Индикатор Скользящие средние (Moving Average ) – классический индикатор, с помощью которого можно прогнозировать направление и силу движения цен на трендовом рынке, а также определять наиболее подходящие точки входа и выхода. Данным инструментом технического анализа пользуется сегодня подавляющее большинство трейдеров.
Индикатор пересечения скользящих средних
Различают четыре основных разновидности индикатора пересечений скользящих средних:
- SMA (простое);
- SMMA (сглаженное);
- EMA (экспоненциальное);
- LWMA (линейно-взвешенное).
Самыми распространенными являются простые и экспоненциальные скользящие средние. Рассмотрим их более подробно.
SMA
Простые скользящие средние представляют собой элементарные кривые линии на ценовом графике. Их основной задачей является сглаживание либо фильтрация колебаний валютных пар с целью определения вектора последующего движения.
Формируется Simple Moving Average (SMA ) путем расчета средней цены за определенный промежуток времени. Сумма цен закрытия валютной пары делится на число рассматриваемых периодов. Благодаря этим кривым, можно видеть общее направление движения в недавнем прошлом и предсказать, каким будет дальнейший вектор в краткосрочной перспективе.
Необходимо учитывать, что простые скользящие средние, как и все остальные, работают с некоторым опозданием.
Чем больше рассматриваемый период, тем глаже полученная кривая и тем медленнее она реагирует на изменения. Это означает, что можно не успеть вовремя войти или выйти с позиции.
С другой стороны, использование SMA с коротким промежутком рискованно тем, что решение трейдера может оказаться неоправданно поспешным. Подобные индикаторы зачастую недостаточно фильтруют «шумы» (существенные краткосрочные отклонения от тренда), которые возникают, например, в результате появления неподтвержденных, но значимых новостей. Реагируя на такой всплеск, можно преждевременно закрыть или открыть позицию, потеряв на этом существенную часть прибыли.
Специалисты рекомендуют применять простые скользящие средние только в моменты, когда на рынке присутствует устойчивый тренд. В периоды флэта SMA малоэффективны, так как создают слишком много ложных сигналов, которые зачастую трудно игнорировать.
Из недостатков этого инструмента также стоит отметить то обстоятельство, что он одинаково оценивает все данные, вне зависимости от того, старые это показатели или совсем свежие. Тем не менее индикатор Moving Average (simple ) является одним из самых надежных способов определения момента, когда заканчивается или начинается тренд. Не зря их активно применяют в качестве основного либо сглаживающего фактора во всех популярных технических индикаторах.
EMA
Экспоненциальные скользящие средние используют тогда, когда хотят снизить запаздывание, традиционно присущее Moving Average .
Если последние реагируют на изменение цены дважды (при получении нового значения и его удалении из расчета среднего показателя), то EMA делает это только единожды – при получении.
Благодаря такому свойству, придается больше веса новым данным, а, значит, индикатор быстрее реагирует на текущие изменения при улучшении качества сглаживания.
Экспоненциальные кривые считаются самыми надежными из всех разновидностей скользящих средних.
Чтобы рассчитать EMA (Exponential Moving Average), к предыдущему значению MA добавляют определенную долю последней цены закрытия. Вес, придаваемый свежим данным на длинных периодах — ниже, по сравнению с более короткими отрезками. Это означает, что чем меньше будет рассматриваемый промежуток, тем точнее отображение реальных изменений на ценовом графике. Побочным эффектом является увеличение восприимчивости к ложным сигналам.
С помощью EMA нельзя угадать, куда развернется рынок, однако после завершения разворота трейдеру предоставляется возможность быстро определить оптимальную точку входа/выхода.
Как пользоваться индикатором скользящих средних (Moving Average)
Разница между видами Moving Average, по большому счету, не слишком велика, хотя различия заметны. Нет скользящей средней, которая бы всегда располагалась дальше или ближе остальных к цене. Все они меняют свое положение, в зависимости от динамики. Наиболее «ленивыми», безусловно, являются SMA, самыми «энергичными» – экспоненциальные кривые. На ярко выраженных восходящих трендах ближе всех к цене оказывается LWMA. SMA обычно оказываются рядом с этой линией в периоды кратковременных взлетов/падений и торгов. Какой именно вариант скользящей средней выбрать, каждый определяет сам, исходя из своих привычек и стиля торговли.
Одним из наиболее распространенных вариантов применения индикатора скользящих средних — является определение тренда.
Для этого достаточно нанести на ценовой график одну скользящую среднюю. В момент, когда линия цены пересекает кривую снизу вверх и задерживается над ней, генерируется бычий сигнал (восходящий тренд). Если MA пробита сверху вниз, возникает медвежий сигнал (нисходящий). О силе тренда сообщает угол наклона относительно горизонтали – чем он меньше, тем слабее тенденция, и наоборот.
Рекомендуется создать собственную комбинацию индикатора Moving Average, максимально соответствующую вашему стилю поведения на рынке. Идеального варианта искать не стоит, так как его не существует. Выбор продолжительности периода определяется поставленными перед трейдером задачами.
- Наиболее популярными являются 50-дневный и 200-дневный.
- Для торговли на краткосрочных трендах рациональнее использовать короткие кривые.
- Для долгосрочных инвестиций обычно берутся длинные MA с периодом от 100.
- Перед тем как входить в позицию, нужно обязательно просмотреть еще и график с более длинным временным периодом.
- Скользящие средние на обеих таблицах должны быть идентичными.
Такое дополнительное исследование может помочь избежать преждевременного входа.
Достаточно распространенным методом работы со средними скользящими является анализ одновременно двух или трех кривых, размещенных на одном графике.
Пересечение двух скользящих средних
В случае с двумя МА сигнал на покупку возникает тогда, когда линия с меньшим периодом пересекает длинную снизу. Если она нарушает границу сверху, наступает момент продажи.
