Extreme TMA System, стратегия основанная на колебательных движениях валюты. Рынок никогда не движется только вверх или вниз, внутри каждого тренда существуют внутренние колебания, так называемые коррекции и откаты. Вот именно на этой простой истине и построена данная форекс стратегия Экстрим Систем. На самом деле нисколько она не экстремальна, а даже очень эффективная. Комплекс индикаторов, требующий к установке просто поражает своим количеством и в то же время вся подборка имеет свой логический смысл. Что в наше время достаточная редкость. Чтобы стратегия Экстрим Систем выдала вам сигнал, комплекс её индикаторов буквально сканирует каждый пунктик движения валютного инструмента. При небольших стопах в 20-30 пунктах с целями до 100-150, система более чем достойна нашего с вами внимания.
Правила торговли по стратегии Экстрим Систем:
1. Итак, в любой форекс стратегии вначале следует определять тренд, в сторону которого мы будем открывать свои сделки. Для этих целей мы используем индикатор ТМА Slope. Разделен он на определенные уровни 0.25 и -0.25. Если гистограмма индикатора находится между этими уровнями, считается что тренда как такового нет и торговать не рекомендуется. На некоторых сайтах встречается информация о том, что позволяется в данных случаях торговать в любом направлении. Однако, насколько нам известна методология самого автора торговой стратегии - торговля только по тренду. А значит покупка только если ТМА Slope выше уровня 0.25 и продажа рассматривается только после пересечения гистограммой уровня -0.25. Обязательно запомните - если тренд не определить - значит торговать нельзя!
2. Смотрим на границы канала Extreme TMA , так как обычно цена движется внутри канала (он является своеобразным отображением волатильности и направленности рынка), то выход цены за его пределы с высокой долей точности означает сигнал в обратную выходу сторону. И чем дальше цена вышла, тем соответственно лучше и качественней готовящийся сигнал.
3. Теперь смотрим в какой цвет окрашены свечи, если синие - покупаем, красные - продаем. Обязательно индикатор ТМА Slope должен расти или падать ниже/выше указанных ранее уровней.
4. Стоп лосс устанавливается по локальным минимумам и максимумам, но не менее 20 пунктов. Фиксация открытой позиции происходит по достижению противоположной границы канала ТМА Экстрим. Не забывайте передвигать в безубыток.
5. Рекомендованный таймфрейм М15, однако перед входом в позицию рекомендуется сверить готовящуюся сделку, переключившись на Н4, если ТМА Slope указывает на то же направление, следует рассматривать сделку как высокоточную.
Изначально, индикатор TMA создавался как рисующий, но многие жаловались на изменение данных индикатора при появлении новой свечи. По многочисленным просьбам ТМА был изменен и была убрана функция, при которой индикатор смотрит вперед и берет в расчет еще не существующие бары. В итоге появилась данная версия, пример успешного применения на практике, вы можете посмотреть в прибыльной торговой системе "Победа ".
Пример индикатора на графике:
Индикатор TMA-Fair способен показывать на графике одновременно 3 полезных действия:
- Направление тренда - средняя линия TMA показывает куда в данный момент направлен тренд.
- Волатильность - ширина канала показывает на сколько сильно движение. К тому же, края канала являются по сути уровнями поддержки и сопротивления. Очень часто цена отбивается от них. И в своей стратегии торговли, учитываете это свойство индикатора.
- Перекупленность/перепроданность - автор утверждает, что смена направления канала является по сути сигналом того что рынок перекуплен или перепродан. По мне, так это спорное мнение, хотя может быть в коде присутствует осцилятор...
Параметры индикатора
В параметрах менять ничего не нужно, кроме возможности получать сигналы. Их можно включить в графах "аллерты".
Еще один важный параметр это ATRPeriod - это количество баров, которые берутся в расчет. Вы можете изменить их количество для оптимизации индикатора. Чем меньше количество периодов - тем чаще и некачаственнее будут сигналы.
