Индикатор MFI Индекс Облегчения Рынка ) – удобный индикатор, с помощью которого оценивают состояние текущего рыночного тренда. Измерение осуществляется на основании сопоставления изменений цены и объема за определенный временной промежуток. Автором данного инструмента является легендарный трейдер , описавший его в своей книге «Торговый хаос ».
Аналитик утверждает, что разработанный им индекс облегчения рынка моделирует ситуацию объективнее, чем все современные стохастические осцилляторы и трендовые индикаторы.
Принцип работы Market Facilitation Index
Индекс предназначен для определения поведения рынка после резкого или незначительного изменения объема. Он рассчитывается по простой формуле:
MFI = (High — Low) / Volume, где High – это максимальное значение цены (диапазона) за определенный период (Volume), а Low – это минимальное значение.
Разработчик сравнивает индикатор с энергией, которая движет рынком. Индекс способен проконтролировать каждый пункт изменения цены в течение одного тика и сделать точные расчеты эффективности рынка за каждый промежуток времени, определенный таймфреймом.
Как только у представителей одной из групп – покупателей, продавцов, нейтральных игроков – снижается либо растет интерес, это сразу отображается на продуктивности рынка. Подобные изменения сразу сказываются на общем объеме. На основании показаний индикатора можно прогнозировать укрепление тенденции либо скорую смену ее вектора.
Индикатор MFI рассчитывается, как соотношение разницы ценовых экстремумов к объему бара за один тик. Сам по себе этот показатель не имеет особого значения. Истинная его ценность может быть определена только в сравнении с предыдущим индексом. Именно на основании этого сопоставления оценивают меру готовности рынка к новым вызовам цены.
Например, если текущий Market Facilitation Index больше предшественника, значит, имел место быть рост ценового движения на тик и, соответственно, облегчение рынка увеличилось.
Исходя из полученной информации, можно определить примерный уровень торговых возможностей в конкретный временной период. Важным преимуществом индикатора является привязанность к текущей волатильности, что позволяет производить оценку максимально объективно, в соответствии с реальным положением дел на рынке.
Индикатор MFI может быть задействован практически на любых таймфреймах, начиная от минутных и заканчивая недельными.
Инструмент присутствует в составе большинства популярных торговых платформ. На стандартном графике MFI мы наблюдаем вертикальные полосы, окрашенные в один из четырех цветов:
- зеленый – означает, что в данный отрезок времени рост демонстрировали и MFI и объем;
- коричневый – снизились и MFI и объем;
- синий — MFI растет, объем падает;
- розовый – MFI падает, объем растет.
Данные цвета считаются классическими, но ничто не мешает пользователю выбрать более для него симпатичные.
Применение в торговле
Изменение объемов происходит прежде, чем рынок начинает на это реагировать, поэтому использование индекса облегчает ведение торговли. Индикатор MFI наглядно демонстрирует трейдеру начало движения котировок.
Индикатор входит в состав популярной торговой платформы . Находится в группе стандартных инструментов под названием «Билла Вильямса». Индикатор располагается в отдельном окне и выглядит в виде столбиков разного цвета. Расцветку можно поменять в его свойствах. В зависимости от того, как изменяется объем и индекс, происходит раскраска баров.
- Зеленый бар прорисовывается при растущем индексе и объеме. В этот момент происходит активное движение рынка по определенному тренду. Количество совершаемых трейдерами сделок постоянно увеличивается, и котировки продолжают движение в выбранном направлении. Для входа в рынок этот бар бесполезен так, как оптимальная точка уже упущена, и открывать сделку уже очень рискованно. Если трейдер видит зеленый бар, уже находясь в рынке, то это подтверждает верность принятого решения.
- Коричневый бар появляется при падении объема и значений индикатора. Показывает трейдеру, что движение рынка плавно замедляется. В торговле используется только в качестве получения дополнительной информации.
- Голубой бар сигнализирует, что активность рынка возрастает, но при этом объемы снижаются. Для совершения сделок не применяется.
