Алгоритм торговли Александра Герчика основан на техническом анализе. Он подходит для работы на рынке акций, фьючерсов, и рынке Форекс. Стратегия заключается в определении сильных уровней на дневном графике и поиск точки входа на меньших тамфреймах при отбое или пробое уровня. Точка входа представляет из себя «след» лимитного покупателя или продавца. Данная точка ищется по определенному алгоритму.
Достоинством стратегии Александра Герчика является формализация алгоритма. Это простая и, главное, единственная модель определения точки входа, расчета стопа. Курс трейдинга в этом плане сильно эволюционировал. Если 10 лет назад обучали разным подходам к определению точки входа (и часто люди не знали, с чего им лучше начать в торговле), то теперь это одна жесткая модель. На мой взгляд, это более правильный подход. Нужно научиться делать что-то одно, что будет работать. Для начала нужно научится не терять деньги, а потом постепенно улучшать свою торговлю. Семинар позиционируется не «как стать миллионером», а «как научиться не терять на рынке деньги». В начале обучения Александр Михайлович предупреждает сразу, что из группы в несколько десятков человек работать трейдером получиться у считанных единиц.
2. Уровни поддержки\сопротивления
Анализ начинается с поиска сильных уровней на дневном графике. На дневном графике лучше видны следы и намерения крупных игроков. Сильными уровнями являются:
1. Точки излома тренда.
Как вариант – это разворотная точка после сильного движения с длинными барами:
Уровнем является предыдущий локальный минимум (отмечен зеленой линией).
2. Зеркальный уровень.
На этом уровне идет смена игроков. Один сильный лимитный игрок побеждает другого.
Ложные пробои одним баром или двумя барами усиливают этот вид уровня. Пробой двумя барами усиливает уровень сильнее:
Перед сильным движением обычно пытаются высадить слабых игроков с рынка с помощью ложных пробоев. После ложного пробоя должен быть сильный импульс в сторон, обратную от направления ложного пробоя. В примере на рисунке выше крупный игрок не даст обновить хай после ложного пробоя. Также ложный пробой может быть сделан в виде открытия инструмента с гепом. В примере это может быть открытие с гепом над уровнем, а потом движение цены вниз.
Если при пробитии сильного уровня нет импульса на продолжение движения, то высока вероятность, что будет ложный пробой. Вообще, отбой работает чаще, чем пробой, потому что 75% времени рынок находится в диапазоне.
Если мы видим ситуацию, что бары «поджимают» к уровню, а потом происходит выравнивание бара или следующий бар оказывается ниже предыдущего бара, то это означает, что, скорее всего, будет разворот. В примере на рисунке ниже динамичный покупатель оказался слабее лимитного продавца:
Нужно смотреть, как цена подходит к уровню. Если при подходе к уровню цена рисует короткие бары без хвостов, то увеличиваются шансы на пробитие уровня. Также нужно учитывать сколько цена уже прошла внутри дня, прежде чем она достигла уровня. Если она прошла 80% от своего обычного среднедневного движения, то, скорее всего, будет разворот, а не пробитие уровня.
4. Зоны консолидации (плавающий уровень).
Сильным уровнем на дневном графике может быть не только линия, но и область проторговки, какой-то диапазон цен. Вокруг уровня будут ложные пробои, цена гуляет около какой-то цены. Та точка, которой мы больше всего касаемся, либо та точка, где пытаются собрать стопы, является сильным уровнем. В случае плавающего уровня нужно ждать стабилизации проторговки на какой-то цене, победы одной из сторон. Внутри канала непонятно, в какую сторону крупный игрок набирает позицию. Это можно понять, наблюдая как цена ведет себя у границ канала, около сильных уровней, в какую сторону и как пробиваются эти уровни.
5. Точки, от которых началось движение, сделавшее новый хай или лоу.
Слева на графике мы ищем ближайшую точку, от которой было начато движение, сделавшее новый хай. Крупный игрок не допустит захода цены ниже предыдущего лоу, чтобы не сломать модель на покупку. На рисунке этот уровень обозначен зеленой линией.
6. Уровень, построенный необычно большими барами.
Необычно большими барами могут считаться бары размером равным или большим 2ATR (среднестатистическое движение инструмента) за какой-то промежуток времени. Также сильным считается уровень, образованный барами с длинными хвостами (касанием длинных хвостов), от которого началось сильное движение.
При анализе дневных графиков самое важное - это определение расположения цены относительно уровней и накоплений. Начинать анализ нужно с дневного графика, сильных уровней на нем и закрытия свечей относительно этих уровней. Сделки открываются только после того, как дневка закрывается выше или ниже какого-то уровня. Если на дневке цена находится ниже уровня, мы можем открывать шорт.
Уровни подтверждаются объемом. На семинарах не рассказывается подробно про использование объемов, но в своей торговле А.М. Герчик работает с VolFix. Строятся уровни с максимальным горизонтальным объемом, кластеры с максимальным объемом на баре. Необходимо смотреть, в каком месте выходит объем, в каком направлении цена выходит из кластера, что происходит после выхода объема. Постфактум определяем, кто в итоге победил.
