Торговля по стратегии. Опишем параметры советника

В 14 номере журнала сайт мы рассмотрим торговую стратегию «Комбо средних и MACD». Для работы нам потребуется индикатор MovingAverage, и ADX. Стратегия основана на торговле по тренду. Принцип стратегии базируется на попытке войти в тренд в правильное время. Точка входа образуется, когда цена пересекает скользящие средние и MACD проходит через нулевую отметку.

Алгоритм торговой стратегии

1. Временной период: H1-Daily;
2. Инструмент: Трендовые финансовые инструменты;
3. Объем: 1 лот; (0.2, 0.4, 0.8, 1.0 и т.д.);
4. Индикаторы: MA с периодом 50, MA с периодом 100. MACD и c стандартными параметрами.

Сигнал к покупке

Цена выше индикатора MA с периодом 50 и 100 на 10 пунктов, MACD находится выше нуля. При этом за последние пять баров MACD до появления сигнала должен принимать значение меньше нуля. Стоп-приказ устанавливается на минимуме за последние пять баров.

Сигнал к продаже

Первая цель устанавливается на уровне удвоенного стоп-приказа, при достижении цели половина позиции закрывается. Стоп-приказ переносится в безубыток.

Закрытие позиции:

Открытая позиция полностью закрывается по стоп-приказу, либо остальная половина позиции закрывается при пересечении ценой 50-типериодной средней сверху вниз на 10 пунктов для покупок и пересечение ценой 50-типериодной средней снизу вверх на 10 пунктов для продажи.

Тестирование стратегии

Автор стратегии рекомендует совершать сделки на трендовых финансовых инструментах на периодах от H1 до дневного графика. Т.к. автор и советует, возьмем для исследования самую трендовую валютную пару на текущий момент — EURHKD и дневной график. Размер лота для торговли 0,2. Начальный депозит $10 000.

Протестировав вышеперечисленные правила в период с 1999.07.27 по 2007 год, мы получили следующие результаты (По ценам открытия) :

  • Чистая прибыль -559.11
  • Максимальная просадка 5452.53 (49.42%)
  • Всего сделок 39
  • Непрерывный проигрыш 2

Вероятно, автор данной стратеги был слишком оптимистичен в результативности этой стратегии. Если открыть график валютной пары EURHKD, мы увидим, как стратегия миновала хорошие трендовые движения и выходы были слишком ранними . На наш взгляд, торговля по обычному пересечению линий здесь бы дала лучший результат. Но, тем не менее, как обычно попытаемся повернуть ситуацию к лучшему и попробуем подобрать наилучшие параметры стратегии для работы на этой .

Опишем параметры советника:

  • FastEMA, SlowEMA – настройка индикатора MACD;
  • Predel – количество баров для подсчета выхода за нулевую отметку гистограммы MACD;
  • SMA1, SMA2 – периоды скользящих средних;
  • Otstup – ценовой отступ, после которого происходит вход в сделку;
  • Stoplossbarr – количество баров, за которое рассчитывается стоп-приказ;
  • Pprofitum – коэффициент умножения для расчета профит-уровня;
  • enable – включение фильтра по ADX. 0 – выключено, 1 – включено;
  • periodADX – период индикатора ADX.

Мы выбрали следующие параметры:

  • FastEMA=39
  • SlowEMA=33
  • predel=3
  • SMA1=10 SMA2=10
  • otstup=81
  • stoplossbars=86
  • pprofitum=2
  • enable=0
  • periodADX=14

Получили следующий результат:

  • Чистая прибыль 27897.09
  • Максимальная просадка 3603.11 (19.03%)
  • Всего сделок 6
  • Непрерывный проигрыш 0

Наиболее оптимальный результат получился с меньшим количеством сделок и удалением одной из линей средней. Как видим, периоды у них стали одинаковые, это говорит о том, что одна из линий — лишняя, она является ключевым фактором, вызывающим ухудшение характеристик стратегии. Как видим, также было уменьшено количество допускаемых баров до появления сигнала по MACD — параметр predel=3. Снижение периода средних в 10 раз – это следствие запаздывания средних с параметром 100, которое также вызывало негативное воздействие на слежение за трендом. Значительно увеличился показатель расчета , теперь вместо 5-ти баров стоп рассчитывается по 86 барам, это говорит о том, что стратегия нуждается в пересмотре размера стоп-приказа. Раздвинув таким образом параметр Stoplossbarr, эксперт лишь определил локальные минимумы и максимумы, и установил стоп-приказы на этих уровнях.

