Что такое индикатор macd. Подробный обзор индикатора MACD. Торговля по MACD в бинарных опционах

MACD представляет собой акроним, созданный Average Moving Divergence Convergence на основе стратегии средней скользящей, а также применяется для того, чтобы определить тренд.

Благодаря данному индикатору, есть возможность точно определить текущий тренд, который сейчас является наиболее актуальным. А уже исходя из правильности выбора тренда и зависит зависит заработок на Форексе.

Поскольку здесь имеются всего две средние, которые имеют разные скорости, та которая «средняя» является более быстрой и она способная сразу же реагировать на какие-либо изменения цен и при этом, тут же их мониторит.

Когда начинается образование абсолютно любого форекс тренда, она сразу же начинает приближаться к медленной, что пересекает его.

При всем этом, в индикаторах MACD можно заметить, что современная гистограмма оповестит, что было пересечение нулевой линии. Это и есть рождение абсолютно нового тренда в рамках Форекса.

Установка

Для того, чтобы установить индикатор МАКД непосредственно на сам график, необходимо нажать клавишу. Индикаторы, непосредственно на основной график, нажимаем клавишу Индикатор, расположенной на основной панели специальных инструментов, а также в появляющемся рабочем меню.

После всего это также появляется еще и одно окно, в рамках которого каждый может сменить свойства заранее выставляемого самого индикатора. Тут нужно также выбрать основные периоды средних трех, затем подобрать основной метод и закрепить минимум и максимум.

Стандартные визуальные настройки каждый может заменить непосредственно во вкладке «Цвет». При этом, в самом методе указывают стоимость, непосредственно к которым используется сам индикатор.

Это стоимость при закрытии, минимума, максимума, открытия и их связки между собой. Но привыкать нужно работать со всеми индикаторами, которые нужно включать для полноценного мониторинга.

При всем этом, МАКД является наиболее удобным и универсальным и при этом, имеет отличные внешние показатели. Также его можно назвать еще и так называемым упрощенным стохастиком.

Именно это дает возможность создать все его основные данные еще более простыми для полноценного анализа, при этом, менее запаздывающими, а также максимально близким непосредственно к текущей стоимости. Совместно с этим, общая фильтрация ложного вызова различных сигналов также будет намного хуже.

Индикаторы МАКД были официально разработаны Аппелем Джерардом, а также применяет всего три средние скользящие в собственной конструкции.

Важно обратить свое внимание на тот фактор, что на самом графике имеются две основные линии: первая линия (она называется линией МАКД) считается основной разницей между самими двумя экспонентами, которые сглаживаются средними.

Полное расхождение и дивергенция. Вообще, дивергенция собой представляет собой ситуацию, когда само направление передвижения технических индикаторов и движение цен по какой-то причине не совпадает.

При всем этом, в современной классической литературе, данный процесс является явным принципом для разворота тренда. На самом экране, общая дивергенция выглядит довольно просто.

Настройка

Важно обратить свое внимание на тот фактор, что настройка MACD подбирается сугубо индивидуально и при этом, тут нужно обратить свое внимание на тот фактор, что все параметры зависят непосредственно от самого трейдера.

В целом, тут необходимо «экспериментировать» и подбирать для себя самый оптимальный вариант. При всем этом необходимо учитывать, что для получения наиболее положительного эффекта, следует учитывать еще и то, что все коррективы нужно носить еще до вступления в начало торгов. Это обусловлено тем, что на данный момент, перед тем, вступлением, характеристики и настройки просто сохранить.

Торговля

На сегодняшний день, торговля благодаря использованию приложения MACD более комфортная и это дает возможность быть практически всегда в плюсе — самое главное — это то, что нужно установить необходимые параметры. Но благодаря наиболее удобной конфигурации самой программы, есть возможность в несколько раз увеличить свой капитал и при этом, нужно быть максимально грамотным.

Самое главное — это то, что данная программа, как уже говорилось выше является универсальной и при этом одной из самых эффективных в своем роде.

Правила торговли по индикатору MACD

Имеется один достаточно распространенный вариант построения самого MACD — это общепринятый стандартный гистограмм.

При всем этом, есть один немаловажный нюанс — это то, что его относят к основному классу современных индикаторов. Но при этом, своим внешним видом он полностью аналогичен другому индикатору, в самом MetaTrader 4, правда называется она «OsMA» и выполняет она совершенно другие функции.

