Пытались ли Вы хоть раз ответить на вопрос, по какой причине цена увеличивается либо уменьшается? А главное – какие факторы оказывают на нее влияние?
Чтобы разобраться в этом, необходимо повнимательнее присмотреться к так называемому биржевому стакану, который базируется на основном принципе ценообразования.
Что представляет из себя биржевой стакан?
Что такое стакан на бирже? Все биржевые площадки напоминают традиционный рынок, в рамках которого происходит взаимодействие покупателей и продавцов. При этом первые стремятся сделать выгодное приобретение, а вторые – реализовать свой товар подороже.
Данные продавцы и покупатели не проявляют активность до того момента, пока их заявки не будут исполнены. Благодаря таким игрокам рынка возрастает ликвидность инструмента. Вместе с тем, все их заявки – это ликвидные ордера.
В том случае, если на рынке присутствует множество лимитных ордеров, появляется еще одна группа. Только она уже не пассивная, а активная. Ее участники не желают ждать у моря погоды и готовы осуществлять покупки по текущей цене.
Участники активной группы приобретают лимитные заявки, которые принадлежат пассивным игрокам. Причем покупаются они по самой выгодной рыночной стоимости. Именно по этой причине их заявки – это рыночный ордер.
Примечательно, что биржевой стакан не содержит рыночных ордеров. Ведь последние осуществляются в мгновение ока.
Теперь же попробуем дать наиболее точное определение биржевому стакану. Итак, этот индикатор представляет из себя таблицу, которая содержит информацию о лимитных ордерах на приобретение и на реализацию по определенному инструменту . В каждой ячейке таблицы представлены данные, которые касаются стоимости и количества тех активов, которые выставлены на реализацию либо покупку.
К слову, в терминологии игроков рынка биржевой стакан фигурирует и под другими названиями. В данном случае речь идет о Стакане заявок, Книге приказов, Глубине рынка, Втором уровне, Стакан торгового терминала…
Благодаря биржевому стакану, трейдеры дают наиболее точную оценку ликвидности того или иного инструмента за определенный временной отрезок. Но, по большому счету, применяют они его для тех целей, чтобы определить реальные поддерживающие и сопротивляющиеся уровни. Тем не менее, есть немало аналитических методов Глубины рынка. К примеру, большой популярностью пользуется скальпинг не безе участия стакана.
Как создается Глубина рынка?
Все сделки на биржевой площадке совершаются следующим образом: трейдер оставляет посредством торгового терминала соответствующую заявку. В ней содержатся параметры намечающейся сделки. То есть, она отражает приобретение либо реализацию, требуемое количество активов и желаемую стоимость. Как только приказ появляется на биржевой площадке, тут же осуществляется поиск встречной заявки, по которой можно осуществить сделку.
В том же случае, если обнаружить встречную заявку не удается, приказ перемещается в так называемую «Книгу ордеров». После чего вновь необходимо найти встречную заявку. На этот раз она попадает в биржевой стакан. Длинный перечень заявок формируется, согласно следующему принципу. В качестве основы выступает очередность. Сначала учитывается предлагаемая стоимость, а потом учитывается время появления на биржевой площадке.
Лучшие форекс брокеры
Альпари – бесспорный лидер на рынке форекс и на сегодняшний день лучший брокер для трейдеров из России и стран СНГ. Главное достоинство брокера – надежность, подтвержденная 17-ю годами работы. Альпари дает трейдерам возможность зарабатывать и выводить прибыль.
Roboforex – международный брокер высочайшего уровня с лицензиями CySEC и IFCS. На рынке с 2009 г. Предоставляет целый ряд инновационных инструментов и платформ как для трейдеров так и для инвесторов. Славится отличной бонусной программой в которую входят бесплатные 30$ для новичков.
В таблице стакана цен сосредоточено 2 столбика. Один из них отражает стоимость реализации либо приобретение актива. Другой – количество заявок, которые предлагают игроки рынка.
