Всем добрый день.
Посвящается Волнам Вульфа. Заранее хочу отметить, что все графики представляют бычью формацию, это не укор, не намек и не пожелание просто влом еще 9 графиков рисовать))).
Немного по теории:
Условные обозначения:
- 1,2,3,4 и 5 – вершины. Вершина – это экстремум, образовавшийся при изменении направления движения цены.
- Торговая точка – точка, в которой совершается торговая операция. Различают три вида торговых операций – 1. Вход в позицию (совершается операция по покупке или продаже актива); 2. Фиксация прибыли (совершается обратная первоначальной операции торговая сделка); 3. Фиксация убытка (вынужденная обратная первоначальной операции сделка в случае движения рынка против открытой позиции).
ВАЖНЫЙ МОМЕНТ: нельзя искать «волну», пока не сформированы точки 1, 2, 3 и 4. Для схемы покупки вершина 3 должна быть ниже вершины I. Для схемы продажи она должна быть выше вершины 1. Кроме того, на лучших волнах вершина 4 будет выше вершины 1 для схемы покупки и ниже 1 для схемы продажи.
Очередность нахождения волн по теории WW точку 1 выбирают буквально в третью очередь, а не первой. Прядок след: 2,3,1,4,5.
Надеюсь пока все понятно))).
Для Волн Вульфа нет ограничений, как по выбору тайм-фрейма, так и инструменту.
Рыночное исполнение
Не всегда волны работают идеально. Частенько появляются промежуточные волны, цена может не дойти до линии снятия прибыли, а временная линия вообще работает редко. Поэтому при входе в рынок необходимо использовать стопы и соблюдать правила риск-менеджмента.
В основе торговли волнами лежит идея «свинг-торговли» (торговля на колебаниях рынка) с возможно малым риском. Трейдер не следует за трендом. Он выжидает момент формирования волны и входит в рынок для того, чтобы взять сильное направленное движение, выйти в заранее определенной точке и ждать следующего удобного момента.
Чем чище и аккуратнее график, тем легче распознать «Волну». Рекомендуется убрать с графиков все индикаторы и использовать только объем.
И теперь мы с вами рассмотрим возможные вариации сформированных WW для определения торговых зон (мест открытия позиции и выставления стопов). Варианты мои взяты из практики в дополнении к теории WW
1. Оптимальная волна: линии проведенные через вершины 1-3 и 2-4 в перспективе пересекаются, время формирования 3-5 вершин составляет приблизительно 2/3 времени формирования вершин 1-3, см рисунок.
2 Равная сходящаяся волна: см рисунок
3.Запаздывающая сходящаяся волна: см. рисунок
4.Ускоряющаяся параллельная волна: см. рисунок
5 Равная параллельная волна: см. рисунок
6. Запаздывающая параллельная волна: см. рисунок.
7. Ускоряющаяся расходящаяся волна: см. рисунок.
8. Равная расходящаяся волна: см. рисунок.
9. Запаздывающая расходящася волна. см. рисунок.
Предоставленные на ваш суд возможные вариации WW, для бычьих волн, медвежьи варианты аналогичны.
Для малой механизации торгового процесса в Excel разработана таблица для рассчета точки входа в позицию со стопами
На данной закладке вводятся показатели соответствующие первым 4 вершинам WW, соответственно для бычьей или медвежьей волны. Согласно формулам на данной странице рассчитываются торговые точки для оптимальной волны.
Ячейка напротив ожидания показывает какая из волн развивается (сходящаяся, параллельная или расходящаяся).
После ввода данных происходит вычисление данных в расширенном варианте в зависимости от вида волны в соответствии с ранее рассмотреными графиками.
Для лонга:
Стратегия прибыльной торговли «Волны Вульфа» (англ. Wolfe Waves) — это уникальная и чрезвычайно эффективная торговая система, потому что:
- Хоть и берет корни с волновой теории Эллиота, но торговать ее намного проще.
- Так как паттерн «Волны Вульфа» подчиняется самым строгим правилам, ее сигналы — самые точные и прибыльные по сравнению с другими разворотными фигурами.
«Волны Вульфа» были разработаны и предложены Биллом Вульфом, который более 10 лет зарабатывает на жизнь торгуя S&P. Благодаря его сыну Брайану это система получила распространение и на других рынках.
Основана она на 3-ем законе Ньютона: «У каждого действия есть равносильное и противоположное противодействие «.
