Приветствую, друзья трейдеры и посетители блога сайт!
Первый технический инструмент, для которого будет проведен подробный обзор на форекс блоге – это индикатор RSI, что на английском звучит как Relative Strength Index, а в переводе на русский означает - Индекс Относительной Силы. Вот оглавление сегодняшней темы:
- Что это за индикатор и с каких показателей он состоит?
- Что показывает инструмент RSI на графике и чем он помогает трейдеру в процессе торговли на рынке Форекс?
- Примеры и интерпретация базовых сигналов от этого осциллятора.
- Описание торговой стратегии RSI с экспоненциальными скользящими средними.
Итак, индикатор RSI, как один из старейших инструментов технического анализа, широко используется в торговле на валютном рынке многими трейдерами разного уровня профессионализма. Всеобщую признательность он приобрел именно из-за простоты применения.
В основе работы данного осциллятора лежит математический расчет вероятности колебаний валютных курсов (по принципу всем известной теории вероятности). Создавался этот инструмент, исходя из концепции, что движение или колебание цены, в каком либо из направлений, в тот или иной момент времени может закончиться, и тренд поменяет свою тенденцию на противоположную.
Индикатор RSI относиться к ряду стандартных, поэтому установить его на ценовой график можно в каждом . Находиться он в окне «Навигатор» вкладка «Индикаторы»:
При настройке индикатора RSI присутствует только один временной параметр, который по-умолчанию имеет значение 14. Этот параметр показывает, на сколько изменилась цена за последний указанный период, поэтому оптимальным для более корректной работы осциллятора лучше использовать D1 (дневной, соответственно будут учитываться изменения за последних 14 дней).
Также показатель данного инструмента варьируется в пределах от 0 (минимальное значение) до 100 (максимальное), в этом диапазоне выделяется два важных уровня:
- 30 – если цена находиться ниже этого уровня, это считается зоной «перепроданности» на рынке Форекс. При такой ситуации, повышается вероятность того, что цена, может развернуться и пойти в противоположном направлении (в этом случае, вверх).
- 70 – если цена выше этого уровня это зона «перекупленности», при этой ситуации, цена может пойти в направлении нисходящей тенденции, т.е. вниз.
На рынке Форекс, индикатор RSI применяется в качестве инструмента прогнозирования, который сигнализирует о возможном ценовом движении, когда выявлены зоны «перекупленности» или «перепроданности». При работе с осциллятором будет полезно также пользоваться дополнительными инструментами технического анализа.
Возникают такие ситуации, когда на протяжении длительного времени, цена не «двигалась», находилась в «состоянии покоя» или во , а показатель RSI при этом, может показывать сигналы выше или ниже сигнальных уровней, это значит, что для входа на рынок такой момент неблагоприятный. В подобных ситуациях, осциллятор может давать противоречивые, либо вообще неверные сигналы. Мощные скачки цен также ограничивают эффективную работу этого инструмента, ведь заложенная формула не предусматривает такие колебания.
Примеры и интерпретация сигналов от индикатора RSI на Форекс
Итак, товарищи трейдеры, суть и принципы работы данного осциллятора мы разобрали, теперь переходим к пункту как пользоваться индикатором RSI, а именно к описанию типов сигналов, которые от него поступают.
Как уже было сказано выше, основная задача осциллятора – это определение уровней или точек на рынке и подача сигналов как для точного открытия сделки, так и дальнейшего выхода из нее.
При торговле на Форекс, индикатор RSI подает следующие типы сигналов:
→ №1. Стандартные сигналы на перекупленность и перепроданность (слабый тип сигналов). Это ситуации когда цена, пересекает соответствующие уровни 30 или 70, и уходит глубоко за пределы этих уровней, после чего возвращается и пересекает их уже в обратную сторону. В этот момент поступает сигнал для открытия позиций: при пересечении 30 снизу вверх – сделка на покупку Buy; при пересечении 70 сверху вниз – сделка на продажу Sell. Наглядно рисунок ниже (пример на продажу).
