Паттерн Флаг является довольно частой формацией, появляющейся на графиках валютных пар Форекс. Появляется паттерн обычно после продолжительного или резкого цены, представляя собой зону консолидации для продолжения движения во взятом направлении. Однако не многие трейдеры используют его в своей торговле, ввиду того что просто не имеют понятия о том, как применять его сигналы. Тем не менее, на основе паттерна Флаг существуют стратегии, и одна из них, отличающаяся своей простотой и доступностью, а так же и большой прибьностью , называется стратегия Флаг + ABC , объединяющая паттерн Флаг и волновое движение АВС.
Принцип торговли по стратегии Флаг + ABC .
Первым этапом торговли по стратегии Флаг + ABC является распознавание импульсного движения на ценовом графике. Как правило, после резкого скачка случается консолидация цены, которая будет приниматься во внимание для поиска возможности входа в рынок. Согласно стратегии, возможность входа будет рассматриваться только после полного формирования паттерна Флаг, представляющего собой в данной стратегии тройную волну. Вершины этой волны обозначаются буквами А, В и С соответственно. Отсюда и название комбинации - ABC . После формирования точки C будет осуществляться вход в рынок по ходу основного движения с использованием .
Однако только формирование волны не является надежным сигналом для входа в рынок без подтверждающих сигналов, а их должно быть не меньше трех. К дополнительным сигналам можно отнести нахождение третьей точки на важных (38,2% или 61,8%), поддержку и сопротивление, линии канала, мувинги и др. Более подробно условия идеальной модели мы рассмотрим ниже.
Чтобы не быть голословным, приведем последний пример сформировавшейся и отлично отработавшей фигуры Флаг + ABC на валютной паре EURUSD (на момент написания статьи). Откройте график валютной пары EURUSD с тайм-фреймом H1 и найдите 4 сентября 2014 года - в этот день сформировался хорошо различимый флагшток (изображение увеличивается кликом):
"Ну и где тут Флаг + ABC ?" - спросите Вы. Все верно, на часе это фигура - типичный паттерн Флаг. Чтобы увидеть нужную нам фигуру, откройте этот же участок графика, но тайм-фрейме H30 (изображение кликабельно):
Вот это уже то, что нам нужно! Именно паттерн Флаг и паттерн ABC в одном, как говорят, "флаконе"! И пусть эта фигура и не идеальная (о принципах формирования идеальной фигуры Флаг + ABC мы расскажем ниже), но, тем не менее, она отлично отработала.
Теперь давайте рассмотрим условия построения паттерна Флаг + ABC , "обращая свой взор" на рисунок 2. После того, как импульсное движение четко сформировалось на графике, через максимум флагштока (для восходящего движения) или минимум (для нисходящего движения) и точку В проводится прямая линия. Через точку А параллельно этой линии проводится вторая - формируется канал. На второй линии канала, в точке С будет установлен лимитный ордер на покупку или продажу соответственно. При этом необходимо учитывать и дополнительные торговые сигналы. В нашем примере - это уровень 23,6% сетки Фибоначчи, растянутой от основания флагштока к его вершине.
Тейк-профит выставляется на уровне максимума или минимума флагштока. Также можно использовать , подтягивая его за ценой в положительной зоне.
Стоп-лосс устанавливается за следующий уровень сетки Фибоначчи, растянутой от начала трендового движения до хая или лоу, с которого началось формирование паттерна. К примеру, если точка С попадает на уровень 38.2%, то стоп-лосс выставляется на 50% или 61.8%. Дальше уровня 76.4% устанавливать стоп не рекомендуется, так как выход цены за него может свидетельствовать о развороте тренда. Так как рынок не идеален, то точка С может находиться рядом с линией, не касаться ее, тем не менее, это также будет являться паттерном, и вход в рынок уже будет осуществляться не лимитным ордером, а рыночным.
Данная стратегия дает лучшие результаты при появлении идеальной фигуры, соответствующей графическим и временным условиям. Рассмотрим более подробно составляющие идеальной фигуры, сочетающей в себе паттерны Флаг и АВС.
Графические составляющие Флага и паттерна ABC.
Первой составляющей является уже упомянутое соответствие точек ABC уровням Фибоначчи, растянутым от начала флагштока до его конца. В идеале точка А должна находиться на уровне 23.6%, 38.2%, 50%. Большие уровни не рассматриваются, так как выход за них скорее будет свидетельствовать о смене направления цены:
Рис. 3. Первое условие идеальности модели - точка В находится на уровне Фибоначчи.
