В многообразии индикаторов, поддерживаемых различными торговыми терминалами разобраться непросто, особенно новичкам. Но как найти рабочий инструмент, который был бы простым и эффективным одновременно? Сегодня мы поговорим об одном из таких индикаторов, который называется Volumes. Чем он хорош, из чего он состоит и как его правильно применять? Узнайте ответы на эти вопросы здесь!
Volumes — когда размер имеет значение
На сегодняшний день в любой модели торгового Форекс присутствует несколько доступных графических инструментов для анализа ситуации на бирже. Самое почётное место среди этого многообразия занимают, пожалуй, трендовые индикаторы. Поскольку именно они способны давать наиболее полную информацию о текущих и предполагаемых колебаниях рынка. Помимо тенденционных, существует особая группа анализаторов количества сделок купли/продажи под названием Volumes. Они созданы специально для работы с данными по объёмам и проведения соответствующего анализа.
Принципы работы финансового инструмента Volumes
Индикатор объёмов - один из сравнительно простых и доступных инструментов для проведения анализа тенденции. Это наиболее классический метод вывода данных, позволяющих спрогнозировать вероятность изменения значений стоимости в том или ином направлении. Кроме того, Volumes относят к классу инструментов, не подверженных задержкам.
Принцип функционирования данного торгового инструмента основан на том, чтобы наиболее наглядно отображать текущий тренд за счёт постройки рабочего графика путём формирования столбцов двух цветов. Каждый новый бар будет зелёного цвета если он превышает предшествующий, и красным в том случае, если новый столбец располагается ниже предыдущего.
Но до того, как перейти к детальному разбору структуры инструмента Volumes, необходимо обозначить ещё одну особенность, имеющую порой решающее значение при использовании рассматриваемого нами сегодня торгового инструмента. Данный индикатор не даст своему пользователю прямой информации о текущем уровне расходов на ту или иную позицию, или в конкретный период времени.
К сожалению пока не существует утилиты, дающей возможность вывода данных по составным денежным значениям в заданном отрезке формирования курса различных активов. Но Volumes успешно работает и без этого. Обусловлено его правильное функционирование тем, что он наглядно отрисовывает число позиций, завершённых в течение выбранного отрезка времени. Выводится данная информация в окне терминала в виде вертикальных столбиков, образующих диаграмму.
Использование системы Volumes
Но прежде, чем проводить текущей картины рынка при помощи рассматриваемого нами инструмента, необходимо понять то, что ценовые колебания, как и сдвиг элементов диаграммы, можно интерпретировать по-разному. Но обо всём по порядку.
- Если и курс и значение объёма уверенно увеличиваются - высока вероятность того, что существующий тренд продолжится, а значит будет продолжаться и рост.
- Ситуация с нисходящим движением абсолютно аналогична: когда котировка и объём снижаются - ниспадающая тенденция сохранится практически со 100%-ной вероятностью.
В то же время присутствует шанс спада рынка даже тогда, когда объёмы возрастают. Если Вы видите, что после формирования нескольких зелёных паттернов подряд возникает серия из красных столбцов с меньшим значением - это один из признаков того, что приближается остановка роста и последующий реверс тренда.
При торговле с использованием системы Volumes важно быть внимательным. Поскольку преобладания быков либо медведей на рынке может спровоцировать резкий скачок курса в том или ином направлении. Те, кто сможет предугадать это и вовремя войти либо выйти из рынка останутся в выигрыше, остальные же с высокой долей вероятности понесут значительные потери.
Особенности чтения сигналов индикатора Volumes
Анализатор объёмов это один из инструментов с наиболее мощным потенциалом, поскольку он способен оценивать текущее число выдвигаемых трейдерами ордеров, что позволяет впоследствии определить действительность либо ложность пробоя стоимости. Если точнее - событие будет признано действительным и значимым в том случае, если график индикатора совершает колебания соответствующие изменениям курса. Потому стоит в первую очередь обращать внимание на движения тренда, заставляя работать на себя изменения рынка, поскольку зачастую именно благодаря значительным изменениям, возникающим при выходе новостей из мира политики либо макроэкономики, и создаются возможности проведения выгодных сделок.
