Всем читателям сайта и любителям трейдинга, привет! Сегодня мне бы хотелось поговорить с вами о весьма интересной теме. Как известно, любой трейдер имеет в своем распоряжении торговую систему, именно она является инструментом, которой помогает постоянно и стабильно получать профит.
И сегодня мы с вами поговорим про тестирование торговых стратегий, и почему оно важно каждому трейдеру. Я постоянно сижу на различных форумах и часто вижу, что подавляющее большинство трейдеров очень халатно относится к данному вопросу. Они просто не совсем понимают, что грамотное тестирование системы даст возможность многократно улучшить качество своих результатов.
Как происходит все на практике? Трейдер находит какую-то систему, она ему визуально понравилась, естественно, он не хочет тратить много своего личного времени, чтобы протестировать ее должным образом, и делает это зря!
В конечном итоге, трейдер вообще не понимает, что представляет собой используемая им система, не чувствует ее, не осознает ее достоинства и недостатки. В конечном итоге, это все приводит к серьезным потерям, и сам трейдер винит именно систему в своих потерях. На самом деле, виноват тут только он сам, ибо он не удосужился понять саму систему, но ввиду нелогичных торговых действий уже пытается сделать выводы о ней, причем весьма ошибочные выводы.
Мне всегда было интересно разобраться в этом вопросе, почему трейдеры игнорируют настолько важный вопрос? В первую очередь, давайте обратим внимание на различное обучение и ту же информацию, которые предоставляют нам дилинговые центры.
Это обуславливается тем, что любой брокер заинтересован в том, чтобы вы быстрее открыли счет, внесли на него средства, и начали активно торговать. Это нужно для того, чтобы брокер регулярно получал профит в виде комиссии со сделок своих клиентов.
Смотреть
Я имею ввиду, что брокер абсолютно не ставит перед собой цель, чтобы действительно научить своих клиентов торговать. Более того, им абсолютно плевать, будете ли вы стабильно зарабатывать, или сразу потеряете свой счет, их интересует комиссия и все. Более того, слитые депозиты клиентов являются потенциальным профитом для самого брокера.
Но есть и еще один фактор – сугубо человеческий.
Дело в том, что и самому трейдеру порой просто лень тратить излишнее время, дабы удосужиться провести грамотные тесты и действительно понять, а подходит ли она конкретно ему.
Вы тут четко должны понимать, что одна и та же торговая система может хорошо подойти одному трейдеру, но другой человек посредством ее использования будет только сливаться! Тут не лишне будет вспомнить, например о самых потенциально .
Лично в моем понимании, торговая система является некой составной частью в контексте определенного механизма. Если изъять из всей системы хотя бы один механизм, то его работа может нарушиться.
Опять же, именно поэтому, в руках одного трейдера система будет давать стабильный профит, а в руках другого будут постоянные убытки. На одном временном интервале система будет всегда работать стабильно, а на другом интервале будет безбожный . В определенное время система будет выдавать очень хорошие сигналы, а в другое время сигналы будут весьма сомнительного качества.
Учитывая все эти моменты, может появляться очень много вопросов: какие сигналы использовать? Какой интервал использовать? В какое время торговать? И многие другие вопросы. Часто бывает, что по доброте душевной, трейдер может посоветовать систему, которую использует сам, другому человеку.
Трейдер, который получил систему, в большинстве случаев даже не удосуживается нормально протестировать систему и сразу идет на реал.
Очень часто такое случается, что один трейдер будет всячески критиковать систему, а другой трейдер будет с ее помощью стабильно зарабатывать.
Опять же, все это понятно, ведь система должна быть конкретно подходящей для вас. То есть, если вам будет неудобно использовать систему, то говорить о каких-то стабильных результатах здесь не придется.
Тестируем системы. Что оно даст?