После формирования точки А растягиваются еще одни уровни - уже от максимума флагштока для восходящей модели или от минимума для нисходящей до точки А, и рассматриваться уже будет точка В. Ее идеальным расположением является нахождение между уровнями 61.8% и 76.4%, чем ближе ко второму - тем лучше. Точка С должна находиться на пересечении второй линии канала с уровнем Фибоначчи от флагштока, следующим за тем, на котором образовалась точка А. Дополнительно от точки А до В можно растянуть расширение, и если точка С находится на уровне 161.8%, то сигнал можно считать сильным:
Рис. 4. Идеальное расположение точки С на пересечении линии канала и уровня Фибоначчи.
По вершине флагштока и точкам A и B растягиваются вилы Эндрюса. Инструмент доступен в , в панели инструментов. Движение от вершины B к С не должно пересекать и выходить за луч, проходящий через точку B. Пересечение луча от точки F (вершина флагштока) с уровнем Фибоначчи (уровни, растянутые по всему флагштоку), следующим за тем, на котором произошло касание точки А и линии канала из параллельных линий - является идеальным расположением точки входа в рынок. Переводить сделку в безубыток можно, когда цена пробивает луч Эндрюса, исходящий из точки В.
Рис. 5. Использование вил Эндрюса для определения идеальности модели Флаг + ABC .
Очень часто случается ретест этого уровня, что не противоречит условиям стратегии.
Временные составляющие Флага и ABC.
Помимо соблюдения технических условий, для выявления идеальной фигуры Флаг + АВС, должны соблюдаться и временные условия. Первое условие - равенство волны F-A с B-C, либо первая немного больше второй. Расстояние от C до D, где точка D является точкой достижения верхней линии канала (для восходящего движения или нижней для нисходящего) должно быть меньше или равное расстоянию от A до B:
Рис. 6. Соблюдение временного условия для определения идеальной модели Флаг + АВС.
Для удобства восприятия можно проделать следующие вспомогательные работы: нанести на графике 2 разноцветных прямоугольника, диагоналями которых будут являться волны F-A и A-B соответственно. Затем эти прямоугольники проецируются от точки B. А отбои цены в идеальной модели следует ожидать от границ спроецированных прямоугольников.
Если во время отбоя цена выходит за границу 4-го прямоугольника, при этом цена не достигает противоположной границы , ордер в таком случае следует, как минимум, но более безопасный вариант - закрытия сделки с фиксацией текущей прибыли, так как, по сути, паттерн не завершен, а, следовательно, ожидать дальнейшего движения цены согласно модели нельзя.
Анализ идеального паттерна.
Анализируя идеальную модель Флаг + ABC можно сделать следующие выводы:
- - почти в 90% случае цена достигает первой цели;
- - достижение второй цели без возвратов и коррекций происходит примерно в 25% случаев;
- - если в точке С есть дополнительный сигнал от других технических инструментов анализа, то цена достигает второй цели в 55% случаев;
- - чем ближе к уровню Фибоначчи 23,6%, растянутого по флагштоку, точка входа в рынок, тем больше вероятность преодоления ценой второго уровня тейк-профита;
- - большой размах коррекции уменьшает шансы на достижение второго целевого уровня;
- - более резкое движение от В к С сигнализирует о более импульсивном отбое от точки С.
Психологические аспекты появления модели Флаг + ABC .
Психологию возникновения паттерна можно рассмотреть следующим образом:
- - сначала возникает импульсное движение , вызванное толчком на сравнительно спокойном рынке;
- - участники рынка решают войти в сделки по ходу импульсного движения, ожидая дальнейшего продолжения цены в направлении этого импульса, желая не упустить его;
- - на первом целевом уровне происходит фиксация прибыли первыми трейдерами, вошедшими в рынок, как результат - откат цены;
- - по ходу отката начинают закрывать сделки трейдеры, вошедшие в рынок позже. Они бояться потерять уже заработанные пункты, поэтому и закрывают свои сделки;
- - еще одна часть трейдеров, пропустивших начало движения и не вошедших в рынок по ходу, открывают сделки после небольшого отката в сторону первого импульсного движения. Результат - образование волны с вершиной В. Тем не менее, усилий этих игроков не хватает для преодоления предыдущего экстремума. Связано это с тем, что участники рынка, которые не успели закрыть свои сделки на вершине флагштока и не пожелавшие позже закрывать их, когда цена начала откатывать, замечают возврат цены в тренд, решают зафиксировать прибыль, не допустив ее уменьшения на фоне возможного нового отката или смены направления тренда;
- - такое поведение смущает трейдеров, вошедших на первом откате, и это приводит к закрытию ими своих ордеров. Такое же решение принимают и те, кто увидел в данном ценовом движении разворот рынка. Результат - приближение цены к точке С;
- - уже от точки С, участники рынка, которые и спровоцировали импульсное движение, дождавшись наиболее выгодных условий для открытия своих позиций, открывают сделки в направлении флагштока и планируют взять свою часть прибыли при достижении его уровня, а возможно - и еще больше.