Что же касается верхнего блока существующего формата Глубины рынка, то там содержатся заявки, которые реализуются. А вот нижний блок отображает заявки, ориентированные на приобретение актива. При этом рыночная стоимость и наиболее привлекательные цены, которые выставляют продавцы и покупатели, сосредоточены на стыке между сферой заявок продавцов и сферой заявок покупателей. Процентное соотношение между наиболее привлекательными ценами приобретения и реализации – это биржевый либо рыночный спред.
Заявки, которые участвуют в биржевых торгах, могут быть:
- ограниченными (это традиционные заявки, которые отражают тип актива, стоимость и предполагаемый объем намечающейся сделки);
- рыночной направленности (это те заявки на приобретение либо реализацию актива по существующей лучшей рыночной стоимости и требуемого количества);
- условными (это все заявки, за исключением ограниченных, которые предусматриваю выполнения определенных правил, установленных игроком рынка).
В стакане находятся лишь ограниченные биржевые заявки. Ведь заявки рыночной направленности осуществляются мгновенно по существующей рыночной стоимости. При этом условные остаются вне зоны видимости до тех пор, когда не будут исполнены определенные правила. Только тогда они станут ограниченными либо рыночными.
Глубина рынка и объемы заявок в нем
Заявки, которые содержит Глубина рынка, бывают огромными, средними и небольшими. Так, если среднее количество по фьючерсу на такой индекс, как РТ, достигает одного миллиона контрактов в сутки, то заявка от двух до пяти тысяч контрактов считается огромной. Иначе говоря, подобный ордер требует пристального внимания.
Но, как правило, в торгах фигурируют заявки среднего размера. Они предусматривают от двухсот до пятисот контрактов. Причем эти ордера также давят на стоимость. Но учитывать данное давление необходимо только при том раскладе, если накопиться определенное количество средних заявок. Когда речь идет о заявках, которые включают от десяти до пятидесяти контрактов, то они остаются практически незамеченными. По этой причине они почти не влияют на рынок.
Все о пассивных и агрессивных заявках в котировочном стакане
Пассивные ордера статично сосредоточены на ценах, которые являются практически идентичными. Одним словом, они находятся на одном месте и отвечают за сохранность определенного уровня. Более того, они не проявляют агрессии. В Глубине рынка появляются пассивные ордера на том этапе, когда рынок испытывает сильный графический уровень. Он может быть, как сопротивляющимся, так и поддерживающим.
Использование биржевого стакана
Изучив котировочный стакан, трейдеры будут знать, какие факторы повлияли на формирование существующей стоимости, каким образом разместились текущие заявки на приобретение и реализацию активов, при каких ценовых уровнях и каком количестве рациональнее выполнять вход на биржу. Торговля по стакану обладает преимуществом, поскольку анализ стакана является опережающим индикатором рынка.
Так, если рядом с верхним пределом канала сосредоточилось слишком большое количество заявок на реализацию, то с определенной долей вероятности можно утверждать, что трейдерами была произведена скупка активов на нижнем пределе канала. И они стремятся реализовать их на верхнем пределе канала. Следовательно, в скором времени рынок окажется у верхнего предела, после чего произойдет спад. Спровоцируют его большое количество продаж.
Предусмотрен ли биржевой стакан цен в системе «Форекс»?
Существует хороший технический инструмент, с помощью которого можно выводить в терминал МТ4 некоторые брокерские ордера.
К сожалению, сейчас провайдеры ликвидности не предлагают самодостаточный онлайн-стакан цен в системе «Форекс». Впрочем, это объяснимо. Они не желают открывать карты перед мелкими игроками рынка. Не исключено, что в отдаленной перспективе какой-нибудь регулятор заставит их пойти на этот шаг. И то не факт.
Вместе с тем, по сравнению с другими рынками, «Форекс» отличается большей ликвидностью и оперативностью. Это же сколько данных потребуется проанализировать, а затем переслать их в терминал трейдера. По большому счету, эта задача труднореализуемая.