Проверим стабильность результатов стратегии на будущем периоде: с 2007.01.11 по текущее время (подбор оптимальных параметров на этом участке не выполнялся).

Тест на будущем показал хорошие результаты . Было проведено еще несколько положительных сделок. Чистая прибыль за весь период выросла до 37485.88. Просадка системы не увеличилась и составила 3603.20. (19.03%)

Подведем итоги

Итак, исследуемая журналом сайт cтратегия показала себя не в лучшем свете при тестировании. Автор также описывал возможность применения в качестве фильтра входов в рынок проверку импульса по индикатору ADX.

Как мы уже неоднократно убеждаемся, универсальных параметров для стратегий, работающих по индикаторам, не может существовать. У каждой валютной пары своя техническая составляющая и свой неповторимый ценовой характер. Мы рекомендуем тщательно исследовать стратегию перед тем, как начинать работу по ней на вашем торговом счете..

Не секрет, что визуальное восприятие тех или иных процессов на рынке очень сильно влияет на трудоспособность и результативность трейдера.

Зачастую, всем полюбившиеся индикаторы, а особенно стандартные, имеют довольно сложную систему распознавания сигнала.

Именно поэтому на различных сайтах можно встретить десятки а то и сотни различных модификаций стандартных индикаторов.

Для примера, трейдерам не хочется наблюдать, как пересекутся скользящие средние , поэтому они просят программистов реализовать индикатор, который стрелочкой на графике отобразит момент пересечения.

Собственно таких доработок и переделок гуляет сотнями на различных форекс-форумах и поверьте визуализация действительно влияет на трейдера, помогая намного быстрее и проще найти необходимый сигнал.

Индикатор MACD combo – это усовершенствованная версия самого популярного осциллятора MACD, который применяется даже самыми активными противниками индикаторных стратегий.

Индикатор MACD combo в отличие от своего главного аналога с помощью линий отображает момент пересечения гистограммы уровня 0 а также отображает разницу между сигнальной линией и линией индикатора MACD.

Благодаря непростой модификации инструмента MACD combo стал активной частью различных скальперских стратегий , а некоторые трейдеры применяют его самостоятельно.

Установка индикатора MACD combo

MACD combo в отличие от своего прародителя не установлен по умолчанию в МТ4, поэтому вам придется скачать его в конце статьи и самостоятельно сделать установку. Для этого после скачивания вы должны получить доступ к каталогу данных вашей платформы.

Чтобы это сделать запустите торговый терминал Meta Trader 4 и в меню файл найдите строку под названием «Каталог данных». Запустив каталог, вы увидите ряд папок, среди которых вам необходимо найти папку с названием indicators и сбросить в нее скачанный файл MACD combo.


Далее закройте каталог с папками терминала и сделайте обновления в панели навигатор. После обновления MACD combo появится в списке пользовательских индикаторов, поэтому вы можете перетащить его на график любой интересующей вас валютной пары .

Настройки MACD combo

Индикатор MACD combo как и оригинальный аналог имеют одинаковые настройки, поскольку базовой основой данного инструмента является скользящая средняя с разными периодами, а гистограмму которую мы привыкли наблюдать является разницей между определенными скользящими.


В настройках присутствует всего три строки, а именно FastMAperiod, SlowMAperiod, SignalMAperiod. Так в строке FastMAperiod вы можете указать быструю скользящую среднюю, в строке SlowMAperiod задается медленная скользящая средняя, а в строке SignalMAperiod указывается период сигнальной скользящей средней.

Также стоит добавить, что SignalMAperiod на графике изображена красной линией. Собственно настройки ничем не отличаются от стандартного MACD, поэтому оптимизация индикатора под определенный стиль торговли не должна вызывать каких-либо затруднений.