Заключение.
Как видно из всего вышесказанного, повысить шансы на получение прибыли по стратегии Флаг + ABC можно при тщательном анализе фигуры и поиске условий, говорящих о ее идеальности. И если эти условия идеальности выявлены, а также есть сигналы от других инструментов графического анализа, отличных от тех, что использовались для распознавания паттерна, то модель дает возможность получить прибыль в 2 этапа: на уровне вершины флагштока (основная часть прибыли) и расширений Фибоначчи. Попробуйте растянуть сетку Фибоначчи на флагшток фигуры с рисунка 2 в обратном направлении - и Вы увидите, что цена четко достигла уровня расширения Фибоначчи 123,6%.
P. S. Ну и, конечно же, стабильность торговли и результатов будет зависеть не только от точности соблюдения правил анализа, входа и выхода из рынка, но и от соблюдения правил мани-менеджмента, в чем Вам поможет онлайн!
P. P. S. 16 числа была опубликована статья, а уже 17 валютная пара EURUSD порадовала нас еще одной фигурой Флаг + ABC . Как оказалось, ситуация по этому паттерну была довольно необычная, поэтому мы решили дополнить материал и разобрать образовавшуюся фигуру Флаг + ABC , флагшток которой сформировался 17 сентября:
Итак, после формирования флагштока и точек A и B был построен трендовый канал, сетка Фибоначчи и вилы Эндрюса. В точке C произошло пересечение верхней границы трендового канала, центрального луча вил Эндрюса и уровня 38.2% сетки Фибоначчи. 3 сигнала по стратегии Флаг + ABC получено - ставим отложенный ордер на продажу со стопом за уровнем 50% сетки Фибо. Цена активирует отложенный ордер и идет в нужную нам сторону. После того, как была пробита нижняя граница синего канала, ордер был переведен в безубыток. Была еще одна причина, по которой следовало перенести стоп-лосс ордера в зону безубытка - по экономическому календарю ожидался выход ряд важных новостей по доллару - в частности, Разрешения на строительство. Подробности новостей можно посмотреть на нашем сайте АвтоФорекс.ру.
После выхода новостей, цена развернулась и выбила ордер - он закрылся с небольшим плюсом. А на графике образовались два новых экстремума, по которым был перестроен синий трендовый канал. Соответственно, были перестроены вилы Эндрюса - и опять начал вырисовываться почти идеальный паттерн Флаг + ABC:
К трем сигналам по стратегии Флаг + ABC: пересечение в точке C центрального луча вил Эндрюса, верхней границы синего трендового канала и уровня 61,8% сетки Фибоначчи добавился еще один сигнал - между уровнями 50% и 61,8образовалась зона сопротивления для движения цены вверх. Дальше - все просто. Смотрим на рисунок 8 - установлен ордер Sell Limit со стоп-лоссом на уровне 76,8% по сетке Фибо, который в конечном итоге и был закрыт по тейк-профиту на уровне вершины флагштока (было принято решение не оставлять часть сделки на выходные, чтобы не нарваться ).
Теперь можете сами судить о прибыльности лучшей стратегии на основе паттернов Флаг + ABC: по валютной паре EURUSD сформировались две фигуры, по ним открыто 3 сделки по ним, из которых 2 закрыты с прибылью, а одна - с небольшим плюсом!
Стратегия форекс Паттерн АВС Как мы знаем, движение на рынке протекает волнообразно. Если мы говорим, что присутствует тренд, то это не значит только лишь однонаправленное движение, просто волна по тренду на рассматриваемом временном интервале больше чем против него (коррекция).В период коррекционных движений на рынке часто формируется так называемые паттерны продолжения движения , то есть те или иные комбинации, формируемые на графике, позволяют нам с еще большей уверенностью говорить, что мы находимся в стадии коррекции, и когда она сформирована – тренд возобновится в том же направлении.
Очень важно своевременно научиться распознавать подобные модели на рынке, чтобы мы понимали какой тренд будет преобладать в будущем и как на данных комбинациях можно заработать.
