Основу графического построения Вилы Эндрюса составляет средняя линия (Median Line), благодаря которой Эндрюс стал знаменит. Эндрюс, всегда утверждал, что Срединная Линия основана на законах физики. Он полагал, что принципы физики могут применяться на финансовых рынках. Диаграммы ниже показывают принцип, на котором основывается Срединная Линия.Эти принципы заключаются в том, что природные циклы возвращаются к своим центрам, а для каждого действия существует противодействие.
На схемах показаны синусоидальные циклы. Слева — незавершенный, справа – законченный. Стартовая разворотная точка обозначена, как А, Срединная Линия проведена через центр между В и C. На правых диаграммах волна идет обратно к Срединной Линии в точке X. В этой точке синусоида заканчивает цикл. Когда колебание на финансовых рынках возвращается к Срединной Линии, это также заканчивает цикл. Эндрюс верил, что цена возвращается к Срединной Линии приблизительно в 80 % случаев.
Построение Вил Эндрюса
Чтобы построить вилы Эндрюса , трейдер должен сначала выделить максимум или минимум , появившийся на графике (для облегчения построения и выделения максимумов и минимумов можно использовать ). Первая точка, или центр, будет проводиться от этого пика или дна, она помечается, как точка А (как показано на рисунке). Как только был выбран центр, трейдер должен идентифицировать пик и дно справа от первого центра. Наиболее вероятно, это будет коррекция в противоположном направлении от предыдущего движения вверх или вниз.
Вернувшись к рисунку, мы видим, что незначительная коррекция от дна (точка A) позволяет нам выявить точки B и C. Как только эти точки были определены, можно начинать построение. Ручка формации начинается от точки центра (точка A) и служит срединной линией . Два зубца, сформированные пиком и дном (точки B и C), служат поддержкой и сопротивлением тренда.
Правил торговли по Вилам Эндрюса
Эндрюс сделал несколько важных для трейдеров наблюдений по поводу вил. Это не абсолютные правила; но лишь общие наблюдения, сделанные Эндрюсом, которые помогут трейдеру знать, чего ожидать при использовании вил Эндрюса . Трейдер может увеличить точность сделок, используя вилы Эндрю в комбинации с другими .
Торговый Принцип Вил Эндрюса 1: Когда Вилы Эндрюса строятся по самым последним колебаниям, цена должна вернуться к Срединной Линии Вил приблизительно в 80 % случаев.
Торговый Принцип Вил Эндрюса 2: Когда цена возвращается к Срединной Линии Вил, это место часто становится новой разворотной точкой на Срединной Линии.
Торговый Принцип Вил Эндрюса 3: Когда цена возвращается к Срединной Линии, она часто формирует несколько малых колебаний вокруг Срединной Линии перед дальнейшим движением. Вот пример этих принципов торговли по вилам Эндрюса. Показанный выше дневной график пара EUR/USD (чем выше диапазон, тем лучше работает теория Эндрюса, но вилы Эндрюса можно использовать вплоть до 15-иминутного графика). Срединная Линия проводится через разворотные точки А, B и C. После точки C рынок движется обратно до Срединной Линии в точке D. Когда цена достигает медианы, появляется верхняя разворотная точка D, за которой следует быстрый противоход вниз. После этого цена пару раз тестирует линию поддержки (E и F), после чего поднимается повторно до срединной линии и после успешного прорыва линии поддержки в точке H резко уходит вниз.
Принцип Торговли по Вилам Эндрюса 4: Другое наблюдение, сделанное Эндрюсом в отношении Срединной Линии, касается ситуаций, когда цена оказывается не в состоянии дойти до Срединной линии. В этих ситуациях Эндрюс наблюдал изменение направления цены и ее движение на большую дистанцию, чем предыдущее колебание. Это наблюдение может использоваться, чтобы установить цель цены после того, как цена не дошла до Срединной Линии.
Торговый Принцип по Вилам Эндрюса 5: Если цена не доходит до Срединной Линии, цена движется в противоположном направлении на расстояние большее, чем предыдущее колебание.
Правила торговли для Вил и Сигнальных линий
Ниже представлены некоторые правила Эндрюса по использованию Вил и Сигнальных Линий.
Правило Покупки 1: Когда цена пробивается выше нисходящей верхней параллельной линии, это указывает на силу рынка и может считаться сигналом покупки.