→ №2. Второй тип сигналов можно назвать модифицированным вариантом первого (сильный тип сигналов), здесь же используем , которую наносим на осциллятор RSI по локальным экстремумам (первая точка для построения должна строго находиться в зонах перекупленности или перепроданности). Далее, в момент пересечения показателя осциллятора трендовой линий будет поступать сигнал на открытие сделки, т.е. если цена пересекла линию сверху вниз – это сигнал на продажу Sell, если снизу вверх – на покупку Buy. Пример на Sell:
→ №3. Третий тип – это сигнал при расхождении движения цены на графике и показателем осциллятора RSI (сильный тип сигналов), т.е. . При обнаружении такого расхождения на графике и индикаторе, входим в позицию при сравнении цены с показателем осциллятора, в сторону движения кривой индикатора.
Для упрощения поиска сигнала для входа по дивергенции, рекомендуется также использовать линию тренда, но теперь уже для ценового графика. Смотрим пример на рисунке ниже.
Преимуществом использования индикатора RSI является подача сигналов с опережением цен, а также наряду с изменением цены. Среди недостатков можно отметить подачу ложных сигналов о перепроданности или перекупленности (часто при боковом движении цены на графике), при этом рекомендуется использовать данный осциллятор совместно с трендовыми индикаторами, для того чтобы отсеять ложные сигналы и улучшить анализ для правильного входа в сделку.
Как пример такого совместного использования, мы рассмотрим проверенную торговую стратегию RSI с дополнительным индикатором .
Стратегия RSI с экспоненциальными скользящими средними EMA
Для трейдинга по торговой стратегии с индикатором RSI выбираем любую (лучше более волатильную), временной период, он же , рекомендуется ставить старший, не менее H1. В состав стратегии входят следующие инструменты:
- Индикатор RSI с периодом 21 (для стратегии нужно будет добавить уровень 50);
- 5-ть экспоненциальных скользящих средних (EMA 1-5) с периодами соответственно:
- 3 (EMA 1 — жёлтая);
- 5 (EMA 2 — оранжевая);
- 13 (EMA 3 — красная);
- 21 (EMA 4 — зеленая);
- 80 (EMA 5 — синяя).
Для каждой из EMA желательно установить разные цвета, для наглядности.
Устанавливаем все индикаторы на ценовой график и проводим анализ рынка. График при этом будет иметь следующий вид:
При условиях, когда цена находиться выше самой медленной EMA5, при этом EMA1 пересекает снизу вверх EMA2, и EMA1 и EMA2 вместе также пересекают снизу вверх EMA3 и EMA4, а показатель осциллятора находиться выше центральной линии 50 – это поступает сигнал на открытие сделки на покупку Buy на закрытии свечи (на которой подтвердились все вышеописанные условия).
Ордер по данной стратегии устанавливаем на уровне медленной EMA5 или на ближайшем локальном минимуме. Для сопровождения открытой позиции используем тактику , при этом перемещая защитный ордер равномерно по остальным скользящим средним.
В системе не предусмотрен, так как выход осуществляется или по stop loss, или в случае, когда EMA1 и EMA2 пересекут сверху вниз EMA3 и EMA4.
Аналогичный принцип открытия сделок на продажу Sell, только все ордера и правила применяются и работают зеркально наоборот. На рисунке ниже показан пример сделки на продажу:
Как видите, друзья трейдеры, обдуманное и взвешенное использование RSI совместно с другими вспомогательными инструментами, поможет трейдеру проводить качественный мониторинг и совершать прибыльные сделки на рынке Форекс.
Друзья, как Вам такой осциллятор и описанная стратегия с его применением? Используете ли Вы данный инструмент в своей торговле? Что можете сказать об эффективности индикатора RSI на сегодняшнем валютном рынке? Буду благодарен если оставите свои соображения и отзывы в комментариях.
Надеюсь Вам понравилась статья про данный индикатор и Вы разобрались как с ним работать. Если хотите получать подобные публикации про новые технические инструменты с детальным их описанием, тогда обязательно подписывайтесь на обновления .
На завершение, аналитический видеоматериал про индикатор RSI:
Желаю всем удачи и прибыльной торговли!
С уважением, Александр Сивер
Индекс относительной силы RSI, он же Relative Strength Index (несознательные граждане называют “ресай”) – один из ключевых осцилляторов, который используется во всем мире.
Если вы включите наши или западные экономические новости, присмотритесь к графикам у трейдеров на мониторах. Весьма велика вероятность, что на одном из них промелькнет именно RSI.
Данный индикатор отображает так называемый “моментум” – то есть скорость и амплитуду, с которой изменяется движение цены.