Сегодня мы поговорим, как я сказал выше, о довольно эффективной комбинации под названием Ппттерн АВС (смотрите пример на рис 1):
Пояснения к примеру на рис 1:
На рынке присутствует направленное движение (в нашем примере вверх). При достижении некого уровня сопротивления цена формирует экстремум (Х) после чего откатывает в противоположную сторону. Однако далеко цене уйти не удается и формируется еще один экстремум (в нашем примере минимум в точке А). Следует попытка переписать основной экстремум (Х) но сил у цены не хватает в результате чего образуется точка В и начинается очередной откат против тренда. По двум образованным максимумам (при основном тренде вниз – минимумам) проводим линию тренда, а так же параллельно этой линии проводим еще одну из точки А. Таким образом мы получаем коррекционный канал и при подходе к его нижней границе (линия от точки А) образуется точка С, от которой высока вероятность возобновления основного тренда.
Способы входа в рынок (заключения сделки) по комбинации АВС:
Только лишь на основании описанной модели входить в рынок весьма не безопасно.
Лучше дождаться подтверждения отбоя от точки С:
Отбойная свеча.
Разворотная комбинация.
Пробой линии тренда на движение В-С.
2. Поиск дополнительных сигналов в точке С
Важные уровни фибоначчи 38.2% или 61.8%.
Линии тренда и каналов.
Чем больше дополнительных сигналов, тем больше шансов на отбой в точке С.
3. Конечно же стоит обратить внимание на предшествующее коррекции трендовое движение. Если оно резкое, то возможно мы имеем дело с паттерном «Флаг» (ссылка есть в начале этой статьи), который в сочетании с комбинацией АВС является отличным сигналом и довольно подробно описан на данном сайте.
У АВС тренд может быть не особо резким и плавно перетекать в коррекцию.
Но у флага больше вероятность отработать и добраться до переписи флагштока!
4. В случае же если вход в рынок от точки С не был произведен по тем или иным причинам, его можно осуществить и после пробоя противоположной стороны канала (Х-В), где цена чаще всего после тестирования с обратной стороны продолжает движение по тренду.
Целевые точки для тейк-профита по АВС:
1. Наиболее умеренный вариант – это фиксация прибыли при подходе к противоположной стороне канала (Х – В). На этом уровне по крайней мере однозначно стоит перенести стоп-лосс на уровень открытия сделки – в безубыток.
2. При входе от точки С основной целевой точкой является уровень переписи первого экстремума (точка Х) . Так же вы можете зафиксировать на ней основную часть сделки.
4. Можно использовать и расширения Фибоначчи.
5. Наиболее отдаленная цель – это расстояние О – Х, отложенное от точки С. Однако тут следует понимать, что эта цель достигается реже и сделку лучше закрыть при появлении разворотных сигналов.
1. Стоп можно установить за следующий уровень Фибоначии растянутого по предшествующему коррекции тренду.
2. Так же можно разместить его и за ближайший уровень сопротивления/поддержки.
3. Как вариант можно использовать и фиксированный стоп в размере волны Х – А.
Дополнения к рассматриваемой графической модели:
1. Очень часто данная модель формируется в непосредственной близости от важных уровней сопротивления/поддержки, что говорит о том, что цена набирает силы для его пробоя.
2. развивается по схожему сценарию разворотных моделей: двойное дно (вершина) или неудавшийся размах. Именно по этой причине в случае пробоя точки С следует искать точки выхода с рынка не дожидаясь пока сработает стоп-лосс.
3. Если после пробоя точки С цена вскоре все же вернется в канала, мы получим хороший сигнал для повторного входа в рынок в сторону основного тренда.
Видео по паттерну АВС:
Шаблонов МТ4 и индикаторов никаких не прикрепляю, так как это графическая модель и искать ее на графике нужно самостоятельно.
Очень часто в прогнозах на этом сайте мы упоминаем комбинацию или паттерн АВС, но как не странно, вопрос постоянно повторяется и очень многие трейдеры путают его с , который мы уже рассматривали дважды на этом сайте, поэтому сегодня мы подробно рассмотрим паттерн АВС и его особенности формирования и отработки.
Как мы знаем, движение на рынке протекает волнообразно. Если мы говорим, что присутствует , то это не значит только лишь однонаправленное движение, просто волна по тренду на рассматриваемом временном интервале больше чем против него (коррекция).
В период коррекционных движений на рынке часто формируется так называемые паттерны продолжения движения , то есть те или иные комбинации, формируемые на графике, позволяют нам с еще большей уверенностью говорить, что мы находимся в стадии коррекции, и когда она сформирована — тренд возобновится в том же направлении.
Очень важно своевременно научиться распознавать подобные модели на рынке, чтобы мы понимали какой тренд будет преобладать в будущем и как на данных комбинациях можно заработать.
