Суть главы - Скользящее среднее (Moving Averages) - основной индикатор форекса , о котором Ч.Лебо и Д.Лукас в книге «Компьютерный анализ фьючерсных рынков» справедливо заметили, что «больше всего реальных денег зарабатывается сегодня с использованием скользящих средних, нежели со всеми прочими техническими индикаторами вместе взятыми».
Ч.Лебо и Д.Лукас о значении Moving Averages
Цитата из книги Ч.Лебо и Д.Лукаса о значении индикатора скользящих средних на рынке форекс
Это правда. Как правдой является то, что Ч.Лебо и Д.Лукас не написали - 19 из 20 проигрались на форексе, так же в основном применяя все те же... скользящие средние. Согласитесь, здравый смысл подсказывает, что здесь, что то "не то", если индикатор хвалят со всех сторон, но он не помогает улучшить статистику и результат вашей работы на форексе.
По Masterforex-V, чтобы попасть в число 1 из 20 успешных трейдеров нужно "что-то изменить и исправить" в скользящих средних таким образом , чтобы данный индикатор, имеющий самые большие потенциальные возможности (в этом Ч.Лебо и Д.Лукас правы на 100%), приносил вам стабильную прибыль.
Что конкретно нужно "исправить" в Moving Averages для получения профита? По аксиомам любой науки, чтобы осознанно выйти на ноу-хау и получить принципиально новый полезный продукт, нужно сначала определить полный перечень проблем, которые предстоит успешно решить.
Проверка ноу-хау так же очень проста : новый продукт должен свободно решать каждую из первоначальных проблем.
В этой главе я раскрою 7 причин проигрышей тех трейдеров, которые используют Moving Averages и вы поймете, что дело не в замене "простой" на "экспоненциальную скользящую среднюю", ни в "сглаживании скользящей средней" и прочих "косметических инновациях", а в фундаментальных проблемах, которые так и не разрешил никто из классиков forex. Неточность этих теоретических воззрений на Moving Averages и оборачивается потерей реальных денег на форексе;
Для нетерпеливых можно сразу открыть конец этой главы - инновации скользящих средних в ТС Masterforex-V , в которой даны практические рекомендации по которым уже много лет работают трейдеры Академии.
Задача (проблема) №1, решив которую вы разберетесь в Moving Averages лучше всех классиков форекса.
Красиво было на бумаге, да споткнулись об овраги - именно так можно охарактеризовать чувства тех проигравших трейдеров, которые открывали сделки по "скользящим средним", взятым из книг, а рынок форекса оказывался совершенно иным.
Например,
- посмотрите на рисунок, как, якобы свободно и легко, можно получать прибыль при пересечении 2-х скользящих средних. Этот график кочует по всем учебникам форекса, взятым из книги Джона Дж. Мэрфи (Murphy John J.) «Технический анализ фьючерсных рынков», глава 9
- ниже пример из ТС МФ как совершенно обратное показывает реальный рынок форекс: 11 раз за несколько дней скользящие средние пересекали друг друга в противоположные стороны, принося трейдеру одни лишь убытки по каждой открытой им сделке.
Murphy John и Masterforex-V о Moving Averages
Murphy John и Masterforex-V дали противоположные сигналы на форексе одних и тех же скользящих средних
Как все просто в учебниках и как трудно все в жизни. Впрочем, это везде, не только на форексе. Посмотрите, как все понятно на первом рисунке: в такой то точке ставь на "sell", в такой то - на "buy", потом снова на "sell" и т.д. Любой новичок, глядя на первый рисунок, наверное, решит, что за несколько дней работы на форексе он будет удваивать свой депозит, затем купит самый последний iPhone, потом Land Cruiser и Lamborghini, яхту и остров где-нибудь на Карибах.
А реальность почему то иная. Дело не в валютной паре евро/доллар, ни в , ни в дополнительных подсказках индикаторов rsi, parabolic sar или MACD - не помогут они, т.к. так же основаны на все тех же скользящих средних. Посмотрите на 3 следующих примера различных валютных пар и вы окончательно убедитесь, что в среднем по 7-12 раз за 2 торговых недели скользящие средние могут пересекать друг друга в обе стороны, разоряя депозиты тех трейдеров, которые не знают или поняли секреты веера скользящих средних MF.
Masterforex-V о Moving Averages
Примеры Masterforex-V, как скользящие средние дают сигналы на "buy" и "sell", приводя в убытки трейдеров форекс
«Увидеть и понять проблему означает наполовину решить её, если же не видишь проблему, это значит, что она в тебе самом» , - учили древние. Поняли проблему скользящих средних? Ведь понять ее означает пройти половину пути для того, чтобы ее решить. То, что не смогли Джон Мэрфи (John Murphy) и Билл Вильямс (Bill M. Williams), Том Демарк (Tom DeMark), Льюис Борселино (Lewis J. Borsellino) и Ларри Вильямс (Larry Williams).
Выводы:
Это флэт, при котором в отличие от тренда, скользящие средние не работают по правилам классических учебников. Скорее наоборот, пересечение более быстрой МА более медленную в одну сторону часто говорит о скором развороте и необходимости открытия сделки в ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ сторону раскрытия МА. Это ситуация тренда на более мелком ТФ по отношению ко флэту на более крупном ТФ.
Выводы:
- нельзя рассматривать МА отдельно от флэта и тренда, как это делается во всех классических учебниках по форексу;
- Флэт длится на форексе больше времени, нежели тренд.
- до тех пор, пока вы не поймёте чёткие границы, где оканчивается флэт и начинается тренд (и наоборот - тренд переходит во флэт) - не открывайте реальный торговый счёт на форексе - проиграетесь, как закономерно проигрывались перед вами 19 трейдеров из 20.
В задачах (проблемах) №2-7 еще подсказки, а внизу главы ответ решения данной проблемы скользящих средних, к которой вас подвожу для успешной торговли на форексе, бинарных опционах и биржевой торговле. Ведь технический анализ абсолютно одинаковый для всех рынков.
Задача (проблема) №2: на каком ТФ ставить индикатор скользящих средних и что делать если на разных ТФ идут сигналы в противоположные стороны?
