Волны Вульфа, относят к достаточно сложному но и немало эффективному стратегическому методу волнового анализа, направленного на поиск и изучение ценовых паттернов. Торговый метод «волны Вульфа» был разработан всем известным человеком в мире Форекс, Биллом Вульфом.
Волны Вульфа — уникальная и одновременно сложная стратегия
Стратегия волны Вульфа, считается одной из наиболее результативных «авторских» стратегий в . Зачастую, опытные трейдеры, добиваются серьезных результатов, после того как в совершенстве овладевают стратегией волн Вульфа. Но также, хотим предупредить, что новичкам не стоит использовать данный волновой метод, по крайней мере, пока они не овладеют основами трейдинга.
Волны Вульфа — очень сложный метод и требует полной собранности и внимания.
Данный специфический метод «волны Вульфа, пожалуй, самый действенный и уникальный из многих , с которой мне когда-либо случалось сталкиваться! Сам Билл Вульф, в последние десять лет, зарабатывал на жизнь, оперируя S&P.
Его сын Брайан, также как и отец, торговал S&P. Брайен — 1-й тинэйджер, которого я когда либо встречал, делавший неплохие деньги, с помощью скальпинга на фьючерсах NYFE1, не выходя из своей квартиры.
Данные движения, ясно формируют волну с отличными возможностями проецирования. Более наглядно, эта волна формируется, когда на рынке происходит . Набравшись практического опыта, легко приучить себя быстро определять такие модели волн Вульфа.
По сравнению с волнами Эллиота, стратегию волн Вульфа различают тем, что сам анализ проходит на месте, в связи с тем, что разметка на младших или старших временных интервалах не требуется, что достаточно эффективно. Основным преимуществом этого метода является некая простота работы с ним. Можно выбрать 2-3 волновых инструментов и на конкретных временных масштабах наблюдать появление паттернов.
Довольно эффективным, может быть также применение волн Вульфа:
- с тактикой ,
- и даже ,
Сама же теория Билла Вульфа, основана на 1-м законе Ньютона: «У любого действия существует свое противодействие».
Если немного попрактиковаться с этой теорией волн Вульфа, то можно научиться быстро определять любые волновые модели как на бирже Форекс, так и на остальных финансовых рынках.
Примеры торговли с использованием волн Вульфа
Ниже, приведены несколько реальных примеров на рынке:
Часовик AUD/USD с размеченной волной Вульфа (идеальный паттерн).
Свинг зона идентифицируется красной линией из точки 3 (построенной параллельно линии 2-4) и зоной условного касания (ЗУК) рабочей линии канала 1- (2) -3. Пересечение линии с отметкой 1-3 с линией 2-4 и проецирование точки пересечений на Целевую линию 1-4 указывает на идеальную цель.
На данном графике видно, что первая позиция (предыдущий рисунок волн Вульфа, выше) закрылась по стопу. Но далее последовал , обозначенный зеленой разметкой, который полностью компенсировал убыток и принес прибыль.
Поскольку предыдущий паттерн не отменен, то позиция открыта повторно на уровне 0.8080. Цена достигла временную зону предполагаемого разворота (вертикальная линия 2010.09.01 14:00), но разворотной свечи не сформировано. Перемещение стопа на последний фрактал, сформированный до временной зоны и ожидание достижения тейка или принудительное закрытие позиции при формировании разворотной свечи.
Часовик AUD/USD, завершающий этап трейда волн Вульфа
После того, как цена достигла временную зону предполагаемого разворота (вертикальная линия 2010.09.01 14:00) на следующий день произошло формирование разворотной свечи в зоне волны Вульфа (указана малиновой стрелкой) в сторону противоположную открытой позиции – целесообразно закрыть позицию принудительно!.. или вплотную «поджать» стопом.
Часовик AUD/USD, закрытие позиции волн Вульфа
После того, как цена достигла временную зону предполагаемого волнового разворота (зеленая вертикальная линия 2010.09.01 14:00) и произошло формирование разворотной свечи, позиция была вплотную «поджата» стопом, который и завершил трейд. Очевидно, что не было особого смысла тянуть до срабатывания тейка.
Волны Вульфа работают очень хорошо . Не всегда вход бывает удачным (как в рассмотренном примере), но закрытие позиции на целевых уровнях (линиях) и во временной зоне предполагаемого разворота практически всегда позволяет «выжать» максимальный профит.
Формирование экстремума после временной зоны всегда стоит рассматривать как потенциальный разворот. Именно это позволило осуществить повторный вход в основной паттерн, после того, как сформировалась разворотная свеча во временной зоне (малиновая вертикальная линия) малого волнового паттерна.
Пример расчета на покупку
Здесь необходимо обратить внимание, на нестандартный порядок в расчете. Но это нужно для индуктивного анализа. Начиная от самого основания или же вершины на графике из баров, важно определить начальную точку отсчета новой волны. Такой волновой расчет, нужен нам для покупки.
Расчет будет начинаться от вершины. Также можно рассчитать и для продажи, начиная счет от основания графика:
- Вторая волна Вульфа – это вершина
- Третья волна Вульфа – это основание первого снижения
- Первая волна Вульфа – это основание, предшествующее второй волне (т.е. пику). Третья точка обязательно должна быть всегда ниже, чем точка 1
- Четвертая волна Вульфа – это вершина третьей волны
Точка четвертой волны, должна быть выше, чем основание первой волны, линию тренда надо провести от первой точки к третьей. И если продлить эту линию, она будет покажет предстоящую разворотную точку, которая и будет пятой волной. Она считается точкой вступления для движения к нашей линии, конечной рассчитываемой цены (1 — 4).