Правило Продажи 1: Когда цена проходит ниже восходящей нижней параллельной линии, это указывает на слабость рынка и может считаться сигналом продажи.
Правило Покупки 2: На нисходящих Вилах и верхней Сигнальной Линии, если цена не достигает Срединной Линии, а затем растет и пробивается выше верхней Сигнальной Линии, это сигнал покупки.
Правило Продажи 2: На восходящих Вилах и нижней Сигнальной Линии, если цена не в состоянии подняться до Срединной Линии, а затем падает ниже нижней Сигнальной Линии, это — сигнал продажи.
Рассмотрим эти правила на примере ниже: на графике представлены нисходящие вилы Эндрюса плюс верхняя сигнальная линия. Когда цена не доходит до срединной линии вил и пересекает верхнюю линию вил, то это ранний сигнал к покупке или просто указанием что сигнальная линия, скорее всего, скоро даст сигнал на покупку: можно поставить отложенный ордер. Как видно из графика сигнальная линия служит также линией поддержки и цена часто подтверждает восходящую тенденцию откатом к сигнальной линии (можно разместить повторный ордер на покупку).
Fortrader
Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str.
Victoria
Victoria, Mahe, Seychelles
+7 10 248 2640568
Если вы являетесь поклонником торговых техник каналов, то вы определенно захотите обратить внимание на эту статью.
Большинство трейдеров знают как рисовать и торговать основную структуру канала, тем не менее, сегодня мы углубимся в некоторые передовые концепции методологии с использованием вил Эндрюса.
Что такое вилы Эндрюса
Вилы Эндрюса являются техническим индикатором на графике, который тянется около недавнего ценового действия. Он попадает в категорию индикаторов исследования канала. Структура индикатора Вил Эндрюса состоит из двух параллельных линий и срединной линии в середине. Таким образом, индикатор Вил Эндрюса имеет три параллельных уровня, которые находятся на одинаковом расстоянии. Он используется для оценки динамики цен во время появляющегося или преобладающего тренда.
Как их правильно рисовать и находить
Растягивание этого индикатора может быть сложным. В некоторых случаях правильное отображение индикатора требует небольшого количества проб и ошибок, пока канал вил не будет соответствовать ценовому действию. Если ценовое действие начинает реагировать на уровни Вил, то это поможет подтвердить обоснованность правильного размещения Вил на графике.
Выбор 3 начальных точек
Перед тем, как построить вилы Эндрюса, вы должны сначала найти формирующийся или существующий . Посмотрите на графике ниже:
Вы смотрите на бычий тренд пары EUR/USD. Вам нужно взять три опорные точки этой тенденции, чтобы растянуть индикатор Вил. Для этого примера, первая опорная точка находится в начале движения тренда. Второй пункт — верхний максимум во время появления тренда. Третий пункт — восстановление начального движения колебания.
Рисование Медианной Линии
Первое, что вам нужно сделать при рисовании индикатора Вил Эндрюса, состоит в том, чтобы растянуть прямую линию между точкой 2 и точкой 3. Возьмите точки, максимум и минимум, и соедините их прямой линией. Затем найдите середину этой линии. Взгляните на этот пример:
Синяя линия представляет собой прямую линию между максимумом и минимумом пунктов 2 и 3. Черная метка является серединой синей линии. Первое — вы изобразили это, теперь вам необходимо сделать среднюю линию тренда. Вы делаете ее, помещая луч, начинающийся с минимума в точке 1 через середину синей линии между точкой 2 и 3. Вот как средняя линия должна выглядеть на графике:
Построение канала
На графике мы нарисовали половину индикатора Вил, но теперь мы также должны добавить канал Вил. Для этого нам нужно растянуть два луча на графике, начинающихся с пункта 2 и пункта 3. Эти два луча должны быть параллельны Медианной Линии Эндрюса. Когда вы это сделаете, вы увидите следующую структуру на графике:
Вуаля! У вас есть законченный торговый индикатор Вил Эндрюса на графике. Средняя линия является Медианной Линией Эндрюса, а верхняя и нижняя линии — канал Вил Эндрюса.
