Во время тренда котировки актива с той или иной степенью стабильности движутся в одном направлении – вверх (белая прямая на рис.1) или вниз (красная прямая на рис. 1). Именно на таких движениях трейдеры получают самую значительную прибыль. Но чтобы быть уверенным, что сформировался именно тренд, а не краткосрочный ценовой импульс, необходимо применять индикаторы направления тренда , которые достоверно идентифицируют такое состояние рынка.
Большинство описываемых далее индикаторов направления цены функционируют на основе скользящих средних, алгоритм которых производит обработку последовательности котировок за определенный период. Результат этой обработки демонстрирует, положение текущей цены относительно усредненной цены за расчетный период (рис. 2):
- если цена ниже MA, то тренд нисходящий;
- если цена выше MA, то тренд восходящий.
Базовый изъян скользящих средних заключается в запаздывании сгенерированных ими сигналов (т. е. смена тренда уже может произойти, но индикатор еще некоторое время будет показывать направление предыдущего тренда). Но у них имеется и важное преимущество – отсутствие перерисовки (т. е. сформированный сигнал после закрытия свечи не изменяется). Ниже будут рассмотрены индикаторы направления тренда без перерисовки, запаздывание которых компенсируется особыми алгоритмами расчета.
Индикатор направления тренда для внутридневной торговли
Тренды можно наблюдать на любых временных промежутках. В том числе они возникают и в течение торгового дня. Это позволяет, используя такие ценовые движения получать прибыль без убытков от свопов, представляющих собой комиссию за перенос открытой позиции между торговыми днями. При этом следует учитывать, что внутридневные тренды являются краткосрочными, поэтому инструменты для их идентификации должны быть соответствующими.
В качестве инструмента анализа для такой краткосрочной торговли можно использовать индикатор MA Angle (скачать ). Отображается он в подвальном окне в виде вертикальных полос трех расцветок (рис. 3):
- зеленая сигнализирует о восходящем тренде;
- красная сигнализирует о нисходящем тренде;
- желтая сигнализирует о неопределенности (флете).
В алгоритме MA Angle вычисляется скользящая средняя и рассчитывается угол ее наклона к горизонтали. Величины этого угла определяет цвет рисуемой полосы. Для настройки индикатора под конкретные рыночные условия (текущую волатильность, рабочий таймфрейм и т. д.) предусмотрены 7 входных параметров:
- MA_Mode – тип MA;
- MA_Period – период MA;
- Price – расчетная цена MA;
- AngleTreshold – нижний предел угла восходящего тренда;
- StartMA_Shift – начальное горизонтальное смещение MA;
- EndMA_Shift – конечное горизонтальное смещение MA;
- AngleTresholdInv – нижний предел угла нисходящего тренда.
Индикатор направления тренда на всех таймфреймах
Не всегда краткосрочный тренд совпадает с глобальной ценовой тенденцией. Если, например, на дневном таймфрейме присутствует четко выраженный восходящий тренд, то при переходе, к примеру, на таймфрейм M15 этот тренд абсолютно не будет заметен. При этом торговать рекомендуется в сторону глобального тренда (кроме контртрендовых стратегий). В таких случаях, целесообразно выполнять анализ на нескольких таймфреймах одновременно.
Примером такого индикатора, показывающего направление тренда на разных таймфреймах, является 4TimeFrame Heiken Ashi nmcArrows (скачать ). Как можно понять из названия, он выполняет анализ ценовой динамики на 4-х таймфреймах – H4, H1, M15 и M5. Результаты анализа по каждому ТФ представляются в подвальном окне в виде 4-х горизонтальных пунктирных линий (верхняя соответствует самому старшему ТФ, а нижняя – самому младшему). Пунктир может быть окрашен в один из двух цветов (рис. 4):
- зеленый – значить тенденция восходящая;
- красный – значит тенденция нисходящая.