В своих книгах классики форекса предлагают совершенно разные ТФ на своих "рабочих графиках" по которым торгуют и ставят скользящие средние
- графики Д1 изображены у Демарка и Джона Мэрфи;
- терминалы Д1 и W1 у Билла Вильямса;
- практически все таймфремы (ТФ) от М5 (для торговли внутри торгового дня) до W1 у Эрика Наймана.
Но главный вопрос «классики» обходят стороной - что делать трейдеру, если на разных таймфреймах мувинги (МА) развёрнуты в разные стороны? Например: если
- на м5 скользящие средние говорят: "вверх",
- на н1 так же вверх,
- на w1 вниз?
Задачка из главы книги Masterforex-V о Moving Averages
Практикум Masterforex-V о скользящих средних: "buy" или "sell".
Ответ на данную проблему частично дал в « » Александр Элдер (о достоинствах и недостатках этого метода А.Элдера - отдельная глава), но, как показано на данном примере, метод Элдера... тут не поможет.
Так, "buy" или "sell" вы бы открыли бы по EURUSD в ситуации на картинке? Ответ внизу главы.
Задача (проблема) №3. Есть сильные тренды, а есть тренды слабые. Рассмотрим самый простой вид тренда - сессионный.
- На европейской сессии 13.02.2006 суперкороткие сделки на sell по фунту и евро
- На американской сессии 13.02.2006 суперкороткие сделки на buy по тем же валютным парам
- На европейской сессии 14.02. 2006 длинную сделку sell (на всю торговую сессию)
- На американской сессии 14.02.2006 суперкороткие сделки на buy по тем же валютным парам
Ни в одном классическом учебнике по форексу не даются критерии отличия сильного тренда от слабого.
- «позволить прибыли течь» при сильном тренде
- суперкороткие сделки для получения 10-20 пунктов профита, т.к. движения валютных пар ограничено и это видно при первых движениях
Применение данной методики на ежедневных торгах в Академии трейдинга MasterForex позволяет усомниться в правильности слов Ч.Лебо и Д.Лукаса, утверждавших в книге «Компьютерный анализ фьючерсных рынков», что Moving Average« всегда показывают направление тренда, однако не измеряют, насколько силен или слаб тренд». Тем более, если к признакам сильного тренда Moving Averageдобавляются признаки сильного тренда, взятые из других систем тех анализа форекса
Задача (проблема) №4. Недостатки Moving Average оказывают влияние на другие технические индикаторы на форексе построенные на основе скользящих средних.
Поэтому они будут обманывать вас во время торгов ЕЩЕ БОЛЬШЕ, чем обманывает во время торгов Moving Average.
Возникают закономерные вопросы:
- Зачем авторы добавляли к скользящим средним (Moving Average) каждый своё?
- Почему так много разных индикаторов, а значит и их разработчиков? Почему усовершенствование предыдущего не удовлетворило последующего из авторов?
- Какой же недостаток заложен в самих скользящих средних, что их надо так много и безуспешно усовершенствовать, а значит не давать в первозданно чистом виде?
Каждое очередное "усовершенствование" все так же несовершенно. Иначе откуда бы взялось только в одной программе Метатрейдер десятки технических индикаторов, большая часть из которых очередное усовершенствование все тех же скользящих средних. Так это только отобранных разработчиками программ Метатрейдер, а сколько было отсеяно технических индикаторов, не вошедших в Программу. Читателей я за смущаю сейчас окончательно: не вошло ещё больше, чем попало туда.
Значит, сколько профессионалов тратит время, понимая, что не годится то, что есть. Сами сравните, поставив внизу графика осцилляторы. На выбор. Хоть все. Они показывают, практически, одно и то же! Получается, более поздний разработчик, осознавая недостатки предыдущего, создал, что то новое и своё, которое выдаёт то же самое, что было уже у предыдущего автора.
Когда я задал в виде семинара эту задачу ученикам, один из них, в прошлом военный, пошутил: "это происходит потому, что все они идут одним и тем же путём, совершенствуя поршневой двигатель, вместо того, чтобы заменить его реактивным".
Задача (проблема) №5. Согласно Джону Дж. Мэрфи («Технический анализ фьючерсных рынков», глава 9) в классическом форексе считается аксиомой, что точка входа в сделку - это пересечение более быстрой МА более медленную.
Например, Джон Мерфи если скользящая средняя 10 пересекает 40 сверху вниз = открытию сделки sell . Можно привезти тысячи примеров, когда открытие сделки по этой формуле (см. часть примеров на рис. выше), было или слишком поздним (при стратегической и тактической коррекции трендов, тем более при стратегических разворотах) или ошибочным (во флэте).
О том, как действует во флэте эта «аксиома» Moving Average можно увидеть на графиках приведённых выше.
В итоге получается замкнутый круг между длинной периода (чтобы исключить влияние «рыночного шума») и запаздыванием МА от реального изменения рынка. И данная проблема никем до сих пор не решена.
- чем выше цифра МА (100, 200) тем слабее она реагирует на рыночный шум, но и сильнее запаздывает при разворотах
- чем меньше цифра МА (5, 10) тем сильнее она реагирует на рыночный шум и может перепутать обычную коррекцию с сильным и стремительным разворотом.
Задача (проблема) №6. Усовершенствование скользящих средних приводит ещё к более негативным результатам для трейдеров.
То, что МА запаздывают, признают все теоретики и трейдеры форекса, но методы решения данной проблемы по меньшей мере являются половинчатыми.
Вместо простых МА - Simple Moving Average - простое скользящее среднее - предлагаются «усовершенствованные» вариации:
- Exponential Moving Average - экспоненциальное скользящее среднее
- Smoothed Moving Average - сглаженное скользящее среднее
- Linear Weighted Moving Average - линейно-взвешенное скользящее среднее
Самый убийственный удар по любителям поменять МА из простых на экспоненциальное и прочие вариации скользящих средних, как средству оптимизации МА, нанёс все тот же Джон Дж. Мэрфи («Технический анализ фьючерсных рынков», Глава 9), опубликовав статистику Хокхаймера из статьи "Компьютеры помогут вам в игре на фьючерсных рынках" (1978 г ежегодник "Коммодитиз"), в которой анализируется эффективность различных ТА с 1970 по 1976 год на различных фьючерсных рынках и сделав вывод:
«Итак, проведённые исследования показали, что наиболее эффективным оказалось простое среднее скользящее».
