Индикатор линейной регрессии (LRI). Индикатор ценовых уровней Lines и ориентировочные стратегии

(Linear Regression Indicator, LRI), разработанный Гильбертом Раффом в недалеком 1991 году – эффективный и простой в эксплуатации инструмент, помогающий спрогнозировать будущие цены до того момента, как они станут «перегретыми».

Отображается индикатор линейной регрессии на графике в виде канала, который образуют две параллельные линии, равноудаленные от тренда. Ширина этого коридора зависит исключительно от выбранного таймфрейма.

Индикатор может применяться при работе, практически, с любыми активами, начиная от валютных пар и заканчивая драгоценными металлами.

Настройки и параметры LRI

Примерно так выглядит обычный канал, построенный индикатором линейной регрессии. В зависимости от ситуации, его границы могут представлять собой линии либо сопротивления, либо поддержки. Для того чтобы создать каналы, полностью отвечающие Вашим требованиям, необходимо произвести соответствующие настройки. Простота данной процедуры позволяет выполнить ее за считанные минуты.

Главный параметр, который потребуется задать трейдеру, это ширина канала. В MT4 находится он во вкладке Fixed Date Time . Пользователю необходимо будет задать рабочую дату, исходя из сроков устанавливаемого им таймфрейма.

Например, если речь идет о работе на часовых отрезках, то вполне достаточно будет данных за один день.

Остальные настройки выполняют преимущественно декоративную функцию. Их главная задача – сделать визуальное восприятие графика максимально удобным для трейдера. С помощью вкладок Stop Color и Trend Line Color устанавливаем цвета цены и границ канала, соответственно. Крайним линиям также можно задать желаемую толщину, поменяв настройки в пункте LR WIDTH . На этом процедуру построения канала можно считать завершенной.

Формула расчета индикатора:

x – текущий период времени
n – общее число периодов

Как пользоваться индикатором линейной регрессии

Существует две основных стратегии работы с индикатором линейной регрессии:

на разворот;
на пробой.

В первом случае трейдер ориентируется на динамику изменения цены в границах канала. При приближении ее к линии сопротивления или поддержки, ставка делается на то, что пойдет движение в обратном направлении. То есть, если цена вплотную подошла к верхнему пределу, от актива можно избавляться. Если она в самом низу канала, есть смысл задуматься о покупке. В случае с , вверху приобретается PUT (прогноз снижения курса — опцион ВНИЗ), внизу – CALL (прогноз роста курса — опцион ВВЕРХ).

Стратегия на пробой предусматривает использование ордеров, которые устанавливаются за пределами границ в не слишком сильном от них отдалении. Учитывая, что нарушение границ ценой иногда бывает краткосрочным, лучше также перестраховаться, установив стоп-лоссы. Ну и, конечно, вне зависимости от выбранной стратегии, важно максимально хладнокровно оценивать ситуацию на рынке.

Выводы

– удобный вспомогательный инструмент, значительно облегчающий работу современного трейдера. Он может быть задействован, практически, на любом графике, причем необязательно в единственном числе. Профессионалы зачастую используют сложные модификации, позволяющие менять настройки более гибко, в соответствии с желанием пользователя. Новичкам имеет смысл предварительно потренироваться на классических версиях индикатора, оценив его возможности при торговле на демо-счетах.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter , и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!

Индикатор x-lines предоставляет трейдеру исчерпывающую информацию о ценовых уровнях, которые могут применяться для решения самых сложных задач, начиная от фильтрации ложных паттернов, и заканчивая созданием полноценной торговой стратегии.

В настоящее время существуют версии данного алгоритма как для MT5, так и для MT4, но самая первая версия, как это ни удивительно, разрабатывалась именно для Metatrader5, а когда стало очевидно, что индикатор стремительно набирает популярность среди трейдеров, было принято решение переписать его для четвёртой версии терминала.

В целом, базовый алгоритм при переносе не изменился, поправки были внесены лишь в модуль оценки силы уровней, но данная корректировка носит скорее «косметический характер» и не оказывает никакого влияния на механизм принятия решений. Но чтобы не создавать путаницу, разберёмся со всеми нюансами по порядку.

