Индикатор AO (Awesome Oscillator) показывает разницу между скользящими средними с периодом 5 и 34. Скользящие средние в данном случае рассчитываются по средним ценам: сумма экстремумов бара деленная на 2. Индикатор AO был разработан Биллом Вильямсом для оценки движущей силы на рынке. Внешне Awesome Oscillator представляет собой гистограмму, которая окрашивается в зависимости от положения к предыдущему бару: зеленый цвет если бар гистограммы выше предыдущего, красный цвет если бар гистограммы ниже предыдущего. Такой способ окраски позволяет наглядно оценить изменения динамики индикатора.
Индикатор AO (Awesome Oscillator) — применение
Сигнал индикатора AO «Блюдце»
Сигнал «Блюдце» формируется когда индикатор AO меняет направление движения. Для возникновения сигнала на покупку Awesome Oscillator должен развернуться вверх выше нулевой линией, то есть второй столбец разворота будет ниже первого (красный), а третий выше второго (зеленый). Покупать при этом сигнале Билл Вильямс рекомендует на пробое максимума свечи, соответствующей третьему бару разворота. Для входа в сделку используются только самые последние сигналы.
Точки входов при сигнале на покупку «Блюдце», график GBP/USD, M15
Для возникновения сигнала на продажу индикатор AO должен развернуться вниз ниже нулевой линии, то есть второй столбец разворота будет выше первого (зеленый), а третий ниже второго (красный). Продавать при этом сигнале Билл Вильямс рекомендует на пробое минимума свечи, соответствующей третьему бару разворота. Для входа в сделку также используются только самые последние сигналы.
Точки входов при сигнале на продажу «Блюдце», график GOLD, H1
Пересечение нулевой линии индикатора Awesome Oscillator
Данный сигнал индикатора Awesome Oscillator прост и интуитивно понятен. Сигнал на покупку возникает при пересечении индикатором нулевой линии снизу вверх. Покупать стоит на пробое максимума свечи, соответствующей первому столбику гистограммы над нулевой линией. Сигнал на продажу возникает, когда Awesome Oscillator пересекает нулевую линию сверху вниз. Автор индикатора рекомендует входить в продажу при данном сигнале на пробое минимума свечи, соответствующей первому столбику гистограммы под нулевой линией.
Сигналы на покупку и продажу при пересечении индикатором Awesome Oscillator нулевой линии, график акций Tesoro Corporation (TSO), D1
Индикатор AO сигнал «Два пика»
Сигнал на покупку возникает, когда индикатор AO ниже нулевой линии образовал минимум и после него формирует направленный вниз пик, который будет выше предыдущего. В промежутке между двумя пиками цена не должна пересекать нулевую линию. Покупать стоит на пробое максимума свечи, соответствующей первому зеленому бару гистограммы после формирования второго пика.
Сигнал на продажу возникает, когда индикатор AO выше нулевой линии образовал максимум и после него формирует вершину, которая будет ниже предыдущей. В промежутке между двумя пиками цена не должна пересекать нулевую линию. Продавать стоит на пробое минимума свечи, соответствующей первому красному бару гистограммы после формирования второго пика.
Если сигнал сформирован, но сделка еще не открыта (цена не пробила экстремум сигнальной свечи), а столбец гистограммы изменил цвет, то сигнал аннулируется.
Сигнал на продажу 2 пика, график акций The Kroger Co. (KR), D1
Индикатор AO довольно прост как по содержанию, так и по методам применения. Билл Вильямс (автор данного индикатора) говорил о его самодостаточности для принятия решений. Но мы все же рекомендуем применять индикатор Awesome Oscillator с учетом общей ситуации на рынке и сочетать его сигналы с другими методами анализа поведения цены.
Awesome Oscillator, AO осциллятор, оценивающий оперативный и тактический баланс сил покупателей и продавцов, относительно указанного индикатором направления тренда .
Что откуда берется? Давайте разберемся по порядку: индикатор получился составным, поэтому чтобы пояснить вывод индикатора и описать его вид, начнем разбираться с самого начала.