Волна Вульфа может быть:
- Бычьей
- Медвежьей
Они абсолютно одинаковы кроме направления движения. «Бычий паттерн Вульфа» — это формирование восходящей тенденции, а «Медвежий паттерн Вульфа» — нисходящей.
Как определить «Бычью волну Вульфа»
Все начинается с «точки 1», которая является фундаментом всей фигуры. От нее берет начало «точка 2» — первая значимая вершина, которая может быть, а может и не быть выше предыдущего максимума:
После этого формируется «точка 4», которая должна быть выше точек «1» и «3», но ниже «точки 2»:
Наконец, формируется новый значимый минимум — «точка 5», которая находится ниже «точки 3». Она будет находится на линии, проведенной между точками «1» и «3»:
Именно в «точке 5» мы покупаем и держим позицию до достижения «точки 6», которая формируется на линии, проведенной между точками «1» и «4»:
Линию, соединяющую точки «1» и «4» также называют расчетной конечной ценой (Estimated Price at Arrival, EPA). Она позволяет спроецировать ожидаемую цель для движения цены .
Начальный стоп-лосс мы ставим чуть ниже «точки 5». По ходу благоприятной движении цены мы будем передвигать ее к точке безубыточности.
Чтобы не забыть:
- «Точка 3» должна находиться ниже «точки 1».
- «Точка 4» должна находиться выше «точки 1»
Как определить «Медвежью волну Вульфа»
Все начинается с «точки 1», которая является основой всей фигуры. От нее берет начало «точка 2» — первая значимая впадина, которая может быть, а может и не быть ниже предыдущего минимума:
Соединение этих точек формирует «волну 1-2», которая является основой, от которой идет вся модель.
После этого формируется «точка 4», которая должна быть ниже точек «1» и «3», но выше «точки 2»:
Соединение точек «3» и «4» формирует «волну 3-4», которая является второй волной нашей модели.
Наконец, формируется новый значимый максимум — «точка 5», которая находится выше «точки 3». Она будет находится на линии, проведенной между точками «1» и «3»:
Именно в «точке 5» мы продаем и держим позицию до достижения «точки 6», которая формируется на линии, проведенной между точками «1» и «4»:
Соединение точек «5» и «6» формирует «волну 5-6» — самую сильную и широкую среди всех, и единственную, которую мы торгуем.
Начальный стоп-лосс мы ставим чуть выше «точки 5». По ходу благоприятной движении цены мы будем передвигать ее к точке безубыточности.
Чтобы не забыть:
- «Точка 3» должна находиться выше «точки 1».
- «Точка 4» должна находиться ниже «точки 1»
…это когда мы ищем идеальную волну Вульфа.
Самое важное при торговле волн Вульфа — практика. Чем больше вы практикуетесь, тем проще научитесь находить эту фигуру, причем не только на форекс , но и на других финансовых рынках.
Именно поэтому вам следует изучить примеры ниже, специально подобранные на разных финансовых инструментах…
Примеры «волны Вульфа»
На часовом графике S&P мы видим, как начинает формироваться наша модель: есть точки «1», «2» и «3». «Точка 2» является максимумом, что говорит о бычьем паттерне. «Точка 3» как и следует, находится ниже «точки 1», а «точка 4» выше:
Нам остается провести линию между «1» и «3» чтобы найти будущую «точку 5»:
Именно здесь мы начнем покупать, поставив стоп-лосс чуть ниже. Наша цель — «точка 6», находящаяся на линии, между точками «1» и «4»:
Цена достигает своей цели, а наша прибыль составляет 12 пипсов.
Фигура Вульфа при торговле сахаром
Похожую ситуацию мы видим на графике Сахара: сформированы точки «1» и чуть выше «2» (бычий паттерн). Также, есть «точка 3», находящаяся ниже «точки 1», и точка «4» выше нее:
Все идеально! Остается лишь провести линию между точками «1» и «3», после чего дождаться формирования «точки 5». В этом месте мы начинаем покупку. поставив стоп-лосс чуть ниже. Тейк-профит ставим в «точку 6», которая будет находиться на линии между точками «1» и «4».
Пример на M5 графике S&P
Еще один пример мы видим на 5 минутном графике S&P. Интересно, что торгуя 5-ти минутки на S&P мы могли встретить паттерн 5-6 раз за неделю. Как обычно, покупаем в «точке 5» и фиксируем прибыль в «точке 6»:
Зарабатываем 2 пункта, что для этого инструмента является весьма хорошим показателем.