Настраиваем индикатор x-lines

При создании своего алгоритма автор отталкивался от простого предположения о том, что все уровни можно разделить на две большие группы, первая из которых включает сильные ценовые области (где крупные продавцы и покупатели защищают свои интересы), а ко второй относятся все остальные уровни, рассматриваемые спекулянтами в качестве локальных поддержек и сопротивлений. Чтобы реализовать эту идею, в код были добавлены специальные переменные:

Positional Power High Range (PPH) – фильтр для отбора сильных уровней, по умолчанию он равен 0,08, но пользователь может сам настраивать данный критерий. Здесь следует учитывать, что чем это значение ниже, тем меньше уровней индикатор x-lines определит как «сильные»;
Positional Power Medium Range (PPM) – аналогичный показатель, при помощи которого задаётся порог для отбора средних уровней. По умолчанию в окне настроек установлена величина, равная 0,15, но трейдер может задать любое значение от 0,02 до 0,99, в зависимости от собственного понимания рынка и набранной статистики.

Чтобы не возникала путаница, PPH всегда должен быть ниже, чем PPM, в обратном случае на графике сильные и слабые уровни поменяются местами, в результате чего многие торговые стратегии начнут работать с ошибками. И раз речь зашла про отображение уровней, обратим ещё раз внимание на график:

Индикатор x-lines размечает сильные уровни жирными линиями, а средние – тонкими. Не трудно догадаться, что цвет разметки пользователь может изменить по своему усмотрению, для этой цели в настройки специально были добавлены переменные High Level (цвет сильных уровней) и Medium Level (цвет средних уровней).

И последний параметр, доступный для настройки, называется Period of analysis, он отвечает за глубину истории, которую индикатор учитывает в своих расчётах. Здесь многое зависит от рабочего таймфрейма, но лучше оставить значение «0», в этом случае алгоритм будет изучать всю доступную историю.

Применяем индикатор x-lines в торговых стратегиях

В техническом анализе ценовые уровни занимают центральное звено, с их помощью многие трейдеры идентифицируют предполагаемые области поддержки и сопротивления, поэтому первая стратегия на базе рассмотренного сегодня алгоритма связана с поиском оптимальных цен и диапазонов для заключения сделок.

В данном случае индикатор x-lines построил все возможные уровни, так как в настройке Period of analysis был установлен нуль, все же остальные параметры были оставлены без изменений. Если цена находится выше красной линии – она выступает для рынка поддержкой, если же цена находится ниже этого уровня, то его можно рассматривать как сопротивление.

А теперь самое главное, по классике технического анализа, горизонтальные уровни используются в двух направлениях – в первом случае трейдер работает на отбой от уровня, а во втором – на пробой. В принципе, с этим постулатом спорить неразумно, так как подобный подход действительно работает, но только в том случае, если при построении уровней ориентироваться на экстремумы и реальные объёмы.

Но эксперименты и наблюдения показали, что индикатор x-lines неплохо сочетается только при торговле на пробой уровней, а вот попытки торговать на отбой не принесли положительного результата. В подавляющем большинстве случаев движение цены действительно приостанавливается на уровнях, но уже спустя несколько часов прежние настроения вновь берут верх и цена пробивает поддержку (сопротивление) как будто её там и не было, например:

Как мы уже отмечали, данную особенность можно использовать себе во благо, а что касается причин её появления, то связана она с особенностями расчётных формул, заложенных в основу индикатора. Также следует отметить, что качество разметки не зависит от торгового инструмента, около индикаторных уровней цена ведёт себя одинаково как на валютных парах, так и на всех остальных активах.

Индикатор x-lines как вспомогательный инструмент

Если при помощи сильных уровней можно искать точки для открытия позиций, то средние по силе уровни могут пригодиться при расчёте оптимальных величин для стоп-лосса и тейк-профита, в частности, для стопа можно учитывать ближайший уровень:

А вот с тейк-профитом возможны разные варианты, например, позицию можно разбить на несколько частей, по каждой из которых цель размещается на собственный уровень. С другой стороны, прибыль может быть зафиксирована при достижении ближайшего уровня. В этом отношении индикатор x-lines является универсальным, и выбор конкретного сценария будет зависеть от целей трейдера и каркаса торговой стратегии.