Другими словами, с помощью RSI мы можем анализировать силу или же слабость текущего рыночного состояния цены. Индикатор основан на использовании цен закрытия за определенный промежуток времени, на базе чего и рождается эффективность, проверенная временем.
В результате, он применяется везде – для настоящих индексов, фьючерсов, опционов, валютных пар и для определения того, будет ли дождик в четверг. Короче говоря, торговая стратегия с RSI – то, что доктор прописал бедному бинарщику.
Простой, надежный, сверхпопулярный индикатор – что тут еще добавить? Только как использовать индикатор RSI для .
Уэллс – еще один пример того, как в трейдинг приходят люди со стороны. Он был обычным техником на флоте, потом много лет работал рядовым инженером-механиком. Но зарплата, как вы понимаете, видимо была слишком скудна, поэтому Уэллс параллельно пытался торговать на бирже.
Некоторые высказывания Уайлдера:
- “Не можешь справиться с эмоциями – вали с трейдинга.”
- “Некоторые трейдеры рождаются недисциплинированными. Жизнь научит. Будет больно.”
- “Именно из-за ваших эмоций рушатся любые планы, стратегии и системы. Так вам и надо” (шутка, последнее я добавил).
Веселый дядька. В общем, он сосредоточился на техническом анализе, в чем и преуспел. В 1978 году вышла его книга “New Concepts in Technical Trading Systems ”, где он впервые представил, среди всего прочего, индекс относительной силы – RSI.
Шли годы, а индикатор только набирал популярность. До сих пор торговля по RSI – один из фундаментальных инструментов, который используют технические аналитики. Везде, в любых банках и инвестиционных фондах. За годы индикатор обкатали и нашли массу сценариев для его применения.
Формула RSI
Очень простая формула, понятная и пятиклашке.
RSI = 100 – 100 / (1 + RS)
RS = средний прирост (average gain) / среднее падение (average loss)
Как работает индикатор RSI
Мы уже разобрались с тем, что RSI – осциллятор что показывает “моментум”, силу и амплитуду цены. Индикатор отображается на шкале в диапазоне от 0 до 100.
- Чем ближе RSI к 0 – тем больше движение цены вниз ослабевает.
- Чем ближе RSI к 100 – тем активнее замедляется движение цены вверх.
По умолчанию, индикатор учитывает цены за 14 дней. Это значение можно изменить, но я использую базовый вариант.
Как пользоваться RSI
Рассмотрим несколько простых сценариев использования индекса относительной силы.
Перекупленность и перепроданность
По мнению создателя RSI, когда цена двигается очень быстро и индикатор стремительно летит вверх, это значит, что цена находится в зоне перекупленности и совсем скоро выдохнется. А там, того и гляди, начнет падать.
Справедливо и обратное утверждение. Если RSI улетел вниз, мы видим ситуацию перепроданности и нужно терпеливо дождаться разворота тренда. При этом:
- RSI более 70 = перекупленность;
- RSI менее 30 = перепроданность.
Например. RSI более 70, перекупленность и разворот цены:
Обратная ситуация. RSI в зоне перепроданности:
Когда же RSI находится между 70 и 30 – это нейтральная ситуация, а около 50 – вообще, отсутствие тренда.
Нередко трейдеры, кстати, меняют значения 70 и 30 на 80 и 20 . Можете смело попробовать (см. настройки дальше), никто за это не укусит.
Дивергенция
Есть у любого осциллятора однозначно работающий инструмент – это дивергенция. Она хороша везде, у стохастика, макди и многих других осцилляторов.
У RSI мы наблюдаем точно такую же картину. В дивергенции суть в том, что индикатор расходится с ценой, что и указывает на ее разворот.
- Бычья дивергенция – цена вниз, RSI вверх.
- Медвежья дивергенция – цена вверх, RSI вниз.
Например:
Внутренний разворот
А вот здесь мы вообще не смотрим на цену, нам не интересно. Все внимание на сам RSI. Внутренний (внутриграничный) разворот состоит из 4 следующих шагов:
Бычий разворот (на рост цены)
- RSI падает ниже 30 (перепроданность).
- Подскакивает выше 30.
- Отскакивает назад, но все еще выше 30.
- Прорыв вверх – смена тренда состоялась.
Медвежий разворот (на падение цены)
- RSI поднимается выше 70 (перекупленность).
- Падает ниже 70.