Чтобы открыть короткую (длинную) позицию по этому индикатору, необходимо окрашивание в красный (зеленый) цвет текущих пунктиров линий старшего, младшего и одного или двух оставшихся ТФ. Закрывается длинная (короткая) позиция при смене цвета пунктиров линий старшего, младшего и любого из двух оставшихся ТФ на красный (зеленый) цвет. Также трейдер может разработать собственные цветовые комбинации для торговых сигналов.
Дополнительно 4TimeFrame HeikenAshi nmcArrows генерирует стрелочные сигналы:
- красная стрелка указывает на продажу;
- зеленая стрелка указывает на покупку.
Индикатор направления тренда MACD
Этот инструмент теханализа является универсальным и может использоваться на любом таймфрейме. Он рассчитывается как разность между двумя разнопериодными MA. Отображается он в подвальном окне в виде гистограммы и дополнительной кривой (сигнальной), сглаживающей гистограмму.
Сигналами индикатора MACD могут быть:
- пересечения с нулевым уровнем гистограммы или сигнальной кривой;
- пересечение между сигнальной кривой и гистограммой;
- повышение или понижение столбцов гистограммы;
- разная вертикальная динамика соответствующих ценовых и гистограммных экстремумов;
- достижение вершинами гистограммы максимального или минимального уровня за определенный период.
Соответственно, и торговых стратегий на основе MACD, существует множество. Например, на рис. 6 верхняя белая прямая проходит через понижающиеся ценовые минимумы, а нижняя – через повышающиеся минимумы индикатора. Это указывает на возникновение восходящего тренда, что впоследствии было подтверждено:
- пересечением сигнальной кривой гистограммы сверху вниз;
- пересечением гистограммой и сигнальной кривой 0-го уровня снизу вверх;
- стабильным движением вверх вершин столбцов гистограммы.
Следует учитывать, что торговля исключительно по сигналам описанных индикаторов направления цены не может быть стабильно прибыльной. Всегда есть вероятность наступления периода с большим количеством ложных сигналов, во время которого убытки могут быть существенными. Поэтому в дополнение к ним целесообразно использовать, по крайней мере, один фильтрующий индикатор. Либо же в качестве фильтрующих можно использовать приведенных индикаторы направления тренда, а сигналы для открытия позиций получать при помощи иных технических инструментов.
Трендовые индикаторы для рынка форекс - это автоматизированные инструменты рыночного анализа, позволяющие определить текущий тренд валютной пары, а также его смену. Индикаторы тренда активно используются в фильтрации сигналов на вход в сделку и применяются практически в каждой форекс стратегии, независимо от ее стиля и предназначения.
Трендовый индикатор Gaussian Rainbow. Скачать бесплатно
Как известно, тренд можно определять разными методами, помимо классических трендовых линий и чередований максимумов и минимумов, есть также такие варианты, как скользящие средние в виде комбинаций, конвертов и разнообразных модификаций с методом их вычисления.
В самом мувинге заложен большой смысл и цены бы не было этому индикатору, если бы не одно но – он очень сильно запаздывает. Пытаясь избавится от этого минуса сокращением периода скользящей, получаем чрезмерную реакцию на рыночные шумы, которые встречаются вплоть до четырёхчасовых графиков, особенно хорошо это видно в каналах, не так редко встречающихся практически на всех парах.
Трендовый индикатор ProfitablePaints. Скачать бесплатно
Индикатор построен на базе индекса товарного канала, хорошо известного всем под видом осциллятора CCI. В основе лежит крайне простая и эффективная модель анализа. Берётся сравнение текущей цены и значения скользящей средней за определённый период, если цена сильно отклоняется, то есть уходит от мувинга, индикатор растёт. Если же наоборот, уходит вниз – индикатор падает.
Такой подход имеет в своей основе очень важную деталь – скользящая средняя имеет свойство запаздывать, поэтому начавшееся движение предугадать заранее не представляется возможным, имея один лишь этот индикатор под рукой. Тут нужна совокупность факторов из других видов анализа, либо же требуется модернизация метода для более оперативного отображения начала движения.