Эволюция индикаторов технического анализа привела эти инструменты от линий отображения на графике с ничем неограниченными значениями к осцилляторам, нормализованным величинам с заданным неким диапазоном колебаний, имеющим некую периодичность, некие границы колебаний и цикличность. Одним из основоположников и создателей осцилляторов является Билл Вильямс. Он описал и разработал несколько индикаторов технического анализа и торговли, AO - один из них.
Перед разработчиками и создателями индикаторов были такие задачи: вновь создаваемые индикаторы должны были иметь большую «самостоятельность», возможность фильтровать сигналы, большую наглядность и большее количество подаваемых сигналов. Вспомним первые индикаторы: никакой наглядности – две линии пересекаются (скользящие) вот и вся наглядность и все подаваемые сигналы. В отличии от них, созданный Биллом Вильямсом индикатор АО поистине «Чудесный индикатор», так он звучит в переводе с английского языка.
Приветствую вас, Уважаемые трейдеры. Как вы уже поняли из вступительной части, AO (сокращенное называние индикатора Awesome Oscillator), при правильном применении, способен сработать и как фильтр, и как самостоятельный инструмент по выдаче торговых сигналов.
Awesome Oscillator (трейдеры его называют «Удивительный осциллятор»), успешно применяется не только на валютном, но и на фондовом рынке, именно по этому, он входит в стандартный набор многих торговых терминалов. Индикатор создан всемирно известным трейдером, теоретиком и практиком рынка Форекс Биллом Вильямсом, который впервые рассказал про AO в своей книге «Новое измерение биржевой торговли».
Билл абсолютно уверен, что осциллятор AO является лучшим среди индикаторов, способных определить текущее настроение на рынке (валют, акций и фьючерсов) и утверждает, что для успешной торговли, никакие другие индикаторы не нужны.
Безусловно заявление очень громкое, но мы не будем верить на слово, а разберемся с этим зверем самостоятельно, после чего сделаем соответствующие выводы.
Как установить индикатор Awesome Oscillator
Для установления осциллятора Awesome Oscillator на ваш рабочий график, необходимо в торговой платформе МТ4 (в других платформах по другому) выбрать в меню вкладку «Список индикаторов», заходим в раздел «Билла Вильямса», находим интересующий нас индикатор и перетаскиваем его на график.
Или, выбираем вкладку «Вставка» -> «Индикаторы» -> «Билла Вильямса» -> «Awesome Oscillator».
После того, как мы проделали подобные манипуляции, у нас появляется окно с уже установленными по умолчанию настройками периодов – это 34 и 5. Не знаю как в других терминала, но в MetaTrader 4, изменить данные параметры не представляется возможным, да и наверное в этом нет необходимость, так как автор уже подобрал оптимальные значения.
Но, если все же вам хочется поэкспериментировать с настройками, то обращайтесь к программистам, благо формула расчета индикатора известна, о ней узнаете в следующем разделе статьи, но не забудьте, что это уже будет нечто другое, отличающееся от классического Awesome Oscillator. А пока, нам ничего не остается как нажать «Ок», после чего получим в дополнительном окне, состоящую из зеленых и красных гистограмм, осциллятор.
Принцип работы, как и во всех осцилляторах, сводится к попытке визуализировать текущий настрой участников торгов: если гистограмма растет, значит преобладают покупатели, в противном случае, на рынке главенствуют продавцы. Из этого вытекает основная идея: пока гистограмма выше нулевой отметки, следует рассматривать покупки, пока ниже, продажи (за исключением одного нюанса, о котором расскажу ниже).
Расчет индикатора Awesome Oscillator
Как уже было сказано, индикатор Awesome Oscillator имеет отношение к семейству осцилляторов. Был изобретён, возможно, самым известным и успешным финансистом Биллом Вильямсом. Индикатор Awesome Oscillator используется для того, чтобы определить динамику рынка в текущий момент времени.
По утверждению самого автора данного индикатора, Awesome Oscillator является самым эффективным из всех существующих индикаторов, передающих наиболее точные сведения о состоянии фондового рынка в настоящем временном промежутке. Билл Вильямс считает, что, если индикатором пользоваться грамотно, можно увеличить своё финансовое состояние в разы.
Индикатор Awesome Oscillator широко используется в разных торговых стратегиях для предоставления достоверной информации о состоянии и направлении движения рынка в настоящее время.