Подтверждение работоспособности
Теперь, когда мы построили Вилы Эндрюса на графике форекс, мы должны подтвердить их подлинность. Структура Вил считается действительной, если ценовое действие демонстрирует мощные движения от линий Эндрюса. Ниже Вы увидите места, где ценовое действие соответствует нашему торговому индикатору Вил:
Черные стрелки на графике иллюстрируют случаи, когда цена касается линий Вил и затем быстро реагирует, подпрыгивая в противоположном направлении. У нас есть более 10 случаев, когда цена находит поддержку или сопротивление на уровнях Вил.
Инструмент рисования
Хотя мы уже обсудили шаг за шагом, как рисовать вилы Эндрюса на графике, вы должны знать, что этот индикатор встроен в большинство торговых платформ, так что вам не придется строить линии вручную. В любом случае всегда стоит понимать, как строится любое техническое исследование, чтобы у Вас могло быть более глубокое знание его компонентов.
Если Ваша предпочтительная торговая платформа поддерживает инструмент рисования Вил Эндрюса, то Вы должны просто выбрать инструмент рисования Вил из вашей библиотеки индикаторов. Затем вы должны выбрать три опорные точки на ценовом графике, как мы показывали ранее: «Минимум-Максимум-Минимум» для бычьего тренда и «Максимум-Минимум-Максимум» для медвежьего тренда. При нажатии на каждую из трех точек в соответствующем порядке, индикатор будет автоматически выстраивать Вилы Эндрюса на вашем ценовом графике.
Торговая система прорыва Вил Эндрюса
Популярная Торговая стратегия Вил Эндрюса влечет за собой и вне ожидаемого диапазона. Это, как правило — стратегия разворота тренда. Когда цена пробивает диапазон Вил в направлении, которое противоположно этой тенденции, это дает сигнал разворота на графике. Чтобы торговать эти ценовые развороты, вы должны сначала ознакомиться с шагами по реализации этой стратегии. Давайте посмотрим на медвежий прорыв Вил Эндрюса:
- Во-первых, вам необходимо определить прорыв Вил. Когда вы видите прорыв, вы не должны немедленно начать торговать. Вы должны сначала дождаться подтверждения.
- Когда цена пробивает вилы, она вероятно создаст новое дно ниже индикатора Вил (Pitchfork).
- После, цена может вернуться к более низкому уровню Вил для тестирования сопротивления.
- После того, как нижний уровень Вил проверен в качестве сопротивления, цена вероятно возвратится к основанию, которое было создано сразу после прорыва Вил. Если цена пробьет этот уровень вы получите сигнал подтверждения, и должны открывать короткую позицию по паре Форекс.
Ваш стоп лосс должен быть размещен прямо над верхом, созданным, когда цена тестировала уже нарушенные вилы в качестве сопротивления.
Ваш подход к тейк профиту по этой стратегии может быть полностью основан на ценовом действии. Следуйте основным правилам поддержки и сопротивления и следите за графиком разворота или .
Давайте посмотрим на ранее показанный график, но с уже с созданными правилами исполнения сделки:
Цена график иллюстрирует четыре нужных нам шага, для того, чтобы подтвердить разворот тренда с помощью индикатора Вил Эндрюса.
Сначала мы подтверждаем прорыв Вил (1). После цена создает дно ниже уже сломанного уровня Вил (2). Затем цена возвращается к уже сломанному уровню вил и тестирует его в качестве сопротивления (3). Впоследствии цена отскакивает в медвежьем направлении и ломает предыдущее дно (4).
При подтверждении 4-го шага разворота Вил, вы должны быть готовы к короткой позиции и установить стоп-лосс на максимуме в точке 3.
В этом примере мы видим значительное снижение цены после нашего подтвержденного сигнала в точке 4.
Торговля ценового действия внутри Вил Эндрюса
Вы наверняка заметили, что ценовое действие в вилах обычно ломает среднюю линию и отскакивает от верхнего и нижнего уровня. В конце концов, это то, что подтверждает работоспособность индикатора Вил Эндрюса. И так, уровни «настоящих» Вил вероятно будут выступать в качестве поддержки и сопротивления для ценового действия. Давайте теперь подробнее рассмотрим основные правил для торговли внутри Вил Эндрюса:
Используйте стоп-лосс следующим образом:
- Если вы покупаете после отскока от нижнего уровня Вил, разместите стоп-лосс ниже дна, созданного с отскоком.
- Если вы продаете после отскока от верхнего уровня Вил, разместите стоп-лосс выше максимума, созданного с отскоком.