- Поднимается опять, но все еще ниже 70.
- Прорыв вниз – смена тренда.
Пример медвежьего разворота:
Дивергенция, подтверждающая тренд
Все страстно ждут, что цена развернется. Однако, ошибкой было бы считать, что любая дивергенция автоматически дает разворот.
Это – не так. Если тренд действительно сильный и устойчивый, то дивергенция может его лишь подтвердить. Об этом много писал Эндрю Кардвелл (Andrew Cardwell).
По его наблюдениям, в сильном тренде дивергенция RSI лишь подтверждает этот тренд, а вовсе не опровергает его. Вот как на этом дневном графике:
Это лишний раз доказывает, почему нужно использовать все возможности теханализа для определения трендов. Ибо в сильном тренде большинство индикаторов будут лишь его подтверждать, а не указывать на неминуемый разворот.
Научитесь определять тренды – в сильном тренде работают другие правила, нежели в боковом движении.
Обратная дивергенция
Мы уже видели пример дивергенции выше. Это когда цена идет вверх, RSI клонится вниз и, в итоге, оказывается полностью прав – цена разворачивается.
Однако, Кардвелл описывал и так называемые обратные дивергенции. В них все наоборот:
- цена вверх, RSI вниз – будет сильный скачок вверх;
- цена вниз, RSI вверх – будет сильный скачок вниз.
Например:
Теперь давайте соединим RSI с парочкой других популярных индикаторов.
Что будет, если один сверхпопулярный индикатор – стохастик – соединить с другим? Получится Stochastic RSI, два шампуня в одном флаконе.
Достаточно поставить на график все три варианта, чтобы оценить разницу. Сверху вниз:
- Stochastic.
Как видите, Stoch RSI – это индикатор, в котором взято лучшее от RSI и обычного стохастика. По факту, я расцениваю этот индюк просто как более удобную, сглаженную версию обычного стохастика.
Собственно, именно эту версию стохастика я и применяю. Она прекрасно работает для 5-минутного таймфрейма и выше. А вот для 1-минутки порой лучше использовать стохастик обычный – он более “резвый”.
А вот и вторая популярная парочка.
Что в MACD главное? Правильно, пересечение линий пониже или повыше. Хорошее такое, уверенное и гладенькое пересечение. А вот RSI поможет его подтвердить.
Например.
- Видны две свечи разворота – длинная зеленая за которой выросла не менее длинная красная.
- Пересечение MACD
- RSI задержался в зоне перекупленности и явно намекает на падение цены.
И цена идет как по маслу:
Достаточно не забывать о том, что именно показывает RSI – силу, с которой движется цена. Осознавая это, будет понятно, когда именно RSI хорошо подтвердит пересечение MACD.
И смотрите как похожа зеркальная ситуация. Она бывает не так часто, но уж если она вам попалась – в яблочко. И снова на арене все те же.
- Свечи разворота (длинная красная/длинная зеленая).
- Пересечение макди.
- RSI, что утомился сидеть в зоне перепроданности.
Настройки RSI
Настроить ресай – как 2 пальца об асфальт. Собственно, поменять мы можем лишь временной промежуток, который, по умолчанию, равен 14 дням. И это хорошее значение, правда. Без особенной необходимости я бы его не менял.
Ну а на вкладке Style вы можете легко поменять стиль индикатора:
- RSI – линия самого индикатора;
- Upper band – цвет и толщина верхней линии в закрашенной области; значение 70 можно поменять на 80 ;
- Lower Band – тоже самое, для нижней линии; значение 30 можно поменять на 20 ;
- Background – вместо миленького фиолетового цвета можно поставить любой другой.
И вообще, никто не мешает сделать RSI для любителей чернухи, чтобы четко видеть, когда он выходит из окрашенной зоны:
Подведем итоги
Между нами девочками: вот уже которое десятилетие индекс относительной силы не дает покоя биржевикам во всем мире. Если вы пойдете на какие-нибудь платные курсы по техническому анализу, я даю вам гарантию – там обязательно расскажут про RSI.
По факту, именно RSI считается одним из лучших индикаторов для создания рыночных метрик и различных торговых стратегий и систем. Это только кажется, что он простой, как волосы в носу – в действительности, в индикаторе скрываются впечатляющие глубины, которые очень интересно раскрывать.