Как показывает практика, рассмотренные сегодня уровни неплохо сочетаются с трендовыми индикаторами, например, скользящими средними, ведь средние цены отображают ситуацию лишь в моменте и не могут прогнозировать будущее, а использование уровней позволяет заранее учесть риски.

Индикатор x-lines и его особенности

Завершая тему, по традиции перечислим основные преимущества и недостатки рассмотренного алгоритма. Пожалуй, самым главным плюсом в данном случае можно считать простоту разметки – трейдер устанавливает индикатор на график и получает исчерпывающую информацию.

Также индикатор x-lines ориентируется не на ценовые экстремумы, которые видят все участники рынка (кстати говоря, именно поэтому ложные пробои уровней формируются всё чаще, ведь толпа ставит стопы в одно место, создавая «перекос»), а на собственный алгоритм. Подобный подход снижает вероятность принятия ошибочных решений под влиянием манипуляций и провокаций.

Но это ещё не все особенности. В начале статьи мы упоминали о внесённых изменениях в версию для MT4. Дело в том, что многие трейдеры перестали разбивать уровни на сильные и средние и решили учитывать каждый из них просто по факту существования (считают их равнозначными), поэтому автор новой версии упростил код и убрал эту разбивку при помощи разных коэффициентов.

Что касается явных минусов, присущих рассмотренным «линиям», то их найти так и не удалось – алгоритм работает неплохо и может составить конкуренцию пивот-уровням. Единственная проблема, которая доставляет неудобства – это насыщенная разметка, особенно если включить отображение уровней за всю историю. Источник:

Социальные кнопки для Joomla

Настройка индикатора X-Lines

Настроить X-Lines очень просто. Вам предоставляется возможность изменять 3 параметра :

Period of analysis — устанавливает количество текущего периода, учитывающихся при анализе. Например, значение 800 означает, что будет проанализировано 800 последних баров, включая текущий. Значение 0 включает анализ всей имеющейся истории.
Positional Power High Range — название говорит за себя. Значение этого показателя может быть от 0.01 до 1 (кратно 0.0001). Устанавливая данный параметр, пользователь определяет позиционную силу СИЛЬНЫХ технических уровней. Чем меньше данная опция, тем более сильные уровни будет показывать анализатор.
Positional Power Medium Range — название говорит за себя. Значение этого показателя может быть от 0.02 до 1 (кратно 0.0001). Устанавливая данный параметр, пользователь определяет позиционную силу технических уровней СРЕДНЕЙ СИЛЫ. Чем меньше данная опция, тем более сильные уровни будет показывать анализатор. Внимание! Во избежание путаницы, значение данной переменной должно быть больше значения High Range иначе ситуацию придется трактовать наоборот.

High Level — цвет сильных уровней.
Medium Level — цвет слабых уровней.

Настройки по умолчанию

High Level Color — Red.
Medium Level Color — Yellow.
Period of analysis — 1200.
Positional Power High Range — 0.08.
Positional Power Medium Range — 0.15.

Эксперты журнала ForTrader обращают внимание, что каждый финансовый инструмент нуждается в индивидуальной настройке параметров индикатора.

Вас также могут заинтересовать

Fortrader

Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

В наших поисках индикаторов, которые пригодятся в обзоре мы нашли целых три экземпляра, которые подходят по описанию к нашей выборке.

Мы скачали их всех и посмотрели, что пишут о них, и сами протестировали своим умелым взглядом.

X lines супер точный индикатор

Вообще, эти инструменты изображают ценовые уровни с помощью усреднения за некоторый временной промежуток.

Идея уже была реализована в , однако, в нем для расчета использовался предыдущий день. В ту неделю, когда этот день нестандартный, например, картина на активном дне получалась неадекватной. Чтобы определить уровни xLines находит средний размер свечи за период. Уровни xLinesReg строятся на основе линейной регрессии, а это лучше подходит для такой цели по сравнению с MA.

Индикатор x lines — скачать

Установка файлов из архива производится в папку терминала, в раздел MQL4\Indicators. Когда это сделано, открываем три окна, в каждый устанавливаем отдельно по индикатору и начинаем их изучать.

Первым у нас на очереди пойдет самый непонятный на первый взгляд и вызывающий сложности при освоении. Чем быстрее мы в нем разберемся, тем лучше.

