Описание работы индикатора ao форекс. Awesome Oscillator. Описание. Описание индикатора АО

Индикатор АО помогает определить текущее поведение движущей силы рынка путем вычитания значений медленного скользящего среднего (обычно 34 периода) от типичной цены из быстрого скользящего среднего (обычно 5 периодов) от типичной цены.

Типичная цена (Typical Price) представляет собой частное от деления суммы максимальной цены, минимальной цены и цены закрытия на три. Данный индикатор был разработан известным трейдером Биллом Вильямсом в 1970-х гг. и получил довольно громкое название «Чудесный осциллятор». По своей сути индикатор АО - это сигнальная линия индикатора MACD (ЕMA 26-ЕMA12 от цен закрытия), но от типичных цен и с более разнящимися параметрами (5 и 34). Благодаря этому достигается, с одной стороны, именно осцилляторный эффект (быстрая линия показывает колебания цены вокруг медленной - трендовой), а с другой стороны - сглаженность индикатора, так как типичные цены будут изменяться более плавно. В торговом терминале QUIK индикатор АО отображается в форме гистограммы последовательно пересекающей нулевой уровень, причем выражается АО в значениях цены анализируемого инструмента.

Рис. 1. Отображение индикатора АО в торговом терминале QUIK

Логика индикатора АО

Методика расчета индикатора АО очень проста -достаточно вычислить разность скользящих средних от типичной цены с периодами 34 и 5.

АО = ЕМА(34) - ЕМА(5), где:

EМА (34) - медленное экспоненциальное скользящее среднее с периодом 34 (в базовой версии индикатора используется простое скользящее среднее, но, как правило, экспоненциальное работает плавнее),
. ЕМА (5) - быстрое экспоненциальное скользящее среднее с периодом 5 (в базовой версии индикатора используется простое скользящее среднее, но, как правило, экспоненциальное работает плавнее).

Считается, что медленное ЕМА показывает тренд своим наклоном, а быстрое ЕМА показывает направление ценовых колебаний в рамках тренда и даёт представление о движущей силе рынка.

Когда цена движется по ходу тренда, то АО удаляется от 0 значения, показывая, что тренд полон сил. Когда цена начинает корректироваться, АО начинает приближаться к 0, показывая, что начинается коррекционное движение. Если быстрое и медленное ЕМА пересекаются (индикатор АО пересекает 0 уровень), то такое положение свидетельствует о смене доминирующей группы участников торгов. Если цена образует новый экстремум в рамках тренда, и АО дублирует это обновление экстремума, то тренд в безопасности. Если же цена дает новый экстремум, который не подтверждается индикатором, то подобная ситуация свидетельствует об ослаблении тренда и возможности его разворота в ближайшее время.

Торговые сигналы индикатора АО

Пересечение 0 уровня индикатора АО является сигналом к совершению сделки в сторону пересечения. Стоп-приказ выставляется за последним локальным экстремумом. Стоит отметить, что АО работает более эффективно с трендовыми индикаторами, например, с пересечением двух ЕМА с периодами 15 и 30. Данные ЕМА указывают на восходящий тренд, если 15 ЕМА выше 30, и на нисходящий, если 15 ЕМА ниже 30. 15 и 30 ЕМА будут служить трендовым фильтром, то есть покупки по АО будут совершаться только на восходящем тренде по двум ЕМА, а продажи - на нисходящем. В подобной системе торговых сигналов для совершения сделок будет меньше, но они будут более точными.

Рис. 2. Торговые сигналы по индикаторам АО и двум скользящим средним

Если цена в теле тренда образует новый экстремум, который не повторяется на графике индикатора АО, наступает дивергенция (расхождение между ценой и показаниями индикатора). В подобной ситуации целесообразно совершать сделку против ценового тренда, когда индикатор пересечет свою нулевую линию. Стоп-приказ выставляется за последним локальным экстремумом.

Рис. 3. Сигнал на совершение сделки при дивергенции между индикатором АО и ценой

Отображение индикатора АО в торговом терминале QUIK

Чтобы вывести индикатор АО в окно графика цены, следует нажать клавишу Insert, после чего появится диалоговое окно «Добавление графика». В этом окне следует из списка доступных для построения индикаторов выбрать АО, а затем нажать клавишу «Добавить».

