Ценовым каналом называется диапазон, внутри которого котировка перемещается в течение определенного временного интервала. Определяется этот канал двумя границами – верхней и нижней, за пределы которых котировка в данном временном интервале не выходит. Чтобы автоматизировать канальную разметку на ценовом графике, используются индикаторы ценового канала , различные варианты и отдельные представители которых будут рассмотрены далее.
Классифицировать индикаторы категории «Ценовой канал» можно по способу визуализации результатов их работы. Это могут быть как исключительно прямолинейные отрезки или гладкие кривые, так и их комбинации. Также индикаторы ценового канала можно классифицировать по временному интервалу анализа на непрерывные (рисуют канальные границы на всей истории) и ограниченного действия (рисуют канальные границы лишь на временном интервале заданной длины, начиная от текущей свечи).
Индикаторы ценового канала для МТ4
Полосы Боллинджера
Базируется на скользящей средней, рассчитанной по заданному в настройках периоду. Она представлена на разметке центральной линией. Выше и ниже нее рисуются границы канала, отстоящие от нее на одинаковое расстояние (рис. 1). Это расстояние прямо пропорционально средней амплитуде котировки за последние периоды.
Особенностью полос Боллинджера является кратковременный выход цены за пределы канала. Однако его границы быстро передвигаются вслед за котировкой стремясь вернуть ее обратно в его внутренне пространство. Целесообразнее всего полосы Боллинджера использовать в торговых стратегиях на пробой ценового канала.
Помимо канальных границ полосы Боллинджера демонстрируют текущую волатильность актива (чем она выше, тем больше расстояние между границами). Также существуют его модификации:
Price Channel (скачать )
Рисует границы канала на уровнях, соответствующих максимумам и минимумам за заданный в настройках период. Если же обновления экстремума не было в течение расчетного периода, то соответствующая граница начинает движение в сторону котировки. Поэтому границы этого ценового канала представляют собой динамическое сопротивление и поддержку.
Использовать разметку Price Channel можно в торговых стратегиях как на пробой ценового канала, так и на отбой от него.
Существует и модифицированная версия Price Channel со сдвигом, которая в отдельных случаях обеспечивает более достоверные результаты анализа.
ThreeRegressionLines (скачать )
Он отображает лишь тренд соответствующий ближайшему временному периоду (его длительность задается во входных параметрах), причем сразу на трех таймфреймах. При этом самым старшим является текущий таймфрейм (его трендовые линии обозначаются синими прямыми), а младшие задаются количеством минут в одном периоде (среднесрочный тренд рисуется красными прямыми, а краткосрочный – желтыми прямыми).
Расчет трендовых линий выполняется по формулам, аналогичным для канала линейной регрессии, встроенного в терминал MT4 (находится в меню «Вставка»). Однако индикатор ThreeRegressionLines выполняет построения автоматически и с высокой точностью. Дополнительно он указывает с помощью стрелок моменты отбоя цены от трендовых линий (синяя стрелка обозначает покупку, а красная – продажу).
SF_Trend_Lines (скачать )
Для построения ценового канала используются 3 последних экстремума – два самых высоких максимума и один самый низкий минимум, или два самых низких минимума и один самый высокий максимум (рис. 4). В настройках можно задавать период, на котором будет вестись поиск этих экстремумов.
Дополнительно SF_Trend_Lines выводит информер в левом верхнем углу с указанием ширины построенного канала, текущего спреда, диапазоном торгового дня и прочими сведениями, которые могут быть использованы трейдерами при анализе.
Cor_ZigZag (скачать )
Это модифицированный ЗигЗаг, рассчитываемый по классическому алгоритму, но с добавлением четырех прямых (рис. 5):
- двумя синими обозначается ценовой канал, построенный на трех последних подтвержденных экстремумах (двух максимумах или минимумах и одном, соответственно, минимуме или максимуме);
- двумя красными обозначается построенный на двух последних подтвержденных экстремумах и текущей котировке ценовой канал.
Этот инструмент теханализа применяется краткосрочного прогнозирования, поэтому будет полезен для скальперов. Его ценность заключается в повышении визуального восприятия графика котировок. Однако применять Cor_ZigZag только в сочетании с индикаторами ценового канала, действующими на более долгих временных периодах.