Факт первый. Ну для начала, у вас появится некое понимание того, насколько полученная вами система будет прибыльной на практике. Стоит понимать, что далеко не все системы, которые вы встретите, будут прибыльными. Если кто-то говорит, что стратегия приносит стабильный профит, то еще далеко не факт, что такая же тенденция будет и в вашем случае. Сначала нужно собственноручно проверить систему, чтобы сделать выводы.
Факт второй. У вас появится понимание того, насколько ваша система будет стабильно работать именно на длительных отрезках. То есть, представим, что вы четко понимаете, что в длительном промежутке времени, ваша система будет прибыльной.
Тогда вы знаете, что даже если на текущий момент у вас есть убыточные сделки, то в долгосрочной перспективе все равно все будет в лучшем виде. Понимание долгосрочной прибыльности вашей системы, даст вам некое психологическое преимущество, ведь вы четко будете уверенны в системе и своих действиях. Другие , можно прочитать по ссылке.
Факт третий. Вы четко сможете понимать свою систему, поверьте, ни одно даже подробное описание системы никогда не даст вам четкого ее понимания. Только после того, когда вы собственными руками определенное время протестируете систему, только тогда вы сможете уже сделать исчерпывающие выводы касательно нее. Вам станет сразу же ясно, какими концептуальными достоинствами и изъянами богаты ваши системы.
Факт четвертый. Вы сможете грамотно оптимизировать саму систему под себя. Опять же, многие трейдеры при любых условиях подгоняют систему под себя, чтобы торговля была еще более прибыльной и комфортной.
Вы поймете, какие и лучше устанавливать, в какое время лучше работать, на каком интервале работать удобно конкретно вам и многое другое.
Выводы
Опять же, грамотное наблюдение за торговыми системами является невероятно важным аспектом, который во многом будет обуславливать качество вашей торговли. Невозможно грамотно использовать систему, суть которой вы не понимаете, или эта система вам не подходит.
Да, чтобы провести доскональные тесты системы, понадобится время, причем много времени, естественно, что трейдеры ленятся и всячески игнорируют этот вопрос.
В любом случае, вам все равно нужно будет это сделать. Посудите сами, сможете ли вы делать какую-то работу инструментом, если не понимаете, как он работает.
Ровным счетом, как и в контексте торговой системы, если вы четко знаете ее суть, понимаете ее слабые и сильные стороны, то именно тогда вы сможете грамотно ее использовать уже непосредственно на практике.
Здравствуйте уважаемые трейдеры! Недавно столкнулся с непростой проблемой: как протестировать торговую систему пришедшую мне в голову. Тестирование в Forex Tester на длительном периоде времени — далеко не быстрое и не простое занятие. Конечно, наилучшим способом было бы написать советник и затем пропустить его через жернова тестера стратегий Метатрейдер, но так как программист из меня никудышный, этот вариант тоже отпал. На бескрайних просторах интернета натолкнулся на еще один, наиболее приемлемый для меня, способ тестирования торговых систем в программе Excel, с основами которого и хочу вас познакомить.
Немаловажно, что тестировать систему будем на реальных котировках Dukaskopy за период с начала 2010 года по настоящее время.
Для начала познакомлю вас с простейшей торговой системой которая родилась в недрах моего воспаленного мозга :). Наблюдая за движением пары GBPUSD и глядя на историю, я заметил, что наиболее сильные движения по тренду происходят в одно и тоже время на протяжении многих лет. Построив в Excel гистограмму зависимости волатильности этой пары от времени суток выяснил, что наиболее сильные движения пары приходятся на 8 ÷ 12 и 13 ÷ 17 часов по GMT. На часовой график пары установим простую скользящую среднюю (SMA) с периодом 50, которая будет индикатором направления тренда в нашей системе. Правила входа и выхода системы по детски просты: в 8.00 по GMT смотрим на график, если цена выше SMA — открываем сделку на покупки, если наоборот — продажи. Закрываем сделку в 12.00 GMT. Повторяем то же самое после обеда трейдеров в Лондоне и начале торгов Нью-Йоркской сессии. В системе минимум переменных, что уменьшает вероятность подгонки на истории. В дальнейшем, для увеличения доходности и агрессивности системы можно прикрутить к ней элементы мартингейла в случае получения убытка или их серии, но это перспективы. На данном этапе необходимо выяснить: прибыльна ли система, положительно ли у нее математическое ожидание, ведь в противном случае выжать что — либо из системы представляется мне маловероятным.