Сегодня мы поговорим, как я сказал выше, о довольно эффективной комбинации под названием паттерн АВС (смотрите пример на рис 1):
Пояснения к примеру на рис 1:
На рынке присутствует направленное движение (в нашем примере вверх). При достижении некого уровня сопротивления цена формирует экстремум (Х) после чего откатывает в противоположную сторону. Однако далеко цене уйти не удается и формируется еще один экстремум (в нашем примере минимум в точке А). Следует попытка переписать основной экстремум (Х) но сил у цены недостаточно, из-за чего формируется точка В и начинается очередной откат против тренда. По двум образованным максимумам (при основном тренде вниз — минимумам) проводим линию тренда, а так же параллельно этой линии проводим еще одну из точки А. Таким образом мы получаем коррекционный канал и при подходе к его нижней границе (линия от точки А) образуется точка С, от которой высока вероятность возобновления основного тренда.
Способы входа в рынок (заключения сделки) по комбинации АВС:
Только лишь на основании описанной модели входить в рынок весьма не безопасно.
Лучше дождаться подтверждения отбоя от точки С:
— отбойная свеча.
— разворотная комбинация.
— пробой линии тренда на движение В-С.
2. Поиск дополнительных сигналов в точке С (в том числе и по ):
— важные уровни фибоначчи 38.2% или 61.8%.
— линии тренда и каналов.
Чем больше дополнительных сигналов, тем больше шансов на отбой в точке С.
3. Конечно же стоит обратить внимание на предшествующее коррекции трендовое движение. Если оно резкое, то возможно мы имеем дело с паттерном «Флаг» (ссылка есть в начале этой статьи), который в сочетании с комбинацией АВС является отличным сигналом и довольно подробно описан на данном сайте.
Еще раз обращаю ваше внимание, что основное отличие флага от АВС:
у ФЛАГА флагшток выглядит как резкое движение (обычно 1-2 свечи и коррекция на вершине или минимуме (при флаге вниз) этого флагштока в виде малого флага) и часто они появляются после новостей или важных выступлений финансовых деятелей.
У АВС тренд может быть не особо резким и плавно перетекать в коррекцию.
Но у флага больше вероятность отработать и добраться до переписи флагштока!
4. Если по каким-то причинам вход в рынок от точки С не был произведен, то это можно сделать после пробоя противоположной стороны канала (Х-В), где цена чаще всего после тестирования с обратной стороны продолжает движение по тренду.
Целевые точки для тейк-профита по АВС:
1. Наиболее умеренный вариант – это фиксация прибыли при подходе к противоположной стороне канала (Х — В). На этом уровне по крайней мере однозначно стоит перенести стоп-лосс на уровень открытия сделки — в .
2. При входе от точки С основной целевой точкой является уровень переписи первого экстремума (точка Х) . Так же вы можете зафиксировать на ней основную часть сделки.
4. Можно использовать и расширения Фибоначчи.
5. Наиболее отдаленная цель – это расстояние О – Х, отложенное от точки С. Однако тут следует понимать, что эта цель достигается реже и сделку лучше закрыть при появлении разворотных сигналов.
Установка стоп-лосса:
1. Стоп можно установить за следующий уровень Фибоначии растянутого по предшествующему коррекции тренду.
2. Так же можно разместить его и за ближайший уровень сопротивления/поддержки.
3. Как вариант можно использовать и фиксированный стоп в размере волны Х – А.
Дополнения к рассматриваемой графической модели:
1. Очень часто данная модель формируется в непосредственной близости от важных уровней сопротивления/поддержки, что говорит о том, что цена набирает силы для его пробоя.
2. развивается по схожему сценарию разворотных моделей: двойное дно (вершина) или неудавшийся размах. Именно по этой причине в случае пробоя точки С следует искать точки выхода с рынка не дожидаясь пока сработает стоп-лосс.
3. Если после пробоя точки С цена вскоре все же вернется в канала, мы получим хороший сигнал для повторного входа в рынок в сторону основного тренда.
Видео по паттерну АВС:
Шаблонов МТ4 и индикаторов никаких не прикрепляю, так как это графическая модель и искать ее на графике нужно самостоятельно.
Паттерн «Флаг» на рынке Форекс встречается очень часто, я давным давно читал писал статью про это, читай статью — ! При этом, его, обычно, описывают, как «хороший паттерн», однако подробно разобраться в нем и создать четкую работающую стратегию входа в рынок, не так просто, поэтому и сложно разыскать такой метод в интернете.