Торговая стратегия на пробой ценового канала
Поскольку периодически цена выходит за пределы текущего ценового с образованием нового ценового канала, то целесообразно использовать это событие для заработка. В этом случае перед трейдером стоит базовая задача – достоверная идентификация пробоя. Для определения достоверности необходимо использовать дополнительные аналитические инструменты – технические или фундаментальные. Также можно использовать и статистическую информацию, полученную в результате анализа истории. Например, вероятность достоверного прорыва (после которого котировка не пересечет обратно пробитую границу, а сформирует новый ценовой канал) восходящего канала вверх или нисходящего канала вниз существенно ниже, чем пробитие этих каналов в обратном направлении (нисходящего – вверх, а восходящего – вниз).
Другим надежным инструментом подтверждения пробития ценового канала являются ключевые уровни. Например, на рис. 6 красным крестиком отмечен максимум, сформировавший сопротивление (желтая горизонталь). После этого сформировался нисходящий канал, перешедший в боковой канал (с образованием на минимуме, обозначенном белым крестиком, поддержки, обозначенной белой горизонталью), который сменил восходящий канал. Его верхняя граница была трижды пробита (пробития отмечены красными галочками), но открывать длинные позиции в этих случаях нецелесообразно. После последнего пробития верхней границы восходящего канала произошло пробитие его нижней границы (отмечено красной стрелкой). Именно по этому сигналу можно было входить в рынок продажей.
Всех приветствую.Не буду скрывать индикатор Price Channel мне очень нравится и близок. Первые свои прибыльные торговые системы в 2010 году строил на TSLab именно с использованием этого индикатора.
Сегодня хочу вам представить бесплатного торгового робота именно на индикаторе Price Channel. Это робот позволит торговать трендовый алгоритм на ММВБ через Quik на рынках: фьючерсов и акций.
1) Как установить торгового робота на основе Price Channel в Quik;
2) Описание алгоритма торгового робота;
3) Заключение
1) Как установить торгового робота на основе Price Channel в Quik
Разархивируйте и сохраните в удобном месте. Для запуска нескольких копий сделайте доп. копии папок робота и установите соответствующие настройки.
Запускаем Price_Channel.exe и настраиваем.
- Класс - класс инструмента (смотреть надо в таблице всех параметров Квика «Код класса») для Сбербанка - TQBR, Газпрома - TQBR, для их текущих фьючерсов SPBFUT
- Инструмент - торгуемый инструмент (смотреть надо в таблице всех параметров Квика «Код бумаги») для Сбербанка - SBER, Газпрома - GAZP, для их текущих фьючерсов SRZ6 и GZZ6
- Таймфрейм – это используемый таймфрейм для построения индикатора
- Кол-во – это количество торгуемых лот роботом
- Период – это период для расчета Price Channel
- Id – это точка отсчета для id транзакций робота. Если будете запускать нескольких роботов, увеличьте данное число у следующего на 1000
- Вкл. – если установить галочку робот начнет торговать, если снять, то робот закроет свою позицию.
Примечание! Все изменения вступают в силу только после нажатия кнопки Применить.
Примечание! Для работы робота можно не располагать на графике индикатор.
Примечание! Для более удобного визуального отображения можно добавить индикатор Price Channel.
Примечание! Робот ведет только свою позицию и не видит «ручную» торговлю пользователя.
После этого запускаем main.luac в Quik Сервисы ->Lua скрипты
Если у вас стоит галочка Вкл. в Price_Channel.exe, то робот сразу начнет торговать.
2) Описание алгоритма торгового робота
Индикатор Price Channel рассчитывается исходя из текущей свечи. Решения о входе/выходе принимаются текущей цены инструмента.
Описание торгового алгоритма.
Price_Channel - очень простой индикатор, это значение экстремумов за последние N периодов баров. То есть если Период =5, то верхняя линия будет равна максимальному значению за пять баров, а нижняя минимальному значению за пять баров. Вот такой простой и эффективный индикатор. В торговом роботе реализована стратегия на пробой этих экстремумов. При пробитии ценой верхней линии торговый робот покупает, а при пробитии ценой нижней переворачивается в шорт.
Примечание: Робот видит только свою позицию, то есть если вы закроете руками его позицию, то он знать об этом не будет. Для закрытия позиции снимите галочку с Вкл. и нажмите кнопку Применить.
Можно запустить несколько роботов на одном или разных инструментах, для этого надо просто сделать копию папки, настроить нужные параметры и запустить.