- Появление розового бара происходит при снижении MFI и возрастающем объеме. Он сигнализирует о завершении движения рынка в выбранном направлении. Этим баром заканчиваются все тренды.
Стратегия Market Facilitation Index
Установив индикатор на дневной график популярного инструмента, легко заметить, что розовые бары находятся в точках начала разворотов рынка. Трейдер должен наблюдать за движением котировок и показанием инструмента. При появлении соответствующего бара, трейдер входит двумя отложенными ордерами на покупку и продажу. Приказы выставляются недалеко от экстремумов розового бара. Обычно рынок пробивает максимум или минимум сигнальной свечи, цепляет ордер трейдера и продолжает движение в нужном направлении. При срабатывании отложенного ордера, второй стоп приказ рекомендуется удалить.
Если после того, как трейдер вошел в рынок, появился бар зеленого цвета, то этот сигнал считается доказательством правильно выбранного направления сделки. Вход был совершен до того, как главные участники рынка начали его двигать. Момент появление розового бара сравнивается со сжатой пружиной, которая не может выдержать напряжения и скоро выплеснет всю энергию. Объемы увеличиваются, а котировки остаются в узком диапазоне, что приводит к резкому толчку и продолжительному движению рынка в направлении импульса.
Интерпретация индикатора MFI
Теперь, давайте рассмотрим, что же означает появление полосы того или иного цвета.
- Зеленая линия — говорит о наличии достаточно мощной тенденции, продолжающей находиться в стадии быстрого развития. Можно констатировать, что в рынок заходит все больше игроков, которые ставят по направлению тренда. Кстати, данная полоса единственная, чей цвет соответствует названию, присвоенному Б.Вильямсом. Все остальные получили от автора более «звонкие» прозвища. Именуется так полоса по аналогии с зеленым светом светофора. На практике, три зеленые линии подряд говорят о перенасыщении рынка и, как правило, за ними следует спад, особенно если это короткие таймфреймы.
- Коричневый цвет — наоборот, сообщает о спаде тенденции, в связи с чем ему было присвоено имя «увядающий ». Игроки начинают терять к тренду интерес, предпочитая закрывать свои текущие позиции. Аналогично следует поступить и вам. Открываться на таком рынке противопоказано. Однако всегда следует помнить о том, что подобная «скука» рано или поздно заканчивается хорошим сигналом, правильная оценка которого позволит открыть позицию в самом начале нового тренда. Несколько коричневых вертикалей обычно являются признаком скорого ценового разворота.
- Синий цвет — сообщает о трендовом движении, не вызвавшем по каким-то причинам интереса у большинства трейдеров. О последнем говорит снижение торгового объема на фоне роста цены. Как правило, такое положение связано с поведением крупных спекулянтов, пытающихся установить контроль над рынком с целью спровоцировать трейдеров на открытие позиций против реальной тенденции. В этот период от совершения сделок лучше воздержаться, особенно начинающим игрокам. Попытки открываться по такому искусственному тренду или закрываться против него, в большинстве случаев заканчиваются серьезными потерями. Синюю полосу также именуют «фальшивой », что в полной мере отображает ее «вероломный » характер.
- Розовый цвет — «приседающий », является предвестником затухания текущей тенденции. Появление данной полосы сообщает о том, что ценовое движение замедляется и консолидируется в узком коридоре, дожидаясь окончания спора между покупателями и продавцами, активность которых продолжает расти. Результатом противостояния становится либо очередная волна, либо разворот тренда. Таким образом, трейдер получает возможность войти в рынок в самый благоприятный момент, но для определения нового вектора тенденции ему обязательно придется воспользоваться дополнительными индикаторами. Название «приседающий» символизирует некое положение «на полусогнутых », принятое рынком в ожидании изменений и позволяющее быстро стартовать в любом направлении.
Заключение
Как уже было сказано вначале, сам автор считает индикатор MFI наиболее правдивым на сегодняшний день мерилом состояния рыночных изменений. С данным утверждением можно спорить, но и достоинства индикатора отрицать сложно. Это действительно эффективный инструмент, с помощью которого можно четко видеть настроения продавцов и покупателей в исследуемый период, а также определять вектор и характер текущей тенденции.