Трендовый индикатор Multi – Indic Watcher. Скачать бесплатно
Идея объединить два и более индикатора в одном появилась достаточно давно. Изначально целью такой компиляции являлось упрощение графического отображения, то есть просто улучшить восприятие информации, экономя при этом пространство рабочей области.
Если экран позволяет, то конечно можно открыть хоть пять окошек с индикаторами, но, к сожалению, доступно это далеко не всем, поэтому подобные компромиссы были восприняты с большим энтузиазмом. Дальше ситуация развивалась уже по сценарию улучшения качества сигнала.
Трендовый индикатор Xaser – FV. Скачать бесплатно
Одной из самых распространённых ошибок в трейдинге является стремление постоянно быть в сделке. Это может доходить до полного абсурда, особенно на малых тайм-фреймах – трейдер начинает думать, что если не идёт вверх, значит тогда вниз.
Как правило, получив стоп, он тут же входит в рынок уже в другом направлении, но цена разворачивается и снова получается убыток. При относительно разумном манименеджменте так болтаться можно достаточно долго, прежде чем депозит закончится, но стоит только включить элемент мартингейла или же переворотов с удвоением, а то и утроением лота, как наступает стремительный слив, иногда за три-четыре неудачные сделки.
Трендовый индикатор Advance Decline Ratio. Скачать бесплатно
Наверное, ни для кого не секрет, что все движения на рынке происходят по двум сценариям – импульсному и коррекционному. Это обусловлено тем, что постоянно иметь направленное движение попросту невозможно, это открытый рынок и колебания будут происходить так или иначе.
В каждый конкретный момент времени есть те, кто готов купить по текущей цене и те, кто готов продать прямо сейчас. Изменение баланса ведёт к тому, что рынок начинает двигаться, цена меняется и появляются всё новые участники. Те, кто не готов был покупать и продавать пять минут назад из-за того, что цена не устраивала, выставляют отложенные ордера или ждут для входа прямо с рынка.
Разворот тренда, а точнее правильная и своевременная его идентификация имеет довольно важное значение в трейдинге. Предугадывая будущий разворот, трейдер может своевременно закрыть позиции в направлении или (и) открыть позиции против него (в направлении будущего разворота). рынка обладает рядом инструментов, которые можно использовать для прогнозирования разворота тренда. Наиболее весомыми из них являются фигуры технического анализа (имеются в виду разворотные фигуры) и технические индикаторы, предсказывающие будущий разворот тенденции – индикаторы разворота тренда. Вот о последних, я и хочу сегодня вам рассказать.
Для начала определимся с терминами. Будем называть индикатором разворота только такой индикатор, сигнал которого чётко говорит о смене направления ценовой тенденции. Заметьте, что только о смене направления, а не о силе и продолжительности. То есть, другими словами, такой индикатор даёт одинаковый сигнал и при смене тренда и при краткосрочной его . Говорю это сразу, дабы не вводить читателя в заблуждение и расставить все точки над i. Первое, что вы должны усвоить это то, что в природе не существует такого индикатора, который бы отличал тренд от коррекции и давал четкий сигнал только при смене тренда, не реагируя на кратковременные откаты цены. Так как же быть, спросите вы. Можно ли вообще с помощью индикаторов определять разворот тренда? Спешу вас обрадовать, да это вполне возможно. Правильная комбинация технических индикаторов с другими инструментами технического анализа рынка позволяет с большой долей вероятности предсказывать грядущий разворот ценовой тенденции (именно разворот, а не коррекцию). Об этом мы обязательно поговорим чуть ниже по тексту.
Вышеизложенное отступление дано мной не случайно. Дело в том, что в интернете сейчас появилось слишком много информации искажающей истинную суть технических индикаторов. Вчера открыл для интереса пару сайтов с первых страниц поисковой выдачи и улыбнулся. Что люди только не пишут про индикаторы, послушай их, так это просто Грааль трейдинга. На самом деле все гораздо прозаичней. Надо понимать, что любой индикатор это не что иное, как интерпретация прошлых движений цены, представленная в упрощённом, удобном для понимания виде. Ключевые слова здесь: «прошлых» и «упрощённом». То есть, вся информация даваемая индикатором, уже есть на ценовом графике, и он, по сути своей, не может нам сообщить ничего нового, он призван лишь упростить чтение графика.
