10-летняя Казначейская облигация стала эталонным инструментом Казначейства для определения долгосрочной процентной ставки. Это наиболее важный индикатор рыночных ожиданий по росту инфляции. Рынки, по большей части, имеют в виду доходность (а не цену), когда говорят об уровне облигаций. Связь между доходностью 10-летних казначейских билетов и ценой обратно пропорциональная. Однако, нет четкого соотношения между долгосрочной облигацией и долларом США. Но обычно сохраняется следующая зависимость: снижение стоимости долгосрочной облигации (увеличение доходности) в связи с опасениями в отношении инфляции может оказать давление на доллар. Беспокойство может вырасти после выхода сильных экономических данных.
Валютные рынки обычно сверяются с 10-летними билетами, сравнивая их количество с аналогами за границей, а именно, для - немецкие 10- летние bund, для йены 10-летние и для 10-летние gilt. Разница между количеством 10-летних американских казначейских билетов и неамериканских обязательств, влияет на обменный курс. Большее количество американских казначейских билетов обычно приносит пользу доллару США относительно иностранных валют.
Будучи эталонным активом, на 10-летние казначейские облигации обычно воздействуют перемещения потоков капитала, вызванные глобальными расчетами. Финансовый или политический беспорядок на финансовых рынках развивающихся стран может стать причиной повышенного интереса к казначейским облигациям США из-за их безопасности, что в свою очередь окажет доллару.

3-месячные депозиты евродоллар: «евродоллар» - на 3-месячные долларовые депозиты в банках вне США. Так, счета по йене, размещенные за пределами Японии, называются «евройена». Эта ставка является важным критерием определения разницы процентных ставок, что помогает оценить обменные курсы валют. Возьмем в качестве примера пару USD/JPY. Большая разница процентных ставок в пользу депозитов «евродоллара» против «евройены», скорее всего, будет способствовать росту пары USD/JPY, если не влияют иные, более сильные.

Казначейство несет ответственность за определение уровня государственной задолженности и принятие решений по финансовому бюджету страны. При этом Казначейство не принимает участия в решении вопросов монетарной политики. Заявления представителей Казначейства в отношении доллара может оказать существенное влияние на курс валюты

ЕврозонаЕвропейский Центральный Банк –ЕЦБ- (European central bank - определяет монетарную политику еврозоны. Решения принимаются Советом Управляющих, который состоит из Правления и управляющих национальных центральных банков. В Правление входят Президент ЕЦБ, Вице-президент, и четыре других члена.
Основная цель политики - ценовая стабильность, которая основана на перспектива ценовых событий, определяемой, как рост Гармонизированного (Harmonized Index of Consumer Prices - HICP) не выше 2 %. Другой аспект ценовой стабильности - денежный прирост, измеряемый денежным агрегатом M3. Целевой уровень М3, установленный EЦБ 4.5 % в год.
Процентные ставки: EЦБ - ключевая банковская краткосрочная процентная ставка, используемая для управления ликвидностью.
Разница между EЦБ и ставкой Фондов США - хороший индикатор для EUR/USD.
3-месячный Евродепозит
3-месячный Евродепозит - депозит, размещенный в банках вне Еврозоны. Служит ценным эталоном для определения разницы процентной ставки, чтобы помочь оценить курсы обмена. Как теоретический пример для EUR/USD, большая разница в пользу против депозита - более вероятно, что повысится. Иногда, это отношение не срабатывает из-за влияния других факторов.
10-летние Правительственные Обязательства
Другой важный фактор курса это 10-летние Правительственные Обязательства: - различие в между США и Еврозоной. Обычно используются немецкие 10-летние Bund, поскольку ставка 10-летних Bund - ниже американских 10-летних казначейских билетов, то сужение (повышение количества немецких или падение количества американских бумаг) по ожиданиям, на пользу EUR/USD. спреда, будет действовать против курса. Итак, 10-летний американо-германский работает достаточно уверенно. в этом случае обычно более важен чем абсолютные значения.
Влияние оказывают выступления министров финансов стран Еврозоны