Самым основным отличием торговли благодаря использованию MACD-гистограммы заключается прежде всего тем, что данная программа также измеряет общее расстояние между сигнальными линиями, а также MACD-линией, после чего, данное расстояние откладывается непосредственно от основной — нулевой линии.

Соответственно, когда сам MACD находится выше, чем сигнальная линия, тогда сами столбики находятся выше, чем 0 и иногда получается наоборот.

Значение сигналов от индикатора MACD на рынке Форекс

Форекс — это международный валютный рынок, который является самым крупным в мире с ежедневным оборотом в 3 трлн. долларов США. И если раньше сделки на Форекс были доступны только для крупных инвесторов и банков, то благодаря маржевой торговле, с 1986 году, сюда получили доступ и физические лица. Этому способствует и развитие современных сетей коммуникации, позволяющие любому желающему зарабатывать на бирже. При этом, делать этом можно в любое время и в любом месте.

Ниже приведены самые главные сигналы от индикатора MACD на рынке Форекс была приведена общая их интерпритация в плане эксплуатации торговой стратегии:

На первый взгляд, в трейдинге нет ничего сложного. Весь секрет успешной торговли на Форекс в том, чтобы открывать и закрывать сделки вовремя. Хотите быстро этому научиться? Тогда оставайтесь на этой странице.

Специально для Вас мы подготовили пошаговое интерактивное руководство по работе с MACD – индикатору, с помощью которого Вы будете оценивать силу и динамику тренда и получать четкие сигналы на вход/выход из рынка. Это еще не все! Нажмите на кнопку, расположенную ниже, прямо сейчас, и получите в дополнение к руководству готовые шаблоны и наглядные примеры сделок наших трейдеров-аналитиков, что позволит Вам увеличить свой депозит.

Жмите ниже кнопку "изучить ", чтобы пройти пошаговое руководство и освоить индикатор "MACD" в 5 простых шагов!

Когда трейдер-любитель Джеральд Аппель разрабатывал свой индикатор MACD для фондового, умеренно волатильного рынка, то казалось, что у этого трендового инструмента в принципе нет недостатков. Трейдеры Форекс открыли в нем дополнительные возможности: современный MACD эффективен для поиска разворотных точек, оценки расстановки сил на рынке, направления и скорости линии тренда , но его применение на спекулятивных валютных активах вносит свои коррективы и требует практического опыта.

Торговая идея индикатора

С точки зрения тренда MACD (Moving Average Convergence/Divergence) оценивает именно то, что заявлено в его названии – взаимное расположение быстрой и медленной скользящих средних . Точка пробоя центральной линии гистограммой индикатора аналогична пересечению обычных MA на ценовом графике .

Свойства индикатора MACD для оценки ценовых импульсов определяются свойством цены постоянно стремиться к среднему значению − к устойчивому балансу продавцы/покупатели. Чем больше расхождение между линиями скользящих средних, тем дальше рынок уходит от «справедливой цены» и считается более «бычьим» или более «медвежьим».

Индикатор MACD в работе.

В расчете используются связка скользящих средних, за счет чего индикатор MACD отлично фильтрует «рыночный шум» и выделяет доминирующую тенденцию. Возникающее при этом хроническое запаздывание практически незаметно при трендовой торговле (как минимум, среднесрочной), но делает очень опасным любую стратегию скальпинга .

Изучить »

Методика расчета

Индикатор MACD базируется на трех скользящих средних и содержит механизм двойного сглаживания:

MACD = EMAl(P,close) - EMAs(P,close),

где EMAl – длинная и EMAs – короткая скользящие средние, которые в результате дают быструю линию MACD (или гистограмму).

Это значение еще раз усредняется (дополнительный фильтр) и получается сигнальная линия:

Signal=SMA(MACD,Pa),

где SMA – простая скользящая средняя, Pa – ее период сигнальной.

Специального внимания требует гистограмма MACD, которая стала результатом исследования опережающих свойств индикатора. Технический аналитик Томас Аспрей построил гистограмму на значениях разницы между конечным значением MACD и сигнальной линией (например, EМА(9)):

MACDHistogram = MACD – Signal.

Пока значение индикатора MACD больше значения быстрой линии индикатора EMA − гистограмма будет положительной, если станет меньше − отрицательной.