Аналогичный вывод о превосходстве простых сделали Ч.Лебо и Д.Лукас:
«Несмотря на кажущуюся изощрённость взвешенных и экспоненциальных скользящих средних, практически каждый тест, который мы видели или проводили самостоятельно, показывал превосходство простой скользящей средней над прочими в смысле торговых результатов».
И чёткое объяснение Ч.Лебо и Д.Лукаса, почему подобное происходит с экспоненциальными средними:
«Результатом обычно являются дорогостоящие дёргания. Это должно подтверждать теорию, которой мы долго придерживались: любой метод вхождения, являющийся результатом невразумительных вычислений, несёт больше отрицательных моментов, чем положительных. Фьючерсная торговля является больше искусством, нежели наукой, и математическая изощрённость не гарантирует прибыльности метода»
Эти выводы - настоящая «бомба» под любителей отмахнуться от проблемы МА, заменив простые МА экспоненциальными, сглаженными или линейно-взвешенными скользящими средними, например, для Эрика Наймана, который в «Малой энциклопедии трейдера» настоятельно рекомендует «для применения экспоненциальную скользящую среднюю», т.к.
«МА реагирует на одно изменение курса два раза. Говорят, что простая средняя "лает" как собака - первый раз при получении нового значения и второй раз при выбытии этого значения из расчёта средней. По сравнению с простой средней ЕМА реагирует на изменение одного значения курса один раз - при его получении. Поэтому ЕМА является более предпочтительной для применения».
Примечание: как видно на рисунках вверху цена заставляла пересекать МА по 11 раз, (как впрочем, где Найман видел собак, которые не могут «лаять» более 1-2 раз?) Можно представить, сколько трейдеров проиграло свои депозиты, следуя рекомендациям «кинолога » форекса Эрика Наймана.
Чтобы не быть голословным привожу ниже графики н1 евро/доллара с 17 по 24 апреля 2006г чтобы каждый мог, сравнив простые и экспоненциальные скользящие средние, самостоятельно ответить на вопрос: Являетсяли «ЕМА более предпочтительной для применения», чем простая МА, как уверяет Эрик Найман? Или разница между ними минимальная, что ещё раз убеждает в том, что усовершенствования простой МА на экспоненциальную, сглаженную и линейно-взвешенную скользящую среднюю - всего лишь игры теоретиков форекса, практически ничего не дающие реальному трейдеру для дополнительного получения профита.
EMA
SMA
Правильно указав на различие простой МА от ЕМА, Джон Мерфи и Хокхаймер вместе с тем НЕ сделали главный вывод, который отчётливо следует из опубликованной ими статистики - оба варианта скользящих средних мало чем отличаются друг от друга и имеют одинаковые недостатки.
- МЕТОД Джона Мерфи открытия сделок ПОСЛЕ пересечения более быстрой МА более медленную слишком запаздывает. Смотри приведённые выше графики пересечения 10 и 40 МА, по которым отчётливо видно, что пересечение скользящих средних происходит тогда, когда часто почти половина пути УЖЕ пройдена
- НЕ ВЕРНА у Джона Мэрфи так называемая «оптимизация», что нужно открывать сделку не после первого пересечения 10 и 40 МА, а после второго. Могу привести сотни примеров, когда ПЕРВОЕ пересечение МА давало сотни пунктов профита, а второе пересечение происходило во флэте, суть которого - затухание предыдущего ОСНОВНОГО движения, на котором почему то, согласно Мэрфи, открывать сделку не стоило. И как поступать в ситуации, когда МА по 12 раз пересекают друг друга, как на приведённых выше примерах? С какого 2 раза по Мэрфи?
- Как Джон Мэрфи может предлагать подобную «оптимизацию» скользящих средних, если ПОСЛЕ «оптимизации» получаются следующие результаты
|
вид товарного актива |
наилучшая комбинация |
чистая аккумулированная прибыль или убытки |
максимальная последовательность убытков |
кол-во прибыльных сделок |
кол-во убыточных сделок |
|
|
швейцарский франк |
Результат, как вы ведёте, по валютным парам у Джона Мерфи после его «оптимизации» хуже чем, 50/50. Из 608 сделок - 322 убыточные.
- Искусственной у Джона Мэрфи является попытка соединения МА и временных циклов, используя «мистику» цифр Фибоначчи (он ИСКУСТВЕННО на свой вкус выбирает цифры Фибоначчи, применяя их в ОДНИХ случаях, а в других про них «забывая», как в случае с 10 и 40 скользящей средней).
- у Джона Мэрфи нет универсальной комбинации МА - для каждого примера он приводит РАЗЛИЧНЫЕ комбинации скользящих средних (то 10 и 40, то 1-21, то 13-34-144, то 4-9-18 и т.п.)
Могу сделать как трейдер печальные выводы об изложенной Джоном Мэрфи методике применения скользящих средних (применительно к форексу, так как Мэрфи приводятся примеры валютных пар)
- если применяются различные комбинации скользящих - как у трейдера у Джона Мэрфи нет своей «рабочей» комбинации скользящих средних, используемых им на ежедневной торговле на рынке
- если для различных графиков нужны РАЗЛИЧНЫЕ МА - идёт явная подгонка Джоном Мэрфи на исторических примерах различных рыночных ситуаций под различные комбинации скользящих средних.
- При такой ситуации сами оцените вывод Джона.Мэрфи о своём методе «Конечно, нет никакого сомнения, что с помощью таких графиков можно получить достоверный прогноз» (???). И каким может быть этот «достоверный прогноз» у Дж.Мэрфи, если нет универсального инструмента для анализа рынка, а на истории он использует РАЗЛИЧНЫЕ МА?