Одним из главных его плюсов является наглядность – ориентируясь на полосы, опытный трейдер способен оценить примерную расстановку сил в считанные секунды.
Также стоит отметить относительную независимость инструмента от длины таймфрейма и конъюнктуры рынка. Тем не менее использовать MFI в качестве самостоятельного индикатора не рекомендует даже Вильямс. В сочетании с другими аналитическими индикаторами, индикатор MFI принесет намного больше пользы. Также стоит отметить, что инструмент более эффективен при работе на фондовых рынках.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter , и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!
Название индикатора Money Flow Index переводится, как индекс денежных потоков. Название данного индикатора указывает на то, что этот инструмент является интересным. Среди его особенностей следует отметить, что его построение зависит от объемов (на рынке Форекс это тиковые объемы).
Также отметим, что индикатор MFI сильно похож на индикатор RSI . Вместе с тем, профессиональные трейдеры считают его более серьёзным инструментом, чем индекс относительной силы. Но никто не мешает Вам комбинировать их при анализе на финансовом рынке. Ниже мы рассмотрим описание индикатора MFI, чтобы у Вас появилась возможность применять его в реальной торговле.
По каким главным принципам строится Money Flow Index?
Типичная цена рассчитывается по формуле:
(HIGH + LOW + CLOSE) / 3 = TP (Typical Price)
Что касается MF (Money Flow) , то его формула выглядит так:
TP * VOLUME (объем) = MF
Затем, с помощью деления положительного на отрицательный денежный поток, автоматически определяется денежное отношение MR или Money Ratio. Эта формула выглядит так:
POSITIVE MONEY FLOW / NEGATIVE MONEY FLOW = MR (Money Ratio)
И только потом проводится расчёт индекса денежных потоков :
100 - (100 / (1 + MR) = MFI,
- LOW – минимальная цена текущей японской свечи ;
- HIGH – максимальная цена текущей свечи;
- CLOSE – значение, по которому была закрыта текущая свеча;
- VOLUME – объем текущей свечи.
Обратите внимание на то, как ведет себя индикатор Money Flow Index по отношению к текущей цене . Если котировки снижаются, а Money Flow Index растёт, это указывает о возможном ценовом развороте в ближайшем будущем. То же самое наблюдается, когда цена растет, индикатор MFI опускается. Значит, скоро произойдет снижение цены.
Рисунок 1. Индикатор Money Flow Index.
Всем нам встречалось такое понятие, как дивергенция (ценовое расхождение). К примеру, у нас формируется новый ценовой максимум, а индикатор Money Flow Index показывает очередной пик, который расположен ниже, чем предыдущий. В итоге можно говорить, что наблюдается дивергенция на Sell. Дивергенция на покупку формируется зеркально.
Рисунок 2. Дивергенция в рамках Money Flow Index.
Настроение рынка может смениться, если индикатор MFI заходит в зоны перепроданности (20) или пееркупленности (80) . Но входить в рынок пока что рановато. Опытные трейдеры предпочитают открывать позиции, когда линия данного индикатора Форекс выходит из вышеупомянутых зон.
Рисунок 3. Зона перекупленности.
В результате сам собой напрашивается вопрос, а как же всё-таки фильтровать торговые сигналы? Конечно же, с помощью какого-нибудь дополнительного индикатора либо в связке с торговой стратегией .
Не лишним будет напомнить, что индикатор MFI работает с объемами . Он есть в стандартном наборе индикаторов торгового терминала МТ4. Не это не позволяет его считать хуже, чем остальные.
Если взглянуть на RSI и MFI, то их поведения по отношению к котировкам очень схожи . Это та же ломаная линия, которая ходит от 100 до 0 и, наоборот, в зависимости от настроения рынка и других внешних факторов. Кроме того, у них схож алгоритм расчета. Отличия состоят в том, что индикатор MFI при расчёте учитывает также объемы.