Ещё одной особенностью рассматриваемого нами сегодня торгового инструмента является то, что в разных терминалах он может иметь различный внешний вид. И хотя почти всегда Volumes вляется гистограммой или диаграммой с разноцветными столбцами либо свечными паттернами, возможен также вариант отображения в виде кривой, колебания которой зависят от текущей тенденции. А грамотное применение данной системы способно принести пользу практически в любой области биржи. Например на рынке Forex применение анализатора объёмов обуславливается тем, чтобы предусматривать моменты завершения позиций и установки стоимости.
Балансный объём
Помимо основной версии, существует модификация Volumes, называемая балансным объёмом. Эта разновидность данной утилиты теханализа наглядно отражает изменения соотношений стоимости с объёмами сделок. Суть работы БО в том, чтобы отслеживать разницу в курсе на закрытии баров. И если финальная котировка предшествующей свечи ниже (выше), чем текущей - уровень более нового бара необходимо сложить (вычесть) с прошлым балансным уровнем.
Объяснение , подаваемых данным индикатором, заложено в том, что балансные колебания предупреждают соответствующие ценовые движения, а это означает, что рост либо снижение уровня БО говорит нам о качестве вложений в тот или иной актив и количестве заинтересованных в нём инвесторов.
Сигналы системы Volumes
Если Вы видите, что текущий курс значительно превосходит график индикатора как по времени, так и по значениям - повышается вероятность возникновения с низкой надёжностью либо вовсе ложных. При этом отсутствие подтверждения встречается как на пиковых позициях бычьего рынка, так и на нижних экстремумах в условиях медвежьей тенденции. Чаще всего в первом случае курс будет увеличиваться без роста балансного объёма, а во втором - котировка будет уверенно падать без аналогичного изменения индикатора. Кроме того возможна ситуация, когда инструмент следует за курсом, ценовой график в обоих случаях значительно опережает график инструмента. Подобная ситуация также может быть причиной возникновения большого количества ложных сигналов.
Существует несколько возможных способов интерпретации показаний, поступающих от Volumes, которые помогут определить присутствие или отсутствие тренда на бирже:
- Повышение курса активов, а также размера заключаемых ордеров говорит о присутствии тенденции;
- Сочетание растущих сделок с падением стоимости валютных пар также говорит о присутствии тенденции, но более слабой, чем в первом случае;
- Падение объёмов говорит о внутреннем ослаблении биржи и отсутствии тенденции.
Завершение
Рассмотрев инструмент внимательней, можно понять, что он не является чем-то ультимативно сложным и недоступным. Здесь нет сложной многоуровневой структуры, как во многих других системах технического анализа, решающую роль играет банальная математика, и умение делать верные расчёты. Хотя комплексный подход никто не отменял - не нужно плоско смотреть на рынок, пользуйтесь различными способами анализа для получения наиболее полноценного набора данных, а значит шанс заключения выгодной сделки многократно возрастёт!
Индикаторы объема пользуются заслуженной популярностью среди валютных и фондовых трейдеров. Одним из самых популярных индикаторов показывающих общее количество транзакций (сделок) в единицу времени является Volumes, входящий в базовый комплект платформы MetaTrader.
Индикатор Volumes является простым и «классическим» примером инструмента, показывающим вероятность и направлении будущего движения цены. Он не запаздывает и визуально представляет собой гистограмму на которой зеленым окрашивается столбе, который выше предыдущего, а красным столбец ниже предыдущего. «Высокие» столбцы свидетельствуют о сильном рынке, маленькие в основном характерны для бокового рынка или ухода с рынка крупных участников.
Прежде чем рассматривать способы использования технического индикатора Volumes внесем важное уточнение. Все индикаторы объема применительно к рынку Форекс никоим образом не показывают реальные данные денежной массы в открытых позициях. Индикатор Volumes показывает так называемый тиковый объем, т.е. общее количество сделок открытых на рынке в текущий момент времени. Индикатор может показывать объем сделок только по конкретному брокеру или нескольким дилинговым центрам, но еще раз отметим это далеко не весь рынок.
