинг intraday" различаются 3 типа отбойных сигналов:

Отбойные сигналы от ЕМА: простые (отбой цены от одной из ЕМА) и сложные (отбой цены от нескольких ЕМА).
Отбойные сигналы от границ конверта: отбой цены от верхней стороны конверта и отбой цены от нижней стороны конверта.
Комбинированные отбойные сигналы: сочетание отбойных сигналов от ЕМА вместе с отбоем цены от границ конверта.

Когда рынок находится в трендовом состоянии следует отдавать приоритет отбойным сигналам от ЕМА простым и сложным.Также если на рынке наблюдается сильный тренд, тогда 144 и 72 ЕМА выходят за границы конверта и основной линией поддержки или сопротивления будет выступать 34 ЕМА.

Автором данной торговой стратегии “Консервативный скальпинг intraday” является Ширяев Н. А. Торговая система “Консервативный скальпинг intraday ” разработана для краткосрочного получения прибыли с рынка с минимальными временными затратами и при этом с малыми рисками.

Преимущества подобных торговых стратегий перед среднесрочными и долгосрочными торговыми стратегиями:

Использование краткосрочного анализа и составление торгового плана в течение текущего рабочего дня;
Более точные точки входа и точки выхода на тайм фрейме М10 по сравнению с другими старшими тайм фреймами;
Использование минимальных рисков(Stop Loss) по отношение к получаемой прибыли;
Использование нескольких сделок в данной стратегии. В случае ошибочных входов в рынок трейдер не получит существенную просадку депозита, т.к. большинство сделок будут прибыльными с маленьким риском по отношению к получаемой прибыли;
Возможность выбора временной торговли по данной торговой системе в течение торгового рабочего дня в зависимости от свободного наличия времени трейдера и стиля его торговли.

Недостатки подобных стратегий по отношению к другим типам торговых стратегий:

Повышенные и неоправданные риски при торговли внутри дня для получения не большой и частой прибыли. В результате это может негативно отразится на депозите в виде просадки. Применение в торговой стратегии “Консервативный скальпинг intraday” метода управления капиталом позволяет решить данную проблему;
Влияние важных экономических новостей в течение рабочего торгового дня (например, процентная ставка или выход данных по количеству рабочих мест и т.д.) на торговлю трейдера;
Постоянные значительные временные затраты трейдера, т.к. торговые сигналы появляются довольно часто. И соответственно трейдер будет тратить много времени на отслеживания сигналов и их сопровождение. Это может негативно повлиять на психологическое состояние трейдера и соответственно приведет к повышенным рискам в торговле на рынке.

Тип торговой стратегии: индикаторная.
Таймфреймы: в данной торговой стратегии используются таймфреймы М10 и Н4.
Валютные пары: рекомендуется EUR/USD, GBP/USD, CHF/USD.
Время торговли: от 05.00GMT до 20.00GMT, а также не рекомендуется торговать во время выхода важных экономических новостей.

Индикаторы в торговой стратегии

Индикатор Envelopes c периодом 34 , отклонения +/-0,21% по оси OY, метод МА- Exponential, применить к close;
Скользящая средняя с периодом 34 (срединная скользящая средняя)
Главная скользящая средняя с периодом 144 , метод МА- Exponential, применить к close, цвет синий;
Дополнительная скользящая средняя с периодом 72 , метод МА- Exponential, применить к close, цвет синий;
Индикатор Stochastic Oscillator с параметрами (14,3,3), метод MA – Simple, цены Low/High. Также можно использовать параметры (8,3,3) или (5,3,3);
Индикатор MACD с параметрами (21,34,5), применить к close;
Индикатор Ichimoku Kinko Hyo с параметрами (9,26,52).
Индикатор Pivot Poins .

Правила торговой стратегии “Консервативный скальпинг intraday”

1. По торговой стратегии “Консервативный скальпинг intraday” состояние торгового таймфрейма М10 будет определяться как трендовый участок рынка.