Пример на паре USD/CAD
Здесь мы видим медвежий паттерн (точка 2 — локальный минимум):
Обычно, мы находим точку 2 лишь после того, как сформируются точки «1» и «3». «Точка 2» необязательно должна быть долгосрочным разворотом тренда. Главное, чтобы она была максимумом или минимумом крупного колебания на рынке.
К сожалению, в данном случае рынок немного не дошел до спрогнозированной линии.
Пример на акции Boeing
Здесь «точка 2» является минимумом достаточно крупного колебания на рынке. Что немаловажно, «точка 4» находится ниже «точки 1», а «точка 3» — выше:
Линия, которая соединяет точки «1» и «3» прогнозирует нам «точку 5» — место, где рынок достигает свою ценовую цель с точностью до тика! И вновь, сделка не полностью достигает спрогнозированной цели на нижней стороне. Но на данном падении в 10 пипсов было достаточно возможностей взять очень хорошую прибыль с рынка.
Пример на акции S&P
«Волны Вульфа» иногда так же образуются на графической модели «Три маленьких индейца»:
Важные заметки
Резюмируя, можно сказать:
- «Волна Вульфа» на рынке ФОРЕКС хорошо работает на любых временных интервалах.
- Также, ее достаточно легко найти и реализовывать тем трейдерам, которые сталкивались с графическим анализом.
- «Волны Вульфа» постоянно появляются на всех инструментах, включая Форекс и все ее валютные пары.
Всем активно торгующим трейдерам следует обратить внимание на данную стратегию форекс. Я сам очень часто по ней торгую. Она позволяет зарабатывать хорошую прибыль при минимальных рисках.
Правильная идентификация и знание всех тонкостей этой модели — на 90-95% ГАРАНТИРУЕТ трейдеру, торгующему на форекс получение прибыли!
Волны Вульфа – это стратегия, основанная на первом законе Ньютона, гласящая, что на каждое действия есть своё противодействие. Ценовые колебания создают четко выраженную волну с прекрасными возможностями проецирования будущего движения рынка. Наиболее отчетливо это видно во время большой волатильности . В целом, волны Вульфа проверенный временем метод прибыльной торговли на Forex . Он позволяет находить сигналы на вход с высокой степенью вероятности положительного исхода сделки.
История
Дополнительная точка ЕТА
Кроме того, что следует проводить дополнительные линии через точки 1-3 для нахождения точки 5, в которой следует входить в сделку, и через точки 1-4 для нахождения точки 6, в которой следует выходить из сделки, можно провести еще одну дополнительную линию. Линия эта проводится из точки 2 в точку 4 и называется EPA «Estimated Price at Arrival», что переводится как «Ориентировочная цена по прибытии». Касание ценой, двигающейся в пятой волне, этой точки будет определять момент фиксации прибыли.
Рис.4 EPA и ETA
Также существует еще точка, образуемая на пересечении линий 1-4 и 1-3-5. Называется эта точка ETA – «Estimated Time of Arrival», что переводится как «Предполагаемое время прибытия». В идеале эта точка отображает момент времени, в который также следует фиксировать профит, но это условие выполняется не всегда. Если цена достигает точки 6 раньше точки ETA, то следует на ней закрывать сделку. Если же ETA достигается ценой раньше, то следует на ней закрывать прибыль, не дожидаясь точки 6.
Если точку нельзя образовать, например, если точка 2 ниже точки 4, рекомендуется вообще такую сделку не открывать.
EPA и ETA являются вспомогательными, и их использование является необязательным, а остается на усмотрение трейдера.
Рассмотрим пример на рисунке 4.
В данном примере у нас обозначены три вспомогательные линии 1-4, 1-3-5 и 2-4. Точку пересечения линий 2-4 и 1-3-5 назовем ETA. Эта точка является границей во времени, пока стоит держать сделку, если мы еще не достигли ни стоп лосса , ни цели по прибыли, а именно линии 1-4. Т.е. в точке ETA можно провести вертикальную линию, если цена пересечет ее раньше, чем она достигнет точки 6, то такая позиция имеет меньше вероятности на достижение цели по прибыли. Если зафиксировать прибыль в точке ETA, то мы сохраним прибыль и вдобавок уже ничего не потеряем, если цена развернется. Как вариант, можно закрыть половину позиции, зафиксировав половину прибыли. Если же цена достигнет точки 6 раньше, то можно закрывать сделку и считать паттерн отработавшим.