Конечная рассчитываемая цена (сокр. EPA) — это , проведенная из первой точки до четвертой, что дает возможность спроецировать предстоящую цель. Первый ордер stop-loss, будет помещен немного ниже, на новый созданный разворот в точке. Мы всегда сможем передвинуть stop-loss в точку безубыточности.
ПОМНИТЕ, что для схемы покупки, третья точка должна быть ниже, чем первая точка. И наоборот, для схемы продажи, третья точка, должна быть уровнем выше, чем первая точка. К тому же, на оптимальных волнах Вульфа, четвертая точка, будет выше, чем первая — для схемы покупки и наоборот ниже первой — для продажи. Это дает гарантию, что не существует состояния, полного убегания рынка.
Безусловно, волна Вульфа является одной из самых сложных ценовых моделей, возникающих на графиках терминала МетаТрейдер 4. Этот паттерн Прайс Экшен можно наблюдать на графиках любых инструментов и на любых тайм-фреймах. Его преимущество заключается в том, что при правильном определении на графике волны Вульфа, трейдер имеет высокие шансы на заключение прибыльной, с низкими рисками, сделки. Сложность же модели заключается в ее построении. Так, волна Вульфа состоит из десятков или даже нескольких десятков свечей, формирующих определенную фигуру, которая напоминает волну в результате проведения соединяющих её вершины линий. Распознать паттерн на графике довольно сложно - для этого необходимо иметь некоторый опыт в работе с графиками и ценовыми моделями.
Ниже представлен порядок, в котором следует начинать изучение волн Вульфа. Каждая последующая статья является логическим продолжением предыдущей. И для полного и всестороннего изучения волн Вульфа и методов торговли по ним изучать материал рекомендуется именно в той последовательности, как он предложен ниже. Стоит заметить, что материал довольно уникальный - часть информации по волнам Вульфа, предложенную на нашем сайте, Вы вообще не найдете в Интернете.
Порядок изучения материала по волнам Вульфа:
Статья 1: Волны Вульфа - сложный паттерн Прайс Экшен.
Начать знакомство с новым для Вас паттерном Price Action следует со статьи Волны Вульфа - сложный паттерн Прайс Экшен. Эта вводная статья, в её рамках Вы познакомитесь с историей появления волн Вульфа на Форекс, их структурой, особенностями построения в зависимости от того, на каком рынке они образовываются - на бычьем или на медвежьем. Соответственно, подробно рассмотрены два типа свечных комбинаций - бычья и медвежья волны Вульфа, точки, по которым строятся вершины волн, значимые линии в этом паттерне и общие принципы формирования фигуры.
Статья 2: Условия построения волн Вульфа.
Дальнейшее знакомство следует продолжить с изучения статьи Условия построения волн Вульфа. Материал в ней посвящен общей концепции построения волн - рассматриваются такие понятия, как основные вершины паттерна и линии, их соединяющие, точки EPA и ETA , построение Sweet Zone . Кроме этого, подробно рассмотрены основные и дополнительные условия построения волн Вульфа, несоблюдение которых будет явно указывать на то, что образующаяся свечная комбинация лишь по виду напоминает волну Вульфа, но, по сути, не является ей и торговать такие фигуры не стоит.
Статья 3: Признаки идеальности волн Вульфа.
После того, как Вы освоите основные понятия волн Вульфа и научитесь правильно строить их, Вам нужно будет научиться проверять ценовую модель на соответствие некоторым условиям построения - признакам идеальности. В статье Признаки идеальности волн Вульфа подробно описаны все признаки, которые позволяют сделать вывод, что образовавшаяся фигура соответствует неким критериям идеальности. Другими словами, идеальная волна - это та волна, заключение сделки по которой стремится к 100% успеху. И если Вы научитесь определять образование идеальных волн Вульфа, освоив материал в статье, то Вам уже будет гарантирована прибыль при торговле этого паттерна!
Статья 4: Варианты заключения сделок по волнам Вульфа.
Если Вы определили образующуюся свечную формацию как идеальную волну Вульфа, то можете смело открывать сделку с расчетом на получение прибыли. Но как правильно это сделать? В статье Варианты заключения сделок по волнам Вульфа рассмотрены возможные варианты (основные и альтернативные) открытия ордеров и "доливок" с учетом моментов, когда Вы определили формирующуюся или сформировавшуюся фигуру. Кроме этого, различные варианты открытия сделок будут зависеть и от наличия различных подтверждающих сигналов - других паттернов Прайс Экшен, отбоев и пробоев линий тренда, каналов, наличия дивергенций, анализ которых еще больше повышает шансы на получение прибыли при торговле волн Вульфа.
Статья 5: Индикаторы для определения волн Вульфа.
Облегчить поиск волн Вульфа на графике терминала МетаТрейдер 4 могут специализированные индикаторы. В статье Индикаторы для определения волн Вульфа доступны для бесплатного скачивания несколько наборов таких индикаторов. В основе их работы заложены различные алгоритмы, по которым определяются волны. Вы имеете возможность ознакомиться со всеми индикаторами, оценить их эффективность и выбрать тот, который покажется Вам наиболее функциональным. Тем не менее, каждую фигуру, рисуемую тем или иным индикатором, необходимо тщательно проверять на соответствие условиям построения и признакам идеальности, которые Вы уже успели изучить в предыдущих статьях.
Заключение.
Так как материал для начинающих трейдеров довольно сложный, скорее всего, Вам придется его перечитывать ни один раз, чтобы полностью вникнуть в тему. Но, изучив свечную комбинацию под названием Волна Вульфа в том порядке и в том объеме, который предлагается в Путеводителе по волнам Вульфа, Вы получите в свое распоряжение новый и эффективный торговый инструмент, который позволит значительно улучшить качество торговли. Добавьте в закладки Вашего браузера эту страницу (это можно сделать с помощью виджета социальных закладок в левой части сайта) - и Вы в любой момент сможете вернуться к изучению полной информации о волнах Вульфа!