Параметры и настройка

Стандартный индикатор MACD располагается в отдельном окне ниже ценового графика, как обычный осциллятор . Обычно используют две модификации: линейный MACD и MACD-гистограмма, но иногда встречаются комбинированные варианты, которые располагаются прямо на ценовом графике (см. ниже). На фондовом рынке до сих пор отдают предпочтение авторскому варианту MACD − две обычные линии в дополнительном окне, пересечение которых считается наиболее достоверным торговым сигналом.

Линии и гистограмма строятся вокруг нулевой (балансовой) линии, амплитуда позволяет оценить текущую волатильность. Минимальные параметры: периоды средних, тип цены (в большинстве случаев – цена закрытия), дополнительные ценовые уровни на шкале индикатора.

Настройка стандартного индикатора MACD.

Настройки адаптируются под период анализа и волатильность : чем выше таймфрейм , тем более длинные MA нужно включать в расчет; аналогично − чем меньше период скользящих средних, тем больше ложных сигналов покажет MACD.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору "MACD" и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »

Варианты индикатора.

Для периодов меньше M30 индикатор MACD (с любыми настройками!) вообще не рекомендуется.

Еще немного о параметрах:

Значения, предлагаемые по умолчанию, считаются оптимальными для H1 на любых активах со стабильной волатильностью.
Знаменитый Awesome Osсillator Вильямса представляет собой модифицированную версию линии (5; 34; 1; MedianPrice) без сигнальной линии.
Параметры MACD (12; 26; 9; Close) сам Аппель рекомендовал только для продаж, а покупателям (как он считал) необходимы настройки (8; 17; 5; TypicalPrice) – энтузиасты могут проверить их самостоятельно.

Торговые сигналы индикатора MACD

Общая оценка направления тренда

Смотрим на гистограмму индикатора:

Положительная (выше балансовой линии) – тренд считается восходящим, на рынке доминируют покупатели.
Отрицательная (ниже балансовой линии) – тренд нисходящий, в объеме сделок преобладают продавцы.
Пересечение гистограммой нулевой линии – сигнал к развороту.

Чем больше амплитуда баров, тем текущий тренд сильнее. Динамика гистограммы показывает направление и скорость развития тенденции. Наклон гистограммы вверх (в том числе – из отрицательной зоны) означает, что активнее действуют быки (тренд усиливается). Последовательное движение баров вниз – продавцы «давят» на покупателей.

Сигналы для торговли по тренду.

Изменение направления наклона гистограммы считаем первым торговым сигналом:

Если цена растет, но гистограмма индикатора MACD активно разворачивается вниз − скорость роста снижается, стоит, как минимум, подтянуть Stop Loss поближе к текущей цене и начинать поиск точек входа в SELL.
Разворот гистограммы вверх на нисходящем тренде предлагает постепенно сворачивать продажи и ждать подходящего момента для сделок BUY.

Пример торговых сигналов на разворот.

Поведение сигнальной линии

Итак, можно открывать покупку по сигнальной линии, если снизу вверх пересекается:

граница отрицательной гистограммы − первый, более слабый сигнал;
центральная линия − оптимальный сигнал часть нового тренда при этом теряется.

Собираемся продавать, если сигнальная линия пересекает сверху вниз:

границу положительной гистограммы (первый сигнал);
линию баланса (оптимальный сигнал).

Пока линия MACD находится выше нуля – тренд бычий, если линия растет, то тенденция усиливается. Если линия индикатора ниже балансовой линии – на рынке доминируют продавцы, если линия падает – медвежий тренд усиливается. Чаще всего, сигналы линейного MACD запаздывают по сравнению с индикатором в виде гистограммы.

Примеры сигналов на линейном варианте индикатора.

Напоминаем: в периоды явного флэта все сигналы индикатора MACD – игнорируем! Ждем или тренда, или сильной коррекции .

Дивергенция гистограммы MACD и цены

Именно в этих ситуациях индикатор MACD проявляет свойства осциллятора. Дивергенция означает, что текущий тренд слабеет, возможны или разворот, или, как минимум, коррекция, достаточная для входа в сделку. Иногда этому предшествует период флета, но вероятность разворота при этом только возрастает.

На MACD все дивергенции проявляются в обязательном порядке, даже кратковременные, поэтому к ним применяются более жесткие требования. Сигналы мелких, нестабильных расхождений считаются слабыми, чаще всего оказываются «ложными», их обязательно нужно подтверждать дополнительными индикаторами. Доверие вызывают только ситуации на периодах не ниже часа, чем больше таймфрейм, тем надежнее торговый сигнал.