Обязательным условием входа в позицию является сильный тренд, иначе эти объединенные скользящие средние, которые запаздывают с реакцией сильнее, чем одна, будут создавать еще и много ложных сообщений.
Если применяются три индикатора, то сигнал возникает в случае пересечения самой короткой линией двух остальных. Продажа и покупка осуществляются по тому же принципу, что с двумя MA: сверху вниз – скидывать, снизу вверх – приобретать.
Стратегии скользящих средних
Все стратегии индикатора скользящих средних основаны на пересечении скользящих средних с разным временным интервалом. На изображении выше на живом графике включены 2 МА с интервалом 5 и 20. Эти интервалы дают хорошие результаты на 30 минутном и часовом графиках. Как только длинная линия (красная) становится сверху короткой (зеленой), это — сигнал о падении цены и наоборот.
Данная стратегия скользящих средних получила большое распространение среди трейдеров бинарных опционов, так как она не требует особых навыков и знаний, как и сам инструмент торговли, о чем хорошо рассказал Алекс Кантов в статье .
Вот вам хороший пример стратегии основанной на индикаторе Скользящих средних:
Красная линия выходит на вверх — сигнал к продаже — цена будет падать. Мы сразу , выбираем нужный актив и срок сделки на 2 часа. Главное условие опциона — ВНИЗ :
После покупки опциона остается только ждать, когда срок завершится, и упадет цена.
Если на момент закрытия опциона курс будет ниже чем на момент покупки, то мы получим 71% прибыли от суммы инвестиции.
А вот и результаты —
Как видно по графику, цена согласно показаниям индикатора действительно упала, а сделка принесла прибыль:
Видео про скользящие средние
Итоги
Кривые Moving Average предсказывают не будущее направление цены, а текущее, но с некоторым запаздыванием. Несмотря на это, они эффективно справляются с такими задачами, как сглаживание изменения стоимости активов и фильтрование «шумов».
MA являются базовым инструментом очень многих технических индикаторов.
- Некоторые эксперты утверждают, что объем реальных денег, зарабатываемых с применением скользящих средних, превышает общую сумму, которая была получена при использовании всех других средств, вместе взятых.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter , и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!
Скользящие средние (англ. Moving Averages) или сокращенно МА представляют собой один из главных индикаторов базового характера, на идее которых построено множество инструментов технического анализа, например, осцилляторов, индикаторов канала, измерителей волатильности и силы тренда и многое другое. На средних скользящих построен не один десяток торговых стратегий. Поэтому они пользуются огромной популярностью и никогда не утратят своей актуальности.
Идея индикатора Мoving Аverage
МА однозначно считаются трендовыми рыночными аналитическими инструментами. Простейшее толкование положения цены относительно кривой индикатора МА заключается в том, что если цена валютного инструмента движется выше скользящего среднего и оно направлено вверх, то налицо растущий, бычий рынок. Если скользящая средняя, как технический индикатор расположена над графиком цены, и они оба движутся вниз, то на рынке имеет место быть нисходящий тренд.
Математический смысл среднего скользящего заключается в том, что расчет цены финансового актива производится за определенный период, например, за 21 день. В таком случае подсчитываются либо цены закрытия торговых сессий, либо цены их открытия, или минимальные, или максимальные их значения. Возможен также расчет по медианной цене, хотя в целом все эти способы не влияют на поведение кривой МА на графике и относятся в большей степени к личным предпочтениям каждого трейдера.
Обратите внимание! Из всех форекс брокеров, работающих на территории РФ, критериям действительно качественной компании удовлетворяют немногие. Лидером является – Альпари!
Более 20 лет на рынке Форекс;
- 3 международные лицензии;
- 75 инструментов;
- быстрый и удобный вывод средств;
- более двух миллионов клиентов;
- бесплатное обучение;
Альпари - это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала - просто зарегистрироваться на сайте!
В большинстве случаев применяется цена закрытия, которая по умолчанию проставлена в настройках терминала МТ4 для инструмента индикатор Мoving Аverage (скачивать его не нужно).
Разновидности средних скользящих, как разобраться в графике
Итак, если сложить все цены close за двадцать одну торговую сессию, а полученный результат разделить на 21, то есть количество торговых сессий в данном периоде, то полученным результатом станет средняя цена инструмента за 21 сессию торгов. Как видим расчет такого ма, производится по алгоритму среднего арифметического и его принято называть простым скользящим средним. Отличие же его состоит в том, что среднее арифметическое является статичным набором цифр, тогда как в скользящем среднем непрерывно изменяется последнее значение в периоде. При появлении новой ценовой котировки самая старая цена убирается из расчета, а на ее мест подставляется самая новая для подсчета текущего скользящего среднего. Поэтому мувинги «скользят» по графику вслед за ценой и на графике любой из них всегда представляет собой кривую.
Следующим типом мувингов являются экспоненциальные скользящие средние (англ. Еxponential Moving Averages или EMA). Идея этого типа СС состоит в том, что большее значение в них придается более поздним ценовым данным по отношению к более ранним. Мувинги этого типа быстрее отвечают на изменения ценовых значений.
К третьему типу этих индикаторов относятся WMA (англ. weighted moving average или WMA) – взвешенные скользящие средние. Подобно экспоненциальным, они также придают больший весовой смысл последним котировочным данным по отношению к первым, но делают это более простым способом. Так, при подсчете WMA с десятидневным периодом текущей цене индикатора придается десятикратный вес. Поэтому цена вчерашнего дня будет иметь девятикратный вес, позавчерашнего - восьмикратный и так далее. Сумма всех произведений в формуле в итоге делится на суммарное значение добавленного веса.
В целом кривые мувингов всех трех типов на графике меняют свое положение по отношению друг к другу и относительно самого ценового на графике и относительно друг друга в зависимости от ценовой динамики. При этом все они практически одинаково иллюстрируют ценовое движение, незначительно отдаляясь или приближаясь к графику цены.