Трендовый участок формируется тогда, когда:

Главная скользящая средняя ЕМА144 находится близко к одной из границ конверта Envelopes или вне конверта Envelopes . Если главная скользящая средняя ЕМА144 находится внутри конверта Envelope и вблизи от одной из границ конверта Envelopes (зависит от направления в данный момент текущего тренда) на расстоянии не более чем 10 пунктов, тогда можно учитывать как трендовый участок;
Вспомогательная скользящая средняя ЕМА72 в этот момент не должна находится в центральной части конверта Envelopes. Далее, как и ЕМА144 начинает стремиться к одной из его границ;
При восходящем тренде скользящие средние будут на графике располагаться в следующем порядке: сверху находится средняя ЕМА 34, нижняя граница конверта Envelopes, вспомогательная скользящая средняя ЕМА72 и ниже всех остальных должна находится главная скользящая средняя ЕМА144; При нисходящем тренде скользящие средние будут на графике располагаться в следующем порядке: сверху находится главная скользящая средняя ЕМА144, верхняя граница конверта Envelopes, вспомогательная скользящая средняя ЕМА72 и ниже всех остальных должна находится главная срединная ЕМА 34;

2. График цены и скользящие средние, образующие конверт, начинают двигаться в одном направлении под достаточно острым углом – Флетовый участок рынка

Флетовый участок рынка образуется тогда, когда главная скользящая средняя ЕМА144, вспомогательная скользящая средняя 72 и срединная скользящая средняя 34 расположены горизонтально или между собой “сплетены” и расстояния между ними составляет не более 20 пунктов. Если расстояние между скользящими средними менее 20 пунктов, тогда флетовый участок более ярко выражен.

3. Неоднозначный участок рынка

Неоднозначный участок рынка понимают такой участок рынка, на котором в данный момент не возможно определить трендовый участок или флетовый участок.

Определение отбойных сигналов в зависимости от вида участка:

При трендовом участке рынка необходимо использовать простые(отбой цены от одной из ЕМА) и сложные отбойные сигналы(отбой цена от нескольких ЕМА одновременно);
При флетовом участке рынка необходимо использовать отбойные сигналы от одной из границ конверта Envelopes;
При неоднозначном участке рынка необходимо использовать комбинированные отбойные сигналы(отбойный сигнал от ЕМА и одновременно отбойный сигнал от одной из границ конверта).

При отбойном сигнале от одной из границ конверта необходимо быть осторожным, т.к. очень много ложных сигналов.

Определение тренда по индикатору Ишимоку (Ichimoku):

Для внутри дневной торговли необходимо знать, что происходит на более старших таймфреймах. Т.е. предпочтительно торговать по направлению тренда старшего таймфрейма внутри дня;
Для определения тренда старшего таймфрейма необходимо применять индикатор Ишимоку на таймфрейме Н4. Линия Tenkan применяется для определения среднесрочного тренда. Линия Kijun применяется для определения долгосрочного тренда совместно с линией Tenkan;
Восходящий среднесрочный тренд: цена выше облака, линия Tenkan и линия Kijun после образования “золотого креста” имеют ярко выраженный восходящий наклон;
Нисходящий среднесрочный тренд: цена ниже облака, линия Tenkan и линия Kijun после образования “мертвого креста” имеют ярко выраженный нисходящий наклон;
Флет: флет образуется, когда линия Tenkan и линия Kijun не имеют ярко выраженного направления. Т.е. они в данный момент образуют горизонтальный канал;
Если в данный момент на таймфрейме Н4 нет ярко выраженного тренда или не возможно определить тренд(Tenkan имеет наклонное направление, а линия Kijun имеет горизонтальное направление), тогда торговать по текущей ситуации внутри дня таймфрейма М10.

Открытие позиций:

Определение отбойных сигналов на рынке;
После открытия позиции сразу нужно выставлять тейк профит и стоп лосс:
1. Для EUR/USD стоп лосс выствалять 30-35 пунктов, тейк профит высталять 50-70 пукнтов.
2. Для GBP/USD и CHF/USD стоп лосс высталять 35-40 пунктов и тейк профит 60-80 пунктов.