Минимальным уровнем отработки дивергенции является пересечение гистограммой индикатора балансовой линии, но, как правило, после этой точки цена еще сохраняет потенциал движения.

Дивергенция на гистограмме MACD.

Обычно на гистограмме MACD возникает две типа расхождений: дивергенция экстремумов и дивергенция наклона . Для первого типа нужны 2-3 последовательных max (или min), с небольшими откатами против главного направления. Такие схемы нужно анализировать на таймфреймах D1 и выше, при этом развороты после дивергенции могут отрабатываться от недели до нескольких месяцев. Относительно стабильное движение в одном направлении характерно для дивергенции наклона, такая конструкция формируется за более короткий период, но несущественные «провалы» на пути тоже допускаются.

Любая дивергенция говорит только о высокой вероятности разворота, но гарантией этого факта не является!

Практическое применение инструмента

Сначала несколько замечаний об оценке зон перекупленности/перепроданности .

Проблему можно решить с помощью дополнительных уровней на шкале MACD. Для подтверждения истинности пробоя можно использовать симметричные уровни выше/ниже нулевой линии , обычно в диапазоне (0.005-0.1), в зависимости от волатильности актива.

Пробой такого уровня обычно означает начало коррекции, а на стабильном тренде линия MACD будет долго «болтаться» за этим уровнем. Можно даже рискнуть и выставить отложенные ордера в расчете на пробой гистограммой MACD такого промежуточного уровня, а в случае успеха – закрыть сделку на пересечении гистограммы с сигнальной линией.

Комбинации MACD с классическими осцилляторами (например, MACD + индикатор Stochastic), считаются достаточно эффективными − в такой связке проявляются его трендовые свойства. Типичные осцилляторы плохо работают в моменты тренда , тогда ведущими становятся сигналы MACD и работают как длительный фильтр. Стабильные системы получается, если дополнительный осциллятор применяется к данным MACD как на пример ниже.

Пример комбинированного индикатора MACD + RSI .

Напоминаем: любой тенденции гораздо легче продолжиться, чем развернуться . Если вам удалось войти в начале тренда, то нужно пытаться вытянуть из него как можно больше.

На гистограмме MACD вполне можно идентифицировать типичные графические паттерны Price Action , такие как «Голова-Плечи», и при дополнительном подтверждении можно успеть выставить отложенный ордер и войти в начале нового направления. Знаменитый Филипп Нелл создал методику, которая не допускала убыточных периодов на протяжении нескольких лет, но эффект от такого подхода можно увидеть только при долгосрочной торговле.

Фигуры графического анализа на гистограмме MACD.

Напомним, что в своем «Торговом хаосе» Билл Уильямс изучал ценовые волны с помощью обычного MACD, а специальные индикаторы для волнового анализа появились гораздо позже. Так что любители теории волн Эллиотта вполне могут искать соответствующие паттерны на гистограмме MACD.

Пример стратегии на модифицированном индикаторе VisualMACD.

Первым сигналом на вход будет точка пересечения средних, потом направление должно подтверждается цветом гистограммы. Выходить будем после разворота, например, пока гистограмма нисходящая и красная − продажу не закрываем. Динамическая линия гистограммы дополнительно подтверждает тренд.

Выводы

Главное преимущество MACD − использование элементов оценки импульса и тренда в одном индикаторе. Пока MA обеспечивают контроль тренда, анализ разницы между ними не пропустит момент разворота.

Трендовая составляющая более сильная − индикатор MACD не позволит вам войти в рынок против сильного движения. Тот факт, что в нем нет критических зон, также выгоден для трендовой торговли (хорошо фильтруется «шум»), но запаздывание точки входа делает MACD непригодным для быстрых сделок. Полностью запаздывание компенсировать нельзя, но даже во флэте он выдает гораздо меньше ложных сигналов, чем типичные осцилляторы. Тем более, что перерисовки на нем не бывает.

За счет своего гибридного расчета индикатор MACD эффективен на любом активе , успешно адаптируется под различные торговые условия, но все-таки на Форекс использовать его без дополнительной фильтрации не рекомендуется. Несмотря на разнообразие сигналов, индикатор отлично подходит новичкам − да, он запаздывает, но зато у вас всегда будет время дополнительно оценить ситуацию.

Один из самых популярных в мире индикаторов технического анализа - это MACD, что расшифровывается, как moving average convergence/divergence (схождение и расхождение скользящих средних).