3) Заключение
В рамках статьи был рассмотрен индикатор Price Channel и торговый робот с трендовым алгоритмом построенным на его основе. Мы научились устанавливать и запускать робота в торговлю под Quik.
P.S. Учитывая, что постоянно спрашивают про тесты сделал тест
Индикатор представляет из себя три линии, две из которых ограничивают канал колебаний цены, а третья служит осью, указывающей общее направление движения. В отличие от Конвертов (Envelopes) или Полос Боллинджера (Bolinger Bands), линии PC строятся без использования скользящих средних. Верхняя граница канала обозначает уровень локального максимума за прошедшие N периодов, а нижняя граница - уровень локального минимума за тот же промежуток времени. Таким образом, цена ограничивается максимальными точками колебаний - экстремумами за N периодов. Центральная линия рассчитывается, как среднее арифметическое между главными линиями.
Для удобства линии PC можно выбрать разного цвета.
Преимущество этого индикатора перед другими типами каналов в том, что цена всегда находится внутри канала. Как только верхняя или нижняя границы оказываются пробиты, индикатор быстро подстраивается и перерисовывает линии по новым пикам или впадинам.
Настройка
Индикатор очень прост в настройке. Период - единственный значимый параметр, обозначающий число свечей, за которые учитывается экстремум. При его подборе стоит отталкиваться прежде всего от того временного промежутка, на котором осуществляется торговля. Короткий период будет перестраиваться слишком часто, длинный период будет плохо учитывать свежие уровни внутри канала. В общем случае лучше всего подходят значения из диапазона 15-25.
Есть также стратегии, которые решают эту проблему построением двух Price Channel с длинным и коротким периодом. Однако при таком подходе лучше скрывать центральную линию, иначе картина на графике выглядит чересчур сложной для восприятия. Другое решение - разнести каналы на два графика.
Применение
Применение индикатора идентично торговле с использованием уровней. Торговые системы строятся на пробое или отскоке от границы канала.
Отскок от границы канала
Стоит различать применение индикатора в фазе бокового движения (флэта) и в фазе тренда (направленное движение). Во время флэта торговать отскоки довольно сложно, так как граница канала часто перестраивается. Те отскоки, которые красиво смотрятся на истории, в момент торговли совсем не очевидны. Тем не менее, ряд специалистов утверждают, что и во флэте данный индикатор может принести прибыль.
Гораздо лучше PC работает в рамках устоявшегося тренда. Сделка открывается в направлении тренда после того, как свеча обновит экстремум по индикатору и зафиксируется внутри канала. Стоп-лосс устанавливается за хвост коснувшейся свечи, а прибыль фиксируется, когда цена пересечет среднюю линию в обратном направлении.
Пробой канала
Под пробоем в данном случае понимается закрытие свечи за границей канала на уровне предыдущей свечи.
Точки пробоев можно эффективно использовать для наращивания позиции по тренду. В момент пробоя открывается дополнительная позиция со стоп-заявкой за прошедшую свечку, который при первой же возможности переносится в безубыток. Такая тактика позволит забирать больше прибыли из движений, которые активно развиваются и при этом брать на себя меньший риск. Прибыль по добавочной позиции фиксируется одновременно с основной позицией.
При такой агрессивной торговле важно неукоснительно следовать правилам риск-менеджмента, какой бы очевидной ни была сделка. В случае если добавочная позиция уйдет в минус, убыток не должен перекрывать прибыль по основной позиции. С учетом этого следует регулировать размер добавочной позиции и избегать сделок, где стоп-лосс получается слишком длинный.
Также существуют стратегии, предусматривающие торговлю пробоев с использованием двух Price Channel с разными периодами. Одна из таких стратегий: заходить на пробой 20-периодного канала и выходить при пробое в обратном направлении 5-периодного.
Индикатор Price Channel
существенно облегчает для трейдера работу с уровнями сопротивления и поддержки, снимая с него рутинную работу и наглядно обозначая канал, в котором двигаются котировки. Точки входа, которые дает данный индикатор, позволяют эффективно участвовать в движении по тренду. Однако, не стоит забывать, что торговая стратегия не ограничивается одними точками входа.
Анализ информационного фона, фундаментальных факторов и четкая система риск-менеджмента, дополненные индикатором Price Channel сделают вашу торговлю более осмысленной и прибыльной.
БКС Экспресс
Индикатор Price Channel - представитель группы индикаторов канала, показывает тот ценовой диапазон, в котором находится цена как в условиях боковика, так и при наличии тренда.