Итак, приступим. Для получения котировок заходим на сайт Dukascopy и во вкладке «Рынки и инфо » нажимаем «Исторический Data Feed «.
В появившемся окне выбираем нужный нам торговый инструмент, таймфрейм и период времени за который мы будем скачивать котировки. Жмем: «Скачать «.
Перед началом закачки котировок нас попросят авторизоваться, что можно быстро сделать нажав одну из кнопок социальных сетей. Сохраняем файл в формате.csv, который прекрасно распознается в Excel.
Запустив Excel импортируем скачанные котировки в нашу программу. Для этого во вкладе «Данные » нажимаем кнопку «Из текста «.
На первой вкладке запустившегося мастера импорта текстов нажимаем далее.
На второй вкладке ставим галочки напротив «запятая » и «пробел »
На последней вкладке ставим формат для первого столбца — «Дата » и жмем «Готово «.
Импортируем данные в ячейку А1 .
Теперь приведем котировки в божеский вид. Удалим колонку Volume за ненадобностью. Выделив четыре последние колонки нажмем Ctrl+F и заменим точки в этих колонках на запятые , Excel распознает в числовых данных только запятые.
В скачанных котировках присутствую все дни недели. Уберем ненужные нам субботы и воскресенья. Для этого в свободной колонке выполним функцию «ДЕНЬНЕД «. Выбрав первую дату нашей таблицы. Тип по которому определяется день недели ставим 2. Жмем «Enter».
В ячейке А2 получим цифру обозначающую день недели. Применим небольшую хитрость : если навести курсор на правый нижний угол полученной нами ячейки с данными до появления крестика и кликнуть в этот момент ЛКМ то получим данные рассчитанные по нашей формуле на всей таблице.
Выделяем первую строку таблицы и устанавливаем на нее фильтрацию. С помощью фильтра оставляем в таблице только шестые и седьмые дни которые соответствуют субботам и воскресеньям. Выделив их удаляем.
Затем также, с помощью фильтрации колонки «Time» удаляем неиспользуемые временные периоды от 0.00 часов до 7.00, с 12.00 до 13.00 и с 17.00 до 23.00.
Следующим шагом будет вычисление значений нашей скользящей средней. Можно пользоваться функциями СУММ и СРЗНАЧ.
Кликнув два раза на правый нижний угол ячейки рассчитаем значение SMA для всех используемых котировок. Следующим шагом вычислим направление входа в рынок с помощью полученных значений SMA. Используем для этого функцию ЕСЛИ. Продажам у нас будет присвоено числовое значение «0», покупкам «1». Проводим расчет для всех котировок.
И вот наконец, настало время получения прибыли. В следующей свободной колонке рассчитываем прибыль в зависимости от направления нашей позиции с использованием функции ЕСЛИ.
Тестирование торговых стратегий – это важнейший этап в разработке своего собственного подхода к анализу и прогнозированию биржевого рынка и об этом я говорю уже не в первый раз. Особенно это касается стратегий для . Открытие реального торгового счета на ранней стадии обучения – основная ошибка начинающих трейдеров, к сожалению. Сегодня на наглядном примере я покажу как тестировать торговые стратегии программными методами и насколько это важно.
Тестирование торговой стратегии на демо-счете пустая трата времени и в результате – ошибочные выводы относительно ее работоспособности и стабильности, ведь тестовый счет лишь в общих чертах отражает характер настоящего рынка. Ранняя торговля на реальном счете – это огромный риск потерять свои вложения по неопытности и, как следствие, разочароваться в трейдинге, так и не поняв и не оценив все возможности и преимущества инвестиций. Ни реальный, ни виртуальный счета, не могут дать представления о том, как поведут себя разработанные вами правила на длительном интервале времени, тем более, если речь идет о прошлом.