- Впрочем, Джон Мэрфи никогда и не скрывал факта, что он НЕ трейдер, а «технический аналитик», «преподаватель Нью-Йоркского института финансов», руководство которого «весной 1981 года обратилось ко мне с просьбой организовать курс по техническому анализу».
Моё отношение к «аналитикам» я не скрывал никогда - чему «аналитик» может научить новичка или опытного трейдера, если он не способен научить себя тому же самому, чему пытается он других обучать (работе на бирже). Вы видели когда-нибудь, чтобы даже самого талантливого автора детективов (не юриста) пригласили преподавать в юридический ВУЗ? А на форексе подобное - чуть ли не правило (см. о преподавателях географии в Академии биржевой торговли Форекс клуба). Парадокс «обучения» форексу на курсах ДЦ в том и заключается, что за основы взята книга того же Джон Дж. Мэрфи («Технический анализ фьючерсных рынков») и книги Эрика Наймана. Количество ошибок, недостатков и неточностей Джона Дж. Мэрфи по одной главе его книги были показаны. Количество ошибок по всей книге Мэрфи «Технический анализ фьючерсных рынков» исчисляется сотнями. Все ошибки и неточности Мэрфи перекочевали в курсы лекций преподавателей различных ДЦ. Как итог - минимум 19 трейдеров из 20 проигрывают свои депозиты.
«При анализе 6-дневного графика цен - 1-8; 8-13; 8-21; 1-21;
противоречия в сигнале могут быть при пересечении - 55-144 и 89-144.
При анализе 1-дневного графика цен - 8-13; 8-21; 1-55; 1-89;
противоречий не наблюдается.
При анализе 3-часового графика цен - 34-55; 1-89; 1-144; 8-89;
противоречия в сигнале могут быть при пересечении - 13-144 и 21-144.
При анализе 1-часового графика цен - 1-34; 34-55; 1-144; 8-89;
противоречия в сигнале могут быть при пересечении - 55-89.
При анализе менее чем 15-минутного графика цен - 34-144; 1-144; 1-55»
Вопрос, если у трейдера на терминале стоит график д1, то КАКИЕ МА необходимо выбрать
- 8-13?
- Или 8-21?
- Или 1-55?
- Или 1-89?
Или какую МА трейдер не выбрал бы - результат от подобных «рекомендаций» этого «финансового бестселлера» будет один (недаром 19 из 20 трейдеров проигрываются с завидной регулярностью по всему миру). И какую комбинацию использует при торговле сам Эрик Найман?
Любой реальный трейдер напишет
- СВОЮ рабочую комбинацию цифр МА
- Лишь затем добавит, что ТАК ЖЕ можно использовать и другие цифры МА …
- (впрочем как Джон Мэрфи или руководящий сотрудник АКБ «Укрсоцбанк» и другие «аналитики») так ведь не пишет.. Э.Найман никакой своей рабочей комбинации МА не имеет и пишет лишь «финансовые бестселлеры, где в лёгкой и доступной форме изложены основные понятия и приёмы успешного (???) трейдинга (по словам издательства Альпина).
Задача (проблема) №7. Как соотнести общее правило любого бизнеса (купить дешево - продать дорого) с правилами работы со скользящими средними?
Вывод - надо знать чёткие правила условий при которых можно работать против правил скользящих средних (т.е. наоборот тому, что учат классики технического анализа, правилам работы против основной тенденции Чарльза Доу, против правил скользящих средних Джона Мэрфи, Ч.Лебо и Д.Лукаса, Эрика Наймана и всех учебников форекса). И эти правила ни в одном произведении о форексе не изложены.
Пример практической работы против правил скользящих средних из Академии трейдинга Masterforex-V 19/04/2006 (в режиме он-лайн)
Обратите внимание на 19.04.2006г.
MasterForex-V «закрыл селы, по евро на 1.2286, т.к. ….» (Далее объяснение на основе каких подсчётов был высчитал локальный пик, который был всего на 2 пункта ниже)
MasterForex-V « фунт хочет вверху поставить зигзаг… сходит вверх фунт (1.7853 = пивоту)
Участник Академии P. «а я попал в замочек»
MasterForex-V «я выйду, подсказка как я бы работал вечером с замком … (и далее конкретные рекомендации, почему можно раскрыть замок на локальном пике вечером этого дня»)
MasterForex-V «Пока писал фунт пробил вверх пивот 1.7853 о котором писал Надеюсь помог заработать. »
- последовало уточнение, что максимальный точка хода фунта = 1.7938-46 ( Rich рис с объяснением. Локальный пик был 1.7938. Т.е. открывая сделку в районе 1.7853 был правильно рассчитан запас хода по фунту на торговую сессию в 85-93 пункта)
- hawt 19.04 в 22.16 открывает ветку 20.04.2006 под названием «смерть евро» (Уточняю - речь идёт о рекомендациях по торговле только на один день 20.04.2006г, в процессе которого (см график) евро упало более чем на 112 пунктов на восходящем внутринедельном тренде с 1.2396 до 1.2284, соответственно союзник евро - фунт в тот же день упал на 186 пунктов с 1.7938 до 1.7752)
Вопрос: постарайтесь, глядя на приведённый график, понять правила, на основе которых делались выводы о развороте евро и фунта против доллара за несколько часов ДО начала разворота и за пол суток до пересечения 10 МА 40-ю вниз, и вы поймёте ряд правил работы против разворота скользящих средних
И с этой точки зрения постарайтесь по иному посмотреть на выводы Чарльза Доу и Джона Мэрфи о том, что можно видеть тенденцию только (???) с ее середины, т.к.
« ни одна система, следующая за тенденцией, не предполагает захватить самую вершину или основание рынка, то есть самое начало нисходящей или восходящей тенденции. Попытки сделать это малоперспективны».
(Джон Дж. Мэрфи (Технический анализ фьючерсных рынков Глава 2 )
Краткие выводы:
- скользящие средние являются важным индикатором анализа рынка форекс и получения на нем стабильного профита.