Этот замечательный инструмент, созданный Джеральдом Аппелем (Gerald Appel), знает каждый трейдер любыми активами, от золота до акций, фьючерсов или, конечно же, .

Большинство сверхуспешных и простых в использовании индикаторов создавались крутыми трейдерами, которые и заработали с их помощью свои миллионы. В этом плане, история Аппеля весьма показательна.

Создатель MACD

Индикатор Макди был создан Джеральдом в далеком 1979 году. Но Джеральд не сразу стал таким продвинутым чуваком. В действительности, изначально он работал… психоаналитиком. Кроме того, он также был весьма известным фотографом. Короче говоря, весьма творческая личность.

И вот знание человеческой психологии и помогло ему создать один из самых успешных индикаторов в истории финансов. К немалому удивлению самого автора, который и не предполагал, что его детище ждет столь блестящее будущее.

Вот такой чувак. На вид – типичный психоаналитик (хехе).

Но, видимо, работа психологом с нервными домохозяйками не приносила достаточно дохода, и Джеральд ударился во все тяжкие. И весьма успешно - миллионер, автор более 15 книг, общепризнанный эксперт технического анализа. Короче говоря, типичный путь успешного трейдера и управляющего клиентскими активами. Владелец двух инвестиционных компаний.

Кстати, жив-здоров и по прежнему работает с акциями, опционами, биржевыми инвестиционными фондами (ETF) и тому подобным. Человек - успех. И все благодаря своему индикатору. Уж коли мы не можем пока создать свой - давайте воспользуемся тем, что сделано до нас.

Краткая история MACD

Кто эти человеки, создавший индикатор, что покорил трейдерский мир?

В 1979 году Аппель создал индикатор, который и стал линиями MACD.
В 1986 году Томас Эспрей (Thomas Aspray) добавил к MACD гистограмму.

Благодаря Томасу, индикатор стал еще более точным. Гистограмма дополнила пересечение двух линий - основной сигнал MACD.

Чтобы открыть индикатор , щелкните на кнопке Indicators и выберите MACD .

Ну, с историей разобрались, к делу.

Формула

Как всегда, одним глазком глянем на формулу. Да, в живом графике она вычисляется автоматически, но иметь общее представление о том, что же мы используем, не помешает. Индикаторы такого класса, как MACD, всегда основаны на скользящей средней.

Линий в индикаторе, собственно говоря, две. Плюс, есть и гистограмма.

Линия MACD : EMA 12 дней — EMA 26 свечей.
Сигнальная линия : EMA за 9 свечей.
Гистограмма : линия MACD — сигнальная линия.

Как видите, ничего сложного.

Описание MACD

Индикатор весьма прост - не удивительно, что он столь популярен. Ну кто же любит мозговыносящие инструменты, после которых не знаешь, то ли плакать навзрыд, то ли истерически биться головой об стену? С MACD все намного проще. Принцип его использования показан на рисунке ниже.

У индикатора всего три простых компонента:

линия MACD;
сигнальная линия;
гистограмма.

Вкратце о каждом.

Линия MACD

Эта линия делается очень просто. Берется длинная средняя скользящая (EMA) и вычитается из более короткой EMA. Длинная, как правило, равна 26 дням, короткая — 12 дням. Впрочем, никто не мешает вам указать собственные значения.

Сигнальная линия

Это EMA из линии MACD. Здесь вы тоже можете выбрать, какой именно длины должна быть средняя скользящая. Как правило, это значение равно 9.

Гистограмма

По мере развития цены, расстояние между линией MACD и сигнальной линией будет изменяться. Вот это и показывает гистограмма. Ее задача - указать, как именно две линии MACD далеко или близко друг от друга.

Кроме того, гистограмма может быть выше или ниже нулевой (базовой) линии. И когда гистограмма выше - цена, как правило, идет вверх. И наоборот. Ниже? Цена падает.

Общий принцип использования таков. Когда гистограмма выше нулевой линии и ее значение увеличивается, значит, цена растет. И напротив - если гистограмма под нулевой линией, цена падает.

Стратегия

В MACD есть всего 3 ситуации, что нам нужны. Это:

пересечение сигнальной линии;
пересечение нулевой линии;
дивергенция.

Теперь вкратце рассмотрим каждый из них.

Пересечение сигнальной линии

Это самый популярный, актуальный и востребованный (вот сколько преимуществ) сигнал индикатора MACD. Помните о том, что сигнальная линия, фактически, представляет собой индикатор для индикатора. Поэтому сигнальная всегда несколько отстает от линии MACD.