Что такое вкусные зоны в волнах Вульфа?
Рис.5 Sweet zone
Чтобы углубится в понимание волн Вульфа, следует изучить еще одно понятие, называемое «Sweet Zone». Для начала стоит понять, как эту зону начертить. Сначала рисуется линия из точки 2 в точку 4, та самая, которая нужна для построения точки ETA. Но далее эту линию следует параллельно перенести в точку 3. Т.е. в точке 3 должна получиться линия, которая будет параллельна линии 2-4. Для того чтобы упростить себе задачу, в терминале Metatrader 4 можно воспользоваться инструментом равноудаленный канал, который сам нарисует параллельную линию, нужно будет лишь выбрать ее месторасположение.
Все дело в том, что для того чтобы получить ценовое движение от точки 5 к точке 6 цене необходимо собрать ликвидность . По этой причине точка чаще всего не лежит четко на прямой 1-3, а находится ниже нее (бычий паттерн) или выше нее (медвежий паттерн). Вот эта зона возможного расположения точки за пределами прямой 1-3 и называется «Sweet Zone». Если цена находится в этой зоне, открывать торговую позицию, как правило, наиболее выгодно.
Возможно такая ситуация, что линия 2-4 будет параллельна линии 1-3, в таком паттерне sweet zone будет отсутствовать. Если же угол, образуемый с помощью линии 1-3 и линии, параллельной 2-4, слишком велик, то либо вы что-то сделали неправильно, либо это вовсе не паттерн Вульфа, и лучше от входа в сделку воздержаться
Признаки идеальности
Рис.6 Признаки идеальности волн Вульфа 1-3
Рис.7 Признаки идеальности волн Вульфа 4-6
Рис.8 Признаки идеальности волн Вульфа 7-9
Рис.9 Признак идеальности волн Вульфа 10
Рис.10 Признак идеальности волн Вульфа 11
Волны Вульфа являются довольно прибыльным паттерном. Но стоит помнить, что не каждая модель имеет одинаковую вероятность на достижение тейк профита. Чтобы торговля была по-настоящему эффективной, паттерн должен быть правильно сформирован. Хорошие паттерны, кроме того, что имеет высокие шансы на достижение цели прибыли, также отрабатывают намного быстрее по времени. Чтобы оценить качество паттерна, существует целый ряд признаков идеальности Волн Вульфа.
Первый признак:
Точка 2 должна быть самой высокой точкой в бычьей модели и самой низкой точкой в медвежьей модели. Другими словами, она должна быть локальным максимумом или минимумом соответственно. Соблюдение этого условия значительно увеличивает прибыльность. Пример расположен на рисунке 6.
Второй признак:
В волнах Вольфа есть еще такое понятие, как нос. Образуется он с помощью двух линий, проведенных от 1 к 4 и от 1 к 3. Признак идеальности заключается в том, что нос должен быть острым и ни в коем случае не тупым. Далее стоит провести горизонтальную линию из точки 1. Линии 1-4 и 1-3 должны быть симметрично расположенными относительно горизонтальной линии, проведенной из точки 1. Пример расположен на рисунке 6.
Третий признак:
Количество свечей в волне 3, образуемой точками 3-4, должно быть меньше, чем количество свечей в волне 1, которая образуется с помощью точек 1-2. По-другому расстояние между точками 3-4 должно быть меньше расстояния между 1-2.
Стоит добавить, что третий признак вытекает из второго признака. Потому что чем больше будет волна 3, тем более тупой нос будет у модели.
Четвертый признак:
Согласно четвертому признаку идеальности точка 3 должна находиться в пределах канала, образуемого с помощью линии 1-2 и параллельной ей линии, проведенной из точки 4.
Пример расположен на рисунке 7.
Пятый признак:
Пятый признак заключается в том, что 2-4 и 1-3 должны быть направлены в одинаковом направлении и в продолжении пересекаться, то есть не быть параллельными. Если это медвежий паттерн, то волны должны быть направлены вверх, а если это бычий паттерн, то вниз.
Пример представлен на рисунке 7, на нем хорошо видно, что линии 2-4 и 1-3 пересекаются, пусть и за пределами графика.