Далее, после определения сильного уровня мы ждем, когда цена к нему подойдет и сформирует точку входа на меньшем таймфрейме.
3. Точки входа
Модель для определения точки входа достаточно простая. Мы ищем след лимитного игрока в виде формирования уровня из нескольких баров. На рисунке ниже крайний левый бар – это бар, который сформировал уровень. Он может быть в любой точке слева на графике. Второй бар, который касается этого уровня, будет баром, подтверждающим уровень. Второй бар может касаться уровня как сверху, так и снизу. В примере первый бар касается линии сверху, а второй бар касается линии снизу. На следующем рисунке все бары касаются уровня сверху. Третий бар, подтверждающий уровень, должен или касаться уровня, или немного не доходить до него (на размер люфта, о котором мы скажем позже). Если третий бар пробивает уровень, то нужно искать новую точку входа, т.к. пробитие будет означать, что лимитного игрока на этом уровне нет. Перед закрытием третьего бара мы ставим ордер. На четвертом баре (на рисунках он обозначен стрелочкой) ордер исполняется – это точка входа. Ордер мы ставим не на самом уровне, а немного отступив от него на размер люфта. После второго бара, который подтвердил уровень, цена может немного уйти и не дать входа. Если цена уходит от уровня на расстояние менее 2-х стопов, при возврате цены к точке входа мы можем заходить. Если цена уходит на расстояние больше двух стопов, то модель ломается, т.к. цена может разогнаться, и при возврате к уровню пробить его.
Люфт – это максимально допустимое расстояние от уровня до точки входа. Люфт может составлять до 20% от размера стопа. Для российского рынка акций стоп может составлять 0.1-0.2% от цены эмитента. Для большинства американских акций стоп составляет максимум 7 центов. Если вы торгуете среднесрок, то стоп не должен превышать 10% от ATR дневки.
Есть еще одна разновидность модели входа. Это так называемый воздушный уровень. Если на двух картинках выше первый бар, сформировавший уровень, был когда-то на истории, присутствовал слева на графике, то воздушный уровень – это уровень который раньше не встречался. В этой модели четыре бара идут подряд. Если сделка против глобального тренда, то нужно ждать консолидацию из шести баров подряд. Правила для входа не меняются:
Чтобы не было психологического раскачивания, вам нужно зайти по правилам, поставить стоп, поставить тейк профит 4:1 и просто ждать. После движения цены в размере ваших 2-х стопов передвиньте стоп в безубыток. Выход должен быть системным. Лучше выходить по жестким правилам, чтобы не было дополнительного психологического давления. Именно отработанные до автоматизма навыки и следование правилам не дадут раскачать вашу психику. Советую прочитать на эту тему мою .
По опыту своей торговли, самое сложное в алгоритме – это поиск сильных уровней поддержки\сопротивления. В курсе уделяют много времени уровням, но их определение менее формализовано, чем точка входа и выхода. На практических занятиях всплывает много важных деталей, которые помогают понять, как работают уровни и вообще, как работает рынок в целом. Я рекомендую посетить сайт Герчика и посмотреть видео на его Youtube канале , а также на канале компании Gerchik & Co . Из видео, размещенных публично, можно почерпнуть много полезной информации относительно определения сильных уровней.
В реальной торговле сложность в том, что эти уровни нужно ждать достаточно долго. Часто, в момент ожидания появляется желание открыть позицию на более слабых уровнях, где-то внутри узкого канала, с меньшим потенциалом в сделке. От таких сделок с низким потенциалом нужно воздерживаться.
Потенциал – это только один из нескольких факторов, дающих перевес в вашу сторону в сделке. Среди факторов, дающих перевес можно выделить:
— тренд;
— короткий стоп;
— хороший запас хода;
— заход после ложного пробоя;
— заход от уровня;
— зеркальный уровень;
— локальный экстремум;
— круглая цена.
Еще один важный момент, о котором говориться в курсе трейдинга, – это статистика. Вам нужно вести журнал сделок. К сожалению, многие трейдеры этого не делают. Сначала вы нарабатываете статистику, а потом статистика работает на вас. Зная свою статистику, вы сможете корректировать время работы, дни недели, торгуемые инструменты. Для анализа вашей статистики вы можете, например, использовать сервис Webmarketstat . Загрузив туда свои данные, вы увидите, где у вас проблемы, как можно изменить вашу торговлю, сделать ее более прибыльной.
В заключение хотелось бы сказать, что самое сложное в торговле – это соблюдать свой собственный алгоритм, ставить стопы и работать в соответствии со своими параметрами по рискам. Не начинайте торговлю без внешнего риск-менеджмента со стороны брокера. Не надейтесь на собственную дисциплину. Рано или поздно она вас подведет, и никакая прибыльная стратегия вам не поможет.