Волны Вульфа – это один из методов технического анализа, основанного на поиске определённых ценовых паттернов. Разработан Биллом Вульфом. По сравнению с волнами Эллиотта, волны Вульфа отличаются тем, что анализ производится на месте, так как разметка на старших или младших тайм-фреймах не требуется.
Неоспоримым преимуществом метода, является простота работы по нему. Можно выбрать определённое количество торговых инструментов и на определённых временных масштабах отслеживать появление моделей.
Волны Вульфа могут быть как основным, так и дополнительным методом в торговой системе трейдера. Полезным может быть комбинирование с волнами Эллиотта, японскими свечами, инструментами Фибоначчи, а также методом Мюррея.
Теория волн Вульфа основана на ньютоновском первом законе физики, который подразумевает, что у каждого действия есть противодействия (по книге Линды Рашке «Биржевые секреты»).
Используя данный инструмент, можно искать как смену тренда, так и точки входа в окончании коррекций в действующем тренде. Естественно, если вы будете работать в тренде, то и результат торговли будет лучше, т.к. чаще всего оказываются верными именно модели продолжения.
Успешное применение данного метода в торговле зависит от знания теории и, конечно же, регулярной практики. Ежедневный тренинг, через какое-то время, обязательно даст результат и вы сможете безошибочно определять волны Вульфа в реальном времени на любом рынке.
Бычья волна Вульфа
Бычья модель волны Вульфа представляет собой серию разнонаправленных волн, образующих ценовой паттерн. Каждая волна обозначается определённой цифрой:
На рисунке представлена бычья модель волны Вульфа, рассмотрим правила для этого паттерна. Итак:
* Волна 1 – основание модели
* Волна 2 – какая-либо значимая вершина. Выход за максимум волны 1 необязателен.
* Волна 3 – новый минимум. Эта волна всегда должна пробивать минимум волны 1.
* Волна 4 – всегда выходит за минимум волны 1, но никогда не должна выходить за максимум волны 2.
* Волна 5 – новый минимум, выходит за минимум волны 3.
* Волна 6 – начинается после окончания волны 5 и является самой мощной из всех волн в модели Вульфа.
Идентифицировать волну Вульфа можно только тогда, когда сформированы первые четыре волны, а торговать лучше всего только в волне 6. Более того, вся работа с волнами Вульфа связана именно с торговлей в волне 6.
Когда сформированы волны 1, 2, 3 и 4 можно провести две линии, которые считаются базовыми. Первая линия проводится по минимуму волны 1 и максимуму волны 4 и служит целью для окончания волны 6.
Вторая линия проводится по минимумам волн 1 и 3, она является примерным уровнем завершения волны 5 и начала волны 6. Волна 5 может иногда не доходить, либо переходить эту линию. Это явления мы рассмотрим позже.
Для начала торговли в волне 6 желательно получить подтверждение её начала. Для этого можно использовать пробой скользящей средней с таким периодом, чтобы индикатор оказывал поддержку волне 5. Также можно использовать трендовую линию, проведённую по максимумам волны 5.
Ещё одним подтверждением может быть формирование свечной модели в окончании волны 5 на линии 1-3, а также достижение волной значимого уровня по Мюррею или скользящей средней.
Медвежья волна Вульфа
Медвежья волна Вульфа является зеркальным отображением бычьего варианта:
В медвежьем варианте все правила рассмотренные выше являются диаметрально противоположными:
* Волна 1 – вершина модели
* Волна 2 – какая-либо значимая впадина. Выход за минимум волны 1 необязателен.
* Волна 3 – новый максимум. Эта волна всегда должна пробивать максимум волны 1.
* Волна 4 – всегда выходит за максимум волны 1, но никогда не должна выходить за минимум волны 2.
* Волна 5 – новый максимум, выходит за максимум волны 3.
* Волна 6 – начинается после окончания волны 5 и является самой мощной из всех волн в модели.
Как и в бычьем варианте, в медвежьей модели торгуют только волне 6, которая может иногда не доходить до линии проведённой по волнам 1-4, а может и пробивать её.
Поначалу могут возникать затруднения при определении бычьих и медвежьих волн Вульфа. Начинающие могут путать правила. Поэтому нужно внимательно изучить теоретическую часть.
Особенности четвёртой волны Вульфа
Рыночные примеры волн Вульфа уже освещались в нашем журнала, поэтому повторяться в этом обучающем курсе не будем. Также уже опубликованы и другие статьи на тему волн Вульфа: Практическое применение волн Вульфа и Phi – Wolfe: новый метод определения целей в волнах Вульфа.
Нередко на рынках встречается ситуация, когда четвёртая волна Вульфа формируется в виде треугольника. В таком случае самый первый пик будет достаточно высоким, и если по нему проводить линию целей 1-4, то она может уходить далеко от текущей цены и становится практически недосягаемой. Многие новички воспринимают такие модели как неотработанные. Однако, если проводить линию целей по некоторым пикам из этого треугольника, то с целями будет всё в порядке. Обратимся к первому примеру.
На Графике 1 видно, что четвёртая волна была сформирована в виде треугольника. От каждого верхнего пика проведён по линии от точки 1 модели. Волна 6 завершилась на средней линии.
Ещё более интересный пример показан на Графике 2. Сначала цена по ходу развития волны 6 дошла до средней линии целей, затем началась коррекция, после окончания которой рынок достиг крайней линии.
Бывает на рынке и так, что четвёртая волна сформирована как обычно, но сразу после её окончания происходит флетовая остановка цены. В таких случаях целесообразно провести две линии цели, как и сделано на Графике 3, где цена немного не дошла до первой линии, а затем продолжила падение.