Как и с любым другим индикатором, не вздумайте применять его слепо. Ни ресай, ни любой другой индикатор. Экспериментируйте. Ставьте его на график, следите за тем, что он показывает. Не спешите делать ставки – поезд не уходит. Цена, темпы ее развития, глубина рынка – все это отслеживают с помощью RSI и правильно делают.
Замечательный индюк, и для новичков, и на вырост. Так что проявите к нему уважение и произносите “ресай” с придыханием, а то индюк обидится, будет являться к вам во снах и нервно дышать в ухо. А кому это надо? Никому. Не обижайте индюков.
Индикатор RSI – это один из наиболее эффективных аналитических инструментов трейдера, включаемый в концепцию технического анализа.
Несмотря на то, что в современном трейдинге есть немало средств технического анализа, все же у многих трейдеров остается твердое убеждение — индикатор RSI эффективность проверенная временем.
Описание индикатора
Индикатор RSI основан на усредненных математических данных и характеризуется как Индекс Относительной Силы (так расшифровывается английская аббревиатура relative strength index).
Показания этого инструмента относятся к определению перекупленности и перепроданности рыночного актива. Формирование сигнала производится на основе анализа ценового диапазона за установленный временной период.
Настройка индикатора
Чтобы произвести настройки, нужно сначала найти индикатор RSIв установках торгового терминала. Для проведения этой операции в окне приложения следует открыть вкладку «Индикаторы», и далее в подкатегории «Пользовательские» обнаружить индикатор RSI.
Нажав на него, можно заметить появившееся окно с параметрами настроек:
- Общие. В этом разделе все обычно остается без изменения – по умолчанию существующих параметров.
- Входные параметры. В этом разделе указывается величина периода. По умолчанию стоит показатель 14. В случае работы с волатильными активами и при повышенной активности рынка это значение можно увеличивать. А при низкой активности период рекомендуется уменьшить. В обоих случаях преследуется цель снизить количество ложных сигналов.
- Цвета. Эта вкладка в настройках используется при изменении цвета гистограммы, когда индикатор RSIприменяется при разных цветовых шаблонах графика.
- Уровни. В этих настройках обычно указываются уровни 30 и 70 – для определения зоны комфортности и зон перекупленности и перепроданности. Для этого нужно нажать на кнопку «Добавить» и ввести значения. Ниже в этом же окне можно выбрать стиль и цвет линий, обозначающий установленные уровни.
- Отображение . Для удобства применения в стандартных настройках индикатор RSI отображается на всех таймфреймах.
При внесении изменений во всех разделах в окне настроек необходимо произведенное действие обязательно подтверждать находящейся внизу кнопкой «Ок».
Сигналы RSI
Сигналы, которые подает индикатор RSI, универсальны и рассматриваются в трех категориях:
- Определение зон перекупленности и перепроданности.
- Выявление дивергенции на графике.
- Нахождение графических моделей.
В составе торговой тактики эти сигналы используются в качестве основных, или как подтверждение тенденции. Все три категории сигналов могут использоваться по отдельности или комплексно для большей вероятности анализа тренда.
Как использовать RSI в своей торговле
- В трейдинге индикатор RSI может указывать точки входа в рынок путем пробоя линии тренда. На гистограмму индикатора наносится линия тренда, при этом первая точка экстремума должна находиться за пределами зоны комфортности. При пробое этой линии можно открывать сделку.
- Вход в рынок можно также осуществлять при совпадении сигнала RSI с показаниями других индикаторов или с формированием свечных моделей и трендовых фигур.
- Надежные сигналы получаются при комплексной тактике со средними скользящими – их расширение веером при пересечении индикатором RSI уровня 50.
Этот индикатор показал свою эффективность на многих рыночных активах и в различных торговых стратегиях. И потому он продолжает и далее эффективно использоваться в трейдинге на валютном и фондовом рынках.
Индикатор RSI принято использовать для определения рыночных уровней перекупленности и перепроданности. Индикатор обеспечивает относительную высокую точность анализа даже в стандартном варианте использования. Рассмотрим 6 способов применения RSI , которые еще больше повысят точность индикатора.
Стандартный способ применения RSI
Первый, традиционный способ — покупка опциона в момент, когда RSI выходит из зоны перекупленности/перепроданности.