Терминал МТ4, а также МТ5 располагают определенным стаканом цен. Но, он не содержит адекватной либо более-менее реалистичной информации.
Именно поэтому трейдерам, которые торгуют посредством «Форекс» остается уповать на крупные брокерские стаканы. Так как они располагают обширной клиентской базой и содержат полезные данные.
В отношении биржевого стакана, они обладают как неоспоримыми «+», так и «–». Они следующие:
- выводится информация, касающаяся стоп-лосов и тейк-профитов (трейдеры биржи нервно курят в сторонке);
- обновление информации происходит не в режиме реального времени (интервал обновлений достигает двадцати минут);
- отображается информация только в процентном соотношении, но не в реальных цифрах.
Что ж, настало время подвести жирную черту под вышесказанном и сделать кое-какие выводы. Итак, какое значение имеет стакан на бирже для трейдеров?
Ответ – очень большое. Так как это уникальный и единственный в своем роде индикатор, который действует на опережение. При этом другие инструменты и в подметки ему не годятся. Ведь они основаны на математической формуле, в основе которой заложена определенная стоимость. Грубо говоря, использовать их для прогнозирования цен нельзя.
В чем важность стакана заявок на форекс?
Портфель заказов — один из немногих на сегодняшний день инструментов преподносящий трейдеру действительно полезную информацию, значительно упрощающую принятие торговых решений. В отличие от различных индикаторов, которые, как правило, не несут никакой смысловой нагрузки, стакан заявок Оанда отображает вполне реальные данные о торговых позициях и открытых заявках трейдеров.
Портфель приказов оанда
стоит на ряду с такими инструментами анализа, как объемы, опционы, однако имеет одно преимущество, он отображает информацию непосредственно с рынка Форекс
. Но Оанда ведь не представляет весь объем рынка Форекс?
Это действительно так, однако Оанда крупный брокер и данные предоставляемые ним можно сравнить с результатами экзит-полов на выборах, которые обычно с небольшой погрешностью, но отображают реальную расстановку сил.
Как понять эти графики?
Начнем по порядку, предоставляемые данные делятся на две группы:
- Открытые заказы , куда входят: Stop-loss, Take-profit, Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell Limit . Проще говоря — это все отложенные приказы, при достижении ценой которых будет открыта новая, или закрыта старая позиция.
- Открытые позиции — название говорит само за себя — это все открытые сделки на момент создания снимка.
Описание стакана заявок
Исходя из этого в каждой группе можно выделить позиции/приказы на покупку и на продажу . Более наглядно представлено на изображении слева.
Чтоб разобраться окончательно, давайте совершим несколько сделок, и посмотрим как бы они могли отобразиться в стакане заявок Оанда :
- Допустим совсем недавно мы открыли сделку на покупку (на данный момент она в убытке), и выставили по ней стоп-приказы — .
- Открываем вторую сделку на продажу (на данный момент она в прибыли), и выставляем по ней стоп-приказы - .
- Допустим цена движется в канале 300 пунктов и мы выставляем Buy stop и Sell stop по обеим сторонам с целью прорыва канала - .
Хочу также отметить, что одна картинка сама по себе не несет исторических данных, она одномоментная и представляет из себя снимок торговой активности на определенную дату и время.
Смысл модификации?
Изучая данные картинки на протяжении полутора лет, я значительно продвинулся в понимании рынка, осознал принципы ценообразования, современные тенденции, определил характер каждой валютной пары. При этом хочу отметить, что большинство из нас впервые увидев эти картинки на офф. сайте, поводив мышкой туда-сюда, не находят каких-либо закономерностей. Также не хватает терпения для ежедневного «поглядывания» в портфель приказов, так как данные представлены за период в 1 сутки. Во избежание данного неудобства модифицированная версия предлагает историю за последние 3 месяца , а также возможность оценивать портфель заказов более детально, с промежутком в 20 минут между картинками, а не 1 час как у первоисточника.