Десятипериодные МА всех трех типов на графике.
Поэтому не имеет принципиального значения, каким из трех типов СС пользоваться в торговле. Это зависит от личных предпочтений каждого трейдера. Принято считать, что для кратковременных интервалов лучше подходит экспоненциальный мувинг, а для длительных – простой.
Стратегии с применением скользящих средних
Наиболее простым примером торговой системы может служить стратегия с одним МА с периодом 21. Смысл торговли по этому инструменту состоит в том, что следует покупать при пересечении ценой кривой мувинга и последующем ее движении над этой кривой. Наличие тренда, в данном случае бычьего, определяется по расположению ценового графика над кривой скользящего среднего и их совместному движению к новым максимумам. Для медвежьего рынка следует продавать при пересечении ценой кривой мувинга сверху вниз и последующем ее движении под этой кривой.
Пример открытия короткой и длинной позиции для одной МА на недельном графике валютной пары EUR USD.
Стратегия для двух мувингов в составе индикатора MACD
В основе индикатора лежит идея измерения расхождения либо схождения двух разнопериодных МА, при пересечении которых возникает трендовый сигнал.
По умолчанию индикатор имеет настройки «26,12 и 9», где 26 – количество периодов медленной МА, 12 – быстрой, а 9 равен числу периодов средней, которая рассчитывается как разность между сигнальной линией и линией MACD. Формула расчета для него выглядит так: гистограмма MACD= MACD – signal. На графике мы видим эту среднюю в виде столбцов гистограммы.
Нужно сказать, что красная пунктирная линия на гистограмме представляет собой графическое отображение МА, задачей которой является сглаживание разности между 12-ти и 21-периодными скользящими средними гистограммы, являясь средней для самой гистограммы.
Расчет одного столбика гистограммы представляет собой разность между 12-й и 26-й МА. Столбцы гистограммы находятся выше нулевой линии, если двенадцатипериодная скользящая средняя выше двадцатишестипериодной и, наоборот, если 12-я МА ниже 26-й средней, то столбики гистограммы расположены ниже нулевой линии.
Индикатор MACD генерирует торговый сигнал при пересечении 12-й МА снизу вверх средней с периодом 26. При этом столбик гистограммы тоже пересекает нулевую отметку снизу вверх. При этом, если бычий тренд набирает силу, то обе МА расходятся еще больше и столбики гистограммы также растут вверх. Это и есть расхождение скользящих средних, или их дивергенция. В обратном случае происходит схождение скользящих средних, когда 12-я МА сближается с двадцатишестипериодной скользящей, а гистограмма уменьшается в размере и после пересечения скользящих пересекает нулевой уровень.
Входить в рынок по сигналам MACD следует в момент зарождения трендового движения на рассматриваемом интервале времени. Трендовый сигнал возникает в момент конвергенции мувингов и последующего их пересечения. Подтверждением служит пересечение гистограммой нулевой линии индикатора.
В нашем случае следовало открывать длинную позицию в момент пересечения двух МА и пробое вверх гистограммой нулевого уровня по 1,0777 и стопом на 1,0699.
Польза для трейдера
Скользящие средние представляют собой наиболее оптимальный вариант усреднения ценового движения, выявляя его логику и отметая сомнения относительно его характера. Без мувингов не обходится, пожалуй ни одна из бесчисленных торговых стратегий, большинство из которых принесли немалую прибыль. Являясь ключевым инструментом трейдинга, МА способны сфокусировать внимание рыночного спекулянта на действительном характере текущей тенденции, максимально объективно отображая ее направление и ценовой размах.
Хотя кривые мувингов, как и практически любой рыночный индикатор не предсказывают будущее ценовое движение, а констатируют текущее, да еще и с определенной степенью запаздывания, они весьма эффективно способны отфильтровывать рыночные «шумы» и сглаживать колебания котировок.
По мнению некоторых экспертов, суммарный объем реальной прибыли, полученной при помощи скользящих средних, превышает размер доходов, полученных от применения всех других технических аналитических инструментов вместе взятых.
Всем привет.. Сегодня, как вы уже догадались, буду рассказывать про интереснейший, трендовый индикатор, который имеется в комплекте абсолютно любого торгового терминала. Значение скользящей средней для трейдеров, переоценить трудно. Надо признать, хоть индикатор и прост, но в умелых руках очень эффективен.
В этой статье буду рассказывать о мувингах, которые встроены в MetaTreder 4, но принцип работы, отображения, использования, да и настроек, идентичны везде, так что не запутаетесь. В любом случае я открыт для общения и если что то будет не понятно, всегда готов пообщаться и в комментариях, и в личной переписке.
Описание индикатора Скользящая средняя (Moving average)
Особой популярностью в техническом анализе пользуется скользящая средняя (Moving Average), она же мувинг. Скользящая средняя используется трейдерами всего мира и даже существуют такие, которые "сколотили" себе целое состояние, только лишь на одном этом индикаторе.
Помимо скользящей в оригинальном виде, она используется в расчете множества других индикаторов, таких как, Bollinger Bands , Stochastic , RSI и другие.
Скользящая Средняя (Moving Average, сокращенно MA) - биржевой индикатор, отражающий среднее значение ценового показателя выбранного актива за определенный временной период.
У скользящей нет изобретателя как такого. Все дело в том, что трейдеры всегда пытались прийти к усредненному значению, на чем и основывается механизм скользящей. Подробнее о механизме ее работы мы поговорим чуть позже.
Надо признать, сглаживание скользящим средним, применяется во многих областях. К примеру, в экономике, сглаживание временных рядов с помощью скользящей средней применяется для:
- Процедура сглаживания приводит к полному устранению периодических колебаний во временном ряду, если длина интервала берется равной или кратной циклу, периоду колебаний.