При достижении ценой первой линии целей, нужно смотреть на дальнейшее поведение рынка. Если происходит пробой, то вероятно продолжение волны 6. В случае отскока от этой линии можно, как минимум, подтянуть стоп.
Sweet Zone в волнах Вульфа
Нередко в волнах Вульфа волна 5 может выходить за пределы линии 1-3. Но не всегда в таких случаях модель рушится. Всегда есть дополнительный сектор, называемый Sweet Zone, который является зоной окончания пятой волны.
Sweet Zone можно построить следующим образом. Проводим линию по точкам 2 и 4 предпологаемой волны Вульфа. Затем откладываеми параллельную линию через точку 3. В некоторых случаях, когда угол линий 1-3 и 2-4 слишком велик, допускается проволить эту линию через точку 1. Естественно, если угла между линиями 1-3 и 2-4 не будет (т.е. они параллельны друг другу), то построить Sweet Zone не получится.
Очень удобно строить Sweet Zone при помощи инструмента «Равноудалённый канал» в MetaTrader. Базовую линию канала можно проводить по точкам 2 и 4, а параллельную ей уже по нужной волне в модели.
Теперь обратимся к примерам с рынка.
Итак, мы видим, что пятая волна значительно пробила линию 1-3. Угол между линиями 1-3 и 2-4 неплохой, поэтому параллельную линию для построения Sweet Zone можно провести через точку 3. В итоге цена сформировала точку 5 и вышла из Sweet Zone в направление волны 6.
У модели на Графике 2 угол между линиями 1-3 и 2-4 достаточно велик, поэтому здесь можно провести линию для Sweet Zone через точку 1. Цена отбилась от верхней границы буфера и ушла в волну 6.
Интересный пример показан на Графике 3. Через какую точку здесь проводить параллельную линию? Если проводить через волну 3, то линия Sweet Zone получается явно недостаточной для окончания волны 5. Sweet Zone, проведённая через точку 1, оказалась точным сектором для завершения пятой волны.
Моё мнение на этот счёт более осторожное. Открывать сделку, когда цена в Sweet Zone, можно лишь тогда, когда есть дополнительное подтверждение. Например, цена находится на важном Фибо или мюрревском уровне, либо у границы канала или трендовой линии.
Если же такое подтверждение отсутствует, то лучше входить в рынок на небольшой коррекции, но только когда цена вернётся в рамки волны Вульфа.
Урок истории: Волны Вульфа и индейцы на рынке
Просматривая исторические графики нашел интересный кусок, где подряд чередуются модели «Три индейца» и волны Вульфа. Потому как модели на рынках время от времени повторяются, то такой «урок истории» будет полезным.
Итак, летом 2007 года была сформирована волна Вульфа. Рынок находился в коррекции, а потому модель могла быть как сигналом к возобновлению тренда, так и к локальной коррекции.
На графике выше показана модель, похожая на волну Вульфа. Таковой она не является, потому что волна 4 смогла пробить минимум волны 2. Волна 6 завершилась в точности на линии 1-4.
Конечно торговать по одним таким «похожим» моделям не стоит, но в связке с нормальными паттернами (в данном случае это те Три индейца), они могут быть дополнительным сигналом к открытию позиций.
Тем, кто любит графические построения, предлагаем облегченный вариант волновой торговли, вполне доступный новичкам и по уровню знаний, и по сумме депозита. Тем более, что даже опытные трейдеры, постоянно практикующие волновой анализ, считают совместные комбинации Волн Вульфа и Эллиотта достаточно эффективными.
Фрактальная теория рынков успешно совмещает идеалистическую теорию Доу с математической идеей цикличности любых процессов. В техническом анализе это реализовано в виде прогноза цены по графическим волновым паттернам разного масштаба. На нашем сайте есть и его психологической составляющей.
Современные финансовые потоки вполне соответствуют первому закону Ньютона: на каждое действие рынок предлагает адекватное по силе противодействие. Именно краткосрочную противоположную реакцию и призваны «ловить» Волны Вульфа − несколько укороченные волновые паттерны, основная выгода которых в том, что базовый основной анализ и определение точек входа-выхода можно выполнять на одном (текущем) таймфрейме, а дополнительная разметка на больших или меньших периодах – необязательна. Но тем, кто хочет быть уверенным в торговом сигнале – такой дополнительный анализ все-таки рекомендуется.
Немного вспомним т еорию
Всем, кроме профессионалов волнового анализа, рискнем напомнить основные обозначения, а также основные принципы применения методики торговли по Волнам Вульфа.
Жесткой связи между конкретным уровнем и торговым таймфреймом в принципе нет. В левой колонке содержатся общепринятые названия всех волновых уровней, период которых уменьшается сверху вниз. В следующих колонках – соответствующая каждому уровню маркировка, чем ниже конкретный уровень, тем меньше размер его символов. Все волны разделены на триады. Цвет символов не регулируется, но сам принцип нотации является общепринятым.
Базовых конструкций имеется всего две - для восходящего и для падающего рынка – они состоят из комплекта разнонаправленных волн, при разметке каждая помечается цифрой. Начало отсчета в точке 1, в роли точки 2 выступает любой значимый (на данном таймфрейме) экстремум (максимум/минимум), Вся модель является продолжением волны 1-2. При этом обязательно должен быть зафиксирован выход за уровень первой точки (выше или ниже). Пока это условие не выполнено – данная схема Волной Вульфа не считается.
В теории получается, что мы «идентифицируем» Волну Вульфа, только если четко сформированы волны 1-2-3-4 и можно достаточно точно провести две базовые линии: линию 1-4 (именно на этой линии впоследствии будет расположена конечная торговая цель – точка 6) и линию 1-3, которая покажет уровень завершения волны 5 и начало волны 6. Волна 5 может иногда пробивать эту линию или не доходить до нее.