Рис. 4. Выбор индикатора АО из списка доступных индикаторов окна Добавление графика

При выполнении указанных действий в окне графика цены появится новая область (под ценовым графиком), в которой будет отображен индикатор АО - в виде гистограммы, пересекающей нулевой уровень. Базовые настройки индикатора для периодов усреднения быстрой и медленной скользящих средних имеют значения 5 и 34 соответственно. В принципе, базовых настроек достаточно для применения индикатора.

Рис. 5. Базовое отображение индикатора АО в торговом терминале QUIK

Но если трейдеру необходимо изменить настройки, достаточно нажать сочетание клавиш Ctrl+E и вызвать окно «Редактирование настроек графика». В появившемся окне следует выбрать область с искомым индикатором и перейти на вкладку «Свойства» для редактирования цветовых настроек отображения индикатора. На этой вкладке в поле «Цвет линии» можно выбрать необходимый цвет и толщину прорисовки гистограммы.

Рис. 6. Редактирование настроек отображения индикатора АО

Для редактирования параметров расчета индикатора следует кликнуть по вкладке «Параметры» и ввести в поля «Короткий период» и «Длинный период» необходимые трейдеру периоды усреднения скользящих средних, входящих в базу расчета индикатора АО.

Рис. 7. Редактирование параметров расчета индикатора АО

Вывод

Индикатор АО по своей сути - пересечение скользящих средних. Причем одна из них - весьма длинная по своему усреднению (34 периода), ее можно причислить к трендовым, а другая - весьма короткая (5 периодов) и выполняет осцилляторную функцию. Стоит отметить, что индикатор АО в чистом виде применяется редко. Гораздо чаще его можно встретить в паре с другими трендовыми осцилляторами.

Ознакомились с описанием индикатора AO, но по-прежнему остались вопросы? Поможет компания «Открытие Брокер»! Регистрируйтесь на нашем портале прямо сейчас - поделимся полезными обучающими материалами и научим извлекать прибыль из сигналов индикатора AO!

Приветствую вас, Уважаемые трейдеры. Как вы уже поняли из вступительной части, AO (сокращенное называние индикатора Awesome Oscillator), при правильном применении, способен сработать и как фильтр, и как самостоятельный инструмент по выдаче торговых сигналов.

Awesome Oscillator (трейдеры его называют «Удивительный осциллятор»), успешно применяется не только на валютном, но и на фондовом рынке, именно по этому, он входит в стандартный набор многих торговых терминалов. Индикатор создан всемирно известным трейдером, теоретиком и практиком рынка Форекс Биллом Вильямсом, который впервые рассказал про AO в своей книге «Новое измерение биржевой торговли».

Билл абсолютно уверен, что осциллятор AO является лучшим среди индикаторов, способных определить текущее настроение на рынке (валют, акций и фьючерсов) и утверждает, что для успешной торговли, никакие другие индикаторы не нужны.

Безусловно заявление очень громкое, но мы не будем верить на слово, а разберемся с этим зверем самостоятельно, после чего сделаем соответствующие выводы.

Как установить индикатор Awesome Oscillator

Для установления осциллятора Awesome Oscillator на ваш рабочий график, необходимо в торговой платформе МТ4 (в других платформах по другому) выбрать в меню вкладку «Список индикаторов», заходим в раздел «Билла Вильямса», находим интересующий нас индикатор и перетаскиваем его на график.

Или, выбираем вкладку «Вставка» -> «Индикаторы» -> «Билла Вильямса» -> «Awesome Oscillator».

После того, как мы проделали подобные манипуляции, у нас появляется окно с уже установленными по умолчанию настройками периодов – это 34 и 5. Не знаю как в других терминала, но в MetaTrader 4, изменить данные параметры не представляется возможным, да и наверное в этом нет необходимость, так как автор уже подобрал оптимальные значения.

Но, если все же вам хочется поэкспериментировать с настройками, то обращайтесь к программистам, благо формула расчета индикатора известна, о ней узнаете в следующем разделе статьи, но не забудьте, что это уже будет нечто другое, отличающееся от классического Awesome Oscillator. А пока, нам ничего не остается как нажать «Ок», после чего получим в дополнительном окне, состоящую из зеленых и красных гистограмм, осциллятор.