- Сглаживание скользящей средней, отлично помогает для выявления лояльной цены во время сезонных колебаний.
Зачем использовать сглаживание скользящей средней
В трейдинге, анализ рынка на основе сглаживания скользящим средним помогает определить перекуплена или перепродана валютная пара, акция, облигация, фьючерс или тот инструмент который торгуете вы, на текущий момент.
Как рассчитать среднюю, думаю все знают. У нас есть две цифры: 3 и 5. Сложив цифры, получим сумму 8, которую нужно поделить на количество цифр, тобишь на 2. В итоге выходит что средняя между цифрами будет равна 4. Именно этот принцип, с некоторыми изменениями в формуле, применяется для расчета сглаженной скользящей средней. Ниже поговорим про периоды и виды скользящих средних, где узнаете конкретные формулы каждой.
Сглаживание цены и выявление средней на графике, будет выглядеть как показано на рисунке ниже.
На скрине изображена валютная пара AUDCAD и сглаженная скользящая средняя. Как видно, если цена находится далеко от мувинга, то ее как магнитом тянет к средней. Именно на этом и строится логика работы со скользящей средней, но об этом ниже.
Кроме того, анализ сглаженной скользящей средней, сильно помогает трейдеру с выявлением текущего направленного тренда на рынке и помогает составить прогноз, в какой момент состоится разворот тенденции.
Вы согласны, что разбираться с алгоритмом работы сглаженной скользящей средней, нужно пренепременно? Лично у меня нет сомнений, что индикатор полезный.
Плюсы и минусы применения Скользящих средних
Не совсем обычное место для этого раздела, если читаете мои статьи то видели, обычно раздел с плюсами и минусами выкладываю ниже, но здесь другой случай.
Составление прогноза движения цены по скользящим средним, очень сильно распространено у многих "гуру". Чтобы не пудрить читателю или зрителю мозги с объяснениями почему цена идет в ту или иную сторону, куда легче разместить на график скользящую среднюю, а дальше все встает на свои места. Вверх направлен, значит тренд вверх, вниз, значит вниз. И все же, есть в индикаторе свои плюсы и жирные минусы.
Плюсы индикатора Скользящая средняя (Moving Average)
- Легко определить направление текущего тренда;
- Кривая индикатора очень часто работает поддержкой или сопротивлением для цены;
- Относительно легко взять максимум пунктов, от имеющегося движения;
- На основе Moving Average, разработано очень много торговых стратегий. С некоторыми стратегиями, можете познакомиться в одноименном разделе Торговые стратегии на основе Скользящих средних ;
- Алгоритм индикатора Moving Average, внедрен в многие другие индикаторы;
- Применение различных настроек, помогает достигнуть конкретных целей как для долгосрочников, так и для краткосрочников.
Минусы индикатора Скользящая средняя (Moving Average)
- Скользящие средние сильно запаздывают;
- Во время флета, слишком много ложных сигналов.
Установка индикатора Скользящая средняя (Moving average, MA)
Ввиду своей сверх популярности, индикатор скользящая средняя, входит в стандартный набор всех популярных торговых терминалов. Чтобы добавить индикатор на график выберите "Вставка" -> "Индикаторы" -> "Трендовые" и найдите в списке индикатор Moving average.
На следующем этапе, следует настроить по своему усмотрению индикатор moving average.
Настройка индикатора Moving average (MA)
Скользящая средняя используется в массе торговых стратегий и даже является основой многих индикаторов. Популярность его зашкаливает. В этой части, расскажу об имеющихся настройках, а как их будете применять вы, дело сугубо личное.
Окно настроек индикатора Moving average, включает стандартные три вкладки:
- Параметры. Включает перечень основных настроек мувинга.
- Уровни. На указанном расстоянии будет построен дублирующая мувинг кривая.
- Отображение. Задает таймфреймы, на котором следует отображать индикатор.
Давайте чуть подробнее разберемся с вкладкой Параметры. В этой вкладке, вы можете следующие значения мувинга:
- Период MA. Количество свечей, по которым вычисляется скользящая средняя цены.
- Метод MA. Тип скользящей (простая, экспоненциальная, линейно-взвешенная или сглаженная).
- Применить к. Настраивается значение по которому будет рассчитываться скользящая средняя (Close, Open, High, Low). Лезть в эти настройки думаю не стоит. По умолчанию мувинг рассчитывает свое значение по цене закрытия.
- Сдвиг. Используется очень редко. Параметр позволяет сдвинуть кривую скользящей средней на несколько пунктов в выбранную сторону, это будет полезно для построения каналов.
- Стили. Можно настроить стиль мувинга (цвет, тип линии, толщина линии).
Периоды скользящей средней
В индикаторе Скользящая средняя от настройки периода зависит каким именно образом будете торговать на Форекс. Будучи новичком, на до мной постоянно висел вопрос: "Какой период использовать для скользящей средней?".
В этом разделе хочу немного направить вас на правильный путь, но все же эксперименты только приветствуются. Найдете и сформулируете трейденг со значением искомого периода, поделитесь в другими в комментариях.
Основные периоды для краткосрочной торговли со скользящими средними
Самыми распространенными периодами для краткосрочной торговли для мувингов, являются:
- период со значением 7 - сглаживание цены скользящей средней за неделю;
- период со значением 14 - сглаживание цены скользящей средней за две недели;
- период со значением 28 - сглаживание цены скользящей средней за месяц.
Основные периоды для долгосрочной торговли со скользящими средними
Самыми распространенными значениями для периодов для долгосрочной торговли по мувингам, являются:
- период со значением 50 - сглаживание цены скользящей средней за, примерно, два рабочих месяца;
- период со значением 100 - сглаживание цены скользящей средней за, примерно, полгода;
- период со значением 200 - сглаживание цены скользящей средней за, примерно, девять месяцев;
- период со значением 365 - сглаживание цены скользящей средней за один год.