Экономические Данные

Экономические Данные: наиболее важные экономические данные - из Германии, самой крупной экономики, а от евростатистики - пока еще в зародыше. Ключевые данные - обычно валовый национальный продукт, инфляция и HICP), промышленное производство, и безработица. В Германии, в частности, ключевая часть данных - в обзоре IFO, который является широко используемым индикатором деловой активности. Также важен отдельных стран, который, согласно Договору о Росте и Стабильности, должен сохраняться ниже 3 % валового национального продукта. Страны также имеют цели для дальнейшего сокращения их дефицитов, и трудности с выполнением этих целей будет, по всей вероятности, вредно для евро.
Эффект кросс-курсов
Эффект кросс-курсов: На курс иногда влияют движения кроссов (недолларовых курсов), таких как EUR/JPY или EUR/CHF. Пара может падать в результате сильных положительных новостей из Японии, что фильтруется через падение курса EUR/JPY.

Другие индикаторы
Другие индикаторы: Есть сильная отрицательная корреляция между и USD/CHF, отражающая подобие между и швейцарским франком. Это потому, что швейцарская экономика в значительной степени зависима от экономики Еврозоны. В большинстве случаев, падение сопровождается падением EUR/CHF.
Политические факторы
Политические факторы: Как и все курсы, восприимчив к политической нестабильности, типа угрозы коалиционного правительства во Франции, Германии или Италии. Политическая или финансовая неустойчивость в России - также красный для EUR/USD, из-за существенного количества инвестиций Германии, направленных в Россию.
Публикации макроэкономических данных – это один из наиболее важных факторов, влияющих на валют.
К наиболее важным макроэкономическим показателям относятся:

Валовой внутренний продукт один из основополагающих макроэкономических показателей, представляющих собой исчисленную в рыночных ценах стоимость продуктов и услуг, произведенных как внутри страны так и за рубежом. Существует реальный - выраженная в ценах базового года стоимость конечных товаров и услуг, произведенных в стране за год, и Номинальный - стоимость конечных товаров и услуг, произведенных в стране за год, выраженная в текущих ценах. Участники финансовых рынков внимательно анализируют публикуемые ежеквартально изменения уровня валового национального продукта относительно предыдущих периодов. Высокая динамика развития экономики отдельной страны может способствовать укреплению ее национальной валюты на международном рынке.

Индекс настроений IFO (IFO Sentment) – разработанный Институтом Экономики в Мюнхене. Данный индекс показывает настроения среди немецких промышленников. В опросе участвует около 7000 хозяйственных единиц. Аналитики финансовых рынков приписывают большое значение, изучению индекса, трактуя его в качестве важного показателя экономической кондиции для всей Еврозоны. Растущий индекс IFO свидетельствует об улучшении коньюктуры и может привести к росту общеевропейской валюты.
Для большинства европейских стран традиционно самым важным является М3 .

10 января 2016 года в 15:45 по Московскому времени произойдет публикация решения Европейского ЦБ относительно процентных ставок, а в 16:30 по МСК пресс конференция его главы Марио Драги. Трейдеры, работающие на валютных рынках ожидают это событие, так как есть предпосылки на то, что ЕЦБ увеличит объемы финансирования экономики стран зоны евро в рамках программы количественного смягчения. Для трейдеров это будет хорошим моментом для входа в рынок, так как возрастет волатильность, а вместе с ней потенциальная прибыль. Будет евро дешеветь или дорожать, трейдерам не важно, ведь главное для него, это получение прибыли с минимальным риском.

QE - покупка ценных бумаг у государственных и коммерческих организаций, государственных облигаций и других финансовых активов. Основная цель Центрального банка, который проводит QE, стимулирование роста экономики страны. QE в основном проводят тогда, когда основные способы уже не работают (понижение процентной ставки, эмиссия). Так в США была проведена QE в три этапа QE1 (начало в 2008 г.), QE2 (2010 - 2011), QE3 (2012 - 2014), что отразилось на экономике страны в лучшую сторону уже в 2015 году.