Еще хотелось бы сказать, что Александр Михайлович – это один из немногих успешных трейдеров, которые могут обучать, и чей подход к рынку реально работает. Его семинары постоянно эволюционируют в соответствии с изменениями на рынке. Так что, если его подход к торговле вам близок, то пройдите обучение. Вы получите намного больше информации, чем есть в этой статье, и получите не менее важную поддержку после обучения.
Излишне активным трейдингом называют открытие позиций со слишком большим кредитным плечом по сравнению с размером залоговою депозита. Часто эти действия связаны с неуверенностью, когда торговый план сопряжен со значительным уровнем риска, а торговые цели не заданы до начала проведения операций Также слишком активный трейдинг может быть результатом недостаточной выдержки при следовании торговому плану, а также раздумий после принятия решения. Трейдеры, которые работают на рынке полный рабочий день, склонны к другому проявлению этой склонности: они чувствуют, что должны что-то делать и предпочитают открывать и закрывать позиции вместо того, чтобы ждать благоприятной возможности.
Особенную силу стремление торговать излишне активно приобретает в условиях электронных рынков. Трейдеры постоянно пытаются найти в движениях цен, наблюдаемых в режиме реального времени, удачную возможность открыть позицию.
В следующих разделах мы обсудим семь недостатков, которые отмечают индивидуальные трейдеры при работе с электронными системами, а также некоторые поведенческие и психологические факторы, которые могут играть важную роль в каждом из них Некоторые из этих пороков свойственны не только электронной торговле, по и |рейдингу в традиционной форме Возможно, и вам они знакомы Часто они возникают по мере претворения в жизнь торговых планов и проверке характера на способность добиваться поставленных целей на электронном рынке Примечателен тот факт, что этим порокам подвержены многие участники рынка, как новички, так и профессионалы, что доказывает единый источник таких проблем. Возможно, это просю наша естественная склонность - проявлять себя на рынке подобным образом из-за того, что мы работаем с электронной торговой системой Возможно, нижеследующие разделы смогут помочь вам распознавать эти склонности и управлять ими, принять превентивные меры с помощью функций системы, что положительно отразится на результатах вашей торговли
Иногда нам кажется, чго если мы не будем полностью вовлечены в рынок и не примем участие в движении, to упустим своп шанс. С помощью кнопок мыши мы можем войти в рынок за секунды, возможно, просто для того, чтобы выйти, урвав свои несколько пунктов. Если рынок не идет в нашу сторону, го мы закрываем позицию и гратимся на комиссионные брокеру 3TOI фаю трейдеры комментируют следующим образом: «так тяжело ничего не делать»
Одной из основных причин слишком активного трейдинга является попытка поймать рынок в надежде отыграть убытки - такое поведение часто проявляется у трейдеров, склонных к большому риску. Вот что говорит психолог Эйрн Киев (AIT Kiev) (2002)*
Трейдеру, обладающему склонностью к излишнему риску, сложно уменьшать позицию или сокращать убытки, когда у него мучается просадка и возрастает риск полностью потерять свои деньги. Он может чувствовать раздражение, нетерпение и даже депрессию в попытках контролировать свое стремление заработать, даже если риск-менеджер просит его уменьшить размер своего депозита и рисковать меньший. Такой трейдер не может быть объективным и во время своей просадки может перестать следовать своей торговой стратегии и начать пробовать отыграть свои убытки, увеличив позицию, что зачастую приводит к полному краху.
С помощью электронного трейдинга доступ на рынок есть постоянно, поэтому бесполезно пытаться увеличить торговую активность или кредитное плечо.
Установки на самореализацию
Проявление излишней торговой активности может быть результатом наших собственных установок. В рамках междисциплинарной Гсштальт-теории «Установки на самореализацию» описываются как феномен, когда мы делаем что-либо потому, что это заставляет нас чувствовать себя кем-то. Трейдеры, особенно те, которые торгуют полный день, часто чувствую! потребность чем-то заняться во время периодов затишья исключительно из-за желания почувствовать себя частью чего-либо
Принятие торгового решения_
значительного Кроме того, денег пе заработать только созерцанием экрана. В дру1 их сферах деятельности, не связанных с трейдингом, долгие часы работы и напряженная обстановка компенсируется зарплатой, отпуском и другими преимуществами такого стиля жизни. В трейдинге ю, кто занимаются этим видом бизнеса, имеют возможное)ь наслаждаться всеми этими благами с гораздо большей гибкостью, по вера во взаимосвязь работы и вознаграждения несколько поколебалась. Таким образом, трейдеры пытаются изображать большую деятельность и начинают работать с новыми инструментами, чтобы их работа больше походила на ранее сложившейся стереотип о трудовой деятельности - «нам надо заниматься трейдингом, раз мы трейдеры».
Электронные системы торговли предоставляют доступ на множество рынков и к широкому набору финансовых инструментов на мировых биржах, увеличивая возможности трейдеров. Когда закрывается один рынок, открывается другой и появляются все новые и новые интересные идеи, пока интересующий трейдера инструмент не двигается. Это еще один повод для развития слишком активной торговой деятельности.