Какую полезную информацию можно извлечь?
Начну с того, что быстро разобраться не получится, надо уделить некоторое время для изучения. Я лишь намекну в какую сторону копать:
- Все наверное слышали такое выражение: «Цена сходила за стопами и вернулась обратно» , так вот стопы находятся .
- Опять таки все не раз слышали: «Цена идет против толпы» (с чем я лично очень согласен), причем открывать сделки по простому соотношению позиций малоэффективно, тут-то нам график открытых сделок и про расстановку сил расскажет и направление тренда укажет.
- Очевидно что на валютном рынке большинство теряет деньги, а если еще проследить динамику открытых сделок — отчетливо видно, что прибыльные сделки закрываются быстрее, чем убыточные. Это связано с патологическим желанием «пересидеть» убыток — . Так может стоит резать убыток в корне (это уже больше совет по торговле), тем самым получая преимущество, банально не входя в группу большинства?
Подытожим…
В заключение хочу сказать что современный рынок, как кит пожирающий беззащитный планктон. Так и одинокие трейдеры не имеющие доступа к достоверной рыночной информации будут поглощены крупными деньгами. К сожалению немногие брокеры предоставляют такую информацию в общий доступ, все в основном ограничиваются «соотношением открытых позиций». При этом искренне надеюсь что Оанда лишь первопроходец в этом направлении, а не исключение!
Другие инструменты: .
Нетрудно представить, какое преимущество дает трейдеру информация о том, куда стоят крупные участники, а заодно и большинство мелких игроков на Форекс. Если говорить о стандартной бирже, то там такие данные просмотреть еще можно, заглядывая в ленту, выискивая крупные сделки, проходящие по определенной цене, просматривая стакан лимитных котировок, обращая внимание на большие лоты, и так далее.
Но на Форекс брокеры не предлагают такой возможности, что существенно затрудняет торговлю. Это заставляет трейдера ориентироваться практически вслепую, рассчитывая лишь на глобальные фундаментальные факторы и проверенные приемы технического анализа. Работать вследствие этого крайне неудобно, особенно тем, кто привык к комфортной среде современных гибридных бирж, работающих в крупных странах мира.
Необычный сервис
Тем не менее, многие брокеры пытаются улучшить условия для своих трейдеров, позволяя им получить все-таки доступ к важной информации. В частности, стоит обратить внимание на стакан Oanda, которые реализовала одноименная брокерская компания. Ее сайт находится в Сети по адресу http://fxtrade.oanda.co.uk. Как можно видеть по домену, располагается сервис в Великобритании, которая очень строго контролирует стандарты работы финансовых фирм, что является гарантом точных данных и прозрачной работы самой компании.
Что же предлагает трейдерам этот английский брокер. Организаторы сервиса реализовали нестандартную для Форекс возможность, которая позволяет смотреть в Oanda открытые позиции других участников. То есть теперь трейдеры могут четко видеть, где находится скопление отложенных ордеров в лонг и в шорт, а заодно получают данные о соотношении покупателей и продавцов в текущий момент. Причем сервис позволяет даже посмотреть, по каким именно ценам открывалось большинство тех, кто удерживает сейчас свои сделки.
Основные рабочие окна
Теперь рассмотрим то, как это работает. К слову, на самом сайте есть описание того, как формируются портфели заказов Форекс, но сделано оно машинным переводом, поэтому рядовым трейдерам будет непросто разобраться в интерпретации двух основных графиков, которые расположены скриншоте ниже.
Кроме того, справа от них рядом размещен онлайн график котировок и список из 16 торговых инструментов, для которых можно посмотреть в Oanda открытые позиции трейдеров.