Определим, для чего нужен X-Lines MT4. Бывает, что трейдер испытывает сложности поиска ценовых уровней. Тогда он, обычно, замечает, что чрезмерно субъективен, а раз так, то x lines приходят ему на помощь. При этом этот инструмент не может быть субъективен. Он объективен на столько насколько объективен его алгоритм.

Заметим, что не так давно бесплатно скачать этот инструмент было не просто. Все дело в том, что он был написан для пятой версии терминала. И, вот, сейчас создались благоприятные условия для его использования на MT4. Поэтому можете смело скачать этот супер точный индикатор бесплатно и начать пользоваться.

Некоторые описания этого инструмента находят в линиях более тонкие и более толстые, делая вывод об их значимости. Мы проанализировали показания инструмента: по нашему мнений все линии одинаковые. Только иногда одна накладывается на другую, тогда рождается более важный уровень, просто совмещением нескольких линий. Хотя, вероятность того, что утолщение производится в алгоритме все же остается. В любом случае супер точно можно сказать только анализом кода. А так как, это не возможно, то оставим это на совести автора инструмента.

В любом случае скопление линий формирует поддержки и сопротивления. Как правильно замечено, если график выше этой зоны, то она — поддержка, иначе — сопротивление.

Индикатор x lines скачать бесплатно удалось? Теперь ознакомьтесь с описанием

У программы X-Lines MT4 не так много настроек. Так что запутаться сложно.

Positional_Power – с помощью этого фильтра производится выборка уровней. Можно добиться, чтобы на графике появлялись только значимые уровни. А можно, чтобы их было больше. При этом чем меньше значение от 0,001 до 1 тем меньше уровней вы увидите.
Level – цветовое решение,
Period of analysis. Так как алгоритм расчета индикатора не самый простой, то чтобы ускорить время расчета вводится ограничение по количеству просчитываемых свечей. Значение 0 означает, что будет просчитан весь массив данных.

Вам будет проще разобраться, если вы просто разместите инструмент на графике и начнете с ним работать, не меняя настройки. Потому что, так быстрее и так вы сможете оценить, насколько точны авторы в своем выборе. Ведь инструмент довольно свежий, а значит и значения по умолчанию актуальны. В общем, проверяйте!

Смотреть

Индикатор x lines для MT4 скачать бесплатно не удалось? Качайте у нас и смотрите применение одного инструмента на видео и двух в описании

Мы провели свое тестирование и вот результаты изучения всех трех индикаторов. Нам понравились два индикатора. С изогнутыми линиями и с разноцветными горизонтальными уровнями. Они наиболее просто читаются. Из них мы выбрали индикатор с горизонтальными уровнями и описали процесс входа и выхода по сигналам индикатора.

Нам понадобится:

У нас появятся горизонтальные каналы, которые перемещаются каждый день на новые уровни. При помощи MACD и EMA определяем начало и конец тренда. С точки начала входим только по тренду. Точкой начала в нашем примере считается пересечение графиком сверху вниз линии скользящей средней и появление первого бара MACD ниже нуля. Конец тренда – это пересечение MACD баров нулевой линии, или пересечение .

Итак, мы видим нисходящий тренд. Значит, торгуем только на пробой каналов вниз с уровня метки.

А теперь, подобно странному цветовому коду мы обозначим соответствия цифровых меток и точек входов, тейкпрофитов, стоплоссов и цветных отрезков.

Итак, первая сделка:

Вход – оранжевый,
Тейкпрофит – фиолетовый,
Стоплосс – светло синий

Вторая сделка:

Вход – серый,
Тейкпрофит – фиолетовый,
Стоплосс – фиолетовый

Третья сделка:

Вход – серый,
Тейкпрофит – фиолетовый
Стоплосс – фиолетовый.

Вторая и третья сделки — не стопроцентная прибыль, так как верхний хвост задевает линию стоплосса. В таком случае можно применить два самых простых фильтра. На фиолетовых уровнях не торговать. больше на один уровень, больше чтобы соотношение было 1.5-2 к 1.

В завершении хотелось бы вернуться к инструменту X-Lines MT4 . Этот инструмент, по своим характеристикам выступает как мощный определитель ключевых уровней.