Причины проведения количественного смягчения в Еврозоне

Уже к середине 2014 года рост экономики в Еврозоне замедлился, ЕЦБ снизил процентную ставку до минимума, угроза дефляции нарастала. Именно программа QE вводится, когда все основные финансовые инструменты Центрального банка не могут быть использованы или не работают, что и сделал ЕЦБ. В январе 2015 года ЕЦБ заявил о начале количественного смягчения с марта 2015 года путем покупки государственных облигаций, корпоративных активов и других ценных бумаг на 60 млрд. евро в месяц. Программа была рассчитана с марта 2015 по сентябрь 2016 года, однако в декабре 2015 года она была продлена на 7 месяцев.

Реакция валютного рынка на публикацию QE

Независимо от того, будет программа QE расширена, свернута или продлена, это все равно спровоцирует бурную реакцию на валютном рынке. Так, при объявлении о количественном смягчении в Еврозоне 22 января 2015 года, евро дешевел по всем позициям. В мае 2015 года Марио Драги намекнул, что программа не дает необходимого эффекта и возможно будет увеличена QE и европейская валюта моментально начала дорожать.

Рис. 1. Реакция евро после решения ЕЦБ о продлении количественного смягчения (дневной график)

3 декабря 2015 года глава ЕЦБ заявил, что продлит QE на 7 месяцев и евро внутри дня показал сильное движение по бычьему тренду (рис.1), хотя, по сути, программа была увеличена на 420 млрд. евро. Это было связано с тем, что крупные участники рынка были в коротких позициях по евро и ждали увеличения QE, а не его продолжения. В итоге они закрыли свои короткие позиции, и получился сильный отскок.

Что ждать от ЕЦБ 10 марта?

Рис. 2. Инфляция в Еврозоне

Что конкретно выберет ЕЦБ, трейдеры узнают только 10 марта. Основным индикатором для изменения монетарной политики является уровень инфляции. Как видно из рисунка 2, последний показатель был в отрицательной области, что может стать катализатором для ЕЦБ в решении о смягчении QE. Так же необходимо рассматривать сокращение ставки по депозитам.

Рис. 3. Данные по фьючерсам на евро Чикагской товарной биржи

Крупные спекулянты на Чикагской товарной бирже так же рассчитывают на ослабление единой европейской валюты, что подтверждают данные по фьючерсам (рис.3).

Ведущие аналитики уверены, что ЕЦБ увеличит программу QE, но необходимо помнить, что они были так же уверены и в декабре 2015 года, чего не случилось. Тем не менее, реакция рынка на решение ЕЦБ будет очень волатильной. Увеличит или оставит ЕЦБ на прежнем уровне программу количественного смягчения, остается только пытаться проанализировать на основе фундаментального анализа.

Если ЕЦБ увеличит QE, значит, евро будет дешеветь, а относительно монетарной политики США это усилит долгосрочный медвежий тренд по евро. Если оставит на прежнем уровне то, скорее всего, продолжится боковое движение с небольшим медвежьим уклоном.

Необходимо помнить, что торговля на новостях достаточно сложное занятие, так как с увеличением потенциальной прибыли возрастает размер рисков. Для того чтобы избежать крупных финансовых потерь новичкам лучше воздержаться от торговли во время выхода новостей.

Будьте в курсе всех важных событий United Traders - подписывайтесь на наш

В системе технического анализа валютного рынка, трейдеры все чаще применяют дополнительные инструменты анализа. Одним из таких инструментов является индикатор силы валют.

Что же это за индикаторы, какие преимущества получает трейдер, работая с ними и на конец, как трактовать показатели и использовать в практической работе индикатор силы валют?

Прежде всего, индикатор силы валют измеряет силу валют в количественных показателях относительно друг друга.