К счастью, сегодня мы можем использовать специальные программы, которые позволяют без ущерба для своих сбережений, сил и времени получить представление о разработанной торговой стратегии. Чтобы понять насколько это важно, я приведу наглядный пример.
Итак, предположим, что начинающий трейдер разработал свою собственную , применил ее на реальном рынке.
Отлично! Сделки совершены верно и даже получена неплохая в виде 31%. Что в этом случае сделает начинающий трейдер? Правильно – продолжит торговлю на бирже по той же схеме. Торговля продолжается в течение месяца и, как результат 105% прибыли (см. картинку ниже).
И снова все в порядке! Наверное в этот момент наш начинающий трейдер может почувствовать, что нашел грааль и теперь его ждут миллионные прибыли, успех и слава. Посмотрим, продолжим тестирование.
На графике показан результат применения торговой стратегии в %, начиная с месяца, который попался трейдеру первым (отмечен красным цветом) и до конца года. Несмотря на первый положительный месяц, в целом стратегия оказалась убыточной и ее применять просто нельзя. А можно ли было узнать это заранее? Конечно можно. Протестируем стратегию с самого начала года и вот, что получим.
Как видите, подобное развитие событий можно было предсказать, не тратя ни времени, ни денег. Даже счет не нужно было открывать.
Поэтому, для того, чтобы быть более или менее уверенным в том, что ваша стратегия будет работать, показывая стабильную прибыль, необходимо ее тестировать с помощью специальных программ. И только после того, как результат будет приемлем, стратегию можно будет применять на реальном рынке либо вручную, либо в составе торгового робота.
Не спешите, не делайте необдуманных шагов, ведь в нашем деле необдуманные действия – это почти всегда потеря денег. Проверяйте свои задумки, ведь даже глупые на первый взгляд торговые стратегии могут принести стабильную прибыль, нужно лишь проверить их и убедиться в этом.
Всем привет! Только что с тренировки, сил осталось немного, как раз на новую статью! Постараюсь сделать её интересной, тем более тема имеет значение для всех системных трейдеров. Как правильно провести тестирование торговой стратегии? На каком интервале времени проводить проверку? Как узнать реальные результаты системы, а не торговать по убыточной, веря в её доходность? Ответы на все эти вопросы найдёте далее!
Как уже упоминал в прошлых статьях, я тестирую свои стратегии с 2000 года по настоящее время. Этого срока вполне хватает. Можно ли уменьшить время проверки и к чему это приведёт? Смотря насколько уменьшать. Давайте возьмём за пример, результаты тестов моей трендовой стратегии и прикинем различные варианты.
Тестирование моей торговой стратегии
Тестирование этой стратегии я проводил ещё в 2010-начале 2011. С тех пор её и применяю. Посмотрите на график с 2001 по 2010 годы включительно на четырёх валютных парах.
10-летний период неплохо показывает различные состояния системы. Можно было проверить за более долгий срок, но моего терпения немного не хватило. :-)
Посмотрите внимательнее на 2008 год – это год кризиса. За этот промежуток стратегия принесла бы более 100%! Это очень хороший показатель, намного больше, чем в другие годы. Представим, что я придумал бы этот способ торговли именно в конце 2008 года. Причём моя лень настолько была бы велика, что после проведения тестирования за 1 год мои руки опустились, и я превратился в овоща. Что было бы тогда? Тогда был бы график только за 2008 год, а это +100% прибыли! Я бы подумал: «здорово, теперь я смогу зарабатывать ежегодно 100%!». Но это на самом деле не так…
А теперь посмотрите на 2009 год – эквити колеблется практически на месте и только к концу немного повышается. Посмотрев на тест только 2009 года, я бы подумал: «хм, не очень-то хорошая », и отказался бы от её применения. Но на самом деле система неплохая, просто один год слишком маленький промежуток, чтобы оценивать её работоспособность.