Вроде высказался. Ну да ладно, давайте вернёмся к нашим баранам (да простят меня разворотные индикаторы за столь фривольное сравнение). Ниже рассмотрены самые популярные индикаторы разворота тренда, представленные в торговом терминале Meta Trader 4.
Разворотный индикатор Parabolic SAR
Не случайно я начал именно с этого индикатора. Это, если можно так выразиться, мой любимчик. С его использованием я провёл немало удачных трейдов. Большим достоинством этого индикатора я считаю то, что помимо разворота тренда, он чётко показывает точки выхода из открытой позиции.
При восходящем тренде, Parabolic SAR рисуется снизу графика цены, при нисходящем – сверху. Сигналом о возможном развороте тренда является «перескок» индикатора на другую сторону от ценового графика. Например, перескок Parabolic SAR снизу вверх говорит о смене восходящей тенденции на нисходящую и наоборот, перескок сверху вниз, говорит о смене нисходящего тренда на восходящий.
Помимо нижеописанного подтверждения показаний индикатора с помощью объёмов, хорошим помощником в данном случае выступает (он изображен на рисунке выше, вместе с параболиком). ADX хорошо показывает силу тренда. Его значения выше 30 говорят о достаточной его силе, чтобы продлиться дальше.
Таким образом, сочетание сигнала от Parabolic SAR в купе со значением ADX больше 30, говорит о большой вероятности смены тренда.
Этот индикатор требует дополнительной настройки в МТ4. Для того чтобы использовать его в качестве разворотного сигнала вам потребуется закрепить в его настройках максимум и минимум на 105 и 95 пунктах соответственно:
И кроме этого вам нужно добавить дополнительный уровень 100:
Сигналом индикатора говорящем о развороте тренда (ну или о его коррекции), будет пересечение линии 100.
Здесь тоже всё довольно просто. Сигналом, говорящим о возможном развороте тренда, является пересечение индикатором нулевой линии. Причём пересечь нулевую линию должна как сама гистограмма MACD, так и сигнальная линия (на рисунке показана красным пунктиром).
Разворотный индикатор Stochastic (стохастик)
Обратите внимание на рисунок ниже. На нём изображен всё тот же график цены, но только с индикатором Stochastic. Как видите, сигналами для разворота тренда здесь служит пересечение стохастиком линий 80 (сверху-вниз) и 20 (снизу-вверх).
Когда стохастик пересекает линию 20 снизу-вверх это говорит о вероятной смене тренда на восходящий. Когда стохастик пересекает линию 80 сверху-вниз, велика вероятность смены тренда на нисходящий.
Сочетание скользящих средних
Скользящая средняя (MA), сама по себе есть превосходный индикатор, показывающий как направление, так и силу тренда. Положение скользящей средней под графиком цены говорит о восходящем тренде. Положение скользящей средней над ценовым графиком говорит о нисходящем тренде. А точки пересечения MA с ценой говорят о возможной смене тренда. Если MA пересекает цену снизу-вверх, то это сигнал разворота тренда вниз. Если MA пересекает цену сверху-вниз, то это сигнал разворота тренда вверх.
Для того чтобы уменьшить количество ложных сигналов, трейдеры, как правило, применяют не одну, а несколько скользящих средних с разными периодами. В этом случае дожидаются пересечения ценой всех скользящих средних. На рисунке ниже представлен пример с использованием двух простых скользящих средних (Simple MA).
Здесь принцип такой же, как и при использовании сочетания скользящих средних. Индикатор Alligator состоит из трёх линий называемых зубами, губами и челюстью аллигатора (). Сигналом, говорящим о развороте тренда, является выход цены выше (или ниже) всех трёх линий индикатора.