Визуально индикатор ценового канала представляет из себя три линии, нанесённые на ценовой график. Верхняя и нижняя линии представляют из себя границы , пробитие ценой которых свидетельствует о смене тенденции, а средняя линия указывает направление ценового движения.
Уникальность индикатора Price Channel состоит в том, что он строится по ценовым максимумам и минимумам за определенный период, что ставит его в один ряд с начертанием , но реагирует Price Channel более гибко и быстро по сравнению с трендовыми линиями, так как перерисовывается с появлением каждого нового экстремума.
Логика индикатора
Основная мысль индикатора Price Channel заключается в том, что если цена пробивает свой экстремум за последние несколько периодов, то, скорее всего, рынок начинает меняться, создавая торговые возможности.
Если вспомнить ключевую концепцию существования тренда (последовательно повышающиеся максимумы и минимумы для растущего и понижающиеся для падающего), то индикатор Price Channel имеет c ней много общего. При обновлении цены экстремума за ним следует соответствующая линия.
Но Price Channel также способен показывать расширение и сужение тренда, так как автоматически «подтягивается» за последними экстремумами за указанное количество периодов.
Как и классически технический анализ Price Channel говорит, что если тренд пробился, то наиболее вероятно движение в сторону пробоя, особенно при успешном повторном тестировании уровня.
Линии индикатора Price Channel
Индикатор Price Channel состоит из трех линий. Верхняя линия индикатора строится по наивысшему ценовому максимуму за последние N периодов (при базовых настройках период равен 10 свечам). Соответственно, при обновлении максимума верхняя линия повышается и до последующего обновления будет являться горизонталью.
Нижняя линия Price Channel строится по наименьшему минимуму за последние N периодов (при базовых настройках период равен 10 ). Соответственно, при обновлении минимума нижняя линия понижается, и до её последующего обновления будет являться горизонталью.
Срединная линия индикатора Price Channel является средним арифметическим между значениями верхней и нижней линиями и показывает общее состояние рынка своим наклоном, говоря о том, становятся ли максимумы и минимумы ниже или выше, что, в свою очередь, может свидетельствовать о начале новой тенденции.
Торговля на основе индикатора Price Channel
Price Channel даёт два типа сигналов: сигнал о наличии тренда и сигнал на совершение непосредственно сделки. Сигнал о наличии тренда подаётся наклоном срединной линии. Наклон вверх - восходящий тренд, вниз - нисходящий, линия горизонтальна - боковик.
Изменение угла наклона может свидетельствовать об ускорении/замедлении существующего тренда, так как данная линия является производной от минимумов и максимумов за указанное количество периодов, т.е. отражает не ценовые колебания последней свечи, а рассчитывается по уже достигнутым максимумам и минимумам.
Срединная линия даёт трейдеру фильтр - на растущем тренде совершать только покупки, на падающем - только продажи. В боковике лучше воздержаться от . При наличии тренда, указываемого наклоном срединной линии, индикатор Price Channel способен подавать сигналы к совершению сделок, когда цена совершает касание противоположной полосы индикатора.
Сделка совершается на открытии следующей свечи, если это открытие происходит в границах индикатора (не произошло обновление противоположного тренду экстремума) с выставлением стоп-сигнала за линией Price Channel.
Позиция удерживается при развитии ценового движения по тренду, т. е. в сторону противоположной крайней линии Price Channel, причем позицию можно опционально закрыть при достижении ценой противоположной границы диапазона индикатора, так как велика вероятность развития коррекции.
Более статистически верным способом будет удержание позиции при касании противоположной границы индикатора (по тренду), с переносом стопа либо под срединную линию, либо за локальный экстремум, в зависимости от того, что будет находится ближе к цене.
Если учесть, что самые мощные тренды обычно появляются после длительных боковиков, то индикатор Price Channel способен свидетельствовать о возможном начале подобного тренда.
В случае наступления длительной консолидации крайние линии индикатора либо будут находиться в горизонтальном состоянии (не происходит обновление экстремумов), либо даже сужаться (боковик приобретает еще меньший размах).
Если после подобного боковика цена начинает пробивать границу индикатора, то это может быть явным свидетельством начала тренда, к которому следует присоединяться при наличии соответствующего наклона срединной линии, в моменте когда цена коснется противоположной граничной линии индикатора на открытии следующего периода с выставлением стоп-приказа за последним экстремумом.