Всего один год на финансовых рынках может сложиться по-разному, посмотрим на примере.
2008 – год кризиса, резкие движения на большие расстояния становятся нормой, особенно во второй половине. Какая трендовая система не будет зарабатывать на таком рынке? Это же мечта, а не рынок!
2009 – таких безоткатных движений почти нет, есть основной тренд, но он плавный, без резких скачков, очень много флэтовых участков. На таком рынке трендовым системам заработать становится сложнее, это хорошее время для работы против тренда.
один год (два) очень маленький срок для оценки эффективности системы, так как на рынке в это время может преобладать одно состояние, например тренд. Я бы советовал проверять как минимум на 5-летнем промежутке, включающем и трендовые и флэтовые состояния рынка, это даст возможность посмотреть на поведение системы в «экстремальных» условиях.
Ещё один важный момент при тестировании стратегий – количество сделок за тест. В интернете встречал результаты, включающие 100-200 сделок, считаю, это очень мало! Здесь ситуация сложнее, минимальное количество сделок зависит от характеристик стратегии. Например, если прибыль/риск вашей системы 2/1, то 300-400 сделок уже дают предварительные данные, их стоит принимать в расчёт. А если у вас трендовая система, где прибыль делается в одной сделке из 50, то 300-400 позиций ни о чём не скажут! Посмотрите характеристики проверяемого способа торговли, и убедитесь, что бэк-тесты включают достаточное количество как положительных, так и отрицательных сделок, чем больше – тем лучше. Кстати, интересный случай из моей практики, как раз в тему:
Так же советую проводить тесты на разных инструментах, если у вас алгоритм, использующий общие неэффективности рынка. Трендовость – это как раз общая неэффективность рынка, присущая практически всем основным инструментам торговли. Проверьте вашу трендовую стратегию не только на EUR/USD, подключите основные валютные пары, золото, фьючерсы. Если система рабочая, то она как минимум не будет терять на других инструментах торговли, так вы получите дополнительную психологическую уверенность. Если же тесты проходят неудачно – это повод задуматься и доработать вашу систему. Это не касается методов, использующих неэффективность одного инструмента. Например, на EUR/USD во время азиатской сессии часто бывает флэтовое движение цены, так как основные торги проходят во время европейской и американской сессий. Стратегии, зарабатывающие благодаря этим особенностям EUR/USD, не имеет смысла проверять на всех инструментах. Если же вы до сих пор верите в прибыльность Мартингейла, тогда вам сюда: и советую раздел.
Основные правила для тестирования торговых стратегий
Теперь давайте соберём всё в кучу! Итак, тест должен быть как минимум за 5 лет, более длительный промежуток даёт больше информации, это приветствуется. А вот более маленький – повышает вероятность неадекватного тестирования. Постарайтесь включить трендовое и флэтовое состояние рынка. Существенным плюсом будет количество сделок за 1000, нужно сопоставлять с характеристиками вашей системы, однозначно – чем больше, тем лучше! И не забывайте проводить проверку на других ликвидных инструментах. Пример грамотной проверки системы можете посмотреть в статье:
На этом всё, друзья! Частному трейдеру пора отдохнуть:-) . Приглашаю подписаться на обновления блога по почте в форме ниже, так вы будете узнавать о новых материалах самыми первыми. Или добавляйтесь в социальных сетях, где я анонсирую посты. Попутного тренда, до встречи!
P.S. Классный мультик, что-то нравится мне в последнее время их смотреть! :-)
Прежде, чем торговать на живые деньги, стоит удостовериться в том, что выбранная стратегия способна стабильно приносить прибыль.
В данной статье рассматриваются три стратегии и исследуется их эффективность за период последних 10-18 лет. Это совершенно разные стратегии, поэтому любой трейдер сможет найти в них что-то интересное для себя и использовать это в своей торговле.
Приведенные здесь идеи не являются завершенными, но могут послужить хорошей отправной точкой для .
