9 полезных форекс индикаторов для поиска разворота тренда

Есть ли у вас ваша любимая стратегия по нахождению разворота тренда?

Разворот тренда - это одинаково важно, как при входе в рынок, так и при выходе из него. А если уметь определять лучшие развороты, наиболее мощные, то это явно будет путь к большому успеху.

И напротив: если вы будете ложно трактовать движение рынка, это может принести серьезные проблемы. Это что-то типа шаг вперед – два шага назад. Для трендовых трейдеров сила многовекторного подхода очень реальна. С помощью набора разнообразных инструментов вы сможете найти надежный разворот тренда с подтверждением.

Поэтому здесь главный вопрос: какие лучшие инструменты для поиска разворота тренда?

Думаю, если вы уже торгуете определенное время, у вас уже есть определенные общие наработки в плане того, как находить развороты рынка. Например, можно полагаться на скользящую среднюю. Здесь можно почитать несколько похожих статей на данную тему:

Но вы же не хотите останавливаться на достигнутом. Поэтому я предлагаю еще некоторые соображения на этот счет:

Оценить силу сигналов различных инструментов, которые вы используете в своем анализе

Принимая во внимание сказанное выше, ниже я рассмотрю 9 полезных инструментов, комбинируя которые, можно найти лучше развороты тренда.

Инструменты Price Action

Price action – это очень важно. Это надежная основа любой стратегии трейдинга.

Похожие статьи:

1. Точки опоры

Для того, чтобы качественно анализировать график, нам нужны простые, практичные и полезные инструменты. Это именно то, что мы получим, используя точки опоры.

Что такое точки опоры применимо к нашей задаче? Откройте любой график и вы увидите, что цена не движется по прямой линии. Она движется волнами. Начальные и конечные точки этих волн и есть точки опоры.

Так вот, есть много способов, чтобы определить изменение направления тренда. Но в то же время лучше сосредоточиться на каком-то одном, чтобы не тонуть в множестве вариантов.

Как только вы найдете на графике такие вот точки опоры, то последовательные более высокие максимумы означают бычий тренд. А последовательные минимумы один за одним означают медвежий тренд.

Показанный выше пример показывает, что не всегда разворот рынка может быть столь очевидным. Но со временем вы накопите достаточный опыт и сможете использовать ценовые точки опоры для нахождения потенциальных разворотов на рынке.

2. Трендовые линии

Трендовые линии играют важную роль в целях поиска потенциальных разворотов тренда на рынке. Линия тренда отслеживает сам тренд.

Базовым сигналом, сигнализирующим разворот тренда является прорыв линии тренда.

Но часто на рынке можно наблюдать ложные развороты, и это явление достаточно частое. Следовательно, ключом к пониманию разворота является размер линии тренда.

На графике линии тренда можно строить, соединяя точки опоры, описанные выше. Но это один из способов, которых множество.

Как правило, всегда трейдеры учатся строить линии тренда на исторических данных. И поэтому кажется, что идеальные линии тренда очень просто найти.

Но это только на первый взгляд и можно попасть в ловушку. Поэтому нужно разработать надежный метод построения трендовых линий, который бы не давал сбоев. Когда вы это сделаете, то сможете строить трендовые линии в режиме онлайн.

Трендовая линия в примере ниже

Комбинирование точек опор с трендовыми линиями – это отличный метод.

Читайте также:

3. Ценовые каналы

Ценовые каналы формируются за счет расширения параллельной линии от трендовой линии.

Большинство трендов проходит через фазу канала. Во время этой фазы цена отталкивается от линии тренда и параллельной ей линии. Эта параллельная линия больше известна как линия канала.

Чтобы находить развороты при помощи таких каналов ищите на графике проскакивание линии канала.

Обратите здесь внимание, что этот подход предсказывает разворот рынка в будущем, в отличие от трендовых линий, прорыв которых сразу влечет за собой изменение направления движения тренда.

Сбалансированный подход в данном случае следующий: отслеживаем проскакивание линии канала в качестве предупреждения. Затем находим прорыв трендовой линии в качестве подтверждения.