Методика использование индикатора Pivot Points

Для выхода из рынка внутри дня или частичного закрытия необходимо использовать уровни поддержки и сопротивления индикатора Pivot Points:

Если тренд восходящий и цена находится выше “точки вращения”, тогда позицию можно частично закрывать на уровнях сопротивления R2 и R3. Также необходимо делать при нисходящем тренде;
Если цена на восходящем тренде пробила обратно точку вращения:
Если цена не смогла пробить уровень поддержки S1 и заново пробила “точку вращения”, тогда тренд восходящий продолжается;
Если цена сразу пробила точку вращения и уровень поддержки S1,тогда это говорит о возможном изменение направления тренда.
На трендовом участке точки выхода будут соответственно на уровнях R2,S2 и R3,S3.
На флетовом участке точки выхода будут на уровнях R1 и S1.

Сопровождение открытой сделки

Как один из вариантов дождаться срабатывания стоп лосса или тейк профита. Вторым вариантом является использование трейлинг стопа. Но трейлинг стоп эффективно использовать на трендовом участке рынка. На флетовых и на не однозначных участках рынка трейлинг стоп не эффективен.

Входить в рынок за 30-60 минут до выхода важных экономических новостей не рекомендуется. Если сделка в рынке и осталось 5-10 минут до выхода важных экономических новостей при прибыльной сделке, тогда стоп лосс переставить в безубыточность. Если сделка находится в небольшом минусе, тогда стоп лосс остается без изменений.

Итак, итоговый торговый план системы “Консервативный скальпинг intraday”:

Выбрать рекомендуемую валютную пару для анализа ситуации и торговли по ней;
Сделать соответствующий анализ старшего таймфрейма Н4 для определения текущего тренда или флета с помощью индикатора Ишимоку;
Сделать анализ внутридевного таймфрейма М10 по текущей ситуации (тренд, флет или неоднозначный участок);
Определить возможные отбойные сигналы в зависимости от вида участка;
Сделать анализ индикаторов Stochastics и MACD по возможным сигналам (дивергенции, зоны перекупленности и перепроданности);
Определить возможный тейк профит;
Определить соотношение стоп лосса к тейк профиту;
Сопровождение текущей сделки для возможного добавление сделки, а также для перемещение стопа за ценой(trailing-stop);

Описание стратегии начнём с тайм фрейма. Автор стратегии пользует 10 минутный график, как основной и четырёх часовой, так вспомогательный. Поскольку в метатрейдере 4 график М10 отсутствует, то я буду использовать временной диапазон М15.

Для работы используются основные валютные пары, ордера устанавливаем до выхода важных новостей за 10 минут. Если позиция пошла в нашу сторону, и получена прибыль, stop-loss переносим в без убыток, если же цена пошла против нашей позиции – ищем возможность открытия новой или переворота позиции. Не рекомендуется открывать позиции более чем за 15 минут до выхода новостей.

Инструментарий

Используются следующие инструменты: стохастик , скользящие средние разных периодов, MACD , индикатор Ишимоку .

Рассмотрим подробней:

В окно графика с периодом М15 устанавливаем:

Конверт из EMA34: срединная линия и две линии, которые относительно оси ОУ смещенны на -0.21% и +0.21%

главная EMA –144

вспомогательная EMA –72

Индикатор MACD (21, 34,5)

Stochastics (13, 5, 3) и наносим уровень перепроданности на отметке 20 и уровень перекупленности на отметке 80

После установки всех этих инструментов на график он должен выглядеть следующим образом:

Наносим на 4 часовой график индикатор Ишимоку, при этом используем лишь линии Tenkan и Kijun, что бы не засорять график.

После этого график с периодом Н4 будет иметь следующий вид

Рабочее окно выглядит следующим образом:

Порядок работы

1. Прежде всего, необходимо определить наличие тренда или его отсутствие. Определение тренда проводится с помощью Ишимоку на графике Н4. Открывать позицию предпочтительней в направлении тренда .