Держите сделку внутри вил следующим образом:
- Цена достигает противоположного уровня Вил.
- Цена пробивает Среднюю Линию в направлении, противоположном начальному отскоку цены.
Теперь давайте посмотрим, как эти правила работают вместе на приведенном ниже примере:
Это дневной график USD/CAD с декабря 2012 по май 2013 года. Изображение иллюстрирует бычий ценовой тренд наряду с Вилами Эндрюса. Три черные маркера указывают на точки Минимум-Максимум-Минимум, взятые для построения индикатора.
Наш анализ Вил начинается с нижнего уровня подготовленного для индикатора. Смотрите, цена создает несколько оснований и отскоков вверх. Первый сильный удар используется для построения инструмента Вил Эндрюса, который представляет собой важное начальное колебание — минимум (1). После, цены растут, чтобы создать верхнюю часть (2), а затем падают, чтобы создать второе нижнее колебание (3). После того, как у нас есть Точка 3, мы готовы построить Вилы на графике. Вы могли бы рассмотреть вход в длинную позицию после первоначального отскока в точке 3, или ждать последующего 2-го отскока после Точки 3, чтобы открыть длинную позицию. Этот второй сильный удар должен выступать в качестве подтверждения работоспособности Вилы. При появлении второго отскока, вилы получают подтверждение. Это создает возможность для длинной торговой позиции на графике.
Как вы видите, впоследствии происходит рост цены. На пути вверх, пара USD/CAD пробивает Среднюю Линию. Это говорит нам о том, что восходящее движение цены является относительно сильным. Через восемь баров после прорыва Средней линии, цена достигает верхнего уровня Канала Вил. Это могло быть использовано в качестве сигнала для выхода из длинной позиции.
Однако, некоторые трейдеры в это время, возможно не захотят выходить из этой прибыльной позиции. Вместо этого они думают, что цена может немного откатить до средней линии, чтобы проверить её в качестве поддержки, а затем возобновить свой бычий ход. Это было бы разумным наблюдением, и поэтому трейдеры, которые предпочитают оставаться дольше в торговле, предпочитают проводить анализ средней линии для выхода их своих сделок. В этом случае, если цена пробивает среднюю линию вниз, это будет сигналом для выхода из длинной позиции.
Как вы видите на изображении выше, после прорыва медианной линии, цена также пробивает и нижний уровень Вил Эндрюса. И после прорыва нижнего уровня, полностью меняется в медвежьем направлении.
Давайте теперь обратим внимание на другой торговый пример Вил:
На этот раз мы смотрим на дневной график AUD/USD с февраля по декабрь 2012. Начиная с начала этого периода, мы видим, что тренд медвежий, и торговый индикатор вил направлен вниз. Три черные точки на графике отмечают паттерн «Максимум-Минимум-Максимум» для медвежьего тренда, который используется для построения торговый индикатор.
Обратите внимание на то, что цена создает три вершины в области средней линии, которая расположена перед точками (2) и (3) на графике. Это дает нам ключ к раннему построению вил Эндрюса. Медвежий сильный удар, который происходит после создания точки (3) может быть использован для короткой позиции по AUD/USD. Цена австралийского доллара быстро уменьшается. По пути вниз, ценовое действие проходит через Среднюю линию Вил, которая обеспечивает четкий признак о силе медвежьего движения.
Снижение продолжается дальше, и ценовое действие быстро достигает нижнего уровня Вил. Обратите внимание на то, что цена создает еще три днища в области нижней линии Вил, а затем быстро меняет направление движения. Первый сигнал выхода из этой сделки получен, когда цена касается нижнего уровня Вил. Там было бы еще несколько возможностей для выхода на основе прикосновения к нижнему уровню. Второй тип выходного сигнала торговли наступает тогда, когда цена изменяет свое направление вверх и ломает среднюю линю.
После прорыва через Медиану Вил, цена продолжает двигаться вверх. Вскоре после этого ломается Верхний уровень Вил. Это означает, что медвежий тренд может быть прекращен, а также сигнализирует о новой возможности длинной позиции по AUD/USD. После этого, цена начнет расти вверх…
Одна из причин того, почему торговые Вилы хорошо работают, заключается в том, что структура индикатора Вил Эндрюса показывает скрытые на графике, которые обычно не видимы. Трейдеры, которые включат этот тип анализа ценового действия в свою торговлю, несомненно извлекут выгоду из-за более глубокого понимания уровней поведения цены.