Сигналы и варианты применения MACD combo

Первый вариант применения индикатора основывается на пересечении двух линий индикатора или гистограммой уровня 0. Данный сигнал является основным, поскольку MACD был модифицирован для лучшего восприятия именно этого сигнала.

Также стоит отметить, что пересечение этих двух линий, как правило, происходит при значительном изменении тренда, причем в основном, когда происходит разворот на рынке. Так вход в рынок на покупку происходит когда синяя линия пересекает красную снизу вверх, а вход на продажу происходит когда синяя линия пересекает красную сверху вниз.

Аналогично данному сигналу вы можете покупать когда гистограмма пересекла уровень 0 снизу вверх или продавать если гистограмма пересекла уровень 0 сверху вниз. Оба эти сигнала появляются одновременно, а пример смотрим ниже:


Второй тип сигнала основывается на свойстве MACD combo предсказывать возможный разворот цены с помощью такого явления как дивергенция. Дивергенция на форекс возникает в момент, когда показания цены расходятся с реальной ситуацией на рынке.

В качестве примера, представьте что вы видите новый максимум, который цена сформировала за неделю, однако в этот же момент гистограмма показывает что данный максимум ниже днем ранее. Такой расход в показаниях знаменует сильный разворот на рынке.

Как правило после обнаружения дивергенции входить в позицию следует после уменьшения или увеличения следующего столбика гистограммы MACD combo, который будет подтверждать зарождение разворота. Пример дивергенции по MACD combo смотрим ниже.

Индикатор MACD-combo – один из тех, которые не входят в стандартный список платформы МТ4. Это заставляет многих отказаться от идеи использования стратегий, в которых он применяется. И совершенно зря. Судя по отзывам многочисленных практикующих трейдеров, этот индикатор позволяет получить результаты, превосходящие знаменитый МАСD. Кстати, если вы хотели заменить одно другим, то не стоит этого делать – вы получите не то, что нужно. Это разные способы анализа, хотя и похожие.

Итак, если вам необходим индикатор МАСD-combo, для начала скачайте его и установите в свою платформу. Инструкция по установке .

Как видите, выглядит он почти как MACD, только линии идут очень далеко от гистограммы. У этих индикаторов похожие способы интерпретации сигналов, в то же время они не так уж часто совпадают, поэтому можно использовать оба сразу, чтобы ничего не пропустить. В то же время помните, что, как и любой индикатор, MACD - combo требует дополнительных подтверждений – других сигналов. И только тогда его показатели можно считать эффективными для предсказания движений рынка .

Сигналы МАСD-combo

Чаще всего данный индикатор встречается в составе стратегий, и там объяснено, на какой именно сигнал нужно обращать внимание. Но если вы хотите его использовать в качестве самостоятельного помощника в торговле, то нужно знать все показатели, которые говорят об определённом направлении цены в будущем.

  • Взаимодействие красной и синей линий . Синяя пересекает красную пунктирную сверху вниз – снижение цены, снизу вверх – рост.
  • Нулевой уровень . Пересечение гистограммой или синей и красной линиями нулевого уровня говорит о стремлении графика в ту же сторону, в какую было пересечение.
  • Отдаление линий от гистограммы – усиление тренда. Обратное приближение – его замедление.


Обратите внимание, что поведение гистограммы интерпретируется так же, как и на обычном MACD. При этом она показывает скорее мелкие колебания, откаты и слабые движения цены, в то время как линии указывают на более серьёзные события.

Наилучшим вариантом считается совмещение 2 или нескольких сигналов этого индикатора. Если вы видите на графике всего один, то обязательно используйте ещё какой-либо показатель для входа в рынок.

Данная стратегия используется трейдерами для того, чтобы получить максимум сигналов от двух индикаторов, каждый из которых отличается достаточно надёжными показателями. Ваша задача – найти самые эффективные совмещения. Тогда и сделка будет открыта в правильную сторону.