Как работать с сервисом
Теперь рассмотрим отдельно график открытых заказов в Oanda и окно с текущими позициями. Каждый из них уже говорит о многом, но вместе они позволяют успешно работать, даже не отвлекаясь на другие факторы, влияющие на рынок.
Открытые заказы
Начнем с первого и выглядит он следующим образом.
График условно разделяет на 4 части вертикальная ось, разграничивающая покупки и продажи, а также горизонтальная зеленая линия, которая отображает текущую цену. Далее, что вообще говорит эта диаграмма с горизонтальными полосками объемов? Она указывает отложенные заявки всех участников Форекс, о которых имеет достоверные данные Oanda, то есть это все Тейк-профиты, стоп-лосс, бай-лимит, селл-лимит, бай-стоп и селл-стоп.
Теперь разберем, как это можно использовать в своих целях. Итак, текущая цена, как видно на представленной выше диаграмме GBP/USD 1,4951. Трейдеру, который желает понять, где ему стоит заключать сделку, нужно разобраться с балансом сил. В этом помогает вертикальная линия, все, что от нее справа - спровоцирует срабатывание заказов на покупку, а то, что слева, соответственно, - на продажу. Заказы, которые расположены выше текущей цены, сработают, если котировки будут расти. И, наоборот, те, которые ниже зеленой линии, сработают, если цена упадет и достигнет их. Справа видны обозначения ценовых уровней. Теперь рассмотрим выше размещенный конкретный график, где видны в Oanda позиции трейдеров.
Прежде всего, в глаза бросается большой объем заказов на покупку ниже текущей цены на уровне 1,4900 и такой же внушительный объем отложен, но уже на продажу, выше от текущих котировок на уровне 1,5100. Такие длинные полоски объема говорят об аномально большом количестве заказов, скорее всего, что на этих уровнях расставили свои лимитки крупные участники.
Соответственно, если цена начнет снижаться и приблизиться к уровню 1,4900, то коснувшись его, она спровоцирует выплеск большого объема покупок, что неизбежно погонит котировки наверх. Поэтому трейдеру достаточно просто покупать на подходе к этому уровню, зная, как среагирует рынок. То же самое справедливо в обратном порядке для сделок на продажу, если цена подрастет и приблизится к 1,5100, где размещен огромный объем сделок, вызывающих снижение цены - это Тейк-профиты лонгистов, Sell Limit банков и так далее.
Эта простая информация способна улучшить результаты трейдера в разы, так как теперь он точно знает, где располагаются значимые уровни поддержки и сопротивления, и ему больше нет нужды входить «на веру», надеясь, что обнаруженный на графике уровень окажет достойное сопротивление.
Открытые позиции
Следующий график дает возможность оценить другую ситуацию на рынке, а именно баланс текущих позиций, которые уже открыты и удерживаются на данный момент. Расположение горизонтальных полос и их размер показывает, где и в каком количестве закупались быки или продавали медведи.
Эта информация особенно полезна при развитии тренда, так как позволяет оценить его силу. Активное наращивание позиций с одной стороны укажет на то, что цену задавливают, а, значит, тенденция сильна и можно к ней присоединиться. Выше на скриншоте Oanda индикатор отображает открытые позиции по евро-доллару. На графике четко видно, что продавцы преобладали (оранжевые полосы слева вверху над ценой) над покупателями и тенденция эта сохраняется, поэтому EUR/USD можно смело шортить.
Комбинация двух диаграмм
Разобравшись с тем, что обозначает каждый график по отдельности, можно эффективно действовать, основывая свои прогнозы на показателях их обоих в совокупности. То есть, если трейдер видит - одна из сторон активно наращивает объем на графике Oanda «Открытые позиции» и при этом диаграмма «Открытые заказы» говорит, что по направлению движения нет близлежащего сильного уровня, который может воспрепятствовать тренду, то можно смело входить в рынок и удерживать позицию.