Настройки индикатора позволяют редактировать цвет и толщину столбцов гистограммы и уровни для более тщательного анализа. На индикатор также могут быть нанесены скользящие средние как элемент общей торговой системы. Существуют различные модификации «стандартного» Volumes, такие как Better Volume, но общий принцип работы остается неизменным.
При анализе ситуации на рынке с помощью Volumes если цена и уровень текущего объема растут , это может сигнализировать о том, что тенденция к росту вероятнее всего сохранится. Противоположная ситуация при снижении цены и уменьшении объема – «медвежье» движение рынка будет продолжаться. В случае, когда меняется цвет текущего столбца, например, после нескольких зеленых появляется красный, следует искать подтверждение смены текущего тренда.
При анализе гистограммы индикатора также необходимо учитывать рисунок текущей ценовой свечи. Например, при росте цены существенного увеличения объема не наблюдается, то это может говорить о том, что позиции «медведей» достаточно слабы, если несколько сделок смогли вызвать ценовой сдвиг. Но это можно трактовать иначе – количество сделок может быть небольшим, но с большой денежной массой и это также может быть причиной ценовых всплесков.
Посмотрим на противоположную ситуацию. Индикатор показывает приличный объем, но движения цены практически не происходит. Это может быть в двух случаях:
- Количество сделок велико, но общая денежная масса недостаточна для движения рынка. Это означает, что на рынке отсутствуют крупные игроки и возможно стоит повременить с открытием сделок.
- Объем сделок и задействованных денежных средств «быком» и «медведей» примерно одинаковы и рынок находится в состоянии относительного равновесия. Поэтому и ценового движения не наблюдается. В таких случаях необходимо проявить осмотрительность и дождаться начала ценового движения, которое почти всегда очень сильное и долговременное.
Как и во многих других технических индикаторах, важным сигналом является появление дивергенции т.е. расхождение в направлении движения графика индикатора и цены. На рисунке показан наглядный пример ценовой дивергенции.
Подводя итог можно сказать, что несмотря на все недостатки индикаторы объема вполне можно использовать в техническом анализе рынка Форекс. Но использовать их нужно только в комплексе с другими индикаторами, такими как скользящие средние или уровни Фибоначчи.
Индикатор Volumes позволяет понять, насколько активной была торговля на выбранном таймфрейме. Вне зависимости от того, являетесь ли Вы начинающим или же опытным трейдером, Вам необходимо разобраться в особенностях данного индикатора, чтобы торговать с его помощью прибыльно.
Установка индикатора
Установка индикатора – это один из базовых элементов, который входит в состав всех популярных торговых платформ Форекс , включая Metatrader4 . С его помощью, Вы можете видеть, сколько сделок было совершено по валютной паре, с учетом выбранного Вами таймфрейма - например, за день.
Настройка параметров
Красный цвет – уменьшение значения показателя на графике.
Зеленый цвет – увеличение значения показателя на графике.
Возможно, Вам будет удобнее использовать большую толщину линии индикатора , которая сделает график заметнее. Также Вы можете нанести на график линию, важную для Вашей торговой стратегии:
Если по Вашей валютной паре более 100 000 сделок в день - это показатель активной торговли, а менее 50 000 сделок - признак затишья на рынке.
По умолчанию «Volumes» отображается на всех таймфреймах, но Вы можете выбрать только те, которые Вам нужны, при помощи вкладки «Отображение».
Использование индикатора на устойчивом тренде
!Удобный способ удостовериться в этом:
- проведите трендовую линию на графике Volumes;
- сравните с направлением линии тренда на ценовом графике.
Самая многообещающая ситуация, когда направления этих линий кардинально различаются.
Несмотря на устойчивый восходящий тренд, Volumes по паре EUR/USD планомерно снижается в течение нескольких недель. Такая ситуация - верный признак перелома тренда. При первоначальном росте объемов Вы совершили сделку на продажу актива. Рынок быстро подтвердил Вашу правоту, и в течение следующей недели Вы смогли заработать около 500 пунктов.