Стратегия совсем не сложна в применении, в то же время вам придётся немного отойти от привычного использования МТ4 и внести в него свои коррективы. А именно – установить туда дополнительный индикатор MACD-combo. Для этого скачайте его на нашем сайте и .

Настройка графика

Для торговли вам понадобятся два индикатора и графические построения. Базовых навыков вполне достаточно – будут нужны только трендовые линии.

  • Нанесите на график индикатор MACD-combo, предварительно скачав его и установив в терминал.
  • Добавьте обычный MACD с параметрами по умолчанию.
  • Выберите одну из популярных валютных пар с приемлемым размером спреда.
  • Таймфрейм - Н4 или D1.

Торговля по стратегии

Чтобы искать сигналы, прежде всего вам нужно начертить существующий тренд. Он может быть как восходящим или нисходящим, так и боковым. Необходим хороший диапазон - сразу замерьте предполагаемый размер профита в пунктах от одной стороны канала к другой. Ваша задача:

  • При боковом тренде искать сигналы на индикаторах во время отскока от любой линии канала.
  • При верхнем тренде - при отскоках от уровня поддержки.
  • При нижнем - от уровня сопротивления.
  • Если при восходящей тенденции происходит разворот цены на уровне сопротивления, то открывать сделку можно только по сигналу дивергенции. Тогда тейк-профит выставляется, не доходя до противоположной стороны канала.
  • Если при нижнем тренде вы видите разворот цены на уровне поддержки, сделку открываем только при наличии дивергенции. Тейк-профит также устанавливаем не на противоположной стороне канала, а ближе, чтобы снизить риски.

Покупка по стратегии

Вариант первый и основной выглядит так. Покупаем при восходящем тренде либо рэндже с широким диапазоном , если цена коснулась уровня поддержки и отскочила от него. Это обязательное условие . Помимо него, на графике должно быть два и более сигнала из нижеперечисленных.

  1. Синяя линия на MACD-combo пересекает красную снизу вверх.
  2. Гистограмма на MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх.
  3. Дивергенция на любом из индикаторов, подтверждающая близкое повышение цены.
  4. Одновременное пересечение нулевого уровня снизу вверх гистограммой и сигнальными линиями MACD-combo.
  5. Нулевой уровень одновременно пересекают вверх гистограмма и сигнальная линия MACD.
  6. Красная и синяя линии MACD-combo находятся низко, далеко от уровня гистограммы, и развернулись вверх.

Стоп-лосс ставится за уровнем поддержки, тейк-профит – на уровне сопротивления, для верхнего тренда – с учётом того, что цена ещё поднимется.

Второй вариант – более рискованный, и может осуществляться только на строгих условиях. Вы можете войти в сделку на покупку при нисходящем тренде , во время коррекции. При этом будет два обязательных условия : отскок от уровня поддержки и подтверждающая дивергенция на любом из индикаторов . Дополнительный сигнал – любой из перечисленных выше. Данный вариант является рискованным, но при нём есть шанс войти в рынок тогда, когда меняется тренд. Если вы рассматриваете такую возможность, выставляйте не тейк-профит, а трейлинг-стоп. Стоп-лосс так же ставится за уровнем поддержки.

В данном случае трейдер мог получить от 180 пунктов прибыли, а при использовании трейлинг-стопа – значительно больше.

Продажа по стратегии

Основной вариант сигнала на продажу таков. Продаёте при нисходящем тренде , либо при рэндже с широким диапазоном , когда цена доходит до уровня сопротивления и разворачивается вниз. Это условие является обязательным . Кроме того, предполагаемый сигнал должен подтвердиться хотя бы двумя из перечисленных ниже.

  1. Гистограмма на MACD пересекла сигнальную линию сверху вниз.
  2. Одновременно пересекли нулевой уровень вниз гистограмма и сигнальные линии MACD-combo.
  3. Красная линия и синяя линия MACD-combo расположены низко, далеко от уровня гистограммы, и обе развернулись вверх.
  4. Нулевой уровень пересекаются вверх одновременно сигнальной линией и гистограммой MACD.
  5. Синяя линия на MACD-combo сверху вниз пересекает красную.
  6. На любом из индикаторов появляется дивергенция, предвещающая снижение цены.