Преимущества индикаторов этого типа:

1. Наглядно представляет силу (слабость) каждой из валют относительно других, входящих в корзину;

2. Представляет более точную реальную рыночную стоимость валюты по сравнению с отдельно взятой парой валют;

3. Индикатор индекса хорошо отражает общую тенденцию базового инструмента

Основными из них являются индикатор доллара и индикатор евро.

Индикатор (индекс) доллара, символ «USDX»

Представляет собой усредненный показатель изменения курсов корзины 6 основных мировых валют относительно доллара США.

Можно скачать этот индикатор и открыть его график в торговом терминале Метатрейдер4 .

Практическое использование классического индикатора индекса доллара.

Оценка общего состояния рынка. В основе - отслеживание тенденции этого индикатора и ее корреляция с графиком валютной пары. При росте USDX все валюты, имеющие прямую котировку, движутся однонаправленно, а валютные пары с обратной котировкой – разнонаправленно. Индекс доллара, с учетом его корреляции с конкретной валютной парой, позволяет трейдеру определить общее направление движение этой пары валют.

Например, на рисунке ниже видно, что пара EUR/USD, имеет обратную корреляцию к индексу доллара. При росте индекса цена EUR/USD снижается и наоборот.

Использование USDX для определения значимых уровней поддержки и сопротивления (см. рисунок ниже).

Выявление наличия дивергенции/конвергенции на графике цены и индикатора:

При наличии на графике цены валютной пары нисходящей тенденции, а индикатор USDX показывает рост, то есть, имеется расхождение графика цены с линией индикатора (дивергенция), то можно ожидать рост цены.

если имеется роста цены валютной пары, а на инексе USDX - формируется нисходящий тренд (рис. ниже), то с высокой вероятностью можно предположить разворот валютной пары вниз.

Индикатор (индекс) Евро - (символ E).

Корзина индекса евро включает пять валют (USD 55 %; GBP 30,56 %; JPY 18,91 %; CHF 11,13 % и SEK 7,85 %). Показывает усредненный показатель изменения курсов корзины 5 валют относительно Евро. Скачать и установить индикатор в Метатрейдер4 .

Использование индикатора Евро в практической торговле

Выделяют два варианта его использования: по факту пересечения линии индикатора со средними скользящими и дивергенции индикатора с графиком цены.

Если индекс Е пересекает снизу вверх среднюю скользящую с периодом 50, 100 следует рассматривать вариант покупок, и наоборот, при переселении сверху вниз - открытие позиции на продажу. Принципы работы по дивергенции/конвергенции аналогичны работе с индексом доллара.

В настоящее время широко используется объединенный индикатор Евро+Доллар, включающий два самостоятельных индикаторов: USDX и индекс Е. Отражает динамику изменений этих индексов, с учетом текущей корреляции.

Индикатор не подает каких-либо торговых сигналов, а больше подходит для анализа общего состояния рынка:

широкое расположение линий индикаторов относительно друг друга свидетельствует на наличии на рынке сильного тренда;

если линии индикаторов линии сходятся на близкое расстояние - это свидетельствует о наличии на рынке флета;

пересечение линий индексов свидетельствует о начале сильного тренда.

Сейчас появились несколько относительно новых индикаторов для определения силы валют:

Currency Power Meter - торговых сигналов на открытие позиции не генерирует, скорее, относится к информативным индикаторам. Существует множество вариантов трактовки его показателей и, соответственно, стратегий работы.

Если кого это заинтересовало, вы можете найти подробную информацию о нем в интернете. Скачать индикатор совершенно бесплатно вы .

Индикатор Cruscotto - отражает силу/слабость 8 валют, нефти и золота. Может работать на тайм-фреймах М15 - М месяц. Дает не только общее представление о ситуации на валютном рынке, но и позволяет оценить динамику конкретной валютной пары в краткосрочной перспективе.

Скачать данный индикатор бесплатно .