Точкой входа будет именно расчетная точка 5 и весь период удержания сделки должен уместиться на волне 5-6, но перед этим надо получить для этой «волны» уверенный сигнал. Подойдет обычная скользящая средняя, вернее, ее пробой, а период должен быть таким, чтобы линия индикатора выступала поддержкой волны 5.Также можно использовать обычную трендовую линию по max-мам волны 5, или любую свечную модель разворота в конце волны 5 (например, на линии 1-3).
После формирования точки 5 рынок может «уйти» в коррекцию, но потом развернуться в расчетном направлении и все-таки отработать точку 6, правда, слегка смещенную. После достижению ценой расчетной точки 6 паттерн считается отработанным и все сделки должны фиксироваться. Однако линии разметки Волны Вульфа являются сильными динамическими уровнями поддержки/сопротивления, то есть при их пробое обычно прибыльное движение продолжается.
Если имеется достаточный опыт, то делать разметку волн вручную, но сегодня имеются технические индикаторы с тонкими настройками, которые все построят автоматически и откорректируют по текущей ситуации.
Немного практических замечаний
Как и в большинстве волновых конструкций, достаточно большой процент построенных моделей расходится с реальным рынком, поэтому для подтверждения модели дополнительные фильтры – обязательны. Это могут быть уровни Фибоначчи или Мюррея , свечные модели или Волны Эллиота.
Разумеется, как любые паттерны волнового анализа, Волны Вульфа ищем на таймфреймах не ниже H1.
В самой модели Вульфа как основной фильтр работает точка 2: если в рамках некоторого временного масштаба она представляет собой достаточно значимый экстремум, вероятность отработки модели повышается. Для оценки устойчивости модели также важен угол между линиями 1-4 и 1-3: оптимальным считается около 40-45°, или чуть больше. Если угол составляет менее 40° − торговля по данной модели не рекомендуется.
Во втором варианте все выглядит красиво, но по ряду признаков можно было предположить, что отработка модели маловероятна. В данной структуре волна 2 является сильным минимумом, но если добавить дополнительный фильтр, то видно, что она завершена на уровне 78,6% Фибо. Это позволяет считать ее технической коррекцией и сделать вывод, что в дальнейшем движение по тренду будет продолжено. Также не видно однозначного отбоя от линии 1-3 (нет явного разворота). Но самое главное – не была пробита трендовая линия по минимумам волны 5 − входить в такую сделку очень рискованно.
Третий вариант представляет собой успешную антитрендовую модель.
При построении модели в Волнах Вульфа может появляться дополнительный сектор, называемый sweet zone, является возможной зоной окончания 5-й волны. Вход в сделку в этой зоне считается самым прибыльным. Для построения нужно провести дополнительную линию между вершинами 2 и 4, и строго параллельно продублировать через точку 3. Если же построенная такая линия уже параллельна линии 1-3, то в данной волне такая зона отсутствует.
Если простроенный «угол» получается слишком «растянутым» относительно линии 1-3, то или построения выполнены неправильно, или это вообще не модель Волн Вульфа.
При построении Волн Вульфа техническими индикаторами необходимая зона появится автоматически, но иногда ее границы получаются не совсем корректными. В MetaTrader 4(5) и в большинстве популярных платформ sweet zone можно уточнить при помощи инструмента «Равноудаленный канал». Открывать сделки в самой sweet zone достаточно рискованно, но при наличии подтверждения, например, от сильного ценового уровня (Фибо, Мюррея, границы канала) – вполне можно. Более надежный вход получается после возврата цены в границы Волны Вульфа.
Полная волновая модель (EWA) формируется достаточно долго, так что имеет смысл торговать ее отдельные участки. Рассмотрим несколько стабильных комбинаций, где волны модели Эллиота показаны символами. Не забываем – основным условием для такого анализа является правильное определение той самой базовой фигуры, «внутри» которой собираемся анализировать поведение Волн Вульфа.
Использование Волны Вульфа в волновой конструкции «Зигзаг»
Можно попробовать использовать Волны Вульфа на связке 1-й и 2-й волн основной волновой модели. На достаточно больших периодах можно «увидеть» следующие 3 варианта модели, пригодные для использования, как минимум, для среднесрочных сделок..
Вариант 1 возникает, когда пятая волна Эллиота формируется приблизительно равной первой, а третья превышает первую не более чем в 1,618 раза.
Вариант 2 формируется, когда проявляется негармоничное удлинение пятой волны. Тогда первой Волной Вульфа будет считаться волна (4) или волна (5) по EWA. Дальнейшее соответствие волн аналогично предыдущему случаю.
Обратите внимание: наклон у линии 1-4 был достаточно сильный, волна (3) была завершена как раз у этой линии, но волна (5) сумела сформировать новый максимум прямо на линии Фибо и дала возможность для, как минимум, сильной коррекции.
Вариант 3 проявляется, если третья волна более чем в 1,618 раз длиннее первой, а пятая существенно меньше первой или усеченная.
Несмотря на то, что волна [i] закончилась у линии 1-4, после коррекции линия была пробила и цена пошла дальше вверх.
Предлагаемые модели, конечно, не закономерность, но опытный волновик «видит» на рынке их достаточно часто. Во всех вариантах для результативной реализации модели необходимо, чтобы волна (В) превышала четвертую волну.
Появление Волны Вульфа в волновой структуре «Двойной зигзаг»
Рабочая схема для основного варианта в целом выглядит следующим образом:
Схема эффективна только тогда, когда участок пробивает min волны , а участок пробивает волну .