Заключение
Вилы Эндрюса — технический индикатор на графике, который попадает в категорию ценовых каналов.
Он состоит из трех параллельных линий: верхнего и нижнего уровня, разделенных центральной Средней Линией.
Чтобы построить вилы Эндрюса на ценовом графике, вы должны выполнить следующие действия (для бычьего тренда):
- Определить тенденцию, или появляющуюся тенденцию.
- Взять самую низкую точку тренда (начало) и отметить её (1).
- Взять последующую высокую точку колебания тренда и отметить её (2).
- Затем взять следующую низкую точку колебания тренда и отметить её (3).
- Построить прямую линию между (2) и (3).
- Отметить середину этой линии.
- Построить вилы Средней Линии, добавив луч из (1) через среднюю точку между (2) и (3).
- Добавьте луч, начинающийся от (2), который параллелен Средней Линии.
- Добавьте другой луч, начинающийся от (3), который параллелен Средней Линии.
- Теперь у Вас должно быть три параллельных линии на ценовой тенденции, которые одинаково удалены друг от друга.
- Это — законченный Индикатор Вил Эндрюса.
- Подтвердите достоверность Вил, найдя места, где ценовое действие соответствует уровням индикатора.
Если вы не можете подтвердить достоверность Вил, найдите замену (2) или (3) или обоим. - Все эти правила полностью применимы и для медвежьих тенденций, но в противоположном направлении («Максимум-Минимум-Максимум»).
Большинство торговых платформ имеют встроенные инструменты рисования Вил Эндрюса, которые требуют только указания трёх точек на графике. Затем, программное обеспечение выстроит вилы за вас.
Один из прибыльных способов торговать с использованием анализа Вил Эндрюса, заключается в выявлении прорывов. Вы можете заходить в короткую позицию во время бычьего тренда, если выполняются следующие условия на графике:
- Цена пробивает нижний уровень Вил.
- После снижения, цена полностью изменяется и создает дно ниже сломанного нижнего уровня Вил.
- Затем цена увеличивается и тестируется как область сопротивления уже сломанного нижнего уровня Вил.
- Затем ценовое действие ломает уровень дна, созданного после прорыва Вил. Это сигнал подтверждения.
- Если у вас есть сигнал подтверждения, вы можете подготовиться к продаже пары Форекс.
- Вы должны разместить стоп-лосс над созданным максимумом, когда цена уже протестировала более низкий уровень Вил в качестве сопротивления.
- Используйте правила , чтобы определить, когда выйти из сделки.
Другой надежный способ торговать этим индикатором канала, заключается в определении внутренних ценовых шагов Вил:
- Покупайте, когда цена отскакивает от нижнего уровня Вил.
- Продавайте, когда цена отскакивает от верхнего уровня Вил.
- Поместите ваш стоп-лосс выше / ниже созданных вершины / дна, когда цена отскакивает от уровня Вил.
- Держите торговлю, пока цена не достигнет противоположного уровня Вил, или пока не нарушена Средняя Линия в противоположном направлении.
Вилы Эндрюса — понятный и простой инструмент, которые используют трейдеры в ежедневной работе. С его помощью удается не только определить направление тренда, но и предсказать поведение цены в будущем.
Алан Эндрюс, изучая финансовые рынки, использовал элементы физики. Такой подход позволил ему создать инструмент для торговли по тренду и против него. Для того чтобы определить направление движения цены, на графике валютной пары необходимо найти максимум или минимум. Используя индикатор ZigZag, можно ускорить процесс построения вил.
Правила построения Вил Эндрюса
Начинающих трейдеров интересует, как правильно построить Вилы Эндрюса. Сделать это просто, ведь графическое построение демонстрирует ситуацию на рынке. Учитывая уровни сопротивления и поддержки, трейдер может создать на этой основе полноценную торговую систему.
Вилы состоят из 3 параллельных трендовых линий, которые строят на основе 3 разворотных точек. Они получили такое название из-за того, что тренд в этих точках резко меняет направление. Например, после длительного движения графика вниз происходит разворот вверх.
При построении Вил Эндрюса последовательность действий трейдера следующая:
- Первую точку необходимо поставить там, где начинается тренд (по мнению трейдера). Это может быть минимум на графике или максимум. Из этой точки возьмет начало средняя линия. Так называют медиану, которая отражает среднюю цену.