И наоборот, если график Oanda «Открытые заказы» показывает - цена приближается к нему (в идеале на пониженных объемах), то можно смело ставать в противоход текущей тенденции, осознавая, что сейчас на рынке состоится смена тренда, коррекция или как минимум образуется сильный краткосрочный импульс, который можно и нужно брать в работу.
Любой участник финансового рынка задействует разные методы анализа настроения рынка для поиска необходимой точки для входа в рынок. Ведь, в самом начале знакомства с азами трейдинга, игрок должен научиться грамотно, определять наиболее оптимальное место для входа и выхода операции.
Сегодня речь пойдет об одной из систем, которая позволяет анализировать заявки на приобретение и на продажу на рынке, представленные в стакане заявок – Уровень 2.
И так, для начала следует заработаться с тем, что представляет собой биржевой стакан. Это таблица, которая включает в себя данные, стоимость и объемы об установленных лимитных ордерах на приобретение или же продажу за территорией спреда по выбранному инструменту на установленную глубину. Они в свою очередь в ближайшее время будут выполнены, и спровоцируют движение стоимости в определенную сторону.
Как выглядит биржевой стакан:
Положительные стороны биржевого стакана
Этот инструмент чаще всего используется более опытными игроками, которые заключили не пару сделок. Преимуществами применения биржевого стакана на практике, являются следующие факторы:
- По числу лимитных заявлений, и по ордерам рынка, можно грамотно спрогнозировать сторону движения стоимости.
- Игрок отслеживания заявки самых мощных игроков, сможет провести поиск наиболее выгодных точек для вхождения в рынок, и выхода из него.
- Благодаря использованию биржевого стакана, трейдер сможет ориентироваться на рынке, отталкиваясь от настроения его участников, что позволит понимать причины снижения скорости тренда. Как вы видите, использование такого инструмента, существенно повышают шансы на заключение прибыльной операции.
Следует отметить, что стакан задействуется в больше степени на биржевых площадках трейдинга. На рынке Форекс, данный метод встречается крайне редко, в результате чего, на МТ4 эта опция отсутствует.
Но, оснащена этим инструментом анализа рынка, при этом львиная доля брокерских компаний не задействует биржевой стакан. Причиной такой ситуации, является то, что присутствует большая ликвидность рынка, в результате чего, заявления образуются и исчезают за считанные секунды, а это усложняет анализ рыночной ситуации.
Касательно того, какие брокеры готовы предоставить своим клиентам биржевой стакан, среди зарубежных компаний нужно отметить SaxoBank, Oanda, среди отечественных Альпари , ИнстаФорекс , РобоФорекс и т.д. при этом доступ к инструменту осуществляется в режиме онлайн. Ниже представлен пример, как выглядит стакан у брокера Oanda:
Более того, трейдер не должен забывать, что рынок Форекс – это внебиржевой рынок, и в стакане представлены данные касательно клиентов одной брокерской компании. Проще говоря, перед вами открывается не общая картина о состоянии всего рынка. Среди игроков популярностью пользуется система трейдинга по стакану, с применением скальпинговой тактики.
Скальпинг стратегия по ценовому стакану
Суть этой стратегии заключается в том, чтобы отслеживать появление в стакане крупных ордеров на приобретение или продажу финансового актива, реализация которых становится причиной импульсного движения стоимости. В такие моменты инвесторы и открывают торговые позиции. Правило работает также в обратную сторону, когда стоимость начинает подъедать первую поддержку, это свидетельствует о том, что импульс начинает затихать.
Скальпинг по стакану – весьма эффективный подход к биржевой торговле, который характеризуется отсутствием значительного эмоционального переживания. В связи с этим, чтобы упростить размещение своего ордера, инвесторы активно используют специализированный софт, который также зачастую называют приводом для скальпинга.
Автоматизация процесса выставления ордеров, а также поиска оптимальных точек для открытия сделки позволит улучшить результативность. Настройки программного обеспечения всегда можно поменять согласно правилам, используемой стратегии.