Если попытаться объяснить, что показывает индикатор, то заявим, что он демонстрирует, насколько привлекательной выглядит актив в глазах участников финансового рынка . Иными словами он показывает интенсивность инвестиций в ту или иную валютную пару. Отметим, что особое значение в анализе его значений многие уделяют динамике движения. Что касается его показаний в конкретный момент, то особой ценности для трейдера он не несет.
Подчеркнём, что индикатор Money Flow Index непременно стоит включить в свою копилку инструментов для технического анализа . Ведь он наглядно показывает, насколько интересной для инвестора есть тот или иной актив. Также не стоит забывать, что этот инструмент позволит, в рамках технического анализа, хорошо отфильтровать входы в рынок , что само собой упростит принятие решения о торговле.
Так, что если Вы давно ищите инструмент для модификации своей торговой системы, то рекомендуем Вам обратить свой взор на индикатор MFI. Ведь поиски достойного помощника для фильтрации торговых сигналов – это тяжело и утомительно.
Внешне данный инструмент имеет много общего с индикаторами Momentum , Stochastic и RSI. Ошибки не будет, если Вы проведете эту аналогию. Вместе с тем, они имеют свои особенности. MFI создавался с целью отслеживать активность купли/продажи валютных пар. То есть, его показания позволяют узнать, с какой интенсивностью крупные инвесторы делают денежные вливания в тот или иной актив. Эта информация в дальнейшем даст понять, куда будет двигаться цена рассматриваемого актива.
Напомним, если Вы ищите возможность скачать индикатор MFI, то поспешим Вас остановить, так как он имеется среди стандартных индикаторов терминала Мета Трейдер 4. В нём имеются свои настройки, позволяющие установить уровни и периоды. Остальных значений в него пока не включили. Если изменить период в отрицательную сторону, тогда данный индикатор станет острее реагировать на поведение цены . В том случае, когда период нарастить, линия получиться более сглаженной. Изначально установлены зоны с отметками 20 и 80.
Выше мы говорили, что индикатор MFI применяет зоны перекупленности/перепроданности, чтобы обозначить вход в рынок. Для подстраховки можно задать максимальные значения . Очень редко до них доходит цена, еще реже их пробивает. Отметим, что если увеличить параметры, не повисит качество торговых сигналов. Просто будете получать меньше торговых сигналов.
Для входа в рынок, дожидаемся, когда цена будет сформирован экстремум, кривая индикатора MFI выйдет за значения 30 или 70, а потом цена покажет разворотную модель, при выходе из критической зоны. Только при таких условиях можно открывать ордер.
Спад активности участников рынка по данному индикатору вычисляется по локальным экстремумам и объемам . Так, после того, как котировка ушла от зоны 30 или 70, можно искать точки для открытия ордеров. Не забывайте применять дополнительные инструменты, позволяющие фильтровать позиции. Надежным инструментом в этом может выступить формирование конвергенции/дивергенции.
Когда Вам удастся наблюдать такую картину, когда валютная пара снижается, а кривая индикатора MFI растет , в таких случаях в скором времени произойдет разворот цены . Кстати, в качестве дополнительных индикаторов можно рассматривать полосы Боллинджера , уровни Фибоначчи либо какой-нибудь еще инструмент, дающий возможность отсеять ложные входы. Хорошим вариантом будет считаться, если применить стратегию усреднения . В общем, применяйте все известные методики трейдинга в связке с данным индикатором и количество успешных сделок на порядок увеличиться.
Скачать бесплатно индикатор Money Flow Index
**Доступно только зарегистрированным пользователям
Для просмотра остальной части материала необходимо зарегистрироваться
Индикатор Money Flow Index был создан для определения интенсивности вложения капитала в ценные бумаги. Со временем MFI успешно прижился и на валютном рынке.
По своей сути, индикатор MFI похож на индикатор RSI . Единственная разница между этими двумя индикаторами состоит в учете тикового объема валютной пары в Money Flow Index, в отличие от RSI.