Следовательно, если линия MACD пересекает сигнальную линию - ждите резкого изменения цены вверх или вниз. Чтобы научиться правильно использовать индикатор, нужно не только выявлять пересечения, но и стараться не попадать на ложные сигналы. Это не трудно и приходит с опытом.

В примерах линия MACD выделена синим цветом. сигнальная линия – красным.

Это, по сути, основные сигналы индикатора:

линия MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх: цена готова пойти вверх;
линия MACD пересекает сигнальную линию сверху вниз: цена готовится пойти вниз.

А вот и на реальном примере.

Пересечение нулевой линии

Ну а это еще один сигнал. В данном случае линия MACD пересекает нулевую линию и всегда идет вверх либо вниз.

Если MACD пересекает нулевую линию снизу вверх - курс пойдет вверх.
Пересечение нулевой линии сверху вниз - курс пойдет вниз.

Дивергенция

Дивергенция с MACD ничем не отличается от таковой для . Принцип абсолютно тот же. Если MACD идет вверх, а цена - вниз, то слушать нужно MACD: цена изменится и тоже пойдет вверх.

Позитивная дивергенция (цена вверх)

К примеру, на рисунке ниже, мы видим, что цена за выделенный стрелкой период падает, а вот MACD, напротив, стремится вверх. Индикатор прав и видит ситуацию заранее - цена пойдет вверх. Так и происходит.

Негативная дивергенция (цена вниз)

Те же яйца, только в профиль. MACD стремится вниз и скоро за ним последует и цена.

Торговля по MACD в бинарных опционах

Как видите, индикатор макди не только простой, но и более чем эффективный. По сути, это индикатор и стратегия в одном флаконе. Он не только позволяет выявить тренд, но и поможет определить силу, с которой движется цена (так называемый “моментум”).

Используйте MACD только на рынке с хорошей волатильностью. Это когда цену “колбасит” по графику: она резво идет то вверх, то вниз. Если же топчется на одном месте и движется вбок – актив игнорируйте и найдите другой.

Как же по нему торговать? Смотрите на пересечения и на дивергенции. Особенно на последнюю – именно дивергенция всегда точно показывает на изменение тренда. Это великолепный сигнал.

Не забывайте смотреть на поведение валютной пары или другого актива в разных таймфреймах и, исходя из этого, корректировать свою стратегию.

Золотой момент в бинарных опционах – разумеется, пересечение линий. Главное – не ошибиться с временем экспирации.

Если работаете с 5-минутным графиком – ставьте экспирацию на 5-25 минут (мой любимый промежуток).
Часовой таймфрейм – экспирация хороша на конец дня.
Ну а 1-минутный график только для краткосрочных турбо-опционов на 1-3 минуты.

Есть ли недостатки?

Безусловно, несмотря на все свои преимущества, есть у макди и определенные недостатки. Но они точно такие же, как и любого другого индикатора. Слепо верить индикатору - нельзя. Ни один индикатор не дает 100% успешных сделок. Рассматривать его нужно только вместе с анализом движения цены.

Вы должны понять, движется ли цена вверх, вниз или же находится в боковом движении. Используйте разные таймфреймы, оценивайте обстановку в целом. И только затем полагайтесь на MACD. Кроме того, не особенно желательно использовать его на 1-минутном графике. Впрочем, это относится к большинству трендовых индикаторов.

При надлежащей практике, MACD покажет замечательные результаты - для того он и создан, поэтому и популярен. Но запаситесь терпением, практика не одобряет суеты.

Как настроить MACD

Для настройки индикатора, щелкните на значке в виде шестеренки.

Откроется окно с тремя вкладками. Все настройки делаются на первой вкладке - Inputs .

Изменять эти параметры не обязательно. По умолчанию, там выбраны типовые варианты, которые подходят для любых валютных пар или акций. Тем не менее, кратко пройдемся по основным показателям.

Fast Length . Период короткой EMA. По умолчанию 12 дней
Slow Length . Период длинной EMA. По умолчанию 26 дней.
Source . Указывается, какая цена свечи используется для расчетов. По умолчанию Close – цена закрытия.
Signal Smoothing . Временной период для сигнальной линии. По умолчанию 9 дней.
Simple MA (oscillator) . Сильное сглаживание графика. Хорошо для больших таймфреймов.
Simple MA (signal line) . Небольшая коррекция сигнальной линии.