Читайте также:

Технические индикаторы

Инструменты price action, безусловно, полезны, но технические индикаторы форекс тоже могут помочь в поиске разворота тренда. Технические индикаторы также очень хорошо подходят для отслеживания большого количества инструментов. Вы можете легко сделать четкие критерии для поиска потенциальных разворотов.

4. Скользящая средняя

Трейдеры, торгующие по тренду, могут находить развороты тренда, используя промежуточную долгосрочную скользящую среднюю. Мой излюбленный способ использования скользящей средней – наблюдать за направлением ее движения.

Сила скользящих средних заключается в том, что можно использовать некоторые из них для отслеживания изменения тенденции. Но если использовать слишком много скользящих средних, это может превратиться в недостаток.

Если вы только начинаете и не знаете, с чего начать, попробуйте скользящую среднюю с периодом 50. Для отслеживания коротких трендов, вы можете использовать скользящую среднюю с периодом 20.

5. Канал дончиана

Канал дончиана по праву считается мощным инструментом для отслеживания тенденций.

Фактически, канал дончиана базируется на price action. Но он не является типичным индикатором с трудной для понимания формулой. Здесь все достаточно просто.

Канал дончиана состоит из двух линий. Верхняя и нижняя линии. Это самая высокая и самая низкая цена, достигнутая в прошлом. Это означает, что диапазон цен определяется с учетом исторических данных. Как на практике применяется индикатор канала дончиана, вы можете почитать .

Давайте посмотрим, как работает канал дончиана:

6. Скользящая средняя MACD

При укреплении тренда две скользящие средние с разными периодами будут расходиться. Когда сила тренда будет падать, две скользящие средние будут сходиться.

В целом более подробную информацию о MACD можете почитать здесь:

Использование MACD необходимо для обнаружения на графике . Дивергенция – это мощный сигнал на разворот рынка. Это случается, когда цена и осциллятор противоречат друг другу.

Технически определить на графике дивергенцию можно при помощи двух точек. Но если использовать три опорные точки, как в примере выше, то можно существенно улучшить качество сигнала.

Инструменты объема

Объем является важным инструментом подтверждения.

Но так как они не относятся напрямую к price action, они часто дают ранние сигналы, которые могут быть недостаточно надежными.

С другой стороны, при правильном использовании они могут предоставить отличную возможность войти в рынок раньше, чем остальные.

7. On balance volume - индикатор балансового объема (OBV)

Ключевой вывод относительно индикатора балансового объема состоит в том, что нужно игнорировать его значения, а просто сосредоточиться на направлении движения индикатора.

Если цена и индикатор OBV растут, то бычий тренд достаточно силен. Но когда OBV начинает падать, то это может быть сигнал об опасности, так как в дальнейшем может быть разворот тренда.

Мне нравится работать с OBV с использованием показаний MA с длительным периодом. Скользящая средняя поможет определить тренд OBV, который также важен, как и тренд на рынке.

В приведенном ниже примере показан уклон движения OBV (зеленый фон – это движение вверх, а красный – вниз).

Читайте также:

8. Осциллятор объема

Осциллятор объема – это очень удобный инструмент, но при его использовании вы должны быть очень осторожными. Так как он основан на данных объема, его нужно интерпретировать по-разному в зависимости от показателей осцилляторов типа MACD или RSI ().

Положительное значение вовсе не означает, что бычья цена на рынке имеет сильную поддержку. Оно означает, что тренд в любом направлении может быть достаточно сильным. Отрицательное значение означает слабую силу тренда.

Зная эти особенности, трейдеры могут использовать дивергенцию для поиска потенциальных разворотов на рынке

Использование осциллятора объема является более сложным, чем использование ценовых осцилляторов.

9. Экстремумы объемов

Большой объем – это признак того, что тренд может идти только в одном направлении.

При восходящем тренде экстремально высокий объем может быть результатом «горячих» покупок. «Горячая» покупка означает, что все покупатели находятся в рынке, они купили. Если здесь нет покупателей, то у рынка только один путь – вниз.

Та же логика работает и на падающем рынке. Экстремальный объем могли забрать все продавцы. Если нет больше продавцов, рынку остается только расти.