Методы расчета скользящей средней
Скользящие средние удобны тем, что сглаживают график движения цены. Кривая MA бывает 4-х типов:
- Простая скользящая средняя (Simple Moving Average, MA);
- Экспоненциальная скользящая средняя (Exponential Moving Average, EMA);
- Линейно-взвешенная скользящая средняя (Linear Weighted Moving Average, WMA);
- Сглаженная скользящая средняя (Smoothed Moving Average, SMMA).
Простая скользящая средняя (Simple Moving Average, MA)
Это самый распространенный метод расчета скользящей средней. Простая скользящая средняя (SMA) рассчитывает среднее значение всех свечей за указанный период n.
Расчет простой скользящей средней выглядит так:
SMA = Сумма (Цена закрытия (n)) / n
Проще говоря, скользящая средняя не выстраивает свечи в иерархическом порядке и учитывает всех до единой. Среди ее недостатков можно подчеркнуть восприимчивость к ценовым скачкам и склонность к выдаче ложных сигналов.
Экспоненциальная скользящая средняя (Exponential Moving Average, EMA)
Экспоненциальная скользящая или метод EMA - это разновидность WMA. Отличатся она тем, что, убывание значимости цены является экспоненциальным.
Расчет экспоненциальной скользящей средней принимает вид:
EMA (i) = EMA (i - 1) + (K * [Цена закрытия (i) - EMA (i - 1)])
- где, i – текущее значение цены;
- K = 2/(n+1).
EMA быстрее чувствует новый тренд и дает меньше неверных сигналов, чем SMA, поэтому большинство трейдеров любят именно эту скользящую.
Линейно-взвешенная скользящая средняя (Linear Weighted Moving Average, WMA)
Линейно - взвешенная скользящая (WMA) аналогичен методу SMA. Отличается тем, что акцентирует значение на ближних свечах (чем дальше свеча, тем меньше ее значение). Иными словами она выстраивает цены свечей по росту, как тренер учеников на уроке физкультуры.
Расчет линейно-взвешенной скользящей средней имеет вид:
WMA = Сумма (Цена закрытия (n) * W (n)) / Сумма (W (n))
Где W – значимость свечи (рост учеников на уроке физкультуры), W1 WMA отсеивает некоторые недостатки SMA, но запаздывает на входе и выходе из тренда, а также плохо работает в боковике. Сглаженная скользящая средняя (SMMA) - это мувинг, в котором большее значение имеют цены за средний период, когда текущая цена практически не учитывается. Сначала значение индикатора вычисляется аналогично SMA: Сумма 1 = S (CL (i), n) SMMA 1 = Сумма 1 / n После этого, формула сглаженной скользящей средней: SMMA (i) = (Сумма 1 - SMMA (i - 1) + Цена закрытия (i)) / X Чаще всего используется метод сглаживания SMA и EMA, а об WMA и SMMA можно забыть и вовсе не использовать. Для наглядности, размещу на графике все 4 скользящие с одинаковым периодом: Скользящая средняя. Пример использования на графике. Теперь вы знаете как устанавливать и настраивать индикатор, осталось разобраться как производится анализ текущей ситуации и как работать с Moving Average. Нанесенная на график скользящая средняя, таит в себе огромнейший потенциал. Формула индикатора скользящая средняя активно применяется в таких популярных индикаторах, как: Способов торговли по скользящей множество, но основные - это использование ее как линию тренда, как линию поддержки/сопротивления и торговля на пересечении двух скользящих и более. Самый простой способ торговли по скользящей средней, это использовать ее как уровень поддержки или сопротивления. Наблюдая за графиком мы можем заметить, что цена часто отскакивает от индикатора Moving Average заменяя уровень поддержки или сопротивления. Посмотрим на график: В данном случае используется simple moving average (простая скользящая средняя) с периодом 20. Мы видим, что при падении, цена бьется об скользящую среднюю, отскакивает от нее и цена продолжает падать вниз. В этой ситуации скользящая средняя дает нам сигнал на продолжение нисходящего тренда и показывает себя как уровень сопротивления. А вот другая ситуация: Снова используется простая скользящая средняя с периодом 20. Здесь мувинг отрабатывает себя как уровень поддержки и дает нам сигналы на покупку. Очень часто, мувинги используются для определения линии тренда и работы в его направлении. Ниже я привел два варианта, где отчетливо видно как это работает. На первом рисунке, SMA с периодом 20 выступает как линия нисходящего тренда. При каждом приближении к скользящей средней, цена получает поддержку медведей и падение продолжается. В случае если скользящая средняя растет, принято считать, что на рынке преобладает бычий тренд и следует искать сигналы на покупку. На рисунке ниже изображена SMA с периодом 20 стремящаяся вверх. При каждом новом подходе цены к мувингу, активизируются быки, тем самым помогая цене двигаться все выше и выше. Как вы сами можете убедиться, индикатор Moving average, прекрасно подходит для определения тренда. Растущий вверх мувинг, указывает на преобладание восходящего тренда, мувинг направленный вниз, указывает на наличие нисходящего тренда, ну а если не возможно определить куда именно движется мувинг, в таком случае имеем дело с флетом. Я уже рассказал как использовать мувинг применяя его как поддержку / сопротивления, линию тренда и тд. Исходя из логики, предыдущие методы применения предусматривают торговлю по тренду. Теперь рассмотрим вариант, при котором будем определять разворот тенденции. Чтобы определить разворот тренда на Форекс при помощи скользящих средних, нужно установить на график два индикатора Moving Average с разными периодами. Александр Элдер, автор идеи рассматриваемой здесь, говорил что не важно какой именно выбирать период сглаживания, главное чтобы один мувинг, был в два раза больше второго. В таком случае, пересечение скользящих средних может сигнализировать о смене тренда. Согласимся с Элдером и попробуем использовать две скользящие средние: быструю и медленную, отмеченную красным цветом с периодом 22, а быструю – синим с периодом 11. Пересечение скользящих средних даст сигнал о развороте. Когда