Стоп-лосс выставляйте за уровнем сопротивления. Тейк-профит – на уровне поддержки с учётом дальнейшего движения цены.

В данном случае трейдер мог получить до 200 пунктов прибыли с одной сделки.

Второй вариант – торговля против тенденции, когда вы входите на продажу при восходящем тренде . В этом случае обязательных сигналов будет два: дивергенция на любом из индикаторов , подтверждающая снижение цены, и отскок графика от линии сопротивления . Дополнительным сигналом становится любой из вышеперечисленных выше.

Хотя в такой сделке присутствует большая доля риска, есть и обратная сторона – шанс войти в рынок тогда, когда тренд разворачивается. Используйте трейлинг-стоп вместо стоп-лосса, и тогда у вас будет возможность поймать этот момент.

Данная стратегия неплоха в действии, и, чем больше показателей для входа в рынок вы находите, тем лучше будет результат. Практикуйте её достаточно часто, и вы получите дополнительный источник получения денег на Форексе.

Простая скальпинг стратегия на форекс с использованием PSAR и MACD Combo

Данная торговая стратегия относится к простым и вам не составит большого труда понять ее. Это обычная скальпинг стратегия с использованием 2-х индикаторов - Parabolic SAR и MACD Combo . Первый индикатор стандартный и идет в наборе МТ4, а второй вы можете скачать из шаблона системы внизу страницы.

На графике присутствует и 3-ий индикатор - скользящая средняя (МА15 ), но она идет более как визуальный ориентир для направления тренда.

После установки на график, мы увидим такую картину:

Немного об индикаторах :

  • Parabolic SAR (PSAR) - стандартный индикатор, который показывает разворот тренда. В данной торговой системе он необходим, потому как практика показала, что для получения качественного сигнала на вход в рынок необходим индикатор отвечающий за обнаружение разворота. Коим PSAR и является.
  • MACD Combo - это модифицированный стандартный MACD с небольшим улучшением - были добавлены две линии, которые служат для более раннего обнаружения сигнала на разворот. Или же подтверждают стандартную работу индикатора.

Описание скальпинг стратегии:

Валютный пары: любые
Время для торгов: желательно Европейская и Американская сессии
Таймфрейм: М15-Н1
Брокер: любой с небольшим спредом, я предпочитаю Альпари

Что бы войти в рынок необходимо получить подтверждения от 2-х индикаторов, описанных выше. Линии индикатора MACD должны пересечсья и Parabolic должен сместиться в сторону, противоположную направлению тренда. Одновременно он будет играть роль Стоп Лосса.

Давайте рассмотрим пример на продажу (sell).

1. Красная пунктирная линия MACD пересекла синюю линию сверху вниз. При этом линии находятся выше уровня "0"
2. Парабола индикатора Parabolic расположилась выше цены. Это означает, что тренд сменил направление.

Этих 2-х условий достаточно для открытия сделки на продажу, давайте теперь рассмотрим что нам делать со стопом и профитом.

Стоп Лосс выставляется на уровне верхней точки индикатора Parabolic в момент открытия ордера, но по сути, он не должен превышать 20 пунктов . Если точки индикатора находятся очень далеко, советую выставить стоп на уровне 20-30 пп.

Тейк Профит - в данном скальпинге профит в два раза больше стопа. Нам следует выставлять уровень прибыли 2*Стоп Лосс. Если мы имеем например стоп в размере 20 пп, это значит уровень Профита будет равен 40 пп .

Сигнал на покупку будет полностью противоположен - линии индикатора MACD Combo должны пересечсья ниже нулевого уровня и Параболик должен оказаться ниже уровня цены.

Установка шаблона

Файлы из архива извлечь и скопировать в корневой каталог терминала. Открываем в вашем терминале "Файл" - "Открыть каталог данных" и копируем туда 2 папки из архива.

Перезагружаем терминал, открываем любой график и из пункта шаблонов выбираем PSAR_MACD. Все, система готова к торговли. Удачи!