Принцип работы, как и во всех осцилляторах, сводится к попытке визуализировать текущий настрой участников торгов: если гистограмма растет, значит преобладают покупатели, в противном случае, на рынке главенствуют продавцы. Из этого вытекает основная идея: пока гистограмма выше нулевой отметки, следует рассматривать покупки, пока ниже, продажи (за исключением одного нюанса, о котором расскажу ниже).

Расчет индикатора Awesome Oscillator

Как уже было сказано, индикатор Awesome Oscillator имеет отношение к семейству осцилляторов. Был изобретён, возможно, самым известным и успешным финансистом Биллом Вильямсом. Индикатор Awesome Oscillator используется для того, чтобы определить динамику рынка в текущий момент времени.

По утверждению самого автора данного индикатора, Awesome Oscillator является самым эффективным из всех существующих индикаторов, передающих наиболее точные сведения о состоянии фондового рынка в настоящем временном промежутке. Билл Вильямс считает, что, если индикатором пользоваться грамотно, можно увеличить своё финансовое состояние в разы.

Индикатор Awesome Oscillator широко используется в разных торговых стратегиях для предоставления достоверной информации о состоянии и направлении движения рынка в настоящее время.

Формула расчета AO (Awesome Oscillator)

Гистограмма Awesome Oscillator - это 34-периодное простое скользящее среднее, построенное по центральным значениям баров (H+L)/2, вычтенное из 5-периодного простого скользящего среднего по центральным точкам (Н+L)/2.

MEDIAN PRICE = (HIGH + LOW) / 2

AO = SMA (MEDIAN PRICE, 5) - SMA (MEDIAN PRICE, 34), где:

MEDIAN PRICE - медианная цена;
HIGH - максимальная цена бара;
LOW - минимальная цена бара;
SMA - простая скользящая средняя.

Формула расчета осциллятора является довольно простой: это 34-ое простое скользящее среднее (SMA), построенное по средним значениям баров (Н+L)/2, которое вычтено из 5-го простого скользящего среднего (SMA), построенного по тем же средним точкам баров (Н+L)/2, выведенное в форме гистограммы в дополнительном окне графика. Другими словами Awesome Oscillator измеряет инициативу последних 5 баров и сравнивает ее с инициативой последних 34, тем самым показывая текущее настроение на рынке.

Торговые сигналы осциллятора Awesome Oscillator

Со скелетом осциллятора разобрались и зачем он вообще нужен, тоже понятно. Переходим к самому интересному, разберемся как торговать при помощи сигналов от AO.

К слову говоря, сигналов не так то уж и много, а именно три: блюдце, пересечение нулевой линии и два пика. Оно нам на руку, ведь чем меньше сигналов будем ждать, тем более скрупулезней можно проанализировать каждый и собрать статистическую сводку по отработке.

Чтоб вы понимали, рассказывать буду про сигналы для покупки, сигналы для продажи будут выглядеть в зеркальном отображении.

Awesome Oscillator. Сигнал Блюдце.

Очень сильный сигнал, который способен найти даже начинающий трейдер. В его основе, лежит следующая идея: если гистограмма располагается выше нулевой отметки, значит на рынке преобладает бычий интерес и следует присмотреться к покупкам.

Для получения сигнала Блюдце, следует дождаться трех столбиков гистограммы расположенных выше нулевой отметки, где второй столбик будет ниже первого и обязательно должен быть окрашен в красный цвет, а третий столбик должен быть зеленого цвета и быть выше второго.

На графике, сигнал выглядит так:

Awesome Oscillator. Пересечение нулевой линии.

Сигнал Пересечение нулевой линии, лежит на поверхности и, я абсолютно уверен, кто впервые открыл данный индикатор, сразу обратил внимание на него. Идея банальная. Мы знаем, что осциллятор Awesome Oscillator показывает нам сиюминутное настроение на рынке. Отсюда получается, если гистограмма переходит из отрицательной зоны в положительную, сила быков растет и следует покупать.

Правила сигнала Пересечение нулевой линии, звучат так:

первый столбец должен быть ниже нулевой линии, второй столбец должен пересекать нулевую линию (переход от отрицательного значения к положительному).

Такой сигнал отлично поможет вам при работе в трендовом рынке, но флетовые движения, убьют всю прибыль, имейте это ввиду.

Awesome Oscillator. Два пика.