- Когда значение линии RSI опускается ниже уровня перепроданности (обычно 30%), силы медведей ослабевают, а значит выход индикатора из этой зоны — самое время открывать позицию на повышение.
- Когда же значения поднимается выше уровня перекупленности (обычно 70%), нужно рассматривать варианты для входа на понижение.
Покупать опцион нужно обязательно только в момент выхода индикатора из зоны перекупленности/перепроданности.
RSI на малых таймфреймах
2 способ. Если вы торгуете турбо-опционами и бинарными опционами со временем экспирации меньше 30 минут, то уровни 70 и 30 не всегда позволяют совершать точные входы. Период нужно уменьшать, чтобы индикатор чаще достигал своих экстремальных значений. Для таймфреймов меньше часа можно использовать период RSI равный 5 и уровни 90 и 10, или даже 95 и 5.
Пример настройки RSI на уровни 90/10 и период 5:
RSI с периодом 5 на 1-минутном графике
3 способ. Для дополнительного подтверждения нужно обращать внимание на более высокий период , чтобы видеть глобальный тренд. Торговля бинарными опционами против тренда – плохая затея, поэтому направление сигнала на текущем таймфрейме и на один выше должны совпадать.
Так выглядит подтверждение сигналов на 1-минутном графике сигналами на 5-минутном графике:
RSI на более длинном таймфрейме (M5) подтверждает сигнал на графике M1
Период и уровни RSI при этом на обоих графиках должны совпадать.
4 способ. Существует скальперская техника для сверхкоротких сделок. Данный торговый метод часто применяется американскими трейдерами. Суть стратегии состоит в получении большого количества сигналов за короткий период времени. Главная задача – максимально уменьшить время отклика индикатора.
Настройки такие:
- период RSI равен 2 барам;
- границы перекупленности также выставляются максимально возможные – 99 для перекупленности, и 1 для перепроданности.
Как правило, данная стратегия используется на графике M1 или M5. Срок экспирации бинарного опциона обычно не превышает 5 минут.
Дивергенция
5 способ — поиск дивергенций на графике — эффективный метод получения сигналов RSI. Дивергенция — это расхождение в показаниях графика и индикатора, например, когда график рисует более высокий, а индикатор показывает более низкий максимум.
Пример дивергенции — на графике два максимума находятся на одном уровне, а на графике индикатора второй максимум заметно выше:
Все виды дивергенций представлены на схеме ниже. Главное, что нужно запомнить — нужно доверять именно показаниям индикатора, если он растет — покупаем опцион CALL, если снижается — PUT.
Пример входа в позицию на основе дивергенции RSI:
Вход в позицию на основе дивергенции
RSI + Bolinger Bands
Последний, шестой способ — совместить индикаторы RSI и полосы Боллинджера, потому что первый показывает импульсные движения, а второй — общее направление движения на рынке. Как результат, мы получаем очень точные сигналы на вход в позицию.
Правила торговли по RSI вполне стандартные, покупаем опцион PUT при выходе из зоны перекупленности, опциона CALL при выходе линии индикатора из зоны перепроданности. Но, входим мы только когда цена находится около нижней линии Bollinger Bands, который будет выступать фильтром. В идеале, цена должна как раз пересекать линию в момент получения сигнала RSI.
Сигнал PUT: цена пересекает верхнюю линию канала – цена открытия свечи выше, закрытия — ниже (внутри канала). На скриншоте ниже представлена идеальная ситуация, когда цена синхронно с выходом RSI из зоны перекупленности заходит внутрь канала:
Сигналы PUT с фильтром полос Боллиннджера
В случае сигнала Сall, цена открытия пробойной свечи должна находится ниже линии, цена закрытия выше:
Сигналы СALL с фильтром полос Боллиннджера
Время экспирации может варьироваться в зависимости от используемого таймфрейма. В идеале, время экспирации должно быть равным количеству баров для достижения скользящей средней (средней линии канала) от краев канала. Можно посчитать среднее количество баров, необходимых цене для прохождения расстояния от одной границы до другой и поделить это значение на 2.
Cамые известные и распространенные индикаторы способны стать основой для прибыльной торговой стратегии, если использовать их правильно. Мы рассмотрели несколько простых способов, как увеличить процент успешных сделок по традиционной стратегии RSI. Попробуйте использовать эти методики на бесплатном учебном счете .