Шестой признак:
Точка 5 должна находиться либо на линии 1-3, либо в sweet zone. Если же цена ушла за пределы sweet zone, то такой паттерн стоит пропустить.
Седьмой признак:
Линии 1-2 и 3-4 должны быть параллельными, либо близкими к параллельным. Это правило не всегда работает, но, тем не менее, обращать внимание на него стоит.
На рисунке 8 линии почти параллельны.
Восьмой признак:
Пятая волна должна быть как можно меньше, если сказать по-другому, то она должна состоять из как можно меньшего числа свечей. Это должно быть быстрое движение, если же оно будет растянуто, то вероятность прибыли у паттерна будет меньше.
Рассмотрим рисунок 8, на котором волна 4-5 сформировалась за пять свечей, причем это считая максимум и минимум. После отскока от свит зоны цена быстро пошла в сторону тейк профита.
Девятый признак:
Точки 4-5-6 должны быть расположены более компактно, чем точки 1-2-3. Чем ближе эти точки друг к другу, тем вероятнее, что сигнал отработает.
Десятый признак:
Согласно десятому признаку, волне 4-5 следует быть короче, чем волне 2-3.
Этот признак согласуется с восьмым признаком, который гласит о том, что волна должна быть быстро сформирована.
Пример представлен на рисунке 9.
Одиннадцатый признак:
Одиннадцатый признак гласит о том, что расстояние 3-5 должно быть меньше расстояния 1-3. При отслеживании формирования пятой точки необходимо смотреть, где это произойдет. Это может быть на линии 1-3, либо в sweet zone. После этого можно даже визуально определить, находится ли точка 5 от точки 3 на расстоянии меньшем, чем 1-3. Если расстояние от 3 до 5 больше, то такой паттерн имеет довольно низкую вероятность.
На рисунке 10 можно увидеть расположение линий 1-3 и 3-5. На нем длина отрезков 1-3 и 3-5 примерно одинакова, что не является идеальным соблюдением данного условия.
Двенадцатый признак:
Следует установить расширение Фибоначчи от точки 1 в точку 2. Точка 3 должна находиться в пределах 127% от расширения Фиббо. Подобным образом, уровни Фибо устанавливаются на волне 3-4 для точки 5. Точка 5 должна быть около уровня 138,2% или 161,8%.
Стоит добавить, что эти уровни сами по себе разворотные, поэтому цена разворачивается на них довольно часто.
Когда вы будете торговать на реальных графиках вам будут довольно нечасто попадаться волны Вульфа, в которых будут соблюдаться все признаки идеальности. В рассматриваемом выше примере соблюдены 10 условий из 12, но сама волновая модель отработала в прибыль. Возможно, сначала эти признаки будет сложно находить, но для этого нужна практика.
Плюсы и минусы волн Вульфа
Плюсы стратегии:
Не требует дополнительных индикаторов и инструментов
Относительно простые правила на вход и выход
Обладают высокой вероятностью получения прибыли
Имеют маленький стоп лосс и относительно большой тейк профит, соотношение риска к прибыли, как правило, равняется 1 к 3 и выше.
Рис.12 Бычьи волны Вульфа EURUSD m15
Рассмотрим пример на графике 11 GBP/USD m15. Здесь довольно хорошо очерчиваются три точки, лежащие на одной прямой. Далее стоит обозначить все вершины и провести вспомогательные линии. Согласно правилам паттерна, изложенным выше, это паттерн Вульфа. Также можно проверить его на признаки идеальности. Как видно на примере, паттерн хорошо отработал.
Рассмотрим следующий пример на графике 12 EUR/USD m15. На нем заметно выделены три минимума, лежащих на одной линии. Остается только обозначить главные точки и провести вспомогательные линии, которые показали, что это паттерн Вульфа. Этот паттерн закрылся в хорошей прибыли.
В окончание стоит добавить, что данный паттерн не для новичков. Но в то же время он дает возможность получать довольно большие прибыли. Поэтому на него стоит обратить внимание именно опытным трейдерам. При должной торговле волны Вульфа могут принести внушительные результаты.
Волны Вульфа — это один из методов технического анализа, основанного на поиске определённых ценовых паттернов. Разработан Биллом Вульфом. По сравнению с волнами Эллиотта, волны Вульфа отличаются тем, что анализ производится на месте, так как разметка на старших или младших тайм-фреймах не требуется.