Формула расчета AO (Awesome Oscillator)
Гистограмма Awesome Oscillator - это 34-периодное простое скользящее среднее, построенное по центральным значениям баров (H+L)/2, вычтенное из 5-периодного простого скользящего среднего по центральным точкам (Н+L)/2.
MEDIAN PRICE = (HIGH + LOW) / 2
AO = SMA (MEDIAN PRICE, 5) - SMA (MEDIAN PRICE, 34), где:
- MEDIAN PRICE - медианная цена;
- HIGH - максимальная цена бара;
- LOW - минимальная цена бара;
- SMA - простая скользящая средняя.
Формула расчета осциллятора является довольно простой: это 34-ое простое скользящее среднее (SMA), построенное по средним значениям баров (Н+L)/2, которое вычтено из 5-го простого скользящего среднего (SMA), построенного по тем же средним точкам баров (Н+L)/2, выведенное в форме гистограммы в дополнительном окне графика. Другими словами Awesome Oscillator измеряет инициативу последних 5 баров и сравнивает ее с инициативой последних 34, тем самым показывая текущее настроение на рынке.
Торговые сигналы осциллятора Awesome Oscillator
Со скелетом осциллятора разобрались и зачем он вообще нужен, тоже понятно. Переходим к самому интересному, разберемся как торговать при помощи сигналов от AO.
К слову говоря, сигналов не так то уж и много, а именно три: блюдце, пересечение нулевой линии и два пика. Оно нам на руку, ведь чем меньше сигналов будем ждать, тем более скрупулезней можно проанализировать каждый и собрать статистическую сводку по отработке.
Чтоб вы понимали, рассказывать буду про сигналы для покупки, сигналы для продажи будут выглядеть в зеркальном отображении.
Awesome Oscillator. Сигнал Блюдце.
Очень сильный сигнал, который способен найти даже начинающий трейдер. В его основе, лежит следующая идея: если гистограмма располагается выше нулевой отметки, значит на рынке преобладает бычий интерес и следует присмотреться к покупкам.
Для получения сигнала Блюдце, следует дождаться трех столбиков гистограммы расположенных выше нулевой отметки, где второй столбик будет ниже первого и обязательно должен быть окрашен в красный цвет, а третий столбик должен быть зеленого цвета и быть выше второго.
На графике, сигнал выглядит так:
Awesome Oscillator. Пересечение нулевой линии.
Сигнал Пересечение нулевой линии, лежит на поверхности и, я абсолютно уверен, кто впервые открыл данный индикатор, сразу обратил внимание на него. Идея банальная. Мы знаем, что осциллятор Awesome Oscillator показывает нам сиюминутное настроение на рынке. Отсюда получается, если гистограмма переходит из отрицательной зоны в положительную, сила быков растет и следует покупать.
Правила сигнала Пересечение нулевой линии, звучат так:
первый столбец должен быть ниже нулевой линии, второй столбец должен пересекать нулевую линию (переход от отрицательного значения к положительному).
Такой сигнал отлично поможет вам при работе в трендовом рынке, но флетовые движения, убьют всю прибыль, имейте это ввиду.
Awesome Oscillator. Два пика.
Сигнал Два пика, является классическим сигналом дивергенция/конвергенция (подробнее про сигналы можно почитать в статье Дивергенция и конвергенция | Описание, виды, методы и правила применения). В данном случае, чтобы сигнал Два пика для покупки был сформирован правильно, гистограммы должны располагаться ниже нулевой отметки, при этом график цены должен иметь понижающиеся низинки, а осциллятор повышающиеся.
Если во время формирования сигнала, Awesome Oscillator пересекает нулевую отметку, сигнал считается не сформированным.
И последнее, скорее всего встанет вопрос о таймфреймах: на каком использовать лучше и тд. Не открою тайны, любой индикатор лучше всего использовать на длинных временных интервалах, где сигнал формируется продолжительное время, что уменьшает вероятность ложного входа. И все же, использование Awesome Oscillator на младших таймфреймах, также не воспрещается, но ко всему нужно подходить с умом и статистическими наработками.