Никто не ударит вас по рукам, если вы покликаете по разным параметрам и посмотрите, что изменяется. Но - не слишком с этим усердствуйте. Вам нужно практиковаться, а не пытаться найти супер-параметры, которые сразу сделают вас богатыми.

Меню Style и Properties – стандартные для графика. В первом можно поменять цвет линий и гистограммы, во втором поправить отображение индикатора. Можно ничего не трогать - изменения не существенные.

Вот такой вот он, индикатор MACD, он же макди. Классный, удобный, проверенный десятилетиями торговли. Добавьте к нему линии поддержки/сопротивления и получите прекрасный инструмент, с помощью которого можно добиться отменных результатов.

Индикаторные торговые стратегии основаны на анализе сигналов, генерируемых алгоритмами, обрабатывающими ценовую последовательность. При этом качество таких торговых сигналов напрямую зависит от значений изменяемых параметров используемых в ТС инструментов теханализа. Поэтому ниже будет рассказано, как настроить индикатор MACD для разных торговых условий.

Но сначала несколько слов о способе его расчета. На первом этапе производится вычисление двух скользящих средних типа EMA с разными периодами:

меньшему периоду соответствует быстрая EMA;
большему периоду соответствует медленная EMA.

Их расчет может вестись по разным ценам свеч:

открытия;
закрытия;
максимальным;
минимальным;
средним;
типичным;
средневзвешенным.

Затем из значений быстрой EMA (желтая кривая на рис. 1) вычитаются значения медленной EMA (красная кривая на рис. 1). Полученный результат используется для построения гистограммы (длина ее соответствующего столбца пропорциональна его величине, а положение столбца относительно нулевого уровня определяется знаком результата). Затем по значениям рассчитанной разности вычисляется скользящая средняя типа SMA. Е нее можно задать расчетный период.

Таким образом, настройка индикатора МАСД заключается в подборе оптимальных величин следующих параметров:

трех периодов скользящих средних;
цен, на основе которых рассчитываются EMA (7 вариантов).

Настройка MACD для M1

Ее рассмотрим на примере скальпинговой стратегии RSG. Она предполагает анализ индикатора на двух графиках с таймфреймами M1 и M5. В этом разделе будут рассмотрены параметры MACD для минутного ТФ. На него устанавливаются 3 индикатора (рис. 1):

MACD(13,21,1);
MACD(21,34,1);
MACD(34,144,1).

Как нетрудно заметить, период медленной EMA первой MACD (21) равен периоду быстрой EMA второй MACD, а период медленной EMA второй MACD (34) равен периоду быстрой EMA третьей MACD. При этом первые три самые короткие периода (13 минут, 21 минута и 34 минуты) практически равны долям часа (соответственно, четверти, трети и половине). А вот самый длинный период (144 минуты) практически равен 2,5 часа. Таким образом, настройка MACD для M1 заключается в задании расчетных периодов EMA, кратных часу или его целым долям.

А вот период сглаживающей SMA равен 1, поэтому она полностью совпадает с вершинами столбцов гистограммы. Поэтому сигнальная линия на минутном ТФ не используется.

Настройка MACD для 5 минут

А на график M5, согласно ТС RSG, наносится MACD(21,34,1). В этом случае динамика котировок сглаживается быстрой EMA с периодом около 1,5 часа и медленной EMA с периодом около 3-х часов. Сигнальная линия в этом случае также не используется (период SMA установлен в 1).

Настройка МАСД для 1 час графика

Для этого таймфрейма можно использовать значения индикатора (верхнее подвальное окно на рис. 4), заданные по умолчанию (период быстрой EMA – 12, а медленной – 26). Соответственно, быстрая EMA производит усреднение котировок, взятых за половину суток, а медленная – чуть больше, чем за сутки. А усреднение их разности с помощью SMA производится с периодом 9 (т. е. около трети суток).

А вот для ТС Светофор МАСД для часового графика имеет следующие периоды (нижнее подвальное окно на рис. 4):

быстрой EMA – 24;
медленной EMA – 52;
сглаживающей SMA – 18.

Как видно, они в 2 раза больше, чем параметры по умолчанию, поэтому также кратны суточному интервалу.

Настройка MACD для H4

Если исходить из логики предыдущего абзаца, то в качестве значений периодов для четырехчасового таймфрейма целесообразно использовать величины из предыдущего раздела (для часового ТФ), но уменьшенные в 4 раза. Таким образом периоды по умолчанию будут следующими (рис. 5 сверху):

для быстрой EMA – 3;
для медленной EMA – 6 или 7;
для SMA – 2.