Традиционные индикаторы уже настолько вписались в жизнь трейдеров, что многие их просто не воспринимают как серьезный торговый инструмент. В то же время, большинство более современных разработок основано на том же RSI или скользящих средних. Главное же преимущество RSI состоит в его универсальности, индикатор можно с одинаковым успехом использовать на валютных парах, биржевых акциях или товарах, без потери качества сигналов.
Всем привет. Решил чиркануть пару строк про популярнейший индикатор Индекс относительной силы, в народе больше известный как Relative Strength Index или его сокращенное название RSI. По заявлениям автора, индикатор вполне можно использовать как самостоятельный способ анализа. Но, опираясь на свой опыт, все же предлагаю задуматься о дополнительных фильтрах, но об этом расскажу ниже.
Описание индикатора RSI
В 1978 году талантливый трейдер Уэллс Уайлдер (в прошлом инженер механик) изобрел индикатор RSI (Индекс относительной силы), который очень быстро набрал бешеную популярность среди трейдеров. Этот индикатор продолжает пользоваться стабильной популярностью и известностью и в настоящее время, его можно встретить во многих стратегиях. Да и просто зайдите на любой форум, всегда есть ветка, где активно обсуждаются сигналы от осциллятора RSI.
Индекс относительной силы (RSI) относится к классу осцилляторов и показывает скорость изменения цены, а также амплитуду ее колебаний. Благодаря этому осциллятору мы можем судить о силе движения цены, распознать сигналы продолжения и моменты разворота тренда.
Чтобы добавить индикатор в окно MT4 нажмите на иконку «Вставка», выберите «Индикаторы», перейдите в «Осцилляторы» и нажмите на «Relative Strength Index».
После выбора индикатора у вас появится окно с его настройками.
Настройка индикатора RSI
Окно "Настройки", имеют три вкладки:
- Параметры;
- Уровни;
- Отображение.
Вкладка Параметры
Во вкладке Параметры, можно установить настройки периода индикатора. Стандартная настройка периода индикатора равна 14. Этот параметр показывает, на сколько изменилась цена за последний указанный период. При уменьшении этого параметра индикатор становится более чувствительным к изменению цены, используется при трендовом движении. При увеличении периода, чувствительность уменьшается, используется на флетовых отрезках.
Автор осциллятора Уэллса Уайлдера, рекомендовал использовать RSI с периодом 14. Как я понимаю, цифра была получена опытным путем и зарекомендовала себя с положительной стороны. Но, надо помнить, что Уайлдер, выявлял индекс относительной силы на дневных и более старших отрезках, а значит, флетовые и трендовый движения размывались и цифра 14, имела среднюю оптимальную.
В параметре «Применить к» по умолчанию используется «Close». Это означает, что индикатор выстраивается по ценам закрытия. Можно изменить этот параметр для построения по ценам открытия, по максимумам и минимумам, но этого делать вовсе не обязательно. И все же, не пугайтесь экспериментировать, и делиться своими наработками в комментариях.
Со стилями все предельно ясно, здесь можно задать цвет и дизайн линии. Так же имеется пункт Закрепить минимум и Закрепить максимум. По умолчанию стоит 0 и 100, думаю с этим параметром играться смысла нет.
Вкладка Уровни
Осциллятор RSI, по большей своей части, работает от зон перепроданности и перекупленности. Во вкладке Уровни, как раз то и задается уровень соответствующих зон. По умолчанию установлено 30 и 70%, но так же встречаются более жесткие настройки, 20 и 80%.
Вкладка Отображение
Стандартный параметр для любого индикатора, которые задает настройки на каком из таймфреймов следует отображать осциллятор.
После того как настройки проведены, нажимаем на "ОК". Индикатор RSI будет иметь вид, показанный на рисунке ниже.
Кривая RSI задается по очень простой формуле:
RSI = 100 – 100 / (1 + RS), где RS = средний прирост/среднее падение
RSI изображается на графике в виде ломанной линий, которая заключена в промежутке от 0 до 100, с зонами перепроданности от 100 до 70% и зоной перекупленности от 30 до 0%.
Как пользоваться индикатором RSI в торговле на Форекс
Как вы уже смогли обратить внимание, окно индикатора расположено в дополнительном окне и разделено на 3 зоны:
- Зона перекупленности (от 70 до 100);
- Нейтральная зона (от 30 до 70);
- Зона перепроданности (от 0 до 30).