медленная скользящая пересекает сверху вниз быструю, то это может быть сигналом на нисходящий тренд: Когда же медленная скользящая пересекает быструю снизу вверх, то это сигнал на восходящий тренд: На мой взгляд, данный способ работы с мувингами, является очень перспективным. В статье "Торговая стратегия основанная на скользящих средних (Moving Average)", которую можно почитать , я очень детально расписал способ извлечения прибыли, работая с двумя мувингами простая скользящая средняя с периодом 14 и простая скользящая средняя с периодом 28. Обязательно почитайте и самостоятельно оцените на что способны скользящие средние. Как вам индикатор? Я постарался очень подробно рассказать про полный функционал скользящей средней (moving average, ma) и показать как применять его в работе. В статье приведены стратегии и идеи. Использовать их в торговле небезопасно, а вот построить на их основе свою собственную стратегию, очень даже возможно. К тому же, в интернете и на страницах моего сайта, представлено очень много стратегий с использованием скользящих средних. Вариаций предостаточно. Помимо двух мувингов, можно использовать и 3 линии, и целых 7 скользящих, раскрасив их в цвета радуги. Скользящая средняя может быть использована как внутри тренда, так и для получения предварительных сигналов об окончании старого и зарождении нового тренда. Частенько встречаются варианты, в которых трейдеры используют совокупный сигнал в комплект со скользящей, других индикаторов. Помимо индикаторов, не лишено логики использование свечных моделей и паттернов для лучшей торговли. Я считаю, что в статье очень хорошо предложена идея и уж точно разобрались как использовать скользящую среднюю (moving average, ma) на графике. Использование мувинга, является сильным инструментом для торговли на любом рынке (Forex, CME, акции, фьючерсы, опционы и тд.). Я говорил в начале статьи, что многие трейдеры сделали свое состояние именно на этом индикаторе, но чтобы научиться торговать на их уровне нужно провести сотни часов тренировок в торговом терминале. На этом у меня все. Жду от вас комментариев с отзывами или своих предложений по работе с мувингами. До новых статей. Приветствую вас, уважаемые читатели и посетители нашего сайта. Сегодня мы с вами поговорим про настройку скользящего среднего для разных интервалов. Нет-нет, не удивляйтесь, это достаточно интересная и серьезная тема, которую обязательно стоит поднять и о ней поговорить. В частности, я считаю, что данная тема будет не особо интересна для опытных трейдеров, думаю, они итак все прекрасно знают. А вот начинающие трейдеры, вполне возможно, что они найдут в своей статье интересные для себя моменты, и что то выделят. Хочу заранее вас предупредить, все, что я вам скажу, оно не претендует на звание истины. Я прекрасно понимаю, что трейдер разные, у каждого свой стиль торговли и свои предпочтения. Я не собираюсь вам доказывать что-то, просто я поделюсь с вами своим опытом, как вижу ситуацию конкретно я. Итак, мувинг, бесспорно, является наиболее популярным индикатором технического анализа который используется трейдерами уже достаточно давно на практике. Популярность он во многом заработал ввиду своей простоты и относительной эффективности в рамках рынка. Больше о причинах популярности можно узнать на странице , где рассказано о её применении. Хотите убедиться в многогранности этого инструмента? Внимательно читайте этот параграф. Тем не менее, внешность данного индикатора во многом обманчива. Вроде бы, у нас простая средняя, которая отображается в виде линии на графике и движется вслед за ценой. Да, казалось бы, ничего сложного, тем не менее, мувинг является весьма многогранным инструментом, который можно использовать несколькими способами. Кроме разностороннего характера инструмента, можно отметить и многие . Будет не лишним узнать о них побольше! В первую очередь, мы можем наблюдать за положением цены относительно мувинга. Если цена расположилась выше мувинга, значит, развивается восходящий тренд, и можно рассматривать покупки, для продаж мы ждем противоположный момент. Рекомендую, теперь, когда вы уже знаете сигнал попробовать. Помимо этого, нельзя забыть и про самый популярный подход использования данного индикатора, который состоит в том, что мы торгуем по пересечению мувингов. Конечно, я не раз уже заявлял, что подобный подход является в долгосрочной перспективе убыточным, и это я могу обосновать. А будет давать ещё больше сигналов этого типа. В частности, мувинг является трендовым индикатором, соответственно, если вы торгуете пересечение машек, и при этом попадаете на флет, то мувинги постоянно будут пересекаться, тем самым, вы получите просто целую кучу убытков, которая в конечном итоге может довести вас до полнейшего слива! Недостатков, конечно не быват без преимуществ. Больше про тут. Важно понимать, чего следует ожидать от инструмента, чтобы торговля была максимально эффективной. Кроме того, мувинг серьезно запаздывает за ценой, соответственно, торгуя пересечение мувингов, вы будете всегда оказываться в сделке не по выгодной для себя цене. Вы это четко должны понимать, и в целом, я считаю, что мувинг обязательно нужно использовать совместно с другими инструментами технического анализа. Кстати, я уже рассказывал о том, . Об этом можно прочесть по ссылке. Дело в том, что мувинг может указать нам на развитие того или иного тренда, но при всем при этом мы не можем с вами понимать с его помощь, а как влиться в сторону развивающегося тренда. Потому, обязательно необходимо внедрять дополнительные инструменты технического анализа, чтобы более грамотно оценить ситуацию, которая в данный момент складывается на рынке. При всем при этом, очень важно грамотно подобрать настройки данного индикатора на графике. А систему возможно вы захотите построить на , скачать которую можно в описании по ссылке. К