Второй вариант: Внутренняя волна (w) может выполнять роль обычного участка зигзага, а может и сама представлять собой двойной зигзаг. Волна Вульфа сформируется, если в структуре волны (w) волна будет больше волны . Ниже показана схема, когда волна (w) – зигзаг, а структурные волны представляют собой импульсы, тогда первой точкой будет волна of a. Волна 6 немного не доходит до линии 1-4, но в целом модель отрабатывается.
Случай, при котором волна (w) является сама двойным зигзагом, тогда первой точкой в Волне Вульфа будет волна [B] or y of (w). Остальные точки идентичны. На примере завершение Волны Вульфа (т.е. шестая точка) немного выходит за линию 1-4 и является волной [c] of y.
Использование Волн Вульфа в модели «Диагональный треугольник»
На схеме ниже показан диагональный треугольник в волне (5) of , а Волна Вульфа обозначена двумя основными линиями. Нумерация одинакова: волна 1 по Вульфу соответствует волне 1 по Эллиотту.
Чаще всего 6-я Волна Вульфа пробивает основную линию 1-4, потому что формируется в волне (5) of , а общая коррекция − волна − рассчитывается по всей амплитуде движения волны .
В целом угол должен зависеть от глубины коррекции на волне 4: чем больше амплитуда 4-ой волны, тем больше будет угол наклона линии 1-4, которая является завершающей, 6-той волной по Вульфу.
Линия по волнам 2-4 относится как к модели Вульфа, так и к исходному диагональному треугольнику (по EWA), и выполняет роль нижней базовой линии модели. Именно ее пробой даст сигнал на продажу/покупку согласно обоим методам анализа.
Применение Волн Вульфа в модели «Наклонный треугольник»
Такие ситуации на Волнах Вульфа возникают часто, вариантов дают довольно много, потому что ключевые волны основной модели EWA могут быть разными по направлению, длине и амплитуде, но в любом случае результирующая шестая точка должна быть точкой Е построенного наклонного треугольника.
Как правило, на реальном рынке распознать наклонный треугольник (его еще называют направленным) удается не сразу, тем более, когда структура старшего уровня сама является коррекцией. Тогда появление Волны Вульфа может упростить понимание волновой картины в целом.
На первой схеме волна Е выходит за линию 2-4 Волны Вульфа и достигает нижней границы треугольника (линия по волнам а и с)
На втором примере есть существенные отличия. Волна Вульфа сумела сформироваться только в волне (d) структуры треугольника, но волна (e) (в виде двойного зигзага) все-таки дошла до линии 1-4 по Волне Вульфа.
В целом при помощи Волн Вульфа можно достаточно эффективно определять ценовые ориентиры завершения волны E в наклонных треугольниках.
Примеры стандартных торговых действий по методике Волн Вульфа
Точку входа ищем с целью поймать или разворот, или момент завершения коррекций. Еще раз напомним – по тренду торговать надежнее. Тут как раз и пригодится анализ глобальной тенденции: нужно четко понимать, где мы находимся со своей построенной текущей моделью Вульфа в рамках общей волновой модели.
Обычная тактика по Волнам Вульфа допускает несколько нестандартных ситуаций.
Пример 1. Нередко встречается ситуация, когда 4-я волна Вульфа формируется в виде явного треугольника. За счет того, что первый пик получается более высоким, линия цели 1-4 может уйти слишком далеко от текущей цены, поэтому кажется нереальной. Большинство новичков трактуют такие модели как неотработанные и отказываются от них. Тем не менее, зависимости в паттернах Вульфа довольно устойчивы и если рискнуть провести линию целей только по некоторым ключевым точкам такого треугольника, то модель нормально отрабатывается за приемлемое время.
Пример 2. Еще одна сложная ситуация может возникать в процессе развития волны 6 цена доходит до средней линии целей, потом рынок начинает корректироваться без видимых целей. В таких случаях стараемся перевести сделки в безубыток и далее просто ждем, пока или модель отменится, или цена все-таки достигнет крайней линии.
Пример 3. Иногда после нормального формирования четвертой волны цена уходит в довольно длительный флет. При попытках корректировать линии целей среди кучи «вершин» становится трудно найти истинную четвертую точку, само собой, также сложно будет определить целевую точку 6. Тогда стоит построить две линии цели и при достижении ценой первого уровня снова выполнить построения и анализировать дальнейшее поведение рынка. Если будет пробой, то продолжение волны 6 вполне вероятно, а в случае разворота от этой линии стоит закрываться или, как минимум, подтянуть стоп.
Например, на схеме выше все точки 6, которые были на линии 1-4 отработаны, но ведь это могло и не произойти. Если нет уверенности в конечной цели, логично будет на каждой точке касания линии 1-4 закрывать позицию частично, и перемещать стоп по после каждого касания линии 1-4. Но после достижения точки 6 все позиции обязательно закрываются, потому что вероятность продолжения или отбоя - 50%.
Немного о глобальных преимуществах и недостатках
Проблемой волновой теории является именно то, что должно было бы стать ее главным преимуществом: она пытается учитывать человеческую психологию рыночного поведения.
Не стоит забывать, что для паттернов Вульфа, как и для всех графических моделей, результат прогноза очень зависит от точности определения ключевых точек. Это очень субъективное решение, которое является результатом личного наблюдения каждого трейдера – каждый волновик видит на рынке только то, что хочет увидеть и рассчитывает волны по-разному.
Волны очень хорошо видны на истории, но плохо поддаются прогнозированию. Графические паттерны представляет собой «идеальные модели», и не стоит рассчитывать, что цена всегда будет вести себя по жесткому, определенному вами сценарию. Именно поэтому волновикам нечего делать на малых таймфреймах, где одна неожиданная новость ломает все расчеты, хотя такие герои тоже встречаются.