Тестируя его, мы заметили, что на на D1 он дважды совпал . И если первый уровень не очень важный, хотя локально – очень. То второй уровень находится на уровне 61.8 – рубеже, когда разворот тренда можно считать состоявшимся.

Внимание! Третий индикатор рассмотрен только на видео!

Сложности с разлиновкой ценовых уровней бывают у многих трейдеров, особенно, когда спекулянт замечает определенный субъективизм при оценке рыночной ситуации. Не обращали внимания, что один и тот же график может быть разлинован по-разному несколькими трейдерами? А ведь именно так и есть.

X-Lines помогает быстро определить ценовые уровни, причем, объективным способом, а не на глаз. Ниже Вы можете скачать индикатор X-Lines для МТ4 , а так же найдете описание программы.

Начну с того, что алгоритм был сначала разработан под MetaTrader 5, так что в сети именно под этот терминал можно найти наибольшее количество предложений по скачке. Потом программа была перенесена на более привычный для большинства валютных спекулянтов MetaTrader 4.

Описание индикатора X-Lines

Программа содержит весьма ограниченное количество настроек, так что в переменных не запутаться:

Positional Power - фильтр, позволяющий производить выборку уровней (например, только самые значительные будут появляться на графике или же все подряд);
Level - задаем цвет горизонтальным линиям;
Period of analysis - глубина истории, используемая индикатором для расчета значений.

Рекомендую для начала не менять ничего в настройках (кроме цвета, конечно же), а посмотреть, как будет проведен анализ выбранного графика. Обратите внимание, что разлиновка меняется при переключении таймфреймов, так что искать ценовые уровни стоит на том ТФ, который используете в своей торговле.

Теперь расскажу о горизонтальных линиях , которые отображаются на ценовом графике. Самый важный уровень, как Вы уже догадались, представлен жирной линией, а второстепенные уровни предлагаются в виде тонких линий.

Если текущее значение рыночной цены находится под основным уровнем, определенным индикатором X-Lines , то этот уровень будет являться сопротивлением. В обратной ситуации, когда цена расположилась над линией, речь идет уже об уровне поддержки. Подробнее поддержке и сопротивлении рекомендую прочитать .

В предыдущей версии индикатора можно было настраивать фильтр Positional Power для основных и второстепенных уровней по отдельности, но в дальнейшем автор алгоритма отказался от этой функции. Дело в том, что на практике подавляющее большинство трейдеров стали все горизонтальные линии, прочерченные программой, воспринимать одинаково, не выделяя при этом основного уровня.

Применение индикатора X-Lines

Найденные при помощи индикатора уровни можно использовать самыми различными способами, что будет зависеть от выбранной торговой системы. Поклонники сделок на отбой во флэте , наверняка, предпочтут использовать X-Lines именно для нахождения мест вероятного разворота цены. С другой стороны, если готовиться к трейдингу на пробой, то так же можно использовать уровни X-Lines.

Вот пара торговых систем, в которые оеально интегрировать данный алгоритм с целью нахождения важных ценовых уровней:

В разделе торговых систем можно найти варианты заключения сделок на отбой, собственно, X-Lines поможет нам и в таком виде трейдинга. Согласитесь, что для работы на отбой сначала нужно сформулировать, а потом еще и определить на графике то, от чего будем "отбиваться" (заключать сделки в сторону разворота цены).

Сам алгоритм X-Lines не диктует никаких правил и условий для заключения сделок. Это лишь инструмент, позволяющий быстро находить на графике важные ценовые уровни, причем, определяемые каждый раз одним и тем же методом, что очень важно для системной торговли.

Эти же горизонтальные линии используются для установки ордеров take profit и stop loss . Впрочем, правила применения остаются прежними, когда стопы размещаются за уровнями, а тейки устанавливаются либо перед уровнем, либо прямо на него.

Индикатор прост в освоении и способен помочь в анализе рыночной ситуации. Такие алгоритмы часто называют не торговыми, а информационными, то есть, помогающими лучше понять текущую ситуацию. Серьезных минусов у данного алгоритма, на мой взгляд, нет, он весьма хорошо справляется с задачами, перед ним поставленными.