Разница между индикаторами TMA bands и TMA fair
На скрине ниже разница между стандартным TMA bands который перерисовывается (сплошные линиии) и TMA-Fair , у которого отключена функция перерисовки:
Но перед тем как использовать его, прочтите высказывание трейдера относительного данного индикатора - "ТМА
в принципе должен перерисовываться, поскольку это заложено в его концепции: ТМА - это сглаженная МА. И сглаживается она по последним N свечам, т.е. каждой новой свечой пересчитываются эти N точек. И важное в индикаторе - это его наклон, по которому можно увидеть, куда направлен тренд за последние N свечей и его скорость. И раз уж последней свечой можно сломать весь предыдущий тренд, то индикатор просто обязан перерисовываться, иначе теряется его смысл. И почему всем (ну или многим) очень мешает эта перерисовка...
И это касается не только ТМА. Посмотрите темы про индикаторы - люди не разобравшись в природе индюка, первым делом спрашивают, а не рисует ли он? Т.е. их заботит не назначение индикатора, а совершенно другое."
Добрый день, дорогие читатели и посетители нашего сайта! Сегодня мы с вами рассмотрим индикатор ТМА канал. В частности, я думаю, что многие из вас уже хоть краем уха слышали про существование данного индикатора. В рамках же этой статьи, мне хотелось бы детальнее рассказать вам, что это за инструмент, как его применить на практике, какими достоинствами и недостатками он обладает.
Напомню, что в первые большую популярность этот инструмент приобрел после выхода в свет знаменитой скальперской . В рамках этой стратегии, ТМА канал отыгрывал весьма важную роль, а сама система успешно использовалась многими трейдерами.
Если вы хотите ознакомиться с данной стратегией, то особых проблем с этим не будет, так как система есть у меня на блоге, она свободно распространяется в интернете и можно найти много топиков на различных форумах, где трейдеры охотно делятся результатами по данной стратегии.
TMA — это интересный перерисовывающий индикатор
Я вам настоятельно рекомендую ознакомиться с данной стратегией, возможно, она действительно придется весьма кстати. Что касается данного индикатора, то он очень интересен. По сути дела, это , который автоматически чертит своего рода канал, указывающий на развитие текущей тенденции в рамках рынка.
Сразу хочу отметить тот факт, что данный индикатор перерисовывает. И тут я уже предчувствую, как многие трейдеры начали думать, что в таком случае, данный индикатор просто бесполезный шлак. Но спешу вас предупредить, что не стоит делать такие выводы, и индикатор реально достоин внимания!
В чем состоит перерисовка данного индикатора? Когда цена будет пробивать одну из границ канала, то индикатор будет тянуться вслед за ценой, и тут нет ничего удивительного! Подумайте сами, вот вы нарисовали от руки , и видите, как цена его . Естественно, вы будете корректировать границы своего канала под текущее движение цены.
Инструмент перерисовывает, поэтому, когда цена будет пробивать одну из границ канала, то индикатор будет тянуться вслед за ценой.
Другой вопрос, что данный индикатор является вспомогательным, и его использование в самостоятельном виде вряд ли принесет вам положительный результат. Тут я имею ввиду, что многие трейдеры могут установить данный индикатор на график цены, и открывать позиции от границ его канала. В данном случае, такие манипуляции больше приведут к потерям, так как наверняка в условиях , границы канала будут пробиваться, а позиции будут оказываться убыточными. А хорошо описана тут.
TMA — это все же дополнительный инструмент
Именно поэтому, ТМА может стать дополнительным инструментом, но открывать позиции основываясь только на его показаниях, будет достаточно глупой затеей. Его можно использовать как в рамках , так и . В особенности он подойдет вам, если вы предпочитаете торговать посредством канальных систем.