Слишком активная торговля также может быть вызвана склонностью к азартным играм. Как уже говорилось в Главе 3, современные технологии для электронной торговли имеют привлекательную форму, а также продемонстрировали свою скорость и точность исполнения операций. Поэтому многие трейдеры считают, что электронная торговля похожа на компьютерную игру с яркими цветными экранами, операциями, проводимыми с помощью мыши, словно онлайн-игры и интернет-аукционы. Доступность, легкость управления и возбуждение от игры - вот общие черты онлайн-трейдинга и оылайн-игры. Во время игры поведение находится под воздействием иллюзии мгновенно разбогатеть и адреналина от риска - то же самое движет и спекулянтами. Трейдеры склонны к излишней активности па рынке просто потому, что им нравится возбуждение, напряжение и сознание того, что они могут стать богачами.
Психология электронного трейдинга
Удовольствие
Многие трейдеры слишком много iopi уют, чтобы получить удовольствие и ощущение, которое психолог Михали Цикжеитмнхалий (Mihaly Csikszentmihalyi) (1993) называет состоянием «потока». Под «потоком» имеется в виду состояние такой сосредоточенности, которая ведет к полнейшему погружению в деятельность. В таком сосшянпи люди не в могу! контролировать и ощущать время. Также им кажется, чю все эмоциональные проблемы исчезают в воодушевляющем чувстве превосходства Когда трейдер хочет соверши]ь «еще всего одну сделку», это может быть продиктовано злекфоипым трейдингом, который, как и компьютерная игра, приноси! такое удовольствие.
Тем не менее, слишком активный трейдинг отличается импульсивным поведением, которое сводит на нет все усилия но следованию торговому плану и правилам денежного менеджмента. В условиях электронной среды, легко начать совершать слишком много сделок - трейдеры часто испытывают искушение открыть позицию, якобы ощущая с помощью экрана монитора удачную возможность. В результате, получается так, что трейдер имеет па руках позиции, открытые с гораздо большим плечом, чем размер залогового депозита. Л это неизбежно ведет к финансовому краху.
Как предотвратить излишнюю активность трейдинга
Как уже говорилось в Главе 5, из-за скорости и частоты, с которыми совершают сделки на электронном рынке, встроенные в электронные торговые системы модули управления риском стали обязательным требованиям по защите компании-финаисового посредника от действий своих клиентов. Хотя трейдинговая компания обычно устанавливает некоторые ограничения риска до начала торгов, у трейдера тоже есть возможность заранее предпринять меры, чтобы избежать слишком рискованной торговли.
Трейдннговые компании обычно устанавливают ограничения по размеру открытых позиций и денежному риску для торгового счета клиента, строгость которых зависит от
Принятие торгового решения
размера его депозита.
Например, компания может разрешить трейдеру открываться на весь депозит с учетом реальных и индикативных убытков и установить для него максимальное число коротких и длинных позиций, которые можно открыть одновременно. Обычно риск зависит от следующих переменных:
Максимальный размер одной заявки;
Максимальное совокупное число открытых длинных и коротких позиций;
Максимальное совокупное число открытых длинных и коротких позиций по отдельному инструменту;
Размер капитала.
Чтобы предотвратить излишнюю торговую активность, вы можете попросить свою трейдинтовую компанию внести изменения » эти переменные, например, добавить ограничение на рыночный риск для вашего торгового счета на всех или каких-либо отдельных рынках, но в рамках вашей возможности, а не размера депозита. Один трейдер так сказал о чрезмерно активном трейдинге: «Хотя у меня достаточно денег на счету, я попросил их ограничить мои лимиты наполовину при торговле моими основными рабочими инструментами и полностью при работе с инструментами, с которыми я раньше не связывался даже теоретически». Также, может быть введено ограничение по максимальному размеру заявки, чтобы потребовалось несколько ордеров для того, чтобы увеличить позицию. Таким образом, когда стремление проявить гиперактивность в торговле победит, электронная торговая система может ограничить риск по счету клиента или, по меньшей мере, отсрочить тот миг, когда ситуация совсем выйдет из-под контроля.
Постоянное изменение заявок
Постоянное размещение, изменение и отмена приказов за короткий промежуток времени происходит из-за того, что трейдеры, сидящие перед мониторами с постоянно обновляющимися котировками и поступающей новой
Психология электронного трейдинга
информацией, никак- не могут решить, какую позицию им открыть, или испытывают недовольство oi своих недавних действий.
Раньше трейдерам нужно было связаться с брокером и попросить сю совершить торговые операции по своему счету. Ото было утомительно как для iрейдера, так и для брокера, особенно если в течение недолгого времени постоянно надо совершать один и те же действия. Некоторые компании-брокеры даже взимают комиссии за изменение заявок па рынке (они называнием cancel-if-close) вручную. Л вот при помощи систем электронной торговли заявки изменить легко и просто. В большинство систем отправка, изменение и отмена приказов осуществляется с помощью одного клика. Совершить операцию можно, только щелкнув мышью.