Когда цена поднимается выше трёх линий – тренд сменяется на восходящий. Когда цена опускается ниже всех трёх линий – тренд сменяется на нисходящий.
Дивергенция – мощный сигнал разворота тренда
В заключение хотелось бы ещё раз напомнить о том, что показания индикаторов ни в коем случае нельзя воспринимать как истину в последней инстанции. Помимо правильного сочетания индикаторов для того или иного финансового инструмента, важно еще подобрать оптимальные значения для их параметров. А это достигается лишь при практическом применении их в процессе торговли. Для безболезненной настройки параметров индикатора (так чтобы это не отразилось негативно на состоянии вашего торгового счёта) я рекомендую использовать .
Контртрендовая торговля – рискованный, но перспективный вид трейдинга, при грамотном анализе опытные форекс трейдеры способны получают профит «всего» нового движения. Использование индикаторов для определения разворота тренда позволяет повысить точность прогноза, а значит и вероятность успеха. KDJ несмотря на внешнюю простоту – уникальный инструмент для прогнозирования смены устоявшейся тенденции, использоваться может как в техническом анализе, так и для построения автоматизированной торговой стратегии.
Уникальный индикатор разворота тренда на Форекс
KDJ относится к трендовой группе индикаторов, но среди стандартных инструментов MT4 его нет. Файл с расширением.mq4 можно скачать бесплатно в конце статьи и установить на торговую платформу.
В терминале этот индикатор разворота тренда отображается в отдельном окне под графиком . Сам алгоритм основан на инструменте, входящем в стандартный набор MetaTrader4 – . Используется 3 Moving Averages с разными периодами, именно эти линии наблюдают в отдельном окне под ценовым графиком. В зависимости от расположения МА друг относительно друга участники рынка идентифицирует состояние графика.
Простой индикатор разворота тренда выдает 3 типа сигналов в зависимости от положения разноцветных маркеров:
- на продажу – линии должны выстроиться по порядку, сверху-вниз – зеленая, синяя и красная. Зеленая – самая медленная и реагирует на изменение цены с большим запозданием, синяя – средней скоростью и красная быстрее всех;
- на покупку – линии должны выстроиться в обратном порядке;
- на рынке флет – линии переплелись. Этот сигнал рассматривать стоит только как рекомендацию воздержаться от торговли.
В сети можно найти модификации этого индикатора разворота текущего тренда. Дополнения незначительны, например, добавлены стрелки, появляющиеся на графике при выполнении условий на покупку или продажу, но такие сигнализаторы чаще сбивают с толку показывая ложные сигналы разворота тенденции.
Зачем пользоваться индикатором определения тренда
В настройках есть всего 3 параметра:
- nPeriod – задает количество свечей, на которых рассчитывается значение зеленой линии;
- factor1 и factor2 – понижающие коэффициенты, используемые при расчетах 2 более быстрых линий.
Без дополнительных фильтров количество ложных сигналов при флетовом движении будет зашкаливать. Проблема в том, что KDJ позволяет довольно точно определять точки разворота тренда, но во время неопределенности на рынке генерирует ложные сигналы. По этому во время штиля на графике рабочего актива ловить развороты трендов по KDJ не рекомендовано .
Рассмотрим пару примеров:
- в первом варианте сигнал получили в самом начале трендового движения, сперва сформировалась бычья свеча, затем паттерн дожи и именно на нем KDJ позволил войти в рынок. Покупки принесли бы порядка 70-80 пунктов (по 4-значным котировкам);
Следующий пример – скользящие средние по KDJ выстроились в обратном порядке и прогнозируют участникам рынка перелом , т.е. выгодную позицию для открытия ордеров на продажу. Если бы выход из рынка производился по обратному сигналу индикатора разворота, то прибыль составила бы 37 пунктов.
На скриншоте ниже показан участок на котором, KDJ предостерегает трейдера от торговли, это тоже можно считать своего рода сигналом. Видим, что цена находится в узком коридоре, а индикаторные линии при этом переплетены и находятся в узких горизонтальных границах.