В заключении необходимо сказать, что индикатор силы валют рекомендуется использовать в качестве дополнительного инструмента анализа и для понимания общей рыночной ситуации.

Эта стратегия была придумана известным трейдером по имени Эрик Леффорт. Точнее сказать, он разработал индикатор Mogalef, а Интернет подружил его с CCI. Если второй инструмент нам знаком, то о первом, вероятно, вы не слышали.

Он представляет собой три линии. Первая – центральная воплощает теоретическую середину в торговом коридоре. Это так называемый средневзвешенные показатель. Нижняя линия изображает то же самое, но для расчета берутся минимальные цены. При этом для расчета верхней линии используются максимумы. Так мы получаем на вооружение .

Отметим, что внешне канал этого инструмента очень похож на тот, что мы получаем по .
Автор утверждает, что при выходе за пределы коридора цена старается в него вернуться. На этом и строится стратегия. Центральная линия всегда как бы притягивает график.

Статистические данные:

Условия входа в рынок, которые будут описаны ниже, дают примерно 100 пунктов в месяц на паре EURUSD. В принципе стратегию признают мультивалютной. Однако, попробовав торговать на Фунте Долларе, мы получили прибыли вдвое меньше той, что на первой паре. Конечно, мы понимаем, что не все месяцы будут прибыльными. Некоторые приносят убытки.

Таким был февраль 2015 года. Конечно стратегия – не рекордсмен по прибыли, но она может порадовать вас стабильным доходом. Поэтому мы решили рассказать вам о ней. Надеемся, вам она понравится, может быть, захочется её модернизировать, чтобы получать больше прибыли.

Итак, параметры торговой системы.

• Валюта: Евро Доллар EURUSD.

Параметры индикаторов:

• Mogalef Bands: 25, 30,
• CCI: 11, уровни: 120 и -120.

Скачать

Скачать эти два индикатора, вы сможете нажав на кнопку соц сетей ниже

Занимаем позицию на повышение — по стратегии с индикатором CCI

Так как мы рассматриваем стратегию по индикатору CCI, то для начала читайте его обзор:

1. Цена коснулась нижней линии индикатора Форекс Mogalef Bands или опустилась ниже неё.
2. Далее ожидаем, пока сформируется бычья свеча белая или классически красная. Если она закрылась выше нижней границы канала Mogalef, считается, что сигнал получен. Если первая красная (белая) свеча не находится в коридоре, то можно ожидать ещё одну свечу. После этого сигнал нужно игнорировать.
3. Нужно следить за уровнями канала. Нельзя допустить, чтобы в момент принятия сигнала уровень находился в изменении. Это значит, что торговать нужно от сформированного уровня.
4. Теперь переходим к показаниям индикатора CCI. Для получения сигнала его линия должна находится ниже уровня минус 120 или обязана подняться выше него только что. При этом линия CCI должна быть направлена вверх без всяких разворотов. Нужно также обратить внимание, что нахождение ниже уровня минус 120 дает только один сигнал. Второй возможен после повторного возвращения в эту область.
5. Закрытие сигнальной свечи – уровень для входа.
6. на расстоянии двадцати пунктов от входа. Если определяющая свечка больше 20 пунктов, то увеличиваем стоплосс на пять пунктов. По фунту эта величина равна 25-30 пунктам.
7. равняется стоплоссу.
8. Когда сделка прошла в положительной зоне 15 пунктов, переносим приказ на остановку потерь в безубыток.
9. Если во время входа в рынок расстояние от закрытия свечи до синей центральной линии меньше 18 пунктов, то такой сигнал нужно игнорировать.