Прозрачность рынка, ставшая неотъемлемой частью электронного трейдинга, также располагает к частому изменению приказов. Видя глубину рынка - объем и уровень бидов и офферов за текущим уровнем, трейдеры часто пугаются при появлении или исчезновении заявок с большим объемом рядом с их позицией, которые, возможно, выставлены не в ту сторону, что стоит он сам. В Главе 4 говорилось о том, что профессиональные системы для электронной торговли, позволяют выставлять ордера разным способом - например, ценовая лестница, когда можно «попугать» рынок, показав заявки с большим объемом всем участникам. Приказы с большим лотом могуг быть признаком участия в торгах каких-либо институтов и привести к тому, что трейдер постоянно изменяет или отменяет уже существующие заявки из-за неуверенности.
Держаться принятого решения
Залог успешного трейдинга - дисциплинированность и выполнение принятых решений. Постоянное изменение параметров заявок зачастую отражает отсутствие и того, и другого, а также неспособность преодолеть эмоциональные страхи, особенно те, которые касаются возможности понести убытки. Трейдеры должны придерживаться той цели, которую они хотят достичь. Расхождение между тем, что они делают и тем, что должны делать, создает источник напряжения, которое оказывает негативное влияние, потому что вызывает страх, или
Принятие торгового решения
положительное, потому что побуждает поставить более сложные задачи. Разработанная стратегия, включающая в себя набор торговых правил, поможет поймать фокус и энергию этого стремления, способствующие выработке уверенности при принятии торгового решения.
Риск в трейдинге - величина постоянная и в идеале убытки должны минимизироваться с помощью измерения соотношения риска и прибыли в создаваемой торговой стратегии. Сложно выработать стратегию в процессе торговли, когда цены движутся, а рыночная информация постоянно оказывает влияние на решения, которые были приняты на волне борьбы с неуверенностью. На рынке все мы склонны действовать импульсивно. Дисциплина и уверенность в своих стратегических решениях, а также плановый метод торговли может помочь не делать этого. А анализ процесса принятия решения помогает нам осознать, когда импульсивность вступает в силу. Мы можем научиться управлять своим поведением и продолжать стремиться к той финансовой цели, которую мы хотим достичь.
Историческое раздвоение личности
В своей книге «Психология разумных инвестиций» брокер по акциям Лира Эпштейн (Psychology of Smart Investing, Ira Epstein) и психолог Дэвид Гарфилд (David Garfield) (1992) продемонстрировали результаты исследования, проведенного среди 140 мелких инвесторов и 175 профессиональных инвесторов/трейдеров. Исследование содержало подробные биографии объектов, а также описание их инвестиционной деятельности. Все это было проанализировано и в итоге было выделено шесть групп или типов инвесторов. Особенно следует выделить описанный типаж «конфликтного инвестора» - т.е., того, кто не может расслабиться из-за трейдинга и полагается на мнения, существовавшие на рынках. Постоянное изменение ордеров может рассматриваться как напоминание о таком типе инвесторов.
Интересно, что эти симптомы похожи на те, которые использовались при описании исторического раздвоения личности в книге Американской Ассоциации Психиатров (American Psychiatric Association) «Диагностическое и статистическое руководство по ментальной дезориентации» (Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Психология электронного трейдинга
Disorders) (1994). Наличие раздвоения предполагалось у того, кто постоянно обдумывал свои решения и не мог расслабиться.
Неоднократно отмечалось, что постоянное изменение ордеров может не только отразиться на качестве трейдинга, по и па работе электронной торговой системы. Чтобы произвести каждое изменение, нужно отправить пакеты данных к центральной -электронной системе, которая обеспечит исполнение этой процедуры на бирже. Чем больше делается изменений, тем больше программных и аппаратных ресурсов тратит терминал клиента и центральная -электронная система. Если такое делают сотни пользователей, это может отразиться на результате торговли, а иногда и на стабильности системы для всех пользователей.
ОСНОВЫ ТРЕЙДИНГА ИЛИ С МЕСТА В КАРЬЕР.
График – это следы игроков. Это борьба между ними. Борьба за точку, за разворот, за позицию, за стоп.
Точку входа найти очень легко. Это занимает буквально 20 минут. Но сложнее понять – что предшествует этой точке и что происходит на графике.
Понимание рынка - это самое тяжелое для каждого трейдера. Оно приходит только со временем и опытом.
В первый день я расскажу вам о статистике и математическом ожидании, почему важно, чтобы они были положительными, и что необходимо делать, чтобы сделка перевесила это ожидание.
Рассмотрим пример. Вы зашли в сделку по тренду, затем добавили в точку 10%. Если сделка с коротким стопом - еще 10%, если сделка с хорошим запасом хода - еще 10%, зашли после ложного пробоя - добавили еще 10%. В конечном итоге вы получаете математическое ожидание 20% на 80%. Так вы получаете точку входа. Каждый раз добавляя что-то в эту точку, вы делаете ее сильнее. Вот с такими примерами мы проведем первый день.