Отсюда и главный недостаток – разворот тренда KDJ определить может, но никакой защиты от флета в нем не предусмотрено. Так что при работе участки с сниженной волатильностью придется фильтровать самостоятельно.
- в этом алгоритме есть перепроданности и перекупленности (наподобие тех, что используются в ). Если брать в работу только те сигналы разворота тренда, которые индикатор выдает в этих зонах, то количество убыточных трейдов снизится в разы;
- учитывайте расстояние между линиями и их направление. Если они расходятся и направлены в одну сторону, то разворот состоялся, тренд сильный. А пилообразный профиль линий говорит о неуверенном движении цены – сигнал не самый хороший, лучше в такое время от торговли воздержаться;
- дополнить сигналы forex индикатора KDJ любым другим .
Что касается рекомендованного таймфрейма, то этот индикатор определения разворота тренда ограничений не имеет , подойдет и для 5-минутного графика, и для часового или Н4. Следует только поработать с настройками – подобрать период вручную. Для периодов m5-H1 рекомендуем попробовать параметры скользящих в диапазоне 13 – 20, это дает большее сглаживание случайных колебаний, но и запаздывание остается на приемлемом уровне.
Заключение
Индикатор KDJ – достаточно точный инструмент, который помогает определять точки разворота тенденции. Что важно – сигналы поступают с задержкой всего лишь в 1-2 свечи, это дает малый уровень StopLoss и возможность взять большую часть ожидаемого движения. Проблемы возникают только на участках с невысокой , но это общая проблема трендовых индикаторов.
Индикатором разворота тренда называется индикатор, отображающий возможное изменение цен активов, а также периоды смены (так называемого разворота) тенденции, которая есть на данный момент. Иногда очень трудно определить, как изменилось направление тренда, так как у индикаторов нет четкого отображения на графике. Это значит, что каждый игрок на рынке может расценивать показания субъективно, то есть по-своему. Именно из-за этого рекомендуется использовать дополнительные инструменты анализа вместе с индикаторами разворота. Такими инструментами могут быть фигуры продолжения и разворота тренда. Это даст возможность проверить, насколько правильным был прогноз.
Используя точный индикатор разворота тренда без перерисовки, можно устранить возможность возникновения ложных сигналов, а также улучшить сам торговый процесс, а это в свою очередь принесет больше прибыли.
Это ПО функционирует на базе применения алгоритмов таких индикаторов как MACD, RSI, Moving Average и прочих.
Скачать индикатор разворота тренда
Точный индикатор разворота тренда без перерисовки
Если на рынке имеет место нисходящий тренд, то в этой ситуации осуществляется покупка, в это же время индикатор сигнализируется о том, что возможен разворот. Если на графике цены видно восходящее движение, то можно открывать ордер.
Если видим обратные условия, когда цена увеличивается, а Точный Индикатор Разворота Тренда без Перерисовки указывает на возможность изменения направления тренда, то при движении цены вниз сразу нужно открыть ордер на продажу.
Благодаря данному индикатору можно уйти с рынка с оптимальной прибылью, так как подаются сигналы на закрытие позиции. Но применять данный вид сигналов можно лишь тогда, когда торги идут исключительно по тренду. Величину откатов и время при этом учитывают.
Лучше всего применять индикаторы определяющие разворот тренда при временных интервалах с продолжительностью более 15 мин, так как при коротких интервалах торговать с применением данных инструментов смысла нет. В таком случае индикатор разворота тренда без перерисовки и запаздывания выполнит только информационную функцию, которая служит для контроля состояния таймфрейма.
После того, как вы скачаете архив с программой, увидите инструкцию с подробными настройками. Если же инструкции в архиве нет, но вы сможете ее найти в статье на сайте. Установить индикатор очень просто. Достаточно лишь скопировать его, а также дополнений к нему в папку трейдера. Теперь перезапустите терминал и установите инструмент на график выбранной пары валют.