- на настоящий момент методика изложения сути МА в трудах «классиков» технического анализа зашла явно в тупик, из-за чего использования МА приводит к проигрышу подавляющего большинства трейдеров
- на основе критики проблем Moving Average мне хотелось бы подвести к решению этой проблемы (важны не цифры МА, не их модификации простая это МА, экспоненциальная или линейно-взвешенная) - важно ИНОЕ, что помогает участникам Академии трейдинга MasterForex-V http://forum.. И до тех пор пока вы не определите чёткие правила КОГДА работать по развороту скользящих средних, а когда против них, с какими другими системами анализа форекса стоит соединить метод скользящих средних для определения длинных и суперкоротких сделок, признаков разворота и продолжения тренда, соотношения различных трендов между собой и разворотов скользящих средних на них - не открывайте реальный торговый счет, т.к. шансы попасть в число 19 проигравшихся трейдеров из 20 у вас значительно выше, чем оказаться в числе 1 из 20 трейдеров, кто стабильно зарабатывает на форексе деньги.
"Веер скользящих средних MF": ноу-хау ТС Masterforex-V для получения профита.
Ноу-хау МФ называется веером скользящих средних Masterforex-V и состоит из 4-х простых скользящих средних 8, 21, 34, 55, позволяющих решать многие проблемы технического анализа трейдинга, перечисленных выше.
1. Так выглядит "веер скользящих средних MF" на тренде и флете, позволяющий онлайн отличить флет от тренда.
- "правильный веер MF" - тренд
- "не правильный веер MF" - флет
Веер скользящих средних Masterforex-V
Отличие тренда от флета на форексе через веер скользящих средних Masterforex-V.
2. "Веер скользящих средних MF" - лишь один из инструментов анализа рынка из "синтеза бинарных закономерностей Masterforex-V. Например, на графиках выше, вы видите индикатор АО Зотика, каждое движение которого дает подсказку следующего движения
АО Зотика и веер средних Masterforex-V
Синтез бинарных закономерностей Masterforex-V: индикаторы форекс должны дополнять друг друга.
3. Ответ на задачу №2
Почему? Ответ дают другие инструменты и индикаторы синтеза бинарных закономерностей МФ.
Веер Moving Averages Masterforex-V на крипторынке.
Веер скользящих средних МФ работает на всех финансовых рынках, в т.ч. и по криптовалютам. Ниже приведен график 2-х недельного роста биткоина к доллару США (BTCUSD) с конца июня до конца июля 2018г. Обратите внимание на те же нюансы, которые мы онлайн подсказывали на закрытом форуме Академии Masterforex-V
- дивергенция АО Зотика 28 июня с невозможностью закрепления под уровнем скопления ордеров 5816
- пробитие НК н8, как элемента подготовки для разворота вверх волны н8. Вершина волны А под 233МА
- дивергенция на волне В (флет, неправильный веер МА)
- разворот тренда, волна С н8 вверх, правильный веер скользящих средних МФ
- невозможность закрепиться НАД уровнем 8288, дивергенция, подготовка к походу вниз (обратите внимание, как цена закреплялась ПОД уровнем 8288, указанном МФ).
Итог работы закрытого форума Masterforex-V по одной только сделке buy BTCUSD: почти+ 2000 пунктов (или $2 тыс. по 0.1 лоту). Главное, вы осознанно берете профит, понимая каждое движение рынка.
Привет всем читателям сайта и трейдерам! Темой нашей новой статьи станет стратегия МА Параболик. На мой субъективный взгляд, эта система подойдет в большей мере начинающим трейдерам.
Забегая вперед, хочу отметить, что данный подход не является граалем, так как ложных сигналов очень много. Я бы расценивал это в виде некого фундамента, на базе которого уже со временем можно будет создать полноценную и доработанную систему!
Дело в том, что начинающие трейдеры лезут, что называется, на рожон. Грубо говоря, у них вообще нет никакой системности в действиях, но они упорно пытаются получить какую-то прибыль. Системности, кроме рассматриваемой стратегии может принести
Естественно, в условиях отсутствия каких-то структурированных системных действий, они неуклонно теряют свои деньги. В рамках этой статьи я хочу вам предоставить торговую систему, скажу, что она далека от идеала, но и направлена она именно на новичков.
Соответственно, я не вижу смысла давать какие-то системы, перегруженные индикаторами или сложными правилами. В данном случае, моя задача состоит в том, что я должен показать некий базис для дальнейшего развития.
Вы должны четко понимать, что трейдер будет грамотно использовать только ту систему, которая ему понятна. Грубо говоря, он должен знать, в какие периоды эта система работает хороши или плохо, какие активы стоит использовать, сколько прибыли она дает. Попробуйте разобраться в .
Кроме того, необходимо уделить внимание вопросам манименеджмента, чтобы каждый ваш вход в рынок не напрягал излишне депозит.
Чтобы вы больше понимали, давайте рассмотрим с вами такой себе жизненный пример. Допустим, у одного человека есть стратегия, посредством которой он стабильно зарабатывает и у него все получается. По своей душевной доброте он делится своей системой с другом.
Дело в том, что второму человеку система могла просто не подойти.
Да дело даже могло быть в том, что система агрессивная, а человек привык торговать консервативно. К чему я это все веду? Дело в том, что любую систему, которую вы получили в свои руки, ее необходимо постоянно дорабатывать под себя, чтобы конкретно вам было комфортно торговать с ее помощью.
Описание
Итак, как я уже говорил ранее, стратегия МА Параболик невероятно проста в использовании, ее сможет использовать любой начинающий трейдер, который пришел на рынок неделю назад. Также достаточно просты раскрытые по ссылке.
Конечно, я говорю очень грубо, но с использованием системы сложностей быть не должно. Хочу отметить, что данная система является сугубо трендовой, так как в основе лежит два трендовых инструмента.
Я думаю, что вы должны понимать, что использование данной системы в рамках развития флета будет сопровождаться многочисленными сигналами. Соответственно, я уже не рекомендую использовать данную систему во время азиатской сессии, так как активности в этот период на рынке практически нет.