Вы можете обнаружить экстремально высокий объем в ретроспективе. Однако в режиме реального времени вы можете колебаться при принятии решения.

Чтобы решить эту проблему, нужен какой-то более надежный способ определения большого объема. Один из способов – использовать полосы Боллинджера, при помощи которых можно анализировать объемы данных.

• Просмотров: 17982
• 13.11.2016 в 20:12

Трендовые индикаторы – индикаторы Форекс, отражающие тенденции в динамике цен на валютном рынке. Существует основные три тенденции в динамике цен: восходящее движение, нисходящее движение и боковое движение цены. Они помогают определять превалирующее направление движения цены – тренд , – сглаживая ценовые данные в течение определенного периода времени. Говоря простыми словами, позволяют визуализировать тенденции, присутствующие на рынке.

Основные характеристики трендовых индикаторов

Одно из старейших высказываний в торговле: «Тренд – ваш друг». Оно подразумевает, что вы всегда должны торговать в направлении тренда. Но существует множество систем для торговли по тренду, которые полагаются на знание направления текущего тренда. Важная вещь заключается в том, что, если вы собираетесь торговать на валютном рынке, вы должны быть в состоянии идентифицировать тренды на рынке Форекс. Для этого многие трейдеры используют трендовые индикаторы. Однако в трендовых индикаторах можно потеряться. Если вы зайдете в торговую платформу MetaTrader 4 и взглянете на вкладку индикаторы, то увидите, что, например, индикатора MACD нет в списке под заголовком трендовых индикаторов, поскольку он относится к осцилляторам. Тем не менее, некоторые трейдеры считают, что это трендовый индикатор. Дело в том, для отслеживания трендов на Форекс, можно использовать великое множество индикаторов. Например, другой осциллятор, индикатор Стохастик можно использовать для указания изменения направления тренда при взаимном пересечении основной и сигнальной линий. Ценность индикатора в любой трендовой системе Forex заключается в том, насколько хорошо он работает, будь то официально признанная тенденция или нет.

Основные трендовые индикаторы

Основными признанными трендовыми индикаторами являются: скользящие средние , средний индекс направленного движения (ADMI), Bollinger Bands, Индекс товарного канала (CCI), и стандартное отклонение. Самый распространенный трендовый индикатор - ЕМА с периодом 20. Малоизвестный факт состоит в том, что многие из банковских трейдеров и профессионалов торгуют в течение всего дня с использованием EMA с периодом 20 (в сочетании с другими сигналами). Вторым наилучшим и наиболее широко используемым трендовым индикатором на Форекс является EMA с периодом 200. В торговой стратегии «бегущая по лезвию бритвы» эффективно использовать EMA с периодом 20, а на графиках с большим таймфреймом иногда применяется EMA с периодом 200, чтобы получить визуальное представление о текущем тренде. Преимущество их в том, что они относятся к графическим индикаторам, легко интерпретируемым вместе с графиком цены.

Пример использования трендовых индикаторов

Индикатор EMA с периодом 20

Рассматривая индикатор, можно определить динамику цен, следующим образом:

• Последовательные более высокие максимумы указывают на восходящий тренд;
• Последовательные более низкие минимумы указывают на нисходящий тренд.

Действительно, нет ничего проще. На следующем рисунке показано EMA с периодом 20 на графике. В нем можно увидеть, как хорошо видны оба способа оценки трендов.

Если цена находится над EMA с периодом 20, вполне вероятно, что она будет там оставаться и, возможно, двигаться еще выше. Если же цена движется ниже 20 EMA с периодом 20, она, вероятно, будет дальше оставаться ниже нее, и, возможно, будет продолжать двигаться еще ниже. То же наблюдение можно сделать и по отношению к максимумам и минимумам. На рисунке имеются очевидные последовательные более низкие минимумы, формирующиеся по мере смещения графика вправо. Это явный признак присутствия нисходящего тренда.

Типы трендовых индикаторов (одна из классификаций)

Очень трудно установить точную границу между разными типами индикаторов. В разных классификациях существуют свои группировки и деления. Рассмотрим одну из них.