Скачать
Знакомимся с индикатором
В целом, этот индикатор по своей специфике очень напоминает , но это совершенно иной инструмент со своей специальной формулой расчета данных на графике.
Как вы уже могли видеть на рисунке выше, индикатор ТМА представляет собой некий канал, состоящий из трех линий, две из которых обозначают границы самого канала, а линия по середине является скользящей средней от значений его границ.
Индикатор ТМА представляет собой некий канал, состоящий из трех линий, две из которых обозначают границы самого канала, а линия по середине является скользящей средней от значений его границ.
Что касается настроек, то тут я рекомендую все оставлять по умолчанию, на мой взгляд, это оптимальные параметры. Хотя, если у вас есть желание, вы можете немного поизменять разные показатели, возможно, вы подберете то, что подходит конкретно вам. Кстати, узнаем, что такое .
Использовать этот индикатор можно абсолютно на всех валютных парах и интервалах, здесь нет никаких ограничений и все будет зависеть конкретно от выбранной вами торговой системы. Сейчас давайте я вам в двух словах расскажу, как можно использовать этот индикатор на практике.
Практика его применения
Первым делом, учитывая тот факт, что у нас канальный индикатор, то направление канала может указывать нам на развитие той или иной , давайте я вам покажу пример!
Вот тут мы видим, что линии канала направлены четко вверх, о чем это нам может говорить? В данном случае, мы делаем вывод, что у нас развивается восходящая тенденция, соответственно, в приоритете у нас будут именно покупки. В данном случае, можно было бы потенциально рассматривать покупки от нижней границы канала.
Конечно же, как я уже говорил, необходимо свои входы подтверждать дополнительно чем-то. Как например, можно дополнительно фильтровать вход посредством какого-то . Допустим, цена коснулась нижней границы канала и при этом на осцилляторе видна перепроданность. В таком случае, можно было бы смело открывать соответствующую сделку на покупку.
Входы обязательно подтверждать, например, осциллятором.
В который раз я вам говорю, что ни один из индикаторов не является , и данный индикатор тоже не является граалем. Это лишь дополнительный инструмент , и не нужно возлагать на него такие задачи, на которые он не рассчитан. Если вы используете канальные системы торговли, то этот индикатор придется вам весьма кстати. Да, он перерисовывает, но это особенность данного индикатора.
Словом, я в интернете находил версию данного индикатора, которая не перерисовывает свои значения. Честно говоря, толку я с этого не вижу, и сейчас я объясню вам почему. Даже если вы будете использовать данную версию, то вы увидите, как цена пробьет границу канала, да, индикатор не перерисуется, но толку с этого будет мало, так как позиция была выставлена на отскок, а цена пошла дальше. Учимся покорять разными способами форекс. .
Смотреть
Именно поэтому я говорю, что касание той или иной границы канала необходимо будет в обязательном порядке подтверждать со стороны других инструментов технического анализа. В частности, очень хорошей точкой входа будет момент, когда цена будет касаться одной из границ канала, и при этом линия канала будет совпадать с каким-то .
Очень не плохо если сигналы с индикатора будут сочетаться с другими, например, приближением к важному горизонтальному уровню.
На мой взгляд, это будет просто замечательным вариантом для открытия сделки. Лично я считаю, что этот инструмент можно использовать чисто для наглядности, опираясь на его направление, но в качестве основного инструмента системы он явно не подойдет. В любом случае, эффективность этого индикатора уже давно доказана той же системой ПОБЕДА, просто важно в своей торговле использовать системный подход и тогда успехи не заставят себя ждать!
Принципы системы простой.
Первый индикатор - это сглаженная TMA , которая усредняет путь, которым следует цена. Индикатор отображает прошлые движения цены. Он помогает определить будущее движение на основании прошлого движения. Индикатор в зависимости от движения перерисовывается. Показывает две границы ценового движения.