сожалению, я не могу вам четко дать тот или иной период машки, который прекрасно бы себя отрабатывал в любых условиях. Сделать это просто невозможно, потому как у каждого трейдера своя техника торговли. Тем не менее, я могу выделить определенную закономерность, которую я подобрал под себя. Опять же, я не буду вам говорить о том, что я глаголю истину, просто, надеюсь, что кто-то будет солидарен с моим мнением. Конечно мои высказывания субъективны, но будет совершенно не лишним. Так вот, я заметил одну простую закономерность, что на низких интервалах хорошо работают машки с крупными периодами, а если вы ведете активную работу на крупном интервале, то период мувинга можно сократить. Сейчас я вам попробую объяснить вам свою закономерность. Как вы знаете, на низком интервале присутствует рыночный шум, при этом он бывает достаточно сильным. Потому, если вы установите мувинг с низким периодом, то цена будет постоянно пересекать его в разные стороны, формируя тем самым просто кучу ложных сигналов. В свою очередь, установив мувинг с крупным периодом, вы будете оценивать картину с глобальной точки зрения, что позволит вам грамотно оценивать ситуацию в целом. Успешной практики вам! На крупных интервалах ситуация на рынке не меняется по щелчку пальца, потому, я вам рекомендую сократить период мувинга, иначе получать сигналы вы будете не так часто, да и при всем при этом, вход в рынок всегда будет далеко не по выгодной для вас цене. Итого, для интервалов от М1 до М15 на мой взгляд, хорошо работают мувинги с периодом от 100 до 200. Если брать интервалы более крупные, то тут я рекомендовал бы не выставлять период мувинга выше 100. Лично я если использую мувинги, то на М5 – это МА100, а на Н1 – это МА50. Опять же, я не претендую на звание истины, просто рассказываю вам закономерность, которая работает конкретно для меня. Но при всем при этом я не могу сказать, мол, берите мувинг 150 – это идеальный период. Нет, для кого-то это сработает, а для кого-то оно не даст ничего хорошего. Потому, вы должны понимать, что вам придется все подбирать конкретно под себя. Я же, в свою очередь, осветил вам некую закономерность, и, возможно, для вас она будет полезна. Тем не менее, прежде чем проводить манипуляции на реальном счету, первостепенно протестируйте все на истории, а затем на демо счету. В любом случае, мувинг с одной точки зрения является простым инструментом, но с другой точки зрения — он многогранен и в умелых руках он может стать грозным оружием в борьбе за прибыль! Основная особенность данной настройки мувингов состоит в том, что рынок сам показывает на каком ценовом уровне он определил поддержку/сопротивление. Таким образом, пользуясь данной методологией настройки скользящих средних, трейдер не загоняет рынок в придуманные самим трейдером рамки параметров усреднения. Уровни поддержки/сопротивления, генерируемые мувингами с использованием данных настроек являются естественными и определенными самим рынком динамическими уровнями. В этом материале будет изложена методика настройки мувингов в системе быстрого анализа рынка, а также будут частично затронуты вопросы использования сигналов, генерируемых данным инструментом технического анализа. Прежде, чем я перейду непосредственно к настройке, нужно подвести некоторые понятия к общему знаменателю. Стереотип
«Мувинги запаздывают» Довольно распространенное мнение о том, что мувинги запаздывают. Сразу напрашивается вопрос: для чего? Если у кого-то мувинги не «предсказывают» будущее, то опять вопрос (риторический): а какие индикаторы показывают будущее? Да, и почему они должны предсказывать будущее??? Кстати большинство индикаторов построено именно по принципу усреднения цены. Мувинги не запаздывают, скорее всего Вы просто неправильно их используете. Основные постулаты
1. основная задача мувингов при анализе рынка - это определение текущей тенденции
и получение предварительных сигналов о смене тенденции 2. мувинги не являются завершенной торговой системой
, в этой связи, сигналы генерируемые мувингами должны рассматриваться как отдельный элемент торговой системы вместе с дополнительными фильтрами (индикаторы ТА, фигуры графического анализа, уровни и т.п.) 3. в связи с тем, что в соответствии с данной методологией мувинги строятся по цене close, до врвемени закрытия текущего бара/свечи мувинг «дышит»
. До закрытия текущего бара/свечи ориентироваться на значение мувинга в таком случае будет не корректно 4. период настройки каждого мувинга определяется не фиксированным значением, а идеологией
т.е. задачей, которую он должен выполнять, в этой связи настройка мувинга производится индивидуально под: Конкретный актив Конкретный таймфрейм 5. мувинг не является непреодолимым барьером на пути цены
, а всего лишь рассчетным динамическим уровнем поддержки/сопротивления диапазон работы которого может меняться 6. данный метод «чтения» рынка применим к различным инструментам и рынкам
(валюты, товарные рынки, фондовые рынки, фьючерсы и т.п.) Настройка
sEMA
sEMA
(short Exponential Moving Average) - короткий/трендовый Период
4 – 7 Идеология
: выступает поддержкой/сопротивлением - в краткосрочном тренде тени баров/свечей должны опираться на него. Рейндж характеризуется нахождением мувинга внутри баров и закрытием баров/свечей по обе стороны мувинга. В идеале настройка производится следующим образом: выбирается ярковыраженный тренд после чего период мувинга подбирается таким образом, чтобы в большинстве случаев тени свечей опирались на него. Сигналы, генерирууемые sEMA
Основным сигналом, генерируемым sEMA, является «потеря потенциала». Кроме того, для получения сигнала о смене краткосрочного тренда можно использовать пересечения sEMA с остальными мувингами. LEMA
LEMA
(long Exponential Moving Average) - длинный мувинг основной тенденции Период
45 – 70 Идеология