Смотреть
Вообще, в нашем случае очень важно улавливать серьезные трендовые движения, которые бы позволили зарабатывать большой и стабильный профит. Есть еще один серьезный недостаток, который надо обязательно учитывать. Дело в том, что сигналы будут запаздывать по отношению к движению цены.
Избавиться от этого недостатка невозможно, так как трендовые индикаторы имеют подобную особенность, именно поэтому торговля посредством данной системы во флете будет чревата серьезными убытками. Если будут трудности вспомните про, например, вот эту .
Естественно, вы должны четко понимать, что мы не знаем, когда закончится тренд и начнется флет, соответственно, убытков в любом случае избежать не выйдет!
Использовать данную систему лучше всего на интервалах М5-М15. Брать меньший интервал я не рекомендую, так как рынок будет вести себя там крайне нестабильно. Что касается более крупных интервалов, то здесь тоже я не могу их рекомендовать.
Это обусловлено тем, что там сигналы будут ощутимо запаздывать, а в условиях крупного интервала нам необходимо будет изначально входить по невыгодной для нас цене, но и при этом стоп лоссы будут достаточно большими.
Тем не менее, если же у вас есть желание попробовать свои силы на других интервалах, то у вас нет никаких препятствий. В системе используется только стандартный параболик и скользящая средняя.
Параболик мы оставляем со стандартными параметрами, а мувинг устанавливаем с периодом 25 (SMA применяем к close). После всех этих настроек уже можно непосредственно приступить к торговле.
Сигналы для торговли
Итак, торговые сигналы по данной системе очень просты, но хочу отметить один важный нюанс. Дело в том, что по данной системе ложных сигналов может быть большинство, тем не менее, если словить один четкий трендовый сигнал и выдержать сделку, то получится заработать очень хороший профит.
Итак, открываем мы сделку на продажу в том случае, когда видим, что свеча закрывается за мувингом, и при этом точка параболика оказывается над ценой. Давайте рассмотрим пример!
Вот тут мы видим, что как раз свеча закрывается за мувингом, а точка параболика оказалась над ценой. В данном случае, нужно было входить в продажи, и сделка принесла бы хороший профит.
Что касается покупок, то нам нужно дождаться противоположных условий, когда свеча закроется за мувингом и при этом появится точка параболика под ценой. В таком случае, мы открываем сделку на покупку. Как видите, здесь нет ничего сложного, но, не забывайте, во время флета может быть просто немереное количество некачественных сигналов, не забывайте!
Выводы
Я сделаю свои субъективные выводы касательно этой системы. Конкретно для меня она вообще бесполезна и сырая. Я бы ее рассмотрел только в качестве некой базы, чтобы уже создать свою систему.
В базовом состоянии вряд ли она принесет стабильный профит своему владельцу. Есть ряд куда более интересных торговых систем нежели эта.
Но, если вы только в начале своего пути, то это система даст вам хоть какой-то минимальный стратегический подход.
Естественно, первоначально проведите полноценные тесты на истории и демо счете, а уже после всех этих манипуляций, рассматривайте потенциальную торговлю на реальном счету.
Здравствуйте, уважаемые трейдеры! В сети есть немало торговых систем, но найти реально рабочую стратегию очень сложно. Многие ТС устаревают со временем, другие стратегии специально подгоняются под историю, чтобы их можно было выгодно продать начинающим трейдерам, третьи используют перерисовывающиеся индикаторы и так далее. Можно долго перечислять этот список, но в результате вы получаете убыточную торговую систему. Поэтому большинство трейдеров ищет на различных форумах реально работающую от трейдеров со стажем. Сегодня мы рассмотрим именно такую стратегию. Ей поделился трейдер с 12-летним опытом торговли на Форекс на известном англоязычном форуме https://www.forexfactory.com . Это канальная стратегия MA Channel, основанная на пересечении скользящих средних с фильтрацией ложных сигналов во время бокового движения. Сам автор стратегии долгое время торговал по системе , но анализ занимал много времени, поэтому он искал что-то более простое. В итоге он разработал Форекс систему MA Channel, чрезвычайно простую в применении и очень прибыльную на любом отрезке времени. Как заверяет автор стратегии, он успешно торгует с ее помощью в течение 4 лет и добился впечатляющих результатов.
Характеристики стратегии MA Channel
Тип стратегии – канальная
Время торговли – круглосуточно
Таймфрейм – от M15 и выше
Валютные пары – любые
Рекомендуемые брокеры: RoboForex , Forex4you , AMarkets
Описание стратегии MA Channel
Правила торговли по стратегии MA Channel
При пересечении сигнальной скользящей средней EMA33 верхней границы канала снизу вверх открываем покупки. Стоп-лосс необходимо разместить на расстоянии 40-50 пунктов от точки входа под нижней границей канала.
При пересечении сигнальной скользящей средней EMA33 нижней границы канала сверху вниз входим в продажи. Стоп-лосс размещаем на расстоянии 40-50 пунктов от точки входа над верхней границей канала.
Если этого расстояния недостаточно, и стоп-лосс находится в канале или даже на той же стороне, что и открытая сделка, то такую сделку рекомендуется пропустить. Как вариант можно воспользоваться отложенным лимитным ордером. Например, для продаж можно разместить отложенный ордер Sell Limit ближе к нижней границе канала, так чтобы стоп-лосс располагался на обратной стороне канала.
Варианты установки тейк-профита
В стратегии MA Channel существует несколько вариантов установки тейк-профита:
- Фиксированный. Размер тейк-профита равен стоп-лоссу, то есть 40 пунктов. Этот вариант является самым распространенным, но имеет главный недостаток – ограничение потенциала для роста прибыли;
- Гибкий. Размещаем тейк-профит на расстоянии 210 пунктов от точки входа и закрываем сделку в конце дня вне зависимости от имеющейся прибыли. Этот вариант дает нам возможность получить максимальную прибыль, например, во время выхода новости, в то же время можно получать небольшую прибыль каждый день при наличии сигналов стратегии;
- Отсутствие тейк-профита. Выход из сделки осуществляется при появлении противоположного сигнала. В этом случае мы находимся всегда в рынке и получаем максимум прибыли, но при этом можем потерять несколько пунктов во время разворота цены.