Второй индикатор - TMA Slope . Показывает изменение наклона центральной линии относительно предыдущих свечек. Индикатор определяет направление рынка, также с его помощью можно отслеживать . Например, если цена растет, а индикатор направлен вниз, то это, указывает на очень вероятное снижение цены в ближайшее время. Чем сильнее направлен индикатор вниз, тем более вероятно падения цены. Или наоборот. Цена падает, а индикатор направлен вверх, то это, указывает на рост цены в ближайшем будущем. Чем сильнее направлен индикатор вверх, тем более вероятен рост цены. Кроме того, индикатор используется при выходах с рынка, как указано ниже.
Замыкает тройку гистограмма Crossover Histogram , которая представляет собой визуального проводника, который помогает анализировать направление движения цены. Голубые бары указывают на бычье поведение цены, красные – на медвежье.
Правила открытия позиций
1) Сначала нужно определить при помощи ТМА Slope indicator. Если ТМА находится между -0.25 и 0.25 можно открывать любые. Бычьим считается значение, если ТМА выше 0.26. В таком случае только покупать. Медвежье значение, если ТМА (ниже -0.26). В таком случае можно только продавать.
2) После того как определились с направлением сделки, следим за ТМА и ждем, когда цена пробьет одну из границ канала Extreme TMA. Если верхнюю границу канала – на продажи; нижнюю – на покупки. Чем дальше цена пробьется за границу канала, тем лучше. Как правило, цена двигается в границах канала, поэтому такие сделки можно считать относительно надежными.
3) Теперь мы смотрим только на TMA Slope Indicator . Мы только покупаем, если столбики индикатора растут, и только продаем, если они снижаются. Чем больше угол наклона снижения или роста, тем сильнее сигнал.
Есть два способа открытия позиции в торговой стратегии Extreme TMA System , в зависимости от отношения к риску:
1) Без жесткого стоп-лосса . Если не используется стоп-лосс, то после исполнения 3 условий указанных выше, открывать ордер, после того как цена протестировала хотя бы один раз уровень поддержки или сопротивления.
2) С жестким стоп-лоссом . Если вы используете жесткий стоп-лосс, то можно использовать один из советников, находящихся в папке experts. 5 x 5 Buy EA предназначен для покупок. 5 x 5 Sell EA для продаж. Использование этих советников приведет к уменьшению прибыли на несколько пунктов, однако ваш риск будет меньше.
5 x 5 EA приведет в исполнение ордер, когда цена пересчет сглаженную на пять периодов и сдвинутую на пять периодов среднюю скользящую (белая пунктирная линия на графике). Когда советник автоматически приводит ордер в исполнение, он автоматически перестает работать. То есть входит только один раз и в одном направлении. После того как советник прекратил работать, выходит уведомление в верхней левой части экрана, можно удалить его с графика и перейти к исполнению стратегии выхода.
Правила закрытия позиций
Консервативный . Закрываем ½ позиции, когда цена прошла 20 пунктов. Вторую часть позиции закрывать, когда цена коснется противоположной границы ТМА, или же когда столбик гистограммы TMA Slope закроется в противоположном направлении.
Агрессивный . Когда цена коснулась противоположной границы канала TMA или когда столбик гистограммы TMA Slope indicator закроется в противоположном направлении, используем трейлинг-стоп над максимумом предыдущей свечи для продаж или минимумом для покупок. И так пока позицию не оставит стоп-лосс.
Примеры торговли по стратегии Extreme TMA System
Рисунок 1. Extreme TMA System Пример на покупку
Перемещения котировок, отображаемые на графике торгового терминала, образуют траектории, находящиеся внутри определенных границ. Ими ограничивается канал – зона, в которой в которой цена будет находиться определенное время, после чего покинет ее с формированием новых границ. Для их построения используются различные методики, среди которых TMA-канал, индикатор которого и будет рассмотрен ниже, заслуживает внимания трейдеров, предпочитающих торговать на рынке с низкой волатильностью.