Кроме того, многие эксперты рекомендуют использовать графики поводыри, такие инструменты характеризуются внушительной корреляцией, используемого финансового актива. Также поводыри отличаются движением на опережение, которое становится дополнительным сигналом и позволяет вкладчику не пропускать импульс на финансовом активе.
Как правило, применяется сразу пару сопутствующих инструментов, поскольку схожее движение с большой долей вероятности свидетельствует о начале движения на используемом активе. Рабочее окно подобного софта выглядит следующим образом:
Как вы можете заметить, чтобы добиться результата, необходимо оперативно проводить анализ информации от нескольких поводырей, также следует мгновенно принимать важнейшие решения. Разумеется, что с психологической нагрузкой справится далеко не каждый, поэтому скальпингом и занимаются единицы.
Также есть смысл сказать о том, что многие скальперы отказывают от ручной работы, доверяя полностью автоматизированным роботам. Если софт действительно стоящий, то инвестор будет зарабатывать, затрачивая минимум свободного времени.
Ключевые принципы дейтрейдинга трейдинга
В основу внутридневной торговли заложены принципы краткосрочного трейдинга, если интерпретировать по-другому, то каждая сделка должна закрыться до окончания торгового дня. Временной интервал инвестор выбирает самостоятельно, отталкиваясь от размера торгового счета, психологической подготовки и собственных предпочтений.
Однако чем меньше временной промежуток, тем более высокий накал торгового процесса. Работать в режиме «повышенной внимательности» смогут далеко не все, ведь всегда нужно оперативно реагировать на сложившуюся рыночную ситуацию.
В заключении необходимо сказать о том, что скальпирующие системы трейдинга, активно применяются на всех финансовых рынках, в том числе и на Форекс.
Технические инструменты анализа рынка форекс не ограничиваются лишь алгоритмами, обрабатывающими цены финансовых инструментов. Существуют и другие типы этих средств, направленные на эффективную организацию торгового процесса. Одним из них является стакан заявок Оанда , представляющий собой графическое отображение количества открытых трейдерами сделок и выставленных ими ордеров.
Для обработки результатов используются лишь сведения о деятельности трейдеров, совершающих сделки через брокера Оанда. Но с большой долей вероятности можно заключить, что активные участники рынка форекс, торгующие через других брокеров, совершают свои сделки в аналогичном соотношении, что и позволяет использовать получаемую информацию для достоверного анализа и прогнозирования. Но это справедливо лишь в отношении ликвидных финансовых инструментов (все валютные пары с USD), по которым торгует большая часть трейдеров.
Описание стакана заявок Оанда
Наблюдать результат действия стакана Оанды онлайн можно на этой странице официального сайта брокера Oanda. На ней будут отображены две графические фигуры, представляющие собой традиционную прямоугольную систему координат с началом отсчета в центре. Таким образом получается деление всего пространства каждой фигуры на 4 квадранта. По оси ординат (вертикальной) отложены цены, а по оси абсцисс (горизонтальной) – процентное соотношение объема сделок в конкретном ценовом интервале к общему объему сделок.
Один из графиков (находится слева) обозначает количественные соотношения открытых заказов, а правый график стакана заявок Оанда – открытых позиций (рис. 1). Левая половина графиков используется для обозначения заказов и позиций на продажу, а правая – на покупку.
Обе этих графических фигуры и называются стаканом заявок Оанда. Ниже него располагается свечной график выбранного финансового инструмента с возможностью просмотра предыдущих значений в пределах суток (для перемотки используется ползунок под графиком). Периодичность обновления – 20 минут.
Формы отображения стакана заявок Оанда
По умолчанию значения на графике отображаются без нарастающего итога, показывая абсолютные величины всего объема сделок. Также пользователь может выбрать форму отображения «Нарастающим итогом», в которой производится результирующее суммирование всех торговых объемов за сутки.