Стратегия торговли гэпдаунов
Иногда можно увидеть, как сильные акции, являющиеся лидерами своего сектора или даже рынка в целом, за одну ночь обваливаются на более чем 10%, чтобы уже в течение следующей торговой сессии вернуться примерно к исходному уровню.
Так произошло с Netflix (NFLX), которая выпустила отчет 16 июля после закрытия рынка.
Компания показала более медленный по сравнению с ожиданиями инвесторов рост притока новых подписчиков.
16 июля акции Netflix завершили день выше своей 50-дневной скользящей средней — на отметке $400.48. Однако уже на следующее утро они торговалась по $344, что на 14% ниже. В конечном итоге к закрытию дня цена дошла до $379, почти полностью отыграв потерянное.
Исторический анализ
С 2000 года 536 раз акции S&P 500 закрывались выше своей 50-дневной скользящей средней с достаточным объемом, чтобы наутро открыться более чем на 10% ниже.
Анализ показывает, что если бы после каждого такого падения мы открывали позицию в лонг и закрывали ее на закрытии того же дня, то такие сделки были бы успешными в 47% случаев, а средняя прибыль составила бы 0.43% (без учета комиссий).
Вот некоторые результаты , а также кривая баланса, отражающая динамику результатов во времени:
- Количество сделок: 536
- Средний размер прибыли/убытка (P/L) на сделку: 0.43%
- Доходность с поправкой на риск (RAR): 123.34%
- Процент прибыльных сделок: 47.95%
- Ср. прибыль: 5.83%
- Ср . убыток: -4.54%
- Коэффициент прибыли: 1.21
Как видно, за последние 18 лет данная стратегия демонстрировала довольно высокую волатильность, поэтому большинству трейдеров было бы трудно ей пользоваться.
Хотя статистика торговли вполне приличная, по кривой баланса видно, что с 2010 года эта система работает плохо. И это при том, что комиссия не учитывалась.
Чтобы создать приличную систему торговли на основании покупки акций S&P 500 после ночного падения более 10% с выходом на закрытии дня, нужно еще потрудиться.
Стратегия торговли с возвратом к среднему
Данную стратегию можно использовать в сочетании со стратегией следования по тренду для акций с микрокапитализацией, входящих в индекс Russell Microcap.
Сложность применения к таким акциям принципа возврата к среднему состоит в том, что объемы торговли в таких бумагах невысокие и новостной поток по ним скудный. Это приводит к тому, что они могут просто находиться в состоянии «дрейфа» в течение длительного времени. Учитывая это, для построения хорошей стратегии торговли необходим какой-то катализатор, чтобы не входить в акции, которые никуда не идут.
Идея данной стратегии основана на поиске нового Low, а всплеск дневного оборота (количество акций х цена закрытия) служит потенциальным катализатором для стремительного роста цены. Таким образом, нужно найти акцию, сформировавшую новый Low, в которой на следующем баре внезапно появляется , и цена начинает повышаться.
Полный набор правил выглядит следующим образом:
Покупка:
- Вчерашнее закрытие < минимальная цена закрытия за 50 дней
- И сегодняшний оборот > $250 000
- И сегодняшний оборот > 2 среднеквадратичных отклонения над 20-дневной скользящей средней
- И IBS > 0.2
- И сегодняшняя цена закрытия находится между $0.5 и $20
Продажа:
- Самая высокая цена закрытия за последние 5 баров
- ИЛИ через 10 дней
Пример сделки
На рисунке показан пример такой сделки для акции OVID:
Здесь видно, что 10 августа 2017 г. OVID формирует новый Low 50 дней. После этого следует всплеск объема 11 августа, а IBS имеет значение 0.72.
Таким образом, можно войти в сделку в лонг на открытии следующего дня (зеленая стрелка). Спустя 7 дней, цена вышла на High 5 баров, поэтому на открытии следующего дня сделка закрывается (красная стрелка). Прибыль составила 32.53% (без учета комиссий).