Неоспоримым преимуществом метода, является простота работы по нему. Можно выбрать определённое количество торговых инструментов и на определённых временных масштабах отслеживать появление моделей.
Волны Вульфа могут быть как основным, так и дополнительным методом в торговой системе трейдера. Полезным может быть комбинирование с волнами Эллиотта, японскими свечами, инструментами , а также методом Мюррея.
Теория волн Вульфа основана на ньютоновском первом законе физики, который подразумевает, что у каждого действия есть противодействия (по книге Линды Рашке «Биржевые секреты»).
Бычья волна Вульфа
Бычья модель волны Вульфа представляет собой серию разнонаправленных волн, образующих ценовой паттерн. Каждая волна обозначается определённой цифрой:
На рисунке 1 представлена бычья модель волны Вульфа, рассмотрим правила для этого паттерна. Итак:
Волна 1
– основание модели
Волна 2
– какая-либо значимая вершина. Выход за максимум волны 1 необязателен.
Волна 3
– новый минимум. Эта волна всегда должна пробивать минимум волны 1.
Волна 4
– всегда выходит за минимум волны 1, но никогда не должна выходить за максимум волны 2.
Волна 5
– новый минимум, выходит за минимум волны 3.
Волна 6
– начинается после окончания волны 5 и является самой мощной из всех волн в модели Вульфа.
Идентифицировать волну Вульфа можно только тогда, когда сформированы первые четыре волны, а торговать лучше всего только в волне 6. Более того, вся работа с волнами Вульфа связана именно с торговлей в волне 6.
Когда сформированы волны 1, 2, 3 и 4 можно провести две линии, которые считаются базовыми. Первая линия проводится по минимуму волны 1 и максимуму волны 4 и служит целью для окончания волны 6.
Вторая линия проводится по минимумам волн 1 и 3, она является примерным уровнем завершения волны 5 и начала волны 6. Волна 5 может иногда не доходить, либо переходить эту линию. Это явления мы рассмотрим позже.
Для начала торговли в волне 6 желательно получить подтверждение её начала. Для этого можно использовать пробой скользящей средней с таким периодом, чтобы индикатор оказывал поддержку волне 5. Также можно использовать трендовую линию, проведённую по максимумам волны 5.
Ещё одним подтверждением может быть формирование свечной модели в окончании волны 5 на линии 1-3, а также достижение волной значимого уровня по Мюррею или скользящей средней.
Медвежья волна Вульфа является зеркальным отображением бычьего варианта:
В медвежьем варианте все правила рассмотренные выше являются диаметрально противоположными:
Волна 1
– вершина модели
Волна 2
– какая-либо значимая впадина. Выход за минимум волны 1 необязателен.
Волна 3
– новый максимум. Эта волна всегда должна пробивать максимум волны 1.
Волна 4
– всегда выходит за максимум волны 1, но никогда не должна выходить за минимум волны 2.
Волна 5
– новый максимум, выходит за максимум волны 3.
Волна 6
– начинается после окончания волны 5 и является самой мощной из всех волн в модели.
Как и в бычьем варианте, в медвежьей модели торгуют только волне 6, которая может иногда не доходить до линии проведённой по волнам 1-4, а может и пробивать её.
Поначалу могут возникать затруднения при определении бычьих и медвежьих волн Вульфа. Начинающие могут путать правила. Поэтому нужно внимательно изучить теоретическую часть.
Полезным может быть такое упражнения. Возьмите чистый лист бумаги. И нарисуйте несколько раз схемы волн Вульфа, каждый раз проговаривая про себя всё правила. Например, по 3-5 раз для каждого варианта модели. Повторяйте это упражнение до тех пор, пока вы окончательно не усвоите материал.
Нередко на рынках встречается ситуация, когда четвёртая волна Вульфа формируется в виде треугольника. В таком случае самый первый пик будет достаточно высоким, и если по нему проводить линию целей 1-4, то она может уходить далеко от текущей цены и становится практически недосягаемой. Многие новички воспринимают такие модели как неотработанные. Однако, если проводить линию целей по некоторым пикам из этого треугольника, то с целями будет всё в порядке. Обратимся к первому примеру.
График 1
На Графике 1 видно, что четвёртая волна была сформирована в виде треугольника. От каждого верхнего пика проведён по линии от точки 1 модели. Волна 6 завершилась на средней линии.