Индикатор Money Flow Index помогает трейдерам проанализировать положительные и отрицательные потоки денег, и сравнить эти данные с ценой, что в свою очередь позволяет лучше видеть силу тренда и разворотные моменты.
Описание индикатора Money Flow Index
Визуально, индикатор MFI похож на любой другой осциллятор: имея период в 14 свечек по умолчанию, и шкалу от 0 до 100.
Расчет значений MFI производится в три фазы.
Первая фаза вычисления индикатора MFI направлена на выявление типичных цен.
Typical Price = ((High + Low + Close) / 3)
High - максимум цены текущей свечи;
Low - минимум цены текущей свечи;
Close - цена закрытия текущей свечи.
Как видно из формулы, в MFI первоначально сравниваются три цены: максимум, минимум и цена закрытия текущей свечки.
Во второй фазе вычисления значения индикатора MFI, производится подсчет денежного потока. Денежный поток находится путем умножения типичной цены на тиковый объем валютной пары.
Money Flow = Typical Price x Volume.
Если значение текущей цены больше своего значения за прошлый период, то мы можем наблюдать положительный поток денег. Если же поточные цены текущего периода ниже своих предыдущих значений, значит перед нами отрицательный поток денег.
Положительный или отрицательный потоки денег рассчитывают по умолчанию за 14 дней (период индикатора MFI).
На третьей фазе расчета значения индикатора Money Flow Index производится подсчет коэффициента денежного отношения – Money Ratio. Коэффициент денежного отношения определяется как отношение положительного потока денег к отрицательному потоку денег.
Money Ratio = Positive Money Flow / Negative Money Flow.
Таким образом, у нас получается итоговая формула расчета индикатора Money Flow Index, в которой учтены все три фазы.
MFI = 100 – (100 / (1 + Money Ratio)) .
Как видно из рисунка, индикатор Money Flow Index позволяет проанализировать соотношение положительного потока денег по отношению к отрицательному потоку денег. Когда типичные цены за выбранный период увеличиваются, то и значение MFI показывает рост актива, и, наоборот, при ниспадающей тенденции уменьшения типичных цен за период, мы наблюдаем падение стоимости актива.
Конечно, если уменьшить значение периода Money Flow Index, то и волатильность самого индикатора увеличится.
Использование индикатора MFI в торговле
Применяют индикатор Money Flow Index для получения двух типов сигналов: работа от зон перекупленности и перепроданости валютной пары и поиск дивергенции.
Как вы помните, дивергенцией на валютном рынке называют расхождение показаний индикатора по сравнению с данными цены. Расхождение очень просто обнаружить на графике валютной пары: когда цена, например, движется вверх, а индикатор MFI начинает опускаться, то мы наблюдаем расхождение показаний цены и индикатора.
Как правило, расхождение показаний между индикатором и ценой на графике валютной пары сигнализирует о смене тенденции: либо коррекция, либо разворот.
Не зря индикатор MoneyFlowIndex получил свое признание на фондовом рынке, поскольку там есть реальные, а не тиковые объемы. Поэтому, на фондовом рынке MFI показывает снижение актива или его рост при сравнении положительного и отрицательного потока денег.
В определении дивергенции с помощью индикатора MFI есть и свои минусы: при трендовом движении валютной пары Money Flow Index может показывать расхождения, которые трейдеру затруднительно использовать. Посудите сами, ведь расхождение могут повторяться подряд, могут сигнализировать об очень короткой коррекции, либо неожиданно показать резкий разворот тренда. Поэтому, при поиске расхождений на индикаторе MFI, нужно использовать и другие, вспомогательные или подтверждающие индикаторы.
Вторым способом использование индикатора Money Flow Index в торговле, является поиск зон перекупленности и перепроданности.
Как и в большинстве осцилляторов, у Money Flow Index можно нанести уровни 80 и 20. Зоной перекупленности называют уровень 80 индикатора MFI, а зоной перепроданности – 20.