В основном, применение индикатора RSI для торговли на Форекс, сводится к продаже от зоны перепроданности и покупке от зоны прекупленности. Иначе говоря, когда индикатор находится в зоне перекупленности/перпроданности, мы получаем сигнал на возможное изменение движения цены в обратную сторону.
Зона перекупленности говорит нам, что быки постепенно теряют силу отдавая рынок в лапы медведей, когда зона перепроданности говорит с точностью до наоборот.
Как и любой осциллятор, RSI хорошо отрабатывает себя в боковике. В моменты нисходящего или восходящего тренда, RSI дает много ложных сигналов.
Уэллс Уайлдер утверждал, что наличие индикатора RSI в одной из указанных зон, уже является сигналом для входа в сделку, но это возможно работало в его года. Как вы сами сможете убедиться, в наше время на рынке Форекс, RSI не достаточно зайти в зону перекупленности или перепроданности.
Мое жесткое правило, всегда искать подтверждающие паттерны. К этим паттернам относятся:
- линии тренда;
- уровни поддержки и сопротивления;
- свечные модели;
- дивергенции и конвергенции;
- графические фигуры как на графике, так и на осцилляторе.
Рассмотрим самую стандартную рыночную ситуацию.
Логика очень простая. Цена нащупала поддержку на уровне 1.0920. При очередном подходе цены к поддержке, индикатор RSI подал сигнал к покупке, спустившись в зону перепроданности.
Совокупность сигналов (уровень поддержки + зона перепроданности), дает основание для открытия покупки. Как только осциллятор выходит выше уровня 30% и закрепляется, сигнал считается свершившимся и можно открывать покупку.
Думаю идея ясна. Наличие RSI в зоне перепроданности или перекупленности не является основанием для открытия сделки, а вот совокупность сигналов, увеличивает положительный исход сделки во много раз.
Стратегия торговли на основе индикатора RSI
Обычно, индикаторы используют для фильтрации сигналов и RSI не исключение. Вопреки всему, автор утверждает, что торговать с помощью RSI можно по следующим, уже известным правилам:
- С помощью зон перекупленности/перепроданности;
- С помощью дивиргенции;
- С помощью анализа графических фигур.
Торговля с помощью зон перекупленности/перепроданности
Когда линия RSI находится в одной из зон, то это сигнал на возможную смену тренда.
Индикатор нам говорит, что данный актив перепродан/перекуплен и возможна смена направления движения цены.
Стоит заметить, что в торговле внутри восходящего/нисходящего тренда индикатор будет выдавать много ложных сигналов, поэтому предпочтительнее его использовать в боковике.
Торговля с помощью дивергенции
Дивергенция – это расхождение цены и индикатора. Этот сигнал является очень сильным и может говорить как о продолжении тренда, так и о его конце и начале нового.
Дивергенция может быть явной и скрытой.
Явная дивергенция
Явная дивергенция сигнализирует о том, что цена изменяет свое движения на противоположное. Эту дивергенцию можно разделить на бычью и медвежью. Когда при восходящем тренде цена обновляет верхние максимумы, а RSI нижние максимумы, то это медвежья дивергенция и сигнал на покупку. На графике это будет выглядеть так:
Похожая ситуация, когда цена обновляет нижние минимумы, а RSI верхние максимумы, то это бычья дивергенция и сигнал на покупку.
Скрытая дивергенция
Скрытая дивергенция указывает на возможное продолжение тренда.
Когда при нисходящем тренде цена обновляет нижние максимумы, а RSI верхние, то это значит, что тренд может продолжиться.
Если же цена при восходящем тренде обновляет верхние минимумы, а RSI нижние минимумы, то это сигнал на продолжение тренда.
Торговля с помощью анализа фигур
Отличительной особенностью RSI является то, что с помощью этого индикатора можно анализировать фигуры образуемые самим индикатором, прокладывать уровни поддержки / сопротивления и рисовать трендовые.
Помимо вспомогательных линий на индикаторе можно торговать с помощью паттернов, таких как, голова и плечи, двойное дно, двойная вершина и др.
С виду индикатор RSI очень простой, но на самом деле он скрывает в себе множество секретов, к которым не пропадает интерес. RSI, как и любому индикатору нельзя верить слепо(не считая дивергенций), нужно использовать его в комплекте с другими индикаторами или графическими фигурами.