И все же один подход можно найти. Он оставил след в умах трейдеров, начинающих и специалистов, вызвав резонанс среди торгующей общественности. Из-за положительных отзывов и потому что стратегия получилась изящной и способной порадовать прибылью.
Легче всего комбинацию «Флаг и ABC» можно встретить после продолжительного движения, а также максимально резкого. Тут возникает флагшток и зона самого стяга. В этой области мы наблюдаем, по сути, консолидацию. Она предшествует последующему продолжению тренда.
Это Фигура Флаг, только в стриптизе)))
Тут мы подробнее остановимся на сути стратегии «ABC на Флаге».
Правила работы по стратегии ABC на Флаге
Смотрим видео по стратегии фигура Флаг + АВС
- Для начала находим на ценовом графике резкое движение. Это импульс. За ним будут развиваться интересующие нас события.
- Обращаем внимание, что именно после резкого движения чаще всего возникает консолидация, которой мы и дожидаемся.
- Стратегия, которую мы рассматриваем не предусматривает мгновенного входа на этой консолидации. Поэтому первый откат мы пропускаем, а ждем пока паттерн «Флаг» сформируется, и мы увидим его завершение.
- Особенно важно увидеть на графике три волны: A, B, C, которые расположены в паттерне «Флаг».
- Такая формация получила разные определения, однако, среди волновиков её именуют не иначе как ABC. Главная мысль — нужно дождаться, когда сформируется последняя волна C и тогда на её окончании мы и входим в рынок в направлении основного тренда с помощью лимитного ордера. Например, .
- Обратите внимание, только один флаг с паттерном ABC – это не достаточные сигналы для входа. Нужно также находить другие сигналы на графике, их должно быть три – четыре в идеале. Тут может , а также откат по . Заметим, что точка C в идеале должна расположиться не далеко от уровня 38,2 или, например, 61,8 от движения во флагштоке.
- Как только у нас есть направление основного движения и точки A и B сформировались, мы откладываем от вершины, а для нисходящего движения от донышка через точку B линию и параллельно ей через точку A ещё одну. Это и будет нашим стягом, он заключен в канале.
- Только теперь на линии канала, которая проходит через точку A можно разместить лимитный ордер на покупку или на продажу в зависимости от направления движения на флагштоке. Важно понимать, что этих двух сигналов не достаточно для входа. Подтверждения нужно искать на линиях Фибоначчи или дивергенции . Также для этого , и так далее.
- рекомендуется размещать на несколько точек ниже уровня вершины флагштока. При нисходящем движении эта точка размещается чуть выше донышка, на котором завершил формироваться флагшток. Также сформировать эту часть стратегии можно с помощью страховочного стоплосса в зоне прибыли, например в виде трейлингстопа.
- нужно разместить за следующим уровнем Фибоначчи, например, на уровне 50% или 61,8% — если точка C разместилось не далеко от уровня 38,2. Если вершина или донышко C находится вблизи 61,8%, то стоплосс размещаем за 76,4%. Дальше этого уровня помещать стоплосс не имеет смысла, так как растет вероятность разворота рынка.
- Важно понимать, что рынок не идеально подходит под графические модели. Поэтому очень может быть, что точка C будет располагаться немного выше или ниже линии канала коррекции. При таком повороте событий рекомендуется заключать сделку по рыночной цене на развернувшемся баре.
- Также не нужно забывать про манименеджмент.
Читая отзывы и комментарии в сети по стратегии — фигура флаг Форекс + ABC
Знакомясь с отзывами и комментариями, можно узнать много нового о стратегии.
Обсуждение стратегии в первую очередь всегда касается правил торговли. Но, читая материал, не всегда удается уловить идею до конца. Поэтому трейдеры задают вопросы, поясняющие правила торговли.
Например, не сразу ясно, почему автор использует лимитные ордеры, а не входит в сделку по рынку или стоп ордерами. Входить лимитными ордерами выгодно, потому что цена, только успев схватить ордер, моментально уходит в прибыль. Кроме того лимитные ордера помогают получить больше прибыли, так как с их помощью удается больше рыночного движения провести в сделке.
Торговля на также вызывает интерес в обсуждении. Кто-то привык торговать на долгосроке, а многие торгуют краткосрок. Автор стратегии заявляет, что торговать можно практически на любом таймфрейме. Исключение для него составляет месяц и одна минута. Видимо, это связано в первом случае со слишком долгим ожиданием результатов прогноза, а во втором с уменьшающейся под давлением спрэда прибылью.