- Вторую точку ставят на максимуме, который появился после начальной точки. Здесь пройдет верхний «зубец» — это уровень сопротивления.
- Третью точку располагают в месте, где после начала тренда график ушел вниз, образовав важный минимум. Это «нижний» зубец, из этой точки прочерчивают линию поддержки.
Медиана притягивает цену, вокруг нее формируются зоны притяжения. Когда цена подходит к средней, она может вести себя следующим образом:
- сделать разворот;
- совершить пробой;
- войти во флэт.
В последнем случае трейдер должен быть внимательным, ведь флэт предвещает сильное движение, в результате которого график может пробить верхнюю или нижнюю линию Вил.
Торгуя на финансовых рынках, можно использовать индикатор Вилы Эндрюса. Это классический инструмент, который легко найти в терминале МТ4 в разделе «Вставка».
Торговля с использованием Вил Эндрюса
Этот инструмент лучше всего использовать совместно с другими, тогда точность анализа рыночной ситуации повышается. Профессиональные трейдеры детально изучают движение графика, считают волны, а потом определяют вероятность возникновения тренда в ту или другую сторону.
Существуют разные методы использования Вил Эндрюса. Точки входа в рынок определить просто. «Зубцы» вил образуют канал. Если свечи пробивают линии верхнего и нижнего уровня, тренд может продолжиться или смениться на противоположный.
Трейдер может добавить лот к уже открытой позиции, если цена подходит к средней линии, отталкивается от нее, продолжая движение в направлении существующего тренда.
Возможен пробой средней линии Вил Эндрюса. Фиксировать часть прибыли или закрывать позицию следует тогда, когда происходит пробой в направлении, противоположном существующему тренду.
Решив использовать систему Эндрюса, необходимо учитывать следующие правила торговли для Вил:
- Цена возвращается к средней линии примерно в 80% случаев. Это место часто становится точкой разворота.
- Перед мощным движением цена часто колеблется вокруг средней линии.
- Если цена не может дойти до средней линии, то ее направление способно измениться. При этом ценовое движение будет более длительным, если сравнивать его с предыдущим колебанием. В такой ситуации трейдер может установить цель, к которой будет стремиться цена.
Строить Вилы Эндрюса лучше на старших таймфреймах, например, на четырехчасовом или дневном. Анализировать рынок, открыв график с периодом Н1, сложно. Трейдер получит много ложных пробоев. Дополнив торговую систему Эндрюса другими техническими индикаторами, можно увеличить точность сигналов. Научившись предсказывать поведение валютной пары, специалист сможет зарабатывать на торговых сигналах.
В работе могут помочь трендовые советники, тогда сделки по системе Эндрюса будут открываться автоматически. Трейдеру нужно лишь следить за роботом.
Видео о вилах Эндрюса
Выводы
Вилы Эндрюса являются инструментом технического анализа валютного рынка. Если тренд медвежий (цена длительное время движется вниз), то пробой верхней линии вил укажет на силу рынка Форекс и станет сигналом к покупке. На растущем рынке (бычий тренд) продавать нужно, когда график пробьет нижнюю линию.
Построив канал, важно убедиться в том, что чертеж сделан правильно. Подтверждением станет поведение цены, она будет демонстрировать мощные движения от линий тренда. Необязательно рисовать их вручную, ведь торговые платформы содержат индикатор. Нажав на 3 точки, можно увидеть, как он автоматически построит Вилы.
Инструмент можно скачать на нашем сайте, но он уже встроен во многие торговые платформы.
БлогПриветствую вас, читатели блога о трейдинге. – это достаточно простой и логично понятный инструмент в трейдинге, но который требует хорошего понимания общего ценового движения на рынке. В связи с этим, целью этой статьи является не описание какой-то уникальной торговой стратегии на основании данного инструмента, а заинтересовать и помочь найти внимательному читателю что-то действительно полезное, применяя вилы Эндрюса.
Это канальный инструмент (канал – это, когда цена движется четко между двумя параллельными линиями тренда), который состоит с трех параллельных линий тренда и комбинирует в себе три известные торговые техники:
- Уровни поддержки и сопротивления
- Следование за трендом
- Отслеживание откатов
Увлекательная предыстория
Как ни странно, но все началось с физических законов движения, разработанных Ньютоном. Помните последний, третий из них: «На каждое действие есть равное ему противодействие ». Роджер Бабсон хорошо усвоил этот закон и применил его к ценовой динамике финансовых рынков.