Так вот, когда индикатор MFI находится просто выше 80 уровня, или ниже 20, то это еще не сигнал на вход. Практикующие трейдеры рекомендуют искать позиции на покупку, если индикатор MFI пересек зону 20 снизу вверх, и наоборот, продавать, когда Money Flow Index пересек зону 80 сверху вниз.
Таким образом, мы разобрали с вами работу с индикатором Money Flow Index на валютном рынке. Также, мы поняли, что существуют индикаторы, которые измеряют денежные потоки. Кроме всего прочего, мы в этой статье рассмотрели два способа использования индикатора MFI: работа от зон перекупленности и перепроданности и входы по сигналам дивергенции.
Один из базовых элементов теории Хаоса Билла Вильямса показывающий степень привлекательности актива для инвесторов. Кроме динамики торгового интереса, индикатор Money Flow Index, учитывает и рыночный объем. По мнению автора это позволяет определить моменты «входа и выхода активных денег».
Методика расчета
Основой является типичная цена за выбранный период, которая рассчитывается как среднее арифметическая цен Low, High и Close . Вильямс считает, что типичная цена более точно отражает ситуацию по активу, чем просто цена закрытия. Если типичная цена текущего периода выше предыдущего на рынке идет приток капитала, в противном случае отток и снижение активности.
Индикатор MFI или «индекс денежного потока» определяется как произведение типичной цены на количество сделок выбранного периода . Базовая предусматривает вход в рынок при резком изменении потока, который измеряется специальным коэффициентом, приводящим итоговые значения в диапазон 0-100. Алгоритм не содержит каких-либо , а значит, синхронизирован с ценой и определенные периоды дает опережающие сигналы.
Индикатор MFI со стандартными настройками (14 периодов).
С точки зрения теории Хаоса стратегия поведения рыночной толпы выглядит следующим образом: участники, с позициями по направлению текущей планируют частичную или полную фиксацию прибыли/убытков. Одновременно те, кто играет против тренда, увеличивают убытки и также пытаются закрыть сделки. Однако, с открытием новых не торопятся обе стороны. Результат - индикатор MFI показывает отток капитала и снижается.
Когда одна из сторон решает развернуть рынок или возобновить текущий тренд начинается приток капитала в продажи или покупки. Величина MFI соответственно начинает расти по мере развития новой тенденции. Здесь важно понимать, что стратегия должна учитывать только направление индикатора, а не абсолютные значения.
Индикатор MFI разрабатывался для обработки реального биржевого объема фондового рынка, но наблюдения за Форекс показывают, что и тиковые значения, где считается только количество сделок в единицу , можно применять без существенного ухудшения качества сигналов.
С уменьшением периода возрастает чувствительность к рыночному «шуму».
Три группы сигналов индикатора Money Flow Index
Первой группой сигналов будут типовые для зоны перекупленности и перепроданности. Каждый инструмент считает их по-разному, но принцип один:
- Если индикатор MFI становится выше уровня 20 (30) это означает окончание перепроданности и можно открывать покупку.
- Выход из зоны перекупленности, в нашем случае ниже уровня 80 (70) будет считаться сигналом на продажу.
Если высокие тиковые объемы сохраняются достаточно долго, индикатор MFI имеет тенденцию «залипать» в крайних зонах. Наблюдайте за другими индикаторам, в эти периоды могут быть хорошие точки входа.
Стандартные торговые сигналы индикатора MFI.
Непосредственно перед сменой тренда индикатор Money Flow Index может разворачиваться, не доходя до крайних зон. В этом случае направление сделки определяем по центральному уровню 50: его пробитие снизу вверх - сигнал на BUY, сверху вниз - открываем SELL.
Разворотные сигналы индикатора Money Flow Index.
Будьте внимательны в периоды спекулятивных движений и новостей, когда динамичный рынок полностью «сбивает» индикатор MFI и любая стратегия перестает работать. Рекомендуется перейти на промежуток H4 или оставаться вне рынка.