Плюсы и минусы осциллятора Awesome Oscillator
В целом, Awesome Oscillator может быть довольно ценным инструментом для проведения технического анализа рынка в настоящем моменте времени, что помогает предугадать дальнейшее поведение ценового движения. Он, без сомнений, станет безотказным помощником в ведении успешного бизнеса на финансовом рынке. Импульс является тем важным аспектом рынка, который имеет решающее значение для понимания движения цен, потому что здесь довольно сложно получить твёрдый контроль над развитием ситуации.
Индикатор Awesome Oscillator также можно использовать в некоторых случаях для генерации сигналов качества, но здесь следует проявлять осторожность, чтобы не пойти по ложному следу. Потому что данный индикатор наряду со своими достоинствами имеет и определённые недостатки, характерные для всех индикаторов, строящих свои показания на предыдущих сигналах. Он незначительно опаздывает с подачей показаний о текущей ситуации на бирже.
По настоящему понимать установки индикатора и избегать ложных сигналов вы, конечно же, научитесь со временем. При этом, удивительный индикатор даст вам гарантированную качественную информацию и станет вашим надёжным бизнес-партнёром.
Индикатор АО помогает определить текущее поведение движущей силы рынка путем вычитания значений медленного скользящего среднего (обычно 34 периода) от типичной цены из быстрого скользящего среднего (обычно 5 периодов) от типичной цены.
Типичная цена (Typical Price) представляет собой частное от деления суммы максимальной цены, минимальной цены и цены закрытия на три. Данный индикатор был разработан известным трейдером Биллом Вильямсом в 1970-х гг. и получил довольно громкое название «Чудесный осциллятор». По своей сути индикатор АО - это сигнальная линия индикатора MACD (ЕMA 26-ЕMA12 от цен закрытия), но от типичных цен и с более разнящимися параметрами (5 и 34). Благодаря этому достигается, с одной стороны, именно осцилляторный эффект (быстрая линия показывает колебания цены вокруг медленной - трендовой), а с другой стороны - сглаженность индикатора, так как типичные цены будут изменяться более плавно. В торговом терминале QUIK индикатор АО отображается в форме гистограммы последовательно пересекающей нулевой уровень, причем выражается АО в значениях цены анализируемого инструмента.
Рис. 1. Отображение индикатора АО в торговом терминале QUIK
Логика индикатора АО
Методика расчета индикатора АО очень проста -достаточно вычислить разность скользящих средних от типичной цены с периодами 34 и 5.
АО = ЕМА(34) - ЕМА(5), где:
EМА (34) - медленное экспоненциальное скользящее среднее с периодом 34 (в базовой версии индикатора используется простое скользящее среднее, но, как правило, экспоненциальное работает плавнее),
. ЕМА (5) - быстрое экспоненциальное скользящее среднее с периодом 5 (в базовой версии индикатора используется простое скользящее среднее, но, как правило, экспоненциальное работает плавнее).
Считается, что медленное ЕМА показывает тренд своим наклоном, а быстрое ЕМА показывает направление ценовых колебаний в рамках тренда и даёт представление о движущей силе рынка.
Когда цена движется по ходу тренда, то АО удаляется от 0 значения, показывая, что тренд полон сил. Когда цена начинает корректироваться, АО начинает приближаться к 0, показывая, что начинается коррекционное движение. Если быстрое и медленное ЕМА пересекаются (индикатор АО пересекает 0 уровень), то такое положение свидетельствует о смене доминирующей группы участников торгов. Если цена образует новый экстремум в рамках тренда, и АО дублирует это обновление экстремума, то тренд в безопасности. Если же цена дает новый экстремум, который не подтверждается индикатором, то подобная ситуация свидетельствует об ослаблении тренда и возможности его разворота в ближайшее время.
Торговые сигналы индикатора АО
Пересечение 0 уровня индикатора АО является сигналом к совершению сделки в сторону пересечения. Стоп-приказ выставляется за последним локальным экстремумом. Стоит отметить, что АО работает более эффективно с трендовыми индикаторами, например, с пересечением двух ЕМА с периодами 15 и 30. Данные ЕМА указывают на восходящий тренд, если 15 ЕМА выше 30, и на нисходящий, если 15 ЕМА ниже 30. 15 и 30 ЕМА будут служить трендовым фильтром, то есть покупки по АО будут совершаться только на восходящем тренде по двум ЕМА, а продажи - на нисходящем. В подобной системе торговых сигналов для совершения сделок будет меньше, но они будут более точными.