Бабсон был прекрасным организатором (открыл свой бизнес колледж), предпринимателем, бизнесменом и аналитиком. Ему приписывают предвидение краха фондового рынка США в 1929 году. Он сумел скопить $50 млн., применяя третий закон Ньютона, и передал свои знания о технике действия/противодействия Алану Эндрюсу.
Алан работал профессором Массачусетского университета и преподавал термодинамику. После выхода на пенсию, он организовал постоянный семинар и почтовую рассылку, где рассказывал, как он сделал свой первый миллион долларов, как котонный трейдер, используя технический анализ. Одной из главных тем были линии действия и противодействия Роджера Бабсона, которые в последствии стали известны как вилы Эндрюса.
Как правильно наносить вилы Эндрюса на график?
Я смотрел и слушал несколько раз, как другие трейдера объясняют нанесение данного инструмента на график. Лично мне, было бы затруднительно повторить это.
Запомните: в первую очередь вам нужно найти тренд (восходящий или нисходящий). Следующий шаг – это нарушение линии тренда. И только после этого можно рисовать вилы.
С технической стороны вам необходимо найти три точки:
- Начало тренда
- Значимый максимум – тот, что предшествовал пробою линии тренда
- Значимый минимум – тот, что возник после пробоя линии тренда
Вот как эти три точки мы ищем на примере:
А теперь посмотрите, как цена чувствует эти линии в будущем:
5 правил по использованию вил Эндрюса
Информацию, которую вы узнаете ниже, можно найти только в узкоспециализированных источниках. Здесь нет каких-то магических формул, только факты, с которыми успешно работали трейдеры на протяжении века.
- Существует большая вероятность того, что цена возвратится к средней линии (основываясь на своих исследованиях, Эндрюс утверждал, что эта вероятность равна 80%)
- Цена специфически реагирует на среднюю линию: разворачивается возле нее, консолидируется, либо пробивает ее мощным движением, часто с гэпом
- После пробития средней линии цена часто дает откаты к ней обратно
- Цена часто разворачивается возле любой из линий: средней или двух крайних, которые параллельны ей
- Если цена развернулась прежде, чем дошла до средней линии, то ее движение будет более длительным в обратную сторону (правило Акопяна).
Теперь давайте рассмотрим примеры:
Еще один маленький секрет…
Алан Эндрюс заметил, что когда цена уходит за границы канала (за верхнюю или нижнюю линию), она часто реагирует на равноудаленные параллельные линии выше или ниже основных.
На примере выше, акция двигалась четко внутри нижнего канала, пока не пробила его вниз (разворот произошел от средней линии!). Далее она реагировала на две равноудаленные параллельные линии тренда, проведенные ниже вил: в первом случае откатом, а во втором – разворотом.
Заключение
Как вы могли сами убедиться, являются очень интересным инструментом. Здесь присутствует и тренд, и откаты, и поддержка/сопротивление. Но лично я, не люблю иметь дело с линиями тренда и каналами. Я их могу применять для анализа рынка и тенденции, но не для торговых сигналов.
Вилы Эндрюса – графический инструмент для анализа и прогнозирования изменения направления трендов на рынке . Основной целью при использовании вил Эндрюса является определение основного ценового канала и разделение его пополам.
Своим названием методика обязана автору и визуальному отображению. Автор Алан Эндрюс, американец, живший в начале XX столетья и заработавший свой миллионы благодаря усовершенствованию методов анализа Роджера Бабсона. Внешне построенный ценовой канал напоминает сельскохозяйственный инструмент – вилы с тремя зубцами.
Рисуем вилы на графике терминала мт4
Ежедневный анализ и построение графика помогают трейдерам определить каналы поддержки (нижняя граница вил) и сопротивления (верхняя граница вил) на трендовом рынке.
Следует понимать, что на линии поддержки и сопротивления цена часто останавливается или разворачивается. При пересечении рынком центральной линии следует фиксировать прибыль или закрывать сделки. Тренд может пробить линию и продолжить рост, а может, оттолкнуться и развернуться в противоположном направлении.