2. Идентифицируем торговые сигналы на тайм фрейме М15. После получения сигнала на отбой от скользящих средних вход осуществляем с помощью сигналов Stochastics, которые формируются при пересечении линий перекупленности/перепроданности. Для уточнения входа используется МACD. Позиции открываются как рыночными, так и отложенными ордерами.

Попробуем определиться с торговыми сигналами, которые в данной стратегии будут отбойными. То есть, это сигнал, который формируется при достижении ценой определенного технического ориентира и последующего отскока от него. Виды сигналов, которые будут отрабатываться, зависят от состояния рынка – флет или тренд.

Флетовый участок рынка

Трендовый участок рынка

Неоднозначный участок рынка.

После определения состояния рынка переходим к работе непосредственно по подготовке поиска уровня оптимального входа.

Определение трендового состояния рынка:

ЕМА 144 находится вне зоны конверта или одной из его границ (расстояние от границы конверта до средней не более 5 пунктов)

ЕМА 72 приближается к одной из его границ

При повышающемся тренде срединная ЕМА будет вверху, затем – вспомогательная ЕМА, нижняя граница конверта, а ЕМА144 в самом низу

При понижающем тренде вверху будет ЕМА 144, далее – верхняя граница конверта, вспомогательная ЕМА и затем срединная ЕМА.

Следует также обращать внимание на направление и угол движения средних линий. При наличии тренда средние линии двигаются под острым углом в одном направлении.

Определение флетового состояния рынка:

ЕМА 144 вспомогательная ЕМА 72 находятся в горизонтальном положении внутри конверта, то есть, мувинги пересекаются беспорядочно и расстояние между средними менее 20 пунктов.

Чем расстояние между средними меньше, тем более выражен флет

В этой стратегии различаются 3 различных типа отбойных сигналов:

Сигналы на отбой от средних линий:

Сигналы простые – на отбой цены актива от любой из средних линий

Сигналы сложные – отбой цены актива от нескольких средних линий

Сигналы на отбой от границ конверта:

Отбой цены актива от верхней стороны конверта

Отбой цены актива от нижней стороны конверта

Комбинированные сигналы на отбой:

Сочетание отбойных сигналов от границ конверта от ЕМА вместе с отбоем цены от ЕМА

Если на рынке наблюдается тренд, следует отдавать предпочтение отбойным сигналам от средних линий, как простым, так и сложным. При наличии сильного тренда ЕМА 144 и 72 выходят за уровни границ конверта и основной линией сопротивления или поддержки будет выступать ЕМА 34

Если на рынке наблюдается флет, то отдавать приоритет следует сигналам на отбой от границ конверта

Разберем работу с таким техническим инструментом, как осцилляторы, которые используются в этой стратегии. Основным индикатором выступает стохастик, MACD выступает вспомогательным инструментом.

Сигналы на покупку актива:

Главная линия стохастика пересекает снизу вверх уровень перепроданности 20

Главная линия MACD пересекает снизу вверх сигнальную линию

Сигналы на продажу актива:

Главная линия стохастика пересекает сверху вниз уровень перекупленности 80

Главная линия MACD пересекает сверху вниз сигнальную линию

Можно также для подтверждения отбойных сигналов в качестве дополнительного сигнала использовать "бычью" и "медвежью" дивергенцию .

Ниже приведен один из примеров сигналов на покупку по валютной паре GBP/USD. Сигнал сформировался на уровне нижней границы конверта. Мы знаем, что работа от границ конверта проводится тогда, когда на рынке флет, то есть, мувинг 144ЕМА и мувинг 72ЕМА должны располагаться внутри конверта средних линий и расстояние между мувингами должно составлять меньше 20 пунктов.