Задаются вопросы о том, стоит ли использовать в торговле свечные сигналы. Из ответа становится понятно, что такие модели при торговле по системе мало применимы. Объясняется это просто: свечная модель должна завершить формирование и только потом можно принимать решение. По системе же часто вход происходит до завершения формирования свечи, а значит и комбинация свечей будет неполной.
При обсуждении этой стратегии выясняется, что полезен был бы советник, который помог бы по этой стратегии торговать. Однако становится ясно, что сделать такой советник крайне не просто, что связано со сложностью составления программного кода на базе графических моделей.
У трейдеров, торгующих по этой системе, иногда возникает проблема, при которой модель после входа в рынок долго не завершается. Становится не понятно, как же поступать с таким повисшим ордером, отвечаю, ничего страшного в этом нет. Можно просто закрыть о , а остальную часть перевести в безубыток. Это и будет решением проблемы долгого завершения модели.
Также интересным видится вопрос о том, стоит ли ожидать от точки B, что она перепишет максимум начала флага, в первой точке. Такое возможно, главное, чтобы точка B не далеко ушла вверх от начала флага.
Из комментариев мы также узнаем, что в торговле по системе можно использовать совершенно , и не только на валюте можно торговать. Подобные паттерны можно найти на любом доступном инструменте.
Обсуждение этой стратегии приводит нас к рассуждению на тему целесообразности использования, наряду с флагом, модели вымпел. Однако, вымпел менее предсказуем, поэтому к данной стратегии не применим.
Большинство трейдеров слышали об уровнях Фибоначчи. Многие трейдеры пробовали их использовать, но, подобно многим техническим индикаторам, которые хорошо работают в теории, уровни Фибоначчи оказываются не так просты, когда Вы пытаетесь делать на них деньги "Поймите, что большинство проблем - хороший знак. Проблемы указывают, что идет прогресс, колеса крутятся, Вы двигаетесь к цели. Остерегайтесь, если вдруг пропадут проблемы. Тогда Вы на самом деле получили проблему... Проблемы - вехи прогресса."
Скотт Александр
Большинство трейдеров слышали об уровнях Фибоначчи. Многие трейдеры пробовали их использовать, но, подобно многим техническим индикаторам, которые хорошо работают в теории, уровни Фибоначчи оказываются не так просты, когда Вы пытаетесь делать на них деньги.
Проводимые вручную уровни Фибоначчи создают две проблемы. Первая возникает при ряде линий Фибоначчи, которые можно провести по каждому значимому развороту или опорной точке: после того, как цена несколько раз развернулась, изобразив зигзаг, опорные точки создают какофонию уровней Фибоначчи, что приводит к нечитабельному графику.
Во-вторых, внутридневной трейдер, принимая решения, часто использует больше одного масштаба времени - это могут быть одноминутные, трехминутные, пятиминутные, 10-минутные и 30-минутные графики. Трейдер, работающий по концу дня также может использовать 60 и 90-минутные масштабы времени, наряду с дневными и недельными данными. Если какой-то из этих трейдеров проведет уровни Фибоначчи для каждой опорной точки в каждом масштабе времени, на графиках возникнет настоящий хаос.
Решение Nexgen
Джон Новак сделал своей целью решить эту проблему и посмотреть, насколько эффективными в торговле могут быть уровни Фибо. Это стало основной целью, которой он стремился достичь вместе со своим деловым партнером (и женой) по Nexgen Software Systems Мелиндой. Потребовалось больше четырех лет и множество различных версий программы, чтобы решение было найдено. Это была программа, которую они назвали T-3 Fibs Accumulator, который автоматически идентифицировал и рисовал значимые уровни Фибоначчи, используя 40 различных масштабов времени и основные опорные точки на каждом масштабе (см. рисунок 1). Такая комбинация уровней позволяет трейдерам увидеть, где именно цена акции, фьючерса, товара или валюты имеет наибольшую вероятность приостановки или разворота на внутридневных графиках.
Рисунок 1 – Внутридневной график S&P 500 e-mini (ES), с проведенными программой T-3 Fibs Protrader уровнями. Чем большее число линий совпадает на графике, тем более значимым считается уровень.
После проведенных буквально тысяч часов в наблюдении за движениями цены, особенно на совпадающих уровнях, Новаки начали замечать регулярно повторяющуюся конфигурацию цены. Джон назвал ее моделью ABC, которую он определяет простыми терминами: "Это остановка движения первого отката после активного движения наверх, что указывает на мощный потенциал в направлении большего движения".
Рисунок 2 – Сигнал вверх по паттерну ABC в точке А. Зоны слияния уровне не отображены.