Рис. 2. Торговые сигналы по индикаторам АО и двум скользящим средним
Если цена в теле тренда образует новый экстремум, который не повторяется на графике индикатора АО, наступает дивергенция (расхождение между ценой и показаниями индикатора). В подобной ситуации целесообразно совершать сделку против ценового тренда, когда индикатор пересечет свою нулевую линию. Стоп-приказ выставляется за последним локальным экстремумом.
Рис. 3. Сигнал на совершение сделки при дивергенции между индикатором АО и ценой
Отображение индикатора АО в торговом терминале QUIK
Чтобы вывести индикатор АО в окно графика цены, следует нажать клавишу Insert, после чего появится диалоговое окно «Добавление графика». В этом окне следует из списка доступных для построения индикаторов выбрать АО, а затем нажать клавишу «Добавить».
Рис. 4. Выбор индикатора АО из списка доступных индикаторов окна Добавление графика
При выполнении указанных действий в окне графика цены появится новая область (под ценовым графиком), в которой будет отображен индикатор АО - в виде гистограммы, пересекающей нулевой уровень. Базовые настройки индикатора для периодов усреднения быстрой и медленной скользящих средних имеют значения 5 и 34 соответственно. В принципе, базовых настроек достаточно для применения индикатора.
Рис. 5. Базовое отображение индикатора АО в торговом терминале QUIK
Но если трейдеру необходимо изменить настройки, достаточно нажать сочетание клавиш Ctrl+E и вызвать окно «Редактирование настроек графика». В появившемся окне следует выбрать область с искомым индикатором и перейти на вкладку «Свойства» для редактирования цветовых настроек отображения индикатора. На этой вкладке в поле «Цвет линии» можно выбрать необходимый цвет и толщину прорисовки гистограммы.
Рис. 6. Редактирование настроек отображения индикатора АО
Для редактирования параметров расчета индикатора следует кликнуть по вкладке «Параметры» и ввести в поля «Короткий период» и «Длинный период» необходимые трейдеру периоды усреднения скользящих средних, входящих в базу расчета индикатора АО.
Рис. 7. Редактирование параметров расчета индикатора АО
Вывод
Индикатор АО по своей сути - пересечение скользящих средних. Причем одна из них - весьма длинная по своему усреднению (34 периода), ее можно причислить к трендовым, а другая - весьма короткая (5 периодов) и выполняет осцилляторную функцию. Стоит отметить, что индикатор АО в чистом виде применяется редко. Гораздо чаще его можно встретить в паре с другими трендовыми осцилляторами.
Ознакомились с описанием индикатора AO, но по-прежнему остались вопросы? Поможет компания «Открытие Брокер»! Регистрируйтесь на нашем портале прямо сейчас - поделимся полезными обучающими материалами и научим извлекать прибыль из сигналов индикатора AO!
Сегодня нам предстоит узнать самые боевые приемы торговли по такому известному показателю, извлеченному из графика, как моментум. Речь идет о применении инструмента, описанного в книге мэтра Билла М. Вильямса « » второе издание, инструменте Awesome oscillator.
Добрый день, уважаемые трейдеры и новички, блог веб-мастера Максима продолжает знакомить вас с темами, которые раскрывают .
И сегодня мы обратимся к классическим вещам. Индикатор AO, описание которого мы подготовили, это технический инструмент и его использование было подробно описано в книге известного аналитика и финансиста Билла М. Вильяма «Торговый хаос» второе издание.
В своей книге автор взялся поставить перед трейдером нетривиальную задачу: освоить . Для этого он создал систему « », в основе которой находится целый комплекс аналитических подходов. А как же иначе? Задача просто обязывает подходить к её решению очень осторожно.
Знакомство с индикатором Форекс AO
Итак, индикатор Форекс AO. Впервые его упоминание мы находим в девятой главе книги, которая описывает стратегию входа. В этой части книги индикатор выступает вспомогательным методом системы входа в рынок.
Опуская подробности, скажем, что индикатор применяется в том месте, где нужно дождаться, чтобы рынок шел вниз и индикатор стал красным или вверх, и тогда AO становится зеленым. Это указывает на изменение моментума.