Рыночные дивергенции
Индикатор MFI может начать двигаться противоположно , что будет сильным разворотным сигналом. В данном случае самым важным фактором является таймфрейм - чем он больше, тем надежнее . Стратегия на небольших промежутках может принять за расхождение временный дисбаланс сил, который может компенсироваться за 30-60 минут рынка и дивергенция исчезнет.
Периоды флета и дивергенции.
Индикатор MFI редко дает дивергенции, но если они появляются, это означает начало разворота через 3-5 баров рабочего таймфрейма. Отрабатываем только прямые (для продаж) и обратные (на продажу) паттерны , открываемся на первой после пробития крайних зон со за последним ценовым экстремумом.
Графический анализ по индикатору Money Flow Index
Здесь наблюдаются все популярные паттерны графического анализа, которыми хорошо дополняется, как разворотная, так и стратегия продолжения тренда: « », «Двойная или тройная вершина/дно», « » и другие. Часто их появление на несколько периодов опережает ценовой график, что дает возможность в первую очередь вовремя выйти с рынка и зафиксировать прибыль.
Находим стандартные графические паттерны по индикатору MFI.
Как лучше построить работу с индикатором?
Используем данный индикатор только как вспомогательный элемент комплексной системы анализа рынка, как впрочем, и любой другой осциллятор. Кроме трендовых, хорошо сочетается с , пусть даже тикового как в случае Форекс. Рыночные объемы всегда связаны с денежным потоком и могут давать опережающие сигналы на таймфремах больше Н1.
Добавляем трендовый указатель
В качестве указателя тренда будем использовать (BB), а в качестве фильтра точек входа индикатор MFI. При восходящем канале BB ищем возможности для покупок, при нисходящем , только продажи. На боковом рынке можно попробовать торговать от границ BB, если ширина канала от 20-30 . Следим за изменением - резкое расширение канала говорит о неустойчивости рынка и лучше дождаться подтверждения от осциллятора.
Индикатор MFI с Bollinger Bands.
Скальпинг внутри диапазона
Несмотря на рекомендации использовать старшие таймфреймы можно попробовать торговать краткосрочными сделками на боковом и средневолатильном рынке. Устанавливаем на график индикатор Money Flow Index с периодом 6 и уровнями 70 и 30, добавляем на него простую (3):
- для покупки: график цены пересекает среднюю снизу вверх и MFI выше уровня 30;
- для продаж: пересечение ценой средней сверху вниз и MFI ниже уровня 70.
Позицию открываем на следующей свече после точки пересечения, стратегия предусматривает обязательный Stop Loss за ближайшим локальным max или min, но не меньше 10 пунктов. На сильных трендах рекомендуется с шагом от 5 пунктов.
Индикатор MFI в комплекте со скользящими средними.
Выводы
Индикатор MFI визуально отображает текущий баланс сил между продавцами и покупателями, а также прогноз как он может измениться в ближайшем будущем. При этом следует учесть, что он разрабатывался для использования на фондовом рынке, где достаточно значимой информации помимо графика, особенно реальные объемы по каждой заявке и кто их разместил.
Отдельно выделим факт, что сигналы не перерисовываются , поэтому стратегия и методика управления рисками может использовать статистику тестирования на прошлых данных как базу для тонких настроек параметров. В тоже время, как и любой другой осциллятор Money Flow Index не является основным фактором принятия торгового решения.
Это означает, что его разворот не указывают на точку начала нового длительного и сильного тренда. Он показывает только динамику торговых предпочтений, а насколько значимым будет изменение баланса сил, определяем по другим инструментам анализа как техническим, так и фундаментальным.
Билл Вильямс, автор известной книги «Торговый хаос», предложил много хороших индикаторов, вошедших в большинство распространенных торговых терминалов. Одним из таких индикаторов является Market Facilitation Index или Индекс Облегчения Рынка , сокращенно обозначающийся как BW MFI (не путать с MFI - индексом денежного потока). Этот индикатор основан на оценке движения цены и того проторгованного объема, который заставил котировки двигаться.