Для таких различий в направлениях тренда существуют специальные названия:
Медвежье расхождение - график индикатора снижается на фоне повышения цены.
Бычье расхождение - цена падает, а тренд на графике Volumes становится восходящим.
Наиболее важный для Вас сигнал, который может подать Volumes - это заметное увеличение количества сделок, которое следует соотнести с направлением движения цены. А вот если активность на рынке невелика и продолжает снижаться - это показатель неопределенности: Вам стоит отойти от дел и дождаться формирования устойчивого тренда.
Преимущества и недостатки индикатора Volumes
Volumes - безусловно, полезный инструмент:
- опережает изменения цены, предсказывая будущее движение рынка;
- позволяет определить верное направление движения цены;
- может подтверждать тренд;
- указывать на разворот рынка;
- простой и удобный в использовании.
Недостатки:
- не всегда улавливает значимые изменения цены;
- склонен к резким скачкам на коротких таймфреймах;
- подвержен влиянию технических факторов: открытие крупных бирж всегда сопровождается ростом объемов.
Для получения более достоверных результатов, его стоит доработать «под себя»: настроить в соответствии со своей стратегией, протестировать на совместимость с ней и использовать в сочетании с другими инструментами, например
Индикатор Volume - в переводе означает индикатор объёма .
Важнейший индикатор , показывающий ложный или истинный был прорыв цены., т.к он отображает объём совершённых сделок. Следовательно принци работы с ним довольно прост: если при движении цены резко растёт показатель объёма Volume , значит направление движения истинное, и не стоит закрывать глаза на него. В частности подобные резкие движения возникают после выхода важных макроэкономических либо политических новостей. В различных технических программах изображение Volume выглядит по разному, где-то в виде линии, где-то в виде разноцветных свечей, в которых, к примеру, красная свеча говорит об уменьшении объёма текущего периода по сравнению с предшествующим, а зелёная об его увеличении.
Балансовый Объем (On Balance Volume, OBV)
Технический индикатор Балансового Объема (On Balance Volume, OBV) связывает объем и изменение цены, сопровождавшее данный объем. Смысл этого индикатора, придуманного Джозефом Гранвиллем. Если цена закрытия текущего бара выше закрытия предыдущего, значение объема текущего бара прибавляется к предыдущему значению OBV, если закрытие текущего бара ниже предыдущего, текущий объем вычитается из предыдущего значения Балансового Объема.
Интерпретация индикатора On Balance Volume основана на принципе, что изменения OBV опережают ценовые. Согласно этому принципу, повышение балансового объема свидетельствует о том, что в инструмент вкладывают средства профессионалы. Когда позднее и широкая публика начинает вкладывать, и цена, и показания индикатора OBV начинают стремительно расти.
Volume скачать :
Если цена опережает в своем движении индикатор On Balance Volume, возникает так называемое «отсутствие подтверждения». Это может наблюдаться на вершине бычьего рынка (когда цена растет без соответствующего роста Балансового Объема или опережая его) или в основании медвежьего рынка (когда цена падает без соответствующего уменьшения Балансового Объема или опережая его).
Рост цен и рост объема заставляет участников рынка занимать длинные позиции, что в свою очередь поддерживает рост объема торгов. Падение цен при растущем объеме, благоприятствует открытию коротких позиций. В случае, когда цены движутся разнонаправленно в некотором ценовом диапазоне, а объем уменьшается, на рынке появляется неопределенность - количество контрактов уменьшается, поэтому рынок становится чувствительным и непредсказуемым.
Существует множество интерпретаций изменений показаний индикатора. Самые широко распространенные:
- Когда растут цены и растет объем или падают цены при растущем объеме - это признаки наличия на рынке тенденций
- Когда объем падает, это яркий пример внутренней слабости рынка
Индикатор Volumes – это классический индикатор технического анализа, который входит в стандартный набор инструментов торгового терминала Метатрейдер. Индикатор отражает активность участников рынка и показывает количество операций (сделок, транзакций) совершенных ими за определенное время.