Как известно, самые прибыльные стратегии предполагают торговлю в направлении тренда, но для того, чтобы с высокой степенью достоверности определить настроение рынка на чистом графике, потребуется хорошее знание торгового инструмента. Поэтому, широкое распространение получили разворотные индикаторы , позволяющие при помощи математических расчетов определять момент завершения прежней тенденции. Несколько подобных алгоритмов будут рассмотрены в сегодняшней статье.

Начнём, пожалуй, со стандартных индикаторов разворота, так как зачастую даже опытные трейдеры не знают все возможные способы применения давно знакомых формул. И первый из них – старый добрый RSI (полное описание индикатора RSI).

Практически в каждом учебнике и методичке индекс относительной силы рассматривается в качестве индикатора разворота тренда, при этом сигналом признаётся достижение линией индикатора границы перекупленности или перепроданности. На рисунке ниже представлен пример подобной рекомендации:

Можно возразить, мол, он предназначен для поиска коррекций, а для подтверждения нужен ещё один трендовый индикатор. Если так, то можно навесить ещё 10 индикаторов, чтобы наверняка. На самом деле, тут ошибка носит "фундаментальный" характер (не путать с видом анализа). На практике RSI выдаёт качественные сигналы только от срединной линии, т.е. при достижении точки равновесия в 50%.

Вероятно, читатели уже заметили, что индикаторы разворота хорошо работают именно на крупных таймфреймах, но для интрадейщиков также есть неплохие алгоритмы, например, Heiken Ashi . Данный разворотный индикатор был упомянут не случайно, так как в переводе с японского языка его название означает "срединная полоса", т.е. снова перекликается с некой точкой равновесия.

В отличие от RSI порядок его применения ещё проще, так как оригинальная формула даёт однозначные сигналы и исключает альтернативные трактовки. Отметим, что во внутридневных системах Heiken Ashi показал самую высокую эффективность на часовом графике, так как при таком фильтре исключается влияние случайных колебаний.

В качестве примера привёдём следующее правило - длинная красная свеча без тела является сильным сигналом на продажу, поэтому, если изучить данный материал, возможно, не потребуются вспомогательные разворотные индикаторы для поиска подтверждения.

Очевидно, что у читателя уже возникают подозрения на предмет "перерисовки" исторических значений. На этот раз можем обрадовать, ведь линия, однажды обозначенная, не будет меняться в будущем. Единственный нюанс – возможна незначительная перерисовка на последней свече, так как для расчётов принимаются цены закрытия, а не открытия, но этим недугом страдают практически все индикаторы. Именно по этой причине для минимизации погрешности разумно использовать Нейро Тренд на минутках.

Во время тренда котировки актива с той или иной степенью стабильности движутся в одном направлении – вверх (белая прямая на рис.1) или вниз (красная прямая на рис. 1). Именно на таких движениях трейдеры получают самую значительную прибыль. Но чтобы быть уверенным, что сформировался именно тренд, а не краткосрочный ценовой импульс, необходимо применять индикаторы направления тренда , которые достоверно идентифицируют такое состояние рынка.

Большинство описываемых далее индикаторов направления цены функционируют на основе скользящих средних, алгоритм которых производит обработку последовательности котировок за определенный период. Результат этой обработки демонстрирует, положение текущей цены относительно усредненной цены за расчетный период (рис. 2):

• если цена ниже MA, то тренд нисходящий;
• если цена выше MA, то тренд восходящий.

Базовый изъян скользящих средних заключается в запаздывании сгенерированных ими сигналов (т. е. смена тренда уже может произойти, но индикатор еще некоторое время будет показывать направление предыдущего тренда). Но у них имеется и важное преимущество – отсутствие перерисовки (т. е. сформированный сигнал после закрытия свечи не изменяется). Ниже будут рассмотрены индикаторы направления тренда без перерисовки, запаздывание которых компенсируется особыми алгоритмами расчета.

Индикатор направления тренда для внутридневной торговли

Тренды можно наблюдать на любых временных промежутках. В том числе они возникают и в течение торгового дня. Это позволяет, используя такие ценовые движения получать прибыль без убытков от свопов, представляющих собой комиссию за перенос открытой позиции между торговыми днями. При этом следует учитывать, что внутридневные тренды являются краткосрочными, поэтому инструменты для их идентификации должны быть соответствующими.