В начале тренда, например, акция может сделать активное движение к экстремальной опорной точке (отмеченной на рисунке 2, как "Ext") вне ее трендового канала. Такое поведение цены часто сигнализирует, что устанавливается новый краткосрочный тренд. После достижения экстремальной опорной точки вне полос тренда цена немного откатывается и образует точку, помеченную буквой "A". Часто после этого цена возобновляет первоначальный тренд, чтобы обозначить еще один экстремум вне полос. Снова акция откатывается, чтобы затем возобновить восходящий тренд из точки А. Новак разработал собственные полосы тренда, но весьма неплохо работают также и полосы канала Келтнера.
Когда точка совпадает или находится около слияния уровней Фибоначчи, найденного их индикатором T-3 Fibs Protrader, это хорошее место для открытия консервативной длинной позиции по тренду (см. рисунок 2). Если точка А возникла на уровне поддержки средней тренда полосы (малиновая линия), это служит дальнейшим подтверждением. Выход из позиции осуществляется, когда появляется новый экстремум за пределами полос тренда, внутри полос формируется новая опорная точка или цена пробила поддержку, вызвав срабатывание стоп-лосса сразу ниже средней полосы или уровня слияния Фибо.
Пока тренд продолжается, консервативная длинная сделка может быть размещена каждый раз, когда появляется точка А и/или формируется C, особенно, если они возникают на или около уровней слияния Фибо. На следующей опорной точке или уровне слияния из сделки выходят и трейдеру следует подождать формирования следующей опорной точки, чтобы началась новая последовательность ABC. Стоп-лоссы при восходящем тренде устанавливаются сразу под опорными точками А и C, на 1-5 % ниже уровня слияния Фибо (в зависимости от торгуемого актива и торгового плана каждого отдельного трейдера).
Рисунок 3 – Еще одна комбинация, показывающая точки A, B и C, а так же ложный паттерн ABC, когда цена оказалась не в состоянии создать более высокую опорную точку, чтобы подтвердить тренд.
Существует множество комбинаций паттерна ABC. Одна из них показана на рисунке 3. В данном случае показала экстремум, за ним последовала точка А, а уже от нее можно было открыть консервативную длинную сделку (первая зеленая стрелка). В точке B эта длинная сделка была бы закрыта, а цена возвращается в точку C (вторая зеленая стрелка). В этом примере цена так и не смогла достичь более высокого уровня чем точка B, поэтому паттерн считается неудавшимся. Из сделки немедленно выходят, как только ABC терпит фиаско.
Более агрессивные трейдеры могут также открывать сделки против тренда, основываясь на своем опыте и размере торгового счета. В вышеприведенном примере короткая позиция от точки B (красная стрелка) на уровне слияния Фибо считалась бы противотрендом, а значит, более рискованной сделкой.
Увидеть этот торговый паттерн относительно нетрудно, но при попытках полностью автоматизировать процесс возникают трудности. Nexgen взялся за решение этой задачи. Мало того, что нужно запрограммировать точки ABC и экстремумы, но сюда должен входить и сигнал подтверждения тренда. Таким образом можно дать небольшой шанс трейдеру, неосторожно открывшему противотрендовую и потому более опасную сделку. Для выполнения этой задачи, появляется зеленая вертикальная полоска под ценой, как только подтверждается новый восходящий тренд и малиновая полоска над ценой при начале нисходящего тренда. Чтобы сделать сигналы более четкими, трендовые и противотрендовые сделки отмечены на графике (см. рисунок 4).
Рисунок 4 – На графике показаны сигналы Nexgen, линии слияния, MACD, циклы и основные трендовые сигналы.
Цифрой 1 на рисунке 4 показан предыдущий ложный паттерн ABC. Те, кто открыл противотрендовую позицию вниз из точки C, могут выйти из сделки в точке 1. Формируются новые экстремумы и потенциальный сигнал А вверх (точка 2) около слияния уровней (горизонтальная белая линия). Выход из этой сделки - в точке 3 на следующей опорной точке B. Агрессивные трейдеры, которые взяли этот противотренд, могут получить очень прибыльную сделку к следующему экстремуму, который начинает очередную последовательность ABC. Следующая противотрендовая сделка из точки С также была бы весьма прибыльной (точка 4).
Новак - не первый, кто заметит, что торговля паттерном ABC может быть прибыльной. Этот вид торговой стратегии обсуждался в литературе и до него. Новак, истинный пионер трейдинга, объединил эту модель с каналами тренда и автоматизировал зоны слияния Фибоначчи, чтобы сделать их намного более надежными, а значит, сигналы к сделке стали менее рискованными.