Настройка индикатора каналу ТМА
Еще одним преимуществом этого инструмента теханализа является высокая степень достоверности генерируемых сигналов на любых таймфреймах, включая минутные. Необходимо лишь правильно подобрать параметры (рис. 2), используемые в вычислениях алгоритма:
- Timeframe – не рекомендуется изменять стоящий по умолчанию 0, показывающий, что на каждом таймфрейме производится перерасчет алгоритма;
- HalfLenght – определяет количество свечей, цены которых используются при сглаживании центральной скользящей средней;
- AtrMultiplier – определяет среднее расстояние от центральной скользящей средней до внешних границ канала (чем больше значение, тем дальше границы);
- AtrPeriod – чувствительность границ к ценовым колебаниям (чем меньше значение, тем сильнее график реагирует на ценовую динамику);
- BarsToProcess – количество свечей, начиная с текущей, цены которых будут проанализированы алгоритмом (значение 0 указывает на необходимость анализа всей доступной истории);
- Alerts – активировать ли подачу звуковых сигналов при пересечении ценой границы канала.
Особенность индикатора заключается в реализации алгоритма трижды сглаженной скользящей средней (это указано и в полном названии индикатора – Triangular Moving Average). Поэтому она в наибольшей степени подходит для анализа участков бокового движения цены с множеством разворотов и без выраженного тренда. На ценовом графике сглаженная скользящая средняя отображается в центре между двумя другими линиями – границами канала (рис. 1).
Они располагаются на определенном среднем расстоянии от центральной скользящей средней и могут быть после расчета сглажены с другим коэффициентом. Такая гибкость настроек позволяет подстроить траекторию границ под соответствие любой цикличности рынка, чем достигается высокая точность повторения между его реальным поведением и сигналами индикатора. Поэтому до начала торговли следует тщательно подойти к настройке индикатора канала TMA, выполняемой изменением переменных HalfLenght, AtrMultiplier и AtrPeriod. При этом желательно добиться хорошего совпадения с основными максимумами, минимумами и флетовыми участками.
Стратегия торговли по каналу ТМА
Так как он предназначен для низковолатильных участков рынка, то и подходящими являются все торговые стратегии, ориентированные на работу в относительно стабильном канале. В общем случае подавляющая их часть предполагает:
- покупку при сближении цены и нижней границы;
- продажи при сближении цены и верхней границы.
Такие флетовые участки формируются практически ежесуточно – во время отсутствия на рынке американских и европейских бирж. В это время на рынке либо вовсе нет активных сессий, либо они влияют на котировки, не содержащие валюту страны, очень незначительно. Таким образом, во время азиатской сессии чрезмерных изменений на евро, американские доллары, рубль, английский фунт и т. п. – происходить не будет (повлиять могут глобальные фундаментальные факторы). А вот котировки с японской йеной и другими азиатскими валютами могут быть достаточно волатильными.
Таким образом участки с относительно низкой волатильностью возникают ежесуточно по будням с 21.00 (GMT), когда заканчивается американская сессия, по 5.00 (GMT), когда открывается европейская сессия. По Москве это период с 00.00 по 8.00. И на подавляющей части РФ этот период приходится на глубокую ночь. Научившись хорошо работать во время таких затиший нужно быть готовым к возможной работе исключительно по ночам.
Важно выполнить корректную настройку индикатор канала ТМА именно под особенности азиатской сессии. На рис. 3 видно, что хорошо идущие по экстремумам границы канала (вне участка, выделенного красными прямыми), построенного при настройках по умолчанию, становятся очень широкими во время азиатской сессии (выделенный участок).
Решением этой задачи (приближения границ канала к формируемым ценовом экстремумам) может быть и не изменение параметров, а переход на младший таймфрейм. На рис. 4 видно, что в этом случае возникает довольно много возможностей для открытия позиций в течение 8-ми флетовых часов.