Смотреть
Увеличиваем знания об индикаторе.
Нужно сказать, индикатор AO – это инструмент, который активно продвигается в книге Б. М. Вильямса. Однако, судить о том, почему именно этот инструмент был избран автором достаточно сложно.
Он отзывается об этом методе аналитики следующим образом. Пишет, что Awesome oscillator – это совершенно очевидно, наилучший индикатор моментума, который можно встретить на фондовом или фьючерсном рынке.
Это настолько эффективный инструмент, что он вполне может, по мнению автора, заменить завтрашний Wall Street Journal. Отзыв, как вы видите более чем лестный. Однако, что заставляет автора так говорить о, на первый взгляд, ?
Алгоритм расчета и правила понимания индикатора.
Принцип расчета индикатора заключен в следующем. Простая 34-периодная скользящая средняя, вычитается из пятипериодной. Автор говорит, что с помощью этого индикатора можно торговать на применяя только этот осциллятор.
Индикатор измеряет моментум пяти последних баров и эту цифру сравнивает с моментумом за последние 34 бара.
Билл М. Вильямс пишет, что цена изменяется на рынке в последнюю очередь. До цены, обычно, меняется моментум, до моментума изменяется скорость моментума, а до этого изменяется объем.
Таким образом, правильное понимание и использование AO – это возможность применять лучший и точный индикатор, который нашли за почти 50 лет торговли. Автор настаивает на том, что индикатор способен принести вам, по меньшей мере, семизначную сумму за несколько лет.
На рисунке ниже мы показываем индикатор AO внизу графика.
Когда осциллятор повернет вниз, то можно просто занять короткую позицию и оставаться в ней до тех пор, пока не случиться разворот инструмента.
Тогда вы закрываете короткие позиции и открываете длинные. Попробовать делать это на паре графиков не трудно и можно самим убедиться в том, что это будет работать. Нужно понять, что рекомендации осуществлять торговлю по одному индикатору не должны стать вашим кредо.
Ведь можно осуществлять торговлю, значительно более точными методами. Однако подумайте о том, что другие трейдеры скажут, и как они будут удивлены, когда вы расскажете о том, что способны торговать и получать прибыль, несмотря на график. и не ориентируясь на текущую цену.
В самой известной , которая широко распространена в наших широтах индикатора AO окрашивает в зеленый цвет каждый свой бар, оказавшийся выше предыдущего. Если же бары опускаются ниже предыдущих, то они окрашиваются красным цветом. Это помогает легко видеть, как меняется моментум. Таким образом следить нужно только за изменением цвета.
А теперь, давайте рассмотрим индикатор AO Билла Вильямса в рамках торговой системы «Три мудреца».
Сигналы покупки/продажи от индикатора AO
AO создает для нас возможность для второго входа в тренд, который начал развиваться. Если предположить, что раньше мы обнаружили первый сигнал системы – бар , то у нас занята длинная позиция и, в данный момент, мы ищем место, где мы могли увеличить свою первоначальную длинную позицию.
Не забывайте, что на баре бычьего разворота AO положено быть красным. Это одновременно означает, что мы откроем сделку против тренда. Однако, когда моментум переменится, это видно через окрашивание, обычно, в зеленый цвет индикатор меняется в пределах 2-4 свечей после входа, таким образом, рынок становится пригодным и можно увеличивать позиции.
Добавиться можно после трех зеленых баров, которые идут подряд. Мы разместим покупающий стоп немного выше максимума бара, который находится над третьим зеленым баром AO.
Что делать если «Три мудреца» сменят последовательность появления?
Иногда бывает так, что первым сигналом может стать после разворота рынка второй мудрец — позиция индикатора AO. В этой ситуации нужно также открывать позицию, немного выше бара цены, который соответствует сигналу индикатора AO.
Далее мы разместим стоп в основании разворота волны или, если мы работаем более консервативно, то чуть ниже основания бара давшего сигнал. Это поможет нам свести предстоящие убытки к минимуму. Далее можем воспользоваться немного ниже экстремального минимума из последних пяти или трех баров, а далее нужно подтягивать стоп до тех пор пока ему не придет время сработать.