В качестве инструмента анализа для такой краткосрочной торговли можно использовать индикатор MA Angle (скачать ). Отображается он в подвальном окне в виде вертикальных полос трех расцветок (рис. 3):

• зеленая сигнализирует о восходящем тренде;
• красная сигнализирует о нисходящем тренде;
• желтая сигнализирует о неопределенности (флете).

В алгоритме MA Angle вычисляется скользящая средняя и рассчитывается угол ее наклона к горизонтали. Величины этого угла определяет цвет рисуемой полосы. Для настройки индикатора под конкретные рыночные условия (текущую волатильность, рабочий таймфрейм и т. д.) предусмотрены 7 входных параметров:

• MA_Mode – тип MA;
• MA_Period – период MA;
• Price – расчетная цена MA;
• AngleTreshold – нижний предел угла восходящего тренда;
• StartMA_Shift – начальное горизонтальное смещение MA;
• EndMA_Shift – конечное горизонтальное смещение MA;
• AngleTresholdInv – нижний предел угла нисходящего тренда.

Индикатор направления тренда на всех таймфреймах

Не всегда краткосрочный тренд совпадает с глобальной ценовой тенденцией. Если, например, на дневном таймфрейме присутствует четко выраженный восходящий тренд, то при переходе, к примеру, на таймфрейм M15 этот тренд абсолютно не будет заметен. При этом торговать рекомендуется в сторону глобального тренда (кроме контртрендовых стратегий). В таких случаях, целесообразно выполнять анализ на нескольких таймфреймах одновременно.

Примером такого индикатора, показывающего направление тренда на разных таймфреймах, является 4TimeFrame Heiken Ashi nmcArrows (скачать ). Как можно понять из названия, он выполняет анализ ценовой динамики на 4-х таймфреймах – H4, H1, M15 и M5. Результаты анализа по каждому ТФ представляются в подвальном окне в виде 4-х горизонтальных пунктирных линий (верхняя соответствует самому старшему ТФ, а нижняя – самому младшему). Пунктир может быть окрашен в один из двух цветов (рис. 4):

• зеленый – значить тенденция восходящая;
• красный – значит тенденция нисходящая.

Чтобы открыть короткую (длинную) позицию по этому индикатору, необходимо окрашивание в красный (зеленый) цвет текущих пунктиров линий старшего, младшего и одного или двух оставшихся ТФ. Закрывается длинная (короткая) позиция при смене цвета пунктиров линий старшего, младшего и любого из двух оставшихся ТФ на красный (зеленый) цвет. Также трейдер может разработать собственные цветовые комбинации для торговых сигналов.

Дополнительно 4TimeFrame HeikenAshi nmcArrows генерирует стрелочные сигналы:

• красная стрелка указывает на продажу;
• зеленая стрелка указывает на покупку.

Индикатор направления тренда MACD

Этот инструмент теханализа является универсальным и может использоваться на любом таймфрейме. Он рассчитывается как разность между двумя разнопериодными MA. Отображается он в подвальном окне в виде гистограммы и дополнительной кривой (сигнальной), сглаживающей гистограмму.

Сигналами индикатора MACD могут быть:

• пересечения с нулевым уровнем гистограммы или сигнальной кривой;
• пересечение между сигнальной кривой и гистограммой;
• повышение или понижение столбцов гистограммы;
• разная вертикальная динамика соответствующих ценовых и гистограммных экстремумов;
• достижение вершинами гистограммы максимального или минимального уровня за определенный период.

Соответственно, и торговых стратегий на основе MACD, существует множество. Например, на рис. 6 верхняя белая прямая проходит через понижающиеся ценовые минимумы, а нижняя – через повышающиеся минимумы индикатора. Это указывает на возникновение восходящего тренда, что впоследствии было подтверждено:

• пересечением сигнальной кривой гистограммы сверху вниз;
• пересечением гистограммой и сигнальной кривой 0-го уровня снизу вверх;
• стабильным движением вверх вершин столбцов гистограммы.