Кроме этого, после первого дня у Вас будет понимание:
- Как в действительности работает каждый из рынков: Forts. Forex, Америка. ;
- Почему 97% трейдеров теряют и только 3% зарабатывают.
- Что и как нужно делать, чтобы попасть в эти 3%.
- Что такое риск-менеджмент, без которого вы потеряете все.
- Как рынок воздействует на трейдера, заставляя совершать ошибки.
- В чем секрет долгосрочного успеха трейдера.
- Как сделать перевес при торговле в свою сторону, а не в сторону рынка.
- Какие существуют модели торговли и какие из них гарантированно принесут результаты.
Разбираемся с уровнями от А до Я
Есть два вида уровней - плавающие и четкие. Мы рассмотрим каждый из них, и вы узнаете, почему плавающий уровень - постоянно пробивающийся, а также почему идет борьба возле ценового значения. Нужно ли ждать на этом уровне, кто кого победит? Что должно пройти после консолидации? Выше уровня покупают или продают? Почему самый сильный по информативности зеркальный уровень? Когда уровень поддержки стает уровнем сопротивления, и наоборот?
У вас могут быть на графике длинные хвосты/тени и очень маленькие тела. Это идет набор позиции. Если мы пришли сверху вниз, значит, кто-то набирает лонг (длинную) позицию. Мы пойдем в ту же сторону, откуда пришли. Если мы пришли снизу вверх, кто-то набирает шортовую (короткую) позицию.
Вместе мы научимся искать ситуацию, где можно привязать стоп, и узнаем, стоит ли входить в сделку, если нет размера стопа.
Во второй день вы узнаете:
- О торговле в лонг и шорт.
- О роли продавцов и покупателей на рынке.
- Почему динамичный покупатель разбивает уровни лимитного.
- Правда ли, что любой длинный бар, который бьет уровень, - это разворот.
- Что нужно делать, чтобы модель с «пробойной» сменилась на «отбойную».
- На каком рынке и почему нужно торговать в обратную сторону от ГЭПа, и что такое ГЭП.
Таймфреймы, импульс, консолидация + ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ.
Есть 2 состояния в рынке - торговля в тренде и торговля во флете.
Моя система работает на любом таймфрейме.
Вообще не имеет значения какой инструмент, есть законы. Например:
В трейдинге нет спора или дискуссии, есть четкая и понятная картинка.
За 3 день Вы поймете главное - не нужно пытаться ловить каждый уровень, нужно смотреть только на то, как ведет себя цена:
- Где крупняк собирает себе позу?
- Будет ли ложный пробой, если после длинной консолидации движение не заканчивается импульсом?
- Почему не во все точки нужно заходить?
- Как объяснить правило, что самые сильные движения практически всегда начинаются и заканчиваются ложным пробоем.
- Всегда ли должен быть кульминационный момент?
- Какие есть виды таймфреймов, их особенности.
- Почему самые сильные уровни - это изломы тренда?
Трейдеров на рынке 15%, все остальное - долгосрочные инвестиции. 85% на рынке - игроки, которые высиживают в позиции.
Вам не нужно стараться за месяц окончить университет, вначале у вас одна задача - научиться торговать самые простые вещи, постепенно наращивая объемы.
Просто о сложном. БСУ, БПУ, ТВХ.
Преимущество торговли от уровней - вы не ловите экстремов, у вас есть запас в несколько баров. Вы проводите ту линию, которая подтверждается.
Любая точка на графике (цена), которая подтверждается, является сигналом. Любые два удара в одну и ту же точку показывают, что там есть лимитный продавец или покупатель.
Ваша задача – смотреть на точку, в которую был удар. Торгуйте только тот кусок графика, который вам понятен.
За четвертый день вы узнаете, что БСУ - это первый бар, который сформировал уровень, и он должен подтвердиться каким-то другим баром. Мы также рассмотрим БПУ - бар, который подтвердил уровень:
- Откуда берутся сильные движения?
- Как можно получить движение в 3 АТР?
- Может ли быть большое количество баров между БСУ и БПУ?
- Какой стиль торговли рассчитан на БСУ и БПУ?
- Что такое локальный тренд и как его определить?
- Правильно ли утверждение, что ложный пробой - это невозможность инструмента обновить максимум или минимум?
- Как приучить себя к правилу: либо тейк, либо стоп?
- Если у крупняка набрана большая позиция, он не будет обновлять лоу.
- Особенности торговли в канале (например,как замерять ширину канала, если ширина канала составляет как минимум 6 стопов).
- Стоит ли продавать возле нижней границы канала?
- Что первым нужно сделать, находясь в середине канала?
- Как выглядит идеальная сделка?
- В каких ситуациях нужно выходить за границы канала?
- Расчет риск–прибыль 3:1.
Ваши сделки должны быть прибыльными по расчету прибыль–риск 3:1. Если есть соблазн выйти раньше, на 2:1, не поддавайтесь, даже если эмитент довольно резкий. НА ДЛИННОЙ ДИСТАНЦИИ, ДАЖЕ ЕСЛИ КОНКРЕТНО СЕЙЧАС ВЫ ПОЛУЧИТЕ УБЫТОК, ВЫ ВСЕ РАВНО ВЫИГРАЕТЕ. Систематические входы и выходы сберегут ваши время, деньги и нервы.