Основным достоинством общей волновой теории (и Волн Вульфа − как его части) является то, что она изучает, анализирует и работает с чистой ценой, а не с ее производными (например расчетными данными индикаторов). Кроме того, все элементы волнового анализа тесно связаны с числами Фибоначчи и связка с одноименным индикатором дает очень стабильные сигналы. Паттерны Вульфа дает четкое определение алгоритма поведения цены (что это − импульс или коррекция), достаточно точное определение целей импульсного и коррекционного движения, а также точек трендовых разворотов.
И в качестве заключения…
Практически на всех активах глобальные волновые модели отрабатываются медленно, как минимум на средне сроке, и для их правильного анализа требует достаточно большой опыт. Графические построения Вульфа можно применять на любых активах (включая акции и CFD), но на быстрых валютных рынках он дает максимальную выгоду. За счет нестабильной волатильности риск ошибки при построениях, конечно, тоже увеличивается.
Паттерны Вульфа считаются одними из наиболее прибыльных моделей, встречаются на всех таймфреймах и при правильном построении можно успешно торговать как на полноценном развороте тренда, так и на входе по тренду после существенных коррекций. Но все модели продолжения, согласно статистике волнового анализа, имеют гораздо большую вероятность отработки, поэтому стабильный результат все-таки дает торговля по тренду. Так что игнорировать анализ на старших периодах не стоит. Конечно, как и для всех графических методов, Волны Вульфа требуют уверенных технических навыков.
За счет упрощенной методики Волны Вульфа позволяют работать с несколькими торговыми активами одновременно и на одинаковых периодах. Базовые волны вполне пригодны как основной элемент любой среднесрочной стратегии, и даже если учесть, что идеальные модели практически не образуются, то в комбинации с комплексными трендовыми инструментами (например, Ишимоку), волнами Эллиотта (само собой!), уровнями Мюррея или Фибоначчи можно эффективно извлекать прибыль даже из неоптимальных ценовых конструкций Вульфа.
Волны Вульфа были открыты известным трейдером Биллом Вульфом, от фамилии которого и пошло название. Сам паттерн на графике имеет вид восходящего/нисходящего «клина», состоящего из четырех волн.
Вы хотите научиться видеть то, что скрыто от глаз других трейдеров? Находить точки входа с большим потенциалом прибыли?
Изучив торговую стратегию «Волны Вульфа» , Вы узнаете о том, как с максимальной отдачей использовать волновой анализ для открытия прибыльных сделок на переломах тренда и коррекциях ценового движения на ранних стадиях.
Просто жми " , - и узнай, как работает стратегия
Эллиотт в своей волновой теории впервые предложил комплексную торговую стратегию , учитывающую не только постулаты теории Доу , а и психологию толпы, рыночные циклы и прочие явления, которые нельзя отнести к фундаментальному или техническому анализу . Теория получилась сложной и в полной мере доступна только профессиональным волновикам, а для остальной массы трейдеров были созданы более простые, но также прибыльные, паттерны Price Action – волны Вульфа.
Как и любое другое природное явление, цены на финансовых рынках следуют первому закону Ньютона и за всяким действием (трендом) следует противодействие (разворот). Волновые паттерны, называемые по фамилии автора волнами Вульфа, были созданы для торговли по кратковременным откатам и коррекциями , которые «не видит» классическая теория. Полная волновая разметка делается одновременно на нескольких временных промежутках, а в данном случае достаточно рабочего таймфрейма , чтобы найти точку входа или закрытия позиции.
Структура волны Вульфа
Началом волны считается точка 1 на которой заканчивается первая коррекция, вторая разворотная точка будет на новом локальном ценовом max/min. Точка 2 всегда выше точки 1 иначе по Эллиотту модель не может считаться волновой!
Базовая структура восходящей и нисходящей волны.
- Линии 1-2-3-4 четко определены.
- Есть возможность провести две базовые линии:
- 1-4, продолжение которой будет базой для цели 6.
- 1-3, указывающая на завершение пятой и начало последней шестой волны. Волна Вульфа может выйти за линию, но обычно заканчивается раньше.
Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по "Волнам Вульфа" и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »
Если получено дополнительное подтверждение, можно открыть сделку на точке 5 и держать ее на всем участке 5-6. Для подтверждения, достаточно скользящих средних , период которых подбираем так, чтобы на пятой волне Вульфа он был уровнем поддержки. Следим за появлением свечных паттернов, которые могут отменить сигнал!
Также в точке 5 может начаться кратковременный откат с возобновлением движения к торговой цели и ее отработке, пусть и со смещением от расчетного значения. На точке 6 паттерн считается законченным и необходимо закрыть все позиции по текущей прибыли или убыткам. Волны Вульфа можно считать сильными уровнями поддержками/сопротивлениями , пробой которых указывает на явную линию тренда .
Углы между линиями 1-3 и 1-4 характеризует устойчивость волны Вульфа: модель максимально надежна в диапазоне 40-50 градусов. Если угол меньше, лучше не торговать.
Примеры волн Вульфа в торговле на Форекс
Ищите точки входа в начале разворота или после окончания коррекции. Не забываем проводить регулярную оценку глобальных тенденций, чтобы вовремя увидеть новый тренд и положение в нем волн Вульфа.
Расчет торговой цели.
Волны Вульфа отрабатываются по таким же принципам, как и классическая теория волн Эллиотта , но есть два частых варианта отхода от стандарта.
Изучить »
Пример №1. 4-я волна может представлять собой классический паттерн «треугольник ». Первая вершина может находиться высоко и за счет этого линии 1-4 находится на таком расстоянии от цены, что складывается впечатление о невозможности ее пробоя. Новички часто пропускают возможность заработать на трейдинге , считая подобные модели ложными. Однако, соотношения на волнах Вульфа достаточно стабильны, и можно открывать сделки на ключевых точках треугольника.