: выступает поддержкой/сопротивлением для основного (долгосрочного) тренда. Рейндж характеризуется горизонтальным положением LEMA. При анализе рыночной тенденции во внимание принимается наклон мувинга а также положение цены по отношению к нему. Смена тенденци чаще всего сопровождается паттерном «пробой и возврат к пробитому уровню». Настройка производится следующим образом: в большинстве случаев подтвержденный пробой LEMA должен сопровождаться сменой основного тренда. Сигналы, генерирууемые LEMA Основным сигналом, генерируемым LEMA, является сигнал о смене основной тенденции. Кроме того, для получения сигнала о возможном наступлении коррекции используется пересечение (кросс-мувингов) sWMA&LEMA. sWMA
sWMA
(signal Weighted Moving Average) - cигнальный мувинг мелкой коррекции Период
17 –25 Идеология
: служит уровнем поддержки/сопротивления для мелких коррекций, после пробития short EMA. Пересечение signal WMA&short EMA - формирует предварительный сигнал о возможном начале коррекции от основного направления движения по LEMA. cWMA
cWMA
(cоrrection Weighted Moving Average) - коррекционный мувинг основной коррекции Период
25 –35 Идеология
: служит уровнем поддержки/сопротивления для крупных коррекций, после пробития signal WMA. Пересечение signal WMA&correction WMA - формирует сигнал о возможной атаке на LEMA, что по сути является предупреждением о том, что коррекция может перерасти в смену основной тенденции. Исходя из идеологии, лично я часто использую для определения уровня рейлинг-стопа (подтягиваю стоп под/над cWMA). Также при формировании формализованного пробоя (пробой с последующей консолидацией под cWMA) дает возможность определить точки входа в рынок с таргетом на уровне LEMA. По сути данная стратегия является торговлей против основного тренда, поэтому лично я ей пользуюсь только (!) при наличии достаточного потенциала для движения к LEMA и сигналов, сформировавшихся на более старшем ТФ. Думаю теперь Вам понятно, почему я начал этот материал со вступления: Проведем эксперимент?
Давайте посмотрим на «голый» часовой график австралийского доллара (AUD/USD или у меня это 6EU4). Вопрос: почему цена остановилась в отмеченных мною участках? Да, можно провести статичные ЛПС (линии поддержки/сопротивления) и найти зависимости.Но не всегда горизонтальные и косые уровни дают ответ. Давайте теперь нанесем на график мувинги с настройками по описанной мною выше методологии. Согласитесь, яснее все стало:) Хорошо, но Вы можете спросить: а почему цена остановилась на уровнях, на которых нет мувингов? Я неоднократно уже говорил о том, что логика движения младшего ТФ в основном подчиняется логике движения старшего. Т.е. старший ТФ как бы администрирует поведение младшего. Таким образом проявляется как бы двойственная природа поведения ТФ: с одной стороны он имеет свои уровни, коррекции, тренды, с другой - он администрируется старшим ТФ. Смотрим на часовой график рядом с 4ч ТФ графиком австралийского доллара. Обратите внимание (!!!) на часовом графике в обоих случаях уже практически сформированы селловые сигналы (прбой мувинга основной тенденции) не хватает только отката от LEMA после коррекции . Консервативные точки входа уже определены - экстремумы коррекции. Будем продавать? Я нет! Почему? Потому, что смотрите на старший ТФ! Выше (при описании настроек cWMA, кто пропустил этот момент - вернитесь к началу статьи) я уже писал, что могу работать против тренда только тогда, когда у меня есть веские причины, продиктованные движением старшего ТФ и, обязательно (!), наличием потенциала для движения. В данном случае шорты по часовому графику будут прямо в поддержку (LEMA) на 4ч ТФ графике. Т.е. это 100% лось для интрадейщика. Мало того, по 4ч ТФ видно (слева направо второй случай), что попытка теста LEMA оказалась «медвежьей ловушкой» (она же «неуход», она же «высадка пассажиров», она же «развод толпы») после которой рынок стремительным домкратом улетел в космос. Т.е. по сути коррекционная подтяжка к LEMA на 4ч ТФ была всего лишь набором потенциала для того, чтобы пробить верхнюю границу треугольника (см. на графике два экстремума на одном ценовом уровне 0,939). Ах да, на 4ч ТФ графике еще есть зоны в которых цена находится в «воздухе», но при этом мы видим ее откаты. В чем причина? Думаю, на этот вопрос Вы уже и сами можете ответить. Теперь Вы поймете меня, почему я даже не хочу время тратить на разговоры об анализе и сигналах «гуру», принимающих решения по одному ТФ. Но логика движения и иерархия таймфреймов (то, что в своих материалах я называю «матрешка») - это уже другая история… продолжение следует. Ну вот и все, дамы и господа. Примеры отработки генериируемых сигналов и паттернов на основе данной методики чтения рынка, а также определения точек входа будут рассмотренны в следующих публикациях. Приведенная мною настройка мувингов (скользящих средних, МА - Moving Average) основана на методике, разработанной моим наставником, а теперь и партнером - Tisha ТМ. Оригинальный «Взгляд на мувинги от Tisha ТМ » находится .Сглаженная скользящая средняя (Smoothed Moving Average, SMMA)
Как применять Moving average в торговле на рынке Форекс
Использование скользящей средней как уровня поддержки / сопротивления
Использование скользящей средней в виде линии тренда
Торговля на пересечении двух скользящих средних
Заключение по скользящим средним (Moving Average, MA)
Изучаем популярность инструмента, через его сигналы
На что следует обратить внимание
Смотреть
Выводы
Основная особенность данной настройки мувингов состоит в том, что рынок сам показывает на каком ценовом уровне он определил уровень. Таким образом, пользуясь данной методологией настроки скользящих средних, трейдер не загоняет рынок в придуманные самим трейдером рамки параметров усреднения. Уровни поддержки/сопротивления, генерируемые мувингами с использованием данных настроек являются естественными и определенными самим рынком динамическими уровнями.