Сигнал Два пика, является классическим сигналом дивергенция/конвергенция (подробнее про сигналы можно почитать в статье Дивергенция и конвергенция | Описание, виды, методы и правила применения). В данном случае, чтобы сигнал Два пика для покупки был сформирован правильно, гистограммы должны располагаться ниже нулевой отметки, при этом график цены должен иметь понижающиеся низинки, а осциллятор повышающиеся.

Если во время формирования сигнала, Awesome Oscillator пересекает нулевую отметку, сигнал считается не сформированным.

И последнее, скорее всего встанет вопрос о таймфреймах: на каком использовать лучше и тд. Не открою тайны, любой индикатор лучше всего использовать на длинных временных интервалах, где сигнал формируется продолжительное время, что уменьшает вероятность ложного входа. И все же, использование Awesome Oscillator на младших таймфреймах, также не воспрещается, но ко всему нужно подходить с умом и статистическими наработками.

Плюсы и минусы осциллятора Awesome Oscillator

В целом, Awesome Oscillator может быть довольно ценным инструментом для проведения технического анализа рынка в настоящем моменте времени, что помогает предугадать дальнейшее поведение ценового движения. Он, без сомнений, станет безотказным помощником в ведении успешного бизнеса на финансовом рынке. Импульс является тем важным аспектом рынка, который имеет решающее значение для понимания движения цен, потому что здесь довольно сложно получить твёрдый контроль над развитием ситуации.

Индикатор Awesome Oscillator также можно использовать в некоторых случаях для генерации сигналов качества, но здесь следует проявлять осторожность, чтобы не пойти по ложному следу. Потому что данный индикатор наряду со своими достоинствами имеет и определённые недостатки, характерные для всех индикаторов, строящих свои показания на предыдущих сигналах. Он незначительно опаздывает с подачей показаний о текущей ситуации на бирже.

По настоящему понимать установки индикатора и избегать ложных сигналов вы, конечно же, научитесь со временем. При этом, удивительный индикатор даст вам гарантированную качественную информацию и станет вашим надёжным бизнес-партнёром.

«Чудесный Осциллятор» — так переводится англоязычное наименование Awesome Oscillator (сокр. AO), данное этому индикатору Биллом Вильямсом. Чем отличается индикатор технического анализа АО от других осцилляторов гистограммного типа?

Свойства и технический смысл АО

Американский трейдер Билл Вильямс создал весьма оригинальную систему технического анализа, построенную на постулатах математической теории хаоса в применении к исследованию рыночных тенденций. АО, включенный в систему торгового хаоса Вильямса был создан им на базе широко известного осциллятора MACD.

Качественное отличие индикатора Аwesome oscillator от «измерителя» конвергенций-дивергенций скользящих средних MACD состоит в том, что АО, кроме установления разницы между двумя средними скользящими, способен еще и определять движущую силу рынка.

Обратите внимание! Из всех форекс брокеров, работающих на территории РФ, критериям действительно качественной компании удовлетворяют немногие. Лидером является – Альпари!

Более 20 лет на рынке Форекс;
- 3 международные лицензии;
- 75 инструментов;
- быстрый и удобный вывод средств;
- более двух миллионов клиентов;
- бесплатное обучение;
Альпари - это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала - просто зарегистрироваться на сайте!

Количественная разница заключается в выборе параметров этих СС. Концепция осциллятора MACD требует применения двух экспоненциальных мувингов с периодами 12 и 26.

Для построения индикатора АО были выбраны простые скользящие средние с периодами 5 и 34, которые рассчитываются не по цене закрытия как в MACD, а по средней, медианной цене, название которой по-английски звучит как мedian рrice. Медианная цена является средним арифметическим максимальной и минимальной цены торговой сессии (одного периода таймфрейма).

Осциллятор АО совершает колебания вокруг нулевой отметки. Его столбики, окрашенные в красный и зеленый цвета, имеют вид гистограммы.

Сигналы Awesome Oscillator

Сигналами, которые способен генерировать этот индикатор по терминологии Билла Вильямса являются:

блюдце;
пересечение нулевой линии;
два пика.

Внимательное чтение книг Б. Вильямса «Торговый хаос» и «Новые измерения биржевой торговли» поможет понять расшифровку этих сигналов и их применение в торговле. Там этот материал изложен наилучшим образом, описание дано в свете математической теории хаоса в приложении ее к биржевому трейдингу.