Тестирование на истории для всех акций из индекса Russell Microcap за период с 8/2008 по 1/2018 дало следующие результаты:
(В результатах учтена комиссия 0.2% за сделку. Размер позиций фиксированный — $250. Все входы и выходы делались на открытии следующего торгового дня. Более ранние периоды не тестировались).
- Количество сделок: 6052
- Средний размер прибыли/убытка (P/L) на сделку: 1.02%
- Ср. длительность удержания, баров: 6.04
- Доходность с поправкой на риск: 51.13%
- Процент прибыльных сделок: 53.72%
- Ср . прибыль: 7.35%
- Ср . убыток: -6.33%
- Коэффициент прибыли: 1.35
Как видно, этот набор правил обеспечивает довольно хорошие результаты на очень широкой выборке сделок для дешевых акций. Кривая баланса имеет гладкий вид.
Это многообещающие результаты, поэтому на основе данных правил стоит разработать полноценную систему торговли с реалистичным размером портфеля, рейтингом акций и расчетом размера позиций.
Стратегия торговли на откате
Торговля на откате широко применяется для акций. Она предполагает покупку, когда в ходе долгосрочного тренда происходит кратковременный откат. Однако, если акция недостаточно волатильна, такая сделка связывает значительный капитал.
Поэтому интересно исследовать, как такая система будет вести себя на рынке фьючерсов, где возможности доступа к заемному капиталу (плечо) гораздо выше.
Правила данной стратегии очень просты:
Покупка:
- Цена закрытия > 200-дневной СС
- И Цена закрытия < 10-дневной СС
Продажа:
- Цена закрытия > 10-дневной СС
- ИЛИ по стоп-лосс 10%
Вот результаты тестирования на истории некоторых фьючерсных инструментов:
Как видим, стабильные результаты показали фьючерсы на акции (S&P 500 E-Mini и Dow Jones E-Mini). Хорошими были также результаты для казначейских облигаций (US Two Year и US Ten Year). А на золоте (Gold mini) и нефти (Oil) система работала плохо.
Данные результаты основаны на торговле только одни контрактом и без применения . Учтена комиссия в размере $10 в одну сторону.
Как и следовало ожидать, эти результаты свидетельствуют о том, что данная стратегия лучше всего работает на бычьем рынке. Поэтому с ней рекомендуется использовать какой-то фильтр направления рынка. В условиях бычьего рынка такая стратегия может быть очень прибыльной. В любом случае, стоит провести еще форвард-тестирование.
Дополнение стратегии торговли на откатах шортовой составляющей
Рассмотренную выше стратегию торговли на откатах целесообразно также дополнить шортовыми сделками. Соответствующее тестирование на истории было проведено для ES (S&P 500 E-Mini). Правила торговли в лонг остаются теми же, появляется лишь приведенное ниже дополнительное правило для торговли в шорт. По сути, оно является зеркальным отражением правила для сделок в лонг, только ищутся бычьи откаты на медвежьем рынке.
Продажа в шорт:
- Цена закрытия < 200-дневной СС
- И Цена закрытия > 10-дневной СС
Покрытие позиции:
- Цена закрытия < 10-дневной СС
- ИЛИ по стоп-лосс 10%
- Количество сделок: 323
- Чистая прибыль: $77 445
- Суммарный годовой доход (CAR): 5.34%
- Максимальная просадка (MDD): -16.45%
- Средняя прибыль/убыток (P/L): 3.66%
- Коэффициент прибыли: 1.49
Как видим, добавление шортовой составляющей улучшило результаты торговли данной стратегии на ES. Чистая прибыль выросла с $53 901 до $77 445 за тот же период времени, при этом максимальная просадка осталась на аналогичном уровне. Кривая баланса тоже выглядит довольно хорошо.
Разумеется, данная система требует дополнительного тестирования и уточнения . Тем не менее, для такой простой стратегии первые результаты можно считать обнадеживающими.