Преимущества стратегии MA Channel
- Простые правила торговли без необходимости проведения сложного технического анализа;
- Мощный канальный фильтр, отсеивающий рыночный шум и ложные сигналы во время флета;
- Торговля осуществляется в направлении краткосрочного тренда, который может отличаться от глобального тренда;
- Таймфрейм M15 позволяет отсеять рыночный шум на младших таймфреймах, но при этом дает возможность зайти в самом начале зарождающегося тренда;
- Высокий потенциал прибыли (если не используется фиксированный тейк-профит);
- Доходность стратегии повышается во время мультивалютной торговли.
Понятно, что отследить все сделки на различных валютных парах, торгуя на таймфрейме M15, непростая задача, поэтому для облегчения торговли был разработан советник MA Channel, который вы можете бесплатно скачать в конце нашего обзора вместе с другими файлами стратегии. Настройки советника являются интуитивно понятными, поэтому не должны вызвать сложностей. Если вы впервые сталкиваетесь с установкой советника, то смотрите . Также мы готовы ответить на любые вопросы, связанные с торговлей по стратегии MA Channel в нашей группе
Это последняя статья из серии статей о международном валютном рынке Форекс. В ней я хочу предложить читателю довольно простую, но в то же время достаточно эффективную торговую стратегию для работы на Форексе.
Индикаторы на Форексе
Прежде чем перейти к рассмотрению стратегии вернемся к понятию «технический анализ». В одной из предыдущих статей на МирСоветов « » мы уже рассмотрели основные его положения этого метода, но это лишь верхушка айсберга. Кроме фигур на графиках технический анализ рынка Форекс подразумевает еще изучение поведения различных индикаторов. В основе большинства индикаторов лежит кривая, которую называют «скользящее среднее» (Moving average, MA). Этот индикатор показывает некое усредненное значение цены валютной пары за определенный период времени на рынке Форекс. При расчете скользящей средней производится математическое усреднение цены валютной пары за данный период. По мере изменения цены ее среднее значение либо растет, либо падает.Простое, или арифметическое, скользящее среднее рассчитывается путем суммирования цен закрытия за определенное число единичных периодов (например, за 12 часов) с последующим делением суммы на число периодов.
MA = SUM (CLOSE (i), N) / N
где:
SUM - сумма;
CLOSE (i) - цена закрытия текущего периода;
N - число периодов расчета.
На рисунке приведен график скользящего среднего с периодом 14 (красная линия). Как видно он как бы «отстает» от графика цены, то есть подъемы и спады на графике МА наступают позже, чем на графике цены. Помимо этого, видно, что колебания графика МА более плавные, чем колебания валютного курса на Форексе.
Кроме простого скользящего среднего (Simple Moving Average, SMA) существуют
- Exponential Moving Average (EMA) - экспоненциальное скользящее среднее;
- Smoothed Moving Average (SMMA) - сглаженное скользящее среднее;
- Linear Weighted Moving Average (LWMA) - линейно-взвешенное скользящее среднее.
Построение графика МА
Сразу оговорюсь, что при работе на рынке Форекс строить вручную никаких графиков Вам не придется. Хотя еще лет 30 назад расчет и построение всех графиков, используемых для технического анализа, трейдеры производили исключительно вручную. На мой взгляд, это адский труд. Сегодня на помощь трейдеру, пришли компьютеры и все «грязную» работу выполняют они. А нам остается лишь анализировать ситуацию на рынке Форекс, глядя на готовые чертежи.В торговой платформе Meta Trader добавление графика скользящего среднего производится с помощью команды меню Вставка – Индикаторы – Трендовые – Moving Average, либо с помощью кнопки Индикаторы. При этом откроется диалоговое окно, в котором можно настроить параметры МА. Нас пока будет интересовать только параметр «Период», ну и возможно «Стиль».
Использование стратегии 4МА на Форексе
Эта торговая стратегия, как я уже говорил, достаточно простая и хорошо подходит для трейдеров, только начинаюших свою работу на рынке Форекс. Название ее «4МА» – чисто условное, просто в стратегии используются 4 линии Moving Average с разными периодами, и торговые решения принимаются на основании их взаимодействия.Итак, в программе Meta Trader создаем новый график, воспользовавшись пунктом меню Файл – Новый график. Затем выбираем валютную пару, например EURUSD. Устанавливаем для графика временной период 1 час с помощью кнопки Н1. Именно на часовом графике эта стратегия себя лучше всего оправдывает при работе на рынке Форекс, хотя, можно работать и на графике Н4.
Теперь, добавляем к графику 4 скользящих средних с периодами 200, 88, 43 и 20. Раскрашиваем их в разные цвета, для простоты восприятия. Я обычно раскрашиваю их в разные оттенки синего, или какого-нибудь другого цвета. В итоге должна получиться примерно вот такая картина.
Теперь следим за графиком, желательно каждый час, и анализируем ситуацию на рынке Форекс. Когда 3 «младших» МА (с периодами 20, 43 и 88) последовательно пересекают самую «старшую» МА (с периодом 200), встаем в направлении пробития. То есть, если они пересекли МА 200 снизу вверх, то покупаем валютную пару, если сверху вниз – продаем.
Теперь устанавливаем стоп лосс и тейк профит. При работе на рынке Форекс по данной стратегии я бы не рекомендовал располагать стоп лосс ближе 50 пунктов от цены открытия позиции. Следовательно, тейк профит должен быть на уровне 100-150 пунктов от цены открытия. При этом главное помнить, что сумма возможных потерь от сделки не должна превышать 2% от депозита.
Если, используя эту стратегию, следить только за одной валютной парой, то торги на валютном рынке Форекс будут идти достаточно скучно: подходящий момент для открытия позиции будет наступать в лучшем случае раз в неделю. Поэтому разумно будет создать несколько графиков для разных валютных пар и наблюдать одновременно за всеми.
Приведенная стратегия хороша тем, что она развивает видение рынка, что особенно полезно для новичков на рынке Форекс. Наблюдая за графиками, трейдер начинает буквально чувствовать валюту, видеть текущий тренд, правильно определять момент смены тренда.