Стратегии для Awesome Oscillator

Все описанные сигналы вполне могут служить основанием для отдельных торговых стратегий на их основе.

К тому же, коль скоро АО является гистограммным осциллятором, подобным MACD, то к нему вполне применимы правила торговли для таких индикаторов, но с использованием простых скользящих средних с периодами 5 и 34, рассчитанных по медианной цене.

АО со скользящими средними.

Открывать сделку по сигналам АО следует в момент возникновения тренда на данном временном интервале. Трендовый сигнал возникает в момент сближения средних и последующего их пересечения. Подтверждением служит один из вышеописанных сигналов. Кроме того, вполне правомерно принятие торговых решений на почве дивергенции-конвергенции и пересечения СС.

Стратегия для АО с Аллигатором

Известно, что на возникновение тренда и дальнейшее его развитие Аллигатор Вильямса реагирует дивергенцией скользящих средних индикатора и дальнейшим максимальным удалением тринадцатипериодной скользящей от ценового графика, расположением восьмипериодной средней скользящей между 13- и 5-периодными МА и последнего 5-периодного мувинга в непосредственной близости от ценового графика.

На это обстоятельство также должно указывать возникновение первого фрактала. Длинная позиция для бычьего рынка, или короткая для медвежьего, обычно заключается от уровня этого фрактала, либо на несколько пипсов выше (ниже). При этом фрактал считается значимым, если он расположен выше (ниже) всех трех мувингов Аллигатора. Сила тренда определяется по степени расхождения линий индикатора между собой. На окончание тренда указывает их пересечение (переплетение) между собой и сближение с графиком.

Индикатор Awesome Oscillator в этой ситуации служит источником подтверждающего сигнала. И не только подтверждающего.

На дневном графике бычьего тренда для австралийского доллара сначала возник сигнал на покупку «два пика», когда пара AUD USD еще пребывала во флете, а затем АО продемонстрировал пересечение нулевой линии. Причем все это произошло значительно раньше, чем появился первый, подтверждающий фрактал и «зашевелились» мувинги «аллигатора».

Особенности AO

Преимущество этого индикатора перед аналогичными гистограммными осцилляторами состоит в том, что он способен кроме установления разницы между двумя средними скользящими и измерения степени их дивергенции-конвергенции, еще и определять движущую силу рынка. По этой причине АО вполне может стать основой прибыльной торговой системы.

Awesome Oscillator (сокр. AO) , в переводе с английского «Чудесный Осциллятор», Билла Вильямса – это индикатор, показывающий разницу между двумя простыми скользящими средними, что позволяет определить движущую силу рынка. Автор разработал данный индикатор на основе уже существующего индикатора MACD , внеся несколько изменений. Также как и MACD, при построении используются два простых скользящих средних. Но, в отличие от MACD, «Чудесный Осциллятор» строится как разница простых скользящих средних с периодами 5 и 34, а также применяются не цены закрытия свечей, а средние цены (англ. Median Price), т.е. среднее арифметическое максимальной и минимальной цен бара (свечи):

где:
High - максимум данного бара;
Low - минимум данного бара.

Таким образом, формула Awesome осциллятора выглядит так:

SMA – от англ. Simple Moving Average – простое скользящее среднее;

Median Price – средняя (или медианная) цена.

Awesome Oscillator колеблется вокруг нулевой отметки и выглядит, как гистограмма из столбцов красного или зеленого цвета. Красным цветом отмечается столбец, если он ниже предыдущего, зеленым – если выше предыдущего (см. рис. 1).

Торговые сигналы индикатора Awesome Oscillator

Индикатор очень прост в применении и дает довольно четкие сигналы для входа в рынок, однако для более успешной торговли лучше использовать дополнительные методы технического анализа для подтверждения этих сингалов. Например, сам автор Билл Вильямс использует АО вместе с индикатором Фракталы.

1. Сигнал «Блюдце»

Традиционно это сигнал на покупку и состоит из трех столбцов гистограммы, находящихся выше нулевой отметки. При этом средний столбец должен быть красного цвета, а правый – зеленого (см. рис. 2). Однако трейдеры рассматривают как сигнал на продажу противоположное, зеркальное, положение «блюдца», т.е. ниже нулевой отметки, где средний столбец – зеленый, правый – красный.