На графике торгового терминала Метатрейдер индикатор отображают в виде гистограммы из столбиков. Высота каждого столбика зависит от количества сделок совершенных за этот период времени. Так, чем больше было совершено сделок (или еще можно сказать — чем больше было тиков и обновлений котировок), тем больше высота столбика, и наоборот.
В торговом терминале Метатрейдер индикатор представлен в отдельном окошке, ниже графика цены. Каждый столбик индикатора соответствует выбранному временному периоду графика – «таймфрейм» (1 мин, 5 мин, 15 мин и т.д.) и соответствует одной фигуре графика (японская свеча, бар). Например: на 5-минутном графике каждый столбик индикатора формируется в течение 5 минут (наравне со свечой/баром) и отражает общее количество совершенных сделок за эти же 5 минут.
Не трудно заметить, что столбики отображают двумя различными цветами: красный и зеленый (по умолчанию в Метатрейдере). Каждый из цветов дает нам определенную информацию, так если текущий столбик зеленого цвета, то это говорит нам о том, что общее количество сделок (объем) совершенных в течение этого столбца больше по отношению к предыдущему столбцу. И наоборот, красный столбик говорит нам о том, что количество сделок совершенных в течение этого столбца (красного столбца) меньше по отношению к предыдущему столбцу.
Понятие «Объем на рынке форекс»
Прежде чем начать работать с индикатором объемов, необходимо четко понять суть выражения «объем на рынке форекс». В отличие от других финансовых рынков (фондовом, сырьевом и др.), на рынке форекс не существует такого понятия, как «объем сделок в денежном выражении» . И когда трейдеры говорят «объем сделок» они подразумевают лишь количество совершенных сделок (которые определяются количеством тиков! – тиковый объем ), а не их объем в денежном эквиваленте. Происходит это из-за того, что ни одна контролирующая организация, ни один человек не может контролировать рынок форекс, поэтому просто не возможно точно подсчитать общий объем денежного потока.
Напомним, что тиковый объем – это количество колебаний цены (тиков) за некоторый промежуток времени. Он показывает, сколько раз менялась цена за определенное время. Так, если некоторое время понаблюдать за графиком цены в торговом терминале Метатрейдер, то можно увидеть как цена “скачет” вверх и вниз – это и есть наши «тики».
Приведем пример:
Если было совершено 10 сделок по 1 доллару, то на графике это будет отображено в виде 10 тиков (дерганий графика цены). В другом случае, если была совершена 1 сделка на 10 долларов, то на графике это будет отображено в виде 1 тика. И хотя, общий объем в денежном выражении будет равно десяти, количество тиков будет разным: 10 и 1 соответственно.
Вывод:
Все это говорит о том, что не стоит преувеличивать значение показателей «индикаторов объемов» на рынке форекс. Но, тем не менее, не стоит и принижать их значение, так как количество участников рынка форекс очень большое а значит и увеличивается важность (и точность!) их показателей.
Отсюда можно сделать вывод, что хотя значение «объемов на рынке форекс» не имеют такого важного значения, как например, на фондовом рынке, тем не менее, не стоит пренебрегать данным типом индикаторов, и в частности инструментом — индикатор объёма.
На рисунке ниже представлен пример графика нашего индикатора с низкими и большими объемами:
Индикатор Volumes — установка в Метатрейдере
Для того, чтобы установить индикатор в торговом терминале Метатрейдер необходимо зайти в меню:
«Вставка» — «Индикаторы» — «Объемы» — «Volumes»
Появляется окошко с настройками индикатора:
В данном окошке нужно задать цвета для наших столбиков:
Увеличение значения – здесь ставим цвет для столбцов, тиковый объем которых больше по отношению к предыдущему столбцу (по-умолчанию зеленый цвет).
Уменьшение значения — здесь ставим цвет для столбцов, тиковый объем которых меньше по отношению к предыдущему столбцу (по-умолчанию красный цвет).
Остальные параметры индикатора не имеют большого значения.
После этого, нажимает кнопку ОК.
Так, ниже графика цены, в отдельном окошке, появляется график осциллятора.
