Скрипт для построения динамической сетки отложенных ордеров. Торговая стратегия Quantum London. Как определить расстояние между ордерами

В этой статье я делюсь с вами знаниями об одном из самых простых, на первый взгляд, подходов. Стратегия сетка отложенных ордеров очень похожа на рыбную ловлю. Вы, также как рыбак, закидываете невод из лимитных или стоповых приказов. Для этого существуют: скрипты, советники с сопровождением сделок или без неё. В результате, ручной или автоматической работы получается такая западня для рыбы-цены. Все для того, чтобы она не смогла пройти сквозь невод-сетку и попала к нам на стол, а точнее в кошелек в виде прибыли.

История применения подхода Сетка лимитных или стоповых приказов довольно богата. Три года назад, её обсуждали на форумах и о ней писали статьи так же, как и сегодня. Меня заинтересовало: откуда вообще взялась такая аналогия: подход сетка из отложенных приказов – невод, а цена – рыба? И как именно её ловят?

Поиск меня привел прямиком на фондовую биржу. Вот мы работаем на , а есть и другие. Так вот я обратил внимание на работу с опционами на срочном рынке. Дело в том, что я просмотрел материалы в интернете о бирже, на которой мы с вами торгуем и нашел, что многие подходы даже от уважаемых мной авторов очень субъективны: «делайте так, сами рассчитывайте, и у вас получится заработать». Кто-то рекомендует этот подход новичкам, другие говорят выполнять работу на низковолатильных ночных рынках, мол, риска меньше. Точных формул или хотя бы намеков на то, как правильно выставить сетку я не нашел. Приходишь к выводу, что должны размещаться методом подбора. …и тут меня осенило, и картинка сложилась. Но обо всем по порядку.

Итак, я искал, откуда могла прийти ловля на сетку отложенных приказов. Я не сделаю открытие, если скажу, что многие подходы приходят сюда из других областей. Конечно, это могут быть самые разные сферы деятельности. Причем, я заметил, что подходы начинающих, да и профессиональных трейдеров очень часто похожи на их основную предыдущую деятельность. Нефтяники используют формулу Вейерштрасса-Мандельбротта, которая используется при оценке запасов нефтяных скважен. Пилоты сравнивают моментум с кривой, описывающей наблюдаемый путь самолета. Да и мало ли, кто чего принес сюда?!

Сетка ордеров. Проблематика

Однако, пальма первенства, не ошибусь, если скажу, принадлежит профессионалам Фондовой биржи. Именно их подходы в адоптированной версии это наши с вами подходы для торговли валютой. Ну, не все конечно, но, я думаю, их здорово много!

Скачать

Я как-то знакомился с биржевыми инструментами, меня интересовал срочный рынок. На нем торгуют фьючерсами и опционами. Так вот, когда я просматривал информацию об опционах, то нашел, что именно от них пошли сеточные методы работы. Там они, правда, называются Комбинированным стратегиями торговли опционами. Да и породило их вовсе не желание закинуть невод, неизвестно какой фракции. Комбинированные стратегии, которые, скорее всего, дали начало сеткам из отложенных приказов появились из самой природы опционов срочных рынков. Не буду углубляться в основы, просто скажу, что, как и в бинарных опционах, их два: Колл на повышение и Пут на понижение. И купить их обоих можно. Но вот о продаже опционов Колл и Пут, я уверен, вы никогда не слышали. Там такие интересные комбинации – натуральные сетки из этих опционов можно создавать. Кстати и – это тоже одна из комбинированных стратегий торговли опционами.

Только я это нашел, как остановился. Я понял: , которые мы совершаем с вами, не идут ни в какое сравнение с опционами срочных рынков. Мне стало ясно, что стратегии сетки отложенных приказов – это просто таки фантастически преобразованные комбинированные. Сами посудите! Я, конечно, не ознакомился со всем множеством, но из того, что я успел ухватить, только несколько подходов были похожи на метод из темы моего сегодняшнего рассказа.

Вот конкретный пример. Подход называется: Бокс-спрэд. Фишка в том, что вы получаете прибыль, правда, ограниченную, вне зависимости от направления движения рыночной стоимости акции .

По-моему, одно последнее предложение без всей статьи стоит миллион долларов!))) Однако, не нужно думать, что сработать также филигранно нельзя с помощью природы валютных свопов. Если к ним прибавить знания о развороте тренда, то у нас получится, такая интересная диаграмма:

На графике эта область выглядит так:

В зоне окруженной зелеными вертикалями размещены красные стрелки, и там, где график пересекает зеленую горизонталь, возникает именно такая область, которая определяет зоны прибыли и убытка по верхней диаграмме. Вопрос остается только в том, чтобы эту область определил хороший аналитический взгляд. Было бы, конечно здорово, если бы подобные прогнозы выдавали такие . Я попробовал другим методом, как видно на графике внизу, сделать это с помощью ЗигЗага. У меня не получилось. Вернее получилось, но не идеально. Почему? Видно на анимации и объясняется ниже.

Я постарался открываться на повышение и на понижение каждый раз, когда зигзаг показывал дно. Когда он показал первую вершину, я закрыл все сделки на понижение. К сожалению, никакого толка от них не было. Когда же график показал третью по счету вершину, я подсчитал прибыль. Она была небольшой. Но если я не закрылся на ней, то остался бы без прибыли. Скорее всего, если бы я использовал другой способ прогнозирования, или на которые недавно делал обзор, то результат был бы лучше.

Таким образом, в работе сеточным способом отложенными приказами или, как в данном случае, по рынку, на первое место выходят прогнозы. Если честно, я бы даже выделил их в отдельную часть, отличающуюся от самого процесса размещения приказов. То есть на базе прогноза строится рабочий процесс размещения приказов. Вот так! Хорошо, что у нас для этого все есть. Новости от партнеров в социальных сетях, календарь новостей, который был опубликован в одной из статей. Знания о развороте тренда, который в таком случае придется ловить. Например, один их хороших подходов для такого случая – . Такой подход не кажется сложным, а наоборот выглядит зрелым.

Слышал, что проблему получения точного прогноза можно заменить подбором. Тогда в дело вступают методы, которые предлагаются различными авторами. Тут речь идет об эксперте, размещающем группы отложенных приказов, так, чтобы можно было поймать разворот или хороший тренд. Также используются полуавтоматические способы работы, такие как скрипты, которые могут выставить также группы приказов для работы. Далее я рассмотрю несколько таких подходов более подробно.

Скрипт для сетки отложенных ордеров без какой-либо дополнительной смысловой нагрузки.

Итак, у вас есть хороший прогноз, на разворот тренда. В статье про можно найти подходящий подход по определению разворота и довольно точно его прогнозировать, а также действовать в связи с этим. Курс должен сменить тенденцию к падению на постоянный рост, и вы бы хотели покрыть это «колено» сеткой ордеров, чтобы не гадать, где будет истинная точка разворота и получить гарантированную прибыль. Вам на помощь приходит скриптПЕРВЫЙ, для открытия группы приказов.

Для запуска:

Сервис, Настройки, Советники, галочку на «Разрешить автоматическую торговлю» и «Разрешить импорт DLL». Далее ОК.
Далее посмотреть нажата ли кнопка Авто-Торговля. Если не нажата — нажать.
Запуск.

Настройки выполняем следующим образом:

Stoploss = 50 – определяет уровень стоплосса. В значении ноль эта часть приказа не определена.

Takeprofit = 50 – определяет уровень тейкпрофита. В значении ноль эта часть приказа не определена.

Delta = 10 – расстояние между приказами.

MaxOrders = 5 – определяет, какое количество приказов будет размещено в каждую сторону.

Magic = 123456 – магический номер ордеров, который помогает другим экспертам и так далее исключить из своего алгоритма работу с этими заявками.

SELL = true – значение переключателя — Истина позволяет программному модулю открывать только ордера селлстоп.

BUY = true – значение переключателя — Истина позволяет программному модулю открывать только ордера байстоп.

Lot = 0.1 – объем открываемой позиции для каждого лота.

Также в этом пакете идет модуль удаления отложенных ордеров скриптВТОРОЙ. У него нет никаких параметров, он просто удалит все отложенные ордера с текущего графика.

Смотреть

Советник, выставляющий сетку отложенных ордеров с сопровождением.

Метод этого робота — Proffessor_v2_2011 — не отличается оригинальностью. Размещается ордер на покупку или продажу, далее происходит локирование стоп-ордерами. Расстояние между ними определяется параметром Delta1

Далее робот выставляет группу из лимитных, или стоповых приказов. Для этого расстояния используется параметр Delta. Когда цена позволяет получить прибыль обозначенную параметром Profit, робот все закрывает и начинает заново. Эксперт способен работать только на таймфрейме M1. Он отлично показывает себя на некоторых промежутках, чего и следовало ожидать.

В данном случае мозгом этого эксперта является модуль, в который встроен индикатор ADX. Благодаря ему, определяются зоны флетов, трендов, и в соответствие с этим определяется, какие и как размещаются отложники. Но основой этого метода могут быть и другие отдельные индикаторы или их группы. Не исключено, что и , которая до сих пор меня интересует, может лечь в основу аналитического подхода. Тем не менее, в этом эксперте все по ADX и сейчас расставляются приказы так:

Если уровень ADX сигнализирует о флете, при котором его уровень ниже 40, то размещаются лимитные приказы, которые рассчитаны на то, что цена, пройдя немного от текущего уровня, возвратится к нему.
Если на графике тренд, то размещаются стоповые приказы.
Также обычным способом определяется направление движения цены если линия индикатора DI+ выше линии DI-, то котировка повышается, и мы открываем длинные позиции, а если наоборот, то котировка снижается и мы открываем короткие позиции.

Тем, кто сам программирует экспертов, может быть интересна возможность связать потенциал этого алгоритма с . Также полезным может быть использование индикатора для работы по более заметным трендам.

Настройки:

Lot = 0.01 – определяет начальную величину лота.

MAX_Lines = 5 – этот параметр задает, сколько максимум отложенных приказов каждого направления будет определено.

Klot = 1 – коэффициент, на который ещё и умножается лот при удалении от цены.

Pluslot = 0.01 – коэффициент, который будет ещё и прибавлен к лоту при удалении от цены.

Delta1 = 50 — первое расстояние от цены до стоп приказы.

Delta = 150 — второе расстояние, которое определяет зазор между лимитными приказами.

ProfitClose = 1.8 – отзываются все приказы, когда получен этот профит в долларах.

F = 40 – Значение показаний индикатора ADX, в рамках которого на рынке фиксируется флет.

Bar = 2 – сдвиг, который учитывается при работе с индикатором ADX.

Timeframe = 4 таймфрейм, с которого считываются данные для расчета индикатора ADX. 0-текущий, 1 — минута, 2 — пять минут, 3 — пятнадцать минут, 4 – тридцать минут, 5 — один час, 6 — четыре часа, 7 — один день, 8 — неделя, 9 – месяц.

Magic = 12345 – магическое число, характеризующее приказы именно этого эксперта.

StartHour = 0 — час в сутках, когда эксперт начинает свою работу.

EndHour = 24 — час в сутках, когда эксперт завершает свою работу.

Я этот эксперт протестировал лично на Евро Долларе. При капитале 100 за два месяца робот показал 600% прибыли. С настройками выше.

Файл настроек приложил к архиву. Поспешите его скачать. Там же результаты тестирования. Обращаю ваше внимание, что я уже писал о том, а также о

Стратегия «сетка отложенных ордеров» пользуется достаточно большой популярностью ввиду того, что дает возможность получать максимум прибыли от любого движения цены. Сторонники этого метода исходят из утверждения, что цена на рынке движется хаотично, поэтому пробовать делать верные прогнозы просто бессмысленно.

Торговля осуществляется с использованием большого количества отложенных ордеров, которые можно проставлять вручную или с использованием советника, теоретически гарантирует прекрасный результат в любых условиях . Вход в рынок выполняется исключительно с использованием отложенных приказов, принцип достаточно простой:

Запуск терминала, установка на определенном расстоянии от текущей стоимости отложенных ордеров на продажу и покупку в большом количестве (пример на рисунке выше)
После того, как один из приказов срабатывает, цена может тут же войти в прибыльную зону, после чего трейдеру остается лишь фиксировать прибыль по удачным сделкам
Если цена лишь цепляет ордер, а потом движется в убыточную зону, нужно просто подождать, пока сменится откатом и начнут срабатывать ордера, выставленные в том же направлении, что и тот, что сработал в ожидании коррекции

Особенности метода торговли сеткой

Главные отличия разных методов заключается в разнообразных настройках и параметрах, повышающих эффективность торговли сеткой отложенных ордеров: в разном шаге (количестве пунктов) между ними, коэффициенте увеличения рабочего лота (или использовании фиксированного значения), способах выхода из замка. В общем же стоит помнить, что метод создает достаточно большую нагрузку на депозит.

На уровень прибыльности стратегии влияют:

Максимальное число устанавливаемых приказов
Допустимый шаг между ними
Коэффициент увеличения объема сделки для каждого последующего срабатывания (если сетка основана )

Лот увеличивается с тем, чтобы даже незначительные колебания цены в нужном направлении смогли перекрыть убытки и принесли хотя бы минимальную прибыль или полностью минимизировали потери (с учетом спрэда). Польза такого осторожного Мартингейла отмечена многими трейдерами, которые используют стратегию самостоятельно или в составе более сложных.

работающих по методу сетки отложенных ордеров, скачать бесплатно или на платной основе которые можно в сети в большом количестве:

Возможность использования динамического или фиксированного шага между приказами
Разнообразные способы увеличения лота – наиболее популярно удвоение (но очень рискованно) и увеличение лота по экспоненте
Сложность стратегии – это может быть простая сетка или же оригинальный метод, ориентированный на торговлю в горизонтальном канале

Динамический шаг чаще всего используют в моменты преобладания сильного тренда на рынке и в работе с парами, отличающимися высоким уровнем волатильности. Шаг может быть просчитан для каждой конкретной позиции в соответствии с размером депозита. Часто в качестве ближайших ориентиров для проставления приказов используют уровни Фибоначчи. Фиксированный шаг предполагает проставление сетки ордеров, которые расположены на одинаковом расстоянии друг от друга.

Можно использовать трал () прибыльных или всех открытых позиций. Валютные пары могут быть любыми, торговля ведется практически постоянно – благодаря тому, что способ позволяет работать в разных состояниях рынка и полностью автоматизировать процесс.

Виды и эффективное использование метода в торговле

Существует несколько возможностей реализации указанного метода в торговле. И прежде, чем скачать сетку, нужно разобраться в особенностях каждого из них:

1) Стоповые приказы – открытие позиций по направлению движения стоимости (в сторону тренда). При расположении их в обоих направлениях от стоимости есть возможность получения прибыли независимо от того, какая тенденция будет господствовать на рынке.

Оптимальное расстояние от цены составляет 10-15 пунктов, потом в разные стороны выставляются ордера с шагом 10-20 пунктов. Конкретные значения зависят от характеристик валютной пары и состояния рынка, правил управления капиталом, которые использует трейдер. Просматривать сработавшие ордера можно благодаря индикаторам слежения за сделками.

К преимуществам системы можно отнести: отсутствие необходимости в особых знаниях, работа по тренду. Риск заключается в том, что при формировании широкого флэтового канала котировки активируют сразу несколько ордеров в оба направления, а для выхода из такой просадки понадобятся немалые средства на счету и определенное время.

Установка может осуществляться вручную, но намного удобнее использовать специальные скрипты и советники, автоматически выполняющие задачу в соответствии с установленными параметрами. Они устанавливаются как обычный индикатор, не требуют особых навыков и знаний для работы, скачать советники для установки сетки отложенных ордеров можно в свободном доступе, потратив минимум времени на установку.

2) Лимитные приказы – располагаются по обе стороны от текущей отметки стоимости, базируются на утверждении, что движение котировок волнообразно, поэтому после «цепляния» нескольких приказов произойдет откат и серия сделок даст прибыль. Размещаются на тех же расстояниях, что и стоповые, дают прибыль на откате.

Позволяют получать прибыль не только в торговле по тренду, но и по коррекции. Если же наблюдается длительный безоткатный тренд, момента глубокой коррекции можно не дождаться, если не хватит средств на счету.

3) Лимитные и стоповые – сетка из отложенных ордеров обоих типов, чтобы иметь возможность работать и в тренде, и на откате: так, пока стоповое направление в просадке, можно брать прибыль лимитниками и наоборот. Из недостатков такой системы стоит выделить необходимость наличия внушительной суммы на счету.

Главное при работе с данным методом – математическое обоснование шага между приказами и размеров лота, чтобы не рисковать слишком большими суммами и не работать с очень маленькими, едва перекрывающими прибылью спрэд. Анализ рынка практически не выполняется. Основной риск при такой торговле – возможность появления серьезных просадок при сильном тренде, что ощутимо давить на депозит и может обнулить его.

Грамотное использование метода способно давать неплохую прибыль, уровень которой зависит от установленных параметров и часто пропорционален уровню риска.

Стратегия торговли по сетке ордеров станет хорошим подспорьем для начинающих форекс-трейдеров. Сориентироваться в движении валют, не имея опыта, и решиться на открытие позиции трудно. Поэтому методика, в которой нет строгих правил определения направления, тщательного анализа ситуации и выбора цены, поможет безболезненно начать торговлю.

Суть стратегии

Основой сеточной (гридерной) методики является ряд отложенных ордеров, расположенных на некотором расстоянии от текущей цены в одну или обе стороны. Метод торговли возник недавно, его появлению способствовало развитие компьютерных технологий и Интернета.

Обратите внимание! Из всех форекс брокеров, работающих на территории РФ, критериям действительно качественной компании удовлетворяют немногие. Лидером является – Альпари!

Более 20 лет на рынке Форекс;
- 3 международные лицензии;
- 75 инструментов;
- быстрый и удобный вывод средств;
- более двух миллионов клиентов;
- бесплатное обучение;
Альпари - это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала - просто зарегистрироваться на сайте!

Для построения сетки учитываются следующие параметры:

Ширина – расстояние в пунктах, на котором расположены ордера.
Шаг – показывает количество пунктов между соседними ордерами.

Величину этих параметров стоит выбирать конкретно:

для каждой валютной пары;
для тренда или флета;
для длинных или коротких позиций.

Важно вместе с расчетом параметров определиться:

с количеством лотов;
допустимым процентом потерь;
приемлемым профитом;
способностью депозита выдержать разворот тренда.

Правильная настройка параметров способствует эффективной работе инструмента.

Торговля по ТС

Известны два состояния рынка:

Тренд, когда есть четкое направление движения.
Флет (боковое движение), при котором цена находится в ограниченном ценовом коридоре.

Каждое состояние требует своего подхода, имеет особенности размещения приказов на открытие сделки.

Торговля в тренде: Buy-Stop / Sell-Stop

При четко выраженном тренде сетка ордеров может строиться по следующим правилам:

Только в сторону движения.
Шаг 10-20 пунктов.
Стоп-лосс равен шагу.
Количество лотов фиксировано или увеличивается.

Если сетка строится в обе стороны (по тренду и против), то, при срабатывании 2-3 ордеров по тренду с прибылью, приказы в сторону разворота закрываются. Прибыль можно снимать как по каждой из позиций, выставляя тейк-профит, примерно в 3 раза больший, чем стоп-лосс, так и общим закрытием всех позиций.

Сетка ордеров в тренде.

Торговля во флете: Buy-Limit / Sell-Limit

В случае движения цены в определенном коридоре, сеточная стратегия строится по другому принципу:

Позиции на продажу ставятся на цене немного ниже верхней цены коридора.
Точки входа на покупку располагаются немного выше нижней границы коридора.
Стоп-лоссы выставляются на 5-10 пунктов выше или ниже границ диапазона, тейк-профиты – на месте противоположного ордера

Таким образом, прибыль получают от движения на откатах. При такой торговле есть риск начала сильного тренда, поэтому важно выставлять стопы.

Сетка ордеров во флете.

Оба варианта могут использоваться одновременно. Помимо ручной торговли, при помощи сеток можно использовать скрипты с автоматическим выставлением ордеров (SetGridOrders), а также советник (SetkaProfit), способный самостоятельно вести торговлю без участия трейдера. Важно помнить, что Форекс не терпит принятия поспешных решений. Выбирая стратегию, нужно предусмотреть все возможные варианты до входа в рынок.

Торговля отложенными ордерами имеет следующие преимущества:

Стратегия №2 – торговля при помощи сетки ордеров во флете

Если при условии наличия тренда все кажется достаточным простым, то что делать, когда на рынке наблюдается затяжной флет. В этом случае вместо стоповых отложенных ордеров рекомендуется использовать лимитные ордера. Рассмотрим конкретную ситуацию на примере. Допустим, на рынке наблюдается флет, тогда мы выставляем по четыре ордера Buy Limit ниже текущей цены и Sell Limit выше цены.

При срабатывании одного из ордеров противоположную серию позиций следует удалить. Стоп-лоссы всех ордеров необходимо установить на одном уровне, поэтому, если цена пойдет не в нашем направлении, можно зафиксировать убытки и построить новую сетку ордеров. То же касается и тейк-профитов. При достижении заранее установленной совокупной прибыли все ордера необходимо удалить. Если сработал первый ордер и закрылся по тейк-профиту, то здесь все понятно. Если же цена пойдет против нас, то будут открываться новые сделки, но для закрытия сделок по суммарному тейк-профиту цене потребуется пройти значительно меньшее расстояние. Данная стратегия хорошо зарекомендовала себя для торговли на спокойных рынках со слабыми ценовыми движениями и быстрыми откатами, например, во время .

Скрипты для автоматического выставления сетки ордеров

Помимо ручного выставления отложенных ордеров существуют также специальные сетки ордеров, одним из которых является скрипт SetGridOrders. С его помощью можно выставлять неограниченное количество отложенных ордеров. Достаточно лишь перетащить его из «Навигатора» на график, указав в открывшемся окне необходимые настройки для следующих параметров:
Также можно включить звуковой сигнал, который оповестит вас о срабатывании первого ордера. Указав все необходимые настройки, следует нажать OK, в результате чего откроется новое окно, в котором вам необходимо будет выбрать тип отложенных ордеров – стоповые или лимитные. Таким образом, данный скрипт будет полезен для любой и значительно упростит ручную торговлю.

Как видно из описаний стратегий, торговля отложенными ордерами требует от трейдера предельной концентрации и внимания. Нужно постоянно отслеживать текущую ситуацию, вовремя добавить новый ордер, если того требует стратегия, или удалить сетку, если достигнут суммарный тейк-профит или убыток, а затем набросить на график новую сетку ордеров. Описанный выше скрипт частично снимает с вас нагрузку по выставлению ордеров, но это всего лишь скрипт, а не , его требуется каждый раз запускать вручную при построении новой сетки ордеров. Предлагаем вашему вниманию рассмотреть один прибыльный советник, который показал хорошую работу по валютной паре GBPUSD.

Данный советник основан на принципе случайного блуждания чисел – Броуновского движения. При установке этого советника на графике он разбивает область вокруг цены на две части и выставляет выше цены – лимитные ордера на продажу, а ниже цены – лимитные ордера на покупку. Высокая прибыльность советника обеспечивается благодаря использованию , которая активируется на безоткатных движениях цены. Однако при появлении убыточных сделок лот увеличивается не в два раза, как в большинстве советников, основанных на системе Мартингейла, а на определенный коэффициент, указанный в параметре PlusLot, что делает использование данного советника менее опасным.

Поскольку за основу стратегий сетка ордеров берется разница в пунктах между ордерами, то не играет особого значения, но лучше всего устанавливать советник на M5 или M15. Советник «Сетка ордеров» может работать одновременно в двух направлениях. Если сработают разнонаправленные ордера, то он доведет каждый из них до тейк-профита, а при необходимости переоткроет сетку на новых уровнях. Главным недостатком этого советника является то, что в случае с отключением Интернета или электроэнергии он не «запоминает», какие ордера его, а какие нет. Поэтому приходиться удалять старую сетку ордеров и перезапускать советник. Чтобы этого не происходило, рекомендуем устанавливать советник на .

Советник имеет следующие настройки:
Как уже упоминалось выше, предсказать направление движения цены достаточно сложно, поэтому гридеры и используют сетку ордеров для ловли любого движения цены. Однако на практике благоприятный сценарий случается крайне редко – в чем и состоит слабость таких стратегий. Рынок постоянно меняется, если еще вчера одной из валютных пар составляла 200 пунктов, то теперь не превышает и 50-ти пунктов. Возможно, все дело в неправильном определении уровней для выставления отложенных ордеров. А все потому, что перед установкой ордеров не проводится анализ и сетка ордеров выставляется наобум. Если бы торговля отложенными ордерами проводилась от значимых уровней, то она принесла бы гораздо больше прибыли. Мы предлагаем рассмотреть советник сеточник FractalGrid, основанный на применении фрактального анализа.

Торговля данного советника заключается на выставлении отложенных ордеров на уровне пробития фрактальных максимумов и минимумов. О том, что такое фракталы, и как их определять, вы можете прочитать . В качестве рабочего таймфрейма рекомендуется использовать H1. Существует две тактики торговли советника:
Перейдем к описанию настроек советника FractalGrid:

Сторонники сеточных (гридерных) стратегий исходят из того, что движение цены хаотично, а значит и пытаться предсказать его нет смысла. Поэтому торговля ведется с использованием целого набора ордеров (сетки). Теоретически такая система должна показывать стабильный результат на любом участке рынка.

Стратегия сетка предусматривает вход в рынок исключительно с помощью отложенных ордеров. Принцип торговли по простейшей сеточной торговой системе заключается в следующем:

после запуска терминала на некотором расстоянии от текущей цены (выбирается в зависимости от волатильности пары) устанавливаются отложенные ордера на покупку и на продажу;
после срабатывания одного из ордеров цена может сразу пойти в прибыльную зону. В таком случае останется только зафиксировать прибыль;
но свеча часто цепляет тенью ордер и уходит в убыточную зону. Здесь и начинается самое интересное, основная идея заключается в том, что трендовое движение не может продолжаться бесконечно долго, а значит оно рано или поздно сменится откатом. Наша задача состоит в том, чтобы через равные промежутки времени открывать ордера в том же направлении, что и сработавший в ожидании коррекции.

Основные отличия различных сеточных стратегий заключаются в шаге между ордерами, коэффициенте увеличения рабочего лота, способе выхода из замка и т. д. Общей характеристикой сеточников можно считать то, что они создают значительную нагрузку на депозит.

Как работает стратегия сетка?

На эффективность любой гридерной стратегии влияют главным образом такие параметры как:

максимально допустимое количество ордеров;
шаг между ордерами;
коэффициент увеличения лота для каждого последующего ордера.

Увеличение лота используется для того, чтобы даже малое движение цены в нужном направлении перекрыло все убытки и дало пусть и малую, но прибыль. Пользу осторожного мартингейла можно увидеть на конкретном примере.

После запуска терминала видно, что цена долгое время движется горизонтальном канале, логичной будет установка отложенных ордеров отбой от его границ. Для стандартного счета цена пункта для лота 0,2 составит $2.

Видно, что в дальнейшем ситуация стала развиваться не в нашу пользу, произошел пробой канала, и цена без ретеста устремилась вниз. В примере шаг между ордерами оставался фиксированный (20 п), использовался довольно агрессивный мартингейл – лот увеличивался вдвое для каждого следующего ордера.

Стратегия сетка в этом случае потребовала открытия 5 дополнительных ордеров на покупку, причем для последнего из них лот вырос до 6,4 (цена пункта - $64). К моменту открытия последнего ордера совокупный убыток составлял $2280, всего было открыто 6 ордеров.

Дальнейшее движение в нужную сторону в 30 пунктов изменило ситуацию. Убыток на момент закрытия группы ордеров составил 2∙70+4∙50+8∙30+16∙10 = $740, а прибыль - 32∙10 + 64∙30 = $2240. Итого группа ордеров закрылась с прибылью $1500. В таблице этот пример рассмотрен подробнее.

Варианты сеточников

Несмотря на большое количество стратегий, использующих этот принцип, отличий между ними не так уж и много:

может использоваться либо фиксированный, либо динамический шаг между ордерами сетки;
также могут отличаться способы увеличения лота (чаще всего используется либо простое удвоение, либо увеличение лота по экспоненте);
помимо простой сетки, встречаются и оригинальные стратегии, ориентированные главным образом на торговлю в горизонтальном канале.

Что касается шага между ордерами, то динамический вариант выглядит предпочтительнее во время сильного тренда и на высоковолатильных парах, например, на GBP/JPY или EUR/JPY. Шаг может высчитываться для каждой конкретной сделки в зависимости от размера депозита. Также в качестве ближайших ориентиров для выставления отложенных ордеров можно рассмотреть уровни Фибоначчи.

Стратегия сетка в реальной торговле

Разобрать принцип работы сеточника удобнее на конкретном примере. Стратегия «10 пунктов» отлично подходит в качестве подопытного экземпляра. Основная идея заключается в том, что цена идет в сторону пробоя экстремума вчерашнего дня как минимум на 10 пунктов.

Иногда цена цепляет отложенный ордер и разворачивается в обратную сторону. Для таких случае уровень выставления каждого последующего ордера рассчитывается исходя из таких правил:

ТР для 2-го ордера должен располагаться примерно на 4-5 пунктов ниже открытия 1-го ордера;
каждый последующий лот увеличивается в 1,5-2,0 раза.

В этой стратегии любопытен сам подход к определению уровня для расположения следующего ордера. Даже при сильных трендовых движениях редко открывается 6-7 ордеров, обычно достаточно 4-5 для того, чтобы выйти в плюс.

Существуют и более простые сеточники. Например, в момент запуска терминала от текущего положения цены на расстоянии 20-40 пунктов устанавливается по 10 ордеров с шагом 25 пунктов и произвольным ТР.

При таком подходе к построению сетки несколько меняются правила сопровождения позиции:

при движении цены в одну сторону можно удалить все ордера после срабатывания подряд 4-5 ТР подряд;

если открытыми остаются по 1 ордеру Buy и Sell, то закрывать их придется вручную. Для этого нужно дождаться более-менее серьезного движения в одну сторону (порядка 50-60 пунктов);

при зигзаге средней величины (по 2 открытых ордера) закрывать всю группу ордеров нужно уже при выходе в ноль;
если одновременно открыты по 3-4 ордера в каждую сторону, то избавляться от группы убыточных позиций нужно не обращая внимания на убытки.

Подведение итогов

Стратегия сетка привлекает трейдеров тем, что в теории она позволяет получать прибыль при любом направлении движения рынка. Главное в сеточнике – математическое обоснование размеров лота и шага между ордерами, как таковой анализ рынка не выполняется. Именно поэтому так много советников-сеточников.

Но такой подход к трейдингу обладает и рядом недостатков, в частности, создается большое давление на депозит, а просадки вполне могут достигать 30-40% и даже больше. К тому же сильный тренд может стать причиной серьезной просадки, либо и вовсе обнуления стартового капитала. Источник:

Социальные кнопки для Joomla