Для того, что бы сигнал сформировался, необходимо, чтобы цена актива находилась (для продажи) у верхней или (для покупки) у нижней границы канала, при этом стохастик должен располагаться (для продажи) в зоне перекупленности или (для покупки) в зоне перепроданности. Сигнал формируется в момент, когда линия стохастика пробивает границы этих зон.

Также одним из условий является, чтобы свеча закрылась внутри канала после формирования сигнала. Если все эти условия присутствуют, совершаем сделку. Затем ставим Stop-loss на 2 пункта ниже минимума уровня последних двух свечей для покупки и на 2 пункта выше уровня максимума последних двух свечей для продажи. Тейк-профит устанавливаем на противоположную границу канала

Ниже приведен пример формирования сигнала по валютной паре EUR/USD на продажу. Это сложный отбойный сигнал от мувинга 72 и 34. Рынок находится в трендовом состоянии, поскольку ЕМА 144 находился вне конверта, а 72 ЕМА находился выше 34 мувинга. Цена подошла к уровню сопротивления на 72го и 34 ЕМА, стохастик находится в зоне перекупленности и пересек сверху вниз уровень 80. Таким образом, сигнал на продажу сформирован.

Открываем сделку на продажу актива, стоп-лосс устанавливаем на 1-2 пункта выше максимума последних 2 свечей.

Чтобы успешно работать на валютном рынке, трейдером должны быть определены четкие правила открытия и закрытия позиций, у него должна быть своя торговая система. Наличие своей торговой системы позволяет снять психологическое напряжение и добиться точности в работе.

Знакомство с предлагаемым курсом поможет Вам научиться проводить торговые операции с применением системы «Консервативный скальпинг intraday», которая является новой внутридневной торговой системой.

При помощи этой системы Вы научитесь торговать на 10-минутных свечах из расчета заметных часовых движений. Следует обратить внимание на то, что к пипсовке эта система не имеет совершенно никакого отношения! Само название курса и книги отражает масштаб основного рабочего интервала, а не масштаб дохода.

В системе используются обычные инструменты, поэтому все, кто имеет базовые знания о трейдинге, без особого труда смогут разобраться в принципах работы данной системы. После прохождения обучения на курсе «Консервативный скальпинг intraday» в Вашем распоряжении будут чёткие правила работы. А в дальнейшем Вы сможете их модифицировать, если в этом появится необходимость.
За период использования эта система показала очень неплохие результаты. И если предшествующие «заслуги» любой торговой системы не могут быть гарантией ее будущей доходности, все же есть надежда на то, что с этой системой можно добиться неплохих результатов!

Основные разделы программы

1. Общие положения и принципы построения торговых систем на примере торговой системы «Консервативный скальпинг intraday».Рассматриваются типы систем, время, валютные пары, фундамент, временные интервалы).

2. Применяемые торговые инструменты ТС (скользящие средние, stochactics, MACD, параметры индикаторов, свечной анализ, уровни поддержки и сопротивления).

3. Правила торговой системы «Консервативный скальпинг intraday» (идентификация тренда, идентификация отбойных сигналов, открытие позиции, выставление ордеров, сопровождение позиции, операции с открытой позицией, закрытие позиции).

4. Приводится окончательный план торговой системы «Консервативный скальпинг intraday».

5. На примерах и в картинках показан план работы по торговой системе «Консервативный скальпинг intraday» - британский фунт стерлингов (GBP) в картинках (июль 2005, август 2005).

6. Рассматривается разбор некоторых рыночных ситуаций.

7. Психология работы трейдера внутри дня.

8. Основные особенности управления капиталом во внутридневной торговле. Консервативный подход к рискам (правила управления капиталом, расчет минимального депозита, варьирование рабочего лота).

Продолжительность видео: 05:40:00
Для торговли рекомендуется выбрать надежного брокера, к примеру Forex4you

Смотреть видео онлайн "Консервативный скальпинг intraday"

Смотреть: 01. Введение

Смотреть: 02. Идеи ТС

Смотреть: 03. Инструменты ТС 1

Смотреть: 04. Инструменты ТС 2

Смотреть: 05. Pivot Points