Данная стратегия отнюдь не догма для работы на Форексе. Вы можете вносить в нее свои коррективы. Это даже полезно, так как у каждого трейдера со временем должна выработаться своя тактика поведения на рынке и своя стратегия торговли.
В заключение хочется пожелать читателю успехов в торговле и выразить надежду, что МирСоветов своей
Любой инвестор, который планирует достичь максимального результата на рынке Форекс, должен помнить о существующих элементах, без которых осуществить задуманное нереально. Речь идет в первую очередь о стратегии.
Стратегии Forex – это конкретный свод правил и условий, на основе которых осуществляется заключение торговых операций. Данные правила направлены на достижение положительного результата в сфере трейдинга. Выбранную систему можно протестировать на демо-счете, чтобы убедиться в ее эффективности.
Сам процесс выбора тактики достаточно сложный. Поскольку в сети представлено много систем. При выборе торговой стратегии следует обращать внимание на несколько базовых факторов:
- Изначально нужно брать во внимание только те системы, которые подходят под ваш персональный стиль торговли . Одни трейдеры отдают предпочтение самостоятельному анализу рынка, другие задействуют для этих целей исключительно тех.индикаторы.
- Спекулянт должен чувствовать комфорт в процессе трейдинга. То есть новичок выбирает вариант попроще, профи могут поэкспериментировать.
- Многое зависит от того, как инвестор работает. Если же торговля совмещается с базовой работой, тогда заключение сделок на протяжении целого дня – недоступный метод заработка. В такой ситуации, лучше всего обращать внимание на среднесрочные и долгосрочные методики.
- Весьма часто спекулянты задействуют автоматические программы , которые самостоятельно анализируют рынок, и дают сигнал трейдеру о возможности заключить сделку. Есть роботы, которые все делают сами. Такой способ заработка подходит далеко не всем, и такого рода стратегия считается альтернативным вариантом торговли.
При выборе такой программы, нужно также учитывать какая система используется в качестве основы.
В целом если тщательно изучить рекомендации профессиональных инвесторов, трейдер сможет без проблем подбирать для себя оптимальные стратегии. В данной статье мы рассмотрим одну из весьма простых тактик, которая предоставляет точные сигналы.
Перед вами система, которая обладает легкими торговыми условиями, простыми в исполнении. Поэтому каких-то проблем у начинающих инвесторов не возникнет. Более того, сигналы предоставляются на открытие позиции для скальпинга и торговли внутри дня.
В большей степени стратегия рассчитана на трейдеров хотя бы с незначительным опытом торговли. В случае если вы начинающий инвестор, выбрав рассматриваемую систему, предстоит ее тщательно протестировать на демо-счете. Чтобы максимально проработать торговые условия, и при возможности внести изменения в настройки и подобрать актив.
Основывается тактика на двух быстрых и одном медленном тех.инструменте MA RSI. Индикаторы генерируют сигнал для вхождения в рынок. В виде фильтра выступает осциллятор MA RSI Trigger.
Что нужно для начала торговли?
Первым делом потребуется ознакомиться с базовыми параметрами:
- Актив – лучше всего отдать предпочтение валютным парам. GBP/USD, EUR/USD, AUD/USD, USD/CAD, USD/CHF, NZD/USD, GBP/JPY. Но, при желании спекулянт может попробовать и другие активы. В такой ситуации нужно проверить эффективность стратегии, для этого лучше всего задействовать демо-счет.
- ТФ М15 . Позволяет уменьшить наличие рыночных шумов.
- Время трейдинга: Лондон и Нью-Йорк.
- Рекомендуемый брокер для торговли — FX Club.
Набор технических инструментов
Изначально несколько слов об используемых индикаторах.
- MA RSI – известный всем инструмент скользящая средняя с измененной составляющей Индекса Относительной силы. В методике задействуется данный инструмент с 3-м разными периодами, за счет чего без проблем можно отфильтровать тренд как краткосрочный, так и среднесрочный.
- Pivots D_v5 (Black) – индикатор, указывающий на графике Пивот уровни. За счет данного инструмента пользователь сможет оценить потенциал движения. Более того повышается возможность избегать операций, которые практически упираются в ключевые уровни.
- MA RSI-Trigger – неповторимое соединение Индекса относительной силы и скользящей средней. Затем осуществляется сравнение информации поступающей от быстрой и медленной МА между собой. В случае если быстрый Индекс оказывается вверху медленной или же быстрой скользящей средней верху медленной. Трендовое движение восходящее. Если ситуация противоположная, все наоборот.
Когда полоса возле нулевого уровня – это сигнал о флэте.
Теперь что касается параметров:
- MA RSI (скользящая средняя период 5, Индекс относительной силы с периодом 30, RSI level 50).
- MA RSI (скользящая средняя период 2, Индекс относительной силы с периодом 30, RSI level 50).
- MA RSI (скользящая средняя период 50, Индекс относительной силы с периодом 30, RSI level 50).
- Pivot points levels
- MA RSI Trigger (Период Индекса 20, период длинного Индекса 30, период скользящей средней 20, период длинной скользящей средней 30.
Подготовка графика стоимости
- Скачивается архив, после чего он распаковывается.
- Шаблон переносим в templates.
- Индикаторы в папку MQL4 -> indicators.
- Терминал перезапускается.
- После чего открывается график выбранного актива.
- Выставляем шаблон MA RSI Scalping
Можно приступать к торговле. Переходим к изучению торговых условий для заключения сделок.
Сигналы для открытия сделки на повышение
- Три тех. инструмента скользящая средняя Индекс относительной силы изменили свой оттенок на зеленый с красного.
- Полоса MA RSI Trigger расположена над нулевой полосой.
Сигналы для открытия сделки на снижение
- Три тех. инструмента скользящая средняя Индекс относительной силы изменили свой оттенок на красный с зеленого.
- Полоса MA RSI Trigger расположена под нулевой полосой.
Только если выполнены вышеописанные операции, можно начинать заключать сделку на покупку.