ТОЧКА ВХОДА И ТОЧКА ВЫХОДА + ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ.
Представьте себе, что у нас есть большое количество уровней. Плюс уровня в том, что мы проводим его там, где нам нравится, потому что мы получаем подтверждение.
Если уровень, который мы себе нарисовали, подтверждается каким-то касанием, например, если мы видим что появился уровень, а появился он относительно левого касания, то это касание будет называться БСУ (бар, сформировавший уровень). БСУ - явление постфактумное и подтверждается БПУ (бар, подтвердивший уровень). БСУ может быть с любой стороны (сверху, снизу).
Если простыми словами, то у нас есть уровень и точка. Мы ждем, что будет происходить в этой точке, как будет вести себя акция. Мы идем, ударяемся в эту точку и начинаем консолидироваться, то это математически и статистически больше похоже не отбой. Если мы ее пробиваем и начинаем закрепляться, то мы пойдем вниз.
Большой покупатель не отпустит позицию, он наберет себе достаточно позы. Он готов где-то купить дороже, чтобы потом набрать себе позицию и выиграть за счет объема.
На каждом таймфрейме свой игрок, и он играет по-разному, по-разному набирает позу. Чем больше позиция, тем больше таймфрейм.
В этот день Вы узнаете:
- Всегда ли ложный пробой усиливает модель?
- Почему в простом ложном пробое игроку не нужна большая позиция?
- Является ли размер стопа размером риска?
- 3 составляющие лимитного ордера:
- Цена - если выставляете лимитный ордер;
- Stop - вы контролируете цену;
- Take - также контролируете цену, но это не всегда работает.
Риск и мани менеджмент.
Ваше состояние, когда вы торгуете, похоже на график, который постоянно колеблется то вверх, то вниз. Вам нужно научиться подавлять эти эмоции - не только те, что вниз, которые вы получили от неудачной сделки, но и те, что вверху, от удачной, потому как они между собой очень сильно связаны. Чем больше взлет эмоций, тем жестче падение, и тут главное - не потерять себя.
Поэтому всегда нужно ставить точки стопа и математического ожидания 4:1 или 3:1, если очень не уверены в себе.
Как бы сильно график ни шел вверх, как только он опускается на 25%, сразу нужно выходить. Даже если вы думаете, что сейчас все вернется и вы отыграетесь. На каждый шаг должна быть фиксированная цифра, тогда вы сможете спокойно торговать.
Если против вас идет больше четырех баров, то лучше закрыть позицию.
На начальных этапах нужно либо торговать по технике - от уровня к уровню, тогда не нужно 4:1. Но лучше все же торговать 3:1 или 4:1, потому что это самая универсальная техника. Разные люди будут торговать своими техниками, но если торговать 3:1 и 4:1, то вы всегда впишитесь.
Статистика говорит о том, что всегда побеждает трейдер, использующий какой-то один систематический выход.
В этот день Вы также узнаете:
- Когда можно ставить стоп?
- Что делать, если видим, что эмитент нервный, то есть очень большая волатильность?
- Можно ли продолжать сидеть, если видим, что эмитент нормальный (спокойный)?
- Почему статистически система Stop Loss - Take Profit работает намного лучше.
У каждого есть своя точка, алгоритм и статистика. Вы научитесь на статистике смотреть, хорошо ли для вас ставить безубыток или лучше поставить Stop Loss, но в следующий раз досидеть до 4:1.
ОТТАЧИВАЕМ НАВЫКИ ТРЕЙДИНГА + ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ
Следующий пласт трейдерского подъема - отбор акций на лист. Мало кто задумывается, что находить точку входа, прорисовывать уровни нужно на подходящих акциях.
Седьмой день семинара - отбор и подготовка акций:
ТОРГОВЫЙ ДЕНЬ
В режиме реального времени мы просмотрим все акции, которые отобрали на лист в седьмой день, войдем в сделку, выставим ордера с учетом точки входа, риска, стопа. Мы проработаем каждую акцию, взятую на лист. Вы увидите, что все, чему я учу уже более десяти лет, работает! Это на 100% рабочая стратегия.
Торговля на валютном рынке делится условно на два вида: пассивная торговля на Форекс и активный трейдинг . Отличаются они, как правило, количеством сделок за единицу времени, но бывает, что разница оказывается и в величине риска. Пассивный трейдинг – торговля с относительно небольшим количеством сделок в единицу времени, обычно это среднесрочные и долгосрочные сделки, каждая из которых обдумывается не торопясь.
Активный трейдинг – торговля, в которой совершается относительно большое количество сделок в единицу времени. Как правило, это скальпинг, пипсовка, то есть, когда речь идет о краткосрочной торговле. Так же, активная торговля на Forex часто перекликается с агрессивным трейдингом, когда риски, применяемые в работе, существенно завышаются.