Расчет MFI довольно прост и состоит из одной формулы:
BW MFI = (HIGH - LOW) / VOLUME
Индикатор вычисляется как диапазон изменения цены за период, умноженный на проторгованный в периоде объем. На графике индикатор выглядит как разноцветная гистограмма в отдельном окне.
Цвет каждого столбика гистограммы выбран не просто так. В зависимости от соотношения индикатора и объемов торгов Билл Вильямс поделил все бары (или японские свечи) на четыре возможных группы:
Зеленый бар возникает, когда BW MFI растет на растущем объеме. Такая динамика рынка обозначает, что в торги включаются новые участники, толкающие котировки в текущем направлении. Активность игроков и приток новых денег говорит о том, что движение активно развивается и в нем необходимо участвовать. Такой бар не используется для входа в рынок, так как движение уже идет, и пытаться догнать его может оказаться рискованно. Но он используется для подтверждения ранее выполненного входа и удержания позиции.
«Фальшивый» бар появляется, когда BW MFI вырастает на падающем объеме. Это говорит о том, что движение развивается не за счет притока новых участников, а лишь из-за отсутствия сопротивления, с другой стороны. Во время малых объемов торгов даже средние по размеру заявки покупателей или продавцов способны временно изменить баланс и сдвинуть котировки. Такие движения стоит расценивать просто как бессистемные колебания, которые сами по себе ничего не значат.
«Увядающий» бар можно увидеть на графике, когда и объемы торгов и BW MFI уменьшаются. Такой бар сигнализирует о том, что у участников рынка пропадает интерес к данному активу. Все, кто хотел войти в позицию уже вошли и ожидают движения, а новых участников не прибавляется. Такой бар может быть предвестником боковой коррекции. Часто такой бар появляется в конце первой волны Эллиота, которые также предлагал использовать Билл Вильямс.
«Приседающий» бар является самым интересным с точки зрения использования индикатора. Такой бар возникает, когда BW MFI снижается, но объемы торгов растут. Это говорит о том, что новые участники встречают сильное сопротивление с противоположной стороны. Согласно Биллу Вильямсу, все основные тренды заканчиваются «приседающим баром», который находится среди одного из трех баров в вершине или основании.
Торговля с использованием BW MFI
Индикатор можно использовать в самых различных комбинациях с другими инструментами технического анализа. Сам Билл Вильямс предлагал систему подсчета волн Эллиота с подтверждением начала и окончания волн с помощью индикаторов BW MFI, MACD, Fractals и уровней Фибоначчи. (ССЫЛКИ) Подробнее об этом можно прочесть в книге «Торговый хаос».
В упрощенном варианте предлагается следующий вариант использования: Если «приседающий» совпадает с пин-баром , а также находится в предполагаемой целевой зоне текущей волны Эллиота и на индикаторе MACD имеется дивергенция, то разворот рынка должен быть с вероятностью 99%.
Кроме того, Билл Вильямс предлагает следующую самостоятельную стратегию торговли по «приседающему бару». В случае его появления, выставляется отложенный ордер на покупку (Buy Stop) чуть выше максимума и на продажу (Sell Stop) чуть ниже минимума. Как правило, рынок в течение двух следующих баров пробивает максимум или минимум «приседающего» и идет в том направлении.
Логика такой стратегии достаточно простая: если объемы растут, но движение не идет, значит в данный момент происходит борьба покупателей и продавцов. Когда одна сторона побеждает и продвигает цену в своем направлении, другая вынуждена в спешке закрывать свои позиции, чтобы не уйти глубоко в минус, и этим толкает котировки еще дальше. Учитывая такую логику, имеет смысл торговать по «приседающему» на таймфрейме не меньше 4-часового, а лучше на дневном.
BW MFI простой индикатор с глубоким смыслом, который может дать дополнительную информацию о рынке в каждый момент времени. Обязательно стоит изучить его тем, кто торгует с использованием волн Эллиота и всем тем, кто хочет пополнить свой арсенал эффективным инструментом.
БКС Экспресс