Следует учитывать, что торговля исключительно по сигналам описанных индикаторов направления цены не может быть стабильно прибыльной. Всегда есть вероятность наступления периода с большим количеством ложных сигналов, во время которого убытки могут быть существенными. Поэтому в дополнение к ним целесообразно использовать, по крайней мере, один фильтрующий индикатор. Либо же в качестве фильтрующих можно использовать приведенных индикаторы направления тренда, а сигналы для открытия позиций получать при помощи иных технических инструментов.

Трендовые индикаторы для рынка форекс - это автоматизированные инструменты рыночного анализа, позволяющие определить текущий тренд валютной пары, а также его смену. Индикаторы тренда активно используются в фильтрации сигналов на вход в сделку и применяются практически в каждой форекс стратегии, независимо от ее стиля и предназначения.

Трендовый индикатор Gaussian Rainbow. Скачать бесплатно

Как известно, тренд можно определять разными методами, помимо классических трендовых линий и чередований максимумов и минимумов, есть также такие варианты, как скользящие средние в виде комбинаций, конвертов и разнообразных модификаций с методом их вычисления.

В самом мувинге заложен большой смысл и цены бы не было этому индикатору, если бы не одно но – он очень сильно запаздывает. Пытаясь избавится от этого минуса сокращением периода скользящей, получаем чрезмерную реакцию на рыночные шумы, которые встречаются вплоть до четырёхчасовых графиков, особенно хорошо это видно в каналах, не так редко встречающихся практически на всех парах.

Трендовый индикатор ProfitablePaints. Скачать бесплатно

Индикатор построен на базе индекса товарного канала, хорошо известного всем под видом осциллятора CCI. В основе лежит крайне простая и эффективная модель анализа. Берётся сравнение текущей цены и значения скользящей средней за определённый период, если цена сильно отклоняется, то есть уходит от мувинга, индикатор растёт. Если же наоборот, уходит вниз – индикатор падает.

Такой подход имеет в своей основе очень важную деталь – скользящая средняя имеет свойство запаздывать, поэтому начавшееся движение предугадать заранее не представляется возможным, имея один лишь этот индикатор под рукой. Тут нужна совокупность факторов из других видов анализа, либо же требуется модернизация метода для более оперативного отображения начала движения.

Трендовый индикатор Multi – Indic Watcher. Скачать бесплатно

Идея объединить два и более индикатора в одном появилась достаточно давно. Изначально целью такой компиляции являлось упрощение графического отображения, то есть просто улучшить восприятие информации, экономя при этом пространство рабочей области.

Если экран позволяет, то конечно можно открыть хоть пять окошек с индикаторами, но, к сожалению, доступно это далеко не всем, поэтому подобные компромиссы были восприняты с большим энтузиазмом. Дальше ситуация развивалась уже по сценарию улучшения качества сигнала.

Трендовый индикатор Xaser – FV. Скачать бесплатно

Одной из самых распространённых ошибок в трейдинге является стремление постоянно быть в сделке. Это может доходить до полного абсурда, особенно на малых тайм-фреймах – трейдер начинает думать, что если не идёт вверх, значит тогда вниз.

Как правило, получив стоп, он тут же входит в рынок уже в другом направлении, но цена разворачивается и снова получается убыток. При относительно разумном манименеджменте так болтаться можно достаточно долго, прежде чем депозит закончится, но стоит только включить элемент мартингейла или же переворотов с удвоением, а то и утроением лота, как наступает стремительный слив, иногда за три-четыре неудачные сделки.

Трендовый индикатор Advance Decline Ratio. Скачать бесплатно

Наверное, ни для кого не секрет, что все движения на рынке происходят по двум сценариям – импульсному и коррекционному. Это обусловлено тем, что постоянно иметь направленное движение попросту невозможно, это открытый рынок и колебания будут происходить так или иначе.

В каждый конкретный момент времени есть те, кто готов купить по текущей цене и те, кто готов продать прямо сейчас. Изменение баланса ведёт к тому, что рынок начинает двигаться, цена меняется и появляются всё новые участники. Те, кто не готов был покупать и продавать пять минут назад из-за того, что цена не устраивала, выставляют отложенные ордера или ждут для входа прямо с рынка.