А для ТС Светофор (рис. 5 снизу), соответственно, 6 (быстрая EMA), 13 (медленная EMA) и 4 или 5 (SMA).

Заключение

В общем случае, чтобы настроить индикатор MACD правильно следует определить средние расстояния (в свечах) между смежными одинаковыми экстремумами и смежными разными экстремумами. Именно эти значения и будут использоваться как периоды EMA (для быстрой EMA – среднее расстояние между смежными разными экстремумами, для медленной EMA – среднее расстояние между смежными одинаковыми экстремумами). Поэтому, чаще всего, они и различаются в 1,5÷2,5 раза.

Блог

P.S: изначально, эта настройка MACD для часового графика заточена под форекс торговлю парами EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, USD/CAD. Но ее можно тестировать и на рынке акций. Пробуем!

Для работы нам необходимо на график нанести 4 индикатора, с настройками, указанными ниже:

Гистограмма схождения/расхождения скользящих: 12, 26, 9
Период быстрой EMA: 50
Период медленной EMA: 100
Moving Average of Oscillator (OsMA)

Как настроить индикатор MACD на часовую торговлю без ложных сигналов?

Гистограмму схождения/расхождения скользящих средних создал Джеральд Аппель для работы на больших таймфреймах – недельных и дневных.

Согласитесь, что настройка MACD для h1 , как единственного показателя для генерации торговых сделок, будет давать много ложных сигналов . Поэтому, в качестве фильтра мы будем использовать пересечение быстрой и медленной экспоненциальных скользящих средних (EMA 50, 100).

Давайте, рассмотрим, как это будет выглядеть в теории:

Сначала мы ждем пересечения 50- и 100-периодной EMA: 50 вверху 100 внизу – ищем только вход в лонг, 50 внизу 100 вверху – в шорт;
Далее необходимо, чтобы гистограмма MACD пересекла нулевую линию в противоположном направлении пересечению EMA;
Ждем возврата MACD, то есть когда он пересечет нулевую линию в направлении пересечения скользящих средних;
После подтверждения (об этом чуть ниже) мы открываем позицию.

Вас может заинтересовать логичный вопрос: «А при чем здесь OsMA?». Спешу объясниться 😛 .

На самом деле, OsMA не является обязательным условием данной стратегии. Он быстрее, соответственно, чаще дает более ранние сигналы или же сигналы, на которые индикатор схождения/расхождения даже не реагирует. Смотрим:

Поэтому, если вы хотите торговать более активно и иметь больше сделок, соблюдая представленную стратегию, то параметры часового графика MACD индикатор нужно перенести на OsMA . Вот так все просто!

Как настроить MACD на h1? Подтверждение сигнала

Теперь поговорим о четвертом пункте выше изложенной теории – подтверждающем сигнале.

В общем, смотрим влево по графику и ищем изломы тренда, которые и будут этими самими важными уровнями. А теперь секрет! Готовы?!

Чтобы упростить эту задачу мы смотрим на гистограмму MACD и определяем самые значимые ее вершины и впадины – они и будут отвечать важным уровням.

Смотрим пример длинной позиции:

50-периодная EMA выше 100, поэтому смотрим установку в лонг;
Гистограмма пошла ниже нулевой линии и вертикальной зеленой линией обозначено точку ее возврата;
Двигаемся влево по графику и находим важный уровень сопротивления (он же вершина на гистограмме), обозначенный верхней красной линией;
Ставим buy-stop ордер чуть выше уровня и ждем исполнения сделки.

В данном случае цена нарисовала еще одну волну с уровнем, который обозначен ниже первого, но вход в позицию все равно осуществился бы по второй вертикальной зеленой линии.

Теперь смотрите аналогичную ситуацию для коротких позиций.

Преимущества и недостатки

Автор данной стратегии обозначает достаточно высокий показатель прибыльных сделок – 78%. Но, как мы видим, нет не единого слова о стоп-лосс и тейк-профит . Другими словами, не осветлена стратегия риск менеджмента .

Соответственно, сама идея мне нравится, даже очень, особенно, осуществление входов не по сигналу MACD, а по ценовому движению. Но вот полная неопределенность со стратегией риск менеджмента – это минус.

В любом случае, пробуем, экспериментируем и отписываемся о результатах. На блоге о трейдинге еще много интересного. Оставайтесь успешными!