График 2
Ещё более интересный пример показан на Графике 2. Сначала цена по ходу развития волны 6 дошла до средней линии целей, затем началась коррекция, после окончания которой рынок достиг крайней линии.
График 3
Бывает на рынке и так, что четвёртая волна сформирована как обычно, но сразу после её окончания происходит флетовая остановка цены. В таких случаях целесообразно провести две линии цели, как и сделано на Графике 3, где цена немного не дошла до первой линии, а затем продолжила падение.При достижении ценой первой линии целей, нужно смотреть на дальнейшее поведение рынка. Если происходит пробой, то вероятно продолжение волны 6. В случае отскока от этой линии можно, как минимум, подтянуть стоп.
Нередко в волнах Вульфа волна 5 может выходить за пределы линии 1-3. Но не всегда в таких случаях модель рушится. Всегда есть дополнительный сектор, называемый Sweet Zone, который является зоной окончания пятой волны.Sweet Zone можно построить следующим образом. Проводим линию по точкам 2 и 4 предпологаемой волны Вульфа. Затем откладываеми параллельную линию через точку 3. В некоторых случаях, когда угол линий 1-3 и 2-4 слишком велик, допускается проволить эту линию через точку 1. Естественно, если угла между линиями 1-3 и 2-4 не будет (т.е. они параллельны друг другу), то построить Sweet Zone не получится.
Очень удобно строить Sweet Zone при помощи инструмента «Равноудалённый канал» в MetaTrader. Базовую линию канала можно проводить по точкам 2 и 4, а параллельную ей уже по нужной волне в модели.
Теперь обратимся к примерам с рынка.
График 1
Итак, мы видим, что пятая волна значительно пробила линию 1-3. Угол между линиями 1-3 и 2-4 неплохой, поэтому параллельную линию для построения Sweet Zone можно провести через точку 3. В итоге цена сформировала точку 5 и вышла из Sweet Zone в направление волны 6.
График 2
У модели на Графике 2 угол между линиями 1-3 и 2-4 достаточно велик, поэтому здесь можно провести линию для Sweet Zone через точку 1. Цена отбилась от верхней границы буфера и ушла в волну 6.
График 3
Интересный пример показан на Графике 3. Через какую точку здесь проводить параллельную линию? Если проводить через волну 3, то линия Sweet Zone получается явно недостаточной для окончания волны 5. Sweet Zone, проведённая через точку 1, оказалась точным сектором для завершения пятой волны.Некоторые авторы рекомендуют открывать позиции прямо в момент нахождения цены в Sweet Zone, считая это очень хорошим входом.
Моё мнение на этот счёт более осторожное. Открывать сделку, когда цена в Sweet Zone, можно лишь тогда, когда есть дополнительное подтверждение. Например, цена находится на важном Фибо или мюрревском уровне, либо у границы канала или трендовой линии.
Если же такое подтверждение отсутствует, то лучше входить в рынок на небольшой коррекции, но только когда цена вернётся в рамки волны Вульфа.
Урок истории: Волны Вульфа и индейцы на рынке
Просматривая исторические графики нашел интересный кусок, где подряд чередуются модели «Три индейца» и волны Вульфа. Потому как модели на рынках время от времени повторяются, то такой «урок истории» будет полезным.
Итак, летом 2007 года была сформирована волна Вульфа. Рынок находился в коррекции, а потому модель могла быть как сигналом к возобновлению тренда, так и к локальной коррекции.
И действительно выросла цена, но упёрлась в «Трёх индейцев». Вообще когда окончании волны 6 в волне Вульфа совпадает с каким-то уровнем (фибо, мюррей, тренд или МАшка), то это более значимо как цель для профита.
Рынок успешно отбился от первой группы индейцев, и завершил коррекцию на второй группе чингачгуков. Дальше рост Евро стремительно продолжается.
А теперь самое интересное. На графике выше показана модель, похожая на волну Вульфа. Таковой она не является, потому что волна 4 смогла пробить минимум волны 2. Волна 6 завершилась в точности на линии 1-4.
Конечно торговать по одним таким «похожим» моделям не стоит, но в связке с нормальными паттернами (в данном случае это те Три индейца), они могут быть дополнительным сигналом к открытию позиций.
Примеры использования волн Вульфа
В данном примере мы детально рассмотрим процесс формирования волн Вульфа. Для анализа был взят 4-х часовой график GBP/USD.