Собственно построение вил это самый ответственный момент. Нужно правильно выбрать точки, которые будут началом линий. Первоначально Эндрюс прогнозировал на основе недельной биржевой сводки. Но метод вполне подходит для краткосрочных прогнозов. Использование вычислительной техники облегчает процесс построения вил, достаточно указать три начальных точки.
Определяется точка 1, через которую будет проходить центральная линия. Для этой точки мы берем один из минимумов на тренде, после которого начался разворот рынка. Точка 2, первый достигнутый максимум после выбранной ранее точки один. Таким образом, в точке два снова произошла смена направления движения рынка. Наконец, определяем точку 3 это минимум тренда после точки два. В точки входа три снова происходит разворот тренда.
Определив начальные координаты, мы соединяем точки 2 и 3. Находим середину полученного отрезка и проводим линию из точки 1, проходящую через середину отрезка. Это и есть средняя линия вил Эндрюса. Для построения сигнальных линий нужно провести две параллельных прямых через точки 2 и 3. Эти равноудаленные границы называют – линия поддержки и линия сопротивления. Центральная линия может быть обозначена как медиана.
Вилы Эндрюса могут иметь восходящие и нисходящие направление . Современные вычислительные средства позволяют автоматизировать процесс построения вил Эндрюса. Вам достаточно задавать только точки экстремумов, а все остальные операции будут выполняться программой. Вы сможете проверять и своевременно прогнозировать коррекцию трендов. Возможно, по закрытию сделок и фиксации прибыли целесообразно новое построение с целью проверки прогноза.
Используя, метод вил Эндрюса, трейдер следит за разворотом тренда, когда цена приближается или проникает за линии вил Чем больше проникновений и разворотов, тем более надежными считаются построенные границы вил.
Торговля с использование вил Эндрюса
Теоретически метод Эндрюса кажется сложным для восприятия. Но после практического применения понимание самого процесса построения становится простым и легким.
Применение метода возможно после формирования небольшой откатной волны от прежней тенденции. При медвежьем тренде необходимо появление локального минимума выше дна основного тренда, Отталкиваясь от этих экстремумов можно построить новые вилы Эндрюса. При этом рекомендуется оставлять предыдущие вилы, до полной потери актуальности.
Два основных сценария на рынке бычий и медвежий. Рассмотрим их для понимания отличия в методике построения.
Медвежий сценарий
На рынке наблюдался последовательный рост, происходит разворот. Тренд меняет направления и становится медвежьим (снижение). Если момент разворота тренда мы принимаем за исходный экстремум медианы, то точка 2 достигнутый локальный минимум после него. А третьей точкой будет максимум, достигнутый трендом после разворота в точке 2.
Общий принцип построения при медвежьем тренде – использование двух локальных максимумов и локального минимума между ними. Эти три точки и будут основой построения нисходяще направленных вил Эндрюса.
Бычий сценарий
Наблюдалось падение рынка и снижение цен. После бычьего разворота рынок начинает расти. Момент разворота тренда и будет одним из экстремумов для построения разметки. Вторым экстремумом будет точка локального максимума, достигнутая после разворота тренда. Третья нужная точка это достигнутый локальный минимум после поворота в точке 2.
Общий принцип построения при бычьем тренде – использование двух последовательных локальных минимумов и одного локального максимума между ними. Эти три экстремума позволяют построить восходящие вилы Эндрюса для бычьего тренда.
Как правильно понимать движение тренда в вилах Эндрюса
Возможные ситуации при бычьем тренде:
- цена между медианой и линией сопротивления – уверенный рост на рынке;
- цена пробивает линию сопротивления – возможно, рынок пытается выйти на новое состояние, скорректируйте фильтр стандартного отклонения;
- цена находится между медианой и линией поддержки – тренд теряет силу, стоит приостановить операции, возможно, медведи постараются развернуть рынок;
- цена пробивает линию поддержки – изменилась тенденция или началась консолидация рынка, нужно построить новую разметку.
При медвежьем тренде все действия становятся противоположными.
Каждый трейдер обязан понимать и уметь построить вилы Эндрюса в ручном режиме. Современные торговые программы и индикаторы облегчают построение разметки, позволяют экономить время и автоматизировать рутинные процессы.
Торговать, основываясь только на методе вил Эндрюса не рекомендуется. Оптимальный вариант использовать их как инструмент контроля и подтверждения прогнозов, полученных другими методами.
Вилы эндрюса видео для начинающих :
| Оцени пост |