Нестандартные варианты волн.
Пример №2. При движении по шестой волне и подходе к целевой линии рынок может начать часто непонятную с точки зрения анализа коррекцию. Это может быть следствием спекуляций маркетмейкеров и по возможности нужно переводить позиции в безубыток. После этого ждем или отмены волны Вульфа или повторного движения к торговой цели.
Слишком низкая торговая цель.
Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по "Волнам Вульфа" и освоить данный инструменты в несколько простых шагов Изучить »
Когда построена четвертая волна Вульфа актив может перейти в долгосрочное боковое движение (флэт). При этом график показывает много «вершин», среди которых трудно определить настоящую точку №4, от которой можно строить линию итоговой 6. В подобной ситуации наносим две целевые линии и после того как пробит первый уровень повторяем построения по движению рынка. После пробоя волнам 6 больше присуще продолжение, а когда начинается разворот закрываем позиции или меняем положение Stop Loss .
Пример выше показывает отработку всей линии 1-6, но, также возможна и обратная ситуация. Если есть сомнения в торговой цели 6, возможны два варианта: зафиксировать часть позиции при касании линии 1-4 или вручную контролировать SP. Не забываем закрывать позиции при достижении точки 6!
Автоматическая разметка волн Вульфа
Разметка вручную самая точная, но автоматическое построение, например, с помощью WolfWavesFind , как дополнительный торговый инструмент тоже будет нелишним. Подробное описание методики расчета отсутствует, так как первоначально данный индикатор Форекс был платным. Если исходить из настроек, то используются дивергенции MACD , которые даже на больших временных промежутках встречаются редко. Наблюдения за точками входа WolfWavesFind позволяют сделать предположение, что волны Вульфа определяются по стандартному индикатору ZigZag , со всеми его проблемами.
Варианты автоматической разметки.
Примеры показывают главный недостаток волн Вульфа на индикаторах – точка 5 определяется с запаздыванием . Красным цветом показано ручное построение, на котором визуально можно четко определить точку 5, но индикатор этого не показывает. Источник проблемы в индикаторе ZigZag, но несмотря на это, общая модель определяется верно, что поможет новичкам.
Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по "Волнам Вульфа" и освоить данный инструменты в несколько простых шагов Изучить »
На 5-х волнах Вульфа после их окончания может формироваться область оптимальной точки входа или sweet zone – индикаторы определяют ее автоматически, для ручного построения лучше всего использовать инструмент терминала «Равноудаленный канал ».
Sweet Zone на восходящей волне.
Позиции открываются только после дополнительного подтверждения (уровни Пивот , ключевые ценовые экстремуму, осцилляторы). Если по линии 1-3 полученный угол слишком «растянут» проверьте правильность построения, либо это не волна Вульфа.
Примеры неудачной индикаторной разметки.
Достоинства и недостатки инструмента
Главная цель волновой теории – учесть психологию трейдинга рыночной толпы при выборе торгового решения. Это, безусловно, плюс в сравнении с традиционными стратегиями, но одновременно и существенный недостаток.
Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по "Волнам Вульфа" и освоить данный инструменты в несколько простых шагов Изучить »
Результат торговли, как и по другим графическим паттернам, зависит исключительно от точности определения базовых точек волн Вульфа. Однако, личное восприятие всегда субъективно и приятнее найти подтверждение собственных теорий, чем реально оценить ситуацию на рынке. В трейдерском сообществе даже есть поговорка «где два волновика, там три точки зрения» .
Аналогично всему теханализу, модели показывают идеальные сигналы на исторических данных, чего нельзя сказать о прогнозах по реальному рынку. Классические соотношения почти не встречаются, цена ведет себя непредсказуемо и нужно время для правильной графической оценки рынка. Из этого следует, что волнам «противопоказаны» мелкие таймфреймы, где выход сильного фундаментального события может сломать все предварительные построения, при этом многие начинающие упорно продолжают применять волны Вульфа на минутный рыночный шум. Это особенно заметно на автоматических индикаторах, которые принципиально не могут видеть рынок в целом и считают каждый импульс как новую волну.
Проводя анализ по волнам Вульфа, всегда помните, что мы имеем дело только с ценой, а не ее производными в виде индикаторов. По ним можно определять текущую рыночную ситуацию (тренд, коррекция или спекулятивный импульс), уровни поддержки, сопротивления и разворота. Учитывайте наличие связи с числами Фибоначчи и волновым анализом – используйте соответствующие индикаторы как дополнительный инструмент подтверждения надежности сигнала.
Итоги
На большинстве валютных пар волны Вульфа формируются медленно: от нескольких недель до месяцев, поэтому от трейдера требуется не только опыт, но и терпение. Паттерны хорошо работают и на акциях с CFD , но Форекс с его волатильностью дает большую прибыль, несмотря на более высокий риск ошибочного построения.
Полные развороты тренда , вход на которых приносит максимальную прибыль, надежно торгуются по волнам Вульфа, как и окончание глубоких коррекций с возобновлением движения. Как показывает опыт торговли на Форекс, лучше отрабатывать волны продолжения, т.е. тренд. Так что не забываем о комплексных стратегиях, таких как «Три экрана Элдера » и прочие, где анализируется одновременно несколько таймфреймов.
Несмотря на то, что в классическом виде волны Вульфа на графике встречаются редко, они могут применяться как базовый паттерн в любой средне- и долгосрочной стратегии. Их сигналы необходимо подтверждать трендовыми индикаторами, такими как Ишимоку , полными моделями Эллиотта, уровнями Мюррея или Фибоначчи.