Выделяем точки 1,2,3,4, строим трендовые линии через точки 1, 3 и точки 2, 4. Далее ждем подтверждения окончания формирования волны 4.
Подтверждение образования 4 волны получено. Ждем появления точки разворота 4-ой волны.
Наблюдаем разворот в конце волны 4, как мы и ожидали. Исходя из проведенной нами линии через точки 1 и 3, мы ищем точку 5.
Поиск точки входа (точка 5) производиться при помощи построения проекции на основании точки 2 и 3.
При открытии позиции в точке 5, рекомендуется поставить стоп-лосс, равный длине проекции точки 3 на точку 5.
Если у вас возникли проблемы с поиском точки 4, которая необходима для определения цели, то Вы можете провести несколько альтернативных линий EPA, с небольшим отклонением в обе стороны от точки 4. В любом случае, рекомендуется не завышать линию EPA.
Получена новая линия EPA. Исходя из новой линии EPA можно еще некоторое время подержать ордер открытым, или же закрыть его на основании временной линии ETA.
В данном примере рассмотрен идеальный пример прогнозирования разворота цены на основании построения волн Вульфа. При использовании стратегии на основе волн Вульфа желательно брать временные промежутки от M5 до D1. На графиках M5-M15 можно еженедельно выделять 4-6 фигур разворота. На графиках от H1 для более точного входа желательно брать в расчет уровни поддержки и сопротивления (серые линии на графиках).
На рынке очень часто встречаются ситуации где просматривается взаиморасположение волн Вульфа и классических волн Эллиота. Для трейдеров волновиков это будет дополнительным подтверждением для принятия решения о входе в рынок.
Ниже рассмотрены случай где возможны такие варианты.
1. Волна Вульфа и диагональные треугольники обоих типов (клин и диагональник)
Рис.1 Волна Вульфа в диагональном треугольнике.
Здесь В.1 диагональника соответствует В.1 Вульфа и т.д. Волна 6 Вульфа как правило в этом случае пробивает линию 1-4. Так как диагональный треугольник знаменует завершение модели старшего уровня и ожидаемое коррекционое движение значительно.
2. Волна Вульфа в связке импульс-коррекция.
Здесь возможны следующие варианты:
а) когда первая и пятая волны импульса равны между собой, а третья не более чем в 1,62 раза больше первой.
Рис.2 Волна Вульфа в связке с первой и второй волнами импульса.
Рис.3 Реальный пример
б) когда удлиняется пятая волна. Здесь первой волной Вульфа будет являться 4 of (5).
Рис.4 Удлинение в пятой.
Рис. 5 Реальный пример.
в) ещё один случай возникает, когда В3 удлиняется больше чем в 1.62 раза чем В1, а В5 самая короткая, либо усечение.
Рис.6 В3 более чем в 1.62 раза больше В1
Рис.7 Реальный пример.
3. Волна Вульфа в двойном зигзаге.
Рис.8 Волна Вульфа и двойной зигзаг.
Необходимо, чтобы а of (x) пересекала b or x of (w), а волна b of (x) заходила за пределы а or w of (w).
Рис.9 Реальный пример с рынка.
Здесь возможны два случая: а) когда волна W двойного зигзага является зигзагом. б) когда волна W сама является двойным зигзагом.
а) Волна Вульфа в двойном зигзаге, когда волна W является зигзагом.
Рис.10 Волна Вульфа
Рис.11 Реальный пример. Волна W - зигзаг.
б) когда волна W сама является двойным зигзагом.
Рис.13 Реальный пример с рынка.
4. Волна Вульфа в треугольнике
При формировании сложной коррекции не всегда сразу удаётся определить, что за модель будет в итоге. В наклонных треугольника ясность может внести волна Вульфа. Часто 6 волна указывает на завершающую волну E треугольника.
Рис. 14 Волна Вульфа в наклонном треугольнике.
Здесь волна 3 соответствует максимуму волны b of d
Ещё хороший пример формирования волны Вульфа в треугольнике на примере ниже.
Но здесь она сформировалась только в волне d. Тем не менее 6 волна отлично показала окончание волны (е).
Рассмотренные примеры взаимодействия волн Эллиота и Вульфа показывают насколько важно иметь на вооружении такие инструменты. Они не только дополняют друг друга но и помогают трейдеру точнее делать прогнозы движения рынка.