Рисунок 2. Сигнал «Блюдце», на покупку

2. Сигнал «Пересечение Нулевой Отметки»

Образуется при переходе нулевой отметки. Если переход происходит снизу вверх (при этом оба столбца зеленого цвета), то это сигнал на покупку. Если снизу вверх (при этом оба столбца красного цвета), - то это сигнал на продажу (см. рис. 3).

Рисунок 3. Сигнал «Пересечение Нулевой Отметки», на продажу

3. Сигнал «Два Пика»

Когда столбцы индикатора находятся ниже нулевой отметки и вырисовывают второй минимум подряд, но при этом новый минимум выше предыдущего (т.е. ближе к нулю), то это считается сигналом на покупку. Также как и последующий третий и т. д. минимумы подряд (при условии, что последующий будет выше предыдущего). Зеркальное отражение – сигнал на продажу (см. рис. 4).

Рисунок 4. Сигнал «Два Пика», на продажу

Для всех сигналов действуют 2 важных правила:

1) Сигналом на покупку всегда будет являться столбец зеленого цвета, на продажу – красного. Т.е. текущий (нулевой) столбец также должен быть соответствующего цвета, и если до открытия отложенного ордера отрисовался противоположный по цвету бар – сигнал отменяется;

2) Сигнал считается действительном только, когда бар (столбец гистограммы) уже отрисован и не может изменить цвет.

Технический Индикатор Чудесный Осциллятор Билла Вилльямса (Awesome Oscillator, AO) - это 34-периодное простое скользящее среднее, построенное по средним точкам баров (H+L)/2, которое вычтено из 5-периодного простого скользящего среднего, построенного по центральным точкам баров (H+L)/2.

Awesome Oscillator, AO

Он точно говорит нам, что происходит в текущий момент времени с движущей силой рынка.

Сигналы на покупку

«Блюдце»

Это единственный сигнал на покупку, который возникает, когда гистограмма находится выше нулевой линии. Необходимо помнить следующее:

сигнал «Блюдце» образуется, когда гистограмма меняет направление с нисходящего на восходящее. Второй столбец ниже первого и он окрашен в красный цвет. Третий столбец выше второго и он зеленый.

для образования сигнала «Блюдце» необходимо, по крайней мере, три столбца гистограммы.

Помните, что при использовании сигнала на покупку «Блюдце», все столбцы Awesome Oscillator должны находится выше нулевой линии.

«Пересечение нулевой линии»

Сигнал на покупку образуется, когда гистограмма переходит от отрицательных значений к положительным. При этом:

чтобы образовался этот сигнал, необходимы только два столбца;

первый столбец должен быть ниже нулевой линии, второй столбец должен пересекать нулевую линию (переход от отрицательного значения к положительному);

невозможно одновременное наличие сигнала на покупку и на продажу.

«Два пика»

Это единственный сигнал на покупку, который может образоваться, когда значения гистограммы лежат ниже нулевой линии. Здесь необходимо помнить следующее:

сигнал образуется, когда у вас есть направленный вниз пик (самый низкий минимум), находящийся ниже нулевой линии, за которым следует другой направленный вниз пик, который выше (отрицательное число, меньшее по абсолютному значению, поэтому оно находится ближе к нулевой линии), чем предыдущий пик, смотрящий вниз;

гистограмма должна находиться ниже нулевой линии между двумя пиками. Если гистограмма пересекает нулевую линию между пиками, сигнал на покупку не действует. Однако создается сигнал на покупку «Пересечение нулевой линии»;

каждый новый пик гистограммы должен быть выше (меньшее по модулю отрицательное число, которое находится ближе к нулевой линии), чем предыдущий пик;

если формируется дополнительный, более высокий пик (который ближе к нулевой линии) и гистограмма не пересекла нулевую линию, то образуется дополнительный сигнал на покупку.

Сигналы на продажу

Сигналы на продажу Awesome Oscillator идентичны сигналам на покупку. Сигнал «Блюдце» перевернут, и находится ниже нуля. «Пересечение нулевой линии» идет по убыванию - первый столбец выше нуля, второй ниже. А "два пика" выше нулевой линии и тоже перевернут.

Расчет