Но для некоторых случаев удобнее альтернативная форма отображения, называемая «Чистое значение». Оно показывает абсолютную разность между левой и правой частью графика (рис. 2).
Основное применение чистого значения – определение уровней, на которых преобладают определенные позиции.
Какую информацию можно узнать из стакана заявок Оанда
По графику открытых заказов полезно идентифицировать:
- уровни расположения стоп-лоссов;
- ключевые уровни.
Стоп-лоссы располагаются в правом верхнем и левом нижнем квадранте графика открытых заказов (рисуются синим цветом). При их большом скоплении возле текущей цены они, как правило, в скором времени будут выбиты (рис. 3). Повышает вероятность их выбивания:
- расположение лимитных ордеров не выше уровней стоп-лоссов;
- не большее количество лимитных ордеров, чем количество стоп-лоссов.
Трейдеры могут использовать уровень скопления стоп-лоссов для установки тейк-профита.
А скопления тейк-профитов (а также лимитных ордеров), отображающихся в левом верхнем и правом нижнем квадранте графика открытых заказов (рисуются оранжевым цветом), часто располагаются на уровнях сопротивления и поддержки. Подтверждением ключевого уровня в этом случае служит в разы меньшее количество стоп-лоссов на нем.
Цена при этом может двигаться в сторону такого ключевого уровня, но почти достигнув его разворачивается. Поэтому открывать позиции рекомендуется в направлении вниз от уровня сопротивления и вверх от уровня поддержки.
Получить представление об убыточных сделках можно по гистограммам в правом верхнем и левом нижнем квадранте (рис.4) графика стакана заявок Оанда открытых позиций (рисуются синим цветом). Цена при этом может достичь такого скопления и даже пробить его, но затем в большинстве случаев она разворачивается. Причина такого явления следующая – трейдеры начинают массово закрывать свои бывшие убыточными сделки в безубытке или с минимальной прибылью. В результате чего цена и получает импульс к обратному движению.
А прибыльные сделки отображаются гистограммой в левом верхнем и правом нижнем квадранте графика стакана заявок Оанда открытых позиций (рисуются оранжевым цветом). Большое количество прибыльных сделок притягивает цену, поскольку трейдеры начинают интенсивно фиксировать прибыль. Поэтому скопление прибыльных сделок не бывает очень долгим – они либо вовремя закрываются, либо впоследствии переходят в разряд убыточных (рис. 5).
Инструмент «Стакан Oanda Mini»
Одна из модификаций стакана заявок Оанда расположена на этой странице . Она обладает расширенной функциональностью, обеспечивая отображение уровней (рис. 6):
- середины объема (MV);
- перекупленности (OB);
- перепроданности (OS);
- поддержки/сопротивления (SR);
- притяжения (GR).
При нахождении цены выше (ниже) MV тренд восходящий (нисходящий).
- приближении цены к OB (OS);
- приближении цены к SR сверху (снизу);
- нахождении GR ниже (выше) цены.
Также стакан Mini Oanda отображает соотношение:
- открытых приказов (под графиком «Открытые ордера»);
- количества трейдеров, находящихся в прибыли и убытке (под графиком «Открытые позиции»).
- при большем количестве приказов на покупку (продажу);
- при падении (росте) цены при одновременном количестве прибыльных трейдеров 40% и более.
Стакан Оанда для MT4
Наблюдать информацию инструмента стакан Oanda Mini можно не только из браузера, но и непосредственно из торгового терминала MetaTrader4. Для этого достаточно установить индикатор «Стакан Оанда для MT4», что приведет к отображению на ценовом графике картинки, похожей на рис. 7.
Особенность стакана Оанда для MT4 в возможности задания до нескольких десятков параметров, в том числе:
- коррекции времени брокера;
- способа отображения макета и стаканов;
- цветовой окраски гистограмм;
- активации/деактивации звукового оповещения при обновлении данных.
Один из вариантов индикатора «Стакан Оанда» для MT4 можно скачать .