Смотреть

Стратегия EURUSD. Открываемся на понижение. Индикатор Mogalef Bands помогает нам в этом деле

1. Цена коснулась или поднялась выше красной верхней линии индикатора Форекс Mogalef.
2. Теперь нужно дождаться первую медвежью свечу, которая должна закрыться ниже верхней линии канала. Если медвежья свеча номер один не вернулась в коридор, можно ждать второй свечи. Не вернулась и она? Сигнал игнорируем.
3. Обязательно следить за тем, чтобы канал не изменял свой уровень в момент принятия решения о входе. Это значит, что торговать нужно от сформированной линии.
4. Полученный сигнал на Форекс переключает наше внимание на показания CCI. Если он выше уровня 120 или только что опустился ниже этой линии, и при этом до сих пор не показал коррекции, а четко следовал вниз, то такой сигнал считается также состоявшимся. Для повторного сигнала можно дождаться пока индикатор Форекс CCI повторно поднимется выше линии 120.
5. Закрытие сигнальной свечи – это сигнал на продажу.
6. Стоплосс отодвигаем на расстояние двадцати пунктов, максимум 25, если сигнальная свеча больше 20 пунктов. По Фунту это расстояние – 25-30 пунктов.
7. Тейкпрофит равен 20 пунктам, а на фунте он соответствует стоплоссу по паре.
8. Когда цена прошла в положительной зоне 15 пунктов, .
9. Обращаем внимание во время входа на расстояние от закрытия свечи до центральной линии канала оно не должно превышать 18 пунктов.

Вот такая вот стратегия с индикатором CII для пары EUR/USD

Введение

Рынок Форекс / Forex является высокодоходным и высокорискованным средством извлечения прибыли от сделок по валютным курсам. Используемые инструменты работы на рынке Форекс во многом определяют результат валютной торговли участниками рынка Форекс, являющихся клиентами брокеров. Каждый Форекс- брокер предлагает свой торговый терминал, однако большинство брокеров и трейдеров рынка Forex сходятся сегодня в своем выборе терминалов MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Форум ФорексДеньги создан для тех, кто выбирает в своей Форекс торговле терминал семейства MetaTrader, а так же платформы брокеров бинарных опционов.

Обсуждение торговли

Прогнозы рынка Forex, независимые мнения экспертов валютного рынка - всё это вы найдете в . Приветствуется наличие опыта работы на Форекс, однако не запрещены вход и право участия в дискуссиях всем желающим, в том числе трейдерам-новичкам. Обмен мнениями по движениям валют, демонстрация собственной торговли, ведение трейдерских дневников, разработка форекс-стратегий, взаимопомощь - главная цель общения в Форекс-форуме, посвященном трейдингу.

Общение с брокерами и трейдерами (про брокеров)

Если вы имеете негативный или положительный опыт работы с Форекс-брокером, поделитесь им в , посвященном вопросам качества брокерских услуг. Вы можете оставить отзыв о вашем брокере, рассказав о преимуществах или недостатках торговли через него. Совокупность отзывов трейдеров о брокерах представляет собой своеобразный рейтинг Форекс-брокеров. В этом рейтинге вы можете видеть лидеров и аутсайдеров рынка услуг трейдинга на Forex.

Софт для трейдеров, автоматизация торговли

Трейдеров, занимающихся автоматизацией торговли, созданием форекс-роботов, приглашаем в раздел , где можно задать любой вопрос по торговым платформам MetaTrader, опубликовать свои наработки, или взять готовые рекомендации по автоматизации трейдинга.

Свободное общение на Форуме ФорексДеньги

Вы хотите отдохнуть? Или пока еще не располагаете нужной квалификацией для общения в трейдинговых разделах? Тогда вам подойдет Форекс-форум для . Разумеется, не запрещено общение на темы, близкие к рынку Форекс. Здесь вы найдете анекдоты про трейдеров, карикатуры на экономическую тематику и полноценный офф-топ.

Деньги за общение на Форуме ФорексДеньги

Форум ФорексДеньги позволяет получить не только удовольствие от общения, но и существенное материальное вознаграждение благодаря . Средства, начисляемые за сообщения, которые развивают форум и вызывают интерес аудитории форума, могут быть использованы в Форекс-трейдинге у одного из партнеров форума.

Благодарим вас за выбор нашего форума в качестве места общения!