Общеизвестно, что цена обладает таким свойством как «инерция». Наверняка, каждый из нас слышал выражение «цена движется по инерции», причем она движется по инерции по отношению к чему-либо (в нашем случае это показатель «объема»). Вот на основании этих отношений “инерции цены” и “показателей тикового объема” и построены ряд сигналов, который дает индикатор Volumes:
- Если показатель “тиковый объем” растет при повышении или понижении цены, то это является сигналом, что движение в текущем направлении продолжится и дальше. Открываем сделку в направлении тренда: при восходящем движении тренда рекомендуется открывать сделку на покупку, при нисходящем тренде рекомендуется открывать сделку на продажу.
- Если показатель “тиковый объем” падает при повышении или понижении цены, то это является сигналом, что тренд скоро изменит свое направление.
Во-втором случае, рост показателя цены происходит при падающих показателях тикового объема, что говорит о слабости текущего тренда и о его возможном скором изменении направления движения. То есть, скорее всего, цена еще какое-то время продолжит двигаться по инерции в текущем направлении (вверх или вниз), а затем уже сменит направление.
Приведем пример на графике ниже:
1 — Красная линия . Здесь понижение цен сопровождается понижением объемов. В данном случае тренд ослаб и скоро тренд должен развернуться, что скоро и происходит.
2 – Красная линия . Здесь происходит рост цен, который параллельно сопровождается ростом показателей тикового объема. То есть тренд набирает силу. Затем, в конце, показатели индикатора резко понижаются, а цена еще идет вверх по инерции (что так же говорит о скорой смене тренда).
3 – Красная линия . Цены падают с одновременным понижением показателей индикатора. Это говорит о слабости нисходящего тренда. И в итоге тренд меняет свое направление.
4 – Красная линия . Общее мнение на рынке изменилось и теперь длительный нисходящий тренд сопровождается постепенным медленным возрастанием тикового объема индикатора. Данная ситуация говорит о стабильном снижении цен.
Индикатор объема — дополнительные сигналы
В большинстве случаев используют в дополнение к другим трендовым индикаторам и осцилляторам. Его часто применяют для подтверждения истинности пробоя важного уровня поддержки или сопротивления. Так, если пробой важного уровня происходит с увеличением показателей Индикатора Volume, то это является подтверждающим сигналом истинности пробоя. И наоборот, если пробитие важного уровня поддержки/сопротивления происходит при низких показателях индикатора, то надо быть осторожным, так как большинство участников не желают открывать позиции в направлении пробоя, и он может оказаться ложным.
Так же отмечают еще некоторые особенности индикатора, например:
— очень часто постепенное понижение показателей индикатора сопровождается резким изменением цены.
— резкие пики столбцов индикатора часто являются предшественниками разворота тренда
— понижение показателей индикатора (уменьшение тикового объема) является признаком понижения интереса участников рынка к финансовому инструменту (валютной паре, товару и т.д.) и часто приводят к изменению направления тренда или временной стабилизации цен.
— повышение показателей индикатора (увеличение тикового объема) является признаком возрастающего интереса участников рынка к финансовому инструменту (валютной паре, товару и т.д.) и часто приводят к усилению действующего тренда.
— в точках, соответствующих окончанию или коррекции восходящего тренда отмечается понижение показателей значений индикатора.
— в точках образования локальных максимумов показатели индикатора так же будут максимальными.
— при нисходящем тренде, когда цены понижаются, показатели индикатора увеличиваются, а когда наступает откат, показатели индикатора понижаются. При этом, надо отметить, что в точках максимума, во время коррекции наблюдается минимум показателей индикатора.
Недостатки
Имеет большой недостаток, – это его большие скачки, которые сильно изменяют его значения. Они могут искажать реальную ситуацию (тем более на волатильном рынке форекс!). Например: на минутных и часовых таймфреймах большие скачки происходят при совпадении временных торговых сессий, а на дневном и недельном графиках скачки могут происходить во время праздников.
Вывод
В завершение необходимо подчеркнуть, что «индикатор Volumes» является отличным индикатором подтверждения и одним из основных классических индикаторов форекс, которым нельзя пренебрегать при анализе рынка, поэтому многие трейдеры просто обожают индикатор объема.