Слабой стороной активного трейдинга является увеличение значимости спреда. Как уже говорилось выше, активный трейдинг часто подразумевает заключение краткосрочных сделок, а их величины при закрытии в пунктах, как правило, гораздо ниже, чем при заключении среднесрочных сделок. Это означает, что размер спреда на фоне результата по среднесрочной операции, все равно не так критичен, как, например, при скальпинге.
Активная торговля на Форекс – суета
Не все валютные спекулянты положительно относятся к краткосрочной торговле с ее огромным количеством позиций. Считается, что заключение большого количества сделок за день это ни что иное, как обыкновенная суета. Так человек только тратит время, силы, нервы, ради того, что бы заключить, как можно больше сделок. Такова позиция, как правило, тех трейдеров, которые выступают за среднесрочную и долгосрочную торговлю.
Когда человек торопится с решением на рынке, когда он спешит, то у него повышается вероятность совершить ошибку. Тем более, активная торговля плохо уживается с качественным анализом рыночной ситуации. Трейдер в таком случае, скорее всего, не использует сложные алгоритмы оценки рынка, а больше ориентируется на 1-2 фактора, не более.
Активный трейдинг требует внимания , а это значит, что человек будет постоянно находиться у терминала, оценивая все, что происходит на рынке. В отличие от среднесрочной торговли, в которой совершенно не нужно торопиться, краткосрочная работа быстрее изматывает человека.
Вопрос об активности и рисках
Что же безопаснее для депозита, активная торговля или пассивная? Даже из самих названий можно предположить, что пассивный трейдинг более безопасен, так как протекает спокойнее. Однако здесь нужно вспомнить о том, что риск на сделку никто не отменял, а это значит, что можно завысить лот и при долгосрочной торговле, рискуя потерять весь депозит за одну позицию.
В то же время, активная торговля может представлять собой большое количество сделок, но с мелкими объемами. В этом случае риски будут не велики, тем и отличается агрессивный трейдинг от активного. Если агрессивная торговля подвязана к рискам, то активный трейдинг больше демонстрирует большое количество сделок, заключенных спекулянтом.
Конечно, активная торговля на Форекс представляет собой суету, когда человек пытается за короткий период времени заключить большое количество сделок. Это и затраты времени, и нервов, а так же перевес спреда, который при каждой краткосрочной позиции отбить значительно сложнее, чем при среднесрочной сделке.
В биржевой деятельности встречаются два понятия - активный и пассивный трейдинг, классификация видов трейдинга основана на продолжительности сделок и самого подхода к работе на бирже.
Активный трейдинг - это агрессивная торговля в погоне за большой прибылью, пассивный - совершение долгосрочных инвестиций с надежной на гарантированный результат.
Каждый из названых способов инвестиций имеет свои сильные и слабые стороны о которых мы и поговорим ниже.
Торгуй по крупному только с ведущим брокером.
Прибыльность сделок.
Довольно легко просчитать кто заработает больше, представьте, что за сутки тренд прошел 100 пунктов от цены открытия до цены закрытия. В тоже время курс более десяти раз то поднимался то опускался в пределах ценового коридора. В результате если измерить всю протяженность кривой у вас получится результат как минимум в 3-4 раза превышающий 100 пунктов.
Понятное дело, что не все возможности используются, но в любом случае вы заработаете раза в два больше только на кривой тренда.
Кредитное плечо.
Совершая сделки продолжительностью от одной минуты до часа вполне можно использовать кредитное плечо 1:100, а иногда и более. В тоже время при пассивном трейдинге вам вряд ли удастся пережить коррекцию с плечом более чем 1:10, теоретически это возможно, но практически сработает стоп лосс и ваша сделка закроется с убытком.
То есть учитывая динамику тренда и кредитное плечо можно сказать, что активный трейдинг как минимум в 20 раз более прибылен, чем пассивный.
Сложность торговли.
Активный трейдинг требует больших затрат времени и сил, намного проще открыть одну сделку в сутки или даже в неделю и только иногда проверять ситуацию на рынке.
Активная торговля требует постоянного нахождения у торгового терминала, перед каждым входом в рынок проводится хотя бы беглый его анализ.
Риск.
На первый взгляд кажется, что пассивный трейдинг менее рискован, но это если не учитывать такое понятие как гэп , при его появлении не поможет ни какой стоп лосс, сделка закроется по ближайшей котировке. Именно этот параметр повышает риск долгосрочных сделок, так как при краткосрочном трейдинге можно не рисковать всем депозитом, а заменить его кредитным плечом.
К примеру если у вас есть депозит в 1000 долларов и кредитное плечо 1:10 вы открываете долгосрочную сделку в 0,1 лота. В то же время для открытия сделки таким же объемом с кредитным плечом 1:100 вполне достаточно и 100 долларов. То есть при гэпе вы потеряете сумму в несколько раз меньше.
Если же вы не хотите постоянно быть привязанным к компьютеру, и в тоже время не уверенны в прибыльности пассивного трейдинга альтернативным выбором может стать