Отображение индикатора Price Channel в торговом терминале QUIK
Чтобы нанести индикатор Price Channel на график цены анализируемого актива, следует нажать клавишу Insert на ценовом графике финансового инструмента. В появившемся диалоговом окне «Добавление графика» следует выбрать Price Channel из списка доступных в терминале QUIK индикаторов и нажать клавишу «Добавить».
На ценовом графике появятся три красные линии, две из которых будут находиться по краям цены как сверху, так и снизу, а третья линия будет посередине ценового движения. Это и есть индикатор Price Channel с базовыми настройками.
Для редактирования настроек индикатора следует нажать сочетание клавиш Ctrl+E и в появившемся окне «Редактирование настроек графика» в левом поле выбрать индикатор Price Channel.
Для изменения цветовых настроек и периода расчета индикатора следует перейти на вкладку «Параметры» и задать необходимый цвет для верхней и нижней линий индикатора в полях «Цвет upper» и «Цвет lower» соответственно.
В поле «Кол-во периодов» можно указать необходимый период расчета индикатора (по умолчанию равен 10). Для вступления изменений в силу следует нажать клавишу ОК.
Вывод
Индикатор Price Channel является своего рода промежуточным звеном между классическим вариантом начертания трендов и техническими индикаторами, которые обладают более высокой скоростью отклика на ценовые движения. Данный индикатор способен помочь новичкам в понимании формирования трендов, так как базируется на достигнутых экстремумах, а также п оказать, что тренды способны замедляться, ускоряться, сужаться и расширяться, т.е. видоизменяться со временем.
Индикатор Price Channel строит на графике ценовой канал, который используются многими трейдерами для идентификации тренда. У него много общего с , но есть и свои особенности. Главное преимущество индикатора Price Channel заключается в том, что он строит коридор на основе движения ценового уровня.
В случае если с восходящим и нисходящим трендами все более менее понятно, то вот выявить консолидацию на рынке гораздо сложнее. строятся на основе двух локальных максимумов или минимумов на определенном промежутке времени. Некоторые трейдеры ведут торговлю исключительно на анализе цены без применения каких-либо индикаторов. Такой способ торговли подходит для опытных трейдеров, новичкам же лучше всего использовать дополнительные инструменты, чтобы выявить закономерность движения ценового уровня.
Самостоятельно построить уровни поддержки и сопротивления не так уж и просто, если вы только знакомитесь с рынком Форекс. В связи с тем, что ценовой уровень непрерывно меняет собственные максимумы и минимумы, линии нужно периодически перерисовывать, что занимает время и отвлекает от трейдинга.
На рисунке, представленном выше, вы можете увидеть ценовой канал, построенный по 2 локальным минимумам. Но и в этом случае уровень поддержки можно было построить по другим минимумам, что могло ввести трейдера в заблуждение.
Индикатор Price Channel был создан специально для того, чтобы облегчить работу новичкам на рынке Форекс.
Достоинства индикатора Price Channel
Среди огромного количества преимуществ данного индикатора выделяют следующие:
- Данный инструмент существенно упрощает работу по выявлению и обрисовке ценового канала, которую теперь не нужно делать вручную.
- Этот инструмент довольно точно определяет участки бокового движения ценового уровня, что дает возможность вести торги внутри канала.
- Этот индикатор можно применять для ведения торгов как во время флэта, так и в момент когда на рынке господствует восходящая или нисходящая тенденции.
Слабые стороны индикатора
К сожалению, индикатор Price Channel не лишен и некоторых недостатков, о которых необходимо в обязательном порядке упомянуть:
- В процессе ведения торгов данный инструмент может перерисовать созданные ранее ценовые каналы, что, в свою очередь, существенно усложняет определение точных границ канала ценового уровня.
- Линия индикатора располагается на очень небольшом расстоянии от ценового уровня, что, в свою очередь, вызывает сложности определения моментов, когда ценовой уровень немного пересекает границу канала.
Для того чтобы компенсировать недостатки индикатора Price Channel, рекомендуется использовать его для ведения торгов в паре с другими инструментами.
Надеюсь, данная статья поможет вам разобраться с особенностями использования Price Channel, что позволит вам увеличить прибыль от ведения торгов. Подписывайтесь на мою рассылку